Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện mô hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Gia Định

Mục tiêu của luận văn là sẽ đưa ra một số phân tích và kết quả cho thấy mô hình phê duyệt mới đã cải thiện chất lượng tín dụng tốt như thế nào. Dẫn chứng những kết quả kinh doanh, những điểm cải thiện trong con số tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu cũng như so sánh kết quả trước và sau khi áp dụng mô hình mới.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM CHÍ HIẾU HỒN THIỆN MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã Số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Đức TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung số liệu luận văn nghiên cứu thu thập từ thực tế cơng việc, nguồn tham khảo uy tín, hỗ trợ hướng dẫn khoa học PGS.TS Hoàng Đức Các giải pháp đề xuất cá nhân tơi rút từ q trình nghiên cứu lý luận thực tiễn TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2014 Người cam đoan Phạm Chí Hiếu MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục biểu đồ bảng biểu Phần mở đầu Chương Tổng quan mơ hình phê duyệt tín dụng - Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung - Nợ xấu hạn chế nợ xấu NHTM 1.1 Các mơ hình phê duyệt tín dụng 1.1.1 Mơ hình phê duyệt tín dụng phân tán 1.1.2 Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 1.1.3 Hạn chế mơ hình phê duyệt tín dụng phân tán tính ưu việt mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 1.1.3.1 Hạn chế mơ hình phê duyệt tín dụng phân tán 1.1.3.2 Tính ưu việt mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 10 1.2 Nợ xấu – Nợ hạn nguyên nhân phát sinh 11 1.3 Tác hại nợ xấu hoạt động NHTM 14 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM 15 1.5 Kinh nghiệm ứng dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế nợ xấu số ngân hàng giới Việt Nam 16 Kết luận chương 18 Chương Thực trạng ứng dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Gia Định 19 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Gia Định 19 2.1.1 Quá trình đời phát triển 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 20 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh VPBank giai đoạn 2011 – 2013 23 2.2 Thực trạng ứng dụng mô hình phê duyệt tín dụng tập trung Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Gia Định 29 2.2.1 Tình hình nợ xấu – nợ hạn VPBank giai đoạn 2011 – 2013 29 2.2.2 Thực trạng ứng dụng mơ hình 32 2.2.2.1 Phân tích ứng dụng mơ hình trình triển khai VPBank 32 2.2.2.2 Hiệu ứng dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung – Phân tích VPBank - Chi nhánh Gia Định 33 2.2.2.3 Những lợi khó khăn q trình triển khai mơ hình VPBank Chi nhánh Gia Định 41 2.2.3 Nhận xét, đánh giá việc ứng dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung VPBank - Chi nhánh Gia Định 44 2.2.3.1 Những kết đạt 44 2.2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 48 Kết luận chương 51 Chương Giải pháp hồn thiện mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Gia Định 52 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Gia Định đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 52 3.1.1 Định hướng phát triển chung VPBank 52 3.1.2 Định hướng ứng dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 55 3.1.3 Định hướng phát triển VPBank – Chi nhánh Gia Định 57 3.2 Giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Gia Định 58 3.2.1 Nhóm giải pháp thân VPBank – Chi nhánh Gia Định thực 58 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 61 3.2.2.1 Từ phía Ban lãnh đạo phịng ban VPBank 61 3.2.2.2 Từ phía Ngân hàng nhà nước 64 3.2.2.3 Từ phía khách hàng VPBank 66 Kết luận chương 68 Kết luận 70 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CO : Nhân viên thẩm định tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Citibank : Ngân hàng Citibank Citigroup : Tập đồn tài ngân hàng Citigroup CPC : Trung tâm xử lý phê duyệt tín dụng tập trung HSBC : Tập đồn tài ngân hàng Hồng Kơng - Thượng Hải IAS : Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế INC : Chuyên trang kinh tế, doanh nghiệp Hoa Kỳ ING : Tập đồn tài ngân hàng ING KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp Khối S&D : Khối bán hàng kênh phân phối NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NVTD : Nhân viên tín dụng PGD : Phòng giao dịch Propertymetrics.com: Chuyên trang định giá phân tích đầu tư phần mềm dựa website cho bất động sản thương mại QĐ : Quyết định QTRR : Quản trị rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần RRTD : Rủi ro tín dụng SLA : Cam kết chất lượng dịch vụ SME : Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TSĐB : Tài sản đảm bảo VIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam VPBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức VPBank Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức VPBank Gia Định Biểu đồ 2.3: Dư nợ VPBank 2011 - 2013 theo đối tượng loại hình khách hàng Biểu đồ 2.4: Dư nợ VPBank 2011 - 2013 theo ngành nghề Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng dư nợ huy động 2011 –2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng tổng tài sản 2011 –2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.7: Tăng trưởng lợi nhuận 2011 – 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.8: Tăng trưởng số lượng khách hàng 2011 – 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ nợ xấu 2011 - 2013 VPBank Biểu đồ 2.10: Cơ cấu nợ từ nhóm đến năm 2011 - 2013 VPBank Biểu đồ 2.11: Tổng dư nợ tín dụng 2011 - 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ nợ nhóm từ 2011 - 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ nợ nhóm từ 2011 - 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.14: Tỷ lệ nợ nhóm từ 2011 - 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.15: Tỷ lệ nợ nhóm từ 2011 - 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.16: Tỷ lệ nợ hạn từ 2011 - 2014 VPBank Gia Định Biểu đồ 2.17: Tỷ lệ nợ xấu từ 2011 - 2014 VPBank Gia Định Danh sách bảng biểu Bảng 2.1: Một số tiêu kinh doanh 2011 - 2013 VPBank Bảng 2.2: Một số tiêu kinh doanh 2011 – 2014 VPBank Gia Định Bảng 2.3: Chất lượng nợ nhóm đến năm 2011 - 2013 VPBank PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề: Những năm gần đây, hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam gặp nhiều vấn đề Một số kiểm sốt chất lượng tín dụng Những số nợ xấu công bố thị trường không phản ánh xác thực tế hoạt động TCTD Sau phủ, ngân hàng nhà nước bắt đầu có biện pháp mạnh tay với TCTD yếu kém, thực dần sáng tỏ Những số nợ xấu cao TCTD với liên tục xuất nhiều trường hợp cán nhiều ngân hàng vướng vòng lao lý cho thấy hiệu yếu máy nhiều ngân hàng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng Điều xuất phát chủ yếu từ chế quản lý phê duyệt hồ sơ tín dụng ngân hàng, đến từ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Vấn đề đặt là: chế phê duyệt tín dụng ngân hàng có nhiều lỗ hổng nào? Mơ hình mới, mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung cải thiện chất lượng tín dụng, cụ thể nợ xấu nào? Hiệu tính ứng dụng thị trường ngân hàng Việt Nam? Với kết quan sát VPBank Chi nhánh Gia Định, viết nên nhân rộng mơ hình TCTD Việt Nam Mục tiêu phủ, ngân hàng nhà nước Việt Nam lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng, ổn định, loại bỏ ngân hàng yếu kém, phát triển hệ thống ngân hàng cách bền vững an tồn Một cách chi tiết hơn, để kiểm sốt chất lượng tín dụng, kiểm sốt nguồn vốn cung ứng cho kinh tế hiệu mà TCTD trung gian tài chính, mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung cần thiết nghiên cứu nhiều hơn, nhân rộng nhiều để góp phần thực mục tiêu Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu luận văn đưa số phân tích kết cho thấy mơ hình phê duyệt cải thiện chất lượng tín dụng tốt Dẫn chứng kết kinh doanh, điểm cải thiện số tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu so sánh kết trước sau áp dụng mơ hình Với phân tích kỹ lưỡng, sâu rộng mơ hình thực tế, luận văn điểm mạnh, điểm yếu mơ hình, phân tích điểm phù hợp khơng phù hợp mơ hình đặc trưng hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Qua đó, tác giả đưa quan điểm, đề xuất giải pháp để việc ứng dụng mơ kiểm soát nợ xấu TCTD Việt Nam tốt Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nhắm đến đối tượng chủ yếu mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung biến động tỷ lệ nợ xấu VPBank VPBank Gia Định Luận văn tập trung nghiên cứu sâu riêng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung, phân tích cụ thể quy trình, đưa quan điểm, so sánh mơ hình phê duyệt cũ mơ hình phê duyệt tín dụng Bên cạnh luận văn phân tích diễn biến nợ xấu – nợ hạn cụ thể mặt không gian: VPBank – Chi nhánh Gia Định, mặt thời gian số liệu tín dụng năm 2011, 2012, 2013 năm 2014 (với số liệu thu thập cụ thể đến tháng 10/2014, số liệu dự kiến cho tháng 11 12/2014) thấy kết thực tế kiểm sốt nợ xấu mơ hình Phương pháp nghiên cứu: Dựa số liệu thực tế Tổng dư nợ tín dụng – Tỷ lệ nợ xấu phát sinh năm 2011, 2012, 2013 năm 2014 (với số liệu thu thập cụ thể đến tháng 10/2014, số liệu dự kiến cho tháng 11 12/2014, kiểm tốn cơng bố công khai từ VPBank 63 hàng sử dụng vốn mục đích, hiệu quả, đảm bảo khả trả nợ cho ngân hàng, đồng thời có hướng xử lý kịp thời khách hàng có dấu hiệu khoản, kinh doanh gặp khó khăn, có khả dẫn đến nợ xấu, nợ hạn - Khi phát trường hợp giả mạo hồ sơ, chứng từ vay vốn, cần xử lý nghiêm trường hợp làm sai quy chế, quy trình VPBank pháp luật, kể trường hợp chưa phát sinh hậu Việc xử lý dựa theo nguyên nhân dẫn đến làm sai quy chế, quy trình: cố tình hay vơ ý, làm sai chưa có kinh nghiệm hay làm sai q trình tác nghiệp khơng đọc, ứng dụng quy trình, quy chế cho vay Đối với trường hợp vậy, cần phân tích làm rõ phận sai phạm, phận có liên quan, rút kinh nghiệm đưa ý tưởng để cải tiến mặt quy trình, tránh phát sinh trường hợp tương tự Từ giúp q trình xử lý hồ sơ cấp tín dụng ngân hàng - Hiện trung tâm CPC thẩm định phê duyệt tín dụng sở chứng từ, hồ sơ khách hàng đơn vị kinh doanh cung cấp, xét tỷ lệ cho vay TSĐB mức lãi suất theo hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng bắt buộc Cán thẩm định phê duyệt CPC không tiếp xúc thẩm định thực tế khách hàng, kết phê duyệt đơi máy móc, khơng phù hợp thực tế khách hàng VPBank cần xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng hiệu quả, linh hoạt thực tế với môi trường kinh doanh đặc thù ngành nghề Việt Nam Bên cạnh VPBank cần xây dựng chế trình phê duyệt khác biệt, ngoại lệ nhanh, gọn cho khách hàng tốt có đặc thù ngành nghề, chứng từ chưa phù hợp với mơ hình chấm điểm VPBank, để không bị khách hàng thực tốt cách đáng tiếc - Ở khía cạnh khách hàng, q trình chuyển đổi mơ hình phê duyệt ảnh hưởng không nhỏ đến khả xử lý, chăm sóc khách hàng nhanh chóng hiệu Các phòng ban thuộc Trung tâm CPC phịng ban có liên quan quy 64 trình tín dụng cần linh hoạt thủ tục giấy tờ hồ sơ, chứng từ, ưu tiên xử lý nhu cầu cấp bách khách hàng, thay chăm chăm đối phó thủ tục nội Rất nhiều trường hợp mâu thuẫn, không đồng chuyển đổi phận, phòng ban khiến việc phục vụ khách hàng gặp trở ngại, nhiều khách hàng tốc độ xử lý chậm chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khác VPBank để nhiều khách hàng tốt nguyên phân chủ yếu phát sinh từ phối hợp chưa đồng phận có liên quan quy trình xử lý phê duyệt tín dụng tập trung Để khắc phục, VPBank phải thực biện pháp xử lý tín dụng đồng bộ, hướng dẫn thủ tục cho đơn vị, phòng ban với tiêu chí quan trọng phục vụ khách hàng nhanh chóng hiệu Để đạt điều đó, VPBank phải có tạo tâm lý phục vụ khách hàng tận tâm, tận lực cho phòng ban, đặc biệt phịng ban Back office để có linh hoạt cho khách hàng 3.2.2.2 Từ phía Ngân hàng nhà nước Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung mơ hình chun gia đánh giá có hiệu tính ứng dụng cao kiểm sốt rủi ro tín dụng chất lượng nợ ngân hàng Một số NHTM tiên phong việc áp dụng mơ hình hoạt động VPBank, Techcombank,… cho thấy hiệu định kiểm sốt chất lượng tín dụng Do NHNN cần tạo điều kiện, tạo chế khuyến khích ngân hàng ứng dụng mơ hình hoạt động tín dụng ngân hàng Trong bối cảnh nợ xấu bùng phát năm vừa qua, ảnh hưởng đến toàn hệ thống khoản, tăng trưởng tín dụng kém, nhiều ngân hàng hoạt động không hiệu phải mua bán, sát nhập, ứng dụng mơ hình giúp NHNN kiểm sốt chặt chẽ hoạt động tín dụng ngân hàng, qua kiểm sốt rủi ro hoạt động giữ an tồn cho tồn hệ thống ngân hàng, từ tạo sở để thực mục tiêu tài vĩ mô thời gian tới 65 NHNN cần hoạch định sách phát triển dài hạn, cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ, quan tâm đến phát triển bền vững NHTM NHNN cần tạo điều kiện hỗ trợ mặt sách cho NHTM có chiến lược phát triển hiệu quả, kiểm sốt tốt nợ xấu, khoản hoạt động ổn định Mô hình phê duyệt tín dụng tập trung số NHTM triển khai áp dụng NHNN thực nghiên cứu mơ hình, điểm mạnh hạn chế để hỗ trợ NHTM, áp dụng hiệu toàn hệ thống NHNN tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm NHTM để hỗ trợ phát triển Từ có thêm cơng cụ để quản lý chất lượng tín dụng NHTM, lành mạnh minh bạch, tăng trưởng tín dụng có hiệu Sự ủng hộ hỗ trợ từ phía quan chức năng, NHNN tạo thêm động lực tiền đề để NHTM tâm cải tổ hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động, qua góp phần thực tốt chức luân chuyển vốn đến cá nhân, doanh nghiệp thật cần vốn, có hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC Đây số yếu tố giúp trình thẩm định phê duyệt tín dụng NHTM đạt hiệu Trung tâm CIC giúp NHTM biết lịch sử vay vốn, uy tín tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng khác, giúp NHTM biết khách hàng có nợ hạn ngân hàng khác khơng Do thơng tin CIC cần mang tính đầy đủ, xác, cập nhật kịp thời, tổng hợp thơng tin cụ thể tình trạng tín dụng khách hàng Để làm điều đó, NHNN phải trọng đổi đại hoá trang thiết bị để thu thập cung cấp thông tin tín dụng hiệu quả, thơng suốt, kịp thời NHNN cần đào tạo cán có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp nhanh chóng kịp thời NHNN cần có biện pháp để kiểm sốt tính trung thực thơng tin tín dụng cung cấp 66 từ phía NHTM Sự hiệu CIC giúp minh bạch hoạt động tín dụng NHTM, qua thấy NHTM hoạt động hiệu quả, an tồn, NHTM có nợ xấu cao, chất lượng tín dụng để có biện pháp can thiệp, hỗ trợ xử lý NHTM yếu NHNN phải thường xuyên có hướng dẫn định hướng cho NHTM thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan mang tính khoa học Đặc biệt hoạt động tín dụng, NHNN cần nắm bắt hướng dẫn sách tín dụng qua thời kỳ NHTM, đảm bảo phát triển tốt phòng ngừa rủi ro NHNN cần xây dựng quan tra, giám sát ngân hàng hiệu quả, ổn định Cơ quan tra NHNN phận tiếp cận thực tế thường xuyên với NHTM Họ nắm bắt hoạt động tín dụng ngân hàng, sâu sát với ngân hàng, từ có đề xuất, giải pháp kiến nghị để NHNN quản lý NHTM hiệu Ở khía cạnh vĩ mơ, NHNN cần tham mưu cho phủ cân đối phù hợp mục tiêu: phát triển kinh tế, ổn định vĩ mơ, ổn định tiền tệ Mục tiêu, sách cần có bước đệm, có thời gian chuyển tiếp để phù hợp với thay đổi thời kỳ kinh tế NHNN cần tạo điều kiện để thị trường vốn, thị trường tiền tệ phát triển, giúp NHTM có thêm hội phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn, phát triển ổn thị trường liên ngân hàng 3.2.2.3 Từ phía khách hàng VPBank Khách hàng điều kiện tiên để ngân hàng tồn phát triển Chìa khố thành cơng cạnh tranh trì không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt VPBank không ngừng cải tiến mặt sản phẩm, quy trình để hỗ trợ khách hàng tốt mặt tài chính, tốn Khách hàng hỗ trợ ngân hàng để góp phần phát triển thị trường tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách 67 chủ động hoạch định chiến lược kinh doanh cách hiệu quả, khơng ngừng tìm kiếm hội đầu tư khả thi, nắm bắt đánh giá tình hình tài trước tìm đến hỗ trợ vốn từ phía ngân hàng Sự chủ động từ phía khách hàng giúp ngân hàng có niềm tin nhìn tốt chủ thể vay vốn, từ khơng có hỗ trợ vốn vay, ưu đãi lãi suất, ngân hàng cịn thực thêm vai trị tư vấn tài chính, dịng tiền cho bên vay Điều giúp hỗ trợ ngân hàng đạt hiệu tối đa, đồng thời khách hàng kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu giúp ngân hàng có khả thu hồi nợ vay hạn cao Khách hàng cần giữ uy tín tốt trình giao dịch tín dụng với ngân hàng Sử dụng vốn mục đích, hiệu quả, hồn trả nợ vay hạn, đóng gốc lãi kỳ đặn,… tiêu chí đánh giá hàng đầu ngân hàng chủ thể có nhu cầu vốn có giao dịch tín dụng với tổ chức tín dụng khác Ngân hàng ln ln ưu tiên cung ứng vốn tín dụng cho chủ thể vay vốn có tình hình kinh doanh ổn định, có phương án sử dụng vốn hiệu quả, khả thi, điểm quan trọng có thiện chí trả nợ Sự trung thực việc lập hồ sơ vay vốn khách hàng yếu tố mà ngân hàng quan tâm hàng đầu xét duyệt cho vay Khách hàng cần lập hồ sơ vay cách đầy đủ, phản ánh xác tình hình kinh doanh, tài mình, khơng cố tình giả mạo, lập hồ sơ thiếu trung thực để đạt mục đích vay VPBank có cải tiến mạnh quy trình thẩm định cho vay, với chuyên mơn hố tập trung phận tác nghiệp độc lập, trung thực khách hàng vay giúp q trình cấp tín dụng nhanh hơn, hiệu hơn, tránh trường hợp va chạm khơng đáng có ngân hàng, cán tín dụng với khách hàng Khi ngân hàng cấp tín dụng, khách hàng có trách nhiệm sử dụng tiền vay mục đích thực nội dung khác thỏa thuận hợp đồng tín 68 dụng Điều giúp khách hàng giữ uy tín với ngân hàng, đồng thời sử dụng vốn vay mục đích với thẩm định xét duyệt tính hiệu phương án vay vốn từ phía ngân hàng giúp khách hàng có khả sinh lời đạt hiệu kinh doanh cao Từ thu hồi vốn hạn, sinh lời tốt có khả trả nợ cho ngân hàng tốt Ngân hàng đóng vai trị hỗ trợ vốn, chủ thể vay vốn sử dụng hiệu nguồn vốn tài trợ, đạt tỷ suất sinh lời cao giúp ngân hàng thu hồi vốn lãi hạn, tương hỗ qua lại ngân hàng chủ thể vay vốn, hai bên có lợi Đối với khách hàng hữu, có giao dịch tín dụng tốt VPBank, với quy trình cải tiến, VPBank dành ưu tiên định cho cơng tác thẩm định xét duyệt tín dụng cách nhanh gọn dành ưu đãi tốt cho khách hàng Sự phối hợp công tác bổ sung hồ sơ, xây dựng mối quan hệ với ngân hàng cách nghiêm túc, giống cách họ thể với nhà cung cấp quan trọng Các chủ thể có quan hệ tín dụng VPBank nên thông báo thường xuyên cho ngân hàng kế hoạch sản xuất kinh doanh tình hình tài để ngân hàng chủ động có giải pháp trợ giúp gặp khó khăn Sự phối hợp nhịp nhàng khách hàng ngân hàng giúp hệ thống quy trình vận hành tốt hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời hiệu Kết luận chương Từ phân tích cụ thể chương 2, chương luận văn đề xuất giải pháp để hồn thiện mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung kiểm soát nợ xấu, nợ hạn VPBank từ phía thân VPBank Chi nhánh Gia Định, Ban lãnh đạo phòng ban ngân hàng, Ngân hàng nhà nước từ khách hàng VPBank Đây khơng nhóm giải pháp đề xuất nhằm nâng cao ứng dụng mơ hình mà giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay VPBank Gia Định nói riêng tồn hệ thống ngân hàng 69 nói chung Với thực trạng khó khăn chung kinh tế hoạt động tín dụng ngân hàng nay, VPBank hoạch định cho chiến lược phát triển dài hạn, kiểm sốt rủi ro tín dụng, nợ xấu ưu tiên hàng đầu Và với định hướng chiến lược phát triển vậy, VPBank ngày hoàn thiện ứng dụng hiệu mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung kiểm sốt nợ xấu, từ tạo dựng mơ hình phê duyệt tín dụng chuẩn mực ứng dụng cho NHTM khác Việt Nam 70 Kết luận Hoạt động tín dụng hoạt động đóng góp phần lớn vào lợi nhuận hoạt động mang lại nhiều rủi ro NHTM Nếu kiểm sốt chất lượng tín dụng, kiểm soát rủi ro yếu kém, nợ xấu – nợ hạn phát sinh cao, NHTM đối mặt với khả lỗ, thất thoát tài sản, khoản uy tín thương trường Trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam thực tế mức cao, đồng thời số thống kê công bố gần quan quản lý cho thấy NHTM vốn phát sinh vấn đề lớn hoạt động tín dụng từ trước Điều tiềm ẩn nhiều rủi ro không riêng ngân hàng mà rủi ro cho thị trường tiền tệ kinh tế Với thách thức vậy, bối cảnh kinh tế cịn trì trệ, kiểm sốt nâng cao hoạt động cấp tín dụng NHTM ưu tiên hàng đầu sách vĩ mơ NHNN VPBank, số ngân hàng khác tiên phong chuyển đổi chế hoạt động tín dụng, tìm đến đối tác tư vấn uy tín để xây dựng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm sốt hạn chế nợ xấu ngân hàng Trong phạm vi VPBank với số liệu cụ thể có từ VPBank Chi nhánh Gia Định tình hình hoạt động tín dụng, luận văn phân tích, điểm mạnh, hạn chế mơ hình ứng dụng Bên cạnh đó, với phân tích cụ thể tính ưu việt mơ hình mới, hiệu mơ hình dựa phân tích số liệu cụ thể, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả ứng dụng mơ hình ngân hàng Với kiến thức hiểu biết có q trình học tập tác nghiệp ngân hàng, số liệu thu thập được, tác giả luận văn cố gắng để đúc kết giải pháp mang tính thực tế nhằm hồn thiện mơ hình phê duyệt tín dụng NHTM 71 Đây mơ hình phê duyệt tín dụng mới, số NHTM Việt Nam VPBank, Techcombank,… triển khai – năm trở lại đây, chưa thể đánh giá chuẩn xác khả ứng dụng hiệu mơ hình thị trường ngân hàng Việt Nam Với mẻ vậy, trình thực luận văn tránh khỏi thiếu sót, đặc biệt phân tích, thu thập số liệu, hệ thống số liệu chưa đủ nhiều để tiến hành phân tích chi tiết, xác hiệu Luận văn mở hướng phát triển đề tài khác, hướng nghiên cứu khác, chặt chẽ hơn, thực tế mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung, mà thời gian ứng dụng Việt Nam đủ lâu, số lượng NHTM áp dụng đủ lớn để tìm mơ hình phê duyệt tín dụng tối ưu nhất, hiệu phù hợp với NHTM Việt Nam 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt Lê Quang Tiến, 2012 Hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Xn Nghĩa, 2006 Tìm chuẩn mực xếp hạng nợ xấu < http://vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=3749> [Ngày truy cập: 05 tháng 08 năm 2014] Mai Thuỳ Dung, 2011 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP địa bàn tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng nhà nước, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 22/04/2005 Ngân hàng nhà nước, 2007 Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Ngân hàng nhà nước, 2010 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Nguyễn Anh Đức, 2012 Phân tích danh mục tín dụng: Xác suất không trả nợ - Probability of Default (PD) Luận văn thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Nantes Nguyễn Đình Thiện, 2010 Nghiên cứu mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thu Thuỷ Đỗ Thị Thu Hà, 2013 Đổi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trình tái cấu trúc hệ thống [Ngày truy cập: 01 tháng 08 năm 2014] 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2010 Luật tổ chức tín dụng ngày 17/06/2010 11 Tạ Thanh Huyền Đỗ Thu Hằng, 2014 Kinh nghiệm ngân hàng nước giới quản lý rủi ro thơng qua mơ hình quản lý tín dụng học cho Việt Nam [Ngày truy cập: 02 tháng 12 năm 2014] 12 Trầm Thị Xuân Hương Hồng Thị Minh Ngọc, 2013 Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TP.HCM: Nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh 13 Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại TP.HCM: Nhà xuất lao động xã hội 14 Trần Phụng Thuỳ Trang, 2012 Một số giải pháp để nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 15 Trần Vũ Hải, 2008 Một số vấn đề pháp lý quản lý rủi ro tín dụng < http://luattaichinh.wordpress.com/2008/09/05/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91v%E1%BA%A5n-d%E1%BB%81-phap-ly-v%E1%BB%81-r%E1%BB%A7i-rotin-d%E1%BB%A5ng/> 74 [Ngày truy cập: 05 tháng 08 năm 2014] 16 Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương, 2013 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng < http://www.vnep.org.vn/Upload/Tai%20cau%20truc_Final.pdf> [Ngày truy cập: 07 tháng 08 năm 2014] 17 VPBank, 2012 Báo cáo thường niên năm 2012 18 VPBank, 2013 Báo cáo thường niên năm 2013 19 VPBank, 2012 Báo cáo tài kiểm toán năm 2012 20 VPBank, 2013 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 Danh mục tài liệu Tiếng Anh IASB (International Accounting Standards Board), 2010 International Financial Reporting Standards (IFRS) London IASB (International Accounting Standards Board), 2011 International Accounting Standard 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement London Inc.com, 2014 Credit Evaluation and Approval [Ngày truy cập: 02 tháng 12 năm 2014] Propertymetrics.com, 2014 The Commercial Credit Approval Process Explained < http://www.propertymetrics.com/blog/2013/06/12/credit-approval-process/> [Ngày truy cập: 02 tháng 12 năm 2014] Tran, Quoc Trong, 2010 The Impact of Credit Risk on Profitability in Commercial Banks in Vietnam Master’s Thesis University of Economics Ho Chi Minh City PHỤ LỤC Phụ lục 1: Dữ liệu hoạt động tín dụng VPBank Chi nhánh Gia Định Năm 2011 - 2012 Đơn vị tính: triệu đồng Tháng 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 TỔNG DƯ NỢ 61,457 62,985 63,539 77,251 82,732 94,573 103,214 109,948 126,289 133,164 127,363 134,486 153,397 Nhóm 55,352 55,672 47,278 63,729 73,792 77,523 86,845 80,230 98,297 101,685 93,092 80,623 135,555 Nhóm 6,105 7,313 13,061 10,322 5,740 13,850 13,169 24,808 23,082 26,569 29,361 48,952 12,932 Nhóm 0 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 1,710 1,710 1,710 0 Nhóm 0 0 0 3,200 3,200 3,200 1,710 1,710 1,710 Nhóm 0 0 0 0 0 3,200 3,200 3,200 6,105 7,313 16,261 13,522 8,940 17,050 16,369 29,718 27,992 31,479 34,271 53,862 17,842 0 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910 Tỷ lệ nợ hạn 9.9% 11.6% 25.6% 17.5% 10.8% 18.0% 15.9% 27.0% 22.2% 23.6% 26.9% 40.1% 11.6% Tỷ lệ nợ xấu 0.0% 0.0% 5.0% 4.1% 3.9% 3.4% 3.1% 4.5% 3.9% 3.7% 3.9% 3.7% 3.2% Tỷ lệ nợ nhóm 9.9% 11.6% 20.6% 13.4% 6.9% 14.6% 12.8% 22.6% 18.3% 20.0% 23.1% 36.4% 8.4% Tỷ lệ nợ nhóm 0.0% 0.0% 5.0% 4.1% 3.9% 3.4% 3.1% 1.6% 1.4% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% Tỷ lệ nợ nhóm 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.5% 2.4% 1.3% 1.3% 1.1% Tỷ lệ nợ nhóm 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 2.4% 2.1% Tổng nợ hạn Tổng nợ xấu (Nguồn: Dữ liệu hoạt động tín dụng VPBank Gia Định năm 2011, 2012) 10/2012 11/2012 12/2012 Năm 2013 Đơn vị tính: triệu đồng Tháng 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 TỔNG DƯ NỢ 193,034 206,897 222,584 243,331 269,546 254,030 276,300 293,486 242,019 247,615 237,857 215,025 Nhóm 166,021 169,064 190,109 205,742 250,183 230,694 252,636 262,425 212,072 226,022 209,436 182,119 Nhóm 22,103 32,634 23,980 24,989 15,462 19,346 11,963 19,361 18,844 8,234 13,106 17,636 Nhóm 1,999 5,294 9,400 700 790 8,500 8,500 7,902 6,159 8,114 7,142 Nhóm 1,710 0 0 0 0 4,000 4,000 4,928 Nhóm 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 27,013 37,833 32,474 37,589 19,362 23,336 23,663 31,061 29,947 21,593 28,420 32,906 4,910 5,199 8,494 12,600 3,900 3,990 11,700 11,700 11,102 13,359 15,314 15,270 14.0% 18.3% 14.6% 15.4% 7.2% 9.2% 8.6% 10.6% 12.4% 8.7% 11.9% 15.3% Tổng nợ hạn Tổng nợ xấu Tỷ lệ nợ hạn 2.5% 2.5% 3.8% 5.2% 1.4% 1.6% 4.2% 4.0% 4.6% 5.4% 6.4% 7.1% Tỷ lệ nợ nhóm 11.5% 15.8% 10.8% 10.3% 5.7% 7.6% 4.3% 6.6% 7.8% 3.3% 5.5% 8.2% Tỷ lệ nợ nhóm 0.0% 1.0% 2.4% 3.9% 0.3% 0.3% 3.1% 2.9% 3.3% 2.5% 3.4% 3.3% Tỷ lệ nợ nhóm 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.7% 2.3% Tỷ lệ nợ nhóm 1.7% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.5% Tỷ lệ nợ xấu (Nguồn: Dữ liệu hoạt động tín dụng VPBank Gia Định năm 2013) Năm 2014 Đơn vị tính: triệu đồng Tháng 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 Dự kiến 11/2014 Dự kiến 12/2014 TỔNG DƯ NỢ 286,352 288,098 295,644 326,355 320,024 334,699 336,455 342,436 349,787 360,455 372,000 380,000 Nhóm 251,818 254,192 266,584 291,797 280,981 292,847 295,482 299,964 306,006 316,065 327,710 334,610 Nhóm 19,263 18,635 16,558 22,056 23,526 26,535 25,932 26,782 28,098 28,945 29,000 30,000 Nhóm 7,142 7,142 5,268 5,268 6,352 6,352 5,586 5,846 5,776 5,645 5,700 5,800 Nhóm 4,928 4,928 4,032 4,032 5,963 5,763 6,253 6,253 6,316 6,210 6,000 6,000 Nhóm 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 Tổng nợ hạn 34,533 33,906 29,060 34,558 39,042 41,852 40,972 42,472 43,780 44,390 44,290 45,390 Tổng nợ xấu 15,270 15,270 12,501 12,501 15,516 15,316 15,039 15,689 15,682 15,445 15,290 15,390 Tỷ lệ nợ hạn 12.1% 11.8% 9.8% 10.6% 12.2% 12.5% 12.2% 12.4% 12.5% 12.3% 11.9% 11.9% Tỷ lệ nợ xấu 5.3% 5.3% 4.2% 3.8% 4.8% 4.6% 4.5% 4.6% 4.5% 4.3% 4.1% 4.1% Tỷ lệ nợ nhóm 6.7% 6.5% 5.6% 6.8% 7.4% 7.9% 7.7% 7.8% 8.0% 8.0% 7.8% 7.9% Tỷ lệ nợ nhóm 2.5% 2.5% 1.8% 1.6% 2.0% 1.9% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% Tỷ lệ nợ nhóm 1.7% 1.7% 1.4% 1.2% 1.9% 1.7% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% Tỷ lệ nợ nhóm 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% (Nguồn: Dữ liệu hoạt động tín dụng VPBank Gia Định 10 tháng đầu năm 2014 dự kiến tháng 11, 12/2014) ... dụng tập trung nhằm hạn chế tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Gia Định Chương 3: Giải pháp hoàn thiện mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế tỷ lệ nợ. .. mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Gia Định 19 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. .. tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Gia Định Chương Tổng quan mơ hình phê duyệt tín dụng - Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung - Nợ xấu hạn chế nợ xấu NHTM 1.1