Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG CAO LỆ HIỀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đồng Nai, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG CAO LỆ HIỀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG Đồng Nai, Năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân cịn có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy TS Nguyễn Thanh Phong hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể q thầy ngành Tài Chính Ngân Hàng Khoa Sau Đại Học – Trường Đại học Lạc Hồng tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hồn chỉnh Biên Hịa, ngày 08 tháng 10 năm 2018 Học viên Cao Lệ Hiền LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn: “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan kết nghiên cứu luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Biên Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2018 Học viên Cao Lệ Hiền MỤC LỤC Trang BÌA CHÍNH BÌA PHỤ LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu CHƢƠNG 2: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan rủi ro tín dụng NHTM 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 2.1.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 2.1.2.3 Nhóm nguyên nhân khách quan 10 2.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 11 2.1.3.1 Hậu rủi ro tín dụng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 11 2.1.3.2 Hậu rủi ro tín dụng khách hàng 12 2.1.3.3 Hậu rủi ro tín dụng đến kinh tế 12 2.1.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 13 2.1.4.1 Tỷ lệ nợ hạn 13 2.1.4.2 Tỷ lệ nợ xấu 14 2.1.4.3 Hệ số rủi ro tín dụng 14 2.1.4.4 Tỷ lệ xoá nợ 14 2.1.4.5 Dự phịng rủi ro tín dụng 14 2.1.4.6 Thu nhập lãi cận biên 14 2.1.5 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 15 2.1.5.1 Nhóm biện pháp quy định quản lý rủi ro tín dụng 15 2.1.5.2 Nhóm biện pháp nhằm phân tán rủi ro tín dụng 15 2.1.5.3 Nhóm biện pháp thẩm định khách hàng khả trả nợ 16 2.1.5.4 Nhóm biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng thơng qua cơng cụ tín dụng phái sinh 16 2.1.5.5 Các biện pháp khác 16 2.2 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 17 2.2.1 Các yếu tố vi mô (thuộc ngân hàng) 17 2.2.1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng khứ 17 2.2.1.2 Các khoản dự phòng rủi ro 18 2.2.1.3 Địn bẩy tài 18 2.2.1.4 Quy mô ngân hàng 18 2.2.1.5 Khả sinh lời 19 2.2.1.6 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 19 2.2.2 Các yếu tố vĩ mơ (bên ngồi ngân hàng) 19 2.2.2.1 Tỷ lệ lạm phát 19 2.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 20 2.2.2.3 Tỷ lệ thất nghiệp 20 2.3 Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm rủi ro tín dụng NHTM 20 2.3.1 Các nghiên cứu nước 20 2.3.2 Các nghiên cứu nước 21 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 25 3.1 Giới thiệu khái quát NHTM Việt Nam 26 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 26 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 26 3.2.1.1 Thực trạng nợ xấu 26 3.2.1.2 Dự phòng rủi ro tín dụng 29 3.2.2 Thực trạng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 30 3.2.2.1 Quy mô ngân hàng 30 3.2.2.2 Khả sinh lời 32 3.2.2.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 33 3.2.2.4 Tốc độ tăng trưởng GDP 34 3.2.2.5 Tỷ lệ lạm phát 35 CHƢƠNG 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 38 4.1 Phương pháp nghiên cứu 38 4.1.1 Mơ hình nghiên cứu 39 4.1.2 Quy trình thực 39 4.1.2.1 Thu thập liệu 39 4.1.2.2 Thống kê mô tả 40 4.1.2.3 Phân tích hệ số tương quan 40 4.1.2.4 Kiểm tra đa cộng tuyến 40 4.1.2.5 Phân tích hồi quy lựa chọn mơ hình phù hợp 41 4.1.2.6 Kiểm tra xử lý khiếm khuyết mơ hình 41 4.2 Kết nghiên cứu 42 4.2.1 Kết phân tích thống kê mơ tả liệu 42 4.2.2 Kết phân tích hệ số tương quan 43 4.2.3 Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến 44 4.2.4 Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS – FEM – REM 44 4.2.5 Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi 47 4.2.6 Kết kiểm định tượng tự tương quan 48 4.2.7 Kết phân tích hồi quy 48 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 51 4.3.1 Các yếu tố bên ngân hàng 51 4.3.1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng khứ 51 4.3.1.2 Các khoản dự phòng rủi ro 51 4.3.1.3 Địn bẩy tài 52 4.3.1.4 Quy mô ngân hàng 52 4.3.1.5 Khả sinh lời khứ 52 4.3.1.6 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 52 4.3.2 Các yếu tố bên ngân hàng 53 4.3.2.1 Tỷ lệ lạm phát 53 4.3.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 53 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 55 5.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 55 5.2 Hàm ý sách quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam kiến nghị 56 5.2.1 Hàm ý sách quản lý rủi ro NHTM 56 5.2.2 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước quan chức 61 5.3 Hạn chế luận văn đề xuất hướng nghiên cứu 63 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN Để quản trị rủi ro có hiệu quả, NHTM cần xác định đâu nguyên nhân gây rủi ro để đề biện pháp nhằm hạn chế kiểm tra rủi ro Do đó, việc liên tục nghiên cứu, áp dụng điều ước quốc tế, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tín dụng nhằm quản lý rủi ro tín dụng điều cần thiết ngân hàng Tuy nhiên để thực điều này, ngồi tính chủ động NHTM, địi hỏi cần có tăng cường quản lý NHNN phối hợp nhịp nhàng NHNN NHTM Chính vậy, đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” thực có ý nghĩa lý luận thực tiễn cao Tác giả xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, từ đưa khuyến nghị giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho NHTM Việt Nam Tác giả trình bày mơ hình hồi quy gồm yếu tố bên bên ngân hàng tác động đến rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam qua việc phân tích liệu từ số liệu thu thập từ báo cáo tài hợp 25 NHTM Việt Nam giai đoạn từ 2007 – 2016, tác giả thực xây dựng mơ hình ước lượng mức độ tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng Ngân Hàng hệ thống lý thuyết rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Theo kết ước lượng GMM Roodman, có tất năm biến có ý nghĩa thống kê tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam, bao gồm: tỷ lệ nợ xấu năm trước, dự phịng rủi ro tín dụng, quy mơngân hàng, tốc độ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP Ngoài ra, kết nghiên cứu cho thấy biến khơng có ý nghĩa thống kê là: tỷ lệ địn bẩy tài chính, khả sinh lời tỷ lệ lạm phát Dựa kết nghiên cứu tác giả phân tích thực trạng rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam, đồng thời nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng đề xuất biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt GDP Nội dung viết tắt Tổng sản phẩm quốc nội NHNN Nhân hàng Nhà nước NHTM ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần ROA Return on asset (Tỷsuất lợi nhuận rịng tổngtài sản) TCTD Tổ chức tín dụng VAMC VietNam Asset Management Company TD (Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam) Tín dụng Mơ hình GMM theo Roodman Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: NH Number of obs = 248 Time variable: Năm Number of groups = 25 Obs per group: = Number of instruments = 18 Wald chi2(8) = 187.41 avg = 9.92 Prob > chi2 = 0.000 max = 10 Corrected nplt Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] nplt1 2123710 1155896 1.84 0.066 -.0141804 4389225 llp 2.008735 3260441 6.16 0.000 1.3697 2.64777 lev 0013316 0108091 0.12 0.902 -.0198539 0225171 size -.0054861 0026941 -2.04 0.042 -.0107663 -.0002058 roat1 -.1547289 0651646 -2.37 0.018 -.2824492 -.0270085 lg -.0008747 0005261 -1.66 0.096 -.0019058 0001565 inf 0184042 0151268 1.22 0.224 -.0112437 0480522 gdp -.3812814 1011913 -3.77 0.000 -.5796127 -.1829501 _cons 0690359 0239276 2.89 0.004 0221387 1159331 Instruments for first differences equation GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/9).nplt1 collapsed Instruments for levels equation Standard llp lev size roat1 lg inf gdp _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.nplt1 collapsed -Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.16 Pr > z = 0.247 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.02 Pr > z = 0.981 -Sargan test of overid restrictions: chi2(9) = 7.14 Prob > chi2 = 0.623 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid restrictions: chi2(9) = 9.11 Prob > chi2 = 0.427 (Robust, but weakened by many instruments.) Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(8) Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 8.77 Prob > chi2 = 0.362 = 0.35 Prob > chi2 = 0.557 iv(llp lev size roat1 lg inf gdp, eq(level)) Hansen test excluding group: chi2(2) Difference (null H = exogenous): chi2(7) = 3.86 Prob > chi2 = 0.145 = 5.25 Prob > chi2 = 0.629 Phụ lục 10: Dữ liệu nghiên cứu: ngân hàng Năm NPL(t-1) LLP LEV SIZE ROA (t-1) LG INF GDP BID 2007 8.81% 1.42% 0.94 8.31 0.39% 33.80% 12.60% 7.13% BID 2008 4.32% 1.67% 0.95 8.39 0.75% 21.97% 19.89% 5.66% BID 2009 3.16% 1.82% 0.94 8.47 0.80% 28.21% 6.52% 5.40% BID 2010 2.68% 1.45% 0.93 8.56 0.95% 23.15% 11.75% 6.42% BID 2011 2.53% 1.44% 0.94 8.61 1.03% 15.64% 18.13% 6.24% BID 2012 2.76% 1.22% 0.94 8.69 0.79% 15.65% 6.81% 5.25% BID 2013 2.70% 1.12% 0.94 8.74 0.61% 15.04% 6.04% 5.42% BID 2014 2.26% 1.02% 0.95 8.81 0.74% 13.98% 1.84% 5.98% BID 2015 2.03% 0.88% 0.95 8.93 0.77% 34.27% 0.60% 6.68% BID 2016 1.68% 1.00% 0.96 9.00 0.75% 20.93% 4.74% 6.21% VCB 2007 2.75% 1.06% 0.93 8.30 1.72% 10.97% 43.97% 7.13% VCB 2008 3.69% 1.92% 0.94 8.35 1.22% 15.65% 19.89% 5.66% VCB 2009 4.61% 1.81% 0.93 8.41 0.61% 25.56% 6.52% 5.40% VCB 2010 2.47% 1.85% 0.93 8.49 1.54% 24.85% 11.75% 6.42% VCB 2011 2.83% 1.45% 0.92 8.56 1.38% 18.44% 18.13% 6.24% VCB 2012 2.03% 1.28% 0.90 8.62 1.15% 15.16% 6.81% 5.25% VCB 2013 2.40% 1.38% 0.91 8.67 1.07% 13.75% 6.04% 5.42% VCB 2014 2.73% 1.21% 0.92 8.76 0.93% 17.87% 1.84% 5.98% VCB 2015 2.31% 1.28% 0.93 8.83 0.80% 19.91% 0.60% 6.68% VCB 2016 1.84% 1.03% 0.94 8.90 0.79% 18.85% 4.74% 6.21% CTG 2007 1.41% 1.03% 0.94 8.22 0.44% 7.40% 27.50% 7.13% CTG 2008 1.03% 1.11% 0.94 8.29 0.69% 18.16% 19.89% 5.66% CTG 2009 1.81% 0.64% 0.95 8.39 0.93% 35.13% 6.52% 5.40% CTG 2010 0.61% 0.75% 0.95 8.57 0.53% 43.59% 11.75% 6.42% CTG 2011 0.66% 0.66% 0.94 8.66 0.93% 25.24% 18.13% 6.24% CTG 2012 0.75% 0.73% 0.93 8.70 1.36% 13.61% 6.81% 5.25% CTG 2013 1.47% 0.57% 0.96 8.76 1.23% 12.88% 6.04% 5.42% CTG 2014 1.00% 0.66% 0.92 8.82 1.01% 16.90% 1.84% 5.98% CTG 2015 1.12% 0.58% 0.93 8.89 0.87% 22.33% 0.60% 6.68% CTG 2016 0.92% 0.72% 0.94 8.98 0.73% 23.03% 4.74% 6.21% STB 2007 0.72% 0.27% 0.89 7.81 1.90% 145.78% 12.60% 7.13% STB 2008 0.23% 0.37% 0.89 7.84 2.16% -1.04% 19.89% 5.66% STB 2009 0.60% 0.50% 0.90 8.02 1.40% 70.41% 6.52% 5.40% STB 2010 0.64% 0.54% 0.90 8.18 1.61% 38.27% 11.75% 6.42% STB 2011 0.54% 0.57% 0.90 8.15 1.25% -2.36% 18.13% 6.24% STB 2012 0.58% 0.95% 0.91 8.18 1.41% 19.61% 6.81% 5.25% STB 2013 2.05% 0.82% 0.90 8.20 0.66% 11.95% 6.04% 5.42% STB 2014 1.48% 0.69% 0.91 8.28 1.35% 15.51% 1.84% 5.98% STB 2015 1.19% 0.77% 0.92 8.47 1.21% 47.43% 0.60% 6.68% STB 2016 5.87% 0.73% 0.93 8.52 0.22% 6.95% 4.74% 6.21% EIB 2007 0.85% 0.22% 0.81 7.53 1.41% 80.77% 12.60% 7.13% EIB 2008 0.88% 0.78% 0.73 7.68 1.37% 15.07% 19.89% 5.66% EIB 2009 4.71% 0.58% 0.80 7.82 1.47% 80.77% 6.52% 5.40% EIB 2010 1.83% 0.48% 0.90 8.12 1.73% 62.44% 11.75% 6.42% EIB 2011 1.42% 0.34% 0.91 8.26 1.38% 19.76% 18.13% 6.24% EIB 2012 1.61% 0.36% 0.91 8.23 1.66% 0.35% 6.81% 5.25% EIB 2013 1.32% 0.42% 0.91 8.23 1.24% 11.25% 6.04% 5.42% EIB 2014 1.98% 0.63% 0.91 8.21 0.38% 4.55% 1.84% 5.98% EIB 2015 2.46% 0.70% 0.89 8.10 0.03% -2.74% 0.60% 6.68% EIB 2016 1.86% 0.83% 0.90 8.11 0.03% 2.51% 4.74% 6.21% ACB 2007 0.19% 0.16% 0.93 7.93 1.13% 86.96% 12.60% 7.13% ACB 2008 0.08% 0.22% 0.93 8.02 2.06% 9.50% 19.89% 5.66% ACB 2009 0.89% 0.30% 0.94 8.23 2.10% 79.02% 6.52% 5.40% ACB 2010 0.41% 0.35% 0.94 8.31 1.31% 39.83% 11.75% 6.42% ACB 2011 0.34% 0.35% 0.96 8.45 1.14% 17.91% 18.13% 6.24% ACB 2012 0.59% 0.85% 0.93 8.25 1.14% 0.01% 6.81% 5.25% ACB 2013 2.50% 0.93% 0.92 8.22 0.44% 4.26% 6.04% 5.42% ACB 2014 3.03% 0.88% 0.93 8.25 0.50% 7.05% 1.84% 5.98% ACB 2015 2.21% 0.76% 0.94 8.30 0.53% 17.96% 0.60% 6.68% ACB 2016 2.15% 0.77% 0.94 8.37 0.51% 20.73% 4.74% 6.21% SHB 2007 1.37% 0.07% 0.82 7.09 0.53% 748.61% 12.60% 7.13% SHB 2008 0.50% 0.21% 0.98 7.09 1.03% 48.85% 19.89% 5.66% SHB 2009 1.89% 0.46% 0.91 7.44 1.57% 103.97% 6.52% 5.40% SHB 2010 2.82% 0.53% 0.92 7.71 1.16% 89.76% 11.75% 6.42% SHB 2011 1.41% 0.50% 0.92 7.85 0.97% 19.52% 18.13% 6.24% SHB 2012 2.26% 1.07% 0.92 8.07 1.06% 97.66% 6.81% 5.25% SHB 2013 8.81% 0.83% 0.93 8.16 1.45% 34.37% 6.04% 5.42% SHB 2014 5.66% 0.62% 0.94 8.23 0.59% 36.06% 1.84% 5.98% SHB 2015 2.02% 0.69% 0.95 8.31 0.47% 26.26% 0.60% 6.68% SHB 2016 1.72% 0.77% 0.94 8.37 0.39% 22.18% 4.74% 6.21% NCB 2007 1.04% 0.06% 0.94 7.00 1.85% 1131.72% 12.60% 7.13% NCB 2008 0.16% 0.20% 0.90 7.04 0.75% 25.46% 19.89% 5.66% NCB 2009 2.91% 0.51% 0.94 7.27 0.52% 81.93% 6.52% 5.40% NCB 2010 2.45% 0.53% 0.92 7.71 0.76% 144.74% 11.75% 6.42% NCB 2011 1.40% 0.50% 0.92 7.85 0.97% 19.64% 18.13% 6.24% NCB 2012 2.23% 1.01% 0.85 7.33 1.06% -55.81% 6.81% 5.25% NCB 2013 5.64% 0.72% 0.89 7.46 0.01% 4.58% 6.04% 5.42% NCB 2014 6.07% 0.53% 0.91 7.57 0.06% 22.04% 1.84% 5.98% NCB 2015 2.55% 0.43% 0.93 7.68 0.02% 24.24% 0.60% 6.68% NCB 2016 2.15% 0.42% 0.95 7.84 0.01% 24.08% 4.74% 6.21% MBB 2007 2.78% 0.49% 0.88 7.47 1.61% 93.57% 12.60% 7.13% MBB 2008 1.53% 0.56% 0.89 7.65 1.66% 35.55% 19.89% 5.66% MBB 2009 1.83% 0.65% 0.89 7.84 1.59% 87.97% 6.52% 5.40% MBB 2010 1.68% 0.67% 0.91 8.04 2.88% 64.92% 11.75% 6.42% MBB 2011 1.26% 0.79% 0.93 8.14 1.56% 21.00% 18.13% 6.24% MBB 2012 0.79% 0.75% 0.92 8.24 1.53% 26.14% 6.81% 5.25% MBB 2013 1.84% 0.98% 0.91 8.26 1.31% 17.81% 6.04% 5.42% MBB 2014 24.46% 1.23% 0.91 8.30 1.27% 14.62% 1.84% 5.98% MBB 2015 2.73% 0.89% 0.90 8.34 1.25% 20.66% 0.60% 6.68% MBB 2016 1.61% 0.80% 0.90 8.41 1.14% 24.22% 4.74% 6.21% ABB 2007 3.10% 0.34% 0.86 7.23 1.87% 506.42% 12.60% 7.13% ABB 2008 1.51% 0.60% 0.71 7.13 0.94% -4.65% 19.89% 5.66% ABB 2009 2.07% 0.54% 0.83 7.42 0.37% 97.02% 6.52% 5.40% ABB 2010 2.21% 0.56% 0.88 7.58 1.18% 54.29% 11.75% 6.42% ABB 2011 2.36% 0.77% 0.89 7.62 1.26% 0.19% 18.13% 6.24% ABB 2012 2.58% 0.90% 0.89 7.66 0.74% -5.82% 6.81% 5.25% ABB 2013 2.84% 1.13% 0.90 7.76 0.87% 26.08% 6.04% 5.42% ABB 2014 6.74% 0.70% 0.92 7.83 0.24% 9.82% 1.84% 5.98% ABB 2015 3.97% 0.60% 0.91 7.81 0.17% 19.05% 0.60% 6.68% ABB 2016 2.12% 0.79% 0.92 7.87 0.14% 26.83% 4.74% 6.21% SeaBank 2007 0.23% 0.18% 0.87 7.42 0.97% 227.81% 12.60% 7.13% SeaBank 2008 0.24% 0.35% 0.81 7.35 1.14% -31.29% 19.89% 5.66% SeaBank 2009 2.14% 0.53% 0.82 7.49 1.43% 26.89% 6.52% 5.40% SeaBank 2010 1.88% 0.59% 0.90 7.74 1.50% 113.09% 11.75% 6.42% SeaBank 2011 2.14% 0.32% 0.95 8.00 1.14% -4.25% 18.13% 6.24% SeaBank 2012 2.75% 0.62% 0.93 7.88 0.12% -15.00% 6.81% 5.25% SeaBank 2013 2.98% 0.63% 0.93 7.90 0.07% 25.36% 6.04% 5.42% SeaBank 2014 2.84% 0.62% 0.93 7.90 0.19% 53.22% 1.84% 5.98% SeaBank 2015 2.86% 0.43% 0.93 7.93 0.11% 33.49% 0.60% 6.68% SeaBank 2016 1.60% 0.53% 0.94 8.01 0.11% 37.81% 4.74% 6.21% VIETCAP 2007 0.04% 0.10% 0.63 6.31 1.52% 101.76% 12.60% 7.13% VIETCAP 2008 0.44% 0.10% 0.69 6.52 3.16% 23.30% 19.89% 5.66% VIETCAP 2009 1.24% 0.54% 0.07 6.52 0.15% 78.60% 6.52% 5.40% VIETCAP 2010 3.48% 0.45% 0.75 6.92 1.64% 58.23% 11.75% 6.42% VIETCAP 2011 4.07% 0.28% 0.81 7.23 0.69% 19.59% 18.13% 6.24% VIETCAP 2012 2.70% 0.35% 0.84 7.32 1.59% 77.66% 6.81% 5.25% VIETCAP 2013 1.90% 0.54% 0.86 7.36 1.00% 28.93% 6.04% 5.42% VIETCAP 2014 4.11% 0.54% 0.87 7.41 0.45% 29.46% 1.84% 5.98% VIETCAP 2015 4.25% 0.42% 0.89 7.46 0.63% 22.12% 0.60% 6.68% VIETCAP 2016 4.33% 0.36% 0.84 7.52 0.18% 12.78% 4.74% 6.21% EAB 2007 0.98% 0.23% 0.88 7.44 1.55% 123.62% 12.60% 7.13% EAB 2008 0.44% 0.77% 0.90 7.54 1.21% 43.19% 19.89% 5.66% EAB 2009 2.55% 0.81% 0.90 7.63 1.55% 34.35% 6.52% 5.40% EAB 2010 1.33% 0.80% 0.90 7.75 1.38% 11.54% 11.75% 6.42% EAB 2011 1.60% 1.01% 0.91 7.82 1.18% 14.83% 18.13% 6.24% EAB 2012 1.69% 1.29% 0.91 7.84 1.44% 15.11% 6.81% 5.25% EAB 2013 3.95% 1.20% 0.92 7.87 0.83% 4.74% 6.04% 5.42% EAB 2014 3.99% 1.09% 0.94 7.94 0.44% -2.26% 1.84% 5.98% EAB 2015 3.76% 1.14% 0.96 7.96 0.03% 8.80% 0.60% 6.68% EAB 2016 4.55% 1.09% 0.93 7.99 0.22% -2.26% 4.74% 6.21% MSB 2007 3.76% 0.20% 0.89 7.24 0.93% 126.02% 12.60% 7.13% MSB 2008 2.08% 0.26% 0.94 7.51 0.98% 71.72% 19.89% 5.66% MSB 2009 2.78% 0.27% 0.94 7.81 0.97% 112.95% 6.52% 5.40% MSB 2010 3.42% 0.27% 0.95 8.06 1.21% 33.34% 11.75% 6.42% MSB 2011 2.65% 0.32% 0.92 8.06 1.00% 18.61% 18.13% 6.24% MSB 2012 2.42% 0.68% 0.92 8.04 0.70% -23.33% 6.81% 5.25% MSB 2013 2.30% 0.68% 0.91 8.03 0.21% -5.30% 6.04% 5.42% MSB 2014 2.21% 0.51% 0.88 8.03 0.31% -14.23% 1.84% 5.98% MSB 2015 2.02% 0.58% 0.87 8.02 0.13% 19.49% 0.60% 6.68% MSB 2016 1.95% 0.49% 0.85 7.97 0.11% 25.02% 4.74% 6.21% KLB 2007 0.68% 0.33% 0.71 6.34 2.20% 124.50% 12.60% 7.13% KLB 2008 1.22% 0.39% 0.64 6.47 2.45% 62.41% 19.89% 5.66% KLB 2009 1.61% 0.39% 0.85 6.87 1.27% 122.03% 6.52% 5.40% KLB 2010 1.17% 0.49% 0.74 7.10 1.22% 43.78% 11.75% 6.42% KLB 2011 1.11% 0.53% 0.81 7.25 1.55% 19.91% 18.13% 6.24% KLB 2012 2.77% 0.76% 0.81 7.27 2.21% 15.23% 6.81% 5.25% KLB 2013 2.93% 0.59% 0.84 7.33 1.89% 25.25% 6.04% 5.42% KLB 2014 2.47% 0.59% 0.85 7.36 1.47% 11.53% 1.84% 5.98% KLB 2015 1.95% 0.54% 0.87 7.40 0.76% 19.90% 0.60% 6.68% KLB 2016 1.13% 0.56% 0.89 7.48 0.65% 21.88% 4.74% 6.21% TECHCOM 2007 0.66% 0.00% 0.91 7.60 1.48% 135.58% 12.60% 7.13% TECHCOM 2008 1.41% 0.55% 0.92 7.97 1.29% 105.47% 19.89% 5.66% TECHCOM 2009 1.65% 0.41% 0.94 8.18 1.84% 25.74% 6.52% 5.40% TECHCOM 2010 2.00% 0.41% 0.94 8.18 1.38% 0.00% 11.75% 6.42% TECHCOM 2011 2.31% 0.49% 0.93 8.26 1.38% 19.88% 18.13% 6.24% TECHCOM 2012 2.83% 0.63% 0.93 8.26 1.75% 7.58% 6.81% 5.25% TECHCOM 2013 2.70% 0.75% 0.91 8.20 0.43% 1.21% 6.04% 5.42% TECHCOM 2014 3.71% 0.55% 0.91 8.25 0.41% 14.85% 1.84% 5.98% TECHCOM 2015 2.41% 0.61% 0.91 8.28 0.62% 41.38% 0.60% 6.68% TECHCOM 2016 1.66% 0.64% 0.92 8.37 0.80% 27.13% 4.74% 6.21% NAMA 2007 0.17% 0.15% 0.87 6.72 1.01% 31.80% 12.60% 7.13% NAMA 2008 1.76% 0.34% 0.78 6.77 1.43% 38.94% 19.89% 5.66% NAMA 2009 1.94% 0.23% 0.88 7.04 0.16% 33.69% 6.52% 5.40% NAMA 2010 2.04% 0.37% 0.85 7.16 0.51% 5.77% 11.75% 6.42% NAMA 2011 2.18% 0.28% 0.83 7.28 0.96% 17.79% 18.13% 6.24% NAMA 2012 2.84% 0.43% 0.80 7.20 1.26% 9.65% 6.81% 5.25% NAMA 2013 2.48% 0.27% 0.89 7.46 1.13% 68.95% 6.04% 5.42% NAMA 2014 1.48% 0.40% 0.91 7.57 0.47% 37.09% 1.84% 5.98% NAMA 2015 1.47% 0.55% 0.90 7.55 0.50% 31.55% 0.60% 6.68% NAMA 2016 0.91% 0.91% 0.92 7.63 0.55% 15.21% 4.74% 6.21% OCB 2007 0.35% 0.36% 0.86 7.07 1.61% 62.16% 12.60% 7.13% OCB 2008 1.39% 0.69% 0.84 7.00 1.43% 13.76% 19.89% 5.66% OCB 2009 2.87% 0.84% 0.82 7.10 0.64% 18.84% 6.52% 5.40% OCB 2010 2.64% 0.53% 0.84 7.29 1.63% 13.39% 11.75% 6.42% OCB 2011 2.05% 0.69% 0.85 7.41 1.55% 19.52% 18.13% 6.24% OCB 2012 2.25% 1.14% 0.86 7.44 1.19% 24.51% 6.81% 5.25% OCB 2013 2.80% 0.63% 0.88 7.52 0.84% 17.06% 6.04% 5.42% OCB 2014 2.90% 0.78% 0.90 7.59 0.74% 6.37% 1.84% 5.98% OCB 2015 3.00% 0.49% 0.91 7.69 0.56% 29.03% 0.60% 6.68% OCB 2016 1.90% 0.52% 0.93 7.80 0.42% 39.04% 4.74% 6.21% SGB 2007 0.77% 0.62% 0.86 7.01 1.91% 51.76% 12.60% 7.13% SGB 2008 0.42% 0.64% 0.87 7.05 1.67% 7.51% 19.89% 5.66% SGB 2009 0.69% 1.02% 0.84 7.08 1.44% 22.81% 6.52% 5.40% SGB 2010 1.78% 0.87% 0.79 7.23 1.74% 7.55% 11.75% 6.42% SGB 2011 1.91% 1.54% 0.78 7.19 4.73% 6.95% 18.13% 6.24% SGB 2012 4.75% 0.74% 0.76 7.17 1.98% -2.88% 6.81% 5.25% SGB 2013 2.93% 0.69% 0.76 7.17 2.00% -1.76% 6.04% 5.42% SGB 2014 2.24% 0.59% 0.78 7.20 1.18% 5.27% 1.84% 5.98% SGB 2015 2.08% 0.52% 0.81 7.25 1.14% 3.38% 0.60% 6.68% SGB 2016 1.88% 0.54% 0.82 7.28 0.24% 7.94% 4.74% 6.21% VPB 2007 0.58% 0.23% 0.88 7.26 1.12% 164.10% 12.60% 7.13% VPB 2008 0.49% 0.87% 0.87 7.27 1.25% -2.88% 19.89% 5.66% VPB 2009 3.40% 0.47% 0.91 7.44 0.77% 22.54% 6.52% 5.40% VPB 2010 1.63% 0.38% 0.91 7.78 1.07% 60.14% 11.75% 6.42% VPB 2011 1.20% 0.38% 0.93 7.92 0.84% 15.24% 18.13% 6.24% VPB 2012 1.82% 0.37% 0.94 8.01 0.97% 26.45% 6.81% 5.25% VPB 2013 2.72% 0.50% 0.94 8.08 0.63% 42.19% 6.04% 5.42% VPB 2014 2.81% 0.69% 0.94 8.21 0.84% 49.37% 1.84% 5.98% VPB 2015 2.54% 0.90% 0.93 8.29 0.77% 49.03% 0.60% 6.68% VPB 2016 2.69% 0.91% 0.92 8.36 1.24% 23.86% 4.74% 6.21% TPB 2009 0.12% 0.20% 0.85 7.03 2.79% 1059.50% 6.52% 5.40% TPB 2010 0.15% 0.33% 0.85 7.32 0.34% 63.65% 11.75% 6.42% TPB 2011 0.52% 0.24% 0.93 7.40 0.25% -29.86% 18.13% 6.24% TPB 2012 0.67% 0.61% 0.78 7.18 -5.51% 66.00% 6.81% 5.25% TPB 2013 3.66% 0.36% 0.88 7.51 0.77% 96.05% 6.04% 5.42% TPB 2014 1.97% 0.39% 0.92 7.71 1.19% 66.35% 1.84% 5.98% TPB 2015 1.01% 0.34% 0.94 7.88 1.04% 42.35% 0.60% 6.68% TPB 2016 0.66% 0.39% 0.95 8.02 0.74% 65.16% 4.74% 6.21% PGB 2007 0.09% 0.08% 0.88 6.67 1.06% 139.16% 12.60% 7.13% PGB 2008 1.10% 0.29% 0.83 6.79 0.87% 23.35% 19.89% 5.66% PGB 2009 1.40% 0.45% 0.90 7.02 1.06% 164.96% 6.52% 5.40% PGB 2010 1.23% 0.64% 0.87 7.21 1.68% 73.71% 11.75% 6.42% PGB 2011 1.42% 1.05% 0.85 7.25 1.34% 11.26% 18.13% 6.24% PGB 2012 2.06% 1.65% 0.83 7.28 2.54% 13.83% 6.81% 5.25% PGB 2013 8.44% 0.75% 0.87 7.40 1.25% 0.58% 6.04% 5.42% PGB 2014 2.98% 0.67% 0.87 7.41 0.15% 4.62% 1.84% 5.98% PGB 2015 2.48% 0.72% 0.86 7.39 0.51% 9.48% 0.60% 6.68% PGB 2016 2.75% 0.71% 0.86 7.39 0.17% 10.40% 4.74% 6.21% HDB 2007 0.29% 0.26% 0.95 7.14 1.69% 232.86% 12.60% 7.13% HDB 2008 0.31% 0.42% 0.83 6.98 0.88% -30.71% 19.89% 5.66% HDB 2009 1.93% 0.33% 0.91 7.28 0.63% 33.28% 6.52% 5.40% HDB 2010 1.10% 0.25% 0.93 7.54 1.02% 42.49% 11.75% 6.42% HDB 2011 0.83% 0.31% 0.92 7.65 0.78% 18.07% 18.13% 6.24% HDB 2012 2.11% 0.37% 0.90 7.72 0.95% 52.72% 6.81% 5.25% HDB 2013 2.35% 0.81% 0.90 7.94 0.62% 108.20% 6.04% 5.42% HDB 2014 3.53% 0.49% 0.91 8.00 0.25% -4.63% 1.84% 5.98% HDB 2015 2.27% 0.66% 0.91 8.03 0.48% 34.69% 0.60% 6.68% HDB 2016 1.05% 0.61% 0.93 8.18 0.59% 45.38% 4.74% 6.21% VIB 2007 1.50% 0.34% 0.94 7.59 0.88% 82.20% 12.60% 7.13% VIB 2008 1.24% 0.54% 0.93 7.54 0.79% 18.10% 19.89% 5.66% VIB 2009 1.84% 0.44% 0.95 7.75 0.49% 38.33% 6.52% 5.40% VIB 2010 1.28% 0.50% 0.93 7.97 0.82% 52.56% 11.75% 6.42% VIB 2011 2.25% 0.71% 0.92 7.99 0.84% 4.23% 18.13% 6.24% VIB 2012 2.51% 1.06% 0.87 7.81 0.66% -17.53% 6.81% 5.25% VIB 2013 2.62% 1.20% 0.90 7.89 0.80% 4.69% 6.04% 5.42% VIB 2014 2.82% 1.10% 0.89 7.91 0.07% 1.67% 1.84% 5.98% VIB 2015 2.51% 0.89% 0.90 7.93 0.65% 25.14% 0.60% 6.68% VIB 2016 2.07% 0.97% 0.92 8.02 0.62% 25.96% 4.74% 6.21% SCB 2007 0.31% 0.31% 0.90 7.41 1.00% 137.34% 12.60% 7.13% SCB 2008 0.34% 0.46% 0.93 7.59 1.00% 19.51% 19.89% 5.66% SCB 2009 0.57% 0.63% 0.92 7.74 1.20% 34.51% 6.52% 5.40% SCB 2010 1.28% 1.28% 0.92 7.78 0.58% 5.96% 11.75% 6.42% SCB 2011 11.40% 1.14% 0.92 8.16 0.46% 99.14% 18.13% 6.24% SCB 2012 8.75% 0.66% 0.92 8.17 0.19% 33.43% 6.81% 5.25% SCB 2013 6.10% 0.36% 0.93 8.26 0.04% 0.96% 6.04% 5.42% SCB 2014 1.63% 0.30% 0.95 8.38 0.02% 50.56% 1.84% 5.98% SCB 2015 0.49% 0.40% 0.98 8.49 0.04% 27.21% 0.60% 6.68% SCB 2016 0.34% 0.58% 0.96 8.56 0.03% 30.34% 4.74% 6.21% ... hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam ? Các nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam ? Rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam chịu tác động yếu tố yếu tố có tác động rủi ro tín dụng. .. Chương 2: Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Chương 4: Kiểm định yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng. .. rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam: 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng: Các loại rủi ro có liên quan đến ngân hàng thương mại Việt Nam thường rủi ro nợ xấu, rủi ro