mô hình arch

Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... có mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đã đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của mô hình ARCH- M nh sau:)1(ttttxy++=2Trong mô ... thể đặt: 2ttxz=2. Mô hình GARCH(p, q)Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...

22
1,384
6

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... có mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đã đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của mô hình ARCH- M nh sau:)1(ttttxy++=2Trong mô ... thể đặt: 2ttxz=2. Mô hình GARCH(p, q)Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...

22
2,345
30

Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... có mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đã đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của mô hình ARCH- M nh sau:)1(ttttxy++=2Trong mô ... thể đặt: 2ttxz=2. Mô hình GARCH(p, q)Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...

23
612
2

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... sự biến động của độ rủi ro hay là phản ứng chậm với các cú sốc.2.3/ Mô hình T -ARCH. Trong mô hình ARCH, GARCH và các mô hình khác thì ảnh hưởng của các cú sốc dương cũng như cú sốc âm là như ... nguồn vốn. 15Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa: Toán Kinh tế 2/ Mô hình đưa ra phân tích2.1/ Mô hình ARCH * Mô hình chung: 01 1. .t t tp qt i t i j t ji jE UE Uµµ φ φ θ− ... Như vậy phần dư là nhiễu trắng, do vậy chuỗi Et là quá trình ARIMA(4,0,4).3.2 Mô hình ARCH Ước lượng mô hình ARCH( 1) 2 21 1..t tt t tt o tEt UUµσεσ α ασ−= +== +Với điều kiện...

54
950
6

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 10/2001 đến tháng 12/2006.- Gọi tỷ lệ nợ quá hạn thời kỳ t làtE.2/ Mô hình đưa ra phân tích2.1/ Mô hình ARCH * Mô hình chung:Lê Trần Thanh Thuỷ Toán Tài chính 4525Website: http://www.docs.vn ... Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Mô hình đè nén sự biến động của độ rủi ro hay là phản ứng chậm với các cú sốc.2.2/ Mô hình GARCH.* Mô hình chung: 01 121 12 2 201 1. ..( ... +∑ ∑* Điều kiện của mô hình: + Et là chuỗi dừng. +tε phân bố IID + Các hệ số 0 1 10, 0 , 1α α β> ≤ ≤ + c: Phần bù rủi ro* Ưu điểm của mô hình: + Mô hình này cho chúng ta...

45
791
6

Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... thể đặt: 2ttxz=2. Mô hình GARCH(p, q)Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn ... trung bình thì ta có mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đã đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-ơng trình của mô hình ARCH- M nh sau:)1(ttttxy++=2...

23
1,041
1

Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf

Danh mục: Báo cáo khoa học

... đặt: 2ttxz  2. Mô hình GARCH(p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch được thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể được ước lượng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn ... cao hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phương sai có điều kiện. B. Giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH Mô hình ARCH đặc biệt được xây dựng để lập mô hình và dự báo về phương sai ... xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô hình được Zakoian giới thiệu vào năm 1990 và được Glosten, Jaganathan, Runkle thực hiện vào năm 1993. Trong mô hình này phương...

25
896
3

Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx

Danh mục: Báo cáo khoa học

... 16 q: l bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH l một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH khi không có ... trình trung bình thì ta có mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đã đợc Engle, Lilien, Robins tiến hnh vo năm 1987. Khi đó ta có phơng trình của mô hình ARCH- M nh sau: )1( ttttxy++=2 ... đặt: 2ttxz = 2. Mô hình GARCH(p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện l mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...

25
776
0

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

4
1,205
6

Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index

Danh mục: Chứng khoán

70
1,402
1

Tài liệu Mô hình hóa các chiều với InfoSphere Data Architect của IBM, Phần 1: Kỹ thuật xuôi chiều trong InfoSphere Data Architect ppt

Danh mục: Cơ sở dữ liệu

39
322
1

Tài liệu Mở rộng InfoSphere Data Architect của IBM để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu cụ thể của bạn, Phần 1: Sửa đổi các mô hình của IDA và tùy chỉnh các đặc tính pot

Danh mục: Cơ sở dữ liệu

15
462
1

Tài liệu Mở rộng InfoSphere Data Architect của IBM để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu cụ thể của bạn, Phần 2: Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh và các quy tắc xác nhận hợp lệ với IDA pdf

Danh mục: Cơ sở dữ liệu

29
593
1

Phát triển các mô hình ánh xạ với InfoSphere Data Architect của IBM docx

Danh mục: Cơ sở dữ liệu

4
363
0

luận văn ứng dụng sử dụng mô hình web là “kiến trúc mô hình một và hai” – “jsp model 1 and 2 architecture”

Danh mục: Quản trị kinh doanh

84
418
0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NHỮNG NĂM QUA - SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI TƯƠNG QUAN PHƯƠNG SAI KHÔNG ĐỒNG NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN (ARCH) " docx

Danh mục: Báo cáo khoa học

15
734
0

Nhom lenh ve dac diem mo hinh.doc

Danh mục: Điện - Điện tử - Viễn thông

... -1.0000 + 2.4495j-1.0000 – 2.4495jTrang 12Vietebooks Nguyễn Hồng CươngNHÓM LỆNH VỀ ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH (Model Properties)1. Lệnh COVAR, DCOVARa) Công dụng: (Purpose)Tìm đáp ứng hiệp phương ... lệnh này thì ta nhận được một bảng các giá trò riêng, tỉ lệ tắt dần và tần số tự nhiên trên màn hình. [wn,Z]= damp(a) tạo ra vector cột Wn và Z chứa các tần số tự nhiên wn, hệ số tắt dần của...

12
2,087
1

Khao sat nhom lenh Xay dung va rut gon mo hinh (36).doc

Danh mục: Điện - Điện tử - Viễn thông

... dụng:Tìm mô hình gần đúng của khâu trễ.b) Cú pháp:[a,b,c,d] = pade(T,n)[num,den] = pade(T,n)c) Giải thích:pade tạo ra mô hình LTI bậc n gần đúng. Mô hình gần đúng pade được sử dụng để mô phỏng ... biến a1, b1, c1, d1; a2, b2, c2, d2; a3, b3, c3, d3,…c.2) Xây dựng mô hình không gian trạng thái chưa nối: hình thành mô hình bao gồm tất cả hàm truyền chưa được kết nối. Điều này được thực ... thích:[a,b,c,d] = rmodel(n) tạo ra mô hình không gian trạng thái ổn đònh ngẫu nhiên bậc n (a,b,c,d) có 1 ngõ vào và 1 ngõ ra.[a,b,c,d] = rmodel(n,p,m) tạo ra mô hình ổn đònh ngẫu nhiên bậc n có...

33
996
0

Mô hình và giải pháp quản lý NGN.doc

Danh mục: Điện - Điện tử - Viễn thông

... thiệu mô hình và giải pháp quản lý NGN của một số hãng cung cấp thiết bị Chơng 3Giới thiệu mô hình và giải pháp quản lý NGn của một số hãng cung cấp thiết bị3.1 Giải pháp của Alcatel3.1.1 Mô ... nhập đa dịch vụPSTN/ISDNCác mạng hiện cóDN Hình 3.4: Cấu trúc mạng thế hệ sau (mô hình của Siemens)60Đồ án tốt nghiệp đại Chơng 3 Giới thiệu mô hình và giải pháp quản lý NGN của một số hãng ... tốt nghiệp đại Chơng 3 Giới thiệu mô hình và giải pháp quản lý NGN của một số hãng cung cấp thiết bị Hình 3.2: Các thành phần của mạng thế hệ sau theo Mô hình của AlcatelCác Thiết bị mà ALCATEL...

12
1,365
2

Mô hình quản lý định hướng quá trình

Danh mục: Kỹ năng lãnh đạo

7
1,943
5