(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Ngơ Hướng TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TĨM TẮT Luận văn trình bày cách có hệ thống vấn đề liên quan đến nợ hạn ngân hàng Từ sở lý thuyết thơng qua lược khảo cơng trình nghiên cứu trước đây, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định làm rõ mối tương quan nhân tố khách quan nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sài Gịn Luận văn sử dụng phương pháp hồi quy mơ hình Probit để xác định đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Kết cho thấy nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn bị tác động yếu tố sau: khả tài khách hàng, kinh nghiệm quản lý khách hàng, mục đích sử dụng vốn vay khách hàng, ngành nghề kinh doanh khách hàng, kỳ hạn khoản vay, kinh nghiệm cán quản lý khách hàng kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay Trong có yếu tố kỳ hạn khoản vay ngành nghề kinh doanh khách hàng có tác động chiều với tiêu nợ hạn, yếu tố lại kinh nghiệm khách hàng, khả tài khách hàng, mục đích sử dụng vốn vay, kinh nghiệm cán quản lý khách hàng kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay có mối quan hệ ngược chiều với nợ hạn ngân hàng Từ kết nghiên cứu trên, luận văn đưa số khuyến nghị nhằm hạn chế gia tăng nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Mình, ngày tháng Học viên Nguyễn Thị Dun năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc riêng Các nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố cơng trình thời điểm Những số liệu sử dụng luận văn trung thực, tác giả thu thập có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch; Các nội dung công bố truớc nội dung người khác thực trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn Kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, phù hợp với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Mình, ngày tháng Học viên Nguyễn Thị Duyên năm 2019 LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng cảm ơn tồn thể Quý Thầy Cô giáo cán nhân viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hỗ trợ giúp đỡ tơi học tập, tích lũy kiến thức suốt thời gian qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.,TS Ngơ Hướng, Thầy tận tình hỗ trợ, định hướng hướng dẫn trực tiếp tồn q trình thực luận văn Trong thời gian Thầy hướng dẫn, tiếp thu kiến thức bổ ích, phù hợp với mục tiêu luận văn Thầy hỗ trợ nhiều cơng tác hồn thiện luận văn; với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, tơi hồn thiện luận văn thân Đây thực điều q báu giúp tơi hồn thiện thân trình học tập làm việc sau Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, chồng, người hỗ trợ, truyền động lực cho tơi để hồn thiện luận văn Và tơi xin gửi lời cảm ơn tới anh chị, bạn bè làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn hỗ trợ nhiều việc thu thập thơng tin, số liệu thực tế có ý kiến xác đáng trình bày luận văn Thành phố Hồ Chí Mình, ngày tháng Học viên Nguyễn Thị Duyên năm 2019 MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Kết cấu đề tài 1.7 Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ nỢ QUÁ HẠN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG 2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng .6 2.1.1 Tín dụng 2.1.2 Rủi ro tín dụng 2.1.3 Tầm quan trọng rủi ro tín dụng 2.2 Lý thuyết nợ hạn Ngân hàng .10 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn ngân hàng .12 2.3.1 Yếu tố chủ quan 12 2.3.2 Yếu tố khách quan 13 2.4 Tổng quan nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn ngân hàng .15 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV - CHI NHÁNH SÀI GÒN 23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.2 Mơ hình nghiên cứu .24 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn 24 3.2.2 Phân tích yếu tổ ảnh hưởng đến nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 27 3.2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 28 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 31 3.4 Cách thức chọn mẫu nghiên cứu 35 3.5 Phương pháp nghiên cứu .37 3.6 Mô tả mẫu nghiên cứu 37 CHƯƠNG CỨU KẾT QUẢ MƠ HÌNH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN 43 4.1 Kết mơ hình kiểm định 43 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 47 CHƯƠNG CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ SỰ GIA TĂNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Khuyến nghị để hạn chế gia tăng nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn 56 5.3 Hạn chế đề tài 58 5.4 Hướng nghiên cứu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT .64 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam NHNN – Ngân hàng Nhà Nước NHTM – Ngân hàng thương mại RRTD – Rủi ro tín dụng HĐQT – Hội đồng quản trị TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh LNTT – Lợi nhuận truớc thuế TCTD – Tổ chức tín dụng KHCN – Khách hàng cá nhân 10 TCKT – Tổ chức kinh tế 11 NQH – Nợ hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Rủi ro trọng yếu phải đối mặt tổ chức tài chính/ngân hàng Bảng 3.1 Bảng dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng .25 Bảng 3.2 Bảng dư nợ tín dụng theo kỳ hạn cho vay 25 Bảng 3.3 Tình hình nợ hạn 26 Bảng 3.4 Mơ tả đo lường biến mơ hình nghiên cứu .30 Bảng 3.5 Bảng kỳ vọng dấu biến độc lập 35 Bảng 3.6 Thống kê mô tả biến 37 Bảng 3.7 Ma trận tương quan 40 Bảng 3.8 Hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) biến 41 Bảng 4.1 Kết dự báo Hosmer – Lemshow’s .43 Bảng 4.2 Kết kiểm định Hosmer – Lemshow’s 44 Bảng 4.3 Kiểm định khả dự báo mơ hình hồi quy 44 Bảng 4.4 Kết hồi quy mơ hình Probit theo phương pháp Stepwise 45 Bảng 4.5 Kết kiểm tra mô hình 46 Bảng 4.6 Ảnh hưởng biên biến độc lập đến NQH khách hàng vay BIDV - Chi nhánh Sài Gòn 47 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 55 CHƯƠNG CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ SỰ GIA TĂNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN 5.1 Kết luận Trong trình hoạt động kinh doanh ngân hàng, việc kiểm soát nợ hạn mang ý nghĩa sống tất ngân hàng giới, đặc biệt Việt Nam tín dụng nguồn thu chủ yếu Đánh giá xác mức độ tác động yếu tố đến nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn giúp Ban giám đốc Chi nhánh ngân hàng nhận diện yếu tố thực tác động đến nợ q hạn, từ xây dựng mơ hình quản trị rủi ro phù hợp với thực trạng Chi nhánh Mục tiêu nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố khả tài khách hàng vay, kỳ hạn vay, kinh nghiệm cán quản lý khách hàng, kiểm tra giám sát khoản vay, kinh nghiệm khách hàng vay, mục đích sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo đến nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt - Nam - Chi nhánh Sài Gịn Dựa vào sở lý thuyết trình bày nợ hạn tình hình nghiên cứu trước đây, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu với phương pháp nghiên cứu định lượng, liệu thu thập từ 349 hồ sơ xử lý phần mềm Stata 13 Nghiên cứu cho thấy nợ hạn Chi nhánh phụ thuộc yếu tố khả tài khách hàng vay, kỳ hạn vay, kinh nghiệm cán quản lý khách hàng, kiểm tra giám sát khoản vay, kinh nghiệm khách hàng vay, mục đích sử dụng vốn vay, thứ tự mức độ ảnh hưởng biên biến số đến nợ hạn khách hàng doanh nghiệp theo giá trị tuyệt đối giảm dần khả tài khách hàng, mục đích sử dụng, kỳ hạn cho vay, ngành nghề kinh doanh, kinh nghiệm khách hàng, kinh nghiệm cán giám sát; yếu tố tài sản đảm bảo khơng có tác động đáng kể đến nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gịn 56 Nhìn chung nghiên cứu thực mục tiêu đặt có đóng góp định cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn 5.2 Khuyến nghị để hạn chế gia tăng nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn Từ phát mà đề tài tìm thấy, học viên mạnh dạn đưa số khuyến nghị nhằm hạn chế nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn sau: Đầu tiên, cán quản lý khách hàng xem xét đến vấn đề khả tài để cải thiện khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp giảm thiểu nợ hạn mà ngân hàng phải đối mặt Cụ thể cán quản lý khách hàng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu vay vốn khách hàng có khả tài tương đối thấp (vốn tự có tương đối thấp so với nhu cầu vốn vay để tài trợ cho phương án, dự án đầu tư), lẽ khách hàng có khả trả nợ thấp so với khách hàng khác Bởi khả tài khách hàng doanh nghiệp thấp cho thấy khách hàng khơng có/ có khả tạo dòng tiền tốt ổn định mà vốn tự có khách hàng tương đối thấp Trong trường hợp khách hàng khơng có/ít có khả tốn lãi vay khơng có/ít có khả trả khoản nợ Cho nên hồ sơ vay có tỷ lệ vốn tự có thấp, cán quản lý cần phải xem xét thêm thông tin khác như: phương án sản xuất kinh doanh có khả thi hay khơng? Sản phẩm sản xuất có phù hợp với thị trường hay khơng? Hay phương án có hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng bán hàng khơng v.v để xác định có thực cho vay hay không nhằm hạn chế gia tăng nợ hạn chi nhánh Khối quản lý khách hàng doanh nghiệp quy định tỷ lệ vốn tự có an tồn dự án mức hợp lý, làm thực thẩm định hồ sơ vay vốn khách hàng 57 Thứ hai, cán quản lý khách hàng xem xét đến yếu tố kỳ hạn vay người vay để cải thiện khả trả nợ khách hàng giảm thiểu nợ hạn mà ngân hàng phải đối mặt Tức là, thẩm định hồ sơ vay vốn, ngân hàng cần tính tốn, xem xét kỹ thời gian sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh thực khách hàng để đảm bảo thời gian cho vay với thời gian sử dụng vốn Điều làm giảm thiểu gia tăng nợ hạn cho ngán hàng Thứ ba, cán quản lý khách hàng xem xét đến yếu tố kinh nghiệm khách hàng vay để giảm thiểu nợ hạn mà ngân hàng phải đối mặt Nếu ban lãnh đạo doanh nghiệp chưa có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp thành lập cán quản lý khách hàng Chi nhánh cần phải đánh giá kỹ lưỡng khách hàng trước định cấp tín dụng cho khách hàng Bao gồm (thẩm định tư cách khách hàng, lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm sản xuất gì, phương thức bán hàng, thị trường tiêu thụ, thiết bị công nghệ sản xuất,…) Thứ tư, cán quản lý khách hàng xem xét đến yếu tố mục đích sử dụng vốn vay khách hàng vay để giảm thiểu nợ hạn mà ngân hàng phải đối mặt Nếu khách hàng doanh nghiệp cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh cho thấy mục đích sử dụng vốn vay cán khách hàng Chi nhánh nên cân nhắc đến việc cấp tín dụng cho khách hàng Cơng tác kiểm trả mục đích sử dụng vốn trước giải ngân quan trọng giám sát việc sử dụng vốn khách hàng bổ sung chứng từ phù hợp, giải ngân theo tiến độ dự án, … Thứ năm, cán quản lý khách hàng xem xét đến yếu tố ngành nghề kinh doanh khách hàng vay để giảm thiểu nợ hạn mà ngân hàng phải đối mặt Nếu khách hàng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có ý định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh có rủi ro tiềm tàng tương đối cao cán khách hàng Chi nhánh nên cân nhắc đến việc cấp tín 58 dụng cho khách hàng ngành nhựa, hay nuôi trồng thủy sản, hay bất động sản để hạn chế gia tăng nợ hạn cho chi nhánh Thứ sáu, Ban Giám đốc Chi nhánh nên cố gắng xem xét yếu tố kinh nghiệm cán quản lý khách hàng duyệt hồ sơ vay trình lên Ban Giám đốc Đối với yếu tố kinh nghiệm cán quản lý khách hàng, cán kinh nghiệm rủi ro cao, nhiên cán nhiều năm kinh nghiệm tiềm ẩn rủi ro đạo đức (cố ý làm sai) Trong trường hợp này, chi nhánh cần quy định phê duyệt qua nhiều cấp, thực luân chuyển cán theo quy định để tránh trường hợp cán lâu năm có mối quan hệ thân thiết với khách hàng Thực rà soát hồ sơ vay theo quy định Cuối cùng, cán quản lý khách hàng cần phải thực kiểm tra giám sát khoản vay nhiều mong muốn giúp Chi nhánh giảm thiểu nợ hạn Các khoản vay kiểm tra giám sát dường có khả chuyển nhóm nợ cao so với khoản vay kiểm tra giám sát nhiều Bởi lẽ có nhiều trường hợp xảy nợ hạn q trình kiểm sốt sau giải ngân khơng chặt chẽ, số lần kiểm tra giám sát tăng lên khả xảy nợ hạn thấp 5.3 Hạn chế đề tài Mặc dù có nhiều nổ lực việc hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ, đề tài tồn số hạn chế định Cụ thể sau: Đầu tiên, luận văn thực nghiên cứu mẫu bao gồm 349 khách hàng doanh nghiệp vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gịn Do chưa đại diện cho tổng thể khách hàng vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn Đây hạn chế mà luận văn mắc phải Thứ hai, yếu tố mà luận văn xác định có ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng doanh nghiệp vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn cách tổng quan nghiên cứu trước lựa chọn yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến nợ hạn khách hàng, đồng 59 thời cách lựa chọn luận văn có phần chủ quan Đồng thời, yếu tố chủ yếu tập trung vào đặc điểm khách hàng (như kinh nghiệm khách hàng, khả tài khách hàng, ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo), đặc điểm khoản vay (kỳ hạn cho vay) đặc điểm xuất phát từ ngân hàng (kinh nghiệm cán quản lý khách hàng, kiểm tra giám sát khoản vay) Do cịn nhiều yếu tố khác có tác động đến nợ hạn khách hàng luận văn chưa xem xét đến ý thức trả nợ khách hàng Đây hạn chế thứ hai đề tài Thứ ba, thông tin khách hàng chủ yếu có cung cấp từ khách hàng nhập liệu hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Do có khơng xác định câu trả lời khách hàng hỏi đến vấn đề Đây hạn chế thứ ba đề tài nghiên cứu 5.4 Hướng nghiên cứu Từ hạn chế nêu, luận văn đưa số hướng nghiên cứu dành cho đề tài có quan tâm đến vấn đề khả trả nợ khách hàng nợ hạn mà ngân hàng gặp phải Cụ thể sau: Đầu tiên, nghiên cứu sau cố gắng gia tăng số lượng khách hàng phân tích để đại diện cho toàn khách hàng vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn Thứ hai, nghiên cứu sau phân chia khách hàng thành nhóm khách hàng lớn khách hàng nhỏ lẻ để từ dễ dàng việc phân tích nợ hạn ngân hàng Thứ ba, nghiên cứu sau cân nhắc đến việc xem xét yếu tố khác có ảnh hưởng đáng kể đến nợ hạn khách hàng cách tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực cho vay đưa vào mơ hình nghiên cứu nợ hạn khách hàng Thứ tư, nghiên cứu sau cân nhắc đến việc sử dụng thêm yếu tố khách hàng yếu tố nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát 60 triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn để làm rõ tác động yếu tố đến nợ hạn từ có sách giảm thiểu nợ hạn cho hiệu 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Alessandri, P., & Drehmann, M (2010) An economic capital model integrating credit and interest rate risk in the banking book Journal of Banking & Finance, 34(4), 730-742 Antwi, S., Mills, A E F E., Mills, A G., & Zhao, X (2012) Risk factors of loan default payment in Ghana: a case study of Akuapem Rural Bank International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(4), 376-386 Berger, A N., & DeYoung, R (1997) Problem loans and cost efficiency in commercial banks Journal of Banking & Finance, 21(6), 849-870 Breuer, T., Jandačka, M., Rheinberger, K., & Summer, M (2010) Does adding up of economic capital for market-and credit risk amount to conservative risk assessment? Journal of Banking & Finance, 34(4), 703-712 Caprio, G., & Klingebiel, D (1999) Bank insolvencies: cross-country experience The World Bank Chapman, J M (1940) Factors affecting credit risk in personal lending In Commercial Banks and Consumer Instalment Credit(pp 109-139) NBER Demirgỹỗ-Kunt, A., & Detragiache, E (1998) The determinants of banking crises in developing and developed countries Staff Papers, 45(1), 81-109 Dinh, T H T., & Kleimeier, S (2007) A credit scoring model for Vietnam's retail banking market International Review of Financial Analysis, 16(5), 471-495 Dunn, L F., & Kim, T (1999) An empirical investigation of credit card default Ohio State University, Department of Economics Working Papers, (99-13) Estrella, A., & Mishkin, F S (1996) The yield curve as a predictor of US recessions Current issues in economics and finance, 2(7) Fofack, H L (2005) Nonperforming loans in Sub-Saharan Africa: causal analysis and macroeconomic implications The World Bank 62 Fukuda, S I (2012) Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis: Evidence from the interbank markets in Tokyo and London Journal of Banking & Finance, 36(12), 3185-3196 Giesecke, K., & Kim, B (2011) Systemic risk: What defaults are telling us Management Science, 57(8), 1387-1405 Gorter, M C., & Bloem, M A M (2001) The treatment of nonperforming loans in macroeconomic statistics (No 1-209) International Monetary Fund Louzis, D P., Vouldis, A T., & Metaxas, V L (2012) Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027 Mansoori, H., Reza Kohansal, M., & Farid Khadem Ghousi, M (2009) Introducing a lexicographic goal programming for environmental conservation program in farm activities: a case study in Iran China Agricultural Economic Review, 1(4), 478-484 Nijskens, R., & Wagner, W (2011) Credit risk transfer activities and systemic risk: How banks became less risky individually but posed greater risks to the financial system at the same time Journal of Banking & Finance, 35(6), 13911398 Nkusu, M M (2011) Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies (No 11-161) International Monetary Fund Onyeagocha, S U O., Chidebelu, S A N D., & Okorji, E C (2012) Determinants of repayment of loan beneficiaries of micro finance institutions in southeast states of Nigeria International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 2(1047-2016-85426), 167-175 Qian, J., & Strahan, P E (2007) How laws and institutions shape financial contracts: The case of bank loans The Journal of Finance, 62(6), 2803-2834 63 Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: The case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 4(1), 45-52 Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: The case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 4(1), 45-52 Saunders, A., & Allen, L (2002) Credit risk measurement: new approaches to value at risk and other paradigms (Vol 154) John Wiley & Sons Shehzad, C T., & De Haan, J (2013) Was the 2007 crisis really a global banking crisis? The North American Journal of Economics and Finance, 24, 113124 Sileshi, M., Nyikal, R., & Wangia, S (2012) Factors affecting loan repayment performance of smallholder farmers in East Hararghe, Ethiopia Developing country studies, 2(11), 205-213 Steinwand, D (2000) A risk management framework for microfinance institutions GTZ, Financial Systems Development, Eschborn, Germany, 1-70 Stiglitz, J E., & Weiss, A (1981) Credit rationing in markets with imperfect information The American economic review, 71(3), 393-410 Wagner, W., & Marsh, I W (2006) Credit risk transfer and financial sector stability Journal of Financial Stability, 2(2), 173-193 Zribi, N., & Boujelbegrave, Y (2011) The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia Journal of Accounting and Taxation, 3(4), 70-78 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Quốc Nghi (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh hậu giang, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ số 4, 85 – 91 Phan Đình Khơi, Nguyễn Việt Thành (2017) Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến nợ hạn : Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Trường đại học Cần Thơ số 48d, trang 104 – 111 Trương Đơng Lộc, & Nguyễn Thanh Bình (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang, Tạp chí cơng nghệ Ngân hàng số 64, ISSN: 1859-3682 Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 5, trang 38 – 41 Vương Quân Hoàng, & Đào Gia Hưng, & Nguyễn Văn Hưng, & Trần Minh Ngọc, & Lê Hồng Phương (2006) Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân, Tạp chí Ứng dụng Tốn học, Số 2, 01 -16 PHỤ LỤC Thống kê mô tả Variable Obs Mean Nqh Kyhan Knkh Kntc Mucdich 349 349 349 349 349 Kncb Nganh Giamsat Tsdb 349 349 349 349 Std Dev Min Max 2722063 2.191977 6.484241 4757249 2148997 4457346 8237452 4.131169 1299898 4113425 1 15 698 5.255014 4670487 4.507163 5577908 2.878928 4996293 2.729802 1768058 1 138 10 10 892 Ma trận tương quan Nqh Kyhan Knkh Kntc Mucdich Kncb Nganh Giamsat Tsdb Giamsat Tsdb Nqh Kyhan Knkh 1.0000 0.3347 -0.4510 -0.3982 0.8241 -0.2939 0.3952 -0.3948 0.1271 1.0000 -0.0595 -0.0359 0.2426 -0.0558 0.0119 -0.0153 0.1592 1.0000 0.1711 -0.3573 0.1242 -0.1851 0.2635 -0.1682 Giamsat Tsdb 1.0000 0.0869 1.0000 Kntc Mucdich 1.0000 -0.3462 0.1692 -0.0335 0.1388 0.0147 1.0000 -0.2041 0.3631 -0.3225 0.0920 Kncb Nganh 1.0000 -0.1130 1.0000 0.1122 -0.0688 -0.0312 0.0433 Kiểm tra VIF Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -kyhan 1.10 1.05 0.9083 0.0917 knkh 1.23 1.11 0.8132 0.1868 kntc 1.17 1.08 0.8511 0.1489 mucdich 1.65 1.29 0.6046 0.3954 kncb 1.06 1.03 0.9400 0.0600 nganh 1.19 1.09 0.8407 0.1593 giamsat 1.19 1.09 0.8431 0.1569 tsdb 1.08 1.04 0.9272 0.0728 Kết hồi quy begin with full model p = 0.5206 >= 0.1000 removing Tsdb Probit regression Number of obs LR chi2(7) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -20.720212 Nqh Coef Kyhan Knkh Kntc Kncb Nganh Giamsat Mucdich _cons 2.546074 -.3588336 -13.91773 -.3587859 2.377132 -.2624332 6.581785 1.41674 Std Err .6707662 1107432 4.127232 1226828 6806053 1298606 1.679337 1.671545 z 3.80 -3.24 -3.37 -2.92 3.49 -2.02 3.92 0.85 P>|z| 0.000 0.001 0.001 0.003 0.000 0.043 0.000 0.397 = = = = 349 367.20 0.0000 0.8986 [95% Conf Interval] 1.231396 -.5758863 -22.00696 -.5992397 1.04317 -.5169553 3.290345 -1.859428 3.860751 -.141781 -5.828504 -.1183321 3.711094 -.0079111 9.873226 4.692908 Kiểm tra vấn đề bỏ soát biến Probit regression Number of obs LR chi2(2) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -20.524069 Nqh _hat _hatsq _cons Coef Std Err .9924785 2149995 -.0589267 0361589 065899 241818 z P>|z| 4.62 0.000 -1.63 0.103 0.27 0.785 5710872 -.1297968 -.4080555 Probit model for Nqh, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) (There are only distinct quantiles because of ties) 349 0.46 0.9996 349 367.59 0.0000 0.8995 [95% Conf Interval] Kiểm tra Hosmer – Lemeshow number of observations = number of groups = Hosmer-Lemeshow chi2(7) = Prob > chi2 = = = = = 1.41387 0119434 5398535 Probit model for Nqh, goodness-of-fit test (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) (There are only distinct quantiles because of ties) Group Prob Obs_1 Exp_1 Obs_0 Exp_0 Total 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 34 38 32 36 36.0 34.0 38.0 32.0 36.0 36 34 38 32 36 10 0.0020 0.1514 1.0000 1.0000 23 69 0.0 2.1 23.6 69.0 34 32 12 34.0 32.9 11.4 0.0 34 35 35 69 Dự báo mơ hình Probit model for Nqh True Classified D ~D Total + - 90 250 94 255 Total 95 254 349 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as Nqh != Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 94.74% 98.43% 95.74% 98.04% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 1.57% 5.26% 4.26% 1.96% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 97.42% Ảnh hưởng biên Average marginal effects Model VCE : OIM Number of obs = 349 Expression : Pr(Nqh), predict() dy/dx w.r.t : Kyhan Knkh Kntc Kncb Nganh Giamsat Mucdich dy/dx Kyhan Knkh Kntc Kncb Nganh Giamsat Mucdich 0826501 -.0116484 -.4517946 -.0116468 077166 -.0085191 2136566 Delta-method Std Err .0147804 0027936 1036859 0032325 0164791 0038838 0357451 z 5.59 -4.17 -4.36 -3.60 4.68 -2.19 5.98 P>|z| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028 0.000 [95% Conf Interval] 0536811 -.0171238 -.6550152 -.0179824 0448676 -.0161311 1435976 1116191 -.006173 -.248574 -.0053113 1094644 -.000907 2837157 ... độ ảnh hưởng yếu tố đến nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Kết cho thấy nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn bị tác động yếu tố sau:... tín dụng nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn 24 3.2.2 Phân tích yếu tổ ảnh hưởng đến nợ hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DUYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT