1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)

73 12 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Đánh Giá Khả Năng Chịu Đựng Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
Người hướng dẫn PGS. TS. Hoàng Công Gia Khánh
Trường học Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Thể loại luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản 2019
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 73
Dung lượng 1,77 MB

Nội dung

Ngày đăng: 12/07/2021, 11:05

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Dương Quốc Anh và các tác giả (2012), ‘Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng của các tổ chức tín dụng trước các cú sốc trên thị trường tài chính (Stress testing)’, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng của các tổ chức tín dụng trước các cú sốc trên thị trường tài chính (Stress testing)’
Tác giả: Dương Quốc Anh và các tác giả
Năm: 2012
2. Hoàng Công Gia Khánh & Hoàng Trung Nghĩa (2016), Hiệp ước Basel: Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, TP.HCM Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hiệp ước Basel: "Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam
Tác giả: Hoàng Công Gia Khánh & Hoàng Trung Nghĩa
Nhà XB: NXB Đại học Quốc gia
Năm: 2016
3. Nguyễn Minh Sáng và Cao Thị Ngọc Quý (2014), ‘Ứng dụng Stress testing để đo lường sức chịu đựng rủi ro thị trường của các NHTM Việt Nam’, Tạp chí công nghệ ngân hàng, (13), 26-33 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí công nghệ ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Minh Sáng và Cao Thị Ngọc Quý
Năm: 2014
4. Nguyễn Minh Sáng và Nguyễn Thị Thu Trang (2013), ‘Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng (13), tr.10-16 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí công nghệ ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Minh Sáng và Nguyễn Thị Thu Trang
Năm: 2013
5. Nguyễn Thị Thu Trang (2017), ‘Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro lãi suất tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam theo phương pháp phân tích độ nhạy’, Tạp chí ngân hàng (23) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Năm: 2017
6. Võ Thị Ngọc Hà và các tác giả (2016), ‘Macro Determinants on Non- performing Loans and Stress Testing of Vietnamese Commercial Banks’Credit Risk’, VNU Journal of Science: Economics and Business, 30 (5E), 1-16.Tiếng nh Sách, tạp chí
Tiêu đề: VNU Journal of Science: Economics and Business
Tác giả: Võ Thị Ngọc Hà và các tác giả
Năm: 2016
8. Basel Committee on Banking Supervision (2009), Principles for sound Stress testing practices and supervision, Bank for International Settlements.http://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf Sách, tạp chí
Tiêu đề: Principles for sound Stress testing practices and supervision
Tác giả: Basel Committee on Banking Supervision
Năm: 2009
9. Basel Committee (2011), Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Bank for International Settlements.http://www.bis.org/publ/bcbs194.pdf Sách, tạp chí
Tiêu đề: Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration
Tác giả: Basel Committee
Năm: 2011
11. Bernanke, B. & Blinder, A, 1988, Credit, money and aggregate demand, NBER working papers, No. 2534, National Bureau of Economic Research 12. Bernanke, B. S. (1981), Permanent income, liquidity, and expenditure onautomobiles: evidence from panel data, National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA Sách, tạp chí
Tiêu đề: Credit, money and aggregate demand, NBER working papers," No. 2534, National Bureau of Economic Research 12. Bernanke, B. S. (1981), "Permanent income, liquidity, and expenditure on "automobiles: evidence from panel data
Tác giả: Bernanke, B. & Blinder, A, 1988, Credit, money and aggregate demand, NBER working papers, No. 2534, National Bureau of Economic Research 12. Bernanke, B. S
Năm: 1981
13. Blaschke, W., Majnoni, G., Peria, M. S. M., & Jones, M. T. (2001), Stress testing of financial systems: an overview of issues, methodologies, and FSAP experiences, (Vol. 1), International Monetary Fund Sách, tạp chí
Tiêu đề: Stress testing of financial systems: an overview of issues, methodologies, and FSAP experiences
Tác giả: Blaschke, W., Majnoni, G., Peria, M. S. M., & Jones, M. T
Năm: 2001
14. Cavallo, M., & Majnoni, G. (2002), ‘Do banks provision for bad loans in good times? Empirical evidence and policy implications’, In Ratings, rating agencies and the global financial system, 319-342 Sách, tạp chí
Tiêu đề: In Ratings, rating agencies and the global financial system
Tác giả: Cavallo, M., & Majnoni, G
Năm: 2002
15. Cihak, M., & Hermanek, J. (2005), Stress testing the Czech Banking System: Where are we? Where are we going? (No. 2005/02), Czech National Bank, Research Department Sách, tạp chí
Tiêu đề: Stress testing the Czech Banking System: Where are we? Where are we going
Tác giả: Cihak, M., & Hermanek, J
Năm: 2005
16. Cihak, M., Hermanek, J., Hlavacek, M., M. (2007), ‘New approaches to Stress testing the Czech banking sector’, Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 57(1-2), pp.41-59 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)
Tác giả: Cihak, M., Hermanek, J., Hlavacek, M., M
Năm: 2007
17. Drehmann, M., Sorensen, S., & Stringa, M. (2010), ‘The integrated impact of credit and interest rate risk on banks: A dynamic framework and Stress testing application’, Journal of Banking & Finance, 34(4), 713- 729 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking & Finance
Tác giả: Drehmann, M., Sorensen, S., & Stringa, M
Năm: 2010
18. Fungacova, Z., & Jakubík, P. (2013), ‘Bank Stress testing s as an information device for emerging markets: The case of Russia’, Finance a Uver, 63(1), 87 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Finance a Uver
Tác giả: Fungacova, Z., & Jakubík, P
Năm: 2013
19. Gambera, M. (2000), ‘Simple forecasts of bank loan quality in the business cycle’, Emerging Issues Series,3.http://www.chicagofed.org/digital_assets/publications/risk_management_papers/sr_2000_3.pd Sách, tạp chí
Tiêu đề: Emerging Issues Series,3
Tác giả: Gambera, M
Năm: 2000
20. Greg M. Gupton & Roger M. Stein (2002), LossCalc(TM): Moody’s Model for Predicting Loss Given Default (LGD), Moody’s KMV Company, USA Sách, tạp chí
Tiêu đề: LossCalc(TM): Moody’s Model for Predicting Loss Given Default (LGD)
Tác giả: Greg M. Gupton & Roger M. Stein
Năm: 2002
21. Jakubík P & Schmieder C. (2008), ‘Stress testing Credit Risk: Is the Czech Republic Different from Germany?’, Czech National Bank, Working Papers, 9 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Czech National Bank, Working Papers
Tác giả: Jakubík P & Schmieder C
Năm: 2008
23. Onder, S., Damar, B., & Hekimoglu, A. A. (2016), ‘Macro Stress testing and an Application on Turkish Banking Sector’, Procedia Economics and Finance, (38), 17-37 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Procedia Economics and Finance
Tác giả: Onder, S., Damar, B., & Hekimoglu, A. A
Năm: 2016
24. Prasad, R. E. (2010), ‘NonPerforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomics Effects’, Washington DC Sách, tạp chí
Tiêu đề: NonPerforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomics Effects’
Tác giả: Prasad, R. E
Năm: 2010

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2.Mô hình phân bổ tổn thất - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Hình 2. Mô hình phân bổ tổn thất (Trang 21)
Bảng 2.1: Các biến kinh tế vĩ mô được xem xét lựa chọn để xây dựng kịch bản - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 2.1 Các biến kinh tế vĩ mô được xem xét lựa chọn để xây dựng kịch bản (Trang 36)
Bảng 2.2: Tóm tắt giả thuyết nghiên cứu - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 2.2 Tóm tắt giả thuyết nghiên cứu (Trang 41)
Bảng 3.1: Thống kê mô tả các biến Biến Trung - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 3.1 Thống kê mô tả các biến Biến Trung (Trang 49)
Bảng 3.2: Kiểm tra tính dừng của biến - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 3.2 Kiểm tra tính dừng của biến (Trang 49)
Vì các biến sử dụng trong mô hình thuộc loại số liệu chuỗi thời gian nên cần thực hiện kiểm định tính dừng của từng biến trước khi sử dụng ước lượng mô hình3 - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
c ác biến sử dụng trong mô hình thuộc loại số liệu chuỗi thời gian nên cần thực hiện kiểm định tính dừng của từng biến trước khi sử dụng ước lượng mô hình3 (Trang 50)
Bảng 3.4: Kết quả ước lượng mối quan hệ của các biến vĩ mô và biến nợ xấu - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 3.4 Kết quả ước lượng mối quan hệ của các biến vĩ mô và biến nợ xấu (Trang 53)
Sau khi xác định mô hình VAR, bước tiếp theo luận văn thực hiện hàm phản ứng đẩy (IRF) và thu được phản ứng của biến NPL khi “sốc” từng biến vĩ mô thay đổi 1 độ lệch chuẩn - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
au khi xác định mô hình VAR, bước tiếp theo luận văn thực hiện hàm phản ứng đẩy (IRF) và thu được phản ứng của biến NPL khi “sốc” từng biến vĩ mô thay đổi 1 độ lệch chuẩn (Trang 55)
Bảng 4.2: Kịch bản 2- ăng trưởng tín dụng 14% và tăng tương ứng RWA 14% - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 4.2 Kịch bản 2- ăng trưởng tín dụng 14% và tăng tương ứng RWA 14% (Trang 59)
Bảng 4.1: Kịch bản 1- Không tăng trưởng tín dụng và không tăng RW - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 4.1 Kịch bản 1- Không tăng trưởng tín dụng và không tăng RW (Trang 59)
Bảng 4.3: Kịch bản 3- ăng trưởng tín dụng -14% và giảm tương ứng RWA -14% - Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam (luận văn thạc sỹ luật)
Bảng 4.3 Kịch bản 3- ăng trưởng tín dụng -14% và giảm tương ứng RWA -14% (Trang 60)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w