Anh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở việt nam TT

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Lê Thành Công ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Mã số: 9310101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC Hà Nội - 2021 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường họp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Vào hồi giờ, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường ĐH BK Hà Nội Thư viện Quốc gia Việt Nam DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN Lê Thành Cơng, Nguyễn Ái Đồn (2016), "Ứng dụng phương pháp dự báo theo ảnh hưởng kinh tế vĩ mô vào dự báo thu chi Bảo hiểm thất nghiệp Việt nam", Tạp chí kinh tế dự báo Số 23 (631) p15-18 ISSN: 0866-7120 Lê Thành Cơng, Nguyễn Ái Đồn (2017), "Các yếu tố ảnh hưởng tới chi trả trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp quận Long Biên", Tạp chí kinh tế dự báo Số 27 (667), p.23-26 ISSN: 08667120 Lê Thành Cơng, Nguyễn Ái Đồn (2020), "Phương pháp dự báo chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam theo mơ hình ảnh hưởng kinh tế vĩ mơ", Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế Số 125 (1/2020) ISSN: 1859 – 4050 Le Thanh Cong, Nguyen Ai Doan (2017), "Adjusting retirement age in the free market mechanism", ICECH2017 - International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration ISBN: 978-604-9503580 Le Thanh Cong, Nguyen Ai Doan, Pham Thi Thanh Hong, (2019), "Macroeconomic model and expenditure forecasting method in unemployment insurance fund of Vietnam ", ICECH 2019 International Conference on Emerging Challenges: Management in the digital evolution ISBN: 978-604-9875199 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thất nghiệp tượng khách quan tồn kinh tế thị trường Thất nghiệp tình trạng phận người lao động khơng tiếp cận việc làm phù hợp với khả thân họ, họ cố gắng tìm kiếm chấp nhận mức thu nhập mang tính thịnh hành Lường trước rủi ro thất nghiệp xảy người lao động hỗ trợ tài kịp thời cho người thất nghiệp sách xã hội quan trọng quốc gia (Harold Averkamp, 2018) Tuy nhiên, thời gian gần nảy sinh vài vấn đề liên quan đến cân tài quỹ BHTN Việt Nam xã hội quan tâm là: - Thứ nhất, tốc độ tăng chi lớn tốc độ tăng thu quỹ BHTN (Tuấn Anh, 2016; Nhật Minh, 2015) - Thứ hai, quản lý vận hành quỹ BHTN nhiều khiếm khuyết (Trung Cường, 2012; An Khánh, 2013; Quỳnh Anh, 2016; Đình Viên, 2017) - Cuối cùng, điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi khác biệt so với thời kỳ thiết kế - xây dựng quỹ BHTN, khiến chi BHTN chệch khỏi quỹ đạo cân ban đầu (nguồn: TS Đỗ Văn Sinh, 2011; TS Phạm Đình Thành, 2012; TS Phạm Đình Thành, 2015) Những vấn đề đặt thách thức việc phải "tính tốn" lại cân tài dài hạn quỹ BHTN Trong đó, dự trữ cân thu chi quỹ BHTN vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động móng ý tưởng nghiên cứu cho đề tài luận án tiến sĩ Để xác định cân thu chi BHTN giới, nghiên cứu rằng: "cần phải trả lời vấn đề: (1) Khi điều kiện kinh tế, xã hội thay đổi cần lựa chọn yếu tố có độ tin cậy đáng kể để phản ánh xu hướng biến động thu-chi BHTN; (2) Phương pháp xác định nhân tố ảnh hưởng mơ hình cân đối thu chi BHTN" Từ hai vấn đề nghiên cứu trên, hình thành nhiều phương pháp tiếp cận khác để đạt mục tiêu dự báo Nhóm ý tưởng thứ tập trung vào "yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới thu, chi quỹ BHTN" - Điều kiện 1: ảnh hưởng trực tiếp (Peter Fredricksson, 2003; Konstantinos, 2006; Lukas 2013; Nguyễn Ái Đồn cộng sự, 2016) Nhóm ý tưởng thứ hai lại xuất phát từ vấn đề điều kiện thay đổi thực trạng kinh tế - xã hội tới cân thu chi BHTN - Điều kiện 2: ảnh hưởng yếu tố khách quan (Richard, 2002; Martin Mühleisen cộng sự, 2005; Kenneth G Buffin, 2007; Mary, 2014;Nguyễn Ái Đoàn cộng sự, 2016; Dek Terrell cộng sự, 2015; Anwar cộng sự, 2015) Các nghiên cứu Việt Nam chuyển dần sang hướng tiếp cận phương pháp ảnh hưởng khách quan Tuy nghiên cứu riêng lẻ rời rạc chưa hoàn toàn phản ánh xu hướng biến động cân thu – chi BHTN Xuất phát tiếp cận từ khoảng trống nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mơ đến mơ hình cân đối thu chi BHTN Việt Nam, tác giả định lựa chọn đề tài nghiên cứu tiến sĩ là: "Ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp điều kiện tự cân đối Việt Nam" Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu chung luận án xác định mối quan hệ ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mơ tới thu-chi BHTN, để từ đề xuất sử dụng số kinh tế vĩ mơ nhằm hồn thiện công tác dự báo thu-chi BHTN Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu luận án đặt là: + Khi giữ nguyên sách BHTN định mức thu định mức chi BHTN (cố định mức đóng góp mức chi trả), yếu tố kinh tế vĩ mơ làm thay đổi thu, chi BHTN cân đối tài quỹ BHTN Việt Nam? + Mức độ ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi BHTN Việt Nam sao? + Giải pháp sách kinh tế vĩ mô giải pháp quản lý quỹ BHTN để đảm bảo trì tài lâu dài quỹ BHTN Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu luận án lựa chọn nhân tố kinh tế vĩ mô đặc trưng cho kinh tế Việt Nam kiểm chứng tác động chúng tới thu-chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam, để từ tìm quy luật tác động đề xuất áp dụng cho mơ hình dự báo thu chi BHTN Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Thứ nhất, luận án nghiên lựa chọn vài số kinh tế vĩ mô đặc trưng cho kinh tế Việt Nam (giả định gồm: tăng trưởng GDP, CPI, biến động tỷ giá hối đoái USD/VNĐ) lượng hóa mức độ ảnh hưởng số kinh tế vĩ mô tới cân đối thu chi BHTN Việt Nam Thứ hai, nội dung phân tích, tổng hợp luận án không dừng lại mục đích mối quan hệ quy luật kinh tế - xã hội, biến động kinh tế xã hội với sách BHTN, mà cịn có mục đích đề xuất phương pháp dự báo thu chi BHTN Việt Nam sách quản lý kinh tế vĩ mô Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án nghiên cứu ứng dụng mơ hình ảnh hưởng khách quan nhân tố kinh tế vĩ mô (KTVM) tới thu-chi quỹ BHTN Sự khác biệt quan trọng luận án so với cơng trình nghiên cứu trước Việt Nam là: (1) Kế thừa cơng trình nghiên cứu riêng lẻ rời rạc ảnh hưởng kinh tế vĩ mơ, để tạo thành mơ hình mở rộng gồm kết hợp ảnh hưởng đồng thời nhiều nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ BHTN; (2) Đồng thời sử dụng phương pháp đánh giá / kiểm định ước lượng kinh tế riêng cho mơ hình nghiên cứu (khác biệt phương pháp đánh giá ) - phương pháp vecto tự hồi quy (VAR) / phương pháp vecto hiệu chỉnh sai số (VECM); (3) Đề xuất xây dựng mơ hình cân đối thu chi BHTN theo ảnh hưởng kinh tế vĩ mô dựa kết thực nghiệm Mơ hình nghiên cứu là: F (thu/chi BHTN) = F(các số kinh tế vĩ mô: GDP, CPI ) α 10 + α11Log[Y(TF)(t-k)] + α12Log[X1(t-k)] + α13 Log[Y(TF)]= Log[X2(t-k)] + … + ε1 α20 + α21Log[Y(TF)(t-k)] + α22Log[X1(t-k)] + α23 Log[X1]= Log[X2(t-k)] + + ε2 αn0 + αn1Log[Y(TF)(t-k)] + αn2Log[X1(t-k)] + Log[Xn]= αn3Log[X2(t-k)] + …+ εn Trong đó: αj ma trận hệ số Y, X1, X2 Xn vecto (biến số) mơ hình εj vecto nhiễu trắng Phương pháp vector tự hồi quy (VAR -Vector Autoregression)/ phương pháp vecto hiệu chỉnh sai số (VECM) lựa chọn lý sau: Thứ nhất, biến mơ hình dạng chuỗi thời gian số có nhiều biến tự tương quan, phương pháp VAR/VECM thích hợp để xử lý chuỗi thời gian vấn đề tự tương quan Thứ hai, phương pháp VAR/VECM xem xét mối quan hệ động mối quan hệ nhân quả, đồng liên kết biến số kinh tế, điều ưu mà mơ hình hồi quy cổ điển khơng thể làm được, VAR thích hợp việc phân tích sách hoạch định kinh tế vĩ mô Thứ ba, phương pháp VAR/VECM sử dụng nhiều học giả trước [Lee, Ronald, Michael W Anderson, Shripad Tuljapurkar (2003); GS Dek Terrell, GS Stephen R Barnes Ben Vincent (2015); Anwar Hasan Abdullah Othman (2017)…] nghiên cứu ảnh hưởng tới thu-chi BHTN, việc tiếp tục sử dụng VAR/VECM dễ dàng so sánh, đối chiếu kết với nghiên cứu trước Ý nghĩa khoa học luận án Những đóng góp mà luận án gồm: Thứ nhất, đóng góp học thuật, nghiên cứu đóng góp bổ sung kiến thức vào hệ thống kết nghiên cứu ảnh hưởng đến cân đối thu-chi BHTN (phương pháp ảnh hưởng khách quan) Ngoài ra, kết luận án hỗ trợ cho nhà quản lý quỹ BHTN xác định nguyên nhân làm thay đổi thu-chi thâm hụt quỹ BHTN Thứ hai, đóng góp mặt thực tiễn, thơng qua phân tích kết kiểm định ảnh hưởng tăng trưởng GDP, CPI tỷ giá USD/VNĐ tới thu-chi BHTN Việt Nam, để giúp nhà quản lý quỹ BHTN hiểu r mức độ ảnh hưởng nhân tố KTVM làm sở cho mơ hình dự báo biến động kinh tế,thu-chi quỹ BHTN Cuối cùng, điểm kết ứng dụng nghiên cứu Kết nghiên cứu sở để đề xuất đưa số KTVM vào công tác dự báo thu-chi quỹ BHTN Việt Nam Việc sử dụng phương pháp ước lượng kinh tế VAR/VECM cho phép dự báo chiều biến động kinh tế thu-chi BHTN Bên cạnh đó, mơ hình ảnh hưởng KTVM cho phép kết hợp giả định thay đổi (bất thường) số KTVM để đưa dự báo thu-chi BHTN CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Khái qt chung Các cơng trình nghiên cứu giới ba vấn đề nghiên cứu sách BHTN gồm: (1) Chính sách BHTN cần phải phù hợp với thực tiễn biến động khách quan tượng kinh tế xã hội (2) Xác định nhân tố ảnh hưởng tới cân đối thu chi BHTN (3) Phương pháp đánh giá tố ảnh hưởng tới cân đối chi BHTN dự báo 1.2 Tình hình nghiên cứu giới 1.2.1 Hƣớng nghiên cứu phù hợp sách bảo hiểm thất nghiệp với thực trạng kinh tế xã hội Chính sách "thu - chi BHTN đƣợc trì mức đƣợc coi phù hợp" hướng nghiên cứu nhiều nhà nghiên cứu như: Murray Rubin (1983); Daron Acemoglu Robert Shimer, (2003); Monica Townson Kevin Hayes, (2007); Bouis, R., cộng sự, (2012); Torben M Andersen, (2014); Wayne Vroman cộng sự, (2014) 1.2.2 Hƣớng nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến cân đối thu, chi bảo hiểm thất nghiệp Các nhà nghiên cứu vấn đề kinh tế nhà quản lý tài quỹ BHTN giới đưa lập luận khác (thậm chí trái ngược nhau) việc xác định nhân tố ảnh hưởng tới cân đối thu chi BHTN Các nhà quản lý nghiêng phương pháp ảnh hưởng yếu tố cấu thành trực tiếp tới cân đối quỹ BHTN (bao gồm: tỷ lệ thất nghiệp quy mô lực lượng lao động) Trong đó, nhà nghiên cứu kinh tế yếu tố khách quan nguyên nhân gây biến động thu, chi quỹ BHTN [Giáo sư Kenneth G Buffin (2007); Sorin Belea (2012); Giáo sư Dek Terrell cộng (2015); Annette cộng (2005); Anwar cộng (2015)] 1.2.3 Tổng quan phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng nhân tố tới cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp dự báo KTVM có ảnh hưởng tới biến động thu / chi quỹ BHTN gồm: Chỉ số phát triển công nghiệp (IPI), số chứng khoán S&P500, số giá tiêu dùng, lãi suất trái phiếu phủ [Martin Mühleisen cộng sự, (2005); Kenneth G Buffin (2007); Dek Terrell cộng (2015); Anwar Hasan cộng (2015) ] 2.3.1.2 Kết hợp ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô yếu tố hành vi cá nhân Các tượng bất ổn trị khơng làm thay đổi thị trường lao động, mà làm thay đổi kết cấu chi trả trợ cấp từ quỹ an sinh cho người thất nghiệp Anwar Hasan cộng (2015) 2.3.1.3 Kết hợp ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô yếu tố biến động thiên nhiên - môi trường Nền kinh tế phụ thuộc vào thiên nhiên bị ảnh hưởng tác động tượng thiên nhiên 2.3.2 Cơ sở lựa chọn nhân tố kinh tế vĩ mơ mơ hình cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp Mơ hình ảnh hưởng yếu tố KTVM tới cân đối thu chi BHTN nhiều quốc gia (Malaysia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc…) cho thấy đa dạng số KTVM [Martin Mühleisen cộng sự, (2005); Kenneth G Buffin (2007); Dek Terrell cộng (2015); Anwar Hasan Abdullah Othman cộng (2015) ] * Chỉ số biến động giá * Chỉ số biến động thị trường chứng khoán * Chỉ số biến động giá dầu * Tỷ giá hối đoái * Chỉ số lãi suất ngân hàng cung tiền * Chỉ số tăng trưởng kinh tế - Tổng sản phẩm (GDP GNP) Tóm lại, để phản ánh biến động khách quan thị trường (zCt) tới tình trạng thất nghiệp nói chung cân đối thu chi BHTN nói riêng, nhà nghiên cứu khuyến cáo sử dụng số KTVM sau cho nhóm quốc gia riêng biệt Nguyên nhân khác việc sử dụng số KTVM (zCt) nhóm quốc gia là: Thứ nhất, số sử dụng cho nghiên cứu phải phản ánh rõ nét mức độ bao phủ thông tin chất lƣợng thông tin Thứ hai, số sử dụng cho nghiên cứu phải phản ánh phù hợp với mơ hình phát triển kinh tế - xã hội 11 Kết luận : Các cơng trình nghiên cứu ảnh hưởng KTVM tới cân đối thu chi BHTN Việt Nam dừng lại nghiên cứu riêng lẻ số KTVM Điểm khác biệt nội dung nghiên cứu luận án giả định kết hợp đồng thời nhiều yếu tố KTVM theo phương pháp ước lượng kinh tế VAR /VECM nhằm đánh giá ảnh hưởng tới cân đối thu chi BHTN Những yếu tố chưa nghiên cứu kiểm chứng đồng thời tác động lên quỹ BHTN Việt Nam Log(Y) = α0 + α1*Log(GDP) + α2*Log(CPI) + α3Log(EXR) + ε 2.3.3 Sự tƣơng tác nhân tố ảnh hƣởng Các nghiên cứu giới mơ hình ảnh hưởng yếu tố KTVM cho thấy có nhóm giả định: Thứ nhất, giả định biến động có chu kỳ biến số "…sự thay đổi bất ngờ yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng xảy nghiêm trọng Tuy nhiên,quy luật tự nhiên tự cân lại làm bất ngờ yếu tố…" G.M Jenkins Thứ hai, giả định tương tác chéo biến số (hồi quy đồng thời) Lý luận kết hợp hai nhiều sách kinh tế nguyên nhân thúc đẩy (tiến tới) đạt mục tiêu sách; số trường hợp lại cho kết trái ngược kìm hãm, kéo dài (hay lệch hướng) trình (tiến độ) không đạt kỳ vọng đặt Kết luận: Trong nghiên cứu giới, giả định ảnh hưởng yếu tố KTVM gồm: - Biến số kinh tế (Xt) biến động có tính chu kỳ dài hạn Hay Xt có mối quan hệ với X1, X2 Xt-1 - Biến số kinh tế (Xt) có mối quan hệ với biến số KTVM khác Yt, Yt-1, Y1; Zt, Zt-1, Z1 Hay phương trình giả định tổng quan ảnh hưởng yếu tố KTVM tới chi BHTN sử dụng luận án sau: 12 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phƣơng pháp tiếp cận khung phân tích 3.1.1 Phƣơng pháp tiếp cận 3.1.1.1 Phương pháp tiếp cận trực tiếp Tỷ lệ thất nghiệp hai yếu tố quan trọng phương pháp tiếp cận trực tiếp Các nghiên cứu Đỗ Văn Sinh cộng (2011), Phạm Đình Thành cộng (2012) sử dụng tỷ lệ thất nghiệp giả định nhằm dự báo thu /chi BHTN Việt Nam thời gian từ 2010 – 2030 3.1.1.2 Phương pháp tiếp cận gián tiếp Các nhà nghiên cứu vấn đề kinh tế đưa đề xuất thay số "tỷ lệ thất nghiệp" "quy mô lực lượng lao động" /hoặc C nhóm đại lượng kinh tế khác phản ánh "sự suy giảm lao động" (z t) thị trường việc làm Phương pháp tiếp cận gọi phương pháp tiếp cận gián tiếp Điểm mạnh phương pháp tiếp cận gián tiếp xác định cân đối thu-chi BHTN việc "sử dụng số KTVM phản ánh đặc trưng kinh tế" [Ronald Lee cộng (1998); Daron Acemoglu cộng (1999); Annette cộng (2005);Kenneth G Buffin (2007); Anwar cộng (2015)] 3.1.2 Khung phân tích Trong nghiên cứu luận án này, tác giả sử dụng mơ hình ảnh hưởng yếu tố KTVM tới cân đối thu chi BHTN theo phương pháp tiếp cận gián tiếp Các số KTVM mà tác giả kế thừa cơng trình nghiên cứu trước gồm: GDP CPI Đồng thời tác giả đưa thêm giả định biến động tỷ giá hối đoái USD/VNĐ mơ hình ảnh hưởng yếu tố KTVM tới cân đối thu chi BHTN 3.2 Tổng hợp liệu phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế 3.2.1 Tổng hợp liệu Dữ liệu định lượng nghiên cứu Luận án phản ánh hình thức giá trị (gồm thu, chi BHTN, GDP, tỷ giá USD/VNĐ) biến động % (CPI) 3.2.1.1 Nguồn liệu Nguồn liệu sử dụng luận án nguồn thứ cấp 3.2.1.2 Thu thập điều chỉnh số liệu theo mục tiêu nghiên cứu 13 Để đảm bảo thống logic nghiên cứu, số liệu tính tốn điều chỉnh lại theo cơng thức xác định biến động % so với kỳ gốc: ∆Xt so với Q4/2009 ∆Xt = (Xt-XQ4/2009)100/XQ4/2009 3.2.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế 3.2.2.1 Phương pháp ước lượng kinh tế nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế 3.2.2.2 Phương pháp vectơ tự hồi quy (VAR)/ phương pháp vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) Để đánh giá ảnh hưởng tới chi BHTN, luận án đưa yếu tố giả định gồm : GDP, CPI tỷ giá hối đoái USD/VNĐ, phương pháp ước lượng VAR giải thích mối quan hệ hệ phương trình ước lượng gồm: α 10 + α11Log[Y(TF)(t-k)] + α12Log[GDP(t-k)] + α13 Log[Y(TF)]= Log[CPI(t-k)] + α14Log[EXR(t-k)] + ε1 α20 + α21Log[Y(TF)(t-k)] + α22Log[GDP(t-k)] + α23 Log[GDP]= Log[CPI(t-k)] + α24Log[EXR(t-k)] + ε2 α30 + α31Log[Y(TF)(t-k)] + α32Log[GDP(t-k)] + α33 Log[CPI]= Log[CPI(t-k)] + α34Log[EXR(t-k)] + ε3 α40 + α41Log[Y(TF)(t-k)] + α42Log[GDP(t-k)] + Log[EXR]= α43Log[CPI(t-k)] + α44Log[EXR(t-k)] + ε4 Trong đó: αj ma trận hệ số Y, GDP, CPI, EXP vecto (biến số) mơ hình εj vecto nhiễu trắng * Trình tự thực đánh giá ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu, chi bảo hiểm thất nghiệp: Bước 1: Chọn khoảng trễ phù hợp Bước 2: Kiểm định tính dừng chuỗi liệu thời gian Bước 3: Kiểm định tượng đồng liên kết Bước 4: Kiểm định mối quan hệ nhân Bước 5: Đánh giá mơ hình 14 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ MƠ HÌNH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VIỆT NAM 4.1 Phân tích liệu tổng quan 4.1.1 Phân tích thực trạng thu, chi bảo hiểm thất nghiệp Việt nam Trong 10 năm thực sách chi trả trợ cấp thất nghiệp từ quỹ BHTN, số lượng người hưởng sách trợ cấp tăng 26,31 lần (từ 36.696 người năm 2010 lên số 965.573 người vào năm 2018) Tốc độ tăng bình quân số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 1,14 lần / năm Trong đó, tổng chi trả BHTN năm 2018 tăng gấp 25,69 lần so với năm 2010 tốc độ tăng bình quân vào khoảng 1,57 lần/năm Chi BHTN thay đổi theo quý +/-0,3% 4.1.2 Phân tích thực trạng biến động GDP, CPI tỷ giá Việt Nam 4.1.2.1 Biến động số GDP Việt Nam Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2019 mức 5% năm Việt Nam nhiều chuyên gia kinh tế (Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới Việt Nam Báo cáo Triển vọng kinh tế giới Quỹ tiền tệ quốc tế) đánh giá tốt tăng trưởng GDP 4.1.2.2 Biến động số CPI Việt nam Từ năm 2010 đến năm 2013, biến động CPI mức 9% Sau năm 2012, số CPI giảm dần đạt mức thấp 0.63% vào năm 2012 Chính sách can thiệp nhằm giữ số CPI thấp góp phần khơng nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định xã hội Việt Nam 4.1.2.3 Biến động tỷ giá hối đoái USD/VNĐ Xu hướng biến động tỷ giá hối đoái Việt Nam giai đoạn từ quí năm 2010 đến quí năm 2019 cho thấy sách trì đồng tiền yếu ngân hàng nhà nước Việt Nam Khi đồng tiền yếu làm cho hàng hóa xuất Việt Nam rẻ hàng hóa nhập từ thị trường nước vào Việt Nam đắt Điều kích thích sản xuất việc làm, thu nhập Có thể thấy rằng, giao động tỷ giá quý khoảng xấp xỉ ±2% giai đoạn từ quí năm 2010 đến quý năm 2019 15 4.2 Kiểm định điều kiện cho thực phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế 4.2.1 Kiểm định độ trễ theo tiêu chuẩn AIC, HQ, SIC LR - Ở mức sở t-Statistic Log(CPI), Log(EXR), Log(GDP) Log(TC) nhỏ giá trị t-Statistic mức 1%, 5% 10% p-value < 10% nên thừa nhận giá trị H1 Log(Y), Log(GDP), Log(CPI) Log(EXR) chuỗi dừng Trong kiểm định tính dừng biến Log(TD) mức sở (level) cho thấy chuỗi liệu khơng dừng - Ở bậc t-Statistic Log(TD) nhỏ giá trị t-Statistic mức 1%, 5% 10%; p-value < 1% nên thừa nhận giá trị H1 Log(TD) bậc chuỗi dừng Do tính chất chuỗi liệu theo thời gian khác nhau, nên phương pháp ước lượng kinh tế thay đổi khác nhau: Phương pháp vecto tự hồi quy Phương pháp hiệu chỉnh sai số (VAR) (VECM) Mô hình gồm: Mơ hình gồm: LnTC, DlnTD, LnGDP, LnCPI, LnTC, LnGDP, LnCPI, LnEXR LnEXR Tuy nhiên việc loại bỏ biến số thu BHTN, khiến mục tiêu nghiên cứu luận án bị ảnh hưởng Do đó, tác giả dừng việc ước lượng mơ hình VAR 4.2.2 Kiểm định Augmented Dickey – Fuller 4.3 Kết đánh giá mơ hình ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi bảo hiểm thất nghiệp 4.3.1 Kiểm định đồng tích hợp Johansen Đối với mơ hình ước lượng VECM: LnTC, DlnTD, LnGDP, LnCPI, LnEXR cho thấy: có tượng đồng liên kết biến số mơ hình giá trị Max-Eigen Statistic lớn giá trị (ý nghĩa α < 0.05) Critical Value Ngoài ra, kết kiểm định Johansen cho thấy mức sở có tồn mối liên kết biến số Bên cạnh đó, mức sai phân bậc tồn tượng đồng liên kết biến số (xem phụ lục) Với mức ý nghĩa α < 0.01, tồn vecto đồng liên kết 4.3.2 Kiểm định Granger mối quan hệ nhân 16 Hình 4.10 Mối quan hệ biến số - Kiểm định VECM Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests (Xem phụ lục E) cho mơ hình cân đối thu – chi BHTN mối quan hệ khách quan với yếu tố KTVM (trong giai đoạn từ quí 1/năm 2010 đến quí năm 2019) - Thu BHTN có mối quan hệ chiều với thay đổi tỷ giá Theo đó, tỷ giá USD/VNĐ thay đổi thu BHTN biến động theo ngược lại - Đối với thay đổi chi BHTN mối quan hệ ảnh hưởng chiều diễn GDP chi BHTN (với mức ý nghĩa α < 5%) Còn yếu tố lại thu BHTN, tỷ giá USD/VNĐ CPI chưa có đủ sở tin cậy để gây ảnh hưởng trực tiếp tới chi BHTN - Có thể nhận thấy mối quan hệ ảnh hưởng đến thu, chi trả BHTN thay đổi thu, chi khứ kết hợp biến động yếu tố KTVM (gồm: GDP, CPI tỷ giá USD/VNĐ) thời gian trước (với độ trễ q) Phạm vi giải thích mơ hình mức (R-squared = 0,781036; Adj R-squared = 0,642743) nên kiểm định khơng cần thiết biến nội sinh VECM Lag Exclusion Wald Tests D(DLNTD) - 0.358*( LNTC(-1) - 0.739*LNGDP(-1) - 5.032 – = 0.097*( DLNTD(-1) + 0.850*LNGDP(-1) - 3.984 + 0.119*D(LNTC(-1)) - 0.0007*D(LNTC(-2)) – 0.515*D(DLNTD(-1)) - 0.180*D(DLNTD(-2)) + 0.082*D(LNGDP(-1)) + 0.083*D(LNGDP(-2)) 4.117 + 0.634*LNCPI + 0.281*LNEXR 17 -1.103*( LNTC(-1) - 0.739*LNGDP(-1) - 5.031 2.812*( DLNTD(-1)) + 0.850*LNGDP(-1) - 3.984 + D(LNTC) 0.022*D(LNTC(-1)) + 0.142*D(LNTC(-2)) + = 2.184*D(DLNTD(-1)) + 1.199*D(DLNTD(-2)) + 0.782*D(LNGDP(-1) + 0.206*D(LNGDP(-2) 104.481 + 20.847*LNCPI - 0.495*LNEXR 4.3.2 Hàm phản ứng phân rã phƣơng sai * Kiểm định Cholesky hàm phản ứng + Phản ứng thay đổi GDP thu BHTN đến chi BHTN gần tức hướng Tương tự thay đổi tăng chi BHTN khứ làm tăng chi BHTN + Sự biến động tăng thu BHTN khứ lại có ảnh hưởng ngược lại (làm giảm thu BHTN) Cịn tác động GDP tích cực thu BHTN làm thu BHTN tăng lên Chi BHTN giai đoạn làm giảm thu BHTN, phục hồi làm tăng thu BHTN + Cuối cùng, biến động GDP có mối quan hệ ảnh hưởng tích cực thay đổi GDP khứ Hình 4.11 Hàm phản ứng Cholesky * Phân rã phƣơng sai Ở quí thứ 1, chi BHTN xác định hoàn toàn (100%) dựa chi BHTN (LnTCQ1) kỳ báo cáo trước (LnTCQ/t-1) Sang q thứ 2, xuất tốc độ tăng trưởng GDP giải thích tỷ lệ đáng kể (~ 43%) giá trị dự báo chi trả BHTN.Còn biến động thu BHTN mang lại gần 1% ảnh hưởng tới chi BHTN Xét dài hạn, chi BHTN biến động GDP giai đoạn trước trụ cột dự báo chi BHTN (trên 85%) phần lại thu BHTN định (khoảng 15% vào quí thứ 10) Đối với thu BHTN biến động khứ thu BHTN chi BHTN trụ cột xu hướng biến động thu BHTN (chiếm gần 18 85%) vào quí thứ 10 Sự thay đổi GDP ngày đóng vai trị biến động thu BHTN trì mức 15% quí thứ 10 Bảng 4.4 Bảng phân rã phương sai mơ hình nghiên cứu Variance Decomposition of LNTC: Period S.E LNTC DLNTD LNGDP Period 0,214931 100,0000 0,000000 0,301615 55,62879 1,245085 0,308440 53,85581 4,763504 0,324794 48,92259 12,58858 0,346865 52,92164 11,77925 Variance Decomposition of DLNTD: S.E LNTC DLNTD 0,000000 43,12612 41,38069 38,48884 35,29910 0,129248 0,152557 0,159158 0,168015 0,183297 0,000000 18,68564 17,84785 16,31824 14,81729 23,52732 26,07124 25,71691 26,61990 28,92570 76,47268 55,24312 56,43524 57,06186 56,25701 LNGDP 19 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 5.1 Những kết đạt đƣợc vấn đề cần nghiên cứu tiếp Kết nghiên cứu luận án cho thấy (trong giai đoạn 2010 – 2018) yếu tố tăng trưởng GDP yếu tố tác động lên chi BHTN Việt Nam Tuy nhiên, ảnh hưởng yếu tố KTVM có độ trễ định Ngoài ra, chi BHTN ảnh hưởng yếu tố nội Kết ước lượng kinh tế phương pháp Vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) mơ hình ảnh hưởng KTVM tới chi BHTN cho thấy có sở để khẳng định thị trường lao động – việc làm nói chung quản lý tài quỹ BHTN nói riêng có mối liên hệ với yếu tố KTVM Kết so sánh biến động: Biến động chi BHTN Biến động Biến động Biến động Biến động Biến động chi BHTN theo thu BHTN theo GDP CPI tỷ giá độ trễ độ trễ USD/VNĐ Ngược chiều Ngược chiều với Thuận Thuận Ngược chiều với độ trễ độ trễ thuận chiều với chiều thuận chiều với chiều với độ trễ độ trễ độ trễ 2; 2; +/+/+ Ký hiệu: + Tác động tích cực; - Tác động tiêu cực Biến động thu BHTN Biến động thu Biến động Biến động Biến động Biến động BHTN theo độ trễ chi GDP CPI tỷ giá BHTN theo USD/VNĐ độ trễ Ngược chiều với độ Ngược chiều Thuận chiều Thuận Thuận chiều trễ thuận với độ trễ với độ trễ chiều chiều với độ trễ 2; 2; +/+ + + + Ký hiệu: + Tác động tích cực; - Tác động tiêu cực 5.1.1 Đánh giá ảnh hƣởng GDP, CPI, tỷ giá đến thu, chi BHTN Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019 Luận án sử dụng thông tin số KTVM chi BHTN để xem xét mối quan hệ ảnh hưởng cho kết luận sau: 20 Thứ nhất, biến động tăng trưởng kinh tế thu, chi BHTN gần đồng thời Điều có nghĩa xảy biến động kinh tế lớn thu, chi BHTN thay đổi theo Kết nghiên cứu cho thấy tăng trưởng GDP có làm thay đổi thu, chi trả BHTN ngắn hạn Đối với thu BHTN, vận động thuận chiều GDP dấu hiệu tích cực (tốt) có kết tương đồng với nghiên cứu Jean Fares Milan Vodopivec (2008); Annette cộng (2005); Nguyễn Ái Đoàn cộng (2016) Thứ hai, nghiên cứu khẳng định có mối liên hệ thu, chi BHTN thời kỳ Hay giả định ảnh hưởng có tính chu kỳ thu,chi BHTN có sở Độ trễ phù hợp thu,chi BHTN cho mơ hình ảnh hưởng đến cân đối thu-chi BHTN quí Thứ ba, tác động CPI tỷ giá USD/VND lên thu, chi BHTN khác Trong biến động CPI có ảnh hưởng tiêu cực (cùng chiều) với chi BHTN, biến động tỷ giá USD/VND chi BHTN ngược (tích cực) Với độ tin cậy chưa cao, việc sử dụng số CPI nhằm dự báo thu, chi BHTN khiến kết dự báo có sai số định Cuối cùng, kết dự báo phương pháp ước lượng kinh tế VECM có sai lệch thấp kết cơng trình nghiên cứu trước Khi so sánh biểu diễn chi trả BHTN giai đoạn Q1/2010 đến Q4/2018 (giữa mơ hình VECM thực tế) cho thấy có chênh lệch giá trị mơ hình (model VECM) giá trị thực tế chi trả BHTN (xem hình vẽ phía dưới) 4800 4000 3200 2400 1600 800 Biến động thực tế thu BHTN Kết ước lượng VECM 21 4000 3200 2400 1600 800 Biến động thực tế chi BHTN Kết ước lượng VECM Hình 5.2 So sánh kết dự báo phương pháp VECM thực tế thu, chi BHTN từ quí 3/2012 đến quí năm 2019 - Nguồn: Tác giả tự tính tốn 5.1.2 Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp Bài nghiên cứu dừng lại sử dụng số KTVM thị trường Việt nam nhằm kiểm định ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng số KTVM tới cân đối thu chi BHTN Để xây dựng công tác dự báo thu/ chi BHTN Việt Nam, cần phải mở rộng hệ phương trình ước lượng kinh tế Các biến số cần thiết cho mục đích dự báo tình hình thu/chi quỹ BHTN bổ sung là: biến số số huy động vốn thị trường chứng khoán, thời gian nghỉ lần lao động / chuyển việc 5.2 Một số kiến nghị tới quan chức 5.2.1 Kiến nghị quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp * Phƣơng pháp dự báo Phương pháp ước lượng kinh tế VECM giải vấn đề mối ảnh hưởng qua lại yếu tố KTVM Tuy nhiên, nghiên cứu mình, tác giả sử dụng giả định yếu tố sách thu,chi BHTN giữ ổn định suốt thời kỳ nghiên cứu Chính vậy, hệ số phản ánh quan hệ ước lượng kinh tế kết tương đối * Về tổ chức quản lý thu, chi quỹ BHTN Kết nghiên cứu luận án cho thấy dù tăng trưởng kinh tế GDP Việt Nam đạt kết cao tích cực làm giảm chi quỹ BHTN, nguyên nhân khác thúc đẩy (tiêu cực) chi BHTN tăng lên Mơ hình ước lượng kinh tế VECM cho thấy xu hướng chi BHTN lại nguyên nhân tiêu cực Chính vậy, để xóa bỏ nghi ngờ tổ chức quản lý quỹ BHTN cần thực vấn đề sau: 22 Thứ nhất, xây dựng hệ thống sở liệu thống để kiểm soát hoạt động chi trả trợ cấp thất nghiệp Thứ hai, tổng liên đoàn lao động Việt Nam đóng vai trị quan giám sát độc lập, tra đại diện cho người lao động xử lý việc thất tài quỹ BHTN trước pháp luật Cuối cùng, điều chỉnh sách chi trả BHTN cho phù hợp với điều kiện thay đổi kinh tế Khi xây dựng móng tài cho quỹ BHTN, nhà sáng lập phải đưa giả định biến động kinh tế xã hội dài hạn thiết kế (tính tốn) yếu tố đầu vào đầu làm sở xây dựng sách Nghiên cứu yếu tố KTVM tăng trưởng GDP lạm phát thay đổi theo chiều hướng tăng tác động tiêu cực tới chi trả BHTN 5.2.2 Kiến nghị phủ quan quản lý kinh tế Kết luận án cho thấy tăng trưởng kinh tế yếu tố ảnh hưởng tới cân đối thu chi BHTN Trong đó, tăng trưởng GDP gắn liền với giải việc làm giảm chi quỹ BHTN tăng tích lũy, dự phịng cho quỹ BHTN * Chính sách điều chỉnh cầu việc làm Điều chỉnh cầu việc làm thường áp dụng trường hợp thất nghiệp theo chu kỳ (còn gọi thất nghiệp Keynes) Các sách phủ áp dụng là: + Giảm thuế cá nhân Thuế cá nhân có ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình + Giảm thuế trực tiếp hàng hóa sản xuất nước (giảm thuế GTGT, thuế TTĐB) + Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có hoạt động mở rộng đầu tư sản xuất + Tăng chi tiêu phủ Chính phủ thực dự án xã hội nhằm tạo nhu cầu hàng hóa như: xây dựng sở hạ tầng, tích lũy dự phịng hàng hóa + Điều chỉnh lãi suất sách tỷ giá Lãi suất trì mức thấp (thậm trí lãi suất âm) khiến người tiêu dùng tìm phương thức đầu tư có lợi để đóng băng ngân hàng * Chính sách điều chỉnh cung việc làm + Chính sách kết nối thị trường lao động Chính phủ xây dựng mạng lưới thơng tin người tìm việc (thơng qua quan bảo hiểm thất nghiệp) yêu cầu doanh nghiệp khai báo tuyển dụng lao động 23 + Chính sách đào tạo lại nghề cho người thất nghiệp (thất nghiệp cấu) + Chính sách hỗ trợ khác cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động + Chính sách cắt giảm trợ cấp cho người thất nghiệp (cả thời gian mức chi trả trợ cấp thất nghiệp) 24 KẾT LUẬN Những nội dung mà luận án giải gồm: Thứ nhất, làm r sở lý luận thu, chi BHTN tình hình nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố KTVM tới thu chi BHTN Thứ hai, tiếp cận sử dụng mơ hình ảnh hưởng KTVM (macroeconomic model) phương pháp vectơ tự hồi quy (VAR) việc kiểm chứng thực nghiệm Việt Nam Các tượng biến động kinh tế - xã hội môi trường xảy Việt Nam có đặc điểm tương đồng với tượng biến động quốc gia có kinh tế chuyển đổi / hay quốc gia có nhóm thu nhập thấp chuyển sang kinh tế thị trường Thứ ba, nghiên cứu cho kết tương đồng với cơng trình nghiên cứu giới trước Trong nghiên cứu có số GDP yếu tố ảnh hưởng đến thu chi BHTN Việt Nam [sự ảnh hưởng số GDP thường có tính trễ (thường sau từ đến q tiếp theo)] Các kiểm định mơ hình nghiên cứu cho kết phù hợp Do đó, luận án có đủ minh chứng ảnh hưởng tích cực biến động GDP tới thu BHTN tiêu cực tới chi BHTN Việt Nam giai đoạn quí năm 2010 đến quí năm 2019 Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cho thấy chưa đủ sở khẳng định biến động CPI (ảnh hưởng trái chiều) tỷ giá USD/VNĐ (ảnh hưởng chiều) làm thay đổi thu-chi BHTN Cuối cùng, luận án cho thấy tƣợng kinh tế biến động can thiệp hệ thống sách (văn pháp luật) nguồn lực (tài ) quan quản lý nhà nước ln tạo kết có hướng khác biệt Đối với tăng trưởng GDP yếu tố tăng trưởng bền vững ln phải xong hành với giải tình trạng thất nghiệp Đề xuất giải pháp mà luận án đưa giải việc làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế làm giảm chi BHTN Bên cạnh nội dung mà luận án giải được, tác giả nhận thấy đóng góp cơng trình nghiên cứu vào thực tiễn cịn khiêm tốn, có nhiều vấn đề phải nghiên cứu tiếp phương pháp dự báo chi trả quỹ BHTN có độ tin cậy cao 25 ... Công ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU- CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Mã số: 9310101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC Hà... ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mơ đến mơ hình cân đối thu chi BHTN Việt Nam, tác giả định lựa chọn đề tài nghiên cứu tiến sĩ là: "Ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu- chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU, CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ MƠ HÌNH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ 2.1 Một số khái niệm bảo hiểm thất nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 2.1.1 Thất nghiệp bảo