Anh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thuchi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LÊ THÀNH CÔNG ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LÊ THÀNH CÔNG ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ÁI ĐOÀN Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng với hƣớng dẫn trực tiếp thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, Trƣờng ĐH Bách Khoa – Hà Nội Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực tác giả thực khơng vi phạm đạo đức nghiên cứu Ngoài ra, vài nội dung Luận án, Nghiên cứu sinh có tổng hợp số nhận xét, đánh giá nhƣ số liệu tác giả khác quan tổ chức khác, Nghiên cứu sinh ghi rõ thích, trích dẫn đầy đủ phần Danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung Luận án Hà Nội, ngày Giáo viên hƣớng dẫn tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh i LỜI CÁM ƠN Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Tập thể thầy, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý, trƣờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội suốt thời gian học tập trình nghiên cứu, dành thời gian chia sẻ kiến thức góp ý chun mơn để nghiên cứu sinh có đƣợc kết cuối - Giáo viên hƣớng dẫn – PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, ngƣời có cơng lao đóng góp khơng nhỏ định hƣớng nghiên cứu bảo tận tình, chi tiết giúp cho nghiên cứu sinh hoàn thành luận án ii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .6 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .8 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận án 11 Kết cấu luận án 13 CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 14 1.1 Khái quát chung .14 1.2 Tình hình nghiên cứu giới 16 1.2.1 Hƣớng nghiên cứu phù hợp sách bảo hiểm thất nghiệp với thực trạng kinh tế xã hội 17 1.2.2 Hƣớng nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến cân đối thu, chi bảo hiểm thất nghiệp 19 1.2.3 Tổng quan phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng nhân tố tới cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp dự báo 22 1.3 Tình hình nghiên cứu Việt nam 29 1.4 Một số kết luận tổng quan nghiên cứu 36 Tóm tắt nội dung chƣơng 38 iii CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU, CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ MƠ HÌNH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ .39 2.1 Một số khái niệm bảo hiểm thất nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp .39 2.1.1 Thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp 40 2.1.1.1 Khái niệm thất nghiệp 40 2.1.1.2 Khái niệm bảo hiểm thất nghiệp 43 2.1.2 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 2.1.2.1 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 2.1.2.2 Bản chất quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam 47 2.1.2.3 Mục tiêu hoạt động quỹ bảo hiểm thất nghiệp 48 2.1.2.4 Nguyên tắc hoạt động quỹ bảo hiểm thất nghiệp 50 2.2 Thu, chi bảo hiểm thất nghiệp mơ hình cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp 51 2.2.1 Khái niệm thu, chi bảo hiểm thất nghiệp 51 2.2.1.1 Khái niệm thu bảo hiểm thất nghiệp 51 2.2.1.2 Khái niệm chi bảo hiểm thất nghiệp 54 2.2.2 Mô hình cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp 58 2.2.2.1 Mơ hình cân tĩnh quỹ BHTN 60 2.2.2.2 Mơ hình cân động quỹ BHTN 62 2.3 Mơ hình ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi bảo hiểm thất nghiệp 65 2.3.1 Khái quát chung nhân tố ảnh hƣởng đến thất nghiệp mơ hình cân đối thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 66 2.3.1.1 Ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô .66 2.3.1.2 Kết hợp ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô yếu tố hành vi cá nhân 69 iv 2.3.1.3 Kết hợp ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô yếu tố biến động thiên nhiên - môi trƣờng .71 2.3.2 Cơ sở lựa chọn nhân tố kinh tế vĩ mô mơ hình cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp 72 2.3.3 Sự tƣơng tác nhân tố ảnh hƣởng 78 Tóm tắt nội dung chƣơng 81 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 82 3.1 Phƣơng pháp tiếp cận khung phân tích .82 3.1.1 Phƣơng pháp tiếp cận 84 3.1.1.1 Phƣơng pháp tiếp cận trực tiếp 84 3.1.1.2 Phƣơng pháp tiếp cận gián tiếp 86 3.1.2 Khung phân tích 87 3.2 Tổng hợp liệu phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế 92 3.2.1 Tổng hợp liệu 92 3.2.1.1 Nguồn liệu 93 3.2.1.2 Thu thập điều chỉnh số liệu theo mục tiêu nghiên cứu .93 3.2.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế 94 3.2.2.1 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế nghiên cứu đánh giá mối quan hệ nhân tố kinh tế vĩ mô 94 3.2.2.2 Phƣơng pháp vectơ tự hồi quy phƣơng pháp vectơ hiệu chỉnh sai số 96 Tóm tắt nội dung chƣơng 102 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ MƠ HÌNH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VIỆT NAM .103 4.1 Phân tích liệu tổng quan 103 4.1.1 Phân tích thực trạng thu, chi bảo hiểm thất nghiệp Việt nam 103 v 4.1.2 Phân tích thực trạng biến động GDP, CPI tỷ giá Việt Nam 107 4.1.2.1 Biến động số GDP Việt Nam 108 4.1.2.2 Biến động số CPI Việt nam .109 4.1.2.3 Biến động tỷ giá hối đoái VNĐ/USD 110 4.2 Kiểm định điều kiện cho thực phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế 112 4.2.1 Kiểm định độ trễ theo tiêu chuẩn AIC, HQ, SIC LR 113 4.2.2 Kiểm định Augmented Dickey – Fuller 113 4.3 Kết đánh giá mô hình ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mơ tới thu chi bảo hiểm thất nghiệp 115 4.3.1 Kiểm định đồng tích hợp Johansen 115 4.3.2 Kiểm định Granger mối quan hệ nhân 116 4.3.2 Hàm phản ứng phân rã phƣơng sai 120 Tóm tắt nội dung chƣơng 122 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 123 5.1 Những kết đạt đƣợc vấn đề cần nghiên cứu tiếp 123 5.1.1 Đánh giá ảnh hƣởng GDP, CPI, tỷ giá đến thu, chi BHTN Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019 125 5.1.2 Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp 130 5.2 Một số kiến nghị tới quan chức 131 5.2.1 Kiến nghị quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp 131 5.2.2 Kiến nghị phủ quan quản lý kinh tế 134 Tóm tắt nội dung chƣơng 138 KẾT LUẬN .140 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 144 TÀI LIỆU THAM KHẢO .145 PHỤ LỤC vi PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC .10 PHỤ LỤC .11 PHỤ LỤC 10 .12 PHỤ LỤC 11 .14 PHỤ LỤC 12 .16 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ASXH: An sinh xã hội BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BQ: Bình quân CPI: Chỉ số giá tiêu dùng GDP: Tổng sản phẩm nội địa ILO: Tổ chức lao động quốc tế IPI: Chỉ số phát triển công nghiệp KTVM: Kinh tế vĩ mô LĐ: Lao động OPI: Chỉ số giá dầu UISIM : Mơ hình mơ bảo hiểm thất nghiệp XH: Xã hội viii PHỤ LỤC Thống kê miêu tả Hiệp phương sai (Covariance) Hệ số tương quan (Correlation) biến số Covariance Analysis: Ordinary Date: 06/15/20 Time: 17:58 Sample: 40 Included observations: 40 Covariance Correlation TC TC 13350105 1.000000 TD CPI EXR TD 330747.1 0.899431 10129.13 1.000000 CPI 59110.23 0.829915 1828.480 0.932003 379.9914 1.000000 EXR 20452.77 0.830529 599.7488 0.884155 124.4400 0.947149 45.42652 1.000000 GDP 240616.2 0.861232 6269.674 0.814698 1227.599 0.823583 421.0908 0.817069 GDP 5846.886 1.000000 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview PHỤ LỤC Thống kê mô tả biến số mơ hình Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC Kết kiểm định tính dừng88,89 chuỗi liệu90 – Tiêu chuẩn AIC, độ trễ tối đa 4, kiểm định Dickey-Fuller, (Unit Root Test, tiêu chuẩn SIC, intercept) LnCPI đạt yêu cầu mức level LnEXR đạt yêu cầu mức level LnTC đạt yêu cầu mức level LnGDP đạt yêu cầu mức level LnTD không đạt yêu cầu mức level LnTD đạt yêu cầu mức sai phân bậc (DlnTD) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) 88 Phƣơng trình hồi quy: Yt = Yt-1 + ut Phƣơng trình hồi quy: ΔYt = Yt - Yt-1 = (p-1) Yt-1 + ut Mơ hình hồi quy bậc xem xét tƣơng quan giá trị liên (Yt Yt-1) chuỗi thời gian 90 Chuỗi liệu dừng thỏa mãn đồng thời điều kiện kiểm định ADF (Augmented Dickey – Fuller) gồm: (1) Trị tuyệt đối t-statistic lớn trị tuyệt đối mức ý nghĩa 1% level, 5% level 10%level (2) Prob.* có ý nghĩa thống kê (nhỏ 1%, 5% 10%) 89 PHỤ LỤC Kết kiểm tra độ trễ tối ƣu VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNTC LNTD LNGDP LNCPI LNEXR Exogenous variables: C Sample: 40 Included observations: 31 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 102.5786 224.1868 256.2184 281.8004 344.2107 NA 196.1422 41.33114 24.75674 40.26471* 1.27e-09 2.56e-12 1.86e-12 2.64e-12 5.93e-13* -6.295393 -12.52818 -12.98183 -13.01938 -15.43295* -6.064104 -11.14045* -10.43766 -9.318765 -10.57589 -6.219998 -12.07581 -12.15250 -11.81307 -13.84967* * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC Hồi quy mơ hình với giả định biến ngoại sinh: LnCPI LNEXR Vector Error Correction Estimates Date: 06/21/20 Time: 17:15 Sample (adjusted): 40 Included observations: 32 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 CointEq2 LNTC(-1) 1.000000 0.000000 DLNTD(-1) 0.000000 1.000000 LNGDP(-1) -0.739369 (0.25182) [-2.93614] -0.850195 (0.12660) [ 6.71541] C -5.031864 -3.983968 Error Correction: D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) CointEq1 -1.102565 (0.34316) [-3.21298] -0.358253 (0.20636) [-1.73607] 0.923558 (0.48433) [ 1.90689] CointEq2 -2.812452 (0.52202) [-5.38768] -0.097010 (0.31391) [-0.30903] -1.997438 (0.73676) [-2.71111] D(LNTC(-1)) 0.022291 (0.30249) [ 0.07369] 0.119317 (0.18190) [ 0.65595] -0.228365 (0.42693) [-0.53491] D(LNTC(-2)) 0.142295 (0.19591) [ 0.72634] -0.000680 (0.11781) [-0.00577] 0.105193 (0.27650) [ 0.38045] D(DLNTD(-1)) 2.184492 (0.58679) [ 3.72276] -0.514535 (0.35287) [-1.45816] 1.094152 (0.82819) [ 1.32114] D(DLNTD(-2)) 1.199277 (0.43825) [ 2.73652] -0.179763 (0.26354) [-0.68211] 0.193086 (0.61853) [ 0.31217] D(LNGDP(-1)) 0.781900 (0.33593) 0.081960 (0.20201) 0.468580 (0.47412) [ 2.32758] [ 0.40572] [ 0.98831] D(LNGDP(-2)) 0.206226 (0.18730) [ 1.10107] 0.083382 (0.11263) [ 0.74032] 0.156841 (0.26434) [ 0.59332] C -104.4812 (21.4511) [-4.87066] -4.117161 (12.8996) [-0.31917] -51.57621 (30.2756) [-1.70356] LNEXR -0.494653 (0.53196) [-0.92987] 0.281059 (0.31989) [ 0.87860] -0.055459 (0.75080) [-0.07387] LNCPI 20.84661 (4.38976) [ 4.74892] 0.633503 (2.63977) [ 0.23998] 10.17839 (6.19560) [ 1.64284] 0.816287 0.728805 0.970103 0.214931 9.330877 10.53140 0.029288 0.533134 0.076584 0.412722 0.655633 0.491649 0.350807 0.129248 3.998149 26.80605 -0.987878 -0.484031 0.000193 0.181277 0.848133 0.775815 1.932426 0.303348 11.72785 -0.494677 0.718417 1.222264 0.047182 0.640676 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 3.67E-05 1.04E-05 47.39440 -0.524650 1.261716 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC Kiểm định mối quan hệ nhân quả91: VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 06/17/20 Time: 18:51 Sample: 40 Included observations: 32 Dependent variable: D(LNTC) Nhận xét Excluded Chi-sq df Prob D(DLNTD) D(LNGDP) D(LNCPI) D(LNEXR) 0.603016 8.954316 0.323943 2.733330 2 2 0.7397 0.0114 0.8505 0.2550 Chấp nhận H0 Từ chối Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 All 23.26042 0.0030 Từ chối Dependent variable: D(DLNTD) Excluded Chi-sq df Prob D(LNTC) D(LNGDP) D(LNCPI) D(LNEXR) 0.559708 0.243588 19.02779 8.050903 2 2 0.7559 0.8853 0.0001 0.0179 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Từ chối Từ chối All 26.87373 0.0007 Từ chối Dependent variable: D(LNGDP) Excluded Chi-sq df Prob D(LNTC) D(DLNTD) D(LNCPI) D(LNEXR) 10.20954 1.705909 11.84644 1.990765 2 2 0.0061 0.4262 0.0027 0.3696 Từ chối Chấp nhận H0 Từ chối Chấp nhận H0 All 42.94391 0.0000 Từ chối Dependent variable: D(LNCPI) 91 H0: Giả định khơng có mối quan hệ nhân H1: Có mối quan hệ nhân Excluded Chi-sq df Prob D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) D(LNEXR) 3.751926 6.995705 0.531303 0.169346 2 2 0.1532 0.0303 0.7667 0.9188 Chấp nhận H0 Từ chối Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 All 10.88788 0.2081 Chấp nhận H0 Dependent variable: D(LNEXR) Excluded Chi-sq df Prob D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) D(LNCPI) 1.586245 16.51070 3.738239 1.331221 2 2 0.4524 0.0003 0.1543 0.5140 Chấp nhận H0 Từ chối Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 All 18.23751 0.0195 Từ chối Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC Kiểm định cần thiết biến số mơ hình VEC Lag Exclusion Wald Tests Date: 06/18/20 Time: 00:48 Sample: 40 Included observations: 32 Chi-squared test statistics for lag exclusion: Numbers in [ ] are p-values D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) D(LNCPI) D(LNEXR) Joint DLag 17.78831 [ 0.003224] 13.31958 [ 0.020561] 30.90771 [ 9.77e-06] 9.678454 [ 0.084876] 9.629717 [ 0.086433] 114.2918 [ 2.22e-13] DLag 3.095026 [ 0.085338] 20.45937 [ 0.001024] 35.35593 [ 1.28e-06] 2.908860 [ 0.714035] 7.588614 [ 0.180413] 86.08344 [ 1.23e-08] df 5 5 25 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) 10 PHỤ LỤC Kiểm định mối quan hệ nhân sau loại bỏ biến không cần thiết VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 07/10/20 Time: 08:55 Sample: 40 Included observations: 32 Dependent variable: D(LNTC) Nhận xét Excluded Chi-sq df Prob D(DLNTD) D(LNGDP) 13.90995 7.934769 2 0.0010 0.0189 Từ chối Từ chối All 17.33639 0.0017 Từ chối Dependent variable: D(DLNTD) Excluded Chi-sq df Prob D(LNTC) D(LNGDP) 1.150201 0.709608 2 0.5626 0.7013 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 All 1.470850 0.8318 Chấp nhận H0 Dependent variable: D(LNGDP) Excluded Chi-sq df Prob D(LNTC) D(DLNTD) 1.981387 2.437294 2 0.3713 0.2956 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 All 5.005966 0.2867 Chấp nhận H0 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) 11 PHỤ LỤC 10 Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết Date: 08/15/20 Time: 18:58 Sample (adjusted): 40 Included observations: 32 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LNTC DLNTD LNGDP Exogenous series: LNCPI LNEXR Warning: Critical values assume no exogenous series Lags interval (in first differences): to Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized No of CE(s) Eigenvalue None * At most * At most * 0.703326 0.422967 0.311524 Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob.** 68.42404 29.54016 11.94479 29.79707 15.49471 3.841466 0.0000 0.0002 0.0005 Trace test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) Hypothesized No of CE(s) Eigenvalue None * At most * At most * 0.703326 0.422967 0.311524 Max-Eigen 0.05 Statistic Critical Value Prob.** 38.88388 17.59537 11.94479 21.13162 14.26460 3.841466 0.0001 0.0143 0.0005 Max-eigenvalue test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): LNTC 5.387671 7.248837 -0.143247 DLNTD 13.22080 -3.738171 24.04784 LNGDP 7.256792 -8.537737 2.328815 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 12 D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) Cointegrating Equation(s): -0.211325 -0.017611 -0.095078 0.004965 -0.036333 0.198074 0.059709 -0.053041 0.030830 Log likelihood 38.59671 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) LNTC DLNTD LNGDP 1.000000 2.453900 1.346926 (0.70233) (0.28668) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) D(LNTC) -1.138552 (0.20008) D(DLNTD) -0.094881 (0.12730) D(LNGDP) -0.512247 (0.36255) Cointegrating Equation(s): Log likelihood 47.39440 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) LNTC DLNTD LNGDP 1.000000 0.000000 -0.739369 (0.24603) 0.000000 1.000000 0.850195 (0.12369) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) D(LNTC) -1.102565 -2.812452 (0.33527) (0.51001) D(DLNTD) -0.358253 -0.097010 (0.20161) (0.30670) D(LNGDP) 0.923558 -1.997438 (0.47319) (0.71982) Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 13 PHỤ LỤC 11 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan phần dƣ (độ trễ 5) H0: Khơng có tƣợng tự tƣơng quan phần dƣ H1: Có tƣợng tƣ tƣơng quan phần dƣ VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 06/15/20 Time: 19:36 Sample: 40 Included observations: 31 Lags LM-Stat Prob Nhận xét 42,33662 33,54214 22,86200 25,70725 31,31068 0,0165 0,1181 0,5856 0,4234 0,1789 Chấp nhận giả thiết H0 Chấp nhận giả thiết H0 Chấp nhận giả thiết H0 Chấp nhận giả thiết H0 Probs from chi-square with 25 df Kiểm định phần dƣ thông thƣờng VAR Residual Normality Tests Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) Null Hypothesis: residuals are multivariate normal Date: 06/15/20 Time: 19:41 Sample: 40 Included observations: 31 Component Skewness Chi-sq df Prob -0,684123 -1,542350 -0,687416 -0,688829 0,619189 2,418129 12,29069 2,441458 2,451509 1,980877 1 1 0,1199 0,0005 0,1182 0,1174 0,1593 21,58267 0,0006 Joint Component Kurtosis Chi-sq df Prob 2,899148 6,820019 2,857021 4,267856 0,013138 18,84870 0,026406 2,076299 1 1 0,9087 0,0000 0,8709 0,1496 14 3,210670 Joint 0,057327 0,8108 21,02187 0,0008 df Prob Nhận xét Chấp nhận giả thiết H0 Component Jarque-Bera 2,431266 31,13939 2,467863 4,527808 2,038204 2 2 0,2965 0,0000 0,2911 0,1039 0,3609 Joint 42,60454 10 0,0000 Chấp nhận giả thiết H0 Chấp nhận giả thiết H0 Chấp nhận giả thiết H0 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 06/15/20 Time: 19:46 Sample: 40 Included observations: 31 Joint test: Chi-sq df Prob 284.6749 300 0.7288 Individual components: Dependent R-squared F(20,10) Prob Chi-sq(20) Prob res1*res1 res2*res2 res3*res3 res4*res4 res5*res5 res2*res1 res3*res1 res3*res2 res4*res1 res4*res2 res4*res3 res5*res1 res5*res2 res5*res3 res5*res4 0,721587 0,651624 0,817039 0,855159 0,321388 0,520033 0,773864 0,608901 0,296585 0,398051 0,672977 0,442563 0,431363 0,687719 0,452784 1,295892 0,935230 2,232817 2,952070 0,236798 0,541738 1,711054 0,778448 0,210818 0,330635 1,028946 0,396963 0,379295 1,101121 0,413715 0,3459 0,5722 0,0960 0,0409 0,9970 0,8832 0,1922 0,6973 0,9985 0,9831 0,5041 0,9623 0,9688 0,4560 0,9554 22,36919 20,20034 25,32820 26,50994 9,963015 16,12102 23,98977 18,87592 9,194128 12,33957 20,86230 13,71946 13,37224 21,31928 14,03629 0,3208 0,4455 0,1892 0,1496 0,9688 0,7091 0,2428 0,5299 0,9805 0,9039 0,4053 0,8444 0,8608 0,3786 0,8287 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Chấp nhận H0 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 (Quay lại) 15 PHỤ LỤC 12 Bảng phân rã phƣơng sai mơ hình nghiên cứu Period 10 Period 10 Period 10 S.E Variance Decomposition of LNTC: LNTC DLNTD 0,214931 0,301615 0,308440 0,324794 0,346865 0,359530 0,363847 0,368481 0,377700 0,382999 100,0000 55,62879 53,85581 48,92259 52,92164 50,27879 49,09365 47,86888 47,73079 48,39025 0,000000 1,245085 4,763504 12,58858 11,77925 10,97787 11,42194 13,50053 14,82351 14,69783 Variance Decomposition of DLNTD: S.E LNTC DLNTD 0,129248 0,152557 0,159158 0,168015 0,183297 0,192596 0,200277 0,208787 0,217837 0,225697 23,52732 26,07124 25,71691 26,61990 28,92570 30,15131 30,16009 30,49168 31,33278 32,02741 76,47268 55,24312 56,43524 57,06186 56,25701 53,67880 53,58602 53,82913 53,43333 52,71351 Variance Decomposition of LNGDP: S.E LNTC DLNTD 0,303348 0,393752 0,404316 0,407900 0,447924 0,462074 0,469522 0,474355 0,484039 0,491305 13,50872 15,03580 14,28368 14,71744 15,79941 19,02134 18,99433 18,61843 18,60283 20,11875 18,86952 11,41183 13,18377 13,24055 18,88245 17,77218 17,67530 18,03213 20,35230 20,59717 LNGDP 0,000000 43,12612 41,38069 38,48884 35,29910 38,74334 39,48441 38,63058 37,44570 36,91192 LNGDP 0,000000 18,68564 17,84785 16,31824 14,81729 16,16989 16,25389 15,67920 15,23389 15,25908 LNGDP 67,62176 73,55237 72,53255 72,04201 65,31814 63,20648 63,33037 63,34944 61,04487 59,28408 Cholesky Ordering: LNTC DLNTD LNGDP Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 16 ... THÀNH CÔNG ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC NGƢỜI HƢỚNG... cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam định lựa chọn đề tài nghiên cứu tiến sĩ là: "Ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp điều kiện tự cân đối Việt Nam" ... nghiên cứu luận án tiến sĩ với tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ TỚI THU-CHI QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CÂN ĐỐI Ở VIỆT NAM Tóm tắt nội dung chƣơng Nội dung chƣơng