ước lượng mô hình
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... -0.015037595Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... H0 bị bác bỏ.Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 ... -4.483141Log likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13 Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R. Mô hình có hệ số chặn:10Method: ML - ARCH (Marquardt)Date: 11/23/04 Time:...
- 17
- 1,109
- 12
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8 ... phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là et, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi et2 để suy ra p.Ta được p = 1. b) Mô hình GARCH(1)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5H0 ... đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBPC Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 11/22/07...
- 8
- 1,733
- 27
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... trong mô hình ARIMA tham số d = 0.a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBPC Mô hình ... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8 ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi RBPC :a) Xác định giá trị tham số pTừ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kíhiệu là et, sau...
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... đồ tương quan của chuỗi RBTCTa thấy có quá trình AR(7) và AR(9)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBTC Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 11/23/07 ... P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giảthiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: Rt = 0.172661*Rt-7 + 0.152839*Rt-9 ... tới hạn là 1%, 5%, 10%.3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi RBTC : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0.a)...
- 9
- 496
- 2
Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ
... 0918.775.368Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... H0 bị bác bỏ.Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 ... 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13vậy mô hình ARIMA(1,0,0) không có hệ số chặn2, Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1)11Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...
- 17
- 500
- 2
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
... εtCác bước ước lượng mô hình GARCHNhư đã kiểm định ở trên ta thấy chuỗi lợi suất của cổ phiếu FPT là chuỗi dừng.Từ phươngtrình ARIMA đã ước lượng ở trên ta ghi lại phần dư của mô hình ,kí ... 0,ρ22 ≠ 0.Từ k =3 trở đi các ρk giảm dần.Do vậy mô hình có thể là p=2, q = 0.Ta có kết quả uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) đối với RFPT là Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RFPTMethod: ... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Các giả thiết trong mô hình GARCH(1) được thỏa mãn hết Mô hình GARCH vừa ước lương là mô hình tốtPhương trình : σ2t = 9.55E – 05 – 0.489343 U2t-1...
- 13
- 546
- 3
Tìm hiểu về các website bán sách ở Việt Nam Số lượng, mô hình kinh doanh, doanh thu và quy trình xử lý đơn hàng.docx
... chiếm khoảng 3% thị trường sách cả nước nhưng tin rằng chỉ sau 5 năm nữa, con số này sẽ là 20-30%.Tuy nhiên, có 2 rào cản chính đối với mô hình kinh doanh này. Trước hết, vấn đề thương thảo về ... vụ đi kèm, các dịch vụ bổ sung khác.Một chuỗi các bước trong đặt hàng:Bước 1: Nhập đơn hàng (order entry)Bước 2: Kiểm tra hàng (check out)Bước 3: Bán hàng (sale order)Đơn hàng của khách hàng ... hiểu website Vinabook.com2.1. Mô hình kinh doanh Thị trường phân phối sách Việt Nam chủ yếu vẫn tồn tại dưới hình thức bán lẻ thông qua hệ thống nhà sách trên cả nước (chiếm hơn 90% thị trường).Nhằm...
- 30
- 1,839
- 6
Mô hình lựa chọn kỳ hạn và thời kỳ ước lượng lợi suất – Ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2).DOC
... mà phải ước lượng nó. Mô hình định giá tài sản vốn và mô hình chỉ số thị trường cho ta phương pháp để ước lượng hệ số bêta bằng cách hồi quy chuỗi thời gian. Nhưng vấn đề mà cả hai mô hình đều ... động (Defenssive). II. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ ... độ chính xác của hệ số bêta ước lượng. Trong thực tế, thời kỳ ước lượng 3–năm chiếm được 65% của lượng giảm xuống tối đa có thể đạt được bởi tăng thêm thời kỳ ước lượng từ một năm lên tám năm....
- 88
- 650
- 0
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
... các giả thiết của mô hình 6.1. Phơng sai của sai số thay đổiKiểm định WhiteB1: Ước lợng mô hình (2) bằng phơng pháp OLS. Thu đợc phần d tơng ứng RESID.B2: Ước lợng mô hình sau đây:RESID2 ... 0.000000Inverted AR Roots .18Kết luận: Mô hình đa ra trên đây về cơ bản đà đáp ứng đầy đủ các giả thiết của phơng pháp OLS.Vì vậy phơng pháp ớc lợng rủi ro thanh khoản bằng mô hình kinh tế lợng trên đây ... đủ nên mô hình em đa ra vẫn còn một số khuyết tật nhỏ.C - Kết luận48Néi dungCh¬ng1 : Tæng quan vÒ Ng©n hµng Quèc tÕ ViÖt Nam - VIBank1. Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng Quèc tÕ2 Hình ảnh...
- 64
- 1,280
- 13
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
... 154.1. Mô hình: Biến đổi mô hình (1) trở thành: Log (Yt) = log(1) +2log(Xt) +3log(Yt-1) Đặt log(1) = ta đợc: Log (Yt) = +2log(Xt) +3log(Yt-1) Mô hình ... lập thì ảnh hởng trung bình của yếu tố ngẫu nhiên hay của tất cả các yếu tố không có mặt trong mô hình đến biến phụ thuộc là không đáng kể. Tức là: E(U/X=Xi) = E(Ui) = 0 (với i)3. Phơng ... mua chứng khoán công ty, ngời mua chứng khoán phải đợc đảm bảo rằng tình hình kinh doanh của công ty là có hiệu quả, tình hình tài chính của công ty là lành mạnh, Để giám sát đ ợc hoạt động của...
- 54
- 902
- 3
Mô hình lựa chọn kỳ hạn và thời kỳ ước lượng lợi suất – Ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... động (Defenssive). II. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ ... hay thời kỳ ước lượng là bao nhiêu năm thì có thể cho một hệ số bêta chính xác và trong thời kỳ đó hệ số bêta ước lượng được có tính dừng?V. Mô hình xác định kỳ hạn và thời kỳ ước lượng lợi ... là hệ số bêta có tính dừng.• Giả thiết về mô hình Chuỗi lợi suất của các chứng khoán có tính dừng.2. Mô hình Mô hình thị trường được dùng để ước lượng hệ số bêta của công ty: Phương trình...
- 92
- 494
- 0
Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro - ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... mà phải ước lượng nó. Mô hình định giá tài sản vốn và mô hình chỉ số thị trường cho ta phương pháp để ước lượng hệ số bêta bằng cách hồi quy chuỗi thời gian. Nhưng vấn đề mà cả hai mô hình đều ... đơn bằng 0.2. Mô hình chỉ số đơn (SIM)2.1. Các giả thiết của mô hình Hàm số mô tả mô hình chỉ số đơn ở dạng tuyến tính như sau:itititititIRεβα++=*Các giả thiết cơ sở của mô hình: Giả thiết: ... khác đang tồn tại trên thị trường.IV. Mô hình xác định kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro1. Một vài vấn đề gặp phải khi ước lượng rủi ro1.1. Chuỗi lợi suấtNhư ở...
- 84
- 544
- 1
Mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng rủi ro hệ thống và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... bêta ước lượng được có tính dừng?2. Mô hình Ba tác giả Phillip R.Daves, Michael C.Ehrhardt và Robert A.Kunkel đãđưa ra một mô hình lựa chọn kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng khi ước lượng ... mà phải ước lượng nó. Mô hình định giá tài sản vốn và mô hình chỉ số thịtrường cho ta phương pháp để ước lượng hệ số bêta bằng cách hồi quy chuỗithời gian. Nhưng vấn đề mà cả hai mô hình đều ... hệ số alpha của các chứng khoán tính được qua mô hình chỉ sốđơn bằng 0.2. Mô hình chỉ số đơn (SIM)2.1. Các giả thiết của mô hình Hàm số mô tả mô hình chỉ số đơn ở dạng tuyến tính như sau:itititititIRεβα++=*Các...
- 74
- 512
- 0
Phân tích những nguyên nhân gây ra tâm lý bầy đàn trên TTCK Việt Nam. Áp dụng mô hình của Hwang & Salmon (2004) (viết tắc là mô hình HS) để ước lượng nhân tố bầy đàn trên TTCK Việt Nam
... sử dụng trong các mô hình khác khó có điều kiện thu thập trong điều kiện hiện nay Mô hình HS cho phép việc mở rộng mô hình trong tương lai bằng cách thêm các biến vào mô hình để kiểm định ... khống 23 2.4. Mô hình đo lường mức độ hành vi bầy đàn trên TTCK VN 23 2.4.1. Lựa chọn mô hình 23 2.4.1.1. Các mô hình đo lường hành vi bầy đàn trên thế giới 23 2.4.1.2. Mô hình Hwang và Salmon ... do sau: Mô hình HS có thể đo lường mức độ hành vi bầy đàn trên quy mô toàn thị trường, trong khi một số mô hình khác không thể thực hiện điều này Dữ liệu sử dụng trong mô hình (sẽ được...
- 75
- 835
- 2
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008