Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ MỸ QUYÊN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ MỸ QUYÊN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.HỒ CƠNG HƯỞNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, tài liệu kết nghiên cứu trung thực, chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước nội dung tác giả khác thực hiện, ngoại trừ trích dẫn có tài liệu tham khảo TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Huỳnh Thị Mỹ Quyên i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều động viên, giúp đỡ gia đình, Thầy Cơ, bạn bè đồng nghiệp Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS.Hồ Công Hưởng, người tận tâm nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Quý Thầy Cô truyền đạt cách nhiệt huyết tận tình kiến thức vơ bổ ích cho tơi thời gian học vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Quý Thầy Cô khoa Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để tơi thực tốt nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người bên tôi, động viên giúp đỡ trình thực đề tài nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong Quý Thầy Cô người quan tâm đến luận tơi tiếp tục có ý kiến góp ý để luận hoàn chỉnh tốt Trân trọng cảm ơn ! ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt: Rủi ro tín dụng tiềm ẩn nhiều nguy cho hệ thống NHTM toàn kinh tế nên việc nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam cần thiết Luận văn sử dụng phương pháp định lượng với cấu trúc liệu bảng thu thập từ báo cáo thường niên 26 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018 phân tích ba mơ hình hồi quy khác bao gồm mơ hình ước lượng bình phương nhỏ (Pooled OLS), mơ hình tác động cố định (Fixed Effects Model) mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model) để xác định mức độ tác động yếu tố mô hình đến rủi ro tín dụng thể qua tỷ lệ nợ xấu NHTMCP Việt Nam Tác giả tiến hành thực kiểm định để lựa chọn mơ hình hồi quy thích hợp với liệu nghiên cứu đồng thời kiểm định xem mơ hình có vi phạm giả định hồi quy hay khơng để đảm bảo kết ước lượng xác hiệu Các bước phân tích kiểm định thực phần mềm STATA 14 Kết kiểm định giả định hồi quy cho thấy: mô hình nghiên cứu xảy tượng tự tương quan phương sai sai số thay đổi Chính vậy, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) để kiểm soát vi phạm Kết nghiên cứu cho thấy, biến độc lập mơ hình có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng với mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Các yếu tố có ảnh hưởng chiều đến tỷ lệ nợ xấu bao gồm: Tỷ lệ nợ xấu năm trước, dự phòng rủi ro tín dụng tốc độ tăng trưởng tín dụng Các yếu tố có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu bao gồm: Tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ lợi nhuận tăng trưởng iii GDP Trên sở đó, tác giả đề xuất số gợi ý sách nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam thời gian tới Từ khóa: rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại, yếu tố ảnh hưởng iv ABSTRACT Title: Factors impacting credit risk of joint stock commercial banks in Vietnam Summary: Credit risk has many impacts on the commercial banking system as well as the whole economy, so it is necessary to study the factors affecting credit risks of Vietnamese commercial banks The thesis uses quatitative methods with the table data structure has collected from the annual report of 26 Vietnamese commercial banks in the period of 2010-2018 and analyzed three different regression models including raw OLS estimation model ( Pooled OLS,, Fixed Effects Model and Random Effects Model to determine the impact of factors in the model on credit risk is expressed through NPL ratio of Vietnamese commercial banks The author has carried out tests to select the appropriate regression model with the research data and also verify whether the model violates the regression assumptions to ensure the estimation is the main accurate and effective The steps of analysis and verification are carried out by STATA software 14 The results of verification of regression assumptions show that the research model occurs self-correlation phenomenon and variance variance change Therefore, the author uses the general minimum squares regression method feasible FGLS to control these violations Research results show that the independent variables in the model all affect credit risk at the significance levels of 1%, 5% and 10% Factors that affect the bad debt ratio include: Bad debt ratio in the previous year, provision for credit risk and credit growth rate Factors that negatively affect the NPL ratio include: Leverage rate, profit rate and GDP growth On that basis, the author proposes some policy implications to limit credit risks of commercial banks in Vietnam in the coming time Keywords: credit risks, commercial banks, influencing factors v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt BCTC Báo cáo tài ECB Ngân hàng trung ương châu âu NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt FEM Fixed Effect Model Mơ hình tác động cố định FGLS Feasible Generalized Least Phương pháp hồi quy bình Square phương tối thiểu tổng quát khả thi GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế M&A Mergers and Acquisitions Hợp sáp nhập Pooled OLS Pooled Ordinary Least Square Mơ hình ước lượng bình phương nhỏ REM Mơ hình tác động ngẫu Random Effect Model nhiên ROA Return on Asssets Tỷ lệ lợi nhuận VAMC VietNam Asset Management Công Ty quản lý tài sản Company TCTD Việt Nam World Bank Ngân hàng Thế giới WB vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng vii 2.1.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Nợ xấu 2.1.3.2 Dự phịng rủi ro tín dụng 10 2.1.3.3 Tăng trưởng tín dụng 11 2.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11 2.1.4.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 11 2.1.4.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 13 2.1.4.3 Nhóm nguyên nhân khách quan 15 2.1.5 Các tác động rủi ro tín dụng 16 2.1.5.1 Tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 16 2.1.5.2 Tác động đến kinh tế 17 2.1.5.3 Tác động đến khách hàng 17 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 18 2.2.1 Các nghiên cứu nước 18 2.2.2 Các nghiên cứu nước 24 2.3 Khoảng trống nghiên cứu 26 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.2 Thu thập xử lí số liệu 30 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 33 4.1.1 Tỷ lệ nợ xấu 34 4.1.2 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 36 4.1.3 Tỷ lệ đòn bẩy 38 4.1.4 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 38 4.1.5 Tỷ lệ lợi nhuận 40 4.1.6 Tăng trưởng GDP, lạm phát tỷ lệ thất nghiệp 42 4.2 Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu 44 viii OCB 2014 0.03078 0.051903 0.014182 31.29701342 0.897232 0.063676 0.005641383 0.0598 0.0409 0.0208 OCB 2015 0.023375 0.03078 0.008719 31.53192633 0.914549 0.29026 0.004236327 0.0668 0.0063 0.0231 OCB 2016 0.015433 0.023375 0.008614 31.78701076 0.926104 0.390437 0.006063074 0.0621 0.0266 0.023 OCB 2017 0.018095 0.015433 0.008387 32.06540499 0.927172 0.251287 0.009689468 0.0681 0.0353 0.0224 OCB 2018 0.023109 0.018095 0.010039 32.23583231 0.911996 0.168802 0.017616636 0.0708 0.0354 0.0218 PGB 2010 0.014319 0.00967 30.42697991 0.867299 0.013359808 0.0642 0.0919 0.0288 PGB 2011 0.020874 0.014319 0.015175 30.49790139 0.852635 0.112574 0.025381225 0.0624 0.1858 0.0227 PGB 2012 0.086366 0.020874 0.023086 30.58857882 0.834084 0.13832 0.012466155 0.0524 0.0909 0.0196 PGB 2013 0.030211 0.086366 0.01349 30.84491442 0.870973 0.005753 0.001535709 0.0542 0.066 0.022 PGB 2014 0.025145 0.030211 0.011924 30.88059535 0.87046 0.046189 0.005083512 0.0598 0.0409 0.0208 PGB 2015 0.027851 0.025145 0.011206 30.83707161 0.86335 0.094823 0.00165339 0.0668 0.0063 0.0231 PGB 2016 0.024934 0.027851 0.010001 30.84285352 0.859198 0.10397 0.00493976 0.0621 0.0266 0.023 xv PGB 2017 0.033746 0.024934 0.010653 31.00853903 0.878495 0.221676 0.002201691 0.0681 0.0353 0.0224 PGB 2018 0.030928 0.033746 0.010198 31.02886647 0.876695 0.029438 0.004244911 0.0708 0.0354 0.0218 SeABank 2010 0.021725 0.015758 31.64273683 0.896032 0.011389394 0.0642 0.0919 0.0288 SeABank 2011 0.027935 0.021725 0.016703 32.24705794 0.945231 -0.04247 0.001247164 0.0624 0.1858 0.0227 2012 0.03054 0.027935 0.027816 31.94939838 0.925638 -0.15002 0.000702628 0.0524 0.0909 0.0196 2013 0.064524 0.03054 0.024168 32.01135171 0.928299 0.253637 0.001899431 0.0542 0.066 0.022 2014 0.028389 0.064524 0.015524 32.01534097 0.929137 0.532154 0.001083487 0.0598 0.0409 0.0208 2015 0.016138 0.028389 0.008556 32.07080759 0.931936 0.334918 0.001084101 0.0668 0.0063 0.0231 2016 0.01719 0.016138 0.009215 32.26928716 0.943116 0.378064 0.00112987 0.0621 0.0266 0.023 2017 0.009179 0.01719 0.008571 32.45940653 0.950607 0.195573 0.002438689 0.0681 0.0353 0.0224 2018 0.015249 0.009179 0.010747 32.57613743 0.940909 0.189785 0.00351168 0.0708 0.0354 0.0218 2010 0.019396 0.01396 30.45148667 0.789776 0.047523564 0.0642 0.0919 0.0288 SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SeABank SGB xvi SGB 2011 0.048504 0.019396 0.021217 30.3631208 0.784907 0.069528 0.019781824 0.0624 0.1858 0.0227 SGB 2012 0.029599 0.048504 0.010078 30.32919053 0.761693 -0.02878 0.02001324 0.0524 0.0909 0.0196 SGB 2013 0.022632 0.029599 0.009513 30.31782991 0.761619 -0.01758 0.011765415 0.0542 0.066 0.022 SGB 2014 0.020976 0.022632 0.008271 30.3925069 0.779703 0.052697 0.011431524 0.0598 0.0409 0.0208 SGB 2015 0.01895 0.020976 0.007909 30.50733593 0.808947 0.033811 0.002429129 0.0668 0.0063 0.0231 SGB 2016 0.026531 0.01895 0.0082 30.57797745 0.815473 0.079368 0.007318396 0.0621 0.0266 0.023 SGB 2017 0.030048 0.026531 0.008288 30.69063646 0.839712 0.125407 0.002560819 0.0681 0.0353 0.0224 SGB 2018 0.022195 0.030048 0.008159 30.64525885 0.831405 -0.03079 0.002043384 0.0708 0.0354 0.0218 SHB 2010 0.014145 0.011182 31.56349087 0.918029 0.009686484 0.0642 0.0919 0.0288 SHB 2011 0.022613 0.014145 0.012172 31.89355369 0.917863 0.196355 0.010607605 0.0624 0.1858 0.0227 SHB 2012 0.090044 0.022613 0.021961 32.3892352 0.918406 0.952541 0.014478321 0.0524 0.0909 0.0196 SHB 2013 0.041207 0.090044 0.015522 32.59823244 0.927879 0.343696 0.005916555 0.0542 0.066 0.022 xvii SHB 2014 0.020453 0.041207 0.01006 32.76113014 0.937984 0.360556 0.004677992 0.0598 0.0409 0.0208 SHB 2015 0.017404 0.020453 0.010815 32.95258683 0.945005 0.262561 0.003884416 0.0668 0.0063 0.0231 SHB 2016 0.018956 0.017404 0.011069 33.08611887 0.943442 0.235484 0.003902842 0.0621 0.0266 0.023 SHB 2017 0.023658 0.018956 0.014368 33.28704817 0.948634 0.22118 0.005381377 0.0681 0.0353 0.0224 SHB 2018 0.024295 0.023658 0.013836 33.40952759 0.949478 0.094298 0.005173038 0.0708 0.0354 0.0218 STB 2010 0.005443 0.009949 32.65744403 0.903568 0.012536114 0.0642 0.0919 0.0288 STB 2011 0.00581 0.005443 0.010094 32.58309973 0.897172 -0.02358 0.014108116 0.0624 0.1858 0.0227 STB 2012 0.020794 0.00581 0.015017 32.6556811 0.909947 0.196114 0.006589401 0.0524 0.0909 0.0196 STB 2013 0.014741 0.020794 0.012224 32.71476816 0.894262 0.147729 0.013812982 0.0542 0.066 0.022 STB 2014 0.012022 0.014741 0.010693 32.87700584 0.904832 0.157817 0.011624876 0.0598 0.0409 0.0208 STB 2015 0.058687 0.012022 0.012139 33.30788702 0.92439 0.452305 0.002218652 0.0668 0.0063 0.0231 STB 2016 0.069976 0.058687 0.012228 33.43622549 0.933161 0.069616 0.000266876 0.0621 0.0266 0.023 xviii STB 2017 0.047252 0.069976 0.01233 33.54037726 0.936938 0.121125 0.003206675 0.0681 0.0353 0.0224 STB 2018 0.021582 0.047252 0.013727 33.63747427 0.939335 0.15105 0.00440881 0.0708 0.0354 0.0218 TCB 2010 0.023149 0.011544 32.64359596 0.937527 0.013791591 0.0642 0.0919 0.0288 TCB 2011 0.02867 0.023149 0.014012 32.82692453 0.930672 0.198829 0.017469372 0.0624 0.1858 0.0227 TCB 2012 0.027414 0.02867 0.016483 32.823609 0.926142 0.075806 0.004255381 0.0524 0.0909 0.0196 TCB 2013 0.037144 0.027414 0.01688 32.69927519 0.912395 0.029497 0.004147796 0.0542 0.066 0.022 TCB 2014 0.02412 0.037144 0.011951 32.80094697 0.914804 0.142763 0.006150352 0.0598 0.0409 0.0208 TCB 2015 0.016788 0.02412 0.010405 32.88848316 0.914281 0.396878 0.007964786 0.0668 0.0063 0.0231 TCB 2016 0.015918 0.016788 0.010486 33.0921507 0.916782 0.271315 0.013378671 0.0621 0.0266 0.023 TCB 2017 0.016255 0.015918 0.011716 33.22719009 0.900032 0.127847 0.023926419 0.0681 0.0353 0.0224 TCB 2018 0.017794 0.016255 0.014913 33.40242779 0.838678 -0.00566 0.026399654 0.0708 0.0354 0.0218 TPB 2010 0.000186 0.013172 30.67025599 0.846927 0.007739751 0.0642 0.0919 0.0288 xix TPB 2011 0.00681 0.000186 0.011407 30.8856275 0.895913 -0.29864 -0.013410193 0.0624 0.1858 0.0227 TPB 2012 0.037192 0.00681 0.015235 30.34706394 0.780494 0.660002 0.007695091 0.0524 0.0909 0.0196 TPB 2013 0.023483 0.037192 0.009806 31.09950445 0.884671 0.960535 0.011885589 0.0542 0.066 0.022 TPB 2014 0.012292 0.023483 0.010039 31.57216702 0.917701 0.663509 0.010409909 0.0598 0.0409 0.0208 TPB 2015 0.008141 0.012292 0.009301 31.96465595 0.937043 0.423476 0.007375411 0.0668 0.0063 0.0231 TPB 2016 0.007568 0.008141 0.008776 32.29240157 0.946291 0.651645 0.005343168 0.0621 0.0266 0.023 TPB 2017 0.011069 0.007568 0.010637 32.45225986 0.946207 0.359747 0.007763606 0.0681 0.0353 0.0224 TPB 2018 0.011289 0.011069 0.01153 32.54499427 0.922002 0.216997 0.013256322 0.0708 0.0354 0.0218 VAB 2010 0.025565 0.014959 30.81252381 0.859009 0.011064356 0.0642 0.0919 0.0288 VAB 2011 0.026027 0.025565 0.016367 30.74511837 0.841155 -0.12883 0.011018539 0.0624 0.1858 0.0227 VAB 2012 0.046501 0.026027 0.015255 30.8341191 0.85643 0.113318 0.006667666 0.0524 0.0909 0.0196 VAB 2013 0.029195 0.046501 0.013406 30.92806583 0.867254 0.116228 0.002223804 0.0542 0.066 0.022 xx VAB 2014 0.023539 0.029195 0.011932 31.20310021 0.897839 0.099631 0.001334542 0.0598 0.0409 0.0208 VAB 2015 0.022894 0.023539 0.01125 31.36578601 0.906406 0.280985 0.001957264 0.0668 0.0063 0.0231 VAB 2016 0.021697 0.022894 0.013482 31.74949215 0.934635 0.500697 0.001617664 0.0621 0.0266 0.023 VAB 2017 0.027014 0.021697 0.009574 31.79666505 0.936114 0.125282 0.001533376 0.0681 0.0353 0.0224 VAB 2018 0.013858 0.027014 0.010382 31.89779564 0.940598 0.107809 0.001661011 0.0708 0.0354 0.0218 VCB 2010 0.029231 0.031517 33.35989073 0.9322 0.013988121 0.0642 0.0919 0.0288 VCB 2011 0.020863 0.029231 0.025443 33.53562594 0.921516 0.184396 0.01150007 0.0624 0.1858 0.0227 VCB 2012 0.024551 0.020863 0.021886 33.6580659 0.899397 0.151609 0.010666146 0.0524 0.0909 0.0196 VCB 2013 0.027907 0.024551 0.023516 33.78161116 0.909304 0.137444 0.009333982 0.0542 0.066 0.022 VCB 2014 0.023596 0.027907 0.02191 33.98885585 0.924657 0.178714 0.007947564 0.0598 0.0409 0.0208 VCB 2015 0.018855 0.023596 0.022239 34.14483657 0.933018 0.197359 0.007906449 0.0668 0.0063 0.0231 VCB 2016 0.015323 0.018855 0.01763 34.30040104 0.93895 0.190253 0.008695191 0.0621 0.0266 0.023 xxi VCB 2017 0.011598 0.015323 0.014929 34.57346115 0.949234 0.179307 0.008800007 0.0681 0.0353 0.0224 VCB 2018 0.010012 0.011598 0.016291 34.61019112 0.942106 0.162729 0.013614246 0.0708 0.0354 0.0218 VIB 2010 0.01607 0.011342 32.17247302 0.929731 0.008429659 0.0642 0.0919 0.0288 VIB 2011 0.027334 0.01607 0.015791 32.20668406 0.915953 0.043865 0.006581309 0.0624 0.1858 0.0227 VIB 2012 0.026617 0.027334 0.016943 31.80576841 0.870267 -0.22208 0.008003103 0.0524 0.0909 0.0196 VIB 2013 0.028966 0.026617 0.026261 31.97319755 0.896161 0.039877 0.000653635 0.0542 0.066 0.022 VIB 2014 0.025741 0.028966 0.023291 32.02127579 0.894617 0.083439 0.006479839 0.0598 0.0409 0.0208 VIB 2015 0.021035 0.025741 0.01575 32.06550774 0.897866 0.251403 0.006180444 0.0668 0.0063 0.0231 VIB 2016 0.026193 0.021035 0.01687 32.28037044 0.916351 0.259592 0.005374554 0.0621 0.0266 0.023 VIB 2017 0.025174 0.026193 0.011831 32.44449827 0.928649 0.327098 0.009128671 0.0681 0.0353 0.0224 VIB 2018 0.025339 0.025174 0.00913 32.56669013 0.923346 0.203777 0.015764753 0.0708 0.0354 0.0218 VPB 2010 0.012123 0.009051 31.72214421 0.912975 0.008415818 0.0642 0.0919 0.0288 xxii VPB 2011 0.018441 0.012123 0.010765 32.04766591 0.927597 0.152423 0.009655975 0.0624 0.1858 0.0227 VPB 2012 0.02747 0.018441 0.010302 32.26162778 0.935297 0.26452 0.006272347 0.0524 0.0909 0.0196 VPB 2013 0.028423 0.02747 0.011524 32.42899415 0.936282 0.421936 0.008391748 0.0542 0.066 0.022 VPB 2014 0.025745 0.028423 0.01433 32.72625107 0.944988 0.493666 0.007679383 0.0598 0.0409 0.0208 VPB 2015 0.027333 0.025745 0.014912 32.8982421 0.930941 0.490252 0.012357707 0.0668 0.0063 0.0231 VPB 2016 0.029506 0.027333 0.014446 33.06374226 0.924914 0.238595 0.01720081 0.0621 0.0266 0.023 VPB 2017 0.034537 0.029506 0.01723 33.25775088 0.893086 0.262613 0.023188887 0.0681 0.0353 0.0224 VPB 2018 0.035561 0.034537 0.016069 33.40957433 0.892512 0.215123 0.02275215 0.0708 0.0354 0.0218 xxiii Phụ lục Bảng thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu Phụ lục Bảng ma trận hệ số tương quan biến mơ hình nghiên cứu xxiv Phụ lục Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu  Mơ hình Pooled Ordinary Least Square (Pooled OLS)  Mơ hình Fixed effects model (FEM) xxv  Mơ hình Random effects model (REM) Phụ lục Kiểm định Hausman (lựa chọn FEM REM) xxvi Phụ lục Tổng hợp hồi quy Pooled OLS, FEM REM xxvii Phụ lục Kiểm định khuyết tật mơ hình  Kiểm định tượng đa cộng tuyến  Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi  Kiểm định tượng tự tương quan xxviii Phụ lục Kết hồi quy theo FGLS Phụ lục 10 Thống kê phương pháp hồi quy xxix ... Nam để từ tìm ngun nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, tác giả chọn đề tài ? ?Các yếu tớ tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. .. LUẬN VĂN Tiêu đề: Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt: Rủi ro tín dụng tiềm ẩn nhiều nguy cho hệ thống NHTM toàn kinh tế nên việc nghiên cứu yếu tố tác. .. ro tín dụng giảm 2.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng loại rủi ro đặc thù ngân hàng, hoạt động tín dụng đặc thù ngành ngân hàng Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng có