1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)

73 12 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 73
Dung lượng 1,77 MB

Nội dung

Ngày đăng: 12/07/2021, 11:05

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.Mô hình phân bổ tổn thất - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Hình 2. Mô hình phân bổ tổn thất (Trang 21)
Bảng 2.1: Các biến kinh tế vĩ mô được xem xét lựa chọn để xây dựng kịch bản - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 2.1 Các biến kinh tế vĩ mô được xem xét lựa chọn để xây dựng kịch bản (Trang 36)
Bảng 2.2: Tóm tắt giả thuyết nghiên cứu - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 2.2 Tóm tắt giả thuyết nghiên cứu (Trang 41)
Bảng 3.1: Thống kê mô tả các biến Biến Trung - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 3.1 Thống kê mô tả các biến Biến Trung (Trang 49)
Bảng 3.2: Kiểm tra tính dừng của biến - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 3.2 Kiểm tra tính dừng của biến (Trang 49)
Vì các biến sử dụng trong mô hình thuộc loại số liệu chuỗi thời gian nên cần thực hiện kiểm định tính dừng của từng biến trước khi sử dụng ước lượng mô hình3 - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
c ác biến sử dụng trong mô hình thuộc loại số liệu chuỗi thời gian nên cần thực hiện kiểm định tính dừng của từng biến trước khi sử dụng ước lượng mô hình3 (Trang 50)
Bảng 3.4: Kết quả ước lượng mối quan hệ của các biến vĩ mô và biến nợ xấu - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 3.4 Kết quả ước lượng mối quan hệ của các biến vĩ mô và biến nợ xấu (Trang 53)
Sau khi xác định mô hình VAR, bước tiếp theo luận văn thực hiện hàm phản ứng đẩy (IRF) và thu được phản ứng của biến NPL khi “sốc” từng biến vĩ mô thay đổi 1 độ lệch chuẩn - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
au khi xác định mô hình VAR, bước tiếp theo luận văn thực hiện hàm phản ứng đẩy (IRF) và thu được phản ứng của biến NPL khi “sốc” từng biến vĩ mô thay đổi 1 độ lệch chuẩn (Trang 55)
Bảng 4.2: Kịch bản 2- ăng trưởng tín dụng 14% và tăng tương ứng RWA 14% - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 4.2 Kịch bản 2- ăng trưởng tín dụng 14% và tăng tương ứng RWA 14% (Trang 59)
Bảng 4.1: Kịch bản 1- Không tăng trưởng tín dụng và không tăng RW - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 4.1 Kịch bản 1- Không tăng trưởng tín dụng và không tăng RW (Trang 59)
Bảng 4.3: Kịch bản 3- ăng trưởng tín dụng -14% và giảm tương ứng RWA -14% - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 4.3 Kịch bản 3- ăng trưởng tín dụng -14% và giảm tương ứng RWA -14% (Trang 60)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w