Kiểm soát tăng trưởng nóng của tín dụng bất động sản nghiên cứu trường hợp điển hình tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt namchi nhánh biên hòa luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG VÂN NAM KIỂM SỐT TĂNG TRƯỞNG NĨNG CỦA TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG VÂN NAM KIỂM SỐT TĂNG TRƯỞNG NĨNG CỦA TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN KIM PHƯỚC TP Hồ Chí Minh - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP HCM, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả Nguyễn Quang Vân Nam ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài – Ngân hàng, sở tảng để thực luận văn áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, tơi chân thành tri ân vai trị định hướng khoa học TS Nguyễn Kim Phước hỗ trợ dìu dắt tơi giai đoạn suốt q trình nghiên cứu để hồn thiện luận văn đề tài “Kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản – Nghiên cứu trường hợp điển hình Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hịa” Cuối cùng, tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho tơi để hồn thành luận văn Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơ, đồng nghiệp bạn học viên Tôi chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BOT : Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao BT : Xây dựng – Chuyển giao CBNV : Cán nhân viên CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia CN : Chi nhánh EAD : Giá trị tổn thất thời điểm vỡ nợ (Exposure at Default) KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp LGD : Tỷ trọng tổn thất ước tính (Loss Given Default) LTV : Tỷ lệ cho vay giá trị tài sản đảm bảo (Loan – to - Value) NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng thương mại NIM : Biên lãi ròng PD : Xác suất vỡ nợ (Profitability of Default) PGD : Phòng giao dịch QTRR : Quản trị rủi ro Sacombank : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng Techcombank : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo Vietcombank : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam VPBank : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT III MỤC LỤC IV DANH MỤC BẢNG BIỂU VIII DANH MỤC HÌNH ẢNH IX TÓM TẮT X ABSTRACT XI PHẦN MỞ ĐẦU XII Lý chọn đề tài xii Lược khảo số nghiên cứu trước xiv Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu xix 3.1 Mục tiêu tổng quát xix 3.2 Mục tiêu cụ thể xix 3.3 Câu hỏi nghiên cứu xix Đối tượng và phạm vi nghiên cứu xix Phương pháp nghiên cứu xx Ý nghĩa khoa học và thực tiễn xxi Bố cục luận văn xxi CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SỐT TĂNG TRƯỞNG NĨNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý thuyết kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.1.1 Lý luận chung thị trường bất động sản 1.1.2 Tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.1.3 Tăng trưởng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.1.4 Vai trị tăng trưởng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại v 1.1.5 Hậu tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.1.6 Kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.2 Những dấu hiệu nhận biết tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.2.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản gia tăng bất thường 1.2.2 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu từ dư nợ cho vay bất động sản ngân hàng thương mại 1.2.3 Cơ cấu dư nợ cho vay bất động sản ngân hàng thương mại 1.3 Những biện pháp kiểm sốt tăng trưởng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.3.1 Định hướng sách cho vay tuyên bố mức độ rủi ro tín dụng bất động sản 1.3.2 Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.4 Bài học kinh nghiệm kiểm sốt tăng trưởng tín dụng bất động sản từ số NHTM tiêu biểu 22 1.4.1 Bài học kinh nghiệm kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản từ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam .22 1.4.2 Bài học kinh nghiệm kiểm sốt tăng trưởng tín dụng bất động sản từ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 23 1.4.3 Bài học kinh nghiệm kiểm sốt tăng trưởng tín dụng bất động sản từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 24 1.4.4 Bài học kinh nghiệm kiểm sốt tăng trưởng tín dụng bất động sản từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam .25 1.4.5 Bài học kinh nghiệm kiểm sốt tăng trưởng tín dụng bất động sản áp dụng Vietcombank 26 vi CHƯƠNG THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG NĨNG VÀ KIỂM SỐT TĂNG TRƯỞNG NĨNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIETCOMBANK - CN BIÊN HÒA 29 2.1 Tổng quan Vietcombank - CN Biên Hòa 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, máy hoạt động .29 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Vietcombank - CN Biên Hòa 30 2.2 Thực trạng tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản Vietcombank - CN Biên Hòa 31 2.2.1 Tăng trưởng quy mơ tín dụng bất động sản Vietcombank – CN Biên Hòa 31 2.2.2 Chất lượng dư nợ tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hòa 36 2.2.3 Thực trạng cấu danh mục tín dụng Vietcombank – CN Biên Hịa 37 2.3 Thực trạng kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản Vietcombank - CN Biên Hòa 39 2.3.1 Định hướng sách cho vay vị rủi ro tín dụng bất động sản 39 2.3.2 Thực trạng đa dạng hóa tái cấu danh mục cho vay bất động sản .42 2.3.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bất động sản Vietcombank – CN Biên Hòa 44 2.3.4 Đánh giá thực trạng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank – CN Biên Hòa 53 Đánh giá thực trạng kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản 2.4 Vietcombank – CN Biên Hòa 62 2.4.1 Ưu điểm 62 2.4.2 Hạn chế 63 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .65 CHƯƠNG GIẢI PHÁP KIỂM SỐT TĂNG TRƯỞNG NĨNG TÍN DỤNG BĐS TẠI VIETCOMBANK - CN BIÊN HÒA 68 vii 3.1 Định hướng tăng trưởng tín dụng bất động sản Vietcombank – CN Biên Hòa 68 3.2 Giải pháp kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản Vietcombank - CN Biên Hòa 69 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho vay khác giảm tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản 69 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi xử lý nợ xấu từ tín dụng bất động sản .70 3.2.3 Hồn thiện sách tín dụng, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng 71 3.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin hỗ trợ cho công tác thẩm định quản lý khoản vay 73 3.2.5 Xây dựng áp dụng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 74 3.3 Một số kiến nghị Vietcombank - Hội sở chính 75 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định cho vay quản trị rủi ro tín dụng bất động sản 75 3.3.2 Tăng cường hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm công tác cho vay xử lý nợ xấu bất động sản 76 3.3.3 Hỗ trợ chế xử lý tín dụng tập trung hội sở .76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt i Tài liệu Tiếng Anh i PHỤ LỤC IV viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Mơ hình phiếu điểm tín dụng 17 Bảng 1.2 Mơ hình khảo sát đánh giá hệ thống quản trị rủi ro NHTM 19 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay bất động sản Vietcombank – CN Biên Hòa 31 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay bất động sản phân theo nhóm khách hàng 33 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay bất động sản phân loại theo kỳ hạn 34 Bảng 2.5 Cơ cấu giá trị tài sản đảm bảo Vietcombank – CN Biên Hịa 35 Bảng 2.6 Cơ cấu nhóm nợ tín dụng chung tồn chi nhánh 36 Bảng 2.7 Cơ cấu nhóm nợ tín dụng bất động sản 36 Bảng Cơ cấu danh mục tín dụng theo sản phẩm 37 Bảng 2.9 Định hướng cho vay bất động sản Vietcombank – CN Biên Hịa 39 Bảng 2.10 Mức cấp tín dụng tối đa mức ưu tiên nhận tài sản đảm bảo bất động sản 40 Bảng 2.11 Mức tỷ lệ đảm bảo tối thiểu phân loại theo khách hàng 41 Bảng 2.13 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 46 Bảng 2.14 Danh mục hồ sơ thẩm định cấp tín dụng 52 74 cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành BĐS để hoàn thiện thủ tục chấp tài sản Dựa vào nguồn trả nợ: khách hàng vay đầu tư BĐS với nguồn trả nợ việc bán BĐS đầu tư có mức độ rủi ro cao so với khách hàng vay đầu tư BĐS với nguồn trả nợ từ thu nhập hàng tháng (như nguồn thu nhập từ lương khách hàng cá nhân nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp), thị trường BĐS đóng băng khó khăn việc trả nợ BĐS khó bán Đối với đối tượng Vietcombank - CN Biên Hòa cần thẩm định nguồn trả nợ dự phòng trường hợp thị trường BĐS biến động xấu cần phải dự báo biến động thị trường để đề xuất biện pháp quản lý rủi ro phù hợp; Dựa vào mục đích đầu tư BĐS: Đối tượng đầu tư BĐS với mục đích đầu có mức độ rủi ro cao so với khách hàng đầu tư BĐS để phục vụ nhu cầu thật (ví dụ như: mua nhà để ở), đối tượng đầu góp phần làm tăng rủi ro gây biến động thị trường BĐS Chính Vietcombank - CN Biên Hịa cần tập trung vốn tín dụng BĐS vào khách hàng vay BĐS để phục vụ nhu cầu nhà thật sự, hạn chế tập trung vốn tín dụng vào đối tượng đầu nhằm hạn chế nguy bong bóng giá BĐS thị trường 3.2.5 Xây dựng áp dụng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Từ thực trạng Vietcombank – CN Biên Hòa chưa triển khai cách nghiêm túc hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng BĐS sớm dẫn đến bị động thiếu quán phòng ban CBNV chi nhánh Do đó, Vietcombank – CN Biên Hòa cần tập trung xây dựng phát triển hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng BĐS sớm thông qua số giải pháp sau: Bên cạnh biện pháp quản lý, kiểm sốt tín dụng an toàn, văn quy định hướng dẫn cụ thể áp dụng chương trình cho vay; song việc tồn khoản cho vay có vấn đề thực tế tránh khỏi Rủi ro tín dụng ẩn chứa khoản cho vay có vấn đề, biểu nhiều dấu hiệu Việc hệ thống hóa dấu hiệu cách cụ thể đóng vai trị quan trọng 75 giúp Vietcombank – CN Biên Hịa có kế hoạch hành động nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro thiệt hại Thứ nhất, tổ chức thống kê, theo dõi chặt chẽ hoạt động cho vay BĐS, biến động thị trường BĐS để kịp thời đề xuất hướng QTRR tín dụng cho vay, bảo đảm an tồn hoạt động cấp tín dụng Thứ hai, tăng cường cơng tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn, tình hình sử dụng vốn khách hàng vay, tài sản đảm bảo Các nội dung kiểm tra bao gồm: (i) Tiến độ giải ngân cho dự án, phương án vay vốn; (ii) Tình hình sử dụng vốn vay theo mục đích vay vốn; (iii) Kết quả, hiệu thực dự án, phương án vay vốn; (iv) Hiện trạng tài sản bảo đảm tiền vay: trị giá tính khoản tài sản; (v) Tình hình tài chính, tình hình thu nhập, nguồn trả nợ khách hàng; (vi) Tình hình trả nợ gốc lãi (vii) Thông tin thị trường BĐS Thứ ba, để thực tốt việc kiểm tra, cán ngân hàng cần vào nguồn thông tin (i) Các báo cáo tài khách hàng theo định kỳ tháng, quý, năm (đối với khách hàng vay doanh nghiệp); (ii) Các báo cáo, chứng từ liên quan đến việc sử dụng vốn vay; (iii) Bảng theo dõi trình cho vay, trả nợ gốc lãi cho ngân hàng; (iv) Qua tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với Khách hàng; (v) Các thông tin thị trường phương tiện thông tin đại chúng 3.3 Một số kiến nghị Vietcombank - Hội sở chính 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định cho vay quản trị rủi ro tín dụng bất động sản Vietcombank hội sở cần rà soát văn bản, quy định cho vay, QTRR tín dụng đặc biệt lĩnh vực cho vay BĐS bị chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng cịn phù hợp với thực tế để hệ thống văn có tính khả thi triển khai thực tế không đơn hướng dẫn nghiệp vụ Hệ thống văn bản, quy định NHTM thường nhiều dễ bị nhầm lẫn bỏ sót trình vận hành, tác nghiệp Do đó, Vietcombank cần nâng cấp hệ thống quản trị thông tin nội giúp phân loại, xếp văn bản, quy định, 76 hướng dẫn nội cách khoa học Điều giúp cho chi nhánh CBNV dễ dàng truy cập, tìm kiếm 3.3.2 Tăng cường hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm công tác cho vay xử lý nợ xấu bất động sản Vietcombank hội sở cần định kỳ trao đổi, gặp gỡ với CBNV chi nhánh nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp dựa kinh nghiệm tác nghiệp thực tế địa bàn nhằm hoàn thiện thêm quy trình, quy định nội cho phù hợp với điều kiện thực tế Bên cạnh tổ chức buổi họp truyền thông, hướng dẫn tác nghiệp sản phẩm cho vay, quy trình QTRR tín dụng quy định hành nhằm củng cố thêm kiến thức, kỹ kinh nghiệm cho đội ngũ CBNV chi nhánh Đối với công tác thu hồi xử lý nợ xấu vốn nhiệm vụ khó khăn, thách thức địi hỏi đội ngũ nhân lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ tốt nhằm triển khai biện pháp xử lý nợ xấu hiệu Do đó, Vietcombank hội sở cần định kỳ thành lập ban đạo chuyên xử lý nợ xấu để chia sẻ, phối hợp với ban xử lý nợ chi nhánh nhằm nhanh chóng đưa giải pháp tối ưu để xử lý nợ xấu cách dứt điểm 3.3.3 Hỗ trợ chế xử lý tín dụng tập trung hội sở chính Cơ chế xử lý tín dụng tập trung giúp giải tỏa khối lượng công việc áp lực cho chi nhánh, đảm bảo chun mơn hóa công tác thẩm định phê duyệt cho vay Để chế phê duyệt tín dụng tập trung hiệu tảng cơng nghệ đại điều kiện cần giúp cho việc kết nối, chuyển giao thông tin, liệu chi nhánh hội sở nhanh chóng, an tồn bảo mật Tóm tắt chương Dựa thực trạng công tác kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank - CN Biên Hòa, luận văn nêu số giải pháp Vietcombank – CN Biên Hòa đề xuất số kiến nghị Vietcombank hội sở nhằm kiểm sốt tăng trưởng tín dụng nóng BĐS chi nhánh 77 KẾT LUẬN Luận văn phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng BĐS kiểm sốt tăng trưởng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hòa Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích liệu tài hoạt động kinh doanh Vietcombank - CN Biên Hịa để đánh giá thực trạng tăng trưởng tín dụng BĐS kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS chi nhánh Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp Vietcombank – CN Biên Hòa số kiến nghị Vietcombank – Hội sở việc kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS chi nhánh Kết nghiên cứu cho thấy thực trạng tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hòa dựa dấu hiệu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay BĐS tăng lên nhanh chóng; tỷ trọng dư nợ BĐS tổng cấu dư nợ cho vay khách hàng chiến phần lớn áp đảo so với sản phẩm dịch vụ cho vay khác; tỷ lệ nợ hạn nợ xấu từ tín dụng BĐS tăng nhanh năm gần đây; theo kết khảo sát phần lớn CBNV cho Vietcombank – CN Biên Hòa tập trung vào mảng cho vay BĐS tốc độ tăng trưởng dư nợ BĐS tăng lên nhanh chóng Xét thực trạng kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hịa đạt kết tích cực việc đề định hướng sách cho vay tuyên bố vị rủi ro tín dụng BĐS rõ ràng, quán; sách cho vay BĐS cụ thể đồng áp dụng phịng ban nghiệp vụ; cơng tác thẩm định phê duyệt tín dụng BĐS thực nghiêm túc, chuyên nghiệp cấu khách hàng cho vay BĐS dần có dịch chuyển sang hướng bán lẻ theo định hướng Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hòa tồn hạn chế chi nhánh chưa liệt đẩy mạnh phát triển đa dạng sản phầm, dịch vụ cho vay khác lĩnh vực BĐS địa bàn; quy trình cho vay QTRR tín dụng cịn rời rạc thiếu phối hợp đồng phịng ban chi nhánh chưa triển khai hồn thiện chế thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng BĐS Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp Vietcombank – CN Biên Hòa bao 78 gồm việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho vay khác, giảm tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản; đẩy mạnh công tác thu hồi xử lý nợ xấu từ tín dụng bất động sản; hồn thiện sách tín dụng, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng; hồn thiện hệ thống thơng tin hỗ trợ cho công tác thẩm định quản lý khoản vay áp dụng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số kiến nghị Vietcombank – Hội sở nhằm khắc phục hạn chế nhằm kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS chi nhánh bao gồm hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định cho vay quản trị rủi ro tín dụng BĐS; tăng cường hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm công tác cho vay xử lý nợ xấu bất động sản hỗ trợ chế xử lý tín dụng tập trung hội sở i TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt BIDV (2019), “Báo cáo thường niên năm 2019” Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Lê Tấn Phước (2017), “Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng BĐS ngân hàng thương mại TP HCM giai đoạn 2013-2017” Tạp chí phát triển hội nhập, số 12, tháng 09-10/2013 Lê Thanh Ngọc (2014), “Bong bóng BĐS nhà đất để TP Hồ Chí Minh” Luận án tiến sĩ, trường Đại Học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Lê Thị Huyền Diệu (2010), “Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” Luận án tiến sĩ, học viện Ngân hàng NHNN Việt Nam (2016), “Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 NHNN Việt Nam việc giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi” NHNN Việt Nam (2017), “Thơng tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 việc giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” NHNN Việt Nam (2020), “Báo cáo tóm tắt hoạt động ngân hàng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” Sacombank (2019), “Báo cáo thường niêm năm 2019” Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Techcombank (2019), “Báo cáo thường niên 2019” Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Thân Ngọc Minh (2018), “Tín dụng ngân hàng phát triển thị trường BĐS địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” Luận án tiến sĩ, trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh VPBank (2019), “Báo cáo thường niên 2019” Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Tài liệu Tiếng Anh Anundsen (2013), “Self-reinforcing effects between housing prices and credit” Journal of Housing Economics 22 (3), 192–212 Anundsen (2014), “Bubbles and Crises: The Role of House Prices and Credit” Norges Bank Research No 14/2014, ISBN 978-82-7553-834-3, Norges Bank, Oslo ii Asfaw Veni (2015), “Empharical Study on Credit Risk Management Practice of Ethiopian Commercial Banks” Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 ISSN 2222-2847, Vol.6, No.3, 2015 Basel (2000), “Principles for the Management of Credit Risk” Basel Committee on Banking Supervision Blasko Sinkey (2006), “Bank asset structure, real-estate lending, and risk-taking”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 46, Issue 1, Pages 5381 Bourne Hitchcock (1978), “Urban Housing Markets: Recent directions in research and policy”, University of Toronto Press, Toronto, 1978 Daniel; Norden Weber (2010), “Loan growth and riskiness of banks” Journal of Banking & Finance, Volume 34, Issue 12, Pages 2929-2940 Hancock, Diana, Wilcox James (1994), “Bank capital, Loan Delinquencies, and Real estate lending” Journal of Housing Economics, Volume 3, Issue 2, Pages 121-146 Helen Catherine (2017), “Understanding the Surge in Commercial Real Estate Lending” Economic Brief, August 2017, EB17-08 Ken Peter Moles (2008), “Credit management” Edinburgh business school, Heriot-Watt University, CR-A3-engb 1/2014 (1044) Lindsay (2017), “Risk Management of Commercial Real Estate Loans at Banks”, Undergraduate College, Leonard N Stern School of Business, New York University McKinley John Barrickman (1994), “Strategic credit risk management” Robert Morris Associates, Philadelphia Mehar (2005), “Role of banks in housing finance” Federation Pakistan Chambers of Commerce Karachi, Iqra University Karachi, Institute of Business and Technology BIZTEK Karachi, MPRA Paper No 6820 Mokas (2019), “Credit risk in commercial real estate bank loans: the role of idiosyncratic versus macro-economic factors” De Nederlandsche Bank and Tilburg University, no 653 Muhammad (2003), “Role of Banks in Housing in Finance” Journal of The Institute of Bankers Pakistan 171, pp 43-73 Muth (1960) “The demand for non-farm housing”, in A.C.Harberger, ed., The demand for durable goods, University of Chicago Press, Chicago, 1960 Olsen cộng (1969), "A Competitive Theory of the Housing Market" The American Economic Review 59 (4, Part 1): 612–22 Servigny Olivier Renault (2004) “Measuring and managing credit risk” McGraw-Hill, NY iii Stanton (2018), “Liquidity Crises in the Mortgage Market” Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2018 Taylor (2012), "Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870–2008", American Economic Review, 102(2): 1029-1061 Thomas, Jonathan Crook David Edelman (2002) “Credit scoring and its applications” Monographs on Mathematical Modeling and Computation SIAM, Philadelphia, US, https://doi.org/10.1137/1.9781611974560 Tony Baesens (2008) “Credit risk management: Basic concepts” ISBN-13: 9780199545117 Wang (2004), “Commercial Bank Credit RiskStandard Evaluation based on Fuzzy Mathematics Method” Journal of Gansu Radio & TV University, Volume 4, Pages 602–605 Wayne, Peter Elmer, David Harrison David Ling (2002), “Determinants of Multifamily Mortgage default” Real estate economics, working paper 99-2 iv PHỤ LỤC Phụ lục Kết khảo sát CBNV Vietcombank – CN Biên Hịa Thiết lập mơi trường QTRR tín dụng phù hợp Phân loại Điểm trung bình Rất khơng tốt Chưa tốt Bình thường Tốt Rất tốt Đờng ý Tỷ lệ đờng ý Chiến lược, sách quy trình QTRR tín dụng NHTM xem xét lại cập nhật định kỳ ban điều hành Mỗi nhân viên ngân hàng cần thực biện pháp phòng ngừa cần thiết trước rủi ro tổn thất ngân hàng Quyền hạn trách nhiệm phận quản lý rủi ro quy định rõ ràng hiểu thống tồn ngân hàng Có nhận định hợp lý rủi ro tín dụng sản phẩm hoạt động ngân hàng Các quy trình, sách chiến lược quản trị rủi ro tín dụng hiểu cách thống ngân hàng 4.13 4.07 4.09 4.00 3.03 14 78 51 129 65% 19 77 47 124 62% 3 27 62 55 117 59% 24 71 46 117 59% 46 48 50 53 27% Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng phù hợp Phân loại Điểm trung bình Rất khơng tốt Chưa tốt Bình thường Tốt Rất tốt Đờng ý Tỷ lệ đờng ý Tính đầy đủ, tính thị trường khả thực thi yêu cầu tài sản chấp đánh giá đo lường đắn nhân viên chuyên môn chuyên gia Ngân hàng thực phân tích chất lượng tín dụng cách toàn diện phù hợp trước cấp tín dụng Ngân hàng sử dụng tiêu chí phân loại, xếp hạng tín dụng hiệu áp dụng phù hợp để đánh giá uy tín đối tượng vay vốn Ngân hàng thiết lập hạn mức tín dụng tồn diện yếu tố rủi ro tất loại hình cấp tín dụng Ngân hàng thực quy trình cấp tín dụng dựa việc phân tích tồn diện yếu tố liên quan đến bên vay kinh tế vĩ mô 4.03 3.53 3.93 4.01 3.49 4 29 60 53 113 57% 23 42 40 38 78 39% 5 38 49 53 102 51% 24 60 55 115 58% 29 39 41 36 77 39% v Duy trì quy trình theo dõi, đo lường quản trị tín dụng phù hợp Phân loại Điểm trung bình Rất khơng tốt Chưa tốt Bình thường Tốt Rất tốt Đồng ý Tỷ lệ đồng ý Ngân hàng giám sát chặt chẽ điều kiện điều khoản cho vay quy định thời điểm phê duyệt khoản vay Ngân hàng định kỳ xem xét theo dõi tình trạng chất lượng tín dụng khoản vay danh mục cho vay Ngân hàng phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng quy trình quản trị rủi ro tín dụng hiệu Ngân hàng định lượng rủi ro tín dụng cấp độ khoản vay danh mục đầu tư Có hệ thống thơng lệ QTRR tín dụng đồng với hệ thống quản trị thơng tin 4.03 4.04 4.08 4.13 3.34 22 62 55 117 59% 30 45 64 109 55% 13 65 59 124 62% 10 19 50 68 118 59% 40 39 31 35 66 33% Đảm bảo kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng Phân loại Điểm trung bình Rất khơng tốt Chưa tốt Bình thường Tốt Rất tốt Đờng ý Tỷ lệ đờng ý Ngân hàng có sách, thủ tục kỹ thuật phù hợp để cải thiện khả trả nợ xử lý khoản vay có vấn đề Tổn thất tín dụng, mức độ tập trung cho vay, tổn thất lớn nợ xấu giảm sách, thủ tục kỹ thuật tín dụng ngân hàng thực Có hệ thống cảnh báo sớm dấu hiệu tổn thất tín dụng với hành động khắc phục Ngân hàng trang bị huấn luyện quản trị rủi ro tín dụng cách đầy đủ hiệu cho nhân viên Nhìn chung, tơi cho mức độ hệ thống quản lý rủi ro tín dụng thực tiễn ngân hàng tốt 3.55 4.01 3.15 4.08 4.07 31 36 37 42 79 40% 30 50 59 109 55% 32 51 63 63 32% 23 60 58 118 59% 27 61 55 116 58% vi Phụ lục Nội dung bảng câu hỏi khảo sát BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT “V/v Thực trạng kiểm soát tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản Vietcombank – CN Biên Hòa” Kính chào Anh/ Chị, Hiện tại, Tơi nghiên cứu đề tài: “Kiểm soát tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản – Nghiên cứu trường hợp điển hình Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa” nhằm đánh giá thực trạng kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank - CN Biên Hòa Nghiên cứu cần hợp tác Anh/ Chị việc cung cấp thông tin Tôi xin cam đoan thông tin giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong hợp tác Anh/ Chị để tơi hồn thành tốt nghiên cứu I Thông tin chung Giới tính Anh/ Chị?  Nam  Nữ Đội tuổi Anh/ Chị? 18 – 25 >25 – 40 >40 – 55 >55 Thời gian công tác Anh/ Chị Vietcombank – CN Biên Hòa? 1 – năm >3 – năm >5 – 10 năm >10 năm Anh chị công tác phòng ban nghiệp vụ nào?  Phòng khách hàng cá nhân  Phòng khách hàng doanh nghiệp  Phòng dịch vụ khách hàng  Phòng kiểm soát tín dụng  Phòng xử lý tín dụng  Phòng thu hồi và xử lý nợ II Nội dung khảo sát Anh/ chị vui lòng đọc kỹ câu hỏi chọn khoanh tròn vào lựa chọn Anh/ chị tương ứng với câu hỏi đây: Đánh giá thực trạng tăng trưởng tín dụng bất động sản Câu 1: Anh/ Chị đánh nào tốc độ tăng trưởng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hòa? Rất thấp Khá thấp Bình thường Khá cao Rất cao vii Câu 2: Những dấu tăng trưởng nóng tín dụng BĐS mà Anh/ Chị nhận thấy phòng ban mình phụ trách nói riêng Vietcombank – CN Biên Hịa nói chung: A Dư nợ cho vay BĐS tăng nhanh B Số lượng hồ sơ tín dụng BĐS xử lý tăng nhanh C Nợ hạn, nợ xấu từ tín dụng BĐS tăng nhanh D Mức độ tập trung vào hoạt động cho vay BĐS tăng lên E Khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá cơng tác kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS (Anh/ chị vui lòng đánh giá hệ thống QTRR tín dụng nhằm kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hịa) Đánh giá Nhóm yếu tố Thiết lập mơi trường QTRR tín dụng phù hợp Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng phù hợp Câu hỏi Chiến lược, sách quy trình QTRR tín dụng NHTM xem xét lại cập nhật định kỳ ban điều hành Mỗi nhân viên ngân hàng cần thực biện pháp phòng ngừa cần thiết trước rủi ro tổn thất ngân hàng Quyền hạn trách nhiệm phận quản lý rủi ro quy định rõ ràng hiểu thống toàn ngân hàng Có nhận định hợp lý rủi ro tín dụng sản phẩm hoạt động ngân hàng Các quy trình, sách chiến lược quản trị rủi ro tín dụng hiểu cách thống ngân hàng Tính đầy đủ, tính thị trường khả thực thi yêu cầu tài sản chấp đánh giá đo lường đắn nhân viên chuyên môn chuyên gia Ngân hàng thực phân tích chất lượng tín dụng cách tồn diện phù hợp trước cấp tín dụng Ngân hàng sử dụng tiêu chí phân loại, xếp hạng tín dụng hiệu áp dụng phù hợp để đánh giá uy tín đối tượng vay vốn Rất khơng tốt Chưa tốt Bình thường Tốt Rất tốt viii Duy trì quy trình theo dõi, đo lường quản trị tín dụng phù hợp Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng Ngân hàng thiết lập hạn mức tín dụng toàn diện yếu tố rủi ro tất loại hình cấp tín dụng Ngân hàng thực quy trình cấp tín dụng dựa việc phân tích tồn diện yếu tố liên quan đến bên vay kinh tế vĩ mô Ngân hàng giám sát chặt chẽ điều kiện điều khoản cho vay quy định thời điểm phê duyệt khoản vay Ngân hàng định kỳ xem xét theo dõi tình trạng chất lượng tín dụng khoản vay danh mục cho vay Ngân hàng phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng quy trình quản trị rủi ro tín dụng hiệu Ngân hàng định lượng rủi ro tín dụng cấp độ khoản vay danh mục đầu tư Có hệ thống thơng lệ QTRR tín dụng đồng với hệ thống quản trị thơng tin Ngân hàng có sách, thủ tục kỹ thuật phù hợp để cải thiện khả trả nợ xử lý khoản vay có vấn đề Tổn thất tín dụng, mức độ tập trung cho vay, tổn thất lớn nợ xấu giảm sách, thủ tục kỹ thuật tín dụng ngân hàng thực Có hệ thống cảnh báo sớm dấu hiệu tổn thất tín dụng với hành động khắc phục Ngân hàng trang bị huấn luyện quản trị rủi ro tín dụng cách đầy đủ hiệu cho nhân viên Nhìn chung, tơi cho mức độ hệ thống quản lý rủi ro tín dụng thực tiễn ngân hàng tốt Câu 3: Ưu điểm hệ thống QTRR tín dụng nhằm kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hịa gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 4: Hạn chế nguyên nhân hạn chế hệ thống QTRR tín dụng việc kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hịa gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ix Câu 5: Anh/ chị có đề xuất giải pháp, kiến nghị việc hồn thiện hệ thống QTRR tín dụng nhằm kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng BĐS Vietcombank – CN Biên Hòa? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn Anh/ chị! x Phụ lục Danh mục văn bản, quy định pháp luật có liên quan Quyết định số 428/QĐ-UBCK ngày 11/07/2013 UBCK Nhà Nước, Về việc ban hành quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 NHNN Việt Nam, Về việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Thơng tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 NHNN Việt Nam, Về việc giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thông tư 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 NHNN Việt Nam, Về việc giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 NHNN Việt Nam, Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Việt Nam, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 NHNN Việt Nam, Quy định hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ... trình nghiên cứu để hoàn thiện luận văn đề tài ? ?Kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản – Nghiên cứu trường hợp điển hình Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên. .. thương mại 1.1.3 Tăng trưởng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 1.1.4 Vai trị tăng trưởng tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại v 1.1.5 Hậu tăng trưởng nóng tín dụng bất động. .. bảo kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng 61 x TĨM TẮT Đề tài: ? ?Kiểm sốt tăng trưởng nóng tín dụng bất động sản – Nghiên cứu trường hợp điển hình Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt