Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng TMCP á châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp.HCM – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Ngân Tp.HCM – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu viết xác, trung thực đề tài “ HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP Á CHÂU” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa công bố cơng trình khác Đề tài nghiên cứu hồn thành có giúp đỡ NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam Tác giả chân thành cám ơn tận tình hướng dẫn PGS.TS Trần Hoàng Ngân, tác giả cám ơn nhà nghiên cứu, nhà quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhà quản trị NHTM tổ chức kiểm toán nước có nêu tên đề tài nghiên cứu giúp đỡ tác giả việc tiếp cận số liệu nghiên cứu Việc công bố số thông tin mang tính nhạy cảm ảnh hưởng đến hoạt động NHTM nên tác giả cân nhắc đưa số liệu vào đề tài nghiên cứu mong tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hoàn thành tốt nghiên cứu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.1 Hoạt động tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Bản chất tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 1.2 Xếp hạng tín dụng 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 1.2.3 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 1.2.5 Mơ hình xếp hạng tín dụng 1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mơ hình đ 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 1.3 Một số nghiên cứu kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ V 1.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân Thương mại tổ chức kiểm toán Việt Na 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ mơ hình X CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB 2.1 Giới thiệu chung NHTMCP Á Châu 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Kết hoạt động ACB 2.2 Chính sách tín dụng hành ACB 2.3 Mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân A 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá 2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá 2.3.3 Xếp loại khách hàng 2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm 2.3 Nghiên cứu số tình xếp hạn thực tế ACB 2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khác xếp loại AA có nợ xấu 2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách xếp loại A có nợ xấu 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng c 2.4.1 Những kết đạt 2.4.2 Những hạn chế tồn cần khắc phục 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Chương III: HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA ACB 3.1 Định hướng phát triển ACB năm 2010 3.2 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân củ 3.3 Đề xuất sửa đổi mơ hình chấm điểm XHTD cá n 3.4 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân điều chỉnh 3.5 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHT ACB phát huy hiệu KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Diễn giải Ký hiệu ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán tín dụng E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp KH Khách hàng Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng S&P Standard & Poor’s SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng Cơng thương Việt nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG 1.01 Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 1.02 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hìn Kleimeier 1.03 Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điể dụng FICO 1.04 Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV 1.05 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 1.06 Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BID 1.07 Ma trận kết hợp kết XHTD với kết sản đảm bảo BIDV 1.08 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo B yếu tố đầu vào 11 Quan hệ với đối tác mua hàng Tốc độ tăng trưởng doanh thu 12 trung bình năm hộ kinh doanh năm gần Triển vọng phát triển hộ 13 kinh doanh theo đánh giá nhân viên CBTD Số lần cấu lại nợ 14 chuyển nợ hạn 12 tháng qua NH Tỷ trọng nợ hạn nợ 15 cấu lại tổng dư nợ NH thời điểm đánh giá 16 17 18 19 Tình hình nợ hạn dư nợ tại NH Tình hình cung cấp thơng tin hộ kinh doanh Thời gian quan hệ với NH Có sử dụng dịch ngồi tín dụng NH 20 Tình trạng dư nợ TCTD khác 12 tháng qua Định hướng quan hệ tín dụng 21 với quan điểm CBTD Tổng Phần III: Phương án kinh doanh Sản kinh doanh Kinh nghiệm SXKD chủ sở kinh doanh Mức độ nghiên cứu sản phẩm Đối tượng khách hàng phương án kinh doanh Cách thức tiêu thụ sản phẩm phương án kinh doanh Mức tiêu thụ sản phẩm Khả thời phẩm cung cấp Xu hướng biến động giá sản phẩm phương án kinh doanh Giá sản phẩm so với mặt chung thị trường Biến động giá nguyên vật 10 liệu, sản phẩm đầu vào Thị hiếu khách hàng 11 sản phẩm/dịch vụ Sự thay đổi tính chất mùa vụ 12 ảnh hưởng đến phương án kinh doanh 13 14 Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh Nếu sản lượng tiêu thụ giảm 10% 15 Nếu giá tiêu thụ giảm 10% 16 EBIT/Vốn tự có 17 18 19 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ trọng doanh thu trả chậm tổng doanh thu Số ngày trả chậm bình quân khoản phải thu Tổng Nguồn: Trích từ liệu tiếp cận ACB Bảng II.04: Tổng điểm xếp hạng KH B STT Chỉ tiêu Thông tin chủ hộ kinh doanh Thông tin khác liên quan đến cá nhân/hộ kinh doanh Phương án kinh doanh Tổng điểm xếp hạng KH Nguồn: Trích từ liệu tiếp cận ACB PHỤ LỤC III: Bảng III.01: Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng KH A theo đề xuất đề tài nghiên cứu Chỉ tiêu Phần I: Thơng tin nhân thân Tuổi Trình độ học vấn Lý lịch tư pháp Tình trạng nhân Tình trạng chổ Cơ cấu gia đình Số người phụ thuộc vào kinh tế người vay Tính chất cơng việc Rủi ro nghề nghiệp Tổng Phần II: Thông tin khả trả nợ Tổng thu nhập hàng tháng người vay Tỷ lệ số tiền phải trả/thu nhập ròng ổn định Dư nợ /tổng tài sản Tình hình nợ hạn dư nợ Tình hình trả nợ TCTD khác 12 tháng qua Tiền gởi tiết kiệm NH Tổng Nguồn: Chấm điểm theo mô hình đề xuất đề tài nghiên cứu Bảng III.02: Tổng điểm xếp hạng KH A STT Chỉ tiêu Thông tin nhân thân Thông tin khả trả nợ Tổng điểm xếp hạng Nguồn: : Chấm điểm theo mơ hình đề xuất đề tài nghiên cứu Bảng III.03: Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh KH B theo đề xuất đề tài nghiên cứu Chỉ tiêu Phần I: Thông tin chủ hộ kinh Tuổi Trình độ học vấn Tình trạng chổ Quyền sở hữu địa điểm kinh doanh Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh Tiền gởi tiết kiệm NH Tổng Phần II: Thông tin khác liên quan đến cá nhân/hộ KD Có đăng ký kinh doanh Ghi chép sổ sách kế toán Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình năm hộ kinh doanh năm gần Tình hình nợ hạn dư nợ Tình TCTD qua Thời gian quan hệ tín dụng với NH Tổng Phần III: Phương án kinh doanh Sản phẩm kinh doanh Kinh nghiệm SXKD chủ sở kinh doanh Giá sản phẩm so với mặt chung thị trường Sự thay đổi tính chất mùa vụ ảnh hưởng kinh doanh Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận doanh hìn kh thu Tỷ trọng doanh thu trả chậm tổng doanh thu Tổng Nguồn: Chấm điểm theo mơ hình đề xuất đề tài nghiên cứu Bảng III.04: Tổng điểm xếp hạng KH B STT Chỉ tiêu Thông tin chủ hộ kinh doanh Thông tin khác liên quan đến cá nhân/hộ kinh doanh Phương án kinh doanh Tổng điểm xếp hạng KH B Nguồn: Chấm điểm theo mơ hình đề xuất đề tài nghiên cứu ... dụng cá nhân Thương mại tổ chức kiểm toán Việt Na 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân. .. xếp hạng tín dụng cá nhân 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ V 1.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá. .. Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Bản chất tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 1.2 Xếp hạng tín dụng 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng