Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần nam á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH -oOo - PHAN THỊ MỸ HẠNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ MỸ HẠNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ ĐÌNH HẠC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong tất hoạt động NHTM, hoạt động tín dụng ln hoạt động có nhiều rủi ro, việc hồn thiện cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng vấn đề quan trọng hàng đầu NHTM Một biện pháp quản trị NHTM để hạn chế rủi ro sử dụng mơ hình phân tích để chấm điểm uy tín tín dụng, chất lượng khách hàng, từ chọn lọc khách hàng tốt có sách phù hợp đối tượng khách hàng Namabank ngân hàng TMCP trình phát triển, đối tượng khách hàng chủ yếu tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ Theo đó, từ năm 2010 Namabank xây dựng hệ thống XHTDNB cho riêng mình, hỗ trợ đắc lực việc phân loại nợ quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, trình triển khai thực tế, hệ thống chấm điểm thể số vấn đề khó khăn, vướng mắc Cụ thể đề tài này, tác giả chia làm chương Trong chương I, tác giả hệ thống lại sở lý luận hoạt động tín dụng XHTD cá nhân Chương II, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá nội dung hoạt động XHTD cá nhân Namabank, sử dụng kết chấm điểm tín dụng năm 2015 số khách hàng cá nhân dư nợ tín dụng Namabank để tiến hành đánh giá Bằng cách sử dụng phương pháp so sánh với tiêu chuẩn đánh giá Hiệp ước Basel II tiêu chuẩn đánh giá phổ biến số tổ chức xếp hạng tín dụng nước quốc tế kết hợp với phương pháp phân tích số liệu định tính, tác giả đánh giá lại chất lượng hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân áp dụng Namabank Dựa so sánh, đánh giá tác giả đưa số đề xuất, sửa đổi mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân Namabank chương III Trên sở đó, tác giả thực kiểm định, chấm điểm lại số khách hàng cá nhân Namabank chấm điểm trước để tăng cao tính thuyết phục cho đề xuất, sửa đổi đề tài Namabank ngân hàng q trình hồn thiện quy trình tín dụng, có vấn đề liên quan đến XHTD cá nhân nhằm phù hợp với ii sách tín dụng định hướng kinh doanh ngân hàng Vì vậy, kết đề tài nghiên cứu cân nhắc để làm sở áp dụng vào công tác nâng cao chất lượng đánh giá hệ thống XHTD cá nhân thực tế Namabank iii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Phan Thị Mỹ Hạnh iv LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tác giả xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Ngân hàng TP HCM hỗ trợ, giúp đỡ vào tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt q trình học tập cơng tác trường Tác giả đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Đình Hạc – người ln tận tình hướng dẫn, bảo cung cấp kiến thức khoa học cần thiết để tác giả hồn thành đề tài luận văn thời hạn Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ln đồng hành, động viên giúp đỡ tác giả suốt trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp tạo điều kiện thời gian tìm kiếm tài liệu liên quan để giúp đỡ tác giả hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ Kết nghiên cứu luận văn phần đóng góp nhỏ mặt khoa học thực tiễn việc nâng cao chất lượng cơng tác xếp hạng tín dụng cá nhân Namabank Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn điều kiện thời gian trình độ có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận lời bảo góp ý quý thầy, cô giáo đồng nghiệp v MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC HÌNH xii DANH MỤC PHỤ LỤC xiii PHẦN MỞ ĐẦU       Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài  Nội dung nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 1.1.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 1.1.3 Một số cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến XHTD 1.1.4 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận xếp hạng tín dụng cá nhân NHTM 10 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 10 1.2.2 Vai trò xếp hạng tín dụng NHTM 11 vi 1.2.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 12 1.2.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo theo Basel II 13 1.2.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 21 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết XHTD cá nhân 23 1.3 Kinh nghiệm XHTD cá nhân số NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam học kinh nghiệm Namabank 23 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 24 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 26 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân E&Y 27 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ mơ hình XHTD cá nhân .28 Kết luận chƣơng 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NAMABANK 31 2.1 Giới thiệu chung Namabank 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Kết hoạt động Namabank 32 2.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng cá nhân Namabank 35 2.2.1 Chính sách xếp hạng 35 2.2.2 Quy trình xếp hạng 37 2.3 Nghiên cứu số tình xếp hạng thực tế Namabank 45 2.3.1 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 46 2.3.2 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 48 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Namabank .50 2.4.1 Những kết đạt 50 2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục 51 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 57 Kết luận chƣơng 59 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 60 vii 3.1 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân Namabank 60 3.2 Đề xuất sửa đổi mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Namabank 61 3.2.1 Khai thác hiệu thông tin sử dụng XHTD cá nhân 62 3.2.2 Tổ chức đánh giá XHTD khách quan 63 3.2.3 Vận dụng công nghệ vào XHTD 64 3.2.4 Đề xuất sửa đổi tiêu chí đánh giá mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân 65 3.3 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Namabank sau điều chỉnh 77 3.3.1 Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng Namabank sau điều chỉnh 77 3.3.2 Kiểm chứng mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh Namabank sau điều chỉnh 78 3.4 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân Namabank phát huy hiệu 79 Kết luận chƣơng 83 Kết luận chung 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 88 Phụ lục 0.1 – Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie Kleimeier 88 Phụ lục 0.2 - Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV 89 Phụ lục 0.3 - Các tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietinbank 91 Phụ lục 0.4 - Các tiêu chấm điểm cá nhân E&Y 92 Phụ lục 2.1 - Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Namabank 94 Phụ lục 2.2: Các tiêu chấm điểm tín dụng nội khách hàng cá nhân vay kinh doanh Namabank 98 Phụ lục 2.3 - Chấm điểm XHTD cá nhân A vay tiêu dùng Namabank .104 Phụ lục 2.4 - Chấm điểm XHTD cá nhân B vay kinh doanh Namabank 106 116 Số năm làm việc bình quân người lao động Tuổi nghề bình quân người lao động Tính ổn định nhân viên sở Mối quan tâm chủ sở thương hiệu chất lượng dịch vụ Nghĩa vụ với ngân sách Nhà 10 nước Tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh 11 doanh (lao động, thực phẩm, môi trường,…) 12 Quan hệ với nhà cung cấp 13 Quan hệ với đối tác mua hàng Tốc độ tăng trưởng doanh thu 14 năm gần Triển vọng phát triển hộ 15 kinh doanh theo đánh giá CBTD Tình hình trả nợ TCTD 16 khác 36 tháng qua Sản phẩm phương án Đối tượng khách hàng phương án Tính ổn định thị trường đầu vào Biến động giá nguyên vật liệu, sản phẩm thị trường đầu vào 12 tháng qua Tính ổn định thị trường tiêu thụ Xu hướng biến động giá sản phẩm phương án 12 tháng qua Sự thay đổi mơi trường tự nhiên/tính chất mùa vụ có ảnh hưởng đến phương án kinh doanh hay khơng? 118 Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án Tỷ lệ vốn bị chiếm dụng so với doanh thu (tính theo tháng) Số ngày chậm trả bình quân 10 khoản phải thu Tỷ lệ vốn chiếm dụng so với 11 giá đầu vào Số ngày chậm trả bình quân 12 khoản phải trả Tỷ suất lợi nhuận 13 doanh thu phương án Khả trả nợ gốc đến hạn năm tới (Thu nhập ròng 14 năm/vốn vay đến hạn dự kiến năm) 15 Đánh giá khả trả nợ khách hàng Kinh nghiệm SXKD chủ 16 sở kinh doanh 17 Mức độ nghiên cứu sản phẩm 119 Thị hiếu khách hàng sản 18 phẩm/ dịch vụ Giá sản phẩm so với mặt 19 chung thị trường PHẦN IV: QUAN HỆ VỚI NAMABANK Số lần cấu nợ/chuyển nợ hạn 12 tháng qua Tỷ trọng nợ cấu tổng dư nợ Tình trạng nợ hạn Tình hình trả nợ theo lịch định trước/lịch điều chỉnh Tỷ trọng tiền gởi tiết kiệm bình quân so với dư nợ Sử dụng dịch vụ toán, chuyển tiền qua Ngân hàng 120 Sử dụng dịch vụ khác NHNA so với TCTD khác (khơng bao gồm tín dụng) Thời gian quan hệ với Ngân hàng Định hướng quan hệ tín dụng tương lai CBTD Nguồn: Đề xuất tác giả Phụ lục 3.4 - Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh khách hàng B theo đề xuất đề tài nghiên cứu Phụ lục 3.4 – Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh khách hàng B theo đề xuất đề tài STT Chỉ tiêu PHẦN I: THÔNG TIN CHỦ HỘ KINH DOANH Tuổi Trình độ học vấn Lý lịch tư pháp Tình trạng sức khỏe Tình trạng nhân Tình trạng nhà Thâm niên hoạt động kinh doanh lĩnh vực 121 Quyền sở hữu địa điểm 10 kinh doanh Rủi ro liên quan đến ngành nghề 11 kinh doanh Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân 13 thọ so với dư nợ TỔNG ĐIỂM PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thời gian hoạt động kinh doanh Loại hình ngành nghề sản xuất kinh doanh Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm tới Tổ chức hoạt động kinh doanh Báo cáo, ghi chép sổ sách Số năm làm việc bình quân người lao động Tuổi nghề bình qn người lao động Tính ổn định nhân viên sở Mối quan tâm chủ sở thương hiệu chất lượng dịch vụ 10 Nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước 122 Tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh 11 doanh (lao động, thực phẩm, môi trường,…) 12 Quan hệ với nhà cung cấp 13 Quan hệ với đối tác mua hàng Tốc độ tăng trưởng doanh thu 14 năm gần Triển vọng phát triển hộ kinh 15 doanh theo đánh giá CBTD Tình hình trả nợ TCTD 16 khác 36 tháng qua TỔNG ĐIỂM PHẦN III: PHƢƠNG ÁN KINH DOANH Sản phẩm phương án Đối tượng khách hàng phương án Tính ổn định thị trường đầu vào Biến động giá nguyên vật liệu, sản phẩm thị trường đầu vào 12 tháng qua Tính ổn định thị trường tiêu thụ Xu hướng biến động giá sản phẩm phương án 12 tháng qua Sự thay đổi môi trường tự nhiên/tính chất mùa vụ có ảnh hưởng đến phương án kinh doanh hay không? 123 Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án Tỷ lệ vốn bị chiếm dụng so với doanh thu (tính theo tháng) Số ngày chậm trả bình quân 10 khoản phải thu Tỷ lệ vốn chiếm dụng so với giá 11 đầu vào Số ngày chậm trả bình quân 12 khoản phải trả Tỷ suất lợi nhuận doanh 13 thu phương án Khả trả nợ gốc đến hạn năm tới (Thu nhập ròng 14 năm/vốn vay đến hạn dự kiến năm) Đánh giá khả trả nợ 15 khách hàng Kinh nghiệm SXKD chủ sở 16 kinh doanh 17 Mức độ nghiên cứu sản phẩm Thị hiếu khách hàng sản 18 phẩm/ dịch vụ 19 Giá sản phẩm so với mặt chung thị trường TỔNG ĐIỂM ... toán Việt Nam học kinh nghiệm Namabank 23 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 24 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 26 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá. .. PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 60 vii 3.1 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân Namabank 60 3.2 Đề xuất sửa đổi mơ hình chấm điểm XHTD cá. .. đánh giá khách hàng cách khách quan xác 1.2 Cơ sở lý luận xếp hạng tín dụng cá nhân NHTM 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng Theo Standards & Poor, xếp hạng tín dụng ý kiến đánh giá rủi ro tín dụng,