Mô hình hồi quy 2 biến, một vài tư tưởng cơ bản (KINH tế LƯỢNG SLIDE)

Chương Mơ hình hồi quy biến, vài tư tưởng 1.1 Kinh tế lượng gì? The method of econometric Economi Dat research aims, essentially, at a c a and conjunction of economic theory Theory actual measurements, using the theory and technique of statistical inference as a bridge pier (T Haavelmo, 1944.) Mathematic al Statistics Kinh tế lượng gì?  KTL định nghĩa phân tích định lượng vấn đề kinh tế thời công cụ lý thuyết kinh tế, toán học suy đoán thống kê áp dụng để phân tích vấn đề kinh tế Phương pháp KTL Giả thuyết kinh tế Very important But not covered in this course Lập mơ hình tốn Mơ hình kinh tế lượng Dữ liệu Ước lượng phân tích mơ hinh KTL Kiểm định giả thuyết Dự báo Đánh giá sách Một ví dụ Việt nam Vấn đề: T/đ cung tiền tới gia tăng giá không lớn (lý thuyết) (Tr Q Hung, V H Bão) Mơ hình: Δ ln DDGP = 0,01 + 0,141 Δln M/Q Se 0,96 2,85 R – square = 0,23, F = 8,11, D-W = 2,74 Δ ln P = 0,0058 + 0,018 Δln M/Q Se 2,22 1,47 R – square = 0,07, F = 2,17, D-W = 1,15 A/h cung tiền tới lạm phát lớn t/đ tới giá Việc học Kinh tế học Kinh tế lượng  Trong Kinh tế học, thường làm việc với giả thiết mơ hình:   Xét hãng cạnh tranh hoàn hảo mà bán sản phẩm y với giá p > có hàm tổng chi phí khả vi TC(y) V/đ:max  (y )  TR (y )  TC (y )  py  TC (y ) y  Giải pháp p  MC (y *) Ng/c Kinh tế lượng Cách KTL sống    Xét MH Giả thiết   Y  1  2X  u … … … V/đ: Tìm ước lượng tốt tham số đưa gt (Tức mô tả vận động số liệu theo giả thiết) V/đ phụ: Xác định tiêu chuẩn cho ƯL tốt Số liệu  Số liệu từ nhiều dạng   Số liệu dạng vi mô — Vĩ mô Nhưng KTL, cần quan tâm    Số liệu chéo Số liệu chuỗi thời gian Số liệu hỗn hợp hai loại Total private consumption in Vietnam Private consumption (Bn VND) 100000 200000 300000 400000 1990-2003 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 year Source: GSO Growth in private consumption in Vietnam Growth rate of private consumption 20 40 60 80 1991-2003 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 year Source: GSO Percent 10 15 20 25 Inflation rates in US, Japan and Germany 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 Year USA Germany Source: Gujarati, Table 1.2 and own calculations Japan Nhược điểm số liệu Hầu hết số liệu khoa học XH phi thực nghiệm nên Có sai số quánát bỏ sót quan sát  Số liệu thực nghiệm có sai số phép đo  Mẫu thu điều tra hác kích cỡ  Các số liệu kt có mức tổng hợp cao, ko chop phép sâu Vào đơn vị nhỏ   Có số liệu thuộc bí mật QD ko dễ lấy 1.2 Mơ hình HQ tổng thể  Tổng thể gì?     Các hộ gđ Việt nam 2004 (ngày đó) Cơng nhân Việt nam 2004 (ngày đó) Các sinh viên FTU Mẫu: nhóm từ tổng thể Tổng thể mẫu  Hầu hết tổng thể chữa nhiều thực thể, nên ta cần biểu diễn      Trung bình Phương sai, độ lêch chuẩn, … Các tổng thể có mẫu rút Con người thường qn trung bình mẫu khơng phải trung bình tổng thể Ví dụ Tổng thể có 60 gđ  Số liệu có: Y: chi tiêu cho tiêu dùng tuần ($) X: Thu nhập sau trừ thuế hộ gđ ($)  Chi tiêu cho tiêu dùng tổng thể tuần Y\X 80 10 12 14 16 18 20 22 24 0 0 0 0 260 55 65 79 80 10 11 12 13 13 0 150 60 70 84 93 10 65 74 90 95 11 14 15 152 70 80 94 10 11 13 14 15 16 178 75 85 98 10 11 13 14 15 17 180 11 12 13 14 13 14 175 Bảng gồm:    10 nhóm co thu nhập 80 – 260 Mỗi cột phân bố chi tiêu tuần Y với mức thu nhập cho X, phân bố có điều kiện Y với X cho Bảng cho tổng thể nên dễ dàng tìm P(Y=85/X=100) = 1/6 Ta có bảng XS có đk: X P(Y| X) 80 10 12 14 16 18 20 22 24 260 0 0 0 0 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 11 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 11 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 12 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 13 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 13 1/6 1/7 1/6 14 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/7 1/6 1/7 1/7 1/6 1/7  Nối điểm có tọa độ (X, E(Y/X)) 200 150 100 80 100 120 140 260 160 Là hàm 180 200 220 240 Nối điểm có tọa độ (X, E(Y/X)) 50 100 150 200  80 100 120 140 160 180 Income, $ Consumption expenditure, $ Là hàm 200 220 E(Y|X) 240 260 gọi hàm HQ tổng thể (PRF), cho biết giá trị trung bình Y thay đổi theo X Dạng tuyến tính là:    Hệ số tự (Hệ số chặn)  Hệ số góc Hàm hqtt hiểu tt đ/v tham số khơng tt đ/v biến số 1.3 Sai số ngẫu nhiên chất   Giá trị cá biệt Y trùng với E(Y|X), mà chúng xoay quanh Chênh lệch giá trị cá biệt giá trị trung bình u là Y  E(Y | X ) i i i or Yi  E(Y | X i )  ui Mơ hình hồi quy tuyến tính  Gt kì vọng có đk tt, ta có Yi  1   2X i  ui   Thành phần hệ thông  Thành phần ngẫu nhiên Thành phần ngẫu nhiên chìa khóa kinh tế lượng  ... E(Y/X)) 20 0 150 100 80 100 120 140 26 0 160 Là hàm 180 20 0 22 0 24 0 Nối điểm có tọa độ (X, E(Y/X)) 50 100 150 20 0  80 100 120 140 160 180 Income, $ Consumption expenditure, $ Là hàm 20 0 22 0 E(Y|X) 24 0... 12 14 16 18 20 22 24 0 0 0 0 26 0 55 65 79 80 10 11 12 13 13 0 150 60 70 84 93 10 65 74 90 95 11 14 15 1 52 70 80 94 10 11 13 14 15 16 178 75 85 98 10 11 13 14 15 17 180 11 12 13 14 13 14 175 Bảng... 1990 -20 03 1990 1991 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 year Source: GSO Growth in private consumption in Vietnam Growth rate of private consumption 20 40 60 80 1991 -20 03