Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 110 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
110
Dung lượng
2,2 MB
Nội dung
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2011 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU NGÂN HÀNG 2011 Tác gi DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT. DANH MC CÁC BNG BIU LI M U 1. Tính cp thit c tài 1 2. Mu 2 3. ng và phm vi nghiên cu 2 u 2 5. Kt cu 2 N CHUNG V XP HNG TÍN DNG 3 1.1. Tng quan v xp hng tín dng ca các ngân hàng i 3 1.1.1. Khái nim xp hng tín dng 3 1.1.2 Phân hng khách hàng 3 ng ca xp hng tín dng 3 1.1.4. Mp hng tín dng 3 i vi ngân hàng 3 i vi khách hàng 4 i vi các nhà qun lý 5 1.1.5 S cn thit ca xp hng tín dng 5 ng pháp xp hng tín dng 6 1.1.7. Quy trình xp hng tín dng 7 1.1.8. Các nhân t n xp hng tín dng 7 1.2. Các nghiên cu, kinh nghim xp hng tín dng và bài hc cho Ngân hàng TMCP Á châu 8 1.2.1 Nghiên cu ca Stefanie Kleimeier v mô m s tín dng cá nhân áp dng cho các ngân hàng bán l ti Vit Nam 8 m s tín dng doanh nghip ca Edward I.Altman 10 1.2.3. H thng xp hng tín dng ca mt s NHTM và t chc kim toán ti Vit Nam 12 1.2.3.1 H thng xp hng tín dng ca BIDV 12 1.2.3.2 H thng xp hng tín dng ca Vietcombank 17 1.2.3.3 H thng xp hng tín dng ca E & Y 20 1.2.4. Bài hc kinh nghim 23 KT LU1 24 C TRNG XP HNG TÍN DNG CA NGÂN HÀNG I C PHN Á CHÂU 25 2.1. Gii thiu v i C phn Á Châu 25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 25 2.1.2. Kt qu hong kinh doanh 27 2.2. Thc trng xp hng tín dng khách hàng doanh nghip c mi C phn Á Châu 28 2.2.1. Quy trình xp hng tín dng 28 2.2.1.1 M 28 2.2.1.2 ng 28 2.2.1.3 Ni dung 29 2.2.1.4 Quy trình 32 2.2.2. Thc trng xp hng tín dng 35 2.3. Thc trng xp hng tín dng khách hàng cá nhân ti i C phn Á Châu 39 2.3.1. Quy trình xp hng tín dng 39 2.3.1.1. M 39 2.3.1.2. ng 39 2.3.1.3. Ni dung 40 2.3.1.4. Quy trình 40 2.3.2. Thc trng xp hng tín dng 42 2.4. Các nhân t n xp hng tín dng ti i C phn Á Châu 44 2.5 c trng xp hng tín dng ca i C phn Á Châu 44 2.5.1 Nhng kt qu c 45 2.5.2 Nhng hn ch tn ti và nguyên nhân 45 2.5.2.1 Nhng hn ch tn ti 46 2.5.2.2. Nguyên nhân ca nhng hn ch 48 KT LU2 50 I PHÁP HOÀN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG CA NGÂN HÀNI C PHN Á CHÂU 51 ra gii pháp hoàn thin xp hng tín dng ti c phn Á Châu 51 3.1.1. ng phát trin ca i C phn Á Châu 2015 51 3.1.2 Mc tiêu hoàn thin h thng xp hng tín dng ca i C phn Á Châu 51 3.2. Si mô hình chm XHTD 52 3.2.1. Si mô hình chm XHTD cá nhân 52 3.2.2. Si mô hình chm XHTD doanh nghip 58 3.2.3. Kim chng mô hình chm xp hng tín du chnh 62 3.3.1 Kim chng mô hình chm xp hng tín dng cá nhân 62 3.3.2 Kim chng mô hình chm xp hng tín dng doanh nghip 64 3.3. Gii pháp hoàn thin h thng xp hng tín dng ti i C phn Á Châu 70 3.3.1 Chun hóa nhân s thc hin XHTD 70 3.3.2 Vn hành và kim tra cht ng thc hin XHTD 70 3.3.3 Xây dng và áp d XHTD 71 thành lp h thng xp hng tín dng t ng 71 3.3.5 Nâng cao nhn thc v XHTD 72 3.3.6 Gii pháp khác 72 3.4. Gii pháp h tr h thng xp hng tín dng ca i C phn Á Châu phát huy hiu qu 73 3.4.1ng hiu qu cung cp thông tin t Trung tâm thông tin tín dng - c (CIC) 73 3.4.2. Tng cc thng kê cn xây dng các ch tiêu tài chính trung bình ngành 74 3.4.3. Khuyn khích và tu kin cho các công ty thông tin tín d trin 75 KT LU3 75 KT LUN 76 TÀI LIU THAM KHO PH LC Stt 1 ACB 2 Vietcombank 3 BIDV 4 CBTD 5 CIC 6 DN 7 KHCN Khách hàng cá nhân 8 KHDN 9 NHNN 10 NH Ngân hàng 11 TCTD 12 TNHH 13 SXKD 14 XHTD 15 NHTM 16 TMCP Stt Trang 1 Kleimeier 9 2 Bng 1.2 Kleimeier 10 3 3 cá nhân 13 4 4 Các c 14 5 5 15 6 XHTD 16 7 7 Vietcombank 17 8 Bng 1.8 Các ch tiêu tài chính ch m XHTD doanh nghip Vietcombank 19 9 Bng 2.1 ng chm XHTD 27 10 Bng 2.2 B giá tr chun các ch tiêu tài chính doanh nghip theo ACB 28 11 Bng 2.3 H thng ký hiu XHTD doanh nghip ca ACB 29 12 Bng 2.4 Trng s các ch tiêu tài chính và phi tài chính chm XHTD doanh nghip ca ACB 33 13 Bng 2.5 Kt qu xp hng và tình trng n quá hn ca khách hàng doanh nghip ti ACB th m 30/6/2011 34 14 Bng 2.6 Bi k a Công ty TNHH A 35 15 Ch m các ch tiêu tài chính ca Công ty TNHH A 36 16 Bng 2.8 Kt qu m xp hng ca khách hàng 37 17 Bng 2.9 Xp loi ri ro ca cá nhân kinh doanh 39 18 Bng 2.10 H thng ký hiu XHTD cá nhân kinh doanh ca ACB 39 19 Bng 2.11 Xp loi ri ro cá nhân 52 20 Bng 2.12 H thng ký hiu XHTD cá nhân tiêu dùng ca ACB 52 21 Bng 2.13 Tóm tt thông tin cá nhân và khon vay tiêu dùng ca khách hàng A 41 22 49 23 Bng 3.2 Các ch tiêu chm cá nhân tiêu dùng ti ACB 50 24 Bng 3.3 Các ch tiêu ch m cá nhân kinh doanh ti ACB 52 25 Bng 3.4 H thng ký hiu XHTD cá nhân 54 26 Bng 3.5 n ca cá nhân 55 27 Bng 3.6 Ma trn xp loi khon vay cá nhân 55 28 Bng 3.7 Ch m các ch tiêu tài chính XHTD doanh nghip 56 29 Bng 3.8 Các ch tiêu ch qun lý và môi ng ni b 57 30 Bng 3.9 Các ch tiêu chm quan h vi ngân hàng 58 31 Bng 3.10 Các nhân t n hong ca doanh nghip 59 32 Bng 3.11 Các ch tiêu d báo nguy ca Doanh nghip 60 33 Bng 3.12 Trng s các ch tiêu tài chính, phi tài chính và d ng ch m XHTD doanh nghip ca ACB 60 34 Bng 3.13 xut chm XHTD cá nhân vay tiêu dùng ca KH A 61 35 Bng 3.14 xut chm các ch tiêu tài chính ca Cty TNHH A bng mô hình si ca tác gi 62 36 Bng 3.15 Ch n ca khách hàng 63 37 Bng 3.16 Chm các ch tiêu Quan h vi ngân hàng 63 38 Bng 3.17 Các nhân t n hong ca doanh nghip 64 39 Bng 3.18 qung ni b 65 40 Bng 3.19 nh ch s n ca Công ty TNHH A bng hàm thng kê Z-score ca Altman 67 41 Bng 3.20 Chm các ch tiêu d báo tài chính ca công ty TNHH A 67 [...]... ng báo c a h th ng x p c x lý d a trên các nhân t c ng 1.1.7 vào chính sách tín d nh có liên quan c a t ng ngân hàng nh m xác l p quy trình XHTD M t quy trình XHTD bao g n (1) (2) u phi tài (3) 1.1.8 Thông tin khác báo cáo tài chính DN công ty 8 : phân khách hàng, khách hàng và nhóm khách hàng TCTD T TCTD c XHTD XHTD 1.2 TMCP Á Châu 1.2.1 Nghiên c u c a Stefanie Kleimeier v áp d ng cho các ngân hàng. .. tín d ng t ic ph n Á Châu Lu d li tr ng h th ng XHTD t i i c ph n Á Châu Và s d ng i các tiêu chu qu c t bi n trên th c ng XHTD xu t gi i pháp hoàn thi n h th ng XHTD c 5 làm rõ th c i c ph n Á Châu K tc u Ngoài ph n m u, ph n k t lu n, ph l c, k t c u lu ng n chung v x p h ng tín d ng c tr ng x p h ng tín d ng t i c ph n Á Châu i pháp hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng t i Ngân hàng i c ph n Á Châu. .. n lý an toàn ho hàng, các ngân hàng c n s d ng các công c r i ro tín d ng, có th ng ngân ng ngân h n ch t th ng XHTD và x p h ng khách hàng n i b H th ng XHTD và x p h ng khách hàng n i b là m kh c hi tài chính c a m c tr lãi và tr g c n nh ro tín d nh r i ro trong ho i theo t n h n ho i v i m t ngân u ki n tín d ng khác ng tín d ng c a ngân hàng M r i nh thông qua quá m, d a vào các thông tin tài... P H NG TÍN D NG C I 1.1 T ng quan v x p h ng tín d ng c i 1.1.1 Khái ni m x p h ng tín d ng XHTD là vi nh v m chính; ho tín nhi i v i trách nhi m tài r i ro tín d ng ph thu c các y u t bao g ng các cam k t tài chính, kh b v n c u ki n kinh doanh i, ý th c và thi n chí tr n c 1.1.2 Khái ni m phân h ng khách hàng Phân h ng khách hàng là vi c x p lo i khách hàng vào các nhóm ng x d a m s XHTD Các t ch... phi tài chính có s n c a khách hàng t i th m ch m tín d ng và x p h ng khách hàng tôi i c ph n Á Châu 2 2 Nghiên c u này ti p c th lý lu n v XHTD, phân tích th c tr ng cho c nh ng thành t ng h n ch t n t i c a h th ng x p h ng xu t m t s gi i pháp góp ph n hoàn thi n h th ng XHTD c a tín d ng t Ngân hàng th 3 i c ph n Á Châu ng và ph m vi nghiên c u 4 Ngân hàng i c ph n Á Châu Nghiên c u s d ng thông... k t qu cáo và c p nh t k t qu x p h ng D a vào k t qu phân h ng c a khách hàng, TCTD s có các chính sách phù h p cho t ng nhóm khách hàng 1.1.3 ng c a x p h ng tín d ng H th ng XHTD ti p c n t t c các y u t n r i ro tín d ng, các NHTM không s d ng k t qu XHTD nh m th hi n giá tr c n hi n t i d a trên các nhân t r i ro, t sách tín d ng và gi i h n cho vay phù h p M t s x p h ng cao c a m t khách i là... theo d ki n m n v tín d các kho n n g c và lãi u ch nh r i ro tín d t t c các kho n vay c 1.1.4 M p h ng tín d ng c 4 Ngoài ra, h doanh ngân hàng : tiên nên nhà Chi ph N : nhà phát gian hình tài chính 5 gân hàng n luôn ra 1.1.5 S c n thi t c a x p h ng tín d ng inh bao thanh toán, 6 trong a NHTM vay X p h ng tín d h n r i ro qu n tr r i ro tín d ng nh m h n ch và gi i m cm ng th tr ngân hàng trong vi... trong các gi i c ph n Á nh s 493 -NHNN chính là m t ng tính công khai, minh b ch trong ho i c ph n Á Châu tranh c a Ngân hà n nâng cao uy tín, s c c nh i c ph n Á Châu v ch ng c a nh ch i ng phát tri n b n v ng và h i nh p Vi c qu n lý phòng ng a r i ro tín d u ki n hi n nay r t ph c t p hoàn toàn lo i tr kh ng gi a, h n ch hàng luôn ch ng b , nh ng bi n pháp phòng ch ng h u hi m c th p nh t r i ro tín. .. th ng ngân hàng 1.1.6 Các t ch c x p h ng trên th gi i có th s d ho c mô hình toán h c ho c c hai p h ng d a trên vi c x lý có h th a chuyên viên phân tích tín d ng K th pc th gi ch c x p h d ng nhân t m u trên nh tính, các 7 u ch nh ch quan c a chuyên viên phân tích tín d ng; các nhân t c ng là các t s tài chính và d li u tài kho n thanh toán c a công ty vay n Nghiên c u th c nghi m cho th y các nhân... d ng doanh nghi p ng t m ng ng n g E&Y có gi m 23 tiêu -NHNN 1.2.4 tiêu các tình hình tài chính DN 24 ngân hàng V gian qua thì nh XHTD ro tín d sau: - hàng - - - , thông tin khách hàng 1 1, trên và m NHTM 2 , Châu 25 : TH C TR NG X P H NG TÍN D NG C A IC 2.1 Gi i thi u v PH N Á CHÂU i C ph n Á Châu ung . HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU NGÂN HÀNG . HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU . I PHÁP HOÀN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG CA NGÂN HÀNI C PHN Á CHÂU 51 ra gii pháp hoàn thin xp hng tín dng ti c phn Á Châu 51