thảo luận kinh tế lượng đề tài nghiên cứu mối quan hệ giữa nhập khẩu với đầu tư và xuất khẩu ở việt nam trong giai đoạn 1995 2010

ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ố liệu ểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ến kinh tế.. ựa chọn mô hình hồi quy ợng mô hình hồi quy sử dụng ph

MỤC LỤC

1 - V n đ nghiên c u,ấn đề nghiên cứu, ề nghiên cứu, ứu, 2

2 - Thu th p s li uập số liệu ố liệu ệu 3

3 - L p mô hình h i quy mô t m i quan h gi a các bi n kinh t ập số liệu ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế ả mối quan hệ giữa các biến kinh tế ố liệu ệu ữa các biến kinh tế ến kinh tế ến kinh tế .4

3.1 Xem bi u đ m i quan h gi a các bi nểu đồ mối quan hệ giữa các biến ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế ố liệu ệu ữa các biến kinh tế ến kinh tế .5

3.2 L a ch n mô hình h i quyựa chọn mô hình hồi quy ọn mô hình hồi quy ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế .8

4 - Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview ượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eviewc l ng mô hình h i quy s d ng ph n m m Eviewồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế ử dụng phần mềm Eview ụng phần mềm Eview ần mềm Eview ề nghiên cứu, 9

5 - Ti n hành m t s ki m đ nh liên quan đ n mô hình h i quyến kinh tế ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ố liệu ểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ến kinh tế ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế .11

5.1 Ki m đ nh các h s h i quy và s phù h p c a hàm h i quyểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ệu ố liệu ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế ựa chọn mô hình hồi quy ợng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview ủa hàm hồi quy ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế .11

5.1.1 Ki m đ nh ểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy β1 11

5.1.2 Ki m đ nh ểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy β2 12

5.1.3 Ki m đ nh ểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy β3 12

5.1.4 Ki m đ nh s phù h p c a hàm h i quyểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ựa chọn mô hình hồi quy ợng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview ủa hàm hồi quy ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế .13

5.2 Phát hi n mô hình ch a bi n không phù h pệu ứu, ến kinh tế ợng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview 13

5.3 Ki m đ nh Ramseyểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy 13

5.4 Ki m đ nh s t tểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ựa chọn mô hình hồi quy ựa chọn mô hình hồi quy ương quan trong mô hìnhng quan trong mô hình 14

5.4.1 Ki m đ nh Durbin – Watsonểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy 14

5.4.2 Ki m đ nh Breusch – Godfrey (BG)ểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy 15

5.5 Ki m đ nh xem phểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ương quan trong mô hìnhng sai sai s có thay đ i hay khôngố liệu ổi hay không 17

5.6 Ki m đ nh v s đa c ng tuy n c a mô hìnhểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ề nghiên cứu, ựa chọn mô hình hồi quy ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ến kinh tế ủa hàm hồi quy 18

5.6.1 S d ng mô hình h i quy phử dụng phần mềm Eview ụng phần mềm Eview ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế ụng phần mềm Eview 18

5.6.2 S d ng Đ đo Theilử dụng phần mềm Eview ụng phần mềm Eview ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy 20

5.7 Ki m đ nh tính phân b chu n c a sai s ng u nhiênểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ố liệu ẩn của sai số ngẫu nhiên ủa hàm hồi quy ố liệu ẫu nhiên 23

6 Kh c ph c các khuy t t tắc phục các khuyết tật ụng phần mềm Eview ến kinh tế ập số liệu 24

6.1 Kh c ph c đa c ng tuy nắc phục các khuyết tật ụng phần mềm Eview ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ến kinh tế .24

6.2 Ki m đ nh l i các khuy t t t c a mô hình m iểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ại các khuyết tật của mô hình mới ến kinh tế ập số liệu ủa hàm hồi quy ớc lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview 26

6.2.1 Ki m đ nh s phù h p c a hàm h i quyểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ựa chọn mô hình hồi quy ợng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview ủa hàm hồi quy ồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế .26

6.2.2 Ki m đ nh ch đ nh d ng hàm.ểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ỉ định dạng hàm ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ại các khuyết tật của mô hình mới 26

6.2.3 ki m đ nh t tểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ựa chọn mô hình hồi quy ương quan trong mô hìnhng quan 28

6.2.4 Ki m đ nh phểu đồ mối quan hệ giữa các biến ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ương quan trong mô hìnhng sai sai s thay đ iố liệu ổi hay không 28

7 Phân tích và đánh giá đ i v i mô hình.ố liệu ớc lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview 307.1 Bi n đ c l p thay đ i làm bi n ph thu c thay đ i nh th nào?ến kinh tế ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ập số liệu ổi hay không ến kinh tế ụng phần mềm Eview ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ổi hay không ư ến kinh tế .307.1.1 N u giá tr c a bi n đ c l p tăng thêm m t đ n v ( ho c %) thì ến kinh tế ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ủa hàm hồi quy ến kinh tế ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ập số liệu ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ơng quan trong mô hình ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ặc %) thì giá tr c a bi n ph thu c thay đ i nh th nào?ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ủa hàm hồi quy ến kinh tế ụng phần mềm Eview ột số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy ổi hay không ư ến kinh tế .307.1.2 Phương quan trong mô hìnhng sai sai s ng u nhiên là bao nhiêu?ố liệu ẫu nhiên 327.2 Ki n ngh v v n đ nghiên c uến kinh tế ịnh liên quan đến mô hình hồi quy ề nghiên cứu, ấn đề nghiên cứu, ề nghiên cứu, ứu, 33

1 - Vấn đề nghiên cứu,

Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhập khẩu với đầu tư và xuất khẩu ở

Việt Nam trong giai đoạn 1995 - 2010

Nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư là những thuật ngữ cơ bản thường được nhắcđến trong kinh tế học cũng như trong nền kinh tế thực tế Nó là một trong nhữngnhân tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh quátrình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế gópphần ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện các mục tiêu cơ bản vềkinh tế - xã hội của một quốc gia

Những năm gần đây, trị giá vốn đầu tư nước ngoài thu hút được đã vượtngưỡng 10 tỉ USD So với nhiều quốc gia, những con số trên đây chưa hẳn ấntượng nhưng đối với Việt Nam, điều này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng Đó

là nguồn vốn bổ sung rất cần thiết để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước; góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm; góp phần tích cựcchuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước,đặc biệt, đầu tư trực tiếp nước ngoài có khả năng ảnh hưởng lớn đến hoạt độngxuất nhập khẩu của Việt Nam

Ngược lại, hoạt động xuất nhập khẩu ở nước ta cũng có khả năng tác độngtrở lại đến dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Cũng giống như đầu tư nướcngoài, hoạt động xuất nhập khẩu cũng có vai trò hết sức quan trọng đối với nềnkinh tế, nhờ khả năng thúc đẩy tăng trưởng và là cơ sở đánh giá mức độ pháttriển của một nền kinh tế

Ở bài báo cáo này nhóm chúng em khai thác đề tài mối quan hệ giữa nhậpkhẩu theo đầu tư và xuất khẩu Cụ thể là đi sâu nghiên cứu, hồi quy, phân tíchqua đó có cái nhìn toàn diện, bao quát hơn về ảnh hưởng của đầu tư, xuất khẩuđến nhập khẩu ở Việt Nam – một trong những nề kinh tế trẻ ở khu vực Châu Á

2 - Thu thập số liệu

Nhận thấy nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư của nước ta giai đoạn từ 1995– 2011 biến động khá đều và ổn định, là một mô hình khá tốt để tiến hànhnghiên cứu, hồi quy Qua đó đưa ra những nhận định, dự báo cùng các biện pháp

về các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu vì mục đích hướng tới tăng trưởng kinh

tế nhanh và ổn định

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập số liệu trên trang web của tổng cục thống

kê và trang web Thương mại.vn, nhóm em có hệ thống số liệu được trình bàytrong bảng sau:

(Đơn vị triệu USD)

3 - Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế.

* Cơ sở lý thuyết để lựa chọn mô hình

Bắt nguồn từ tầm quan trọng của môn học kinh tế lượng Kinh tế lượng làmột môn học có phạm vi nghiên cứu rộng và đóng vai trò to lớn trong nền kinh

tế mỗi quốc gia Kinh tế lượng cung cấp các thông tin cần thiết cho việc nghiêncứu, phân tích, dự đoán, dự báo và ra các quyết định kinh tế

* Cơ sở thực tế của việc chọn mô hình

Nhập khẩu vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tăng trưởng kinh tếcủa đất nước, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các nước, hướng tới mục tiêu phục

vụ cho sự phát triển của thị trường nội địa, cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước và nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới

Xuất phát từ vai trò quan trọng của nhập khẩu đối với nền kinh tế, chúng tacần phải có những thống kê, nghiên cứu về hoạt động nhập khẩu cũng như cácnhân tố ảnh hưởng tới nó để có được cái nhìn tổng quan nhất cũng như đưa rađược những phân tích, đánh giá, dự báo đối với hoạt động nhập khẩu

(IM)

Xuất khẩu (EX)

Đầu tư (I)

Đứng trên góc độ nền kinh tế vĩ mô, nhập khẩu phụ thuộc vào khá nhiềunhân tố, trong đó có đầu tư và xuất khẩu Dựa vào bảng số liệu thu thập được,chúng em lập mô hình hồi qui biểu thị mối quan hệ của nhập khẩu vào đầu tư vàxuất khẩu trong giai đoạn từ năm 1995- 2010

Mục đích nghiên cứu: Đưa ra được mô hình hồi qui phù hợp, từ đó cónhững phân tích và dự báo cho hoạt động đầu tư trong những năm tới của nướcta

Phương pháp nghiên cứu: phân tích và thống kê

3.1 Xem biểu đồ mối quan hệ giữa các biến

Sau khi tạo 1 workfile mới, nhập số liệu về IM, EX và I thông qua Excelvào Eview ta kiểm tra xem số liệu lấy vào đã đúng chưa bằng cách sử dụng lệnh:chọn 3 biến vừa tạo  Open  as Group, ta có bảng sau:

số liệu đã thu thập cho từng biến, ta tiến hành sử dụng ứng dụng đồ thị trongEview để xem mối tương quan giữa các biến, từ đó có cái nhìn trực quan sinh

+ Với View  Graph  Line ta có:

Đồ thị 1

+ Với View  Graph  Scatter  Simple Scatter:

Đồ thị 2

+ Với View  Graph  Scatter  Scatter with Regression ta có:

Đồ thị 3

3.2 Lựa chọn mô hình hồi quy

Thông qua 3 biểu đồ trên ta có thể nhận thấy, với mỗi một dạng hàm khácnhau sẽ cho ta mối quan hệ giữa các biến khác nhau Và trong 3 đồ thị trên, đồthị được cho là đẹp nhất, dễ nhìn nhất, bắt mắt nhất là đồ thị thứ 3 Nó cho tathấy mối quan hệ khá chặt chẽ, mật thiết giữa các biến trong mô hình hồi quy

Vì vậy ta sẽ lựa chọn mô hình hồi quy tổng thể như sau:

PRM: E(IM/EX i , I i ) = β 1 + β 2 EX i + β 3 I i + U i

Trong đó:

 IM (nhập khẩu): là biến phụ thuộc

 I (Đầu tư), EX (xuất khẩu): là các biến độc lập

 β1: là hệ số chặn ( cho biết giá trị của nhập khẩu khi giá trị đầu tư vàxuất khẩu đều bằng 0)

 β2, β3: là hệ số góc của mô hình hồi quy tổng thể ( cho biết khi giá trị đầu tư, giá trị xuất khẩu tăng 1 triệu USD thì giá trị đầu tư tăng bao nhiêu triệu USD )

 Ui : là yếu tố ngẫu nhiên

Sau khi có mô hình hồi quy tổng thể, để dễ tính toán và xử lí số liệu ta thunhỏ mô hình hồi quy tổng thể để có một mô hình hồi quy mới gọi là mô hình hồiquy mẫu nhằm điều tra chọn mẫu từ đó có những kết luận cho tổng thể:

4 - Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview

Sau khi nhập lệnh LS IM EX I C enter, ta được báo cáo kết quả ước lượngnhư sau:

Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình IM theo EX và I

Sử dụng lệnh View  Representatinon ta có kết quả:

Ta có sơ đồ phần dư sau:

Ý nghĩa của các hệ số:

 ^β1 = - 10,10421 < 0 cho ta biết khi xuất khẩu và đầu tư đều bằng 0thì nhập khẩu là – 10,10421 triệu USD Điều này hoàn toàn phùhợp với lý thuyết kinh tế

 ^β2 = 1.150051cho ta biết khi nhập khẩu tăng 1 triệu USD thì đầu

tư tăng 1.150051 triệu USD với điều kiện xuất khẩu không thayđổi

 ^β3 = 0,134948 cho ta biết khi xuất khẩu tăng 1 triệu USD thì đầu

tư giảm 0,134948 triệu USD với điều kiện nhập khẩu không đổi

5 - Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy

5.1 Kiểm định các hệ số hồi quy và sự phù hợp của hàm hồi quy

Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có tqs = -0,013263

= ¿ 2,16  Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H0 Nghĩa là β1 không có

ý nghĩa kinh tế

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng hệ số chặn không có ý

nghĩa thống kê trong thực tế

= ¿ 2,16  tqs ¿ Wα  Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% như trên cho ta thấy nhập khẩu ở Việt Nam

chịu ảnh hưởng của xuất khẩu

Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có: tqs= 3,576388

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% thì ý kiến đầu bài đưa ra là sai, tức là đầu tư

có ảnh hưởng tới nhập khẩu ở Việt Nam

5.1.4 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy

Có ý kiến cho rằng hàm hồi quy trên không phù hợp, để kiểm tra ý kiến đóđúng không ta đi kiểm định:

{ H 0 :R 2 =0 ¿¿¿¿

mức ý nghĩa α=0,05

Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: F=

R2/2(1−R2)/(n−3) ~ F (2,n−3)

Miền bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 5%: Wα={F : F >F α(2 ,n−3)}

Theo kết quả trên báo cáo Eview 1 thì: Fqs= 1622,318

Mà F(2,13)0,05 =3,81 Ta thấy F qs>F0,05(2,13 )  Fqs ¿ Wα

 Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1

Kết luận: Sau khi kiểm định, với mức ý nghĩa 5% ta có thể khẳng địnhrằng mô hình hồi quy trên hoàn toàn phù hợp

5.2 Phát hiện mô hình chứa biến không phù hợp

Từ những kiểm định β ở 5.1 ta nhận thấy tất cả các β đều khác

không Điều đó chứng tỏ các biến trong mô hình đều phù hợp

Kết luận: Mô hình không chứa biến không phù hợp

Báo cáo 2: Kết quả kiểm định Ramsey

Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình không bỏ sót biến

H1: Mô hình bỏ sót biếnMức ý nghĩa 0,05

Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

5.4 Kiểm định sự tự tương quan trong mô hình

5.4.1 Kiểm định Durbin – Watson

Durbin – Watson là phương pháp thông dụng để phát hiện tự tương quanchuỗi dựa trên thống kê của Durbin – Watson :

Bước 1 : Theo như báo cáo 1 thì dqs = 2,263209

Bước 2 : Với α = 0,05; n = 16; k = 3 → k’ = 2 => tra bảng ta có

Không có tựtương quan

Không có kếtluận

Tự tươngquan (-)

0 0,982 1,539 2,461 3,018 4Nhận thấy dqs nằm trong khoảng từ 1,539 - 2,461  không có tự tương quan Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mô hình không có tự tương quan

5.4.2 Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)

Nhằm khắc phục nhược điểm của kiểm định Durbin – Watson và kiểm tra xem

mô hình ban đầu có tự tương quan hay không ta sử dụng kiểm định BG

5.4.2.1 Kiểm định BG bậc 1

Sử dụng chương trình Eview để tiến hành kiểm định BG ta có báo cáo:

Báo cáo 3: Kiểm định BG bậc 1 đối với mô hình hồi quy ban đầu

Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 1

H1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 1Mức ý nghĩa 5% → α = 0,05

Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: χ2=( n−1) R2~ χ2( 1)

Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α=0,05 là:

ƯW α={χ2/χ2> χ2(1)}

Theo báo cáo 3 ta có: χqs2 =( n−1)R2=( 16−1 )×0.035738=0,53607

Mà χ0 ,052(1)=3,84146 => χqs2 < χ0 , 052( 1) => χqs2 ∉ ƯWα => Chưa có cơ

Báo cáo 3: Kiểm định BG bậc 2 đối với mô hình hồi quy ban đầu

Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 2

H1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 2Mức ý nghĩa 5%

Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: χ2=( n−1) R2~ χ2( 2)

Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α=0,05 là:

ƯW α={χ2/ χ2>χ2(2 )}

Theo báo cáo 4 ta có: χqs2 =( n−1)R2=( 16−1)∗0 ,037828=0,56742

Mà χ0 ,052(2)=5,9915 => χqs2 < χ0 , 052( 2) => χqs2 ∉ ƯWα => Chưa có cơ

sở bác bỏ giả thuyết H0

Kết luận: Mô hình không có tự tương quan bậc 2

5.5 Kiểm định xem phương sai sai số có thay đổi hay không

Kiểm định White được sử dụng phổ biến để kiểm tra hiện tượng phươngsai sai số thay đổi của mô hình Kiểm định White đơn giản, khắc phục được