[Slide thuyết trình]rủi RO tín DỤNG TRONG các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM

Slide

ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO

RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI VIỆT NAM

TPHCM, 08/12/2008

NGUYỄN MINH TRANG

PHẠM THI PHƯƠNG THẢO

LÊ TRỌNG THUẦN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC NGÂN

HÀNG TMVN

I/ RỦI RO TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH

II/ RỦI RO THANH KHOẢN

III/ RỦI RO LÃI SUẤT

IV/ RỦI RO NGOẠI HỐI

V/ RỦI RO TRONG QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ

VI/ RỦI RO TÍN DỤNG

I.1/RỦI RO TÍN DỤNG LÀ GÌ?

Rủi ro tin dụng là nguy cơ mà người đi vay không thể chi trả tiền lãi hoặc hoàn trả vốn gốc so với thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng

CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG

Nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân từ phía ngân hàng

Nguyên nhân từ TSBĐ Nguyên nhân từ phía

khách hàng

I.2/ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG

I.2.1-Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan

I.2.2-Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan

RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

I.2.1.1 Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định  

 1 Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của

RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

I.2.1.1 Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định (tt)

2 Rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập

quốc tế:

 Quá trình tự do hoá tài chính và hội nhập quốc tế  có thể 

làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh 

tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp phải đối mặt  với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị  trường.

 Sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước và 

quốc tế cũng khiến cho các ngân hàng trong nước với hệ 

thống quản lý yếu kém gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng  lên.  

 3 Sự tấn công của hàng nhập lậu:

RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

I.2.1.1 Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định (tt)  

4.Thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư một cách hợp lý đã dẫn đến

khủng hoảng thừa về đầu tư trong một số ngành:

Nhà nước. Điều này dẫn đến sự gia tăng quá đáng vốn đầu tư vào 

một số ngành, dẫn đến khủng hoảng thừa, lãng phí tài nguyên quốc  gia.  

RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

I.2.1.2 Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi  

 1. Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương:  

 2. Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN:  

 3. Hệ thống thông tin quản lý còn bất cập:  

RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN

I.2.2 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan  

2.2 Rủi ro do các nguyên nhân từ phía ngân hàng  

Nguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng

Giá cả biến độngKhó định giá

Tính khả mại thấp, tài sản chuyên dụng …

Tranh chấp về pháp lý

DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT 

NAM

1/ Kết quả họat động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại nhà nước

Qua các năm các ngân hàng thuơng mại nhà nước Việt nam đã đạt được một số kết quả khả quan trên nhiều mặt như sau:

 Giữ vững tốc độ tăng trưởng cao, tổng tài sản tăng dần qua các năm

Bảng 1 : Tăng trưởng tài sản của các ngân hàng thuơng mại nhà nước Việt nam

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 Về huy động vốn : nguồn vốn huy động tăng trưởng liên tục qua nhiều năm

do các ngân hàng mở rộng và phát triển mạng lưới huy động vốn cùng với việc triển khai nhiều hình thức huy động vốn như: chứng chỉ tiền gửi, tiết kiệm có quà tặng và những biện pháp khuyến mãi hấp dẫn, lãi suất được điều chỉnh linh hoạt

Bảng 2: Huy động vốn của của các ngân hàng thuơng mại nhà nước Việt Nam

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 Hoạt động tín dụng : các ngân hàng thương mại nhà nước đã nỗ lực đáp

ứng vốn kịp thời cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, dư nợ tín dụng tăng dần qua các năm

Bảng 3 : Dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt nam

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 Lợi nhuận trước thuế:

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

2/ Tình hình dư nợ tín dụng và nợ xấu của các Ngân hàng thương mại nhà

nước năm 2007 :

 Qua số liệu trên ta thấy mức tăng trưởng tín dụng của 3 Ngân hàng thương

mại nhà nước ngày càng tăng, trong đó Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có số dư nợ cao nhất trong tất cả các Ngân hàng, kế đến là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam.

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 So sánh số liệu ta thấy, cuối năm 2007 tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng Đầu tư

và Phát triển Việt nam và mức trích dự phòng rủi ro cao hơn Agribank và Vietinbank,

3/ Tình hình nợ xấu tại BIDV

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 Mặc dù tỷ lệ nợ xấu BIDV cao hơn Agribank, Vietinbank, nhưng trong năm

2007 Bidv đã nỗ lực giảm tỷ lệ nợ xấu một cách đáng kế, giảm 45% so với năm 2006 Nguyên nhân :

 Cơ cấu khách hàng đã được chuyển dịch phù hợp với xu hướng phát triển

hiện nay, đó là ưu tiên phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn; cho vay theo ngành nghề cũng dần đẩy mạnh sang các lĩnh vực sinh lợi cao, hạn chế cho vay trong lĩnh vực nhiều rủi ro như ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng

 Thực hiện phân loại khách hàng hiện có ngay khi khách hàng bắt đầu có

quan hệ để có những chính sách tín dụng phù hợp từng nhóm khách hàng, từng đối tượng khách hàng

 Tập trung cho vay mới đối với khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh và

đảm bảo khả năng trả nợ

 Phân tích đánh giá thực trạng tín dụng thương mại định kỳ rà soát phân tích

tín dụng để kịp thời có những biện pháp xử lý hạn chế các khoản tín dụng xấu, xác định tiềm ẩn rủi ro để để quản lý nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro Thực hiện quản lý danh mục dầu tư và danh mục nợ xấu để có biện pháp xử lý kịp thời kiểm soát hạn chế nợ xấu mới phát sinh

III- NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG

A Đối với Các ngân hàng thương mại nhà nước :

1/ Cần xác định lại quy mô, cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng cho

phù với yêu cầu của công tác quản lý vào chiến lược của mình.

Cần tổ chức rà soát, đánh giá lại chất lượng và hiệu quả của việc mở rộng mạng lưới kinh doanh cũng như chất lượng tăng trưởng dư nợ tín dụng, trên cơ sở đó xác định lại quy mô, cơ cấu tổ chức bộ máy gắn liền với chất lượng quản lý một cách hợp lý

2/ Tăng cường công tác đào tạo

 Lựa chọn cán bộ đủ kiến thức và đạo đức nghề nghiệp làm công tác tín

dụng

 Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tập trung vào các kỹ năng

đánh giá phân loại khách hàng và thẩm định dự án

 Chú ý rèn luyện và nâng cao khả năng ngoại ngữ

 Gửi cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài, nhất là học hỏi kinh nghiệm của

các ngân hàng có uy tín trong khu vực về thẩm định dự án và cho vay theo dự án

NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG

3/ Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng

 Tham gia và thực hiện nghiêm túc các quy định của quy

chế thông tin tín dụng hiện hành

 Tối thiểu hàng quý trong tờ trình cho vay vốn phải cập

nhật thông tin tín dụng của khách hàng.

 Kết nối với các hệ thống thông tin khác của NHNN, Bộ

Thương mại, Bộ công nghiệp…thu nhập thông tin tín

dụng toàn ngành Ngân hàng và thông tin kinh tế khác.

 Phát triển mạng nội bộ, tổ chức thông tin nội bộ, xây

dựng trang WEB, kết nối internet để thường xuyên khai thác thông tin về tình hình kinh tế chính trị xã hội, tình hình thị trường, tình hình doanh nghiệp, …

NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG

4/ Nâng cao hệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 5/ Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng.

 Chuyển đổi cơ cấu khách hàng

 Chấn chỉnh việc gia hạn nợ tràn lan

6/ Xây dựng chính sách tín dụng, chính sách khách hàng

ổn định phù hợp với định hướng cho hoạt động tín

dụng trong tình hình mới.

7/ Phát triển dịch vụ phi tín dụng :

 Cán bộ tín dụng là đầu mối tiếp thị khách hàng mới,

chăm sóc khách hàng, giới thiệu tất cả các dịch vụ của Ngân hàng, đầu mối tiếp nhận phản ánh của khách hàng trên mọi phương diện, phối hợp với các Phòng ban khác giải quyết các khiếu nại của khách hàng

NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG

 Cần tính toán lợi ích thu được trên tổng thể các quan hệ

giao dịch của khách hàng với ngân hàng như lãi thu từ tín dụng, phí thu được từ hoạt động thanh toán… để xác định giá cả các dịch vụ cho phù hợp, nhất là lãi suất tín dụng

 Khi đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng, nên đưa ra các

điều kiện như chuyển doanh thu, tham gia các dịch vụ thanh toán là một trong những điều kiện tín dụng,

NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG

B Đối với Cơ quan quản lý nhà nước

 Các Bộ có các DNNN trực thuộc Bộ mình quản lý, nên

xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả doanh nghiệp,

trường hợp doanh nghiệp mức doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao hơn năm trước, các chỉ tiêu tài chính đạt mức an toàn, và năng lực quản trị điều hành của doanh nghiệp tốt… thì đồng ý chấp thuận cho các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, ngược lại các DNNN này kinh

doanh không hiệu quả thì có quyền từ chối

 Bộ tài chính, Bộ tư pháp nên phối hợp hường dẫn cụ thể

thế nào là tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách, để các TCTD nhận tài sản đảm bảo.

NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG

chỉ nên giữ lại những doanh nghịêp có vai trò trọng yếu

Trường hợp các doanh nghiệp không thực hiện đúng lộ trình sắp xếp lại doanh nghiệp hoặc cổ phần hoá, kiên quyết dùng biện pháp mạnh là cách chức hoặc tạm ngừng điều hành,

tránh trường hợp nhiều Doanh nghiệp cố tình trì hoãn.

năm hoặc đối với những doanh nghiệp có vốn lớn, yêu cầu báo cáo tài chính phải được kiểm toán

NHỮNG GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG

C Đối với Ngân hàng nhà nước

 Trung tâm thông tin tín dụng cần nâng cao công nghệ mới, nghiên

cứu tạo ra nhiều sản phẩm thông tin, cần đi sâu phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo và cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng thông tin tín dụng.

 Ngân hàng nhà nước và trung tâm thông tin tín dụng cần phối hợp

chặt chẽ trong việc đôn đốc các TCTD cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin và Ngân hàng nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ về việc thực hiện quy chế hoạt động thông tin tín dụng

 Cần nghiêm khắc xử lý tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc vay

vốn tại nhiều ngân hàng để thực hiện đảo nợ Định kỳ hàng tháng tại cuộc giao ban giữa các Chi nhánh NHNN và các NHTM trên địa bàn, NHNN nên thông báo cho các TCTD biết tình hình các doanh nghiệp vay tại nhiều TCTD, để cùng trao đổi thông tin, qua đó có thể phát hiện những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro.

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

Tài liệu tham khảo

 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Trường Đại học Kinh tế

TP.HCM- PGSTS Nguyễn Đăng Dờn- Chủ biên

 Báo cáo thường niên của BIDV, Vietinbank, Agribank

Thank you for your attention