Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HỒ NHƯ THANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HỒ NHƯ THANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Mẫu nghiên cứu dựa liệu BIDV giai đoạn 2008 - 2018, tác giả nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời BIDV thông qua tiêu suất sinh lời vốn chủ sở hữu thông qua sử dụng phân tích hồi quy liệu thời gian Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố tỷ lệ vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, cấu trúc tài trợ có tương quan thuận với khả sinh lời BIDV Trong đó, yếu tố rủi ro tín dụng lại có tương quan nghịch đến khả sinh lời Nghiên cứu khơng tìm thấy chứng tác động tỷ lệ vốn cho vay đến khả sinh lời BIDV giai đoạn 2008 – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Hồ Như Thanh LỜI CẢM ƠN Tôi trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Ngân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tơi có hội tham gia lớp cao học, chuyên ngành Tài – Ngân hàng Trường Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Cô TS Đỗ Thị Hà Thương tận tình hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể q Thầy Cơ Trường Đại học Ngân Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thời gian học tập, nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp BIDV - Chi nhánh Bến Tre bên cạnh, động viên hỗ trợ cho nhiều để tơi chun tâm học tập, nghiên cứu thực đề tài nghiên cứu cách hoàn chỉnh Mặc dù cố gắng thực luận văn cách hồn thiện khơng thể tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu chưa sâu, tơi mong nhận đóng góp bảo từ quý Thầy Cô Tôi xin trân trọng cảm ơn TP.HCM, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả Hồ Như Thanh i MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .6 2.1 Tổng quan khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.1.2 Sự cần thiết gia tăng khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.1.3 Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời ngân hàng thương mại .9 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 11 2.3 Các nghiên cứu có liên quan .16 2.3.1 Nghiên cứu tác giả nước 16 2.3.2 Nghiên cứu tác giả nước 19 2.3.3 Thảo luận nghiên cứu trước khoảng trống nghiên cứu đề tài 21 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Mơ hình nghiên cứu 24 3.1.1 Cơ sở lý thuyết mơ hình .24 3.1.2 Đề xuất giả thiết mơ hình nghiên cứu 24 3.1.3 Biến phụ thuộc 25 3.1.4 Các biến độc lập mơ hình nghiên cứu .25 3.2 Dữ liệu nghiên cứu .30 3.3 Phương pháp nghiêu cứu 30 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 30 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Thực trạng khả sinh lời Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển ii Việt Nam 32 4.2 Thống kê mô tả 34 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 34 4.3 Phân tích tương quan 35 4.4 Phân tích hồi quy 37 4.4.1 Kết hồi quy 37 4.4.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình 38 4.4.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu .39 4.5 Kết nghiên cứu .40 4.5.1 Ảnh hưởng chiều biến độc lập đến khả sinh lời BIDV 40 4.5.2 Ảnh hưởng ngược chiều biến độc lập đến khả sinh lời BIDV 41 4.5.3 Yếu tố lại mơ hình nghiên cứu 41 4.6 Nguyên nhân tác động đến khả sinh lời BIDV 42 4.6.1 Nguyên nhân chủ quan 42 4.6.2 Nguyên nhân khách quan 43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 45 5.1 Kết luận .45 5.2 Khuyến nghị 47 5.2.1 Gợi ý quy mô ngân hàng .47 5.2.2 Gợi ý tỷ lệ vốn chủ sở hữu 47 5.2.3 Gợi ý tỷ lệ vốn cho vay .48 5.2.4 Gợi ý công tác huy động vốn 50 5.2.5 Nâng cao lực quản trị ngân hàng 51 5.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 53 5.2.7 Khuyến nghị NHNN 54 5.3 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 56 5.3.1 Những hạn chế đề tài 56 5.3.2 Hướng nghiên cứu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh BCTC Tiếng Việt Báo cáo tài CAR Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng TMCP Đầu tư for Investment Phát triển Việt Nam and Development of Vietnam The capital adequacy ratio Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CPI Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng EPS Earning per Share Lợi nhuận cổ phiếu GDP Gross Domestic Product Tốc độ tăng trưởng kinh tế H0 Null hypothesis H1 Alternative hypothesis LOANS Total debt BIDV NIM Giả thuyết H0 (giả thuyết không) Giả thuyết H1 (giả thuyết nghịch) Tỷ lệ dư nợ cho vay NHNN Net interest margin State Bank Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng nhà nước NHTM Commercial bank Ngân hàng Thương Mại NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên OLS Ordinary Least Squares Bình phương tối thiểu R2 R-Squared ROA Return on Asset ROE Return on Equity R bình phương, hệ số xác định bội Suất sinh lời tổng tài sản Suất sinh lời vốn chủ sở hữu SIZE Bank size Quy mô ngân hàng TMCP Thương mại cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh VIF Variance-inflating factor Ngân hàng giới WB WTO Hệ số phóng đại phương sai World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới iv DANH MỤC BẢNG Bảng Tên Trang 2.1 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 21 3.1 Bảng tóm tắt biến 29 4.1 Thống kê mô tả biến 34 4.2 Ma trận tương quan biến 35 4.3 Hệ số phóng đại phương sai 36 4.4 Kết hồi quy 37 4.5 Kết kiểm định tự tương quan 38 4.6 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi 38 5.1 So sánh tương quan mong đợi 46 DANH MỤC HÌNH Hình Tên Trang 4.1 Biểu đồ cấu phần thu nhập BIDV năm 2018 32 4.2 ROE BIDV giai đoạn 2008 - 2018 33 CHƯƠNG GIỚI THIỆU Chương trình bày lý chọn đề tài nghiên cứu, qua xác định mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu tương ứng, phạm vi đối tượng nghiên cứu Ngồi ra, chương trình bày đóng góp đề tài, kết thúc chương trình bày kết cấu tổng thể đề tài 1.1 Lý chọn đề tài Năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi đột phá, tiến sâu vào trình hội nhập quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế coi xu hướng chi phối phát triển ngành ngân hàng, mở nhiều hội song song tạo nên nhiều thách thức trước việc gia tăng cạnh tranh từ ngân hàng thương mại (NHTM) ngồi nước Trong bối cảnh đó, BIDV – bốn NHTM Nhà nước không ngừng đầu tư chiều sâu đổi cơng nghệ, đại hóa hệ thống corebanking, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đào tạo lực lượng chuyên gia loại hình dịch vụ để tăng khả cạnh tranh mở rộng thị trường Để đạt mục tiêu đề ra, giải pháp cần thực nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, đặc biệt khả sinh lời chiến lược quản trị rõ ràng, phù hợp giai đoạn Đứng góc độ ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) hệ thống NHTM Việt Nam, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời BIDV quan trọng có ý nghĩa lớn để nhà quản lý ngân hàng định sách nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho ngân hàng Về phương diện học thuật, yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng lĩnh vực khai thác nghiên cứu nhiều nước giới Trujillo-Ponce (2012) tiến hành phân tích thực nghiệm yếu tố xác định khả sinh lời ngân hàng Tây Ban Nha giai đoạn 1999-2009 Các kết thu cách áp dụng ước tính hệ thống GMM cho số lượng 47 (iv) Cấu trúc tài trợ ảnh hưởng chiều đến khả sinh lời (v) Mức độ ảnh hưởng đến khả sinh lời từ nhiều đến yếu tố sau: tỷ lệ vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng, quy mơ ngân hàng cấu trúc tài trợ Câu hỏi nghiên cứu thứ ba: Có sách việc quản trị, điều hành ngân hàng nhầm nâng cao khả sinh lời BIDV? Để trả lời cho câu hỏi này, đề tài đưa gợi ý, khuyến nghị trình bày phần 5.2 5.2 Khuyến nghị 5.2.1 Gợi ý quy mô ngân hàng Theo kết nghiên cứu, quy mơ ngân hàng có mối quan hệ chiều với khả sinh lời BIDV, quy mô ngân hàng tăng lợi nhuận tăng Do đó, nhà quản trị ngân hàng cần tăng cường cải tiến lực quản trị, tăng quy mô hoạt động ngân hàng phù hợp tình hình đặc điểm ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh, tăng khả sinh lời ngân hàng Với quy mơ mở rộng, BIDV gia tăng nhận diện thương hiệu, nâng cao hình ảnh uy tín mắt khách hàng, mở rộng thị phần, bán chéo nhiều sản phẩm dịch vụ từ tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng, nguồn vốn huy động với giá thấp Tuy nhiên, BIDV cần tính tốn có biện pháp sử dụng cách tối ưu nguồn lực có mở rộng quy mô nhằm gia tăng tối đa lợi nhuận Việc mở rộng quy mô ngân hàng không hợp lý gây nhiều khó khăn việc quản trị, làm tăng chi phí bình qn đơn vị sản phẩm làm suy giảm khả sinh lời ngân hàng Việc đánh giá danh mục tài sản cần thực thường xuyên, định kỳ nhằm giúp ngân hàng phát kịp thời vấn đề phải giải quyết, từ có ứng xử phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo an tồn hiệu hoạt động Bên cạnh đó, ngân hàng nên cấu lại tỷ lệ doanh thu ngân hàng, không tập trung nhiều vào hoạt động cho vay mà nên chuyển hướng sang hoạt động khác dịch vụ chuyển tiền, ngoại hối, bảo hiểm, ký quỹ… để trường hợp rủi ro xảy ra, nguồn thu ngân hàng trì liên tục 5.2.2 Gợi ý tỷ lệ vốn chủ sở hữu BIDV cần đẩy mạnh hoạt động tăng vốn để thỏa chuẩn Basel II kịp thời 48 lên tiêu chuẩn Basel III Thực tế để đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn Basel theo quy định NHNN, NHTM có sở hữu kiểm sốt nhà nước BIDV gặp phải nhiều vấn đề lớn việc tăng vốn chi trả cổ tức tiền mặt theo yêu cầu Bộ tài chính, gia tăng chi phí huy động vốn từ nhiều nguồn khác để tăng quy mơ vốn chủ sở hữu, giảm quy mô cho vay để đáp ứng hệ số CAR làm lợi nhuận ngân hàng giảm đáng kể Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh việc tăng vốn ngân hàng thông qua bán vốn cho ngân hàng nước ngồi, gia tăng vốn điều lệ thơng qua hoạt động phát hành thêm cổ phẩn, cổ phiếu thưởng, cổ tức cổ phiếu hoạt động sáp nhập ngân hàng để tạo cho ngân hàng có cấu tài lành mạnh Cần tập trung thực tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngồi, nhà đầu tư tài thực biện pháp tăng vốn khác Phát hành trái phiếu cấp 2, tăng vốn từ nguồn thặng dư phát hành thêm cổ phần tăng vốn từ nguồn nội lực BIDV, phấn đấu gia tăng mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II đáp ứng yêu cầu theo lộ trình quy định Thông tư 41/2016/TT-NHNN Đi đôi với việc tăng vốn nhà quản trị điều hành phải có kế hoạch sử dụng nguồn vốn phù hợp, hiệu để nâng cao khả sinh lời ngân hàng Duy trì tăng trưởng quy mô gắn liền với chất lượng, củng cố vị trí dẫn đầu phân khúc thị trường chủ đạo; đồng thời nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt chất lượng tín dụng, liệt triển khai giải pháp xử lý nợ xấu, tăng cường biện pháp thu hồi nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu nội bảng, nợ ngoại bảng, nợ bán cho VAMC, phấn đấu tất toán trước hạn trái phiếu VAMC 5.2.3 Gợi ý tỷ lệ vốn cho vay Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vốn cho vay có ảnh hưởng chiều với khả sinh lời BIDV Có thể thấy, giả thuyết nghiên cứu kết thực tế có hợp lý riêng gắn với bối cảnh cụ thể Để phát triển cách bền vững đạt hiệu mong muốn, BIDV nên có chiến lược tăng trưởng tỷ lệ vốn cho vay cách hợp lý sở quản trị tốt rủi ro Nếu khơng kiểm sốt tốt việc tăng tỷ lệ vốn cho vay gây hậu đáng lo ngại, gây an toàn vốn, nợ xấu tăng, lạm phát đẩy lên cao Việc mở rộng quy mô cho vay phải gắn liền với việc kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng 49 thẩm định, đánh giá lực khách hàng, phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, khả thi, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng đảm bảo đánh giá khách quan, tồn diện thống tồn ngân hàng, có sách mở rộng cho vay lĩnh vực có tiềm phát triển, đưa sản phẩm cho vay phù hợp với phân khúc khách hàng tình hình kinh tế để vừa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vừa đảm bảo việc cho vay quản lý tầm kiểm soát nhằm đánh giá, phát kịp thời rủi ro BIDV cần tn thủ điều kiện an tồn tín dụng theo quy định NHNN theo thời kỳ Thực tốt điều đó, BIDV tăng tỷ lệ vốn cho vay an toàn đem lại hiệu bền vững BIDV nên nâng cao tiêu chí cho vay hoạt động thẩm định mình, sàng lọc kỹ khách hàng thẩm định liên tục hoạt động tín dụng ngân hàng ngân hàng khác tình hình hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, ngân hàng cần nâng cao tỷ lệ trích lập dự phịng nhằm hạn chế rủi ro kinh doanh biến động kinh tế, đồng thời, tái cấu lại nguồn vốn như máy để nguồn vốn ngân hàng vận chuyển liên tục, tránh tình trạng bị giữ lại nơi hệ thống Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển "tín dụng xanh" để góp phần chuyển đổi kinh tế sang hướng "tăng trưởng xanh" Việt Nam đánh giá quốc gia chịu tác động nhiều q trình biến đổi khí hậu Tác động biến đổi khí hậu đe doạ nghiêm trọng đến sựa phát triển bền vững đất nước Biện pháp để giải vấn đề tăng trưởng xanh ngân hàng mắc xích quan trọng q trình thực chiến lược Bởi lẽ, hệ thống ngân hàng đưa định nguồn vốn đầu tư cho dự án "tăng trưởng xanh" Vì vậy, ngân hàng cần tăng tỷ trọng đầu tư vào lượng tái tạo, lượng sạch, đồng thời, truyền tải thông điệp phát triển bền vững, biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh dự án vay vốn tín dụng ngân hàng Để phát triển tín dụng xanh cách hiệu quả, ngân hàng cần đầu tư cho hệ thống quản lý rủi ro môi trường xã hội, đưa công tác quản lý rủi ro vào hoạt động thẩm định đầu tư cấp tín dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý môi trường - xã hội khoản tín dụng cấp cho khách hàng, bồi dưỡng 50 chuyên môn cho đội ngũ nhân viên lĩnh vực tín dụng xanh, song song đó, ngân hàng phải tuân thủ tiêu chuẩn Quốc tế bảo vệ môi trường, kết nối ngân hàng quan, ban ngành dự án tăng trưởng xanh Ngoài ra, ngân hàng hỗ trợ lãi suất cho khoản vay thực chiến lược tăng trưởng nhanh, ví dụ tổ chức, cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất nơng nghiệp, Bên cạnh đó, ngân hàng nên cấu lại tỷ lệ doanh thu ngân hàng, không tập trung nhiều vào hoạt động cho vay mà nên chuyển hướng sang hoạt động khác dịch vụ chuyển tiền, ngoại hối, bảo hiểm, ký quỹ… để trường hợp rủi ro xảy ra, nguồn thu ngân hàng trì liên tục Ngân hàng nên đặt tiêu chuẩn tỷ lệ nợ hợp lý cho phân khúc khách hàng, không để tỷ lệ nợ nhóm khách hàng chi phối phân khúc khách hàng khác nhằm đảm bảo cho nguồn vốn ngân hàng phân bố không tập trung phân khúc cụ thể Cần tập trung tăng trưởng tín dụng lành mạnh gắn với kiểm sốt chất lượng, gia tăng dư nợ tín dụng bình quân, nâng cao hiệu tín dụng đảm bảo giới hạn, tỷ lệ an toàn theo quy định, định hướng NHNN Đồng thời, phải nâng cao lực quản trị rủi ro, triển khai áp dụng đầy đủ Hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II sở tham vấn, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ nhà đầu tư chiến lược KEB Hana Bank, đảm bảo tuân thủ Thông tư 13/2018/TT-NHNN, song song tăng cường áp dụng cơng nghệ thơng tin, cơng cụ, mơ hình quản trị rủi ro hoạt động tín dụng 5.2.4 Gợi ý cơng tác huy động vốn Lòng tin trung thành khách hàng ngân hàng điểm mấu chốt để giữ chân khách hàng góp phần gia tăng tính ổn định cho nguồn vốn huy động Do đó, sách khách hàng hợp lý bật giúp ngân hàng trì hài lịng với khách hàng cũ, thu hút thêm khách hàng thị trường Có nhiều lý để khách hàng lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng, ví dụ ổn định an toàn khoản tiền gửi, uy tín ngân hàng, lãi suất tiền gửi cạnh tranh, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, Vì vậy, ngân hàng cần nghiên cứu kỹ động cơ, thói quen tiêu dùng nhóm khách hàng để xây dựng sách khách hàng phù hợp 51 Chất lượng dịch vụ ngân hàng nên thể tính xác, an tồn tiện lợi Quy trình nghiệp vụ quầy giao dịch gọn nhẹ, đơn giản hiệu quả, tiết kiệm thời gian Bên cạnh đó, sở vật chất phòng giao dịch, trang thiết bị máy tính, máy rút tiền đại góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Ưu tiên xây dựng triển khai chiến lược Ngân hàng số toàn diện mặt hoạt động kinh doanh, quy trình, sản phẩm, kênh phân phối, phù hợp với xu hướng cách mạng cơng nghiệp 4.0 Đa dạng hố sản phẩm huy động vốn trì tính ổn định cho nguồn vốn huy động vấn đề đáng quan tâm tất NHTM cổ phần BIDV cần trì đẩy mạnh nguồn vốn huy động từ người dân, giảm bớt phụ thuộc vào khách hàng doanh nghiệp thị trường liên ngân hàng Vì hoạt động kinh doanh ngân hàng mang tính đặc thù kinh doanh sản phẩm dịch vụ, đó, để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, dựa dịch vụ truyền thống, ngân hàng cần phát triển nhiều loại hình dịch vụ kèm Các sản phẩm với đặc tính cơng nghệ cao, nhiều đặc điểm trội, sản phẩm ngân hàng trọn gói giúp gia tăng tính cạnh tranh ngân hàng giữ chân khách hàng Sự trải nghiệm khách hàng xem kim nam cho phát triển dịch vụ ngân hàng Theo đó, dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử hay Live Banking kênh trải nghiệm mà ngân hàng cần tập trung đầu tư BIDV cần đưa nhiều giải pháp công nghệ phát triển sản phẩm tinh chỉnh, hoàn thiện sản phẩm có, đầu tư nguồn lực xây dựng, nâng cấp hệ thống, triển khai 20 dịch vụ tốn hóa đơn tất kênh Internet Mobile, thí điểm dịch vụ chấp nhận tốn đại (thẻ Visa Pay Wave, QR code, VNPay, Pay+QR…) Song song đó, tăng cường việc nâng cấp phát triển 103 chương trình, phần mềm nhằm bước chuyển dịch sản phẩm, dịch vụ sang kênh “số hóa”, rút ngắn thời gian giao dịch, mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng; Chuyển đổi webportal theo hướng thân thiện, đại, tiện ích, an tồn, bảo mật giàu tính truyền cảm hứng 5.2.5 Nâng cao lực quản trị ngân hàng Để nâng cao khả sinh lời ngân hàng, bên cạnh hoạt động chuyên 52 môn xây dựng cấu vốn phù hợp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng cơng tác quản trị ngân hàng đóng vai trị quan trọng khơng Nâng cao lực quản trị, phát triển thể chế; hoàn thiện áp dụng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực Ủy ban Basel II quy định quan quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh lực cạnh tranh quốc gia Nâng cao lực quản trị ngân hàng điều kiện đa dạng hóa sản phẩm cần phải có chiến lược quản trị rủi ro thích hợp để tăng khả sinh lời BIDV Theo đó, việc xây dựng chiến lược quản trị rủi ro ngân hàng cần tính đến yêu cầu sau: (i) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dự báo, phân tích phịng ngừa rủi ro, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế hoạt động quản trị rủi ro; (ii) Hạn chế tăng trưởng “nóng” quy mơ vốn tài sản, đặc biệt tài sản cho vay, cân đối nguồn vốn sử dụng vốn, cần có kiểm sốt lộ trình chặt chẽ để hạn chế cú sốc bất lợi khiến ngân hàng lâm vào tình trạng khó khan; (iii) Đảm bảo khoản thơng qua việc xây dựng hạn mức dự trữ phù hợp, đầu tư vào giấy tờ có giá để cần thiết xin tái chiết khấu tham gia thị trường mở Bên cạnh đó, ngân hàng cần đa dạng hóa nguồn vốn, ý gia tăng khả tiếp cận nguồn vốn tài trợ ngắn hạn thị trường tiền tệ liên ngân hàng Nhắc đến quản trị ngân hàng, có lẽ phải nhắc đến đội ngũ nhân quản lý ngân hàng Một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý ngân hàng phải cơng khai, minh bạch q trình tuyển dụng, xây dựng lựa chọn nhân Xây dựng triển khai thí điểm Đề án quản trị nhân tài BIDV; triển khai Quy chế đánh giá cán toàn diện gắn với áp dụng đánh giá cán theo KPIs cá nhân; đổi chế tiền lương đảm bảo định hướng thị trường, gắn thu nhập với hiệu mang lại Song song với đào tạo nghiệp vụ đào tạo kỹ năng, đặc biệt kỹ lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng cán nguồn giữ vai trị quan trọng khơng Bên cạnh đó, việc luân chuyển nhân quản lý cấp trung cấp cao vị trí giám đốc chi nhánh hay giám đốc quản lý vùng chi nhánh khu vực hệ thống ngân hàng giúp cán quản lý có thêm nhiều kinh 53 nghiệm góp phần đảm bảo an toàn cho ngân hàng 5.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đội ngũ nhân thành phần đóng góp vào thành cơng doanh nghiệp hay tổ chức nào, ngân hàng không ngoại lệ Ngân hàng ngành cần ổn định, niềm tin chiến lược phát triển nhân dài hạn cao, đó, để ngân hàng hoạt động cách hiệu quả, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vấn đề đáng quan tâm Tuyển dụng nhân lực cách thức bổ sung nguồn nhân lực trực tiếp cho ngân hàng Nâng cao chất lượng tuyển dụng công tác đào tạo nguồn nhân lực góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, cụ thể: - BIDV cần xây dựng hoàn chỉnh quy trình tuyển dụng Trong quy trình tuyển dụng cần đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bằng, khơng có can thiệp mối quan hệ thân quen, quyền lực Đồng thời, ngân hàng cần đặt trọng tâm vào tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế Ngân hàng cần xác định rõ nguồn tuyển dụng vào ngân hàng nguồn nào, đặc điểm nguồn nhân lực tuyển dụng sao, lẽ, số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế năm lớn, ngân hàng cần có chọn lọc phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ nguồn tuyển dụng này, chế độ thi tuyển nghiêm ngặt giúp ngân hàng có hội lựa chọn đội ngũ nhân tốt Chương trình "Quản trị viên tiềm năng" kênh tuyển dụng đào tạo cán nguồn cho ngành Ngân hàng, bệ phóng cho nhà quản lý tương lai - Trong trình hội nhập ngành Ngân hàng Việt Nam với ngành Ngân hàng khu vực Thế giới, nguồn nhân lực chất lượng cao mối quan tâm hàng đầu, sở định lực cạnh tranh ngân hàng Nguồn nhân lực chất lượng cao đội ngũ nhân viên có kiến thức chun mơn tài - ngân hàng, pháp luật, đồng thời, có trình độ ngoại ngữ tin học ứng dụng tốt Đối với nguồn lao động trí thức trẻ cần quan tâm đào tạo từ môi trường đại học BIDV tham gia tài trợ, giao lưu Ngày hội việc làm hội thảo khoa học trường đại học để quảng bá, tuyên truyền thương hiệu uy tín ngân hàng đến sinh viên Ngoài ra, ngân hàng nên trọng 54 hoạt động trao học bổng khuyến học cho sinh viên giỏi, xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó học tốt, đồng thời, tạo hội tuyển dụng để sinh viên có vị trí việc làm xứng đáng - Ngân hàng cần thu hút đội ngũ nhân lực chuyên gia, nhân viên giỏi công tác TCTD nước ngồi với sách, đãi ngộ đặc biệt trả lương cao theo chế thị trường, hội thăng tiến rõ ràng, hội đào tạo học tập nước ngoài, Đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh doanh dịch vụ, dựa niềm tin chân thực Chính lẽ đó, đạo đức nghề nghiệp xem giá trị cốt lõi Các ngân hàng cần đề sách khen thưởng khiển trách, xử phạt người việc Đồng thời, hoạt động đánh giá kết hoạt động nhân viên năm phải trọng Ngân hàng cần đưa kế hoạch, định hướng lộ trình phát triển rõ ràng phù hợp cho cấp bậc, vị trí ngân hàng nhằm tạo động lực khích lệ tinh thần làm việc nhân viên Chế độ đãi ngộ tốt góp phần hạn chế tình trạng chảy máu chất xám, đồng thời, BIDV giữ chân nhân tài ngân hàng nước gia nhập sâu, rộng vào thị trường ngân hàng Việt Nam với chế độ đãi ngộ cạnh tranh Chính sách khuyến khích đội ngũ nhân viên tự học, tự trao dồi chuyên môn kỹ nghiệp vụ biện pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng Tự học phương thức học tập đề cao không nhà trường mà cịn thực tiễn cơng việc Ngân hàng khuyến khích nhân viên tự học thơng qua q trình xử lý cơng việc, tiếp xúc với khách hàng chủ động tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quan Hỗ trợ kinh phí, đề chế độ khen thưởng hợp lý, thăng chức tăng lương số chế độ đãi ngộ phù hợp tạo động lực tự học, tự rèn luyện cách hiệu nội ngân hàng 5.2.7 Khuyến nghị NHNN Đối với NHNN, nghiên cứu xin đưa số kiến nghị nhằm nâng cao lực quản lý điều hành sách tiền tệ (CSTT) NHNN, tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống NHTM cổ phần Việt Nam hoạt động phát triển, cụ thể: 55 Đổi khuôn khổ pháp lý CSTT, khuôn khổ CSTT hướng đến mục tiêu cao kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng NHNN hoàn thiện quy định an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mức vốn tự có ngân hàng theo chuẩn Basel II hay tỷ lệ nợ xấu ngân hàng, đồng thời, NHNN phải đảm bảo hệ thống NHTM cổ phần tuân thủ quy định công tác quản trị hoạt động Áp dụng mơ hình kinh tế lượng q trình phân tích, dự báo xây dựng CSTT để đưa mục tiêu CSTT cụ thể thời kỳ đồng thời dựa vào thông tin kết hoạt động thực tế ngân hàng phối hợp với sách kinh tế vĩ mơ khác sách tài khố sách quản lý giá Nhà nước để xây dựng điều hành linh hoạt, đồng CSTT quốc gia phù hợp với tình hình kinh tế thực tế thời kỳ Tăng cường triển khai tốt công tác truyền thông phối hợp với Bộ, Ngành quan thơng báo chí để truyền thơng điều hành kinh tế vĩ mơ Chính phủ điều hành CSTT NHNN để đảm bảo ngân hàng, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ, xác thơng tin CSTT, hoạt động tín dụng Bên cạnh đó, cơng tác truyền thơng hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin giúp tạo niềm tin cho người dân, từ đó, giữ vững ổn định thị trường Chính phủ cần có sách thu hút đầu tư nước ngoại, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn thơng thống cho nhà đầu tư nước ngồi lĩnh vực tài chính, tham gia khối ngoại theo kết nghiên cứu cho thấy tác động tích cực đến hiệu hoạt động NHTM thông qua chuyển giao cơng nghệ mơ hình kinh doanh Bên cạnh đó, việc hội nhập có khả làm gia tăng độ bất ổn hệ thống tài từ nguồn vốn không ổn định, việc cho phép luồng vốn di chuyển tự dỡ bỏ quy định kiểm sốt Như phân tích trên, rủi ro khoản gia tăng, kinh tế tăng trưởng nóng lạm phát mặt trái q trình hội nhập ngày sâu rộng hệ thống tài Việt Nam với giới Do đó, bên cạnh việc đưa sách khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngồi, mở cửa hệ thống tài ngày sâu rộng, NHNN Chính phủ cần phải làm tốt 56 côn tác điều hành, quản lý dự báo thị trường, học hỏi kinh nghiệm từ nước trước, để giúp cho hệ thống tài nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung phát triển cách bền vững Chính phủ ngành liên quan cần đặt phát triển hệ thống ngân hàng phát triển tổng thể, đồng kinh tế xã hội Cần tiến hành mạnh mẽ giải pháp: (i) Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng, giảm bớt tình trạng sử dụng tiền mặt toán (ii) Thúc đẩy phát triển ngành đầu vào, lĩnh vực liên quan mật thiết đến ngân hàng: pháp luật, sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán,… để tạo điều kiện hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng phát triển (ii) Cải cách mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp nhà nước để hệ thống vận hành hiệu quả, giảm gánh nặng nợ xấu cho ngân hàng thương mại Đồng thời tiếp tục khuyến khích loại hình doanh nghiệp thành thành phần kinh tế phát triển, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp này, nhằm mở rộng thị trường cho hệ thống ngân hàng 5.3 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.3.1 Những hạn chế đề tài Nội dung nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời BIDV theo yếu tố xác định bao gồm quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn cho vay, cấu trúc tài trợ với số ROE dùng để đo lường khả sinh lời BIDV Dữ liệu nghiên cứu thu thập dựa BCTC BIDV cơng bố sau kiểm tốn, kết nghiên cứu khoảng thời gian liệu ngắn, số liệu nghiên cứu cịn ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu nội dung đề tài giới hạn ảnh hưởng yếu tố đặc thù bên BIDV dẫn đến kết nghiên cứu giải thích mức độ định chưa bao quát hết Sự ảnh hưởng giải thích nhiều yếu tố khác chưa nghiên cứu đề tài yếu tố bên tăng trưởng kinh tế, lạm phát, sách phủ… 5.3.2 Hướng nghiên cứu Nghiên cứu xin đề xuất hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sau 57 Các nghiên cứu sau bổ sung thêm biến đo lường khả sinh lời BIDV tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần thường số sinh lợi góc độ thị trường số Tobin's Q số giá - thu nhập P/E Tóm tắt chương Tóm lại, chương dựa vào kết nghiên cứu chương để đưa số đề xuất kiến nghị nhằm mục đích nâng cao khả sinh lời BIDV Các giải pháp phân thành nhóm chính: gợi ý quy mô ngân hàng, đẩy mạnh hoạt động tăng vốn chủ sở hữu, lực quản trị ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khuyện nghị NHNN Tác giả hy vọng với đề xuất kiến nghị này, Bộ ban ngành nhà quản trị BIDV áp dụng để thúc đẩy ngân hàng ngày hoạt động hiệu tăng trưởng mạnh, nâng cao khả cạnh tranh với hệ thống ngân hàng khu vực Thế giới Bên cạnh đó, chương trình bày hạn chế đề tài nghiên cứu, từ đề xuất định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sau 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt BIDV 2019, Báo cáo tài chính, truy cập , [15 July 2019] BIDV 2019, Báo cáo thường niên, truy cập , [15 July 2019] Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cảnh 2014, ‘Ða dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mai Việt nam’, Công nghệ ngân hàng, số 106 + 207 Lê Tấn Phước Bùi Xuân Diễm 2016, ‘Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí khoa học - Ðai học Đồng Nai, số 02-2016 Nguyễn Công Tâm Nguyễn Minh Hà 2012, ‘Hiệu hoạt động ngân hàng nưóc Ðơng Nam Á học kinh nghiệm cho Việt Nam’, Những vấn đề kinh tế trị giới, số 11(199) Quốc hội, 2010, Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng Trần Huy Hồng Nguyễn Hữu Hn 2016, ‘Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hội nhập tài quốc tế’, Science & Technology Development, Vol 19, No Q1 – 2016 Trần Việt Dũng 2014, ‘Xác định nhân tố tác động tới khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí ngân hàng, số 16-2014 Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang 2013, ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam’, Công nghệ ngân hàng, số 85-2013 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Abu-Rub, N 2012, ‘Capital structure and firm performance: Evidence from Palestine stock exchange’, Journal of Money, Investment and Banking 23, pp 109–17 Aremu, M A., EKPO, I C and MUSTAPHA, A M 2013, ‘Determinants of 59 banks’profitability in a developing ecoconomy: Evidence from Nigerian banking indusstry’, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol 4, pp 155-181 Ayadi, N and Boujelbene, Y 2012, ‘The Determinants of the Profitability of the Tunisian Deposit Banks’, IBIMA Business Review, Vol.2012 Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N and Delis, M.D 2008, ‘Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability’, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.18, pp 121–136 Berger, A.L and Humphrey, D.B 1997, ‘The Effects of Megamergers on Efficiency and Prices: Evidence from a Bank Profit Function’, Review of Industrial Organization, Vol 12, pp 95–139 Bos, J.W.B and Kool, C.J.M 2001, ‘Bank Size, Specialization and Efficiency in the Netherlands: 1992-1998’, Meteor Research Memorandum, Maastricht University Bukhaari, S A J and Quodous, R A 2012, ‘Internal and external determinants of profitability of banks; evidence from Pakistan’, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol 3, pp 1037-1058 Coase, R H 1937, ‘The Nature of the Firm’, Essential Readings in Economics, pp 37-54 Dawood, U 2014, ‘Factors impacting profitability of commercial banks in pakistan for the period of (2009-2012)’, International journal of scientific and research publications, Vol 10 Don, H 2009, ‘Understanding Profitability’, Ag Decision Maker, C5-24 11 Flamini, V., Mcdonald, C.A and Schumacher, L 2009, ‘The determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa’, International Monetary Fund 12 Harward and Upton 1961, Introduction to Business Finance, Mc Graw Hill, New York, pp 147-148 13 Hughes, J.P and Mester, L.J 2008, ‘Efficiency In Banking: Theory, Practice, And Evidence’, Oxford Handbook of Banking 60 14 Goyal, A.M 2013, The impact of capital structure on Performance of Listed Public Sector Banks in India, International Journal of Business and Management Invention, Vol 2, pp 35-43 15 Moulton, S 2011, ‘An investigation of the determinants & forecast performance of bank profits: The case of Jamaican banks’, Financial stability department research and economic programming division bank of Jamaica 16 Muhammad, B., Asif, S., Ammar, A G., Toquer, A 2013, ‘Influence of Bank Specific and Macroeconomic Factors on Profitability of Commercial Banks: A Case Study of Pakistan’, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4, pp 116-127 17 Obamuyi, T.M 2013, ‘Determinants of banks’ profitability in a developing economy: Evidence from Nigeria’, Organizations and Markets in Emerging Economies, Vol 2, pp 97-111 18 Onay, C and Ozsoz, E 2013, ‘The impact of Internet-Banking on Brick and Mortar Branches: The case of Turkey’, Journal of Financial Services Research, Vol 44, pp 187-204 19 Rao, K.R.M and Lakew, T.B 2012, ‘Determinants of Profitability of Commercial Banks in a Developing Country: Evidence from Ethiopia’, International Journal of Accounting and Financial Management Research, Vol 2, pp 01-20 20 Fraser, D.R and Rose, P.S 2001, ‘Bank Entry and Bank Performance’, The Journal of Finance, Vol 27, pp 65-78 21 Saksonova, S 2014, ‘The role of Net Interest Margin in Improving Bank’s Asset Structure and Assessing the Stability and Efficiency of their Operations’, Procedia – Social and Behavioral Sciences 150, pp 132-141 22 Saira, J., Jamil, A., Khalid, Z and Abdul, G 2011, ‘Determinants of bank profitability in Pakistan: Internal factor analysis’, Journal of Yasar University, 23(6), 3794-3804 23 San, O.T., and Heng, T.B 2012, ‘Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks’, African journal of business management, Vol 7, pp 649-660 61 24 Gul, S., Irshad, F and Zaman, K 2011, ‘Factors affecting bank profitability in Pakistan’, The Romanian Economic Journal, 14(39), 61- 87 25 Siddik, N.A, Sajal, K and Shanmugan, J 2017, ‘Impacts of Capital Structure on Performance of Banks in a Developing Economy: Evidence from Bangladesh’, International Journal of Financial Studies, 5(2), 13 26 Syafri 2012, ‘Factors affecting bank profitability in Indonesia’, The 2012 International Conference on Business and Management 27 Sufian, F and Habibullah, M.S 2009, ‘Bank specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Empirical evidence from the China banking sector’, Fronties of Economics in China, Vol 4, pp 274-291 28 Suranovic, S 2010, ‘Theory and Policy’ 29 Stigler, G.J 1974, ‘Free Riders and Collective Action: An Appendix to Theories of Economic Regulation’, The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol 5, pp 359-365 30 Trujillo-Ponce, A 2012, ‘What Determines the Profitability of Banks? Evidence Spain’, Accounting and Finance, Vol 53, pp 561-586 31 Williamson, O E 1967, ‘Williamson Hierarchical Control and Optimum Firm Size’, Journal of Political Economy, Vol 75 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HỒ NHƯ THANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN... thương mại 2.1.2 Sự cần thiết gia tăng khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.1.3 Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời ngân hàng thương mại .9 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương. .. khoán đầu tư 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Mỗi ngân hàng có đặc thù riêng điểm mạnh điểm yếu ứng với đặc trưng Đây nhóm nhân tố định khả sinh lời ngân hàng thường