Hướng dẫn tự học môn kinh tế lượng 1 đại học kinh tế quốc dân

Kinh tế lƣợng Chương TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS 1) www.mfe.edu.vn 10 / 2016 KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai Thông tin giảng viên  Học vị Họ tên giảng viên  Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân  Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà  Email: (giangvien)@neu.edu.vn  Trang web: www.mfe.edu.vn/(họ tên GV) KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai Kinh tế lƣợng Chương Thông tin học phần  Tiếng Anh: Econometrics  Số tín chỉ: Thời lượng: 45 tiết  Đánh giá: • Điểm giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra kỳ / tập lớn: 20% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70%  Không tham gia 20% số tiết không thi  Kiểm tra 20% thực phòng máy tính KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin học phần  Thông tin chi tiết Giảng dạy học tập học phần:  www.mfe.edu.vn  Văn quan trọng  “Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng” • Đề cương chi tiết • Hướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể  Biên tập Slide: Bùi Dương Hải • Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai Kinh tế lƣợng Chương Tài liệu  Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD  Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội  Website: www.mfe.edu.vn  Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012  Eviews 8.0; STATA 12.0 cao KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn NỘI DUNG  Mở đầu  PHẦN A KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN  Chương Mô hình hồi quy hai biến  Chương Mô hình hồi quy bội  Chương Suy diễn thống kê dự báo  Chương Phân tích hồi quy với biến định tính  Chương Kiểm định lựa chọn mô hình  Chương Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian  Chương Hiện tượng tự tương quan KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai Kinh tế lƣợng Chương BÀI MỞ ĐẦU Khái niệm Kinh tế lượng  Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường  Có nhiều định nghĩa  Khái niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, toán học thống kê toán nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Mục đích Kinh tế lượng  Thiết lập mô hình toán học mô tả mối quan hệ kinh tế  Ước lượng tham số đo ảnh hưởng biến kinh tế  Kiểm định tính vững giả thuyết  Sử dụng mô hình kiểm định để đưa dự báo mô tượng kinh tế  Đề xuất sách dựa phân tích dự báo KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai Kinh tế lƣợng Chương Mở đầu Phương pháp luận Nêu giả thuyết Mô hình toán học Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Mô hình Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết Dự báo Ra định KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phương pháp luận  Bước 1: Nêu giả thuyết, giả thiết • Đưa giả thuyết mối liên hệ yếu tố • Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu • Còn gọi xây dựng mô hình lý thuyết  Bước 2: Định dạng mô hình toán học, gồm • Các biến số: lượng hóa, số hóa yếu tố • Các tham số, hệ số thể mối liên hệ • Các phương trình KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 10 Kinh tế lƣợng Chương Mở đầu Phương pháp luận  Bước 3: Định dạng mô hình kinh tế lượng • Thêm vào mô hình toán học yếu tố ngẫu nhiên, thể qua sai số ngẫu nhiên  Bước 4: Thu thập số liệu • Để ước lượng tham số cần số liệu mẫu • Độ xác số liệu ảnh hưởng đến kết  Bước 5: Ước lượng tham số • Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11 Mở đầu Phương pháp luận  Bước 6: Phân tích kết • Phân tích kinh tế: có phù hợp lý thuyết không? • Phân tích kỹ thuật: thống kê toán học • Nếu có sai lầm, quay lại bước  Bước 7: Dự báo • Mô hình phù hợp lý thuyết kỹ thuật, sử dụng để dự báo  Bước 8: Kiểm tra, đề sách KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 12 Kinh tế lƣợng Chương Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng  Phân loại theo cấu trúc • Số liệu chéo (cross sectional data) • Chuỗi thời gian (time series) • Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled)  Phân loại theo tính chất: • Định lượng định tính  Phân loại theo nguồn gốc: • Sơ cấp thứ cấp KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13 Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng  Nguồn gốc số liệu: • Cơ quan thức • Điều tra khảo sát • Mua từ đơn vị khác  Điểm lưu ý sử dụng số liệu • Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót • Số liệu thực nghiệm có số phép đo • Sai sót sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp • Số liệu tổng hợp không dễ phân tách KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 14 Kinh tế lƣợng Chương Mở đầu Thực hành Eviews  File  New  Workfile  Workfile structure type: • Unstructured / Undated • Dated – regular frequency • Balanced panel  Date specification: Multi-year / Annual / Semi-annual / Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – day week / Daily – day week /…  Định dạng Quarterly: yyyyQx  Định dạng Monthly: yyyyMxx KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15 Chương MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN  Giới thiệu mô hình hồi quy biến phụ thuộc biến độc lập  Mối quan hệ mặt trung bình thể qua mô hình gọi mô hình hồi quy  Mối quan hệ hai mức độ: Tổng thể Mẫu KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 16 Kinh tế lƣợng Chương Chương Mô hình hồi quy hai biến NỘI DUNG CHƯƠNG 1.1 Mô hình hồi quy 1.2 Phương pháp ước lượng OLS 1.3 Tính không chệch độ xác 1.4 Độ phù hợp hàm hồi quy mẫu 1.5 Trình bày kết ước lượng 1.6 Một số vấn đề bổ sung KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17 Chương Mô hình hồi quy hai biến 1.1 MÔ HÌNH HỒI QUY  Đánh giá tác động biến X lên biến Y  Ví dụ: X thu nhập, Y chi tiêu  Thể quan hệ hàm số Chi tiêu = f(Thu nhập)  Đơn giản dạng tuyến tính: Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập  Thực tế có sai số Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập + u KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 18 Kinh tế lƣợng Chương Chương Mô hình hồi quy hai biến 1.1 Mô hình hồi quy Ví dụ minh họa  Chi tiêu thu nhập số hộ gia đình  Giá lượng bán loại hàng số cửa hàng Consumption Quantity • ••• • • ••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Income Price KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Mô hình hồi quy hai biến 19 1.1 Mô hình hồi quy Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến  Tổng quát: Y = β1 + β2X + u  Các biến số:  Y biến phụ thuộc (dependent variable)  X biến độc lập, biến giải thích, biến điều khiển (independent, explanatory, control variable)  Sai số ngẫu nhiên (random error): u  Các hệ số hồi quy (regression coefficient): β1, β2 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 20 10 Kinh tế lƣợng Chương Chương Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian Ví dụ 6.2 Dependent Variable: GDP Sample (adjusted): 1990Q1 2008Q4 Included observations: 76 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 23.29782 2.378989 9.793163 0.0000 @TREND R-squared 1.222796 0.870780 0.054758 Prob(F-stat) 22.33084 0.000000 0.0000 Biến @TREND = 0, 1,…, 75 Dự báo giá trị GDP vào Quý 1, Quý năm 2009? KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Hồi quy với chuỗi thời gian 193 6.3 Mô hình chuỗi thời gian Ví dụ 6.2 (a) Biến C @TREND @TREND^2 ln(@TREND) Adj R-sq MAPE 76 qs MAPE qs cuối GDP GDP GDP lnGDP 23.298 33.687 -13.081 3.467 1.223 0.380 0.018 0.011 24.650 0.869 0.896 0.609 0.916 12.02 10.62 22.66 10.49 14.27 10.98 22.48 10.89 lnGDP 2.857 0.388 0.739 15.85 22.88 Dự báo GDP 2009:Q1 Dự báo GDP 2009:Q2 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 194 97 Kinh tế lƣợng Chương Chương Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian Mô hình theo xu mùa vụ  Số liệu quý, đặt biến giả theo Quý (mùa)  Sj = Quý j, = ngược lại, j = 1, 2, 3,  Chọn quý làm gốc, chẳng hạn Quý Yt = 1 + 2t + 2S2 + 3S3 + 4S4 + ut  So sánh năm: • Quý chênh lệch Quý là: • Quý chênh lệch Quý là: 2 + 2 22 + 3 32 + 4 • Quý chênh lệch Quý là:  Có thể đổi dạng hàm, thêm biến giả 195 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian Ví dụ 6.2(b) Biến C @TREND @TREND^2 S2 S3 S4 Adj R-sq MAPE 76 qs & qs cuối Dự báo GDP 2009:Q1 Dự báo GDP 2009:Q2 GDP 11.570 1.208 lnGDP 3.293 0.018 17.564 10.519 21.011 GDP 21.956 0.365 0.011 17.586 10.542 21.011 0.946 8.5 & 9.0 0.975 5.6 & 5.7 0.995 2.3 & 3.4 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 0.271 0.158 0.297 196 98 Kinh tế lƣợng Chương Chương Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian Mô hình có trễ dự báo  Mô hình trễ bậc biến độc lập Yt =  + 0Xt + 1Xt – + ut  Nếu giá trị dự báo X dự báo cho thời kì mẫu  Mô hình tự hồi quy Yt =  + Yt – + ut  Dự báo vô hạn, lấy ŶT +1 thay cho YT +1 Dự báo tĩnh (static): dùng Yt để tính Ŷt +1 Dự báo động (dynamic): dùng Ŷt để tính Ŷt +1 197 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Hồi quy với chuỗi thời gian 6.3 Mô hình chuỗi thời gian Ví dụ 6.2(c) GDP2008:4 = 144.828 C GDP(-1) lnGDP(-1) @TREND S2 S3 S4 MAPE 76 qs & qs cuối Dự báo GDP 2009:Q1 Dự báo GDP 2009:Q2 GDP -2.582 0.406 0.745 26.518 12.323 0.428 0.010 0.399 0.170 25.645 7.8 & 9.4 0.357 2.3 & 4.0 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai lnGDP 1.762 198 99 Kinh tế lƣợng Chương Chương Hồi quy với chuỗi thời gian Tóm tắt chương  Số liệu chuỗi thời gian  Biến trễ, sai phân, tự tương quan  Chuỗi dừng, nhiễu trắng  Các giả thiết TS giả thiết thay TS’  Mô hình trễ phân phối  Mô hình tự hồi quy  Xu thời gian, mùa vụ KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 199 CHƯƠNG TỰ TƯƠNG QUAN  7.1 Hiện tượng tự tương quan  7.2 Phát tự tương quan  7.3 Khắc phục tự tương quan KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 200 100 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.1 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN  Mô hình chuỗi thời gian: Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + ut  Giả thiết TS1: Không có tự tương quan sai số Corr(ut , ut – p ) = t , p   Giả thiết bị vi phạm: có tự tương quan, tương quan chuỗi bậc p (autocorrelation, serial correlation)  Trường hợp bậc 1, viết: ut = 1ut – + t 1  0, t nhiễu trắng KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 201 7.1 Hiện tượng tự tương quan Tự tương quan hậu  Tự tương quan bậc 1: ut = 1ut – + t • Khi 1 > 0: tự tương quan bậc dương • Khi 1 < 0: tự tương quan bậc âm • Khi 1 = 0: tự tương quan bậc  Tổng quát đến bậc p: ut = 1ut – +…+ put – p +t Hậu quả:  Ước lượng hệ số OLS không chệch vững  Ước lượng phương sai, SE chệch  Suy diễn thống kê không đáng tin cậy KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 202 101 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.2 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN  Sử dụng et thay cho ut ;  Xem et tương quan với et – 1, et – 2,… hay không  Xem đồ thị  Kiểm định tự tương quan bậc 1: • Các biến độc lập ngoại sinh chặt: hồi quy phụ trực tiếp, kiểm định Durbin-Watson • Các biến độc lập không ngoại sinh chặt: Kiểm định BG; có trễ biến phụ thuộc: Durbin’s h • Kiểm định tự tương quan bậc p: kiểm định BG 203 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc  Khi biến độc lập ngoại sinh chặt  Kiểm định Durbin-Watson (DW): phải có hệ số chặn n DW  d   t 2( et  n  e t 1 ) e t 1 t  (  ˆ )  Với n, k ’ = k – 1,  cho trước  dL , dU TTQ dương Không có kết luận dL dU Không có TTQ Không có kết luận – dU KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai – dL TTQ âm 204 102 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc  KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 205 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc Khi biến độc lập ngoại sinh chặt Hồi quy phụ: et = ( ) + 1et – + vt Nếu 1  MH gốc có TTQ bậc Dùng kiểm định T hoăc F Khi biến độc lập không ngoại sinh chặt: Kiểm định Breusch-Godfrey et = (1+ 2X2t + … +kXkt ) + 1et – + vt Nếu 1  MH gốc có TTQ bậc KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 206 103 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc p  207 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (a) CPI phụ thuộc GGDP  CPI số giá tiêu dùng, GGDP tăng trưởng GDP Dependent Var: CPI Sample: 1997Q1 2007Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable C Coeficient 79.00432 Std Error 16.25038 t-Statistic 4.861692 Prob 0.0000 GGDP 9.113837 2.222636 R-squared 0.285882 F-statistic 16.81380 Prob(F-statistic) 0.000185 Durbin-Watson 0.300258 4.100463 0.0002  Kiểm định tượng tự tương quan qua thống kê Durbin-Watson KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 208 104 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (a) Đồ thị phần dư  Đánh giá tượng tự tương quan qua đồ thị phần dư thu từ hồi quy 40 30 20 10 -10 -20 -30 -40 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 CPI Residuals 209 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (b) Hồi quy phụ  Với RESID phần dư mô hình ban đầu, đánh giá tượng tự tương quan qua hồi quy phụ sau Nếu có tự tương quan hệ số tự tương quan ước lượng bao nhiêu? Dependent Variable: RESID Sample(adjusted): 1997:2 2007:4 Included observations: 43 after adjusting endpoints Variable C Coefficient 1.436543 Std Error 1.506507 0.953558 RESID(-1) 0.854948 0.085942 R-squared 0.707061 Prob(F-statistic) KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai t-Statistic Prob 0.3459 9.947920 0.0000 0.0000 210 105 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (c): BG test TTQ bậc  Kiểm định tự tương quan qua kiểm định BG Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 88.60024 Probability 0.000000 Obs*R-squared 30.08027 Probability 0.000000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero Variable C Coefficient 17.55367 Std Error 9.437022 t-Statistic 1.860086 Prob 0.0701 GGDP -2.334697 1.289372 -1.810724 0.0775 RESID(-1) 0.885710 0.094097 9.412770 0.0000 R-squared 0.683643 Prob(F-statistic) 0.000000 211 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (d): BG test TTQ đến bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 26.06643 Prob F(4,38) Obs*R-squared 32.24734 Prob Chi-Square(4) 0.0000 0.0000 Test Equation: Dep Variable: RESID Included observations: 44 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 18.00152 10.38125 1.734042 0.0910 GGDP -2.353099 1.402254 -1.678083 0.1015 RESID(-1) 0.988964 0.162373 6.090675 0.0000 RESID(-2) -0.402742 0.229719 -1.753193 0.0876 RESID(-3) 0.480812 0.215339 2.232810 0.0315 RESID(-4) -0.088370 0.173259 -0.510047 0.6130 R-squared 0.732894 0.000000 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEUProb(F-statistic) – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 212 106 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (e) Thêm biến CPI(-1) Dependent Var: CPI Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -6.794821 2.383984 -2.850196 0.0069 GGDP -0.143806 0.302064 -0.476077 0.6366 CPI(-1) 1.067919 0.019241 55.50221 0.0000 R-squared 0.991122 Durbin-Watson stat 1.444104 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.438711 Obs*R-squared 2.530595 Prob F(1,39) 0.1265 Prob Chi-Square(1) 0.1117 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.528360 Obs*R-squared 9.430612 Prob F(4,36) 0.0574 Prob Chi-Square(4) 0.0512 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 213 Chương Tự tương quan 7.3 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN  KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 214 107 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Phương pháp GLS, FGLS  215 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Ví dụ 7.1 (f) Dependent Variable: CPI-0.85*CPI(-1) Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4 Included observations: 43 after adjustments Variable C Coefficient 9.013537 Std Error 1.621201 GGDP-0.85*GGDP(-1) -0.235757 0.0000 R-squared 0.673441 Durbin-Watson 1.723960 t-Statistic 5.559792 0.025639 Prob 0.0000 -9.195202 F-statistic 84.55175 Prob(F-statistic) 0.000000 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.112304 Obs*R-squared 0.120389 Prob F(1,40) 0.7393 Prob Chi-Square(1) 0.7286 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 216 108 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Sử dụng phương sai hiệu chỉnh  Hay ước lượng sai số chuẩn vững  Phương pháp Newey – West • Ước lượng hệ số không đổi • Tính lại sai số chuẩn  Thực hành với Eviews • [Equation] Estimate  Options   Heteroskedasticity Consistent Coefficient Covariance •   Newey-West KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Tự tương quan 217 7.3 Khắc phục tự tương quan Ước lượng OLS Newey-West Dependent Var: CPI Sample: 1997Q1 2007Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable Coeficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 16.25038 4.861692 0.0000 GGDP 9.113837 2.222636 4.100463 0.0002 R-squared 0.285882 Mean dependent var 144.6364 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 20.73981 3.809307 0.0004 GGDP 9.113837 3.307258 2.755708 0.0086 R-squared 0.285882 Mean dependent var 144.6364 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 218 109 Kinh tế lƣợng Chương Chương Tự tương quan Tóm tắt chương  Hiện tượng tự tương quan xét với mô hình sử dụng số liệu chuỗi thời gian  Tự tương quan bậc 1, bậc p  Kiểm định Durbin-Watson, Durbin’s h  Kiểm định qua hồi quy phụ  Kiểm định BG  Khắc phục qua phương trình sai phân, FGLS, ước lượng lại sai số chuẩn KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 219 TỔNG KẾT HỌC PHẦN  Kinh tế lượng phân tích kinh tế  Xây dựng mô hình sở lý thuyết kinh tế  Mô hình tốt phải có ý nghĩa kinh tế có ý nghĩa thống kê  Kiểm định T, F hệ số hàm hồi quy  Kiểm định tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao, tự tương quan  Các ước lượng tốt dùng phân tích, dự báo, định KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 220 110 Kinh tế lƣợng Chương Cấu trúc đề thi  Gồm 10 câu hỏi, câu điểm  – câu hỏi xây dựng mô hình kinh tế lượng  – câu đánh giá, so sánh, phân tích mô hình kinh tế lượng, dựa – kết ước lượng  Kết ước lượng dạng bảng Eviews phương trình truyền thống  Các giá trị thống kê cần thiết cho cuối đề thi KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 221 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 222 111 [...]... 1    u (–) E(Y | X) = 1 + β2X X KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 24 12 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến Chương 1. 1 Mô hình hồi quy Hàm hồi quy mẫu - SRF  KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 25 1. 1 Mô hình hồi quy Phần dư  KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế. .. X ) = 1 + 2X 2 E(Y | X ) = 1 + 2lnX  Hàm hồi quy phi tuyến E (Y | X ) = 1 1 +  2 X E (Y | X ) =  1 X 2 KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 28 14 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến Chương 1. 1 Mô hình hồi quy Tóm tắt  KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 29 Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 2 PHƯƠNG... mẫu 5 người, ước lượng các hệ số X Y 1 4 2 6 2 5 3 7 4 9 31 KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 2 Phương pháp ước lượng OLS Ví dụ 1. 1 (tiếp) i (1) (2) (3) Xi 1 2 2 Yi 4 6 5 (4) (5) ∑ TB 3 4 12 2,4 7 9 31 6,2 xi yi xiyi xi2 Ŷi ei -1. 4 -0.4 -0.4 -2.2 -0.2 -1. 2 3.08 0.08 0.48 1. 96 0 .16 0 .16 3.88 0 .12 5.54 0.46 5.54 -0.54 0.6 1. 6 0 0.8 2.8 0 0.48... 38 19 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 4 Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu Tính chất của hệ số xác định  39 KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 4 Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu Ví dụ 1. 1 (tiếp)  Tính các đại lượng khác i xi2 (1) 1. 96 (2) 0 .16 (3) 0 .16 (4) 0.36 (5) 2.56 ∑ 5.2 TB 2 σˆ  ei2 Xi2 0. 013 1 4.84 0. 213 ... KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 34 17 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến Chương 1. 3 Tính không chệch và độ chính xác Tính không chệch  KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 35 1. 3 Tính không chệch và độ chính xác Sai số chuẩn (Standard Error)  KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn. .. 9 0.024 16 0.577 34 (RSS) 0.04 1. 44 0.64 7.84 14 .8 (TSS) E S S  1 4 , 8  0 ,5 7 7  1 4 , 2 2 3 52 S e ( βˆ 1 )   0 ,1 9 2 0 ,1 9 2  3 4 5  5 ,2  0 ,5 S e ( βˆ 2 )  R KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 0 ,5 7 7 2  0 ,1 9 2 5 ,2 1 4 ,2 2 3 14 ,8  0 ,1 9  0 ,9 61 40 20 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 5 TRÌNH... 2.56 5.2 7 .19 -0 .19 8.85 0 .15 31 0 6,2  KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 32 16 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 2 Phương pháp ước lượng OLS Ví dụ 1. 1 (tiếp)  Với Y là thu nhập, X là số năm kinh nghiệm Ŷi = 2,23 + 1, 65 Xi  (c) Giải thích ý nghĩa kết quả?  (d) Ước lượng Thu nhập trung bình của người có 5 năm kinh nghiệm?... •Dự báo về biến phụ thuộc KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 22 11 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 1 Mô hình hồi quy Ví dụ minh họa  Chi tiêu (Y) và Thu nhập (X) Y E(Y | X)  (Y | X)     X 23 KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến 1. 1 Mô hình hồi quy Ví dụ... C X KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 48 24 Kinh tế lƣợng cơ bản Chương Chương 1 Mô hình hồi quy hai biến Thống kê mô tả  Descriptive statistics X 2.400 2.000 4.000 1. 000 1. 140 0.2 71 1.955 Y 6.200 6.000 9.000 4.000 1. 923 0.395 1. 994 Jarque-Bera Probability 0.288 0.865 0.3 41 0.843 Sum 12 .00 Sum Sq Dev 5.200 31. 00 14 .80 X 1 0.980 X Y Y 0.980 1 Y... Square 0.9 61 Adjusted R sq 0.948 Standard Error 0.436 Observations 5 ANOVA df SS MS F Sig F Regression 1 14.223 14 .223 73.96 0.003 Residual 3 0.577 0 .19 2 Total 4 14 .8 Coef S.Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 2.2 31 0.5 01 4.448 0.0 21 0.635 3.827 X 1. 654 0 .19 2 8.6 0.003 1. 042 2.266 KINH TẾ LƢỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn www.mfe.edu.vn/buiduonghai 42 21 Kinh tế lƣợng ... 19 30): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường  Có nhiều định nghĩa  Khái niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, toán học thống kê toán nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế KINH TẾ...  39 KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Mô hình hồi quy hai biến 1. 4 Sự phù hợp hàm hồi quy mẫu Ví dụ 1. 1 (tiếp)  Tính đại lượng khác i xi2 (1) 1. 96 (2) 0 .16 (3)... tích kinh tế 1 + β2X KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Chương Mô hình hồi quy bội 53 2 .1 Sự cần thiết hồi quy bội Mô hình hồi quy ba biến  KINH TẾ LƢỢNG – Bộ môn Toán kinh