MÔ HÌNH hồi QUY bội (KINH tế LƯỢNG SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

Chủ đề 3: MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI MƠ HÌNH HỒI QUI BA BIẾN  Mơ hình ba biến viết sau: E(Y/ X2,X3)=  +  2X2 +  3X3 Yi =  +  2X2i +  3X3i + Ui  Ý nghĩa hệ số hồi qui riêng? Mơ hình hồi qui k biến  Mơ hình k biến viết sau: E(Y/ X2,X3, ,Xk)=  +  2X2 +  3X3 + +  kXk Hay: Yi =  +  2X2i +  3X3i + +  kXki + Ui  Ý nghĩa hệ số hồi qui riêng? Ứng dụng Eviews Hệ số xác định bội (R2) hệ số xác định bội Hệ hiệu chỉnh (R ): số xác định bội R tính hai công thức sau: ESS TSS  RSS RSS  R    1 TSS TSS TSS ESS  R   TSS n n n i 1 i 1 i 1 � � y x    �  y x   � i 2i � i 3i k �yi xki n y �i i 1 Hệ số xác định bội (R2) hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R2):  Ý nghĩa hệ số xác định? 0 �R �1 Nếu R2 = 1, có nghóa đường hồi qui giải thích 100% thay đổi Y Nếu R2 = 0, có nghóa mô hình không giải thích thay đổi Y Hệ số xác định bội (R2) hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R ): Hệ số xác định bội hiệu chỉnh R2 tính theo công thức sau: RSS n 1 n  k  R  1   (1  R ) TSS nk n 1  R2 có tính chất sau:  Nếu k>1 R2  R2  1, điều có nghóa số biến giải thích tăng lên R2 tăng chậm R2 Hệ số xác định bội (R2) hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R ):  R có tính chất sau:  R2  0, R2 âm Khi R2 âm coi Người ta thường dùng hệ số R2 để cân nhắc xem xét việc đưa thêm biến vào mô hình Chúng ta đưa thêm biến vào mô hình thoả mãn hai điều + Chừng R2 kiện sau đây: + Hệtăng số hồi qui biến đưa vào mô hình phải khác ý Hệ số xác định bội (R2) hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R2): Khi biết hệ số hồi qui biến đưa vào khác ý nghóa thống kê? Khi mà giả thiết: H0 : k = H1 : k  bị bác bỏ, k hệ số biến Xk mà định đưa vào mô hình Ma trận tương quan Giả sử có mô hình hồi qui bội sau đây: Yi = 1 + 2X2i + + kXki + Ui Goïi rtj hệ số tương quan biến thứ t biến thứ j Nếu t =1 r1j hệ số tương quann 2biến Y biến n � � � � Xj xti x ji � yi x ji � � � � � �i 1 � i 1 � � Khi r  r1 j  n ; tj n n n 2 2 đó: x x y x � ti � ji � i � ji i 1 i 1 i 1 i 1 Ma trận tương quan Trong xji = Xji - Xj đó: Dễ dàng thấy rtj = rjt ; rjj =1 rằng: Ma trận tương quan có dạng sau: �r11 � r21 � R �M � �rk1 r12 r22 M rk L L O L r1k � �1 r12 � �r r2 k � �21  M� �M M � �r r rkk � �k1 k L L O L r1k � � r2 k � M� � 1� Kiểm định giả thiết  Kiểm định giả thiết hệ số hồi qui riêng: + Xây dựng khoảng tin cậy + Kiểm định mức ý nghĩa + Giá trị xác suất P (P-value) Kiểm định giả thiết đồng thời Ý nghĩa?  Giả thiết:  H :   3  L   K  H1 : Khong phai tat ca cac tham so dong thoi bang khong  Trị thống kê kiểm định giả thiết : ESS  k   Fc  ~ F(k-1,n-k) RSS  n - k  Kiểm định giả thiết đồng thời -Mặc khác: ESS  k   R (n  k ) Fc   : F (k  1, n  k ) RSS  n - k  (1  R )(k  1) Nguyên tắc định: Bác bỏ giả thiết không Fc �F (k  1, n  k ) Hoặc giá trị p-value thống kê F nhỏ mức ý nghĩa cho trước(thường nhỏ 10%) ... nhắc xem xét việc đưa thêm biến vào mô hình Chúng ta đưa thêm biến vào mô hình thoả mãn hai điều + Chừng R2 kiện sau đây: + Hệtăng số hồi qui biến đưa vào mô hình phải khác ý Hệ số xác định bội. ..MƠ HÌNH HỒI QUI BA BIẾN  Mơ hình ba biến viết sau: E(Y/ X2,X3)=  +  2X2 +  3X3 Yi =  +  2X2i +  3X3i + Ui  Ý nghĩa hệ số hồi qui riêng? Mơ hình hồi qui k biến  Mơ hình k biến viết... trận tương quan Giả sử có mô hình hồi qui bội sau ñaây: Yi = 1 + 2X2i + + kXki + Ui Gọi rtj hệ số tương quan biến thứ t biến thứ j Nếu t =1 r1j hệ số tương quann 2biến Y bieán n � � � � Xj