Yếu tố tác động đến lợi nhuận của hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN TRỌNG HUY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Hằng ii LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Quý Thầy (Cô) Trƣờng Đại Học Ngân hàng TP HCM, Q Thầy (Cơ) giảng viên lớp Cao học Tài Ngân hàng Khóa 21 cung cấp kiến thức, chia kinh nghiệm quý báu để tác giả hồn thành khóa học nhƣ hồn tất luận văn vận dụng nhiều kiến thức công việc sống Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy hƣớng dẫn TS Trần Trọng Huy hƣớng dẫn khoa học, góp ý dẫn, động viên suốt trình thực luận văn để tác giả có định hƣớng phù hợp hồn thành luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn học viên Cao học lớp Tài Ngân hàng Khóa 21 ln động viên chia sẻ khó khăn tác giả trình nghiên cứu Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Quý Thầy (Cô) bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, song khơng tránh khỏi có sai sót Rất mong nhận đƣợc thơng tin góp ý Quý Thầy (Cô) bạn đọc Xin chân thành cảm ơn iii TÓM TẮT Tiêu đề: Yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Tóm tắt: Lý chọn đề tài: Một lĩnh vực kinh doanh vừa mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho ngân hàng thƣơng mại vừa mang lại hiệu chung cho toàn xã hội, hoạt động tốn quốc tế Là ngân hàng thƣơng mại cổ phần lớn, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín ( Sacombank) tận dụng hội hội nhập quốc tế chủ động tái cấu, nâng cao chất lƣợng dịch vụ để tạo nét riêng, điểm mạnh riêng, vị cạnh tranh riêng để thu hút khách hàng gia tăng lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Để gia tăng lợi nhuận hoạt động tốn quốc tế phải tìm cốt lõi yếu tố tác động lên lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Sacombank Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín; Đƣa đƣợc kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Sacombank Phƣơng pháp nghiên cứu: Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài sử dụng kết hợp hai phƣơng pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng Kết nghiên cứu: Nghiên cứu tác giả hệ thống hóa khái niệm toán quốc tế, phƣơng thức tốn, đặc điểm, vai trị, rủi ro hoạt động toán quốc tế yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Sacombank Nghiên cứu xây dựng mơ hình nghiên cứu với yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Sacombank Kết luận hàm ý: Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố vi mô: Mạng lƣới ngân hàng đại lý; Cho vay tài trợ, khả quản lý chi phí hoạt động có yếu tố cho vay tài trợ khơng có ý nghĩa thống kê, cịn lại yếu tố mạng lƣới ngân hàng đại lý có tác động tích cực khả quản lý chi phí hoạt động có tác động tiêu cực lên lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Sacombank Ngồi nhóm yếu tố vĩ mơ: Lạm phát; Tốc độ tăng trƣởng GDP Tỷ giá có ý nghĩa thống kê tác động tích cực lên lên lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Sacombank Từ khóa: Lợi nhuận hoạt động tốn quốc tế, thực trạng, giải pháp iv ABSTRACT Title: Elements affect the revenue of international payment activity at Saigon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank Summary: Reason for Writing: A kind of business that brings important incomes for commercial banks and takes general efficiency to the whole society is the international payment activity As one of the leading joint-stock commercial banks, Saigon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank (Sacombank) is taking advantage of opportunities for international integration and proactively restructuring and improving service quality to create its own characteristics, strength and competitive position to attract customers, how to increase the profitability of international payment activities In order to increase profits from international payment operations, it is necessary to find the main elements that affect the profit of international payment activities at Sacombank Problem: Analyzing the elements affecting the revenue of international payment activities at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, giving solutions to improve the efficiency of international payment operations at Sacombank Method: To achieve the set research objectives, the thesis uses a combination of both qualitative research methods and quantitative research Result: This research has systematized the concepts of international payments, payment methods, characteristics, roles, risks in international payment activities, and impact factors to the profit of international payment activities at Sacombank The research has built an analysis with elements affecting the profitability of international payment operations at Sacombank Conclusions and implications: The result of the research shows that in micro factors: Correspondent banking network; Loan financing, an ability to manage operating costs, there is an element of loan financing without statistical meaning The remaining elements of correspondent banking network have a positive impact and the ability to manage operating costs have a negative impact on the profitability of international payment activities at Sacombank In addition, the group of macroelements: Inflation; GDP growth, and exchange rate are statistically significant and have a positive impact on the profitability of international payment activities at Sacombank Keywords: Profits from international payment activities, current situation, solutions v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt TMCP Thƣơng mại cổ phần TTQT Thanh toán quốc tế NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM VN Ngân hàng thƣơng mại việt nam NH Ngân hàng NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh HĐQT Hội đồng quản trị TT.TTQT Trung tâm toán quốc tế COR Khả quản lý chi phí hoạt động LOAN Cho vay tài trợ INF Tỷ lệ lạm phát GDP Tỷ lệ tăng trƣởng tổng sản phẩm quốc nội NOSTRO Mạng lƣới ngân hàng đại lý RATE Tỷ giá PROF Lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Pool OLS Mơ hình bình phƣơng tối thiểu dạng gộp vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Sacombank Sai gon thuong tin commercial joint stock bank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín LC Letter Credit Thƣ tín dụng M/T Mail Tranfer Chuyển tiền thƣ T/T Telegraphic Tranfer Chuyển tiền điện Hiệp Hội Viễn Thơng Liên Ngân Hàng Tồn Cầu D/P society for worldwide interbank financial telecommunication Documents against Payment D/A Documents against Acceptance Chấp nhận toán trao chứng từ D/OT Documents against Other Terms and Conditions Chấp nhận điều kiện điều khoản khác trao chứng từ CAD Cash Against Document Trả tiền trao chứng từ UCP Uniform Customs and Practice for Documentary Credit Quy tắc Thực hành thống Tín dụng chứng từ URC Uniform Rules for Collections Quy tắc thống nhờ thu International Standard Banking Practice Under Documentary Credit Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo tín dụng chứng từ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam SWIFT ISBP Agribank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development QR Quick Response Cụm từ tiếng Việt Thanh toán trao chứng từ Đáp ứng nhanh vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TẮT TIẾNG ANH vi MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC ĐỒ THỊ xii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu luận văn 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.3 Mơ hình nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 Tổng quan Thanh toán quốc tế 2.1.1 Khái niệm Thanh toán quốc tế viii 2.1.2 Các phƣơng thức Thanh toán quốc tế 2.1.3 Đặc điểm Thanh toán quốc tế 13 2.1.4 Vai trò Thanh toán quốc tế 14 2.1.5 Rủi ro hoạt động toán quốc tế: 15 2.1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận hoạt động TTQT 17 2.1.6.1 Nhân tố khách quan 17 2.1.6.2 Nhân tố chủ quan 19 2.2 Tổng quan nghiên cứu trƣớc 22 2.2.1 Nghiên cứu nƣớc 22 2.2.2 Nghiên cứu nƣớc 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 3: HƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Phƣơng pháp phân tích liệu 29 3.2 Mô hình nghiên cứu 30 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2.2 Phỏng vấn chuyên gia 31 3.2.3 Nguồn liệu mẫu nghiên cứu 33 3.2.3.1 Phương pháp chọn mẫu 33 3.2.3.2 Cỡ mẫu 33 3.2.3.3 Nguồn liệu 33 3.2.4 Mô tả biến 34 3.2.4.1 Các biến phụ thuộc 34 3.2.4.2 Biến độc lập 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gịn thƣơng tín 39 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gịn thƣơng tín 39 4.1.2 Sản phẩm dịch vụ 42 i TÀI LIỆU THAM KHẢO A Phần giáo trình: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hƣơng tác giả (2010), Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê, Tp.HCM Đặng Hữu Mẫn (2010), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Thƣơng Mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại Học Đà Nẵng, số 5, trang 40 GS Đinh Xn Trình (2012), Thanh tốn quốc tế ngoại thƣơng tài trợ thƣơng mại quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Ngân hàng thƣơng mại, NXB Thống kê, Hà Nội Võ Thanh Thu (2008), Hỏi đáp toán xuất nhập phƣơng thức tín dụng chứng từ, NXB Lao động – Xã hội B Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt: Hồ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Cành (2015), “Đa dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời NHTM Việt Nam”, Công nghệ ngân hàng no 106 + 107 (tháng 01+02/2015, trang 13-21) Trần Nguyễn Hợp Châu (2012), “Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại Việt Nam điều kiện hội nhập”, Luận án TS Đặng Ngọc Dung (2014), “ Giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế Agribank- CN Sài gịn”, Luận văn TN Ngơ Xuân Hải (2007), “Bàn phát triển hoạt động toán xuất nhập ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế’’,Tạp chí ngân hàng số 20 năm 2007 10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang -Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM (2016), “Chất lƣợng dịch vụ toán nhập tập trung vào hài lòng ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh” , Luận văn thạc sĩ kinh tế 11 Lê Kim Xuân Nhạn -Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.HCM (2016), “Phát triển hoạt động toán quốc tế ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt ii Nam -Chi nhánh Tiền Giang”, Luận văn thạc sĩ kinh tế 12 Huỳnh Văn Thƣơng - Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.HCM (2019), “Phát triển hoạt động tốn quốc tế ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tỉnh Bình Thuận”, Luận văn thạc sĩ kinh tế C Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh: 13 Betty Ongaya Inonda (2012), “International trade finance products provided by Kenya Commercial bank limited to small and medium sized enterprises”, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh 14 Marc Auboin (2016), “Improving the Availability of Trade Finance in Developing Countries: An Assessment of Remaining Gaps” 15 Yijun Yuan, Xiaowei Dong & Xiaoqing (2008), “Innovations in Trade Financing Process of Commercial Bank”, Lv International Business Research-Vol.1, No.4, October 16 Wenbiao Li., (2012), “Study on the Development of the International Trade Financing of the Commercial Bank in China”, International Conference on Future Electrical Power and EnergySystems D Phần trang web: 17 Tổng cục Thống kê 2019, Số liệu thống kê năm, truy cập web: https://www.gso.gov.vn [truy cập ngày 20/6/2020] 18 Báo cáo tài Sacombank từ năm 2011-2019, truy cập web: https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/bao-cao-tai-chinh.aspx [truy cập ngày 22/6/2020] 19 Báo cáo thƣờng niên Sacombank từ năm 2011-2019, truy cập web: https://www.sacombank.com.vn/company/pages/bao-cao-thuong-nien.aspx [truy cập ngày 22/6/2020] 20 Tổng cục hải quan 2019, Tỷ giá năm, truy cập web: https://www.customs.gov.vn/ [truy cập ngày 26/6/2020] iii PHỤ LỤC 01: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ( Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank 2019) iv PHỤ LỤC 02: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ TT.TTQT Phó tổng giám đốc mảng vận hành Ban Giám đốc TT.TTQT Trƣởng phận Xuất Trƣởng phận Nhập Trƣởng phận chuyển tiền Trƣởng phận chuyển tiền đến Trƣởng phận tƣ vấn- hỗ trợ Kiểm soát viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên Thanh toán viên/ Chuyên viên Thanh toán viên/ Chuyên viên Thanh toán viên/ Chuyên viên Thanh toán viên/ Chuyên viên ( Nguồn: Trung tâm toán quốc tế) Thanh toán viên/ Chuyên viên v PHỤ LỤC 03: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU YEAR 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 PROF 17.04673 17.22109 17.22109 17.40341 17.03554 17.2099 17.2099 17.39222 17.13872 17.31308 17.31308 17.4954 17.37381 17.54816 17.54816 17.73048 17.52529 17.69964 17.69964 17.88196 17.53909 17.71345 17.71345 17.89577 17.63802 17.81237 17.81237 17.99469 17.73457 17.90892 17.90892 18.09124 17.80636 17.98072 17.98072 18.16304 INF NOSTRO LOAN RATE GDP COR 1.717395 9.629116 12.73219 9.938034 0.0557 0.003769 1.736951 9.62984 12.91427 9.93392 0.422262 0.003467 1.826161 9.636914 12.8821 9.944342 0.019199 0.003667 1.903599 9.637697 13.10805 9.953991 0.290704 0.003931 1.534714 9.637828 13.11132 9.953991 -0.3396 0.00323 1.568616 9.637958 13.03392 9.968432 0.295076 0.003188 1.684545 9.638219 12.95543 9.944054 0.018956 0.003612 1.717395 9.629708 13.13295 9.945349 0.767037 0.003584 1.560248 9.62984 12.98428 9.943957 -0.46279 0.004474 1.609438 9.629971 13.35251 9.953991 0.214676 0.000479 1.711995 9.630103 13.38089 9.959868 0.091931 0.003663 1.800058 9.636261 13.51346 9.958212 0.282983 0.001357 1.621366 9.636523 13.4778 9.958212 -0.34968 0.002177 1.675226 9.636653 13.89671 9.969275 0.204934 0.002133 1.803359 9.636849 13.9766 9.963877 0.102215 0.002131 1.940179 9.637045 13.88642 9.97138 0.258854 0.002233 1.811562 9.637567 13.78554 9.979059 -0.36051 0.00233 1.867176 9.637241 14.17878 9.991498 0.199539 0.00226 1.927164 9.637241 14.25116 9.991269 0.105054 0.002419 1.947338 9.636066 14.15246 9.991269 0.251116 0.002247 1.701105 9.569063 14.27382 9.991269 -0.36613 0.00316 1.754404 9.562405 14.42375 9.991269 0.210796 0.002798 1.880991 9.328923 14.48519 10.01369 0.124711 0.002998 1.899118 9.324651 14.42808 10.03364 0.265079 0.002898 1.638997 9.323669 14.42808 10.03012 -0.36405 0.003703 1.83737 9.32358 14.10495 10.031 0.209968 0.00297 2.009555 9.322776 7.47817 10.03276 0.128829 0.003429 2.034706 9.322329 7.254885 10.03144 0.317635 0.003369 2.008214 9.316501 7.254885 10.03539 -0.3869 0.003845 1.915451 9.316501 7.024649 10.04281 0.20847 0.003798 1.928619 9.316411 6.966967 10.0541 0.138475 0.004331 1.989243 9.320629 6.561031 10.05363 0.30949 0.004898 1.915451 9.319195 6.180017 10.05372 -0.39702 0.005779 1.989243 9.319105 5.484797 10.0581 0.224074 0.005038 1.903599 9.319015 5.484797 10.0541 0.12599 0.005605 1.941615 9.318926 10.05268 0.306522 0.005492 vi PHỤ LỤC 04: KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI DỮ LIỆU 4.1 Dfuller PROF Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 35 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic 5% Critical Value 10% Critical Value Value -Z(t) -1.838 -3.682 -2.972 -2.618 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3616 4.2.Dfuller d.PROF Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 34 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic Value 5% Critical 10% Critical Value Value -Z(t) -13.448 -3.689 -2.975 -2.619 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 4.3 Dfuller INF Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 35 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic 5% Critical Value 10% Critical Value Value -Z(t) -2.814 -3.682 -2.972 -2.618 vii -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0563 4.4 Dfuller d.INF Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 34 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic Value 5% Critical Value 10% Critical Value -Z(t) -6.671 -3.689 -2.975 -2.619 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 4.5 Dfuller NOSTRO Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 35 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic Value 5% Critical Value 10% Critical Value -Z(t) -0.469 -3.682 -2.972 -2.618 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8979 4.6 Dfuller d.NOSTRO Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 34 Interpolated Dickey-Fuller Test Statistic 1% Critical Value 5% Critical Value 10% Critical Value viii -Z(t) -5.632 -3.689 -2.975 -2.619 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 4.7 Dfuller LOAN Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 35 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic 5% Critical Value 10% Critical Value Value -Z(t) 1.200 -3.682 -2.972 -2.618 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9960 4.8 Dfuller d.LOAN Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 34 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic Value 5% Critical Value 10% Critical Value -Z(t) -4.340 -3.689 -2.975 -2.619 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0004 4.9 Dfuller RATE Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 35 Interpolated Dickey-Fuller Test Statistic 1% Critical Value 5% Critical Value 10% Critical Value ix -Z(t) -0.486 -3.682 -2.972 -2.618 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8946 4.10 Dfuller d.RATE Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 34 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic Value 5% Critical 10% Critical Value Value -Z(t) -6.164 -3.689 -2.975 -2.619 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 4.11 Dfuller GDP Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 35 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic Value 5% Critical 10% Critical Value Value -Z(t) -10.607 -3.682 -2.972 -2.618 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 4.12 Dfuller COR Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical 35 x Statistic Value Value Value -Z(t) -2.657 -3.682 -2.972 -2.618 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0818 4.13 Dfuller d.COR Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 34 Interpolated Dickey-Fuller Test 1% Critical Statistic Value 5% Critical Value 10% Critical Value -Z(t) -14.148 -3.689 -2.975 -2.619 -MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 xi PHỤ LỤC 05: KIỂM ĐỊNH CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MƠ HÌNH 5.1 Kiểm định đa cộng tuyến Variable VIF 1/VIF RATE NOSTRO LOAN COR INF GDP 9.51 7.97 3.27 2.37 2.35 1.25 0.10513 0.12542 0.30614 0.42189 0.42562 0.80175 Mean VIF 4.45 5.2 Kiểm định Breusch-Pagan Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of PROF chi2(1) = 0.45 Prob > chi2 = 0.5012 5.3 Kiểm định Durbin Watson (DW) Durbin's alternative test for autocorrelation lags(p) | chi2 df Prob > chi2 -+ | 2.008 0.1565 H0: no serial correlation xii PHỤ LỤC 06: KẾT QUẢ HỒI QUY Source SS df MS Model Residual 3.11923851 209547186 519873085 29 007225765 Total 3.32878569 35 095108163 PROF Coef INF NOSTRO LOAN RATE GDP COR _cons 5243401 7442662 -.0006559 8.345654 1792565 -32.97981 -73.72738 Std Err .1542282 2651378 0070222 1.056544 0566837 19.00051 12.67911 t 3.40 2.81 -0.09 7.90 3.16 -1.74 -5.81 Number of obs F(6, 29) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.002 0.009 0.926 0.000 0.004 0.093 0.000 = = = = = = 36 71.95 0.0000 0.9370 0.9240 085 [95% Conf Interval] 208908 2019984 -.015018 6.18478 0633253 -71.84021 -99.65908 8397723 1.286534 0137062 10.50653 2951878 5.880584 -47.79569 xiii PHỤ LỤC 07: DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN STT Họ tên Chức vụ Thâm niên Trần Thị Ngọc Hƣơng Giám đốc 18 năm Mai Thị Phƣơng Thảo P.Giám đốc 20 năm Nguyễn Ngọc Kim Thoa P.Giám đốc 19 năm Trịnh Thị Mỹ Hiền Trƣởng phận chuyển tiền 13 năm Lê Bảo Thu Trƣởng phận nhập 10 năm Nguyễn Thị Hồng Ngọc Kiểm soát viên 19 năm Vũ Thị Hồn Diệu Kiểm sốt viên 10 năm Lê Quang Mẫn Kiểm soát viên năm Nguyễn Lệ Hằng Kiểm soát viên năm 10 Nguyễn Khắc Danh Chuyên viên năm xiv PHỤ LỤC 08: PHIẾU PHỎNG VẤN CHUN GIA Kính chào q chun gia! Tơi tên Nguyễn Thị Hằng, học viên cao học chuyên ngành tài ngân hàng trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi thực nghiên cứu đề tài “Yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín” nhằm hồn thành luận văn thạc sĩ Để có đƣợc thơng tin hữu ích nhằm xây dựng mơ hình đo lƣờng yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín, tơi xây dựng phiếu vấn Tất quan điểm mà quý chuyên gia đƣa hữu ích việc thực nghiên cứu Tôi cam đoan thông tin mà quý chuyên gia cung cấp phục vụ cho việc thực luận văn hồn tồn giữ bí mật Nghiên cứu đƣợc thực nhằm đạt đƣợc mục tiêu sau: (1) Xác định đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng tác động đến lợi nhuận hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín (2) Chiều hƣớng tác động yếu đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín (3) Đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín Tơi xin chân thành cảm ơn! Phần I Thông tin chuyên gia Họ tên:……………………………………………………………………………… Học hàm, học vị………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………… Thâm niên:……………………………………………………………………………… Địa email:…………………………………………………………………………… xv Phần II Nội dung vấn Câu 1: Quý chuyên gia vui lòng đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín (Vui lịng đánh dấu X vào lựa chọn quý chuyên gia nhân tố ảnh hƣởng) Các nhân tố tác động STT Mạng lƣới ngân hàng đại lý Chất lƣợng dịch vụ tốn quốc tế Cơng nghệ Quy mô ngân hàng Tỷ giá Tỷ lệ lạm phát Tỷ lệ tăng trƣởng GDP Trình độ nghiệp vụ cán nhân viên Cho vay tài trợ thƣơng mại 10 Khả quản lý chi phí hoạt động Rất Ít Bình Nhiều thường Rất nhiều Câu 2: Ngoài nhân tố kể trên, quý chuyên gia đề xuất thêm yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình quý chuyên gia! ... yếu tố yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín? - Các yếu tố có tác động nhƣ đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín? ... lƣờng yếu tố ảnh hƣởng tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín Thứ hai, chiều hƣớng tác động yếu đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại cổ. .. rủi ro hoạt động toán quốc tế yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Sacombank Nghiên cứu xây dựng mơ hình nghiên cứu với yếu tố tác động đến lợi nhuận hoạt động toán quốc tế Sacombank