BỘ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHỈ SỐ GIÁ CỔ PHIẾU

BỘ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHỈ SỐ GIÁ CỔ PHIẾU (Ban hành kèm theo Quyết định số: 223 /QĐ-SGDHN ngày 22/5/2013 ) Bộ Nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu MỤC LỤC MỤC LỤC I Giới thiệu .3 II Các trách nhiệm quản lý .4 1.Hội đồng số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 2.Tính lại số 3.Bộ nguyên tắc số III Phương pháp tính số 1.Cơng thức tính số .5 2.Khối lượng cổ phiếu lưu hành .5 3.Tỉ lệ cổ phiếu tự chuyển nhượng (free float-f) 4.Tỉ lệ vốn hóa tối đa IV Tiêu chí phương pháp lựa chọn cổ phiếu vào rổ số: V Các trường hợp điều chỉnh rổ số: .7 1.Xem xét định kỳ: a.Thời điểm xem xét điều chỉnh định kỳ b.Điều chỉnh định kỳ tỉ lệ vốn hóa tối đa c.Điều chỉnh định kỳ tỉ lệ cổ phiếu tự chuyển nhượng 2.Các trường hợp điều chỉnh đặc biệt .8 a.Thời điểm xem xét điều chỉnh .8 b.Điều chỉnh đặc biệt cổ phiếu rổ c.Điều chỉnh đặc biệt tỉ lệ vốn hoá tối đa d.Điều chỉnh đặc biệt tỉ lệ cổ phiếu tự chuyển nhượng VI Các trường hợp điều chỉnh Hệ số chia .8 VII Thời điểm công bố thông tin kiện điều chỉnh liên quan đến số 10 PHỤ LỤC 1: CHỈ SỐ HNX 30 Index 12 Bộ Nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu I Giới thiệu Các số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nằm Bộ số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xây dựng theo Bộ nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số Các cổ phiếu lựa chọn để tính số bao gồm cổ phiếu công ty niêm yết đăng ký giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phân ngành theo tiêu chuẩn HaSIC (Tiêu chuẩn phân ngành Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) Bộ nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số có mềm địa website: www.hnx.vn Các số tính theo thời gian thực (real time) theo đơn vị đồng Việt Nam, hiển thị phương tiện công bố thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như: website, bảng giao dịch trực tuyến, Infoshow cung cấp trực tiếp cho đối tượng mua tin (các hãng tin, công ty chứng khoán,…) Căn vào nhu cầu sử dụng đối tượng mà có độ trễ (delay) khác Đối với website, bảng giao dịch trực tuyến Infoshow độ trễ mặc định 15 phút so với thực tế Ngày sở điểm sở số được nêu cụ thể phụ lục liên quan đến số Ngoại trừ trường hợp đặc biệt nêu phụ lục liên quan đến số, tất vấn đề liên quan đến phương pháp tính, trì quản lý số nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số áp dụng cho tất số Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Quyền sở hữu trí tuệ số bao gồm tên, thành phần, phân loại ngành việc tính tốn số thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Việc chép hay in ấn lại phần hay toàn tài liệu nhằm mục đích thương mại mục đích mà khơng phép Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bị coi vi phạm quyền bị ngăn cấm Các số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đuợc tính hiển thị liên tục từ thời điểm mở cửa đóng cửa ngày giao dịch thị trường cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn Thơng tin liên hệ: Phịng Quan hệ Cơng chúng Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Số Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Tel (84-4) 39360750; Fax (84.4) 39347818 Email: marketinfo@hnx.vn Website: www.hnx.vn Bộ Nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu II Các trách nhiệm quản lý Hội đồng số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội a Hội đồng số chịu trách nhiệm thông qua Bộ nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số sửa đổi, bổ sung hủy bỏ toàn phần điều khoản nội dung Hội đồng số hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, có việc chịu trách nhiệm xem xét định kỳ, bất thường chứng khoán rổ số theo Bộ nguyên tắc thông qua b Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm vận hành tính tốn số Bộ số Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội có trách nhiệm trì liệu liên quan vốn hố thị trường cổ phiếu rổ số thực điều chỉnh liên quan danh sách cổ phiếu rổ hay tỉ trọng vào nguyên tắc xây dựng số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiến hành xem xét định kỳ/ bất thường điều chỉnh liên quan cổ phiếu rổ c Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm cơng bố lưu trữ tất thay đổi liên quan đến cổ phiếu rổ số hay tỉ trọng Tỉ trọng cổ phiếu rổ tính số real time tỉ trọng sử dụng tính số cuối ngày d Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội có trách nhiệm xây dựng phát hành sản phẩm cuối ngày (EOD) vào thông tin thu thập từ số Tính lại số Các số tính lại khơng xác sai sót nghiêm trọng Trong trường hợp này, người sử dụng thông báo qua phương tiện thơng tin liên lạc Các sai sót nhỏ phát sinh khơng ảnh hưởng lớn đến tính xác số điều chỉnh mà không thông báo Bộ nguyên tắc số a Bộ nguyên tắc số hướng dẫn sách quy trình áp dụng kể từ ngày bắt đầu vận hành trì số Những sách quy trình trường hợp ứng dụng cụ thể xem xét định kỳ điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn Những thay đổi sách số cơng bố 30 ngày trước ngày hiệu lực áp dụng quy định b Bộ nguyên tắc số để tính tốn cơng bố định liên quan đến số c Căn vào mục đích Bộ nguyên tắc số khả sách hay quy trình thay đổi định kỳ xem xét, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hay cá nhân liên quan đến công tác chuẩn bị hay công bố Bộ nguyên tắc số) không chịu trách nhiệm pháp lý thua lỗ, mát, khiếu kiện hay chi phí cá nhân do: i Tin vào Bộ nguyên tắc số này, /hoặc; ii Lỗi điểm khơng xác Bộ nguyên tắc số này, và/ hoặc; iii Việc khơng áp dụng áp dụng sai sách quy trình mơ tả Bộ ngun tắc số này, và/hoặc; iv Lỗi điểm không xác việc biên soạn liệu cổ phiếu rổ Bộ Nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu III Phương pháp tính số Cơng thức tính số • Cơng thức: Trong đó: MV = MV: n: giá trị thị trường thời điểm (Market Value) số cổ phiếu rổ số Pi : giá giao dịch gần cổ phiếu i Qi : khối lượng cổ phiếu lưu hành điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự chuyển nhượng Hệ số chia: Điểm sở: cổ phiếu i tham gia tính số (Trong trường hợp tỷ trọng cổ phiếu lớn áp dụng kỹ thuật tỷ lệ vốn hóa tối đa) ngày sở, Hệ số chia giá trị thị trường ngày sở điểm sở số Khối lượng cổ phiếu lưu hành Khối lượng cổ phiếu lưu hành khối lượng cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ bao gồm cổ phiếu không tự chuyển nhượng cổ phiếu tự chuyển nhượng Cổ phiếu công ty mua lại không xem cổ phiếu lưu hành Tỉ lệ cổ phiếu tự chuyển nhượng (free float-f) a Định nghĩa Tỉ lệ cổ phiếu tự chuyển nhượng tỉ lệ khối lượng cổ phiếu tự chuyển nhượng so với với khối lượng cổ phiếu lưu hành thị trường Tỉ lệ sử dụng cho số có yêu cầu áp dụng tỉ lệ cổ phiếu tự chuyển nhượng (căn vào phụ lục cho số) Cơng thức tính (f): Bộ Nguyên tắc Xây dựng Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu Cổ phiếu không tự chuyển nhượng bao gồm: - Phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật: cổ đông sáng lập thời gian hạn chế chuyển nhượng, cam kết không chuyển nhượng niêm yết, hạn chế khác theo quy định pháp luật; - Phần nắm giữ cổ đơng nội người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên; - Phần nắm giữ cổ đông lớn; - Phần hạn chế chuyển nhượng cam kết tự nguyện: cổ đông chiến lược có cam kết khơng chuyển nhượng, cam kết tự nguyện khác; - Phần nắm giữ cổ đông nhà nước với tư cách cổ đông lớn; - Phần hạn chế chuyển nhượng theo điều kiện phát hành: ví dụ chương trình phát hành cho CBCNV, phát hành riêng lẻ năm, v.v; - Phần cổ phiếu liên quan đến thương hiệu, v.v; - Các phần cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng khác theo thống kê Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam b Làm tròn tỉ lệ free float Tỉ lệ free float làm tròn theo khoảng giới hạn sau: Tỉ free float lệ