Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -  - PHẠM THỊ HƢƠNG LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  - - PHẠM THỊ HƢƠNG LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THANH VÂN Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực nghiên cứu, tác giả nỗ lực cố gắng để hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tác giả nhận đƣợc đƣợc quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô giáo anh/ chị cán tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - chi nhánh Hà Nội giúp tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu Tác giả xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cán tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - chi nhánh Hà Nội Đặc biệt cô Đinh Thị Thanh Vân giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình luận văn tác giả thời gian qua Ngày tháng năm 2017 Ngƣời cảm ơn ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VII DANH MỤC BẢNG VIII DANH MỤC BIỂU ĐỒ VIII DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH VIII LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 2.2 Mục đích nghiên cứu 2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Dự kiến đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 10 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Khái niệm 12 iii 1.2.2 Phân loại dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 21 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại .23 1.3.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 23 1.3.2.Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 24 1.3.3 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.4.Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 30 1.3.5.Công cụ quản trị rủi ro tín dụng 36 1.3.6.Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng NHTM 38 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NH TMCP Việt Nam 41 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng NH Viettinbank 41 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng VIB 42 1.4.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng HD Bank 44 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 44 CHƢƠNG 46 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1 Nội dung quy trình nghiên cứu 46 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 46 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 46 2.2 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 47 2.3 Thiết kế bảng hỏi thang đo 50 2.3.1 Xây dựng thang đo 50 2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 50 2.4 Thu thập liệu nghiên cứu 51 2.4.1 Triển khai thu thập liệu 51 2.4.2.Phương pháp thu thập số liệu 51 2.5 Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu 54 2.5.1 Xử lý liệu thứ cấp 54 2.5.2 Xử lý liệu sơ cấp 54 CHƢƠNG 57 iv THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014-2016 57 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội 57 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội 57 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội58 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội thời gian qua 59 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội 60 3.2.1.Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội 60 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội65 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội qua phiếu điều tra khảo sát .76 3.3.1 Kiểm định độ tin cậy biến điều tra 76 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis – EFA) 78 3.3.3 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 82 3.4 Đánh giá chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội 85 3.4.1 Những kết đạt đƣợc 86 3.4.2 Những hạn chế, khó khăn tồn đọng 87 3.4.3 Nguyên nhân 88 CHƢƠNG 92 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN HÀ NỘI 92 4.1 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội 92 4.1.1 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý 92 4.1.2 Lƣợng hóa thƣớc đo rủi ro 93 4.1.3 Nâng cao chất lƣợng cơng tác giám sát, kiểm sốt tín dụng 93 v 4.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội 93 4.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức, nhân 93 4.2.2 Nhóm giải pháp thực chiến lƣợc sách tín dụng 95 4.2.3 Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng 102 4.3 Một số kiến nghị 104 4.3.1 Kiến nghị với phủ, quan quản lý liên quan 104 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 105 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội107 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 114 vi vốn vay khách hàng Công nghệ thông tin Hệ thống công nghệ thông tin Eximbank Hà 12 Nội có liên kết với ngân hàng khác Hệ thống công nghệ thông tin Eximbank Hà 13 Nội cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng Môi trƣờng Mơi trƣờng pháp lý, sách nhà nƣớc 14 ngân hàng nhà nƣớc hợp lý, kích thích hoạt động ngân hàng Môi trƣờng kinh tế phát triển kích thích hoạt 15 động doanh nghiệp ngân hàng Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng Eximbank Hà Nội Quý vị hài lịng cơng tác quản trị rủi ro tín 16 Ý dụng ngân hàng Eximbank Hà Nội kiến đóng góp để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Eximbank Hà Nội Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý vị! 116 PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU XỬ LÝ SPSS I Hệ số Cronbach’s Alpha Reliability Statistics II Kiểm định độ tin cậy thang đo Item Statistics Ngan hang Eximbank Ha Noi co quy dinh chat che ve dieu kien, tieu chuan tin dung Ngan hang Eximbank Ha Noi co chinh sach tin dung hop ly Ngan hang Eximbank Ha Noi co nhieu bien phap bao dam tien vay Quy trinh tin dung chat che co su quan ly, giam sat Nhan vien nhan hang Eximbank Ha Noi duoc dao tao chinh quy, bai ban 117 Nhan vien co dao duc tot, trung thuc, co thai lam viec tot Nhan vien duoc hoc tap, boi duong chuyen mon kip thoi Ngan hang thuc hien cham diem khach hang thuong xuyen va chinh xac Ngan hang co bo phan chuyen trach ve rui ro tin dung Ngan hang luon quan tam sat den cac khoan no va sau giai ngan Ngan hang luon quan tam den tinh hinh su dung von vay cua khach hang He thong cong nghe thong tin cua Ex0imbank Ha Noi co lien ket voi cac ngan hang khac He thong cong nghe thong tin cua Eximbank Ha Noi cung cap day du thong tin ve khach hang Moi truong phap ly, chinh sach cua nha nuoc va ngan hang nha nuoc hop ly, kich thich hoat dong cua ngan hang Moi truong kinh te phat trien kich thich hoat dong cua cac doanh nghiep va ngan hang 118 Item-Total Statistics Ngan hang Ha Noi co quy chat che ve dieu kien, tieu chuan tin dung Ngan hang Ha Noi co chinh sach tin dung hop ly Ngan hang Ha Noi co nhieu bien phap bao dam tien vay Quy trinh tin dung chat che co su quan ly, giam sat Nhan vien dao tao hang Eximbank Ha Noi duoc quy, bai ban Nhan vien co dao duc tot, trung thuc, co thai lam viec tot Nhan vien tap, boi duong chuyen mon kip thoi Ngan hang thuc hien cham diem khach hang thuong xuyen va chinh xac Ngan hang co bo phan chuyen trach ve rui ro tin dung Ngan hang luon quan tam sat den cac khoan no va sau giai ngan Ngan hang luon quan tam den tinh hinh su dung von vay cua khach hang He thong cong nghe thong tin cua Ex0imbank Ha Noi co lien ket voi cac ngan hang khac He thong cong nghe thong tin cua Eximbank Ha Noi cung cap day du thong tin ve khach hang 120 Moi truong phap ly, chinh sach cua nha nuoc va ngan hang nha nuoc hop ly, kich thich hoat dong cua ngan hang Moi truong kinh te phat trien kich thich hoat dong cua cac doanh nghiep va ngan hang III Phân tích nhân tố khám phá EFA tất biến quan sát KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues 121 ,745 ,692 ,602 ,409 10 ,317 11 ,242 12 ,235 13 ,193 14 ,171 15 ,004 Extraction Component Analysis 122 Rotated Component Matrix Ngan hang Eximbank Ha Noi c quy dinh chat che ve dieu kien, tie chuan tin dung Ngan hang Eximbank Ha Noi c chinh sach tin dung hop ly Ngan hang Eximbank Ha Noi co nhieu bien phap bao dam tien vay Quy trinh tin dung chat che co su quan ly, giam sat Nhan vien nhan hang Eximbank Ha Noi duoc dao tao chinh quy, bai ban Nhan vien co dao duc tot, trung thuc, co thai lam viec tot Nhan vien duoc hoc tap, boi duong chuyen mon kip thoi Ngan hang thuc hien cham diem khach hang thuong xuyen va chinh xac Ngan hang co bo phan chuyen trach ve rui ro tin dung a 123 Ngan hang luon quan tam sat den cac khoan no va sau giai ngan Ngan hang luon quan tam den tinh hinh su dung von vay cua khach hang He thong cong nghe thong tin cua Ex0imbank Ha Noi co lien ket voi cac ngan hang khac He thong cong nghe thong tin cua Eximbank Ha Noi cung cap day du thong tin ve khach hang Moi truong phap ly, chinh sach cua nha nuoc va ngan hang nha nuoc hop ly, kich thich hoat dong cua ngan hang Moi truong kinh te phat trien kich thich hoat dong cua cac doanh nghiep va ngan hang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 124 IV Phân tích hồi quy, tƣơng quan, ANOVA Model Summary b Model R ,717 a a Predictors: CCDL, CNTT, MT ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), CSTD, NNL, CCDL, CNTT, MT 125 a Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) ,364 CSTD ,125 NNL ,053 CCDL ,104 CNTT ,034 MT ,666 126 ... CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN HÀ NỘI 92 4.1 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội ... 3.2.1 .Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội 60 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội6 5 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị rủi. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng NH Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Hà Nội nhƣ nào? - Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội? - Giải pháp quản