Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - Vũ Thị Việt Hịa HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - Vũ Thị Việt Hịa HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG QUANG THƠNG TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi, có hỗ trợ từ PGS.TS Trƣơng Quang Thơng Số liệu đƣợc nêu luận văn trung thực, phân tích đánh giá tơi chƣa đƣợc cơng bố cơng trình Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng nhƣ kết luận văn TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2014 Ngƣời cam đoan Vũ Thị Việt Hịa MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu hình vẽ Danh mục viết tắt Phần mở đầu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN .4 1.1 Khái niệm chung xếp hạng tín dụng 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.1.2 Đối tƣợng xếp hạng tín dụng 1.1.3 Đặc điểm xếp hạng tín dụng 1.1.4 Cơ sở xếp hạng tín dụng 1.1.5 Vai trị xếp hạng tín dụng cá nhân 1.1.5.1 Đối với ngân hàng thƣơng mại 1.1.5.2 Đối với khách hàng cá nhân 1.1.6 Quy trình hệ thống xếp hạng tín dụng 1.1.7 Các nhân tố cần đƣợc xem xét xếp hạng tín dụng cá nhân 1.1.7.1 Đặc điểm nhân thân 10 1.1.7.2 Tài cá nhân 10 1.1.7.3Hành vi sử dụng tín dụng cá nhân 10 1.1.8 Các phƣơng pháp xếp hạng tín dụng 11 1.1.8.1 Phƣơng pháp chuyên gia 11 1.1.8.2 Phƣơng pháp thống kê 12 1.1.8.3 Phƣơng pháp kết hợp 17 1.2 Mơ hình Bianary Logistic 18 1.2.1 Cách chọn biến đƣa biến vào mơ hình 18 1.2.2 Xây dựng mơ hình 20 1.2.3 Các kiểm định mô hình 21 1.2.3.1 Kiểm định phù hợp mơ hình 21 1.2.3.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê biến độc lập 22 1.2.3.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 22 1.3 Tổng quan nghiên cứu trƣớc Xếp hạng tín dụng cá nhân 22 1.3.1 Nghiên cứu Vƣơng Quân Hoàng ctg Phƣơng pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân 24 1.3.2 Nghiên cứu Maria Aparecida Gouvêa Eric Bacconi Gonỗalves v ỏp dng mụ hỡnh Hi quy Binary Logistic, Neutral network mơ hình Genetic Algorithm để phân tích rủi ro tín dụng 26 1.4 Thực tiễn ứng dụng học kinh nghiệm XHTD cá nhân 28 1.4.1 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 28 1.4.2 Thực tiễn ứng dụng học kinh nghiệm XHTD cá nhân số TCTD tổ chức kiểm toán Việt Nam 30 1.4.2.1 Cơ sở pháp lý 30 1.4.2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân E&Y 31 1.4.2.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 32 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút từ hệ thống XHTD cá nhân 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 36 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quân Đội 36 2.1.1 Giới thiệu tổng quát Ngân hàng TMCP Quân Đội 36 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội 36 2.1.3 Kết hoạt động từ năm 2011 đến 37 2.1.3.1 Kết hoạt động kinh doanh 37 2.1.3.2 Tình hình huy động vốn cho vay 38 2.2 Thực trạng áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội 42 2.2.1 Cơ sở pháp lý hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân 42 2.2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 44 2.2.2.1.Căn để đánh giá thực xếp hạng tín dụng 44 2.2.2.2.Đối tƣợng xếp hạng tín dụng 44 2.2.2.3.Nội dung chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân 45 2.2.2.4.Mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng 45 2.2.3 Quy trình phê duyệt tự động 48 2.2.4 Nhận xét hệ thống XHTD cá nhân 50 2.2.4.1.Những kết đạt đƣợc 50 2.2.4.2.Những tồn hệ thống xếp hạng tín dụng 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH ĐỊNH LƢỢNG XHTD CÁ NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 55 3.1 Đề xuất mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội 55 3.1.1 Xác định nhân tố cần thiết cho mô hình 55 3.1.2 Chọn mẫu số liệu 57 3.1.3 Chạy mơ hình kiểm định 60 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội 64 3.2.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội đến năm 2020 64 3.2.1.1 Định hƣớng phát triển chung 64 3.2.1.2 Định hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân 65 3.2.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân MB .66 3.2.2.1 Nhóm giải pháp MB tổ chức thực 66 3.2.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ bên 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 KẾT LUẬN 73 Tài liệu tham khảo Phụ lục 01: Mô tả biến Maria Aparecida Gouvêa v Eric Bacconi Gonỗalv Ph lc 02: Cỏc ch tiờu chấm điểm cá nhân E&Y Phụ lục 03: Các tiêu chấm điểm cá nhân tài sản bảo đảm BIDV Phụ lục 04: Các tiêu thang điểm Xếp hạng tín dụng KHCN MB Phụ lục 05: Các tiêu chấm điểm theo luồng phê duyệt tự động Phụ lục 06: Kết hồi quy kiểm định mơ hình Phụ lục 07: Dữ liệu nghiên cứu DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ  Danh mục bảng biểu: Trang Bảng 1.1: Kết ƣớc lƣợng hồi quy Logit mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Vƣơng Quân Hoàng cộng 25 Bảng 1.2: Kết ƣớc lƣợng hồi quy Logit phân nhóm khách hàng Maria Aparecida Gouvêa Eric Bacconi Gonỗalves 27 Bảng 1.3 : Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng FICO 28 Bảng 1.4 : Hệ thống ký hiệu xếp hạng VantageScore 29 Bảng 1.5: Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng 29 Bảng 1.6 : Hệ hống ký hiệu XHTD cá nhân E&Y 31 Bảng 1.7 : Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 32 Bảng 1.8: Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá tài sản bảo đảm BIDV 33 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh MB 37 Bảng 2.2: Tình hình vay vốn từ NHNN Bộ Tài Chính 2010 – 2012 MB .38 Bảng 2.3: Tiền gửi huy động từ khách hàng MB 39 Bảng 2.4: Cơ cấu cho vay MB 40 Bảng 2.5: Tình hình phân loại nợ MB 42 Bảng 2.6: Bảng kết xếp hạng phân loại nhóm nợ MB 46 Bảng 2.7: Tiêu chí đánh giá TSBĐ MB 47 Bảng 2.8: Kết đánh giá XHTD MB 47 Bảng 3.1: Các biến độc lập đƣa vào mơ hình 56 Bảng 3.2: Mô tả mẫu số liệu 57 Bảng 3.3: Số liệu thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 58 Bảng 3.4: Kết ƣớc lƣợng hồi quy Logit 60 Bảng 3.5: Phân loại dự báo 62 Bảng 3.6: Hệ số -2 log likelihood 63 Bảng 3.7: Omnibus Tests of Model Coefficients 63  Danh mục hình vẽ: Hình 1.1: Quy trình chung xếp hạng tín dụng Hình 2.1: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng MB 45 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ANN Artificial Neural Network BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc DA Mơ hình phân tích phân biệt (Discriminant Analysis) E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp HL Hosmer and Lemeshow Test KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KVPN Khu vực phía Nam LL Log Likehood MB Ngân hàng TMCP Quân Đội NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QHKH Quan hệ Khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTD Xếp hạng tín dụng Phụ lục 06: Kết hồi quy kiểm định mơ hình Descriptive Statistics X1 X2 X3_1 X3_2 X4 X5_1 X5_2 X5_3 X6 X7_1 X7_2 X7_3 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18_1 X18_2 Valid N (listwise) Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found Classification Table Observed Step Y a Overall Percentage a The cut value is 500 Variables in the Equation a Step X1 X2 X3_1 X4 X5_1 X5_2 X5_3 X6 X7_1 X7_2 X7_3 X8 X9 X10 X11 X13 X14 X15 X17 X18_1 X18_2 Constant a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3_1, X4, X5_1, X5_2, X5_3, X6, X7_1, X7_2, X7_3, X8, X9, X10, X11, X13, X14, X15, X17, X18_1, X18_2 29 Phụ lục 07: Dữ liệu nghiên cứu Y X1 X2 X3_1 X3_2 X4 X5_1 1 34 1 1 28 1 1 54 1 1 30 1 1 1 35 51 1 0 1 1 1 53 35 1 0 1 1 42 1 1 37 1 1 0 50 40 1 0 1 1 1 0 37 41 1 0 1 1 35 1 1 29 1 1 40 30 1 0 0 1 40 1 1 1 50 33 1 0 1 1 31 1 1 29 0 1 36 1 30 1 1 33 44 1 0 1 30 1 1 39 1 1 26 1 1 1 32 38 1 0 1 1 46 27 1 0 1 46 0 1 32 1 1 35 51 1 0 1 1 30 1 1 33 1 1 40 1 1 0 52 48 1 0 1 1 1 39 41 1 0 1 1 38 1 36 1 1 49 41 1 0 1 1 36 29 0 1 1 36 1 31 1 1 32 35 1 0 1 34 1 54 0 1 53 1 1 32 52 1 0 1 1 38 30 1 0 1 40 1 1 40 0 1 42 35 1 0 1 43 1 36 1 1 38 1 1 0 50 34 0 1 1 1 39 47 1 0 1 1 41 1 1 48 1 1 1 46 35 1 0 1 1 32 48 1 0 1 1 33 1 32 1 1 49 45 1 0 1 44 0 36 1 54 0 1 48 41 1 0 1 1 51 50 0 1 1 34 1 41 0 1 1 43 26 0 1 1 34 1 26 1 43 1 1 1 32 43 1 0 1 1 32 28 1 0 1 43 1 1 48 1 1 1 42 44 1 0 1 1 1 34 35 1 0 1 1 39 0 33 0 1 33 41 0 1 36 0 46 0 57 0 0 32 41 1 0 0 0 31 55 1 0 0 33 0 35 0 0 1 34 31 1 0 0 25 0 37 0 37 0 0 1 31 35 1 0 0 31 45 1 0 0 58 1 0 52 0 0 0 42 34 0 1 0 38 31 1 0 0 42 0 34 0 1 39 35 0 1 0 34 1 0 24 0 0 54 0 0 1 30 40 1 0 1 0 34 31 1 0 0 0 31 0 29 0 0 37 35 1 0 1 0 49 0 39 1 0 34 0 0 1 46 37 1 0 0 0 35 48 0 0 0 50 0 40 1 40 0 (Nguồn: Số liệu Khách hàng từ 2010-06/2014 Ngân hàng TMCP Quân Đội) ... áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội 42 2.2.1 Cơ sở pháp lý hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân 42 2.2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng. .. giá nhân tố ảnh hƣởng đến kết xếp hạng tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân nhân Ngân hàng TMCP Quân. .. xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng Quân Đội vấn đề mang tính cấp thiết Do đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân Đội? ?? Mục