Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vũng tàu côn đảo luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HƯNG HUẤN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HƯNG HUẤN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU – CƠN ĐẢO Chun ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2020 i TĨM TẮT Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo” tiến hành từ 3/2020 đến 8/2020 Mục tiêu nghiên cứu là, xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ chúng đến rủi ro tín dụng đưa hàm ý quản trị Bài viết vận dụng sở lý thuyết rủi ro tín dụng nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, sở đề xuất mơ hình nghiên cứu gồm yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Phương pháp sử dụng nghiên cứu phương pháp định lượng, qua khảo sát 150 khoản cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo phát sinh nợ từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS 22.0 ứng dụng mơ hình hồi quy Logistic để đo lường yếu tố ảnh hưởng Kết ước lượng mơ hình hồi quy rằng, yếu tố tham gia vào mơ hình có đến yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng là: Khả tài (β= -12.727), sử dụng vốn (β= -3.393), đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (β= -4.851), tài sản bảo đảm (9.431), kinh nghiệm cán (β= -0.965), kiểm tra giám sát (β= -3.604) mục đích vay (β= 3.386), dấu hệ số ước lượng tương đồng với kỳ vọng giả thuyết Tỷ lệ dự báo mơ hình đến 96.7% Từ kết nghiên cứu này, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị ưu tiên theo hệ số hồi quy ảnh hưởng từ cao đến thấp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng ngày hiệu Từ khóa: Rủi ro tín dụng, khách hàng doanh nghiệp, BIDV-Vũng Tàu Côn Đảo ii ABSTRACT The research “the factors impacting on credit risk for enterprise customer at Bank for Investment and Development - Vung Tau Con Dao Branch” was conducted from 3/2020 to 8/2020 The objective of the research is to identify the factors and their impact on credit risk and to present management implications This research applies the theoretical basis of credit risk and related empirical studies, thereby proposing a research model consisting of factors affecting credit risk The study mainly used the quantitative method, thereby surveying 150 corporate credit loans at BIDV - Vung Tau Con Dao Branch arising debts from January 1, 2019 to December 31, 2019 Collected data were processed by SPSS 22.0 software and applied Logistic regression model to measure influencing factors The estimation results of the regression model showed that, out of factors involved in the model, there are factors that affect credit risk: Financial capability (β= -12.727), use of capital (β= -3.393), diversification of business activities (β= -4.851), security assets (9.431), staff’s experience (β= -0.965), inspection and supervision (β= -3.604) and loan purpose (β= 3.386) The signs of the estimated coefficients are similar to the hypothesis's expectations The correct prediction rate of the model is 96.7% From this research result, the author proposes some priority management implications according to the regression coefficients affecting from high to low in order to minimize the bank’s credit risks more and more effectively Key words: Credit risk, business customers, BIDV-Vung Tau Con Dao Branch iii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Trường Đại học Ngân hàng thành Phố Hồ Chí Minh Để để hồn thành đề tài nghiên cứu này, q trình thực tơi nhận nhiều giúp đỡ từ nhà trường, quý Thầy Cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước hết xin cảm ơn đến nhà trường, quý Thầy Cô, người truyền đạt trang bị cho kiến thức giúp tiếp cận tư khoa học, phục vụ công tác sống Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương, người tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho suốt trình thực nghiên cứu Cảm ơn Ban Lãnh Đạo, Cán nhân viên ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu - Côn Đảo tạo điều kiện thuận lợi tơi hồn thành nghiên cứu khách hàng giúp bổ sung thông tin cần thiết cho nghiên cứu Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… Tác giả luận văn Nguyễn Hưng Huấn iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu sử dụng luận văn rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Kết khảo sát điều tra luận văn trung thực chưa công bố cơng trình thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… Tác giả luận văn Nguyễn Hưng Huấn v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CẢM ƠN iii LỜI CAM ĐOAN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH xii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài .4 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Biểu rủi ro tín dụng 2.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng .8 2.1.4 Phân theo tính chất rủi ro 10 2.1.5 Đo lường rủi ro tín dụng 10 2.1.6 Hậu ảnh hưởng rủi ro tín dụng 14 vi 2.1.6.1 Tác động đến hoạt động ngân hàng thương mại 14 2.1.6.2 Tác động đến kinh tế - xã hội 15 2.1.6.3 Tác động đến khách hàng 15 2.2 Lược khảo nghiên cứu trước có liên quan 15 2.2.1 Các nghiên cứu nước 15 2.2.2 Các nghiên cứu nước 17 2.2.3 Nhận xét nghiên cứu có liên quan 19 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 23 2.3.1 Nhân tố bên ngân hàng 23 2.3.1.1 Kinh nghiệm cán 23 2.3.1.2 Kiểm tra giám sát sau giải ngân 23 2.3.2 Nhân tố đến từ khách hàng doanh nghiệp 24 2.3.2.1 Kinh nghiệm khách hàng .24 2.3.2.2 Khả tài .24 2.3.2.3 Mục đích vay vốn .24 2.3.2.4 Sử dụng vốn 24 2.3.2.5 Tài sản bảo đảm 25 2.3.2.6 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 25 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Quy trình nghiên cứu 27 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.2.1.1 Mơ hình Logistic 28 3.2.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .31 3.2.2 Mối quan hệ yếu tố giả thuyết nghiên cứu 32 3.2.3 Mơ tả mã hóa thang đo .35 3.2.4 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 36 3.2.5 Phương pháp khảo sát thu thập liệu 37 3.2.6 Phương pháp phân tích số liệu 37 vii 3.2.6.1 Thống kê mô tả liệu .37 3.2.6.2 Phương pháp ước lượng mơ hình hồi quy logistic 38 3.3 Phân tích ý nghĩa hệ hồi quy thảo luận kết nghiên cứu 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Tổng quan rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo 40 4.1.1 Giới thiệu khái lược BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Cơn Đảo 40 4.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo giai đoạn 2015-2019 42 4.1.3 Tình hình hoạt động cho vay 44 4.1.3.1 Cơ cấu cho vay theo thời hạn 44 4.1.3.2 Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế 45 4.1.3.3 Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế 46 4.1.3.4 Cơ cấu cho vay phân theo nhóm nợ 48 4.1.3 Đánh giá chung nợ xấu, nợ hạn 49 4.2 Kết nghiên cứu 51 4.2.1 Kết phân tích thống kê mơ tả thuộc tính mẫu 51 4.2.1.1 Cơ cấu theo loại hình doanh nghiệp 51 4.2.1.2 Cơ cấu theo khả tài vốn tự có 52 4.2.1.3 Cơ cấu theo kinh nghiệm khách hàng 53 4.2.1.4 Cơ cấu theo sử dụng vốn 53 4.2.1.5 Cơ cấu đa dạng hóa hoạt động kinh doanh .54 4.2.1.6 Cơ cấu tỷ lệ vay tài sản đảm bảo .54 4.2.1.7 Cơ cấu kinh nghiệm cán 55 4.2.1.8 Cơ cấu kiểm tra giám sát 55 4.2.1.9 Cơ cấu đa mục đích vay .56 4.3 Kết ước lượng mơ hình hồi quy Logistic 56 4.3.1 Kết ước lượng hồi quy .56 4.3.2 Kết ước lượng mơ hình hồi quy lần 58 4.3.2.1 Kết đánh giá độ phù hợp mơ hình 58 viii 4.3.2.2 Mức độ dự báo xác mơ hình 59 4.3.2.3 Kết thống kê hệ số hồi quy mơ hình 60 4.4 Phân tích hệ số ước lượng hồi quy thảo luận 61 4.4.1 Phân tích giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy 61 4.4.2 Thảo luận kết .64 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ .67 5.1 Kết luận 67 5.2 Đề xuất hàm ý quản trị 68 5.2.1 Khả tài 68 5.2.2 Tài sản bảo đảm 69 5.2.3 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 69 5.2.4 Kiểm tra giám sát sau giải ngân .70 5.2.5 Mục đích vay 71 5.2.6 Sử dụng vốn vay .71 5.2.7 Kinh nghiệm cán 72 5.2.8 Các giải pháp khác 73 5.3 Đề xuất với BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo 73 5.3.1 Tập trung danh mục cho vay khách hàng doanh nghiệp kinh doanh ngành trọng điểm, mũi nhọn địa phương 73 5.3.2 Chú trọng nguồn lực vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 74 5.3.3 Nâng cao hiệu máy kiểm tra, kiểm soát nội 74 5.3.4 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm dịch vụ khác 75 5.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 75 5.4.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo tín dụng dựa đánh giá ngành nghề/lĩnh vực cho toàn hệ thống 75 5.4.2 Đổi chế tiền lương 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC………………………………………iv x nước BIDV Đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn ngân hàng khách hàng thông qua công tác hậu kiểm kiểm tra thực chế độ kế tốn, chế độ tài đơn vị Chi nhánh; quản lý thông tin lập báo cáo vv… Đầu mối tham mưu, đề xuất, giúp việc Giám đốc triển khai thực công tác tổ chức - nhân phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Cơng tác hành chính: Thực công tác văn thư theo quy định; quản lý, sử dụng dấu chi nhánh theo quy định pháp luật BIDV; kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo việc chấp hành nội quy lao động; xây dựng, thơng báo chương trình công tác lịch làm việc Ban Giám đốc đến đơn vị liên quan; đầu mối triển khai thực công tác phục vụ họp, hội nghị; tham mưu, đề xuất với Giám đốc chi nhánh xây dựng nội quy, quy chế công tác văn phịng biện pháp quản lý hành quan vv… xi PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV (Khách hàng doanh nghiệp) Các khách hàng doanh nghiệp để đối tượng hệ thống chấm điểm tín dụng cần thỏa mãn điều kiện sau: v Điều kiện: Khách hàng không thuộc loại sau: a Khách hàng khơng có báo cáo tài chính, báo cáo tài có số cuối kỳ khơng có số đầu kỳ b Khách hàng có dư nợ ngoại bảng thời điểm đánh khoản nợ trước BIDV xử lý quỹ dự phòng rủi ro BIDV; c Các khách hàng bị âm vốn chủ sở hữu kinh doanh thua lỗ năm tài gần nhất; d Khách hàng có nợ hạn 360 ngày e Khách hàng có dư nợ khoanh chờ xử lý theo đạo phủ f Các khách hàng có khoản vay nguồn vốn tài trợ ủy thác Bên thứ ba mà Bên thứ ba cam kết chịu toàn trách nhiệm xử lý rủi ro xảy Với trường hợp b, c, d, e chi nhánh thực xếp loại (không cần chấm điểm) khách hàng vào hạng có mức độ rủi ro cao (hạng D) với trường hợp f, chi nhánh xếp hạng có mức rủi ro thấp (hạng AAA) v Mơ hình chấm điểm xếp hạng Khách hàng Ngành kinh tế Quy mô Loại hình doanh nghiệp Chỉ tiêu tài Chỉ tiêu phi tài Tổng hợp điểm tín dụng xếp hạng khách hàng AAA AA A BBB BB B CCC CC C D xii v Xác định ngành kinh tế: Dựa vào hoạt động kinh doanh khách hàng (hoạt động đem lại 50% tổng doanh thu khách hàng hoạt động kinh doanh có tiềm phát triển nhất) v Xác định quy mô: dựa vào tiêu vốn chủ sở hữu, số lượng lao động, doanh thu thuần, tổng tài sản + Quy mô lớn: từ 22-32 điểm + Quy mô vừa: từ 12-21 điểm + Quy mô nhỏ: 12 điểm v Xác định loại hình sở hữu: Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp khác v Chấm điểm tiêu tài chính: - Nhóm tiêu khoản + Chỉ tiêu toán hành + Chỉ tiêu toán nhanh + Chỉ tiêu tốn tức thời - Nhóm tiêu hoạt động + Vòng quay vốn lưu động + Vòng quay hàng tồn kho + Vòng quay khoản phải thu + Hệ suất sử dụng Tài sản cố định - Nhóm tiêu cân nợ +Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản +Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu - Nhóm tiêu thu nhập + Lợi nhuận gộp/Doanh thu + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu xiii + Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân + (Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay)/Chi phí lãi vay • Chấm điểm tiêu phi tài STT Các tiêu Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ Doanh Doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nghiệp nhà nước nước khác 6% 7% 5% Trình độ quản lý 28% 26% 28% Quan hệ với ngân hàng 37% 37% 37% Các nhân tố bên 10% 10% 11% 19% 20% 19% Các đặc điểm hoạt động khác • Tổng hợp điểm Điểm khách hàng=Điểm tiêu tài ×Trọng số tài +Điểm tiêu phi tài ×Trọng số phi tài Chỉ tiêu Các tiêu tài Các tiêu phi tài Báo cáo có kiểm tốn Báo cáo khơng có kiểm tốn 35% 30% 65% 65% xiv • Xếp hạng tín dụng khách hàng nhóm nợ Điểm Xếp loại Nhóm nợ 90 – 100 AAA 83 – 90 AA 77 – 83 A 71 – 77 BBB 65 – 71 BB 59 – 65 B 53 – 59 CCC 44 – 53 CC 35 – 44 C Ít 35 D xv PHỤ LỤC 3: PHÂN LOẠI CÁC NHÓM NỢ Các nhóm nợ phân loại theo Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống Đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi hạn; - Các khoản nợ hạn 10 ngày tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi bị hạn thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn lại; - Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc lãi bị hạn (kể lãi áp dụng nợ gốc hạn) nợ gốc lãi kỳ hạn trả nợ thời gian tối thiểu sáu (06) tháng khoản nợ trung dài hạn, ba (03) tháng khoản nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc lãi bị hạn; đồng thời có tài liệu, hồ sơ chứng minh nguyên nhân làm khoản nợ bị hạn xử lý, khắc phục; tổ chức tín dụng có đủ sở (thông tin, tài liệu kèm theo) đánh giá khách hàng có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi thời hạn cịn lại Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: - Các khoản nợ hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; - Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng doanh nghiệp, tổ chức tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng khả trả nợ đầy đủ nợ gốc lãi kỳ hạn điều chỉnh lần đầu); - Các khoản nợ khác khách hàng bị liên đới Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; xvi - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2; -Các khoản nợ miễn giảm lãi khách hàng không đủ khả trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; - Các khoản nợ khác khách hàng bị liên đới Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: - Các khoản nợ hạn từ 181 đến 360 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; - Các khoản nợ khác khách hàng bị liên đới Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn 360 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày trở lêntheo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai theo thời hạn trả nợ cấu lại lần thứ hai; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn; - Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý; - Các khoản nợ khác khách hàng bị liên đới xvii PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 5.1 Kết phân tích thống kê mơ tả kha_nang_tc Cumulative Frequency Valid 30% Percent Valid Percent Percent 2.0 2.0 2.0 30- 50% 28 18.7 18.7 20.7 50-dưới 70% 72 48.0 48.0 68.7 70-100% 47 31.3 31.3 100.0 150 100.0 100.0 Total kinh_ng_kh Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent năm 52 34.7 34.7 34.7 5-7 năm 57 38.0 38.0 72.7 năm 41 27.3 27.3 100.0 150 100.0 100.0 Total sd_von Cumulative Frequency Valid sai mục đích Percent Valid Percent Percent 26 17.3 17.3 17.3 mục đích 124 82.7 82.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 dd_kdoanh Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent kinh doanh lĩnh vực 99 66.0 66.0 66.0 kinh doanh lĩnh vực trở lên 51 34.0 34.0 100.0 xviii Total 150 100.0 100.0 kn_canbo Cumulative Frequency Valid năm 5-7 năm Valid Percent Percent 100 66.7 66.7 66.7 41 27.3 27.3 94.0 6.0 6.0 100.0 150 100.0 100.0 năm Total Percent kt_gs Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 16 10.7 10.7 10.7 134 89.3 89.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 mdich Cumulative Frequency Valid kinh doanh ngành khác kinh doanh BĐS, xây dựng Total Percent Valid Percent Percent 129 86.0 86.0 86.0 21 14.0 14.0 100.0 150 100.0 100.0 rui_ro Cumulative Frequency Valid không rủi ro Percent Valid Percent Percent 127 84.7 84.7 84.7 rủi ro 23 15.3 15.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 xix 5.2 Kết phân tích hồi quy Logistic Logistic Regression lần Case Processing Summary a Unweighted Cases Selected Cases N Included in Analysis Percent 150 100.0 0 150 100.0 0 150 100.0 Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 0 1.0 Block 0: Beginning Block a,b Classification Table Predicted RR Observed Step RR Percentage 1.0 Correct 127 100.0 1.0 23 0 Overall Percentage 84.7 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant -1.709 S.E .227 Wald 56.855 df Sig 000 Exp(B) 181 xx Variables not in the Equation Score Step Variables df Sig KNTC 10.585 001 KNKH 6.068 014 SDV 29.115 000 DDKD 10.644 001 TSDB 23.148 000 KNCB 16.978 000 KTGS 30.692 000 MDV 9.745 002 82.381 000 Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 97.192 000 Block 97.192 000 Model 97.192 000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 31.342 a 477 829 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square 398 df Sig 1.000 xxi Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test RR = RR = 1.0 Observed Expected Observed Expected Step Total 15 15.000 000 15 15 15.000 000 15 15 14.999 001 15 15 14.993 007 15 15 14.982 018 15 15 14.962 038 15 15 14.872 128 15 14 14.351 649 15 6.904 8.096 15 10 937 14 14.063 15 Classification Table a Predicted RR Observed Step RR 0 1.0 Percentage Correct 1.0 124 97.6 21 91.3 Overall Percentage 96.7 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) KNTC -12.727 4.509 7.967 005 000 KNKH -.023 098 054 815 977 SDV -3.393 1.320 6.610 010 034 DDKD -4.851 2.389 4.122 042 008 TSDB 9.431 4.791 3.874 049 12466.820 KNCB -.965 445 4.700 030 381 KTGS -3.604 1.495 5.816 016 027 MDV 3.386 1.406 5.802 016 29.557 Constant 6.348 4.722 1.808 179 571.542 a Variable(s) entered on step 1: KNTC, KNKH, SDV, DDKD, TSDB, KNCB, KTGS, MDV xxii Logistic Regression lần Case Processing Summary a Unweighted Cases Selected Cases N Included in Analysis Percent 150 100.0 0 150 100.0 0 150 100.0 Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 0 1.0 Block 0: Beginning Block a,b Classification Table Predicted RR Observed Step RR Percentage 1.0 Correct 127 100.0 1.0 23 0 Overall Percentage 84.7 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant -1.709 S.E Wald 227 56.855 df Sig Exp(B) 000 181 xxiii Variables not in the Equation Score Step Variables df Sig KNTC 10.585 001 SDV 29.115 000 DDKD 10.644 001 TSDB 23.148 000 KNCB 16.978 000 KTGS 30.692 000 MDV 9.745 002 82.317 000 Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 97.140 000 Block 97.140 000 Model 97.140 000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 31.394 a 477 828 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square 377 df Sig 1.000 xxiv Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test RR = RR = 1.0 Observed Expected Observed Expected Step Total 15 15.000 000 15 15 15.000 000 15 15 14.999 001 15 15 14.993 007 15 15 14.981 019 15 15 14.962 038 15 15 14.871 129 15 14 14.335 665 15 6.906 8.094 15 10 953 14 14.047 15 Classification Table a Predicted RR Observed Step RR 0 1.0 Percentage Correct 1.0 124 97.6 21 91.3 Overall Percentage a The cut value is 500 96.7 Variables in the Equation B Step a KNTC S.E Wald df Sig Exp(B) -12.732 4.505 7.987 005 000 SDV -3.266 1.180 7.657 006 038 DDKD -4.771 2.348 4.128 042 008 TSDB 9.354 4.759 3.863 049 11548.988 KNCB -.962 440 4.775 029 382 KTGS -3.625 1.494 5.891 015 027 MDV 3.367 1.402 5.767 016 28.978 Constant 6.170 4.653 1.758 a Variable(s) entered on step 1: KNTC, SDV, DDKD, TSDB, KNCB, KTGS, MDV .185 478.135 ... tích rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo - Nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo - Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng. .. ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo? ?? công trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu sử dụng luận. .. Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Vũng Tàu Cơn Đảo? - Giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng