các hiện tượng trong kinh tế lượng đa cộng tuyến

CÁC  HIỆN  TƯỢNG  TRONG  KINH  TẾ  LƯỢNG   ĐA  CỘNG  TUYẾN   Trần  Thế  Cường   Học  viện  Nông  nghiệp  Việt  Nam   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  Giả  thiết  về  kinh  tế   –  Mô  hình  đưa  ra  phân  Gch  phải  xuất  phát  từ  lý   thuyết  kinh  tế   Ví  dụ:  Thu  nhập  của  hộ  nông  dân  vs  chi  phí  đầu  tư    các  đầu  vào   –  Dấu  và  độ  lớn  của  các  tham  số  ước  lượng  trong   hàm  hồi  quy  phải  phù  hợp  với  lý  thuyết  kinh  tế   Ví  dụ:  cầu  hàng  hoá  thông  thường  và  hàng  hoá  thứ   cấp;  cầu  hàng  hoá  vs  giá   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  Giả  thiết  thống  kê   –  Tương  quan  giữa  biến  độc  lập  và  biến  phụ  thuộc   phải  chặt  chẽ;  hệ  số  xác  định  phải  có  ý  nghĩa   thống  kê  và  ở  mức  chấp  nhận  được   –  Các  tham  số  ước  lượng  có  ý  nghĩa  thống  kê   –  Mô  hình  hồi  quy  ước  lượng  phải  có  ý  nghĩa  thống   kê   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  Giả  thiết  kinh  tế  lượng   –  Sai  số  trong  mô  hình  hôiq  uy  phải  thoả  mãn:   –  Các  biến  độc  lập  phải  là  phi  ngẫu  nhiên  và  độc  lập   với  nhau   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  Các  hiện  tượng  xảy  ra  trong  kinh  tế  lượng   –  Nếu  kỳ  vọng  của  sai  số  ngẫu  nhiên  khác  0,  khi  đó    tham  số  hồi  quy  sẽ  bị  sai  lệch   –  Nếu  các  biến  độc  lập  có  tương  quan  =>  đa  cộng   tuyến   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  Các  hiện  tượng  xảy  ra  trong  kinh  tế  lượng   –  Nếu  phương  sai  của  sai  số  không  phải  là  hằng  số   =>  phương  sai  của  sai  số  không  thuần  nhất   –  Nếu  sai  số  có  tương  quan  với  nhau  =>  Tự  tương   quan   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  ĐA  CỘNG  TUYẾN   –  Các  biến  độc  lập  trong  mô  hình  có  thể  có  tương   quan  tuyến  Gnh  chặt  chẽ  với  nhau  do  Gnh  chất   kinh  tế  của  chúng   –  Tương  quan  tuyến  Gnh  này  có  thể  ở  dạng  hoàn   hảo  hoặc  không  hoàn  hảo   =>  Đa  cộng  tuyến  hoàn  hảo  và  đa  cộng  tuyến  không   hoàn  hảo   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  ĐA  CỘNG  TUYẾN   –  Ví  dụ  01:  lượng  cầu  vs  giá  và  thu  nhập   –  Ví  dụ  02:  Chi  †êu  cá  nhân  vs  thu  nhập  và  tài  sản  cá   nhân   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  ĐA  CỘNG  TUYẾN   –  Hậ  quả:   •  Phương  sai  và  sai  số  chuẩn  của  các  tham  số  ước  lượng  lớn   •  Khoảng  †n  cậy  rộng  hơn   •  Giá  trị  t  kiểm  định  thường  không  có  hoặc  ít  có  ý  nghĩa  thống   kê   •  Các  tham  số  ước  lượng  và  sai  số  chuẩn  rất  nhạy  cảm  với   thay  đổi  của  dữ  liệu   •  Dấu  của  các  tham  số  ước  lượng  thường  bị  sai   =>  Khó  đánh  giá  chính  xác  ảnh  hưởng  của  biến  độc  lập  tới  biến   phụ  thuộc   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015     CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  ĐA  CỘNG  TUYẾN   –  Phát  hiện  hiện  tượng  đa  cộng  tuyến   •  Hệ  số  xác  định  cao  nhưng  ít  biến  có  ý  nghĩa  thống  kê   •  Hệ  số  tương  quan  cặp  giữa  các  biến  độc  lập  rất  cao   •  Ước  lượng  hàm  hồi  quy  phụ  trợ  và  kiểm  định  tương   quan  giữa  các  biến  độc  lập   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015   10   CÁC  GIẢ  THIẾT  TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  ĐA  CỘNG  TUYẾN   –  Phương  pháp  giải  quyết   •  Tăng  số  mẫu  điều  tra   •  Loại  bớt  biến  trong  mô  hình   •  Đổi  biến   •  Thay  đổi  dạng  mô  hình   •  Sử  dụng  thông  †n  trước  đây  về  một  tham  số  nào  đó   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015   11   [...]...CÁC  GIẢ  THIẾT TRONG  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY   •  ĐA  CỘNG  TUYẾN   –  Phương  pháp  giải  quyết   •  Tăng  số  mẫu  điều  tra   •  Loại  bớt  biến trong  mô  hình   •  Đổi  biến   •  Thay  đổi  dạng  mô  hình   •  Sử  dụng  thông  †n  trước  đây  về  một  tham  số  nào  đó   2/04/15   KINH  TẾ  LƯỢNG,  KỲ  2,  2014  -­‐2015   11