lý luận mô hình value at risk

... DANH M C B NG BI U L IM U LÝ DO CH TÀI M C TIÊU NGHIÊN C U U PH M VI NGHIÊN C U N I DUNG NGHIÊN C U NG QUAN V LÝ THUY T QU N TR R I RO TÍN D NG VÀ MÔ HÌNH VALUE AT RISK (VAR) 1.1 Qu n tr ... B GIÁO D O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH NGUY N LÝ DI M KHÁNH NG D NG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VI C NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN IC PH ... d ng theo mô hình VaR 43 2.4.1 u ki n ng d i Vi t Nam 43 nh VaR b ng Mô hình CreditMetrics 46 2.4.2.1 Gi thuy u vào 46 2.4.2.2 Các y u t u vào c a mô hình ...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 01:52

... pháp điều chỉnh phù hợp, mô hình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình mô hình VaR - 13 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH ... 2.2 Mô hình VaR 2.2.1 Mô hình VaR lý thuyết: Dẫn xuất mô hình Cho Vt, Vk giá trị danh mục P (hoặc lượng tài sản) thời điểm t tương lai (t +k); k: gọi độ dài chu kỳ Vt k t Vk t+k -3- Đề án môn ... lệch chuẩn (σ) (hoặc sử dụng ước lượng chúng) tính VaR Vì lý mô hình trường hợp gọi Mô hình VaR tham số” -4- Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Giả thiết chuỗi lợi suất (theo...

Ngày tải lên: 22/04/2013, 11:28

... mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value at Risk ... xin tiếp tục với việc giới thiệu mô hình Value at Risk 1.3 Mô hình Value at Risk sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá 1.3.1 Lý luận mô hình Value at Risk Value at Risk gì? Bạn chịu trách nhiệm ... định tầm quan trọng mô hình Value at Risk Thứ hai, nghiên cứu lý thuyết cách ứng dụng mô hình Value at Risk để áp dụng Việt Nam Thứ ba, phân tích hạn chế mô hình Value at Risk để tìm giải pháp...

Ngày tải lên: 19/03/2014, 21:57

... DỤNG VALUE AT RISK TRONG ĐO LƯỜNG TỔN THẤT TÍN DỤNG 44 3.1 Ví dụ tính Value at risk mô hình Creditmetrics 46 3.1.1 Giả thiết yếu tố đầu vào mô hình 47 3.1.2 Xác định Value ... 17 1.3.2 Các mô hình đo lường VaR thông dụng 18 1.3.2.1 Mô hình Creditmetrics 19 1.3.2.2 Mô hình Creditrisk Plus 20 1.3.2.3 Mô hình CreditPortforlio View ... khoản vay khác Creditmetrics sử dụng mô Monte Carlo để tìm phân phối hoàn toàn danh mục 1.3.2.2 Mô hình Creditrisk Plus Không mô hình Creditmetrics mô hình Creditrisk Plus đo lường khả không hoàn...

Ngày tải lên: 10/04/2014, 12:25

... mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value at Risk ... xin tiếp tục với việc giới thiệu mô hình Value at Risk 1.3 Mô hình Value at Risk sở khoa học để đo lƣờng rủi ro tỷ giá 1.3.1 Lý luận mô hình Value at Risk Value at Risk gì? Bạn chịu trách nhiệm ... định tầm quan trọng mô hình Value at Risk Thứ hai, nghiên cứu lý thuyết cách ứng dụng mô hình Value at Risk để áp dụng Việt Nam Thứ ba, phân tích hạn chế mô hình Value at Risk để tìm giải pháp...

Ngày tải lên: 30/10/2014, 22:53

... -Hi - Mô hình GARCH (1,1) - (Variance Covariance) Mô hình EGARCH (1,1) Cách ti p c n bán tham s - Mô hình Giá tr Tuy - Mô hình GARCH (1,1) Gián ti p (CAViaR Indirect GARCH) - Mô hình - Mô hình ... Historical Simulation 34 Mô hình Variance-Covariance 35 Mô hình GARCH (1,1) 35 Mô hình EGARCH (1,1) 36 Mô hình CAViaR Adaptive 36 Mô hình CAViaR Symmetric ... i c th cho s d ng 15 Trong khuôn kh mô hình CAViaR, mô hình t h i quy sau có th c c th mô hình CAViaR Adaptive: Mô hình Giá tr i x ng (CAViaR Symmetric) Mô hình GARCH(1,1) gián ti p (CAViaR Indirect...

Ngày tải lên: 25/08/2015, 18:50

... đến hình thành phát triển văn hóa doanh nghiệp, tổ chức Ứng với phong cách lãnh đạo tương ứng với kiểu văn hóa Tóm lại dựa vào sở lý thuyết trình bày mô hình nghiên cứu xây dựng dựa vào mô hình ... song cách quan tâm cao đến người công việc luôn tạo kết tốt 2.4 Mô hình nghiên cứu Những biểu tượng vật chất Từ lý thuyết trên, mô hình nghiên cứu đề tài xây dựng sau: + Kiến trúc+ Hệ thống định ... khai báo cáo công việc Tuy nhiên để xác định “văn hóa” doanh nghiệp phải xem mô hình vượt trội phải chấp nhận pha trộn mô hình văn hóa 2.2.3 Các thành phần văn hóa doanh nghiệp Việc hiểu rõ văn hóa...

Ngày tải lên: 24/10/2013, 04:20

... nhận chủ nghĩa Mác mô hình "CNXH kỷ XXI" có phần quan trọng theo hướng Mô hình "CNXH kỷ XXI" có điểm khác so với mô hình CNXH Đông Âu Liên Xô cũ tình trạng chép, giáo điều lý luận CNXH nước Mỹ ... trúc lý luận mô hình “CNXH kỷ XXI” nhận thấy tính chất tích hợp rõ nét Có thể xem “mảnh đất thực” Mỹ La-tinh “cái sàng” để lựa chọn nhân tố hợp lý lý thuyết giải phóng phát triển Thực tiễn lý luận ... sống phong trào cánh tả khu vực bất diệt mô hình CNXH - mô hình xã hội tươi đẹp mà nhân loại hướng tới Có thể mô hình chưa hoàn toàn tiếp hợp với nguyên lý CNXH khoa học, song nỗ lực tìm tòi đáng...

Ngày tải lên: 03/12/2016, 21:17

... ổc phiếu (Sử dụng mô hình nhân ố), t yếu tố đầu vào mô hình Được ước lượng riêng thông qua tương quan ữagi thay ổi giá cổ đ phiếu (Sử dụng mô hình nhân ố) t yếu tố đầu vào mô hình Được bao hàm ... cân nhắc có thật hợp lý gó c độ lý thuyết, liệu mô hình có phản ánh đầy đủ khía cạnh rủi ro tín dụng? - Mô hình có phức tạp để sử dụng không? - Cơ sở liệu cần thiết cho mô hình thu thập, xây dựng ... cần thiết cho mô hình rủi ro tín dụng hạn chế, mô hình khác ại sử dụng loại liệu khác Do việc cân nhắc chọn l mô hình nên d vào khả xây dựng thu thập liệu ngân hàng Việc ựa Tất mô hình xây dựng...

Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41

... loại mô hình có thành 03 loại cụ thể: - Mô hình tham số (RiskMetric GARCH); - Mô hình phi tham số (Mô lịch sử mô hình kết hợp); - Mô hình bán tham số (Lý thuyết cực trị, CAViaR GARCH gần hợp lý ... hệ số p -value hệ số mô hình có ý nghĩa thống kê Tuy nhiên mô hình GARCH (3,1) (1,2) (2,2) tồn hệ số ước lượng mô hình phương sai âm có ý nghĩa thống kê nên mô hình bị loại bỏ Còn lại mô hình GARCH ... đại diện biến ht-i Nếu p = có nghĩa bậc AR = mô hình 27 GARCH(0,q) đơn giản mô hình ARCH(q) Dạng đơn giản mô hình GARCH(p,q) mô hình GARCH(1,1) Mô hình GARCH(1,1) có phương trình phương sai thể...

Ngày tải lên: 09/08/2015, 01:08

... 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ MÔ HÌNH VAR 19 [KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP] 2014 đoán thực tế sử dụng để kết luận độ xác mô hình VaR, vấn đề trình bày cụ thể mục 1.4 1.2.4 Các giả thiết mô hình ... Ánh | CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ MÔ HÌNH VAR 13 [KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP] 2014 1.2 GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO (VALUE AT RISK) Kiểm soát rủi ro vấn đề phức tạp, quản lý rủi ro có hiệu ... khác biệt mô hình VaR so với mô hình quản lý rủi ro trước 1.2.1 Nguồn gốc đời trình phát triển tế H khả tổng hợp tích hợp nhiều loại rủi ro hệ thống Thuật ngữ giá trị rủi ro (Value at Risk – viết...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 15:12

... tình hình thực trạng vấn đề rủi ro thị trường CK, khẳng định tầm quan trọng mô hình VaR QTRR danh mục cách ại ứng dụng mô hình Value at risk Bên cạnh phân tích hạn chế mô hình Value at Đ risk ... dừng mô hình chấp nhận Như trình BJ trình lặp Tr tìm mô hình thỏa đáng Bước 4: Dự báo - Một lý để mô hình ARIMA ưa chuộng dự báo mô hình này, đặc biệt dự báo ngắn hạn, tỏ thực tế so với mô hình ... t, người ta có mô hình sau: Y t = T t + St + C t + It  Mô hình nhân: Y t = T t St C t I t cK  Mô hình cộng: Mô hình nhân thường nhiều người dùng Tuy có nhiều chuỗi họ dùng mô hình cộng để tách...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 15:55

... đưa giải pháp quản trị rủi ro hiệu Đó lý thúc đẩy lựa chọn nghiên cứu đề tài:” Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) , CVaR (Conditional Value at Risk) mô hình mở inh rộng để quản trị rủi ro danh ... với nhiều mô hình ARMA khác ih nhau, ta cần thử nhiều mô hình để chọn mô hình phù hợp nhất, thông thường dựa vào tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn AIC/ SIC: Mô hình có giá trị AIC/ SIC nhỏ mô hình / SIC ... mở rộng 1.3.6.1 Mô hình ARMA(p,q) GARCH(p’,q’)  Cơ sở lý luận Đạ 1.3.6.1.1 Mô hình ARMA(p,q) ih - George Box Gwilym Jenkins (1976) nghiên cứu mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 20:54

... phí thực dịch vụ 2.8 Mô hình tổ chức ma trận Mô hình ma trận kết hợp hai hay nhiều mô hình tổ chức phận khác nhau.Ví dụ mô hình chức kết hợp với mô hình sản phẩm đây: cán quản lý theo chức theo ... Khái niệm mô hình cấu máy quản lý: Mô hình cấu máy quản lý sơ đồ thể phận, phân hệ, cá nhân mối quan hệ quyền hạn, trách nhiệm phân hệ, phận hay cá nhân Mô hình cho biết mức độ chuyên môn hoá, ... chức làm mô hình trở nên cồng kềnh, phức tạp, phản ứng chậm với thay đổi môi trường - Chi phí quản lý tăng Mô hình sử dụng phổ biến thực tế, đặc biệt tổ chức có vừa phức tạp lĩnh vực chuyên môn,...

Ngày tải lên: 04/10/2013, 05:20

... chc, qun lý hot ng u t in nng l khõu quan trng dõy chuyn qun lý in ca in Lc Hong Mai L sinh viờn thc phũng u t xõy dng thuc in lc Hong Mai, Em cng hiu c tm quan trng ca cụng tỏc qun lý hot ng ... quản lý hệ thống tài u t phần mềm quản lý với trợ giúp công nghệ tin học PhnIII giải pháp làm tăng hiệu công việc công tác tổ chức quản Lí U T XY DNG điện lực hoàng mai Về tổ chức: Bố trí hợp lý ... Hong Mai in lc Hong Mai cú chc nng ch yu l qun lý u t xõy dng v kinh doanh in nng vi cỏc khỏch hng trờn a bn qun Hong Mai, c th nh sau : - Qun lý cỏc gúi thu in; - Kinh doanh in nng; - Vn hnh...

Ngày tải lên: 16/03/2014, 11:20

... hành vi vòng • Khái quát mô hình hành vi vòng • Mô hình hành vi vòng cho mạch phát cạnh • So sánh loại mô hình hành vi  Mô hình phép gán liên tục  Mô hình dòng liệu  Mô hình dựa thuật toán Thiết ... Engineering 2009 Nội dung Mô hình hành vi Mô hình hành vi dựa phương trình boole Mô hình hành vi vòng Mô hình hành vi cho khối Giải thuật lặp lưu đồ máy trạng thái cho mô hình hành vi Thiết kế Vi ... Engineering 2009 Nội dung Mô hình hành vi Mô hình hành vi dựa phương trình boole Mô hình hành vi vòng Mô hình hành vi cho khối Giải thuật lặp lưu đồ máy trạng thái cho mô hình hành vi Thiết kế Vi...

Ngày tải lên: 16/03/2014, 13:20

... đưa quan niệm xã hội lý tưởng với tất đặc điểm biện pháp để tạo lập trì xã hội Nhìn lại lịch sử hình thành phát triển Nho giáo, khẳng định quan niệm Nho giáo mẫu hình xã hội lý tưởng, đặc điểm ... có lúa đầy kho, có ngồi yên mà ăn chăng?” Có thể cần phải nghiên cứu, lý giải nội dung thực chất quan niệm Nho giáo xã hội lý tưởng thông qua việc phân tích đặc trưng xã hội Thứ nhất, trước xã ... nhân ái, bình đẳng Mơ ước xã hội vậy, Luận ngữ, Khổng Tử nói: “Vua chư hầu có nước, quan đại phu có nhà,hai hạng chẳng lo sợ nước nhà người, lo sợ rằng: tình hình phép tắc chẳng đồng đều, chẳng...

Ngày tải lên: 23/03/2014, 18:20

... thành viên quản lý chung, bên cạnh có Giám đốc điều hành quản lý hoạt động nhà hàng Các cá nhân, phận liên kết với mối quan hệ trực tuyến mối quan hệ chức + Mối quan hệ trực tuyến mô tả dấu mũi ... thông tin quản lý Tái chính, Nhân sự, Bếp nhà hàng cho phận chuyên môn Nhược điểm: - - Mỗi đơn vị chức năng, bảo vệ, lễ tân, bếp trưởng nhà hàng, phận Tài chính, hải sản phải chịu quản lý đồng thời ... bộ, quán phận nhà hàng V Giải pháp: - Đào tạo nguồn nhân lực quản lý có trình độ chuyên môn cao, am hiểu lĩnh vực nàh hàng mà quản lý - Xây dựng mối quan hệ tương tác, hỗ trợ phận nhà hàng để tạo...

Ngày tải lên: 26/06/2014, 06:08

... đó, nhóm xây dựng mô hình Công nghệ liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đây mô hình đợc áp dụng nớc phát triển Thế giới số thành phố lớn Việt Nam năm gần Với việc áp dụng mô hình khoảng 85% ... đến môi trờng, góp phần vào việc phát triển bền vững kinh tế xã hội đất nớc I.Tên nhiệm đề tài: Xây dựng mô hình liên hợp xử lý rác sinh hoạt II Mục tiêu đề tài: - Xử lý tình trạng ô nhiễm môi ... - Từ mô hình thí điểm làm sở nhân rộng địa phơng khác, phục vụ cho công tác BVMT đất nớc III Tổng quan công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Thế giới Việt Nam: Khái niệm xử lý chất thải Xử lý chất...

Ngày tải lên: 25/09/2014, 22:38

... Dương Tấn Quốc Trang Tiểu luận Điều Khiển Số WPID ( p) = TS Nguyễn Hoàng Mai   Y ( p) K = K P + I + K D p = K P 1 + + TD p   T p  X ( p) p I   II XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN Hàm truyền ... tục P Học viên : Dương Tấn Quốc Trang 10 Tiểu luận Điều Khiển Số TS Nguyễn Hoàng Mai Phần III : THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID VÀ MÔ PHỎNG KẾT QUẢ BẰNG MATLAB SIMULINK I.Thiết kế điều khiển PID điều ... viên : Dương Tấn Quốc Trang 12 Tiểu luận Điều Khiển Số KI = Kp TI = TS Nguyễn Hoàng Mai 22.75 = 187.55 0.1213 K D = K p TD = 22,75.0,0082 = 0.1865 PID(s) Mô kết Matlab Simulink : 0.00026s2 +0.03s+1...

Ngày tải lên: 05/11/2014, 15:51