các mô hình chuỗi thời gian đơn giản

tính dừng của các mô hình chuỗi thời gian phi tuyến

...

39
296
1

CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH

... trễ, chuỗi dừng, tốn tử kì vọng điều kiện Martingale sử dụng chương sau nghiên cứu mơ hình chuỗi thời gian MA, ARMA, ARIMA 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian Chuỗi thời gian ... operator) Tốn tử trễ cơng cụ hữu hiệu nghiên cứu chuỗi thời gian Các phương trình sai phân mơ hình chuỗi thời gian trình bày qn cơng cụ Giả sử có chuỗi thời gian (xt )+∞ −∞ ta định nghĩa toán tử trễ ... GARCH:Mơ hình ARCH tổng qt EGARCH:Mơ hình GARCH dạng mũ TGARCH:Mơ hình GARCH đồng tích hợp iii Mục lục Kiến thức chuẩn bị 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian 1.1.2 Chuỗi...

76
610
3

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam (2)

Danh mục: Tiến sĩ

... ƠN M CL C DANH M C CÁC CH VI T T T DANH M C CÁC HÌNH DANH M C CÁC B NG PH N M ð U Chương 1: T NG QUAN V MƠ HÌNH H I QUY CHUY N TI P TRƠN TRONG PHÂN TÍCH KINH T VĨ MÔ .6 1.1 ... 2000-2010 .84 Hình 2.14 Hình 2.15 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Quan h giá d u th gi i l m phát Vi t Nam, 2000-2011 86 Tín d ng cho n n kinh t , huy ñ ng M2 (% GDP) 88 Các kênh truy n t ... u m t h c a l p mơ hình chu i th i gian phi n, c th nghiên c u mơ hình h i quy chuy n ti p trơn STR m t s trư ng h p riêng c a h mô hình h i quy chuy n ti p trơn - Vì l p mơ hình chuy n ti p trơn...

171
1,166
3

Các phương pháp chia khoảng trong mô hình chuỗi thời gian mờ

Danh mục: Công nghệ thông tin

... dụng cách tiếp cận để dự báo cho chuỗi thời gian Huarng sử dụng thơng tin có trƣớc tính chất chuỗi thời gian nhƣ mức độ tăng giảm để đƣa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Mơ hình chuỗi thời gian ... KHOẢNG TRONG MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ Chiều dài khoảng thời gian thuật tốn mơ hình chuỗi thời gian mờ ảnh hƣởng lớn đến kết dự báo chuỗi thời gian mờ Nếu chiều dài khoảng thời gian q lớn khơng ... lớp mơ hình hạn chế áp dụng với chuỗi thời gian tài Một số kiến thức hệ mờ có liên quan tới mơ hình chuỗi thời gian mờ 1.1 Chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình...

74
509
0

Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình chuỗi thời gian

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... chuẩn lựa chọn mô hình Dữ liệu mơ cách khác Có thể có phương pháp đơn giản mà có nhiều tham số Khi có nhiều covarian đo sử dụng tất chúng mơ hình, vài số chúng Với danh sách mô hình ứng cử viên, ... ứng với mơ hình đơn giản mơ hình mũ Khi đó, ta có n AIC (exp) = (ln θ − θyi ) − i=1 ˆˆ θ ước lượng hợp lý cực đại cho θ mơ hình mũ, (θ, γ ) ước lượng hợp lý cực đại mô hình Weibull Mơ hình với ... 0.014x2 ) Mơ hình tốt thứ hai mơ hình gồm x1 , mơ hình chứa x2 x4 Mơ hình kí hiệu (3) mơ hình tốt AIC, mơ hình tốt thứ hai AIC mơ hình chứa x2 , x4 , x5 Ở ý khuynh hướng BIC để lựa chọn mơ hình với...

64
472
0

Các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình chuỗi thời gian

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... (t) = N (t + L) − N (t) Như vậy, N (t) số biến cố xẩy khoảng thời gian (0, t) X (t) số biến cố xẩy khoảng thời gian có độ dài L tính từ thời điểm t Ta có: m(t) = EX (t) = E [N (t + L) − N (t)] = ... lựa chọn mơ hình Chương trình bày khái niệm khoảng cách Kullback - Leibler, mối liên hệ ước lượng hợp lý cực đại khoảng cách Kullback - leibler, định nghĩa AIC, mối liên hệ AIC khoảng cách Kullback ... 1, 2, Do thời gian trình độ hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp từ thầy giáo bạn đọc để luận văn hoàn chỉnh LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập...

11
255
0

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Danh mục: Tiến sĩ

... ñã mạnh dạn lựa chọn mơ hình mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR làm cơng cụ để nghiên cứu luận án tiến sĩ tên ñề tài gắn liền với cơng cụ là: “ Mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) phân ... tới hệ thống tài biến kinh tế vĩ mô làm cho dãy số thời gian xuất quan hệ phi tuyến Chính thế, mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến ngày có vị trí vững lĩnh vực mơ hình hóa tài kinh tế vĩ mơ Trước ... (STAR) mơ hình hố mơ hình vĩ mô kinh tế Nam Phi Kết cho thấy mơ hình phi tuyến cho kết dự báo tốt mơ hình tuyến tính N.Forster cộng (2007) [39] dùng mơ hình LSTAR mơ hình hố tác động cải cách kinh...

171
397
0

Luận án mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam

Danh mục: Tiến sĩ

... 70 Tóm tắt vai trò sách tiền tệ Việt Nam, từ 2007-2011 78 Hình 2.9 Hình 2.10 Hình 2.11 Hình 2.12 Hình 2.13 Hình 2.14 Hình 2.15 Hình 3.1 Hình 3.2 Mối quan hệ tăng trưởng sản lượng thực, sản lượng ... số thời gian xuất quan hệ phi tuyến Chính thế, mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến ngày có vị trí vững lĩnh vực mơ hình hóa tài kinh tế vĩ mơ Trước đây, đối mặt với trường hợp phi tuyến, nhà mô hình ... ñã mạnh dạn lựa chọn mơ hình mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR làm cơng cụ để nghiên cứu luận án tiến sĩ tên ñề tài gắn liền với cơng cụ là: “ Mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) phân...

171
370
0

Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến trong phân tích dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam.PDF

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... “ Mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến phân tích dự báo tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam” cho cơng trình nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến mơ hình hồi quy phi tuyến Tình hình ... kinh tế vĩ mô Việt Nam hay khơng? Qua tìm hiểu thực tế cơng tác dự báo Việt Nam, với gợi ý giáo viên hướng dẫn GS Nguyễn Khắc Minh, NCS mạnh dạn lựa chọn mơ hình mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến ... Vì thế, định mơ hình chuỗi thời gian phi tuyến cho thấy hữu ích thích ứng trường hợp Đối với Việt Nam, việc áp dụng mơ hình truyền thống để phân tích dự báo biến số kinh tế vĩ mô gặp nhiều hạn...

24
197
0

Các phương pháp chia khoảng trong mô hình chuỗi thời gian mờ

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... dụng cách tiếp cận để dự báo cho chuỗi thời gian Huarng sử dụng thơng tin có trƣớc tính chất chuỗi thời gian nhƣ mức độ tăng giảm để đƣa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Mơ hình chuỗi thời gian ... lớp mơ hình hạn chế áp dụng với chuỗi thời gian tài Một số kiến thức hệ mờ có liên quan tới mơ hình chuỗi thời gian mờ 1.1 Chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình ... CHƢƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN VÀ TẬP MỜ Chƣơng giới thiệu kiến thức chuỗi thời gian tập mờ, trọng tâm trình bầy lớp mơ hình chuỗi thời gian thơng dụng thực tế Đó mơ hình quy...

27
213
0

Luận văn các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình chuỗi thời gian

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... tương ng v i mơ hình đơn gi n mơ hình mũ Khi đó, ta có n (ln θ − θyi) − AIC (exp) = i=1 θ c lư ng h p lý c c đ i cho θ mô hình mũ, (ˆ, ˆ) c lư ng θγ h p lý c c đ i mơ hình Weibull Mơ hình v i giá ... mơ hình nên mơ hình có Rn l n t t Tuy nhiên Rn bi n ng u nhiên, ta xét kỳ v ng Qn c a g(y) log f (y, ˆ)dy θ Qn = Eg Rn = Eg Chi n lư c AIC c lư ng Qn cho m i mô hình ng c viên sau l a ch n mơ hình ... l a ch n mơ hình D li u đư c mơ ph ng b ng nh ng cách khác Có th có nh ng phương pháp đơn gi n mà có th có nhi u tham s Khi có nhi u covarian đư c đo có th s d ng t t c chúng mơ hình, ho c ch...

89
324
0

Thuyết trình môn kinh tế lượng mô hình chuỗi thời gian đơn biến và dự báo

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... average processes); Các trình tự hồi quy; Hàm tự tương quan phần Mơ hình ARMA; Cách xây dựng ARMA theo phương pháp Box-Jenkins và Stata Các ví dụ mơ hình chuỗi thời gian tài và mơ hình san số mũ ... có thể là giá trị và giá trị khứ sai số Mơ hình chuỗi thời gian Khơng dựa mơ hình lý thuyết nào hành vi biến đơn biến Phần quan trọng là mơ hình trung bình di động, tích hợp, tự hồi quy ... trình thống kê ngẫu nhiên Xác định mơ hình chuỗi thời gian thích hợp cho chuỗi liệu định Trình bày dự báo đối với trung bình trượt tự hồi quy (ARMA) và mơ hình san số mũ Đánh giá độ xác dự đốn...

77
855
2

MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN

Danh mục: Công nghệ thông tin

... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... quan đến chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơ hình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗi thời gian 1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Một chuỗi thời gian dãy ... lĩnh vực phân tích chuỗi thời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗi thời gian mờ phụ thuộc vào thời gian không phụ thuộc vào thời gian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơn giản hữu hiệu so...

68
1,368
6

Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Kinh tế

... phân tích chuỗi thời gian: - Nhận dạng m hình chuỗi thời gian - Kiựm định phù hợp m ô hình chuỗi thời gian Đối với m hình ARCH/ GARCH, m hình m phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian thay ... thành nên chuỗi thời gian, thành phần là: - Khuynh hướng phát triển chuỗi thời gian, tăng lên hay giậm xuống chuỗi thòi gian - Chuỗi thời gian có chứa yếu tố mùa hay khơng ? - Chuỗi thời gian có ... tài Ở nước ta, kết nghiên cứu chuỗi thời gian riêng lẻ việc sử dụng m hình chuỗi thời gian dự báo mữt số đối tượng dự báo giá nhu cầu, Tuy nhiên, m hình chuỗi thời gian dừng lại dạng tuyến tính...

83
681
2

luận văn thạc sỹ mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian

Danh mục: Tiến sĩ

... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... quan đến chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơ hình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗi thời gian 1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Một chuỗi thời gian dãy ... lĩnh vực phân tích chuỗi thời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗi thời gian mờ phụ thuộc vào thời gian không phụ thuộc vào thời gian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơn giản hữu hiệu so...

68
380
2

Đồ án tốt nghiệp mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN mờ TRONG dự báo CHUỖI THỜI GIAN

Danh mục: Điện - Điện tử - Viễn thông

... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... quan đến chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơ hình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗi thời gian 1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Một chuỗi thời gian dãy ... lĩnh vực phân tích chuỗi thời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗi thời gian mờ phụ thuộc vào thời gian không phụ thuộc vào thời gian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơn giản hữu hiệu so...

68
526
1

ứng dụng mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao trong dự báo

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian thời điểm t Ở đây, sử dụng mơ hình bậc ... ƣớc lƣợng tham số lớp mơ hình hạn chế áp dụng với chuỗi thời gian tài 1.1 Chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Một chuỗi thời gian dãy giá trị quan sát ... Chissom đƣa khái niệm chuỗi thời gian mờ không phụ thuộc vào thời gian (chuỗi thời gian dừng) phụ thuộc vào thời gian (không dừng) để dự báo Chen cải tiến đƣa phƣơng pháp đơn giản hữu hiệu so với...

82
500
0

Mô hình chuỗi thời gian mờ Heuristic và ứng dụng

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian thời điểm t Ở đây, sử dụng mơ hình bậc với giá trị chuỗi thời gian thời điểm ... Chuỗi thời gian đơn biến 21 2.1.3.4 Chuỗi thời gian đa biến 21 2.1.3.5 Chuỗi thời gian hỗn loạn 22 2.1.4 Mơ hình chuỗi thời gian .22 2.2 Chuỗi thời gian ... CHƢƠNG II MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ VÀ CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN Chƣơng giới thiệu kiến thức chuỗi thời gian, chuỗi thời gian mờ Bên cạnh trình bầy số thuật tốn mơ hình chuỗi thời gian mờ: thuật...

66
449
1

Mô hình chuỗi thời gian mờ có trọng số bậc cao và ứng dụng

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... Chuỗi thời gian đơn biến Chuỗi thời gian đơn biến chuỗi thời gian thu đƣợc cách lấy mẫu mơ hình quan sát nhất, ví dụ nhƣ giá trị biến vật lý hay tín hiệu phụ thuộc vào thời gian khoảng thời gian ... giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian thời điểm t Ở đây, sử dụng mơ hình bậc ... kết hợp mơ hình mơ hình ARMA (Autoregressive Moving Average) với hạn chế áp dụng với chuỗi thời gian tài 1.1 Các kiến thức chuỗi thời gian 1.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian Một chuỗi thời gian dãy...

76
319
0