Tự tương quan (KINH tế LƯỢNG SLIDE)

Chương Tự tương quan Autocorrelation Các giả thiết mơ hình CLRM (nhắc lại) Mơ hình tuyến tính Yi  1  2X 2i  3X 3i  ui Kì vọng Ui 0: E (ui | X 2i , X 3i )  Các Ui nhất: var(ui )   Khơng có tương quan Ui: Khơng có quan hệ tuyến tính biến giải thích cov(ui u j )  0, i �j 11  2X 2i  3X 3i �0, 1 , 2 , 3 �(0,0,0) Uncorrelated versus correlated disturbances Assumption: The errors are uncorrelated cov(ui ,u j )  E (ui u j )  Assumption: The errors are correlated cov(ui ,u j )  E (ui u j )   ij �0 for some i �j 7.1 Ngun nhân tự tương quan (TTQ  Mơ hình chuỗi thời gian thương có tính qn tính  Hiện tượng mạng nhện  Trễ  TTQ xuất vấn đề mơ hình    Bỏ sót biến Xử lý số liệu Mo hình định dạng sai 7.2 Ước lượng OLS có TTQ  Xét Yt=1+2Xt+ut với giả thiết E(ut,ut+s)0 với s0 Như điểm xuất phát, ta giả thiết nhiễu sinh theo cách sau: Ut=ρut-1+t (-1