Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàngTMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - TÂN THỊ THU HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - TÂN THỊ THU HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Thạc Sĩ Điều Hành Cao Cấp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc thân Số liệu thống kê trung thực, nội dung kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình thời điểm TP HCM, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả Tân Thị Thu Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Bản chất rủi ro tín dụng 1.1.3 Biểu rủi ro tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 1.2.1 Nhân tố bên ngân hàng 1.2.2 Nhân tố khách hàng 11 1.2.3 Nhân tố khách quan 13 1.3 Hậu rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Tác động đến hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.3.2 Tác động đến kinh tế- xã hội 16 1.3.3 1.4 Tác động đến khách hàng 16 Đo lường rủi ro tín dụng 17 1.4.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 17 1.4.2 Lượng hóa rủi ro tín dụng 18 1.5 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 23 1.6 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu .25 Kết luận 27 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA………………… 28 2.1 Đơi nét q trình hình thành phát triển BIDV 2.1.1 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam ( Hội sở chính) .28 2.1.1.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 28 2.1.1.2 Mạng lưới hoạt động BIDV 28 2.1.2 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 29 2.2 Tình hình hoạt động bán lẻ BIDV từ 2013 đến 2015 29 2.2.1 Hoạt động BIDV Việt Nam .29 2.2.1.1 Kết hoạt động bán lẻ BIDV (2013-2015) .29 2.2.1.2 So sánh hoạt động bán lẻ BIDV với ngân hàng khác 31 2.2.2 2.3 Hoạt động BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (2013-2015) 32 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV .34 2.3.1 Kết phân tích định tính 34 2.3.1.1 Năng lực quản lý rủi ro 34 2.3.1.2 Sự yếu đội ngũ cán 36 2.3.1.3 Công tác kiểm tra hạn chế .36 2.3.1.4 Khung pháp lý chưa hoàn thiện 37 2.3.1.5 Hệ thống công nghệ thông tin 37 Phân tích định lượng dựa vào mơ hình hồi quy tuyến tính 38 2.3.2 2.3.2.1 Số liệu sử dụng 38 2.3.2.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 38 2.4 Kết đạt vấn đề tồn hoạt động cấp tín dụng bán lẻ BIDV 43 2.4.1 Tại BIDV Việt Nam 43 2.4.1.1 Những mặt đạt 43 2.4.1.2 Những tồn hoạt động bán lẻ .45 2.4.2 Tại BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa .45 2.4.2.1 Những mặt đạt 45 2.4.2.2 Những tồn hoạt động bán lẻ .46 Kết luận 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA .48 3.1 Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 48 3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 48 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng 48 3.2.2 Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ .49 3.2.3 Tăng cưởng việc kiểm tra, giám sát khoản vay 49 3.2.4 Bảo hiểm tín dụng 49 3.2.5 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm khác 50 3.3 Những kiến nghị quan ban ngành .51 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 51 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam .52 Kết luận 53 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT  ASEAN Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BSMS Dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động BIDV CBCNV Cán công nhân viên CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Việt Nam CPI Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) ĐCTC Định chế tài ĐHCĐ Đại hội cổ đơng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro FTA Hiệp định thương mại tự ( Free Trade Agreement) GTCG Giấy tờ có giá HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐV Huy động vốn IBMB Dịch vụ ngân hàng internet BIDV NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương POS Máy chấp nhận toán thẻ (Point of sale) QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RCEP Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership) RRTD Rủi ro tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( Trans- Pacific Partnership Agreement) TSBĐ Tài sản bảo đảm TW Trung ương USD Đồng đô la Mỹ VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VCB Ngân hàẫn nhiều b t cập, thiếu đ ng bộ, đ i ch ng chéo Đây có th khe hở đ số cán ngân hàng tìm cách lách luật, mưu l i cho b n thân Do đó, th i gian tới, NHNN cần hoàn thiện v n b n pháp quy tiền tệ ngân hàng, tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động tổ ch c tín dụng Những v n b n có phối h p liên bộ, liên ngành cần ph i quy định cụ th trách nhiệm, quan, đơn vị nhằm tránh tình trạng đùn đẩy thực xử lý hậu qu , gây khó kh n cho hoạt động ngân hàng - Tiếp tục thực đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt: Điều hạn chế tối đa việc sử dụng vốn vay sai mục đích khách hàng giúp ngân hàng qu n lý, giám sát hoạt động ngư i vay cách hiệu qu ... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA………………… 28 2.1 Đôi nét trình hình thành phát triển. .. lý rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 48 3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - TÂN THỊ THU HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI