Đăng ký
  1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

91 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Ngày đăng: 14/07/2021, 10:45

Xem thêm:

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

BẢNG TÓM TẮT - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
BẢNG TÓM TẮT (Trang 11)
BẢNG TÓM TẮT - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
BẢNG TÓM TẮT (Trang 11)
Dữ liệu bảng với phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất giữa các sai số và hiện - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
li ệu bảng với phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất giữa các sai số và hiện (Trang 31)
đến rủi ro tín dụng củ a- Phạm Đình Tuấn tích mô hình hồi quy tìm - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
n rủi ro tín dụng củ a- Phạm Đình Tuấn tích mô hình hồi quy tìm (Trang 32)
hình dữ liệu bảng - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
hình d ữ liệu bảng (Trang 36)
Hồi quy dữ liệu bảng sử dụng ba phương pháp chính, đó là phương pháp Pooled OLS, phương pháp tác động cố định (FEM) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (FEM). - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
i quy dữ liệu bảng sử dụng ba phương pháp chính, đó là phương pháp Pooled OLS, phương pháp tác động cố định (FEM) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (FEM) (Trang 43)
CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Trang 51)
Theo số liệu ở bảng 4.1, giá trị trung bình của biến CR là 1.151966%, điều đó cho thấy rằng xác suất xảy ra rủi ro tín dụng chung của các Ngân hàng trong giai đoạn 2010-2018 là 1.151966%. - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
heo số liệu ở bảng 4.1, giá trị trung bình của biến CR là 1.151966%, điều đó cho thấy rằng xác suất xảy ra rủi ro tín dụng chung của các Ngân hàng trong giai đoạn 2010-2018 là 1.151966% (Trang 51)
4.3. Phân tích mối tƣơng quan - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
4.3. Phân tích mối tƣơng quan (Trang 52)
4.4. Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy 4.4.1. Mô hình Pooled OLS - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
4.4. Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy 4.4.1. Mô hình Pooled OLS (Trang 53)
ng 4.4.Ước lượng mô hình Pooled OLS - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ng 4.4.Ước lượng mô hình Pooled OLS (Trang 53)
Theo số liệu bảng 4.4, ta thấy rằng biến NPL là biến có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều đó cho thấy rằng, khi biến NPL tăng 1 đơn vị thì thì tỉ lệ rủi ro tín dụng tăng 0.1268259 đơn vị - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
heo số liệu bảng 4.4, ta thấy rằng biến NPL là biến có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều đó cho thấy rằng, khi biến NPL tăng 1 đơn vị thì thì tỉ lệ rủi ro tín dụng tăng 0.1268259 đơn vị (Trang 54)
4.4.3. Mô hình REM - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
4.4.3. Mô hình REM (Trang 54)
Kết quả ước lượng hồi quy mô hình FGLS đã khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi từ mô hình REM - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
t quả ước lượng hồi quy mô hình FGLS đã khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi từ mô hình REM (Trang 56)
4.7. Thảo luận kết quả hồi quy - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
4.7. Thảo luận kết quả hồi quy (Trang 56)
PHỤ LỤC A: THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ TỰ TƢƠNG QUAN Bảng A.1. Thống kê mô tả các biến - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ng A.1. Thống kê mô tả các biến (Trang 69)
Bảng B.1. Ƣớc lƣợng mô hình Pooled OLS - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ng B.1. Ƣớc lƣợng mô hình Pooled OLS (Trang 70)
PHỤ LỤC B: ƢỚC LƢỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
PHỤ LỤC B: ƢỚC LƢỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY (Trang 70)
Bảng B.3. Ƣớc lƣợng mô hình REM - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ng B.3. Ƣớc lƣợng mô hình REM (Trang 71)
PHỤ LỤC C: KIỂM ĐỊNH SỰ LỰA CHỌN VÀ KHUYẾT TẬT MÔ HÌNH Bảng C.1. Kiểm định đa cộng tuyến – VIF - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ng C.1. Kiểm định đa cộng tuyến – VIF (Trang 72)
Bảng C.2. Kiểm định Hausman lựa chọn mô hình - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ng C.2. Kiểm định Hausman lựa chọn mô hình (Trang 73)
PHỤ LỤC D: BẢNG SỐ LIỆU - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
PHỤ LỤC D: BẢNG SỐ LIỆU (Trang 73)
Bảng D.2. Số liệu yếu tố tác động vĩ mô - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
ng D.2. Số liệu yếu tố tác động vĩ mô (Trang 91)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w