Đăng nhập

Hãy chọn một cách để đăng nhập

Facebook Google Zalo

Hoặc tiếp tục với email

Nhớ mật khẩu

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

90 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 90 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang	90
Dung lượng	1,65 MB

Nội dung

Ngày đăng: 14/07/2021, 10:45

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

BẢNG TÓM TẮT - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — BẢNG TÓM TẮT (Trang 11)

BẢNG TÓM TẮT - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — BẢNG TÓM TẮT (Trang 11)

Dữ liệu bảng với phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất giữa các sai số và hiện tượng biến nội sinh để đảm bảo các ước lượng thu được vững và hiệu quả - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — li ệu bảng với phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất giữa các sai số và hiện tượng biến nội sinh để đảm bảo các ước lượng thu được vững và hiệu quả (Trang 31)

tích mô hình hồi quy tìm hiểu thực tế dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn 2008-2012 trong mối quan hệ với các nhân tố đặc điểm ngân hàng - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — t ích mô hình hồi quy tìm hiểu thực tế dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn 2008-2012 trong mối quan hệ với các nhân tố đặc điểm ngân hàng (Trang 32)

Hồi quy dữ liệu bảng sử dụng ba phương pháp chính, đó là phương pháp Pooled OLS, phương pháp tác động cố định (FEM) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (FEM) - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — i quy dữ liệu bảng sử dụng ba phương pháp chính, đó là phương pháp Pooled OLS, phương pháp tác động cố định (FEM) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (FEM) (Trang 43)

Theo số liệu ở bảng 4.1, giá trị trung bình của biến CR là 1.151966%, điều đó cho thấy rằng xác suất xảy ra rủi ro tín dụng chung của các Ngân hàng trong giai đoạn 2010-2018 là 1.151966% - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — heo số liệu ở bảng 4.1, giá trị trung bình của biến CR là 1.151966%, điều đó cho thấy rằng xác suất xảy ra rủi ro tín dụng chung của các Ngân hàng trong giai đoạn 2010-2018 là 1.151966% (Trang 50)

4.1. Phân tích thống kê mô tả - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — 4.1. Phân tích thống kê mô tả (Trang 50)

4.3. Phân tích mối tƣơng quan - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — 4.3. Phân tích mối tƣơng quan (Trang 51)

ng 4.4.Ước lượng mô hình Pooled OLS - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — ng 4.4.Ước lượng mô hình Pooled OLS (Trang 52)

4.4. Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy 4.4.1. Mô hình Pooled OLS - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — 4.4. Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy 4.4.1. Mô hình Pooled OLS (Trang 52)

Theo số liệu bảng 4.4, ta thấy rằng biến NPL là biến có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều đó cho thấy rằng, khi biến NPL tăng 1 đơn vị thì thì tỉ lệ rủi ro tín dụng tăng 0.1268259 đơn vị - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — heo số liệu bảng 4.4, ta thấy rằng biến NPL là biến có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều đó cho thấy rằng, khi biến NPL tăng 1 đơn vị thì thì tỉ lệ rủi ro tín dụng tăng 0.1268259 đơn vị (Trang 53)

4.4.3. Mô hình REM - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — 4.4.3. Mô hình REM (Trang 53)

Kết quả ước lượng hồi quy mô hình FGLS đã khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi từ mô hình REM - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — t quả ước lượng hồi quy mô hình FGLS đã khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi từ mô hình REM (Trang 55)

4.7. Thảo luận kết quả hồi quy - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — 4.7. Thảo luận kết quả hồi quy (Trang 55)

PHỤ LỤC A: THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ TỰ TƢƠNG QUAN Bảng A.1. Thống kê mô tả các biến - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — ng A.1. Thống kê mô tả các biến (Trang 68)

PHỤ LỤC B: ƢỚC LƢỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — PHỤ LỤC B: ƢỚC LƢỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY (Trang 69)

Bảng B.1. Ƣớc lƣợng mô hình Pooled OLS - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — ng B.1. Ƣớc lƣợng mô hình Pooled OLS (Trang 69)

Bảng B.3. Ƣớc lƣợng mô hình REM - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — ng B.3. Ƣớc lƣợng mô hình REM (Trang 70)

PHỤ LỤC C: KIỂM ĐỊNH SỰ LỰA CHỌN VÀ KHUYẾT TẬT MÔ HÌNH Bảng C.1. Kiểm định đa cộng tuyến – VIF - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — ng C.1. Kiểm định đa cộng tuyến – VIF (Trang 71)

Bảng C.2. Kiểm định Hausman lựa chọn mô hình - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — ng C.2. Kiểm định Hausman lựa chọn mô hình (Trang 72)

PHỤ LỤC D: BẢNG SỐ LIỆU - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — PHỤ LỤC D: BẢNG SỐ LIỆU (Trang 72)

Bảng D.2. Số liệu yếu tố tác động vĩ mô - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam — ng D.2. Số liệu yếu tố tác động vĩ mô (Trang 90)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN