Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng TMCP tại việt nam pdf

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ MỸ PHƯƠNG - 050606180306 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ MỸ PHƯƠNG - 050606180306 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS DƯ THỊ LAN QUỲNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 TĨM TẮT Luận văn xuất phát từ vấn đề cấp thiết từ thực tế muốn tăng lợi nhuận tối đa cho ngân hàng thương mại cổ phần điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng thương mại cổ phần hệ thống ngân hàng Việt Nam Do đó, nghiên cứu phân tích yếu tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 10 năm từ 20102019 việc áp dụng phương pháp định lượng với mơ hình tác động Fixed Effects Model (FEM) Random Effects Model (REM) Bài nghiên cứu cho kết với yếu tố quy mô, cho vay thu nhập ngồi lãi ngân hàng có tác động đáng kể tích cực đến mơ hình lợi nhuận ROA, ROE ROCE Yếu tố chi phí hoạt động ngân hàng đồng thời tác động đến mơ hình ROA, ROE ROCE đại diện cho lợi nhuận ngân hàng lại có tác động ngược chiều Yếu tố vốn chủ sở hữu ngân hàng tiền gửi khách hàng lần lược có tác động chiều ngược chiều đến ngân hàng tác động đến ROA ý nghĩa ROE Yếu tố vốn chủ sở hữu có tác động dương đến ROCE tiền gửi khách hàng khơng có tác động Tương tự, với yếu tố tính khoản ngân hàng tác động đến mơ hình ROA ROE Và cuối cùng, dựa kết nghiên cứu, tác giả đưa hàm ý sách ngân hàng việc tăng cường tối đa hóa lợi nhuận đồng thời tối thiểu hóa chi phí LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận đề tài “ Các yếu tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tác giả thời gian qua Mọi số liệu sử dụng phân tích nghiên cứu kết nghiên cứu tác giả tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực có hướng dẫn khoa học TS Dư Thị Lan Quỳnh, khơng có nội dung cơng bố trước ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ nghiên cứu Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021 SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký, ghi rõ họ tên) PHAN THỊ MỸ PHƯƠNG LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành nghiên cứu này, em biết ơn vô sâu sắc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh truyền đạt cho em kiến thức, tâm huyết giúp em có vốn kiến thức quý báu đầy đủ để hồn thành tốt nhiệm vụ suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô DƯ THỊ LAN QUỲNH, nhờ tận tâm, nhiệt tình dành nhiều thời gian, cơng sức để bảo, hướng dẫn động viên em qua buổi nói chuyện, buổi thảo luận đề tài nghiên cứu Nhờ có lời hướng dẫn, động viên, dạy bảo mà truyền cho em động lực, kiến thức lớn để hồn chỉnh nghiên cứu cách chỉnh chu Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Tuy cố gắng hồn chỉnh, chỉnh chủ so với khả em chắn nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót hạn chế khơng mong muốn Kính mong Q thầy cơ, cho em thêm ý kiến đóng góp nhằm giúp nghiên cứu hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC MƠ HÌNH .4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .6 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .7 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài .8 1.7 Bố cục khóa luận KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG 10 2.1 Khái niệm lợi nhuận ngân hàng 10 2.2 Các tiêu đo lường lợi nhuận kinh doanh ngân hàng 11 2.2.1 Lợi nhuận tài sản (ROA) 11 2.2.2 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 12 2.2.3 Lợi nhuận tổng vốn đầu tư (ROI) 13 2.2.4 Thu nhập lãi cận biên (NIM) 14 2.2.5 Tỷ suất sinh lời vốn sử dụng (ROCE) 14 2.3 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 15 2.3.1 Các nghiên cứu nước 15 2.3.2 Các nghiên cứu nước 21 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTMCP .22 2.4.1 Các yếu tố nội ngân hàng .22 2.4.1.1 Quy mô tổng ngân hàng .22 2.4.1.2 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 24 2.4.1.3 Tỷ lệ quy mô vốn chủ sở hữu .24 2.4.1.4 Khả cho vay ngân hàng .25 2.4.1.5 Tính khoản ngân hàng .26 2.4.1.6 Các hoạt động lãi ngân hàng 27 2.4.1.7 Năng lực quản trị, điều hành 28 2.4.1.8 Tiền gửi khách hàng 29 2.4.2 Các yếu tố vĩ mô 30 2.4.2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 30 2.4.2.2 Tỷ lệ lạm phát 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Quy trình nghiên cứu 34 3.2 Dữ liệu nghiên cứu .35 3.3 Mơ hình nghiên cứu 37 Nguồn: Tác giả tổng hợp 39 3.4 Giải thích biến 39 3.4.1 Biến phụ thuộc 39 3.4.1.1 Biến ROA 39 3.4.1.2 Biến ROE 39 3.4.1.3: Biến ROCE .40 3.4.2 Biến độc lập 40 3.4.2.1 Quy mô tổng tài sản (SIZE) .40 3.4.2.2 Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) 41 3.4.2.3 Tỷ lệ quy mô vốn chủ sở hữu (CAP) 41 3.4.2.4 Tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DEP) 42 3.4.2.5 Tỷ lệ cho vay ngân hàng (LOAN) .42 3.4.2.6 Tính khoản ngân hàng (LIQ) .43 3.4.2.7 Tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng (NII) 43 3.4.2.8 Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm (GDP) 44 3.4.2.9 Tỷ lệ làm phát (INF) 44 3.5 Các phương pháp định lượng 45 3.5.1 Phân tích thống kê mơ tả .45 3.5.2 Mơ hình bình phương nhỏ – Pooled OLS .45 3.5.3 Mơ hình hồi quy tác động cố định – FEM 46 3.5.4 Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên – REM 46 3.5.5 Kiểm định F hạn chế (F-test) 47 3.5.6 Kiểm định Hausman 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 4.1 Thống kê mơ tả mẫu mơ hình 49 4.2 Kết quản ước lượng mơ hình kiểm định mơ hình .51 4.2.1 Ma trận tương quan biến mơ hình 51 4.2.2 Hiện tượng đa cộng tuyến mô hình 53 4.2.3 Kết ước lượng mơ hình hồi quy lựa chọn mơ hình 54 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 61 4.3.1 Quy mô ngân hàng (SIZE) .61 4.3.2 Tỷ lệ chi phí họat động (CIR) .62 4.3.3 Tỷ lệ quy mô vốn chủ sở hữu (CAP) 62 4.3.4 Tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DEP) 63 4.3.5 Tỷ lệ cho vay ngân hàng (LOAN) 63 4.3.6 Tính khoản ngân hàng (LIQ) 64 4.3.7 Tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng (NII) .64 4.3.8 Các biến vĩ mô 65 TÓM TẮT CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 67 5.1 Kết luận .67 5.2 Các hàm ý sách 68 5.2.1 Gia tăng quy mô 68 5.2.2 Kiểm sốt chi phí 68 5.2.3 Gia tăng vốn chủ sở hữu .69 5.2.4 Kiểm soát tiền gửi khách hàng 70 5.2.5 Nâng cao cho vay khách hàng .70 5.2.6 Tăng tính khoản cho ngân hàng 71 5.2.7 Gia tăng thu nhập lãi cho ngân hàng 71 5.3 Hạn chế đề tài 72 TÓM TẮT CHƯƠNG 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC .77 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Việt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần ROA Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROCE Tỷ suất lợi nhuận vốn sử dụng FEM Mơ hình tác động cố định REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên OLS Phương pháp bình quân tối thiểu H Giả thuyết DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Danh sách ngân hàng nghiên cứu 37 Bảng 2: Các biến phụ thuộc độc lập mơ hình 39 Bảng 3: Kết thống kê mô tả 49 Bảng 4: Kết đa cộng tuyến 54 Bảng 5: Kết hồi quy theo mơ hình biến ROA 55 Bảng 6: Kết hồi quy theo mơ hình biến ROE 56 Bảng 7: Kết hồi quy theo mô hình biến ROCE 57 Bảng 8: Kiểm định F-Test để lựa chọn 02 mô hình OLS FEM 58 Bảng 9: Kết kiểm định Hausman ROA, ROE ROCE 58 Bảng 10: Kết kiểm định thực nghiệm ước lượng phương pháp FEM với ROA 59 Bảng 11: Kết kiểm định thực nghiệm ước lượng phương pháp FEM với ROE 59 Bảng 12: Kết kiểm định thực nghiệm ước lượng phương pháp REM với ROCE 60 DANH MỤC MƠ HÌNH Mơ hình 1: Quy trình nghiên cứu 34 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Ngành ngân hàng xương sống đóng vai trị quan trọng kinh tế Một mặt huy động phân bổ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác thúc đẩy lưu thơng hàng hóa thơng qua dịch vụ tốn ngân hàng Vì vậy, hệ thống ngân hàng xem mạch máu kinh tế Trong bối cảnh giới nay, ngân hàng thương mại, nhà quản trị sách quan tâm đến việc tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng, ngân hàng có lợi nhuận cao giúp ổn định hệ thống tài quốc gia Trên giới có nhiều nhà nghiên cứu thể quan tâm đến vấn đề thực nhiều nghiên cứu yếu tố định khả sinh lời ngân hàng thương mại Một số nhà nghiên cứu sử dụng đặc điểm ngân hàng yếu tố bên ngân hàng nghiên cứu họ, Syafri (2012) ông sử dụng đặc điểm nội bên ngân hàng để kiểm tra tác động chúng đến lợi nhuận NHTMCP hoạt động Pakistan giai đoạn 2009 đến 2012, Abadi Abu Rub (2012) Palestin Một số nghiên cứu khác sử dụng yếu tố kinh tế vĩ mô yếu tố bên nghiên cứu họ (Saira Javaid et.al, 2011) Trong nghiên cứu khác quốc gia láng giềng Ai Cập, Jordan Lebanon xem xét yếu tố bên bên định lợi nhuận khu vực ngân hàng (Azar cộng sự, 2016; Ramadan cộng sự, 2011) Chính phủ Việt Nam quan tâm đến vấn đề này, năm trước đây, có số tác giả nghiên cứu chủ đề Đoàn Việt Hùng (2016) nghiên cứu 30 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2014 gồm biến nội ngân hàng; Võ Phương Diễm (2016) nghiên cứu giai đoạn 2008-2015 22 NHTMCP Việt Nam sử dụng biến nội ngân hàng đặc biệt biến mức độ phát triển ngân hàng phản ánh mức độ phát triển ngân hàng có điều chỉnh yếu tố kinh tế vĩ mơ, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; Lâm Chí Dũng & Võ Hồng Diễm Trinh (2020) nghiên cứu 25 NHTMCP Việt Nam để phân tích tác động cấu trúc sở hữu bao gồm sở hữu nhà nước sở PHỤ LỤC Phụ lục – Dữ liệu nghiên cứu 1.1 Dữ liệu vi mô Mã CK Năm ROA ROE ROCE SIZE CAP LOAN DEP LIQ NII CIR ABB 2010 0.015 0.109 0.034 17.454 0.122 0.517 0.617 0.253 0.004 0.438 ABB 2011 0.008 0.066 0.036 17.542 0.114 0.472 0.487 0.222 -0.001 0.471 ABB 2012 0.009 0.083 0.020 17.644 0.106 0.399 0.624 0.287 0.002 0.612 ABB 2013 0.003 0.026 0.023 17.870 0.100 0.399 0.645 0.311 0.006 0.669 ABB 2014 0.002 0.020 0.026 18.027 0.085 0.378 0.669 0.307 0.003 0.607 ABB 2015 0.001 0.016 0.038 17.980 0.090 0.474 0.738 0.216 0.005 0.578 ABB 2016 0.004 0.042 0.045 18.122 0.079 0.529 0.695 0.196 0.006 0.552 ABB 2017 0.006 0.082 0.057 18.252 0.072 0.558 0.685 0.187 0.006 0.592 ABB 2018 0.008 0.110 0.091 18.315 0.076 0.573 0.692 0.135 0.010 0.574 ABB 2019 0.010 0.136 0.072 18.446 0.076 0.547 0.678 0.248 0.011 0.514 ACB 2010 0.013 0.217 0.083 19.139 0.055 0.422 0.521 0.238 0.006 0.393 ACB 2011 0.013 0.275 0.013 19.454 0.043 0.362 0.506 0.341 0.004 0.412 ACB 2012 0.003 0.064 0.043 18.988 0.072 0.575 0.710 0.202 -0.006 0.732 ACB 2013 0.005 0.066 0.057 18.931 0.075 0.634 0.829 0.079 0.008 0.665 ACB 2014 0.005 0.076 0.069 19.006 0.069 0.639 0.861 0.064 0.007 0.638 ACB 2015 0.005 0.082 0.093 19.121 0.063 0.658 0.868 0.088 0.002 0.647 ACB 2016 0.006 0.099 0.136 19.269 0.060 0.692 0.886 0.077 0.003 0.619 ACB 2017 0.008 0.141 0.195 19.466 0.056 0.692 0.849 0.082 0.010 0.544 ACB 2018 0.017 0.277 0.169 19.613 0.064 0.692 0.820 0.112 0.011 0.478 ACB 2019 0.017 0.246 0.029 19.765 0.072 0.694 0.803 0.131 0.010 0.516 BID 2010 0.011 0.180 0.065 19.719 0.066 0.680 0.668 0.192 0.006 0.483 BID 2011 0.008 0.132 0.042 19.821 0.060 0.710 0.593 0.171 0.007 0.432 BID 2012 0.006 0.101 0.031 19.999 0.055 0.689 0.625 0.161 0.005 0.398 BID 2013 0.008 0.138 0.043 20.122 0.058 0.702 0.618 0.120 0.010 0.387 BID 2014 0.008 0.153 0.062 20.293 0.051 0.675 0.677 0.134 0.008 0.394 BID 2015 0.008 0.169 0.068 20.562 0.050 0.695 0.664 0.123 0.006 0.449 BID 2016 0.007 0.143 0.069 20.730 0.044 0.709 0.721 0.115 0.007 0.445 BID 2017 0.006 0.149 0.075 20.907 0.041 0.712 0.715 0.138 0.007 0.397 BID 2018 0.006 0.146 0.078 20.996 0.042 0.744 0.754 0.126 0.007 0.362 BID 2019 0.006 0.129 0.069 21.122 0.052 0.740 0.748 0.141 0.008 0.359 BVB 2010 0.010 0.036 0.032 15.923 0.253 0.441 0.387 0.352 0.001 0.537 BVB 2011 0.021 0.100 0.023 16.647 0.195 0.255 0.308 0.294 0.009 0.360 BVB 2012 0.011 0.062 0.023 16.844 0.158 0.373 0.498 0.392 0.010 0.529 BVB 2013 0.005 0.032 0.017 16.954 0.140 0.430 0.522 0.308 0.005 0.679 BVB 2014 0.007 0.050 0.010 17.065 0.129 0.498 0.570 0.176 0.009 0.669 77 BVB 2015 0.002 0.016 0.010 17.183 0.114 0.542 0.642 0.162 0.004 0.777 BVB 2016 0.000 0.001 0.016 17.293 0.102 0.643 0.760 0.101 0.004 0.881 BVB 2017 0.001 0.010 0.009 17.502 0.084 0.621 0.677 0.156 0.003 0.837 BVB 2018 0.002 0.028 0.006 17.656 0.074 0.630 0.720 0.165 0.003 0.712 BVB 2019 0.003 0.035 0.013 17.763 0.072 0.647 0.680 0.203 0.004 0.762 CTG 2010 0.011 0.222 0.046 19.723 0.049 0.629 0.560 0.161 0.007 0.486 CTG 2011 0.015 0.268 0.056 19.948 0.062 0.630 0.559 0.178 0.005 0.406 CTG 2012 0.013 0.199 0.077 20.037 0.067 0.655 0.574 0.144 0.007 0.430 CTG 2013 0.011 0.132 0.053 20.172 0.094 0.647 0.632 0.150 0.006 0.455 CTG 2014 0.009 0.105 0.044 20.310 0.083 0.659 0.641 0.142 0.005 0.466 CTG 2015 0.008 0.103 0.037 20.474 0.072 0.684 0.632 0.111 0.005 0.471 CTG 2016 0.008 0.116 0.038 20.670 0.064 0.691 0.691 0.121 0.004 0.487 CTG 2017 0.007 0.120 0.036 20.814 0.058 0.714 0.688 0.126 0.005 0.492 CTG 2018 0.005 0.083 0.035 20.876 0.058 0.732 0.709 0.141 0.005 0.496 CTG 2019 0.008 0.131 0.061 20.939 0.062 0.743 0.720 0.134 0.006 0.388 EIB 2010 0.018 0.135 0.084 18.692 0.103 0.471 0.444 0.306 0.006 0.280 EIB 2011 0.019 0.204 0.028 19.028 0.089 0.403 0.292 0.403 0.005 0.306 EIB 2012 0.012 0.133 0.013 18.952 0.093 0.437 0.414 0.429 0.003 0.426 EIB 2013 0.004 0.043 0.001 18.950 0.086 0.487 0.468 0.363 0.003 0.653 EIB 2014 0.000 0.004 0.001 18.897 0.087 0.535 0.629 0.275 0.001 0.696 EIB 2015 0.000 0.003 0.018 18.643 0.105 0.672 0.788 0.101 0.003 0.607 EIB 2016 0.002 0.023 0.049 18.674 0.104 0.666 0.795 0.109 0.005 0.604 EIB 2017 0.006 0.059 0.033 18.822 0.095 0.671 0.787 0.139 0.008 0.576 EIB 2018 0.004 0.045 0.038 18.844 0.097 0.675 0.778 0.182 0.008 0.652 EIB 2019 0.005 0.057 0.015 18.937 0.094 0.670 0.831 0.204 0.008 0.602 HDB 2010 0.010 0.130 0.051 17.353 0.069 0.339 0.407 0.293 0.005 0.476 HDB 2011 0.011 0.144 0.025 17.623 0.079 0.304 0.424 0.262 -0.001 0.477 HDB 2012 0.007 0.073 0.024 17.782 0.102 0.397 0.649 0.172 0.013 0.523 HDB 2013 0.003 0.031 0.040 18.272 0.100 0.503 0.723 0.165 0.014 0.721 HDB 2014 0.005 0.055 0.039 18.416 0.089 0.417 0.657 0.211 0.013 0.628 HDB 2015 0.006 0.067 0.064 18.484 0.092 0.525 0.700 0.161 0.008 0.583 HDB 2016 0.007 0.092 0.081 18.828 0.066 0.541 0.687 0.153 0.005 0.605 HDB 2017 0.012 0.158 0.118 19.059 0.078 0.546 0.637 0.158 0.006 0.543 HDB 2018 0.016 0.203 0.106 19.191 0.078 0.564 0.593 0.197 0.008 0.471 HDB 2019 0.018 0.224 0.092 19.251 0.083 0.631 0.549 0.156 0.007 0.446 KLB 2010 0.019 0.090 0.052 16.351 0.255 0.550 0.522 0.182 -0.002 0.383 KLB 2011 0.026 0.118 0.061 16.697 0.194 0.466 0.456 0.291 0.002 0.387 KLB 2012 0.019 0.102 0.073 16.738 0.185 0.514 0.573 0.199 0.002 0.512 KLB 2013 0.016 0.091 0.075 16.878 0.163 0.562 0.622 0.190 0.001 0.553 KLB 2014 0.008 0.051 0.042 16.956 0.146 0.580 0.717 0.181 0.000 0.655 KLB 2015 0.007 0.049 0.047 17.047 0.133 0.635 0.793 0.107 0.001 0.673 78 KLB 2016 0.004 0.036 0.022 17.232 0.110 0.644 0.752 0.141 0.005 0.737 KLB 2017 0.006 0.058 0.023 17.435 0.095 0.655 0.700 0.183 0.002 0.715 KLB 2018 0.006 0.064 0.023 17.561 0.089 0.691 0.690 0.184 0.007 0.739 KLB 2019 0.001 0.018 0.005 17.749 0.074 0.649 0.644 0.266 0.004 0.866 LPB 2010 0.026 0.172 0.072 17.370 0.117 0.279 0.352 0.172 0.003 0.385 LPB 2011 0.021 0.183 0.039 17.843 0.117 0.225 0.457 0.381 0.001 0.447 LPB 2012 0.014 0.124 0.037 18.011 0.111 0.340 0.622 0.283 -0.002 0.448 LPB 2013 0.008 0.077 0.024 18.192 0.091 0.364 0.698 0.233 -0.002 0.557 LPB 2014 0.005 0.064 0.020 18.429 0.073 0.405 0.772 0.115 -0.002 0.639 LPB 2015 0.003 0.047 0.078 18.494 0.071 0.516 0.722 0.072 -0.004 0.628 LPB 2016 0.009 0.133 0.090 18.770 0.059 0.555 0.782 0.156 -0.001 0.525 LPB 2017 0.009 0.154 0.047 18.912 0.057 0.608 0.785 0.148 -0.001 0.551 LPB 2018 0.006 0.098 0.072 18.981 0.058 0.672 0.714 0.074 -0.001 0.625 LPB 2019 0.008 0.140 0.005 19.124 0.062 0.687 0.677 0.097 0.002 0.620 MBB 2010 0.020 0.221 0.077 18.513 0.081 0.438 0.600 0.337 0.005 0.307 MBB 2011 0.015 0.207 0.059 18.749 0.069 0.417 0.645 0.356 -0.001 0.365 MBB 2012 0.015 0.206 0.057 18.984 0.073 0.417 0.671 0.286 0.007 0.345 MBB 2013 0.013 0.163 0.097 19.011 0.084 0.477 0.754 0.196 0.009 0.359 MBB 2014 0.013 0.158 0.117 19.116 0.083 0.489 0.836 0.195 0.009 0.375 MBB 2015 0.012 0.126 0.102 19.214 0.105 0.540 0.821 0.188 0.007 0.393 MBB 2016 0.012 0.116 0.077 19.362 0.104 0.580 0.760 0.154 0.007 0.424 MBB 2017 0.012 0.124 0.061 19.565 0.094 0.580 0.701 0.207 0.008 0.433 MBB 2018 0.018 0.194 0.087 19.708 0.094 0.584 0.662 0.160 0.014 0.447 MBB 2019 0.021 0.218 0.109 19.835 0.097 0.601 0.663 0.140 0.016 0.395 MSB 2010 0.013 0.234 0.024 18.563 0.055 0.273 0.422 0.277 0.006 0.358 MSB 2011 0.007 0.101 0.008 18.555 0.083 0.327 0.545 0.271 0.007 0.521 MSB 2012 0.002 0.024 0.013 18.515 0.083 0.256 0.542 0.314 0.006 0.708 MSB 2013 0.003 0.036 0.007 18.489 0.088 0.249 0.611 0.246 0.007 0.699 MSB 2014 0.001 0.015 0.008 18.463 0.091 0.220 0.606 0.193 0.011 0.621 MSB 2015 0.001 0.010 0.008 18.463 0.131 0.264 0.600 0.147 0.009 0.725 MSB 2016 0.001 0.010 0.008 18.344 0.147 0.374 0.622 0.120 0.017 0.499 MSB 2017 0.001 0.009 0.036 18.536 0.122 0.319 0.506 0.126 0.015 0.636 MSB 2018 0.007 0.063 0.032 18.741 0.100 0.347 0.461 0.200 0.013 0.620 MSB 2019 0.007 0.073 0.064 18.872 0.095 0.399 0.515 0.173 0.011 0.531 NAB 2010 0.011 0.079 0.020 16.490 0.150 0.362 0.399 0.235 0.009 0.427 NAB 2011 0.014 0.090 0.027 16.754 0.167 0.365 0.341 0.228 0.006 0.417 NAB 2012 0.010 0.056 0.043 16.589 0.205 0.423 0.545 0.225 0.012 0.495 NAB 2013 0.006 0.041 0.029 17.175 0.113 0.399 0.475 0.280 0.010 0.616 NAB 2014 0.006 0.057 0.019 17.434 0.089 0.421 0.545 0.419 0.003 0.592 NAB 2015 0.005 0.058 0.004 17.384 0.096 0.583 0.687 0.228 0.003 0.543 NAB 2016 0.001 0.010 0.036 17.573 0.080 0.552 0.795 0.105 0.004 0.597 79 NAB 2017 0.005 0.067 0.065 17.813 0.067 0.652 0.732 0.119 0.009 0.512 NAB 2018 0.009 0.150 0.055 18.134 0.056 0.667 0.722 0.176 0.001 0.643 NAB 2019 0.009 0.159 0.006 18.366 0.052 0.705 0.747 0.168 0.003 0.630 NVB 2010 0.008 0.098 0.026 16.812 0.101 0.532 0.536 0.274 0.002 0.523 NVB 2011 0.008 0.063 0.000 16.929 0.143 0.567 0.659 0.195 -0.002 0.575 NVB 2012 0.000 0.001 0.006 16.888 0.148 0.587 0.569 0.086 0.000 0.876 NVB 2013 0.001 0.006 0.001 17.185 0.110 0.456 0.632 0.214 0.002 0.927 NVB 2014 0.000 0.003 0.001 17.422 0.087 0.446 0.663 0.209 0.002 0.911 NVB 2015 0.000 0.002 0.001 17.691 0.067 0.419 0.706 0.177 0.000 0.855 NVB 2016 0.000 0.003 0.001 18.050 0.047 0.363 0.606 0.195 0.002 0.803 NVB 2017 0.000 0.007 0.006 18.090 0.045 0.442 0.636 0.173 0.001 0.783 NVB 2018 0.001 0.011 0.004 18.098 0.045 0.487 0.651 0.118 0.003 0.817 NVB 2019 0.001 0.011 0.000 18.202 0.054 0.466 0.735 0.199 0.001 0.695 OCB 2010 0.019 0.111 0.051 16.796 0.159 0.583 0.441 0.302 0.004 0.401 OCB 2011 0.013 0.088 0.027 17.051 0.148 0.538 0.385 0.179 0.000 0.470 OCB 2012 0.009 0.061 0.052 17.127 0.139 0.617 0.557 0.182 -0.004 0.479 OCB 2013 0.008 0.062 0.023 17.306 0.121 0.609 0.583 0.148 -0.001 0.496 OCB 2014 0.006 0.055 0.023 17.482 0.103 0.541 0.611 0.148 0.004 0.528 OCB 2015 0.005 0.051 0.030 17.716 0.085 0.555 0.597 0.155 0.002 0.558 OCB 2016 0.007 0.087 0.075 17.972 0.074 0.598 0.675 0.127 0.003 0.563 OCB 2017 0.011 0.150 0.106 18.250 0.073 0.567 0.631 0.207 0.004 0.531 OCB 2018 0.019 0.236 0.132 18.420 0.088 0.558 0.604 0.154 0.016 0.373 OCB 2019 0.024 0.254 0.163 18.588 0.097 0.596 0.585 0.176 0.021 0.370 PGB 2010 0.016 0.134 0.052 16.611 0.133 0.658 0.654 0.125 0.009 0.425 PGB 2011 0.026 0.187 0.095 16.682 0.147 0.678 0.621 0.135 0.004 0.388 PGB 2012 0.013 0.083 0.091 16.773 0.166 0.700 0.641 0.156 0.009 0.481 PGB 2013 0.002 0.012 0.004 17.029 0.129 0.550 0.557 0.290 0.007 0.699 PGB 2014 0.005 0.040 0.023 17.065 0.130 0.556 0.698 0.265 0.004 0.638 PGB 2015 0.002 0.012 0.007 17.022 0.137 0.636 0.683 0.147 0.004 0.649 PGB 2016 0.005 0.036 0.023 17.027 0.141 0.699 0.737 0.079 0.003 0.540 PGB 2017 0.002 0.018 0.013 17.193 0.122 0.723 0.781 0.090 0.008 0.469 PGB 2018 0.004 0.035 0.035 17.213 0.123 0.730 0.781 0.081 0.012 0.434 PGB 2019 0.002 0.020 0.017 17.268 0.119 0.742 0.804 0.104 0.011 0.469 SEA 2010 0.015 0.112 0.007 17.827 0.104 0.387 0.449 0.295 0.006 0.311 SEA 2011 0.002 0.022 0.001 18.432 0.055 0.191 0.340 0.611 0.000 0.724 SEA 2012 0.001 0.009 0.006 18.134 0.074 0.216 0.419 0.521 0.000 0.812 SEA 2013 0.002 0.027 0.007 18.196 0.072 0.256 0.453 0.415 0.003 0.745 SEA 2014 0.001 0.015 0.005 18.200 0.071 0.394 0.562 0.375 0.005 0.715 SEA 2015 0.001 0.016 0.008 18.255 0.068 0.501 0.673 0.219 0.000 0.822 SEA 2016 0.001 0.020 0.019 18.454 0.057 0.565 0.698 0.177 0.001 0.585 SEA 2017 0.003 0.051 0.023 18.644 0.049 0.559 0.640 0.207 0.002 0.578 80 SEA 2018 0.004 0.068 0.044 18.761 0.059 0.591 0.600 0.207 0.003 0.581 SEA 2019 0.007 0.114 0.008 18.874 0.069 0.619 0.608 0.198 0.015 0.382 SHB 2010 0.013 0.150 0.053 17.748 0.082 0.472 0.502 0.244 0.005 0.457 SHB 2011 0.012 0.150 0.080 18.078 0.082 0.406 0.490 0.272 0.005 0.505 SHB 2012 0.018 0.220 0.035 18.574 0.082 0.478 0.666 0.287 0.009 0.571 SHB 2013 0.007 0.086 0.040 18.783 0.072 0.524 0.632 0.228 0.002 0.786 SHB 2014 0.005 0.076 0.029 18.946 0.062 0.610 0.729 0.199 0.003 0.499 SHB 2015 0.004 0.073 0.029 19.137 0.055 0.635 0.727 0.176 0.001 0.528 SHB 2016 0.004 0.075 0.047 19.271 0.057 0.686 0.712 0.146 0.003 0.505 SHB 2017 0.006 0.110 0.039 19.472 0.051 0.683 0.681 0.135 0.006 0.449 SHB 2018 0.005 0.108 0.054 19.594 0.051 0.662 0.697 0.110 0.004 0.478 SHB 2019 0.007 0.139 0.016 19.716 0.051 0.717 0.710 0.125 0.004 0.421 SGB 2010 0.055 0.291 0.062 16.638 0.210 0.613 0.539 0.144 0.038 0.227 SGB 2011 0.019 0.089 0.072 16.548 0.215 0.712 0.581 0.105 0.005 0.346 SGB 2012 0.020 0.087 0.052 16.514 0.238 0.724 0.704 0.095 0.006 0.364 SGB 2013 0.012 0.049 0.059 16.502 0.238 0.720 0.736 0.075 0.005 0.498 SGB 2014 0.012 0.052 0.014 16.577 0.220 0.704 0.748 0.058 0.007 0.402 SGB 2015 0.003 0.013 0.038 16.692 0.191 0.649 0.740 0.115 0.004 0.539 SGB 2016 0.008 0.040 0.015 16.762 0.185 0.653 0.744 0.134 0.005 0.578 SGB 2017 0.003 0.016 0.008 16.875 0.160 0.656 0.697 0.192 0.005 0.533 SGB 2018 0.002 0.012 0.032 16.830 0.169 0.666 0.720 0.166 0.009 0.531 SGB 2019 0.007 0.041 0.018 16.943 0.156 0.633 0.687 0.260 0.006 0.562 STB 2010 0.015 0.156 0.068 18.842 0.092 0.536 0.514 0.261 0.008 0.431 STB 2011 0.014 0.140 0.029 18.768 0.103 0.564 0.531 0.174 0.006 0.531 STB 2012 0.007 0.071 0.089 18.840 0.090 0.624 0.706 0.152 0.002 0.606 STB 2013 0.014 0.145 0.103 18.899 0.106 0.677 0.816 0.109 0.006 0.553 STB 2014 0.013 0.126 0.036 19.061 0.095 0.667 0.859 0.108 0.009 0.541 STB 2015 0.003 0.032 0.005 19.492 0.076 0.629 0.894 0.056 0.006 0.622 STB 2016 0.000 0.004 0.047 19.621 0.067 0.592 0.878 0.052 0.008 0.870 STB 2017 0.003 0.052 0.060 19.725 0.063 0.598 0.868 0.045 0.009 0.733 STB 2018 0.005 0.075 0.087 19.822 0.061 0.623 0.860 0.051 0.010 0.671 STB 2019 0.006 0.096 0.084 19.933 0.059 0.644 0.884 0.074 0.012 0.633 TPB 2010 0.010 0.067 0.019 16.855 0.153 0.247 0.362 0.183 0.012 0.428 TPB 2011 -0.060 -0.563 -0.087 17.030 0.067 0.145 0.251 0.353 0.007 0.428 TPB 2012 0.006 0.047 0.033 16.532 0.220 0.396 0.613 0.175 0.016 0.633 TPB 2013 0.016 0.109 0.036 17.284 0.115 0.368 0.447 0.204 0.009 0.476 TPB 2014 0.013 0.135 0.032 17.757 0.082 0.382 0.420 0.320 0.003 0.578 TPB 2015 0.009 0.124 0.026 18.149 0.063 0.367 0.518 0.290 0.002 0.511 TPB 2016 0.006 0.108 0.022 18.477 0.054 0.437 0.521 0.245 0.002 0.576 TPB 2017 0.008 0.156 0.031 18.637 0.054 0.506 0.566 0.211 0.004 0.538 TPB 2018 0.014 0.209 0.071 18.729 0.078 0.560 0.559 0.164 0.009 0.506 81 TPB 2019 0.021 0.261 0.085 18.918 0.080 0.574 0.562 0.185 0.017 0.390 TCB 2010 0.017 0.248 0.067 18.828 0.062 0.348 0.536 0.362 0.010 0.336 TCB 2011 0.019 0.288 0.076 19.011 0.069 0.347 0.491 0.294 0.008 0.315 TCB 2012 0.004 0.059 0.030 19.008 0.074 0.373 0.619 0.234 0.004 0.572 TCB 2013 0.004 0.048 0.039 18.884 0.088 0.435 0.755 0.135 0.008 0.594 TCB 2014 0.006 0.075 0.054 18.985 0.085 0.451 0.749 0.142 0.008 0.483 TCB 2015 0.008 0.097 0.074 19.073 0.086 0.575 0.741 0.119 0.011 0.394 TCB 2016 0.015 0.175 0.099 19.277 0.083 0.600 0.737 0.149 0.016 0.358 TCB 2017 0.026 0.277 0.147 19.412 0.100 0.590 0.635 0.162 0.028 0.288 TCB 2018 0.029 0.215 0.115 19.587 0.161 0.491 0.627 0.175 0.023 0.318 TCB 2019 0.029 0.180 0.114 19.765 0.162 0.594 0.603 0.172 0.018 0.347 VCB 2010 0.015 0.227 0.066 19.544 0.067 0.557 0.666 0.286 0.011 0.394 VCB 2011 0.013 0.171 0.077 19.720 0.078 0.557 0.619 0.318 0.007 0.383 VCB 2012 0.011 0.126 0.068 19.843 0.100 0.569 0.689 0.198 0.010 0.399 VCB 2013 0.010 0.104 0.064 19.966 0.090 0.571 0.708 0.249 0.010 0.403 VCB 2014 0.009 0.107 0.066 20.173 0.075 0.548 0.732 0.294 0.010 0.396 VCB 2015 0.009 0.121 0.062 20.329 0.067 0.561 0.742 0.251 0.009 0.392 VCB 2016 0.009 0.147 0.075 20.485 0.061 0.575 0.749 0.232 0.008 0.400 VCB 2017 0.010 0.181 0.090 20.758 0.051 0.517 0.684 0.335 0.007 0.404 VCB 2018 0.014 0.255 0.115 20.795 0.058 0.579 0.747 0.257 0.010 0.347 VCB 2019 0.016 0.259 0.130 20.924 0.066 0.592 0.759 0.245 0.009 0.346 VAB 2010 0.013 0.104 0.032 16.997 0.141 0.544 0.390 0.222 0.008 0.420 VAB 2011 0.011 0.071 0.021 16.930 0.159 0.506 0.322 0.157 0.007 0.505 VAB 2012 0.007 0.046 0.011 17.019 0.144 0.516 0.609 0.150 0.009 0.593 VAB 2013 0.002 0.017 0.013 17.113 0.133 0.525 0.696 0.090 -0.001 0.764 VAB 2014 0.002 0.013 0.016 17.388 0.102 0.439 0.556 0.088 0.001 0.827 VAB 2015 0.002 0.022 0.011 17.550 0.094 0.479 0.584 0.132 -0.005 0.501 VAB 2016 0.002 0.025 0.007 17.934 0.065 0.488 0.524 0.199 0.002 0.508 VAB 2017 0.002 0.024 0.008 17.981 0.064 0.526 0.534 0.200 -0.002 0.565 VAB 2018 0.002 0.028 0.013 18.082 0.059 0.526 0.580 0.225 0.001 0.478 VAB 2019 0.003 0.048 0.004 18.152 0.058 0.551 0.620 0.194 0.003 0.484 VIB 2010 0.011 0.166 0.029 18.357 0.070 0.440 0.480 0.298 0.005 0.470 VIB 2011 0.007 0.087 0.019 18.390 0.084 0.442 0.455 0.317 -0.002 0.482 VIB 2012 0.006 0.063 0.005 17.990 0.129 0.512 0.601 0.154 0.004 0.557 VIB 2013 0.001 0.006 0.032 18.158 0.104 0.446 0.562 0.125 0.008 0.621 VIB 2014 0.007 0.063 0.032 18.206 0.105 0.462 0.608 0.121 0.015 0.471 VIB 2015 0.006 0.061 0.043 18.250 0.102 0.558 0.632 0.101 0.007 0.603 VIB 2016 0.006 0.065 0.051 18.465 0.084 0.566 0.567 0.134 0.007 0.615 VIB 2017 0.010 0.128 0.097 18.629 0.071 0.641 0.555 0.121 0.005 0.571 VIB 2018 0.017 0.226 0.131 18.751 0.077 0.685 0.610 0.086 0.009 0.442 VIB 2019 0.020 0.271 0.019 19.033 0.073 0.693 0.663 0.131 0.011 0.422 82 VPB 2010 0.012 0.130 0.043 17.907 0.087 0.420 0.401 0.245 0.004 0.416 VPB 2011 0.011 0.143 0.028 18.232 0.072 0.349 0.355 0.319 0.006 0.518 VPB 2012 0.007 0.102 0.032 18.446 0.065 0.356 0.580 0.295 0.002 0.600 VPB 2013 0.009 0.142 0.059 18.613 0.064 0.428 0.691 0.195 0.008 0.558 VPB 2014 0.009 0.150 0.053 18.911 0.055 0.473 0.664 0.142 0.006 0.587 VPB 2015 0.013 0.214 0.108 19.083 0.069 0.593 0.672 0.106 0.009 0.472 VPB 2016 0.019 0.257 0.124 19.248 0.075 0.623 0.541 0.075 0.007 0.393 VPB 2017 0.025 0.275 0.154 19.442 0.107 0.646 0.481 0.101 0.016 0.355 VPB 2018 0.024 0.228 0.137 19.594 0.107 0.676 0.528 0.103 0.020 0.342 VPB 2019 0.024 0.215 0.154 19.748 0.112 0.671 0.567 0.073 0.015 0.360 1.2 Dữ liệu vĩ mô NĂM GDP INF 2010 0.0642 0.0921 2011 0.0624 0.1868 2012 0.0525 0.0909 2013 0.0542 0.0659 2014 0.0598 0.0408 2015 0.0668 0.0063 2016 0.0621 0.0267 2017 0.0681 0.0352 2018 0.0708 0.0354 2019 0.0702 0.0280 83 Phụ lục – Thống kê mô tả Phụ lục – Ma trận tương quan 84 Phụ lục – Kiểm tra đa cộng tuyến Phụ lục – Kết hồi quy ROA, ROE ROCE theo Pooled OLS 85 86 Phụ lục – Phân tích hồi quy mơ hình ROA, ROE ROCE theo FEM 87 88 Phụ lục – Phân tích hồi quy mơ hình ROA ROE theo REM 89 Phụ lục – Kết kiểm định Hausman cho ROA, ROE ROCE 90 91 ... chọn yếu tố tác động đến lợi nhuận NHTMCP Việt Nam ➢ Phân tích chiều hướng mức độ tác động yếu tố đến lợi nhuận NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2010–2019 ➢ Đề xuất hàm ý sách nhằm gia tăng lợi nhuận. .. thêm sở lý luận tác động yếu tố đến lợi nhuận NHTMCP Việt Nam Về thực tiễn: Đề tài cung cấp thêm chứng thực nghiệm tác động yếu tố đến lợi nhuận NHTMCP Việt Nam Từ gợi ý sách để ngân hàng thực nhằm... đến lợi nhuận ngân hàng, tác giả kết luận yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng có yếu tố nội bên ngân hàng yếu tố vĩ mô Cụ thể biến đại diện cho yếu tố nội gồm có: quy mô tổng tài 32 sản ngân