Đang tải... (xem toàn văn)
CẤU TRÚC CỦA TIỂU LUẬN PHẦN 1. TỔNG QUAN SỰ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO X2, X3, X4? PHẦN 2. NỘI DUNG CHÍNH 1. Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính Y phụ thuộc vào X2, X3, X4. Viết hàm hồi quy tuyến tính tổng thể và hàm hồi quy mẫu? 2. Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng được? 3. Các hệ số có ý nghĩa thống kê không? 4. Ước lượng các hệ số hồi quy của tổng thể với khoảng tin cậy đối xứng.2 Nêu ý nghĩa của các khoảng tin cậy đó? 5. Tìm các khoảng tin cậy của σ2? 6. Phát hiện xem mô hình có khuyết tật tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, dạng hàm sai không? 7. Ước lượng mô hình thứ 2 có dạng Y= β1+β2trend +ut. Dự báo Y 2 kỳ sau kỳ cuối? 8. Thực hiện San mũ Holt Winter có xu thế, không mùa vụ đối với chuỗi X2. Viết công thức và kết quả dự báo X2 cho 3 kỳ sau kỳ cuối? PHẦN 3. KẾT LUẬN VỀ MỨC ĐỘ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO CÁC BIẾN X2, X3, X4 LƯU Ý: CÂU TRẢ LỜI KÈM BẢNG KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG. BÀI LÀM PHẦN 1. NÊU TỔNG QUAN SỰ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO X2, X3,..? Khi X2 (đầu tư của Chính phủ) càng nhiều, thì Y tổng thu nhập quốc nội cũng tăng theo; Khi X3 (tiết kiệm của Chính phủ) được càng nhiều, thì Y tổng thu nhập quốc nội của quốc gia cũng sẽ tăng; Khi X4 (đầu tư trực tiếp nước ngoài của Chính phủ) càng nhiều, thì Y tổng thu nhập quốc nội cũng tăng theo. PHẦN 2. NỘI DUNG CHÍNH 1. Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính Y phụ thuộc vào X2, X3,… Hàm hồi quy tuyến tính tổng thể và hàm hồi quy mẫu?
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI *** TIỂU LUẬN HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH SỰ PHỤ THUỘC CỦA BIẾN Y VÀO CÁC BIẾN ĐỘC LẬP X2, X3, X4 DỰA VÀO BẢNG SỐ LIỆU Giảng viên giảng dạy: TS Phạm Thị Tuyết Nhung Họ tên học viên: Đào Thị Luyến Mã số học viên: QT10027 Lớp: K10-QT1-QTNL Hà Nội 2021 MỤC LỤC NỘI DUNG TIỂU LUẬN CẤU TRÚC CỦA TIỂU LUẬN PHẦN NÊU TỔNG QUAN SỰ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO X2, X3, ? .2 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH .2 Ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính Y phụ thuộc vào X2, X3,… .2 Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng được? .3 Các hệ số có ý nghĩa thống kê khơng? .4 Ước lượng hệ số hồi quy tổng thể với khoảng tin cậy đối xứng Nêu ý nghĩa khoảng tin cậy đó? 5.Tìm khoảng tin cậy σ2 Phát xem mơ hình có khuyết tật tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, dạng hàm sai không? Ước lượng mơ hình thứ có dạng Y= β1+β2@trend +ut .8 Thực San mũ Holt-Winter có xu thế, khơng mùa vụ chuỗi X2 .9 PHẦN KẾT LUẬN VỀ MỨC ĐỘ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO CÁC BIẾN X2, X3, … TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 NỘI DUNG TIỂU LUẬN Phân tích phụ thuộc biến Y vào biến độc lập X2, X3,…dựa vào bảng số liệu sau: Phần (a) Y tổng thu nhập quốc nội phụ thuộc vào X2 đầu tư Chính phủ, X3 tiết kiệm Chính phủ, X4 đầu tư trực tiếp nước ngồi (Đơn vị nghìn tỉ USD) Năm X2 Y X3 X4 Năm X2 Y X3 X4 2000Q1 1.2 5.8 1.25 2002Q1 1.5 8.75 1.7 1.77 2000Q2 1.23 5.99 1.3 1.1 2002Q2 1.6 9.27 1.78 1.89 2000Q3 1.27 6.33 1.44 1.15 2002Q3 1.7 9.8 1.86 2.05 2000Q4 1.29 6.66 1.49 1.2 2002Q4 1.86 10.1 1.97 2.03 2001Q1 1.3 7.07 1.5 1.32 2003Q1 1.96 10.46 2.1 1.85 2001Q2 1.37 7.4 1.6 1.4 2003Q2 2.09 10.96 2.25 1.88 2001Q3 1.4 7.8 1.66 1.5 2003Q3 2.2 11.68 2.38 2001Q4 1.47 8.3 1.7 1.65 2003Q4 2.36 12.4 2.56 2.24 CẤU TRÚC CỦA TIỂU LUẬN PHẦN TỔNG QUAN SỰ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO X2, X3, X4? PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính Y phụ thuộc vào X2, X3, X4 Viết hàm hồi quy tuyến tính tổng thể hàm hồi quy mẫu? Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng được? Các hệ số có ý nghĩa thống kê không? Ước lượng hệ số hồi quy tổng thể với khoảng tin cậy đối xứng Nêu ý nghĩa khoảng tin cậy đó? Tìm khoảng tin cậy σ2? Phát xem mơ hình có khuyết tật tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, dạng hàm sai không? Ước lượng mơ hình thứ có dạng Y= β1+β2@trend +ut Dự báo Y kỳ sau kỳ cuối? Thực San mũ Holt- Winter có xu thế, khơng mùa vụ chuỗi X2 Viết công thức kết dự báo X2 cho kỳ sau kỳ cuối? PHẦN KẾT LUẬN VỀ MỨC ĐỘ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO CÁC BIẾN X2, X3, X4 LƯU Ý: CÂU TRẢ LỜI KÈM BẢNG KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG BÀI LÀM PHẦN NÊU TỔNG QUAN SỰ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO X2, X3, ? Khi X2 (đầu tư Chính phủ) nhiều, Y tổng thu nhập quốc nội tăng theo; Khi X3 (tiết kiệm Chính phủ) nhiều, Y tổng thu nhập quốc nội quốc gia tăng; Khi X4 (đầu tư trực tiếp nước ngồi Chính phủ) nhiều, Y tổng thu nhập quốc nội tăng theo PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính Y phụ thuộc vào X2, X3,… * Hàm hồi quy tuyến tính tổng thể hàm hồi quy mẫu? + Hàm hồi quy tuyến tính tổng thể là: E(Y/ X2,X3, X4 )= b1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + Hàm hồi quy mẫu là: Yˆ = bˆ1 + bˆ2 X + bˆ3 X + bˆ4 X = -0.6664 + 1.8642*X2 + 1.6887*X3 + 2.0415*X4 Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng + bˆ1 = -0.6664, nghĩa (X2=X3 = X4 = 0) trung bình Y(tổng thu nhập quốc nội) = -0.6663 (nghìn tỉ USD) + bˆ2 = 1.8642, nghĩa X2 tăng giảm đơn vị yếu tốkhác không thay đổi, Y trung bình (tổng thu nhập quốc nội) tăng giảm 1.8642 (nghìn tỉ USD) + Ta có bˆ3 = 1.6887, nghĩa X3 tăng giảm đơn vị yếu tốkhác khơng thay đổi, Y trung bình (tổng thu nhập quốc nội) tăng giảm 1.6887 (nghìn tỉ USD) + Ta có bˆ4 = 2.0415, nghĩa X2 tăng giảm đơn vị yếu tốkhác khơng thay đổi, Y trung bình (tổng thu nhập quốc nội) tăng giảm 2.0415 (nghìn tỉ USD) 3 Các hệ số có ý nghĩa thống kê khơng? 3.1 Kiểm định giả thiết: ìH : í ỵ H1 : b2= (Khơng có ý nghĩa thống kê) b2 ≠ (Có ý nghĩa thống kê) + Có Prob (F-Statistic) = 0.0104 < 0.05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 -> b2 có ý nghĩa thống kê 3.2 Kiểm định: ìH : í ỵ H1 : b3 = (Khơng có ý nghĩa thống kê) b3 ≠ (Có ý nghĩa thống kê) + Có Prob (F-Statistic) = 0.0215 < 0.05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 -> b3 có ý nghĩa thống kê 3.3 Kiểm định giả thiết ìH : í ỵ H1 : b4 = (Khơng có ý nghĩa thống kê) b4 ≠ (Có ý nghĩa thống kê) + Có Prob (F-Statistic) = < 0.05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 -> b4 có ý nghĩa thống kê Ước lượng hệ số hồi quy tổng thể với khoảng tin cậy đối xứng Nêu ý nghĩa khoảng tin cậy đó? Áp dụng Cơng thức tính Khoảng tin cậy đối xứng bm ( bˆm - t a( n -k ) se ( bˆm ); bˆm + t a( n -k ) se ( bˆm )) 2 4.1 Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho b2 ( bˆ2 - t0(.n05- k/ )2 se(bˆ2 ); bˆ2 + t0(.n05- k/ )2 se(bˆ2 )) Tính bên excel ta được: = (0.5264; 3.2019) +Vậy khoảng tin cậy đối xứng b2 (0.5264; 3.2019) *Ý nghĩa: Với độ tin cậy (1 - a), X2 (đầu tư Chính phủ) tăng đơn vị Y (tổng thu nhập quốc nội) tăng khoảng (0.5264; 3.2019) nghìn tỷ USD 4.2 Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho b3 ( bˆ3 - t0(.n05- k/ )2 se(bˆ3 ); bˆ3 + t0(.n05- k/ )2 se(bˆ3 )) = (0.2960; 3.0814) * Ý nghĩa: Với độ tin cậy (1 - a), X3 (Tiết kiệm Chính phủ) tăng đơn vị Y (tổng thu nhập quốc nội) tăng khoảng (0.2960; 3.0814) nghìn tỷ USD 4.3.Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho b4 ( bˆ4 - t0(.n05- k/ )2 se(bˆ4 ); bˆ4 + t0(.n05- k/ )2 se(bˆ4 )) = (1.6208; 2.4622) * Ý nghĩa: Với độ tin cậy (1 - a), X4 (Đầu tư trực tiếp nước ngồi) tăng đơn vị Y (tổng thu nhập quốc nội) tăng khoảng (1.6208; 2.4622) nghìn tỷ USD 5.Tìm khoảng tin cậy σ2 5.1.Ta có khoảng tin cậy σ2 phía (1 - a) cho σ2 ( RSS c 2( n-k ) a /2 ; RSS c12-(an -/ 2k ) ) = *Tính bên Excel ta có: = (0.0089; 0.0470) 5.2 Khoảng tin cậy tối thiểu (1 - a) cho s2 ( RSS ca2( n -k ) ;+¥) = *Tính bên Excel = (0.0098 ; + ¥ ) 5.3 Khoảng tin cậy tối đa (1 - a) cho s2 (0; RSS c12-(an - k ) )= Tính bên Excel = (0; 0.0396) Phát xem mơ hình có khuyết tật tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, dạng hàm sai khơng? 6.1 Mơ hình có khuyết tật tự tương quan khơng +Kiểm định: ìH : í ỵ H1 : Mơ hình khơng xảy tự tương quan Mơ hình có xảy tự tương quan +Dùng kiểm định Breusch-Godfrey để phát xem mơ hình có khuyết tật tự tương quan - Prob (F- statistic) = 0.7825 > 0.05 nên chấp nhận H0 , bác bỏ H1 -> Mô hình khơng xảy khuyết tật tự tương quan 6.2 Mơ hình có khuyết tật phương sai sai số thay đổi khơng +Kiểm định ìH : í ỵ H1 : Mơ hình khơng xảy khuyết tật phương sai sai số thay đổi Mơ hình có xảy khuyết tật phương sai sai số thay đổi - Dùng kiểm định White phát phương sai sai số thay đổi Prob Chi-Square(9) = 0.1280 > a , nên chấp nhận H0 , bác bỏ H1 -> Mơ hình không xảy khuyết tật phương sai sai số thay đổi 6.3 Mơ hình có Khuyết tật dạng hàm sai +Kiểm định ìH : í ỵ H1 : Mơ hình khơng có khuyết tật dạng hàm sai Mơ hình có khuyết tật dạng hàm sai - Dùng Kiểm định Ramsey –Reset Test + Prob (F- statistic) = 0.0595 > a , nên chấp nhận H0 , bác bỏ H1 -> Mơ hình khơng có khuyết tật dạng hàm sai Ước lượng mơ hình thứ có dạng Y= β1+β2@trend +ut Dự báo Y kỳ sau kỳ cuối? Ta có: Ŷ = 5.4065 + 0.4355*@TREND @trend = 0, 1, 2, …., 15 Tại Quý năm 2003 có giá trị hàm @trend = 15 (Y sau kỳ sau kỳ cuối Quý năm 2004 có giá trị hàm @trend = 17) Nên ước lượng Y sau kỳ sau kỳ cuối (tức Quý năm 2004) là: Ŷ2004:2 = 12.81 8 Thực San mũ Holt - Winter có xu thế, khơng mùa vụ chuỗi X2 + Công thức dự báo X2 cho kỳ sau kỳ cuối là: Ŷ(n+h) = Ŷn + Tn*h Ta có: Tn = Trend = 0.1401 Ŷn = Mean = 2.3487 h=3 Ŷ2004:3 = 2.3487 + 0.1401 * = 2.7690 Dự báo X2 cho kỳ sau kỳ cuối = 2.7690 PHẦN KẾT LUẬN VỀ MỨC ĐỘ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO CÁC BIẾN X2, X3, … *Dựa vào kết khảo sát Phần ta nhận thấy: - Khi X2 (Đầu tư Chính phủ) tăng giảm đơn vị, yếu tố khác khơng thay đổi, trung bình Y (tổng thu nhập quốc nội) tăng giảm 1.8642 (nghìn tỉ USD) - Khi X3 ( Tiết kiệm Chính phủ) tăng giảm đơn vị, yếu tố khác khơng thay đổi, trung bình Y (tổng thu nhập quốc nội) tăng giảm 1.6887 (nghìn tỉ USD) - Khi X4 (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) tăng giảm đơn vị, yếu tố khác khơng thay đổi, trung bình Y (tổng thu nhập quốc nội) tăng giảm 2.0415 (nghìn tỉ USD) TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu môn Kinh tế lượng, Đại học Lao động - Xã hội, TS Phạm Thị Tuyết Nhung; Phần mềm Eview Student 11; Hướng dẫn thực hành Eview dự báo Địa https://www.slideshare.net/2311990/huong-danthuchanheviewtrongdubao; chỉ: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Kinh tế lượng Địa chỉ: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_tế_lượng 10 11 ... KẾT LUẬN VỀ MỨC ĐỘ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO CÁC BIẾN X2, X3, … TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 NỘI DUNG TIỂU LUẬN Phân tích phụ thuộc biến Y vào biến độc lập X2, X3,? ? ?dựa vào bảng số liệu. .. 2.24 CẤU TRÚC CỦA TIỂU LUẬN PHẦN TỔNG QUAN SỰ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO X2, X3, X4? PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính Y phụ thuộc vào X2, X3, X4 Viết hàm hồi quy tuyến tính tổng... kỳ cuối? PHẦN KẾT LUẬN VỀ MỨC ĐỘ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO CÁC BIẾN X2, X3, X4 LƯU Ý: CÂU TRẢ LỜI KÈM BẢNG KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG BÀI LÀM PHẦN NÊU TỔNG QUAN SỰ PHỤ THUỘC CỦA Y VÀO X2, X3, ? Khi X2 (đầu