... thơ chuỗithờigian nhằm phát thành phần hợp thành nên chuỗithời gian, thành phần là: - Khuynh hướng phát triển chuỗithời gian, tăng lên hay giậm xuống chuỗithòigian - Chuỗithờigiancó chứa ... phân tích chuỗithời gian: - Nhận dạng m hìnhchuỗithờigian - Kiựm định phù hợp m ô hìnhchuỗithờigian Đối với m hình ARCH/ GARCH, m hình m phương sai có điều kiện thay đổi theo thờigian thay ... nghiên cứu chuỗithờigian riêng lẻ việc sử dụng m hìnhchuỗithờigian dự báo mữt số đối tượng dự báo giá nhu cầu, Tuy nhiên, m hìnhchuỗithờigian dừng lại dạng tuyến tính AR, ARMA, chưa có nhiều...
... hìnhchuỗithờigianmờ dự báo, đặc biệt việc sử dụng mơhìnhchuỗithờigianmờcó trọng số bậc cao, em lựa chọn đề tài Môhìnhchuỗithờigianmờcó trọng số bậc cao ứng dụng” làm đề tài cho ... ngữ chuỗithờigian để đồng thời liệu nhƣ q trình có liệu thể 1.1.2 Tính chất chuỗithờigian Các tính chất đặc trƣng chuỗithờigian là: tính dừng, tuyến tính, xu hƣớng, thời vụ Dù chuỗithờigian ... giá trị chuỗithờigianthời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗithờigianthời điểm t Ở đây, sử dụng mơhình bậc...
... 1.1.2 Tính chất chuỗithờigian 1.1.3 Phân chia chuỗithờigian 1.2 Mơhìnhchuỗithờigian 10 1.3 Mơhình hồi quy 10 1.3.1 Mơhình tự hồi quy (AR) ... mờcó trọng bậc cao 30 2.4.4 Môhìnhchuỗithờigianmờcó trọng Hui – Kuang Yu 32 2.4.5 Thuật toán bậc cao có trọng 38 CHƢƠNG 41 ỨNG DỤNG MƠHÌNHCHUỖITHỜIGIAN ... mơhìnhchuỗithờigianmờ Ngoài ra, số tác giả khác sử dụng thêm thơng tin khác chứng khốn để dự báo xác số chứng khốn Từ nảy sinh mơhìnhchuỗithờigianmờ loại đồng thời với chuỗithời gian...
... mờthời điểm t Aj giá trị mờthời điểm t+1 Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗithời ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Một chuỗithờigian dãy ... hạn chế mơhình ARMA chuỗithờigian tài Mơhình ARMA thu thành cơng lớn áp dụng chochuỗithờigian xuất phát từ lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật thất bại áp dụng chochuỗithờigian kinh...
... mờthời điểm t Aj giá trị mờthời điểm t+1 Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗithời ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Một chuỗithờigian dãy ... hạn chế mơhình ARMA chuỗithờigian tài Mơhình ARMA thu thành cơng lớn áp dụng chochuỗithờigian xuất phát từ lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật thất bại áp dụng chochuỗithờigian kinh...
... hình t h i quy chuy n ti p trơn (STAR) môhình hố mơhình vĩ mơ c a n n kinh t Nam Phi K t qu cho th y mơhình phi n cho k t qu d báo t t mơhình n tính N.Forster c ng s (2007) [39] dùng mơhình ... th mơhình STR có th xem m t mơhình n tính có h s { p + qG (g, c, s t )} bi n ñ i theo th i gian ng u nhiên Theo cách bi u di n d ng chu n t ng quát (1.1) ta có th xem mơhình STR m t mơhình ... ESTR s chohình d ng gi ng v i ñ th c a c a hàm LSTR2, m c dù giá tr c c ti u c a chúng khác Hình 1.3 ð th c a hàm ESTR v i * c1 = Hình 1.2 hình 1.3 cho th y c hai mơhình LSTR2 ESTR đ u cho phép...
... mờthời điểm t Aj giá trị mờthời điểm t+1 Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗithời ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Một chuỗithờigian dãy ... hạn chế mơhình ARMA chuỗithờigian tài Mơhình ARMA thu thành cơng lớn áp dụng chochuỗithờigian xuất phát từ lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật thất bại áp dụng chochuỗithờigian kinh...
... giá trị chuỗithờigianthời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗithờigianthời điểm t Ở đây, sử dụng mơhình bậc ... nhân tạo Chuỗithờigianmờmơhìnhchuỗithờigianmờ bậc đƣợc Song Chissom phát triển từ năm 1993, Song Chissom đƣa khái niệm chuỗithờigianmờ không phụ thuộc vào thờigian (chuỗi thờigian dừng) ... chế môhình ARMA chuỗithờigian tài Mơhình ARMA thu đƣợc thành công lớn áp dụng chochuỗithờigian xuất phát từ lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật nhƣng thất bại áp dụng chochuỗithời gian...
... giá trị chuỗithờigianthời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗithờigianthời điểm t Ở đây, sử dụng mơhình bậc với giá trị chuỗithờigianthời điểm ... chuỗithờigian đƣợc cho xác định Nếu không, chuỗithờigian đƣợc biểu diễn hàm phân bố xác suất chuỗithờigian đƣợc cho không xác định ngẫu nhiên 2.1.3.4 Chuỗithờigian đa biến Chuỗithờigian ... Chuỗithờigian đơn biến 21 2.1.3.4 Chuỗithờigian đa biến 21 2.1.3.5 Chuỗithờigian hỗn loạn 22 2.1.4 Mơhìnhchuỗithờigian .22 2.2 Chuỗithời gian...
... chuỗithờigian đƣợc cho xác định Nếu khơng, chuỗithờigian đƣợc biểu diễn hàm phân bố xác suất chuỗithờigian đƣợc cho không xác định ngẫu nhiên 2.1.3.4 Chuỗithờigian đa biến Chuỗithờigian ... loại chuỗithờigian 24 2.1.3.2 Chuỗithờigian tuyến tính 25 2.1.3.2 Chuỗithờigian phi tuyến 25 2.1.3.3 Chuỗithờigian đơn biến 25 2.1.3.4 Chuỗithờigian ... kiến thức chuỗithời gian, chuỗithờigianmờ Bên cạnh trình bầy số thuật tốn mơhìnhchuỗithờigian mờ: thuật tốn bậc (thuật toán sở), thuật toán bậc cao, thuật tốn chuỗithờigianmờcó trọng...
... 2.2 Chuỗithời gian, làm trơn ngoại suy chuỗithờigian Số liệu nguồn vốn huy động số liệu khác số liệu thu thập theo thờigian hay gọi chuỗithờigian Vì vậy, ta cần phân tích chuỗithờigian ... chuỗithờigiancó yếu tố xu yếu tố thời vụ: Chúng ta ký hiệu Yt, Ŷt, Tt tương ứng giá trị quan sát, giá trị ước lượng xu chuỗithời kỳ t Ft yếu tố thời vụ Nếu chuỗicó s thời kỳ năm yếu tố thời ... chuỗi số liệu thờigian khơng dừng Nếu ước lượng mơhình với chuỗithờigiancó biến độc lập khơng dừng, giả thiết OLS bị vi phạm phân tích gặp phải sai sót Chuỗithờigian Yt gọi chuỗi dừng nếu:...
... TRONG MƠHÌNHCHUỖITHỜIGIANMỜ Chiều dài khoảng thờigian thuật tốn mơhìnhchuỗithờigianmờ ảnh hƣởng lớn đến kết dự báo chuỗithờigianmờ Nếu chiều dài khoảng thờigian q lớn khơng có biến ... lớp mơhình hạn chế áp dụng với chuỗithờigian tài Một số kiến thức hệ mờcó liên quan tới mơhìnhchuỗithờigianmờ 1.1 Chuỗithờigian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ... trình bày mơhìnhthờigian bất biến biến thể để dự báo chuỗithờigianmờ [4,5] Chƣơng em tập trung trình bày khái niệm chuỗithờigian mờ, số định nghĩa liên quan đến chuỗithờigianmờ Một...
... Trung bình trượt Cập nhật (tính tốn lại) với kỳ Cóthể gặp khó khăn chọn số thời kỳ tối ưu Cóthể khơng điều chỉnh cho xu hướng, tính mùa vụ Tính lại cho kỳ Ft = X t −1 + X t −2 + X t −3 +L+ X t ... Nguyên tắc lựa chọn α : (1) Với chuỗithờigian biến động ngẫu nhiên, khơng có pattern cụ thể, biến động nhiễu loạn, nên chọn α có giá trị lớn (2) Với dãy số có dạng bước ngẫu nhiên (randomly ... gặp số liệu chuỗithờigianCó xu hướng (Trend patterns ) Y Y Time Time Xu hướng dài hạn, thường dài năm Economics 20 - Prof Anderson 41 Một số đặc điểm thường gặp số liệu chuỗithờigian Ít năm...
... hìnhchuỗithờigianmờ Báo cáo có mục phần kết luận Sau phần mở đầu phần đưa khái liên quan đến mơhìnhchuỗithờigian mờ, đồng thờimơ tả thuật tốn liên quan đến dự báo thơng qua mơhìnhchuỗi ... phương pháp dự báo chuỗithờigianmờ Song Chissom [1]-[3] phát triển Chen [4] cải tiến để xây dựng mơhình dự báo chochuỗithờigian Một số định nghĩa sau liên quan đến chuỗithờigianmờ [4] Định ... chuỗithờigianmờ Đó thuật tốn Chen, mơhìnhcó trọng Yu Mục đưa cải biên để xác định nhóm quan hệ logic mờ phụ thuộc vào trình lịch sử Mơhình cải biên chuỗithờigianmờ Mục thứ áp dụng mơ hình...
... loại bỏ tính khơng dừng chuỗithờigian Huarng sử dụng thơng tin có trước tính chất chuỗithờigian mức độ tăng giảm để đưa mơhình heuristic chuỗithờigianmờ Trong thờigian gần đây, đề tài số ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Một chuỗithờigian dãy ... hạn chế mơhình ARMA chuỗithờigian tài Mơhình ARMA thu thành công lớn áp dụng chochuỗithờigian xuất phát từ lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật thất bại áp dụng chochuỗithờigian kinh...
... loại bỏ tính khơng dừng chuỗithờigian Huarng sử dụng thơng tin có trước tính chất chuỗithờigian mức độ tăng giảm để đưa môhình heuristic chuỗithờigianmờ Trong thờigian gần đây, đề tài số ... hạn chế môhình ARMA chuỗithờigian tài Mơhình ARMA thu thành công lớn áp dụng chochuỗithờigian xuất phát từ lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật thất bại áp dụng chochuỗithờigian kinh ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Một chuỗithờigian dãy...
... trễ, chuỗi dừng, tốn tử kì vọng điều kiện Martingale sử dụng chương sau nghiên cứu mơhìnhchuỗithờigian MA, ARMA, ARIMA 1.1 Chuỗithờigian toán tử trễ 1.1.1 ChuỗithờigianChuỗithờigian ... operator) Tốn tử trễ cơng cụ hữu hiệu nghiên cứu chuỗithờigian Các phương trình sai phân mơhìnhchuỗithờigian trình bày qn cơng cụ Giả sử cóchuỗithờigian (xt )+∞ −∞ ta định nghĩa toán tử trễ ... GARCH:Mơ hình ARCH tổng qt EGARCH:Mơ hình GARCH dạng mũ TGARCH:Mơ hình GARCH đồng tích hợp iii Mục lục Kiến thức chuẩn bị 1.1 Chuỗithờigian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗithờigian 1.1.2 Chuỗi...