ước lượng mô hình hồi qui

Ngày tải lên: 08/05/2014, 13:48

Ngày tải lên: 12/05/2014, 20:00

Ngày tải lên: 27/05/2014, 11:06

... -0.01503759 5 Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng mô hình ... H 0 bị bác bỏ. Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt. *) dự báo σ t 2 Ta có AR(1)- GARCH(1,1): r t =0.132470 ... -4.483141 Log likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726 Inverted AR Roots .13 Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R. Mô hình có hệ số chặn: 10 Method: ML - ARCH (Marquardt) Date: 11/23/04 Time:...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 10:42

... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H 0. Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – 8 ... phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là e t , sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi e t 2 để suy ra p. Ta được p = 1. b) Mô hình GARCH(1) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – 5 H 0 ... đồ tương quan của chuỗi R BPC Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2) b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R BPC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/07...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:45

... trong mô hình ARIMA tham số d = 0. a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi R BPC Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2) b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R BPC Mô hình ... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H 0. Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi R BPC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là e t , sau...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 13:24

... đồ tương quan của chuỗi R BTC Ta thấy có quá trình AR(7) và AR(9) b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với R BTC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/23/07 ... P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giả thiết H 0. Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: R t = 0.172661*R t-7 + 0.152839*R t-9 ... tới hạn là 1%, 5%, 10%. 3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi R BTC : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0. a)...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... 0918.775.368 Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng mô hình ... H 0 bị bác bỏ. Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt. *) dự báo σ t 2 Ta có AR(1)- GARCH(1,1): r t =0.132470 ... 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726 Inverted AR Roots .13 vậy mô hình ARIMA(1,0,0) không có hệ số chặn 2, Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

... ε t Các bước ước lượng mô hình GARCH Như đã kiểm định ở trên ta thấy chuỗi lợi suất của cổ phiếu FPT là chuỗi dừng.Từ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên ta ghi lại phần dư của mô hình ,kí ... 0,ρ 22 ≠ 0.Từ k =3 trở đi các ρ k giảm dần.Do vậy mô hình có thể là p=2, q = 0. Ta có kết quả uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) đối với RFPT là Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: RFPT Method: ... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các giả thiết trong mô hình GARCH(1) được thỏa mãn hết Mô hình GARCH vừa ước lương là mô hình tốt Phương trình : σ 2 t = 9.55E – 05 – 0.489343 U 2 t-1 ...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:06

... X được chỉ ra như trên Mô hình hồi qui đơn 2 XY 21 ββ += b 1 Y X X 1 X 2 X 3 X 4 Chương III Mô hình hồi qui tuyến tính đơn ( mô hình hồi qui hai biến) 1 Y Mô hình hồi qui đơn Giả sử rằng biến ... mà chúng ta muốn ước tính XY 21 ββ += b 1 X X 1 X 2 X 3 X 4 P 4 Đường ước lượng phù hợp được gọi là mô hình ước lượng phù hợp và các giá trị ước lượng được gọi là giá trị ước lượng phù hợp của ... b 2 X. Nếu ta viết đường này là Y = b 1 + b 2 X, b 1 là ước lượng của b 1 và b 2 là ước lượng của b 2 . P 3 P 2 P 1 ^ Mô hình hồi qui đơn 8 XbbY 21 ˆ += b 1 Y X X 1 X 2 X 3 X 4 Giả sử rằng...

Ngày tải lên: 17/10/2013, 13:15

Ngày tải lên: 18/10/2013, 00:15

... X ˆˆ Y ˆ βββ +++= )]kn(t)Y ˆ (seY ˆ ;)kn(t)Y ˆ (seY ˆ [ 2/002/00 −+−− αα Chương 4 Mô hình hồi qui bội 1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X 2i ,…,X ki ) = β 1 + β 2 X 2i +…+ β k X ki Y i ... hiệu quả của việc tăng qui mô sản xuất Nếu β 2 + β 3 = 1 : tăng qui mô không hiệu quả Nếu β 2 + β 3 < 1 : tăng qui mô kém hiệu quả Nếu β 2 + β 3 > 1 : tăng qui mô có hiệu quả 9. ... ) YX ˆ XX TT = β ( ) ( ) YXXX ˆ T 1 T − =⇒ β 3. Ước lượng các tham số a. Mô hình hồi qui ba biến : Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + U i (PRF) Hàm hồi qui mẫu : ii33i221iii eX ˆ X ˆˆ eY ˆ Y +++=+= βββ j ˆ β min 2 →= ∑ i ef Giả...

Ngày tải lên: 19/10/2013, 14:15

... lượng Đề tài : Mô hình hồi quy bội Mục lục Mục lục 1 Chương I - Nội dung mô hình hồi quy bội 1 1 .Xây dựng mô hình 1 1.1 .Giới thiệu 1 2 .Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 1 2.1.Hàm hồi ... và ước lượng tham số theo phương pháp bình phương tối thiểu 1 2.2 .Ước lượng tham số cho mô hình hồi quy ba biến 2 2.3. Phân phối của ước lượng tham số 3 4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình ... thích của mô hình mới xứng đáng được đưa vào mô hình. 4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình Trong hồi quy bội, mô hình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ các hệ số hồi quy...

Ngày tải lên: 15/12/2013, 02:15

Ngày tải lên: 22/01/2014, 00:20

... tiêu thụ bình quân đầu người với các biến khác trong dữ liệu. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số ... không? e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. GV: ... VƯƠNG Bài tập số 1 3. Phần hồi quy đa biến (45điểm) Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy: a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của lượng thịt gà tiêu thụ...

Ngày tải lên: 22/01/2014, 00:20

... 2008 Ngày nộp: Thứ Hai, ngày 14 tháng 04 năm 2008 Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy tuyến tính với các tham số: 1. Y i = β 1 + β 2 log(X 2i ) + β 3 log(X 3i ) ... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 05QK2 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI Ngày phát: Thứ Hai, ngày 31 tháng 03 năm 2008 Ngày ... ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng) home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ) inst = phí lắp đặt (đô la/ lần) svc...

Ngày tải lên: 22/01/2014, 00:20

... hệ số hồi qui đa uXXY kk ++++= βββ 221 1 Từ mô hình hồi qui đơn đến mô hình hồi qui đa, chúng bắt đầu bằng nhắc lại các giả định của mô hình hồi qui đơn. 33221 XbXbYb −−= Mô hình hồi qui đa ... hệ số hồi qui đa uXXY kk ++++= βββ 221 3 Trong trường hợp các giả định của mô hình có hiệu lực, các ước lượng theo phương pháp bình phương bé nhất trong mô hình hồi qui tổng thể là ước lượng ... phương các độ lệch của X 2 với cùng một lý do nhu trong mô hình hồi qui đơn. Tính chính xác của các hệ số hồi qui 33221 XbXbYb −−= Mô hình hồi qui đa với 2 biến giải thích 17 ( )( ) ( ) ∑∑ −−− 2 3322 XXYYXX iii (...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 18:20

... và giá trị ước lượng Hàm hồi qui mẫu (SRF)  Khái niệm Hàm hồi qui được xây dựng trên cơ sở một mẫu ngẫu nhiên được gọi là hàm hồi qui mẫu (SRF) hay hồi qui mẫu (SR). Mô hình hồi qui- Một số ... hàm hồi qui tổng thể (PRF) hay hồi qui tổng thể (PR) Phân tích hồi qui  Sự khác biệt giữa mối quan hệ hồi qui với các mối quan hệ khác  Mối quan hồi qui và mối quan hệ nhân quả Phân tích hồi ... Y ($) của hộ gia đình Hàm hồi qui mẫu (SRF)  Y^ i = β^ 1 + β^ 2 X i (2.2)  Y^ i = là ước lượng của E(YX i )  β^ 1 = là ước lượng của β 1  β^ 2 = là ước lượng của β 2  SRF trong dạng...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 18:20

Ngày tải lên: 26/01/2014, 19:20

Ngày tải lên: 26/01/2014, 19:20