Phân tích tác động của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘGIÁO DUCC̣ VÀĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC VIỆT NAM G̀ TRƯƠNGG̀ ĐẠI HOCC̣ NGÂN HANGG̀ TP HÔCHÍMINH TRẦN THỊ THANH TÂM PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ G̀ ́ TP HƠ CHI MINH – NĂM 2019 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Gia tăng hiệu hoạt động đề tài quan tâm hàng đầu nhiều nghiên cứu khoa học nhà quản trị ngân hàng Bên cạnh nguồn thu từ hoạt động tín dụng, hoạt động thu nhập lãi nhà nghiên cứu ý khoảng thời gian gần đây, đặc biệt chiều hướng tác động chúng đến tăng trưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt đòi hỏi nhà quản trị ngân hàng cần phải có xu hướng kinh doanh nhằm tìm kiếm lợi nhuận, gia tăng hiệu hoạt động Hiện có nhiều nghiên cứu đề cập đến chiều hướng tác động nguồn thu lãi đến khả sinh lời hiệu hoạt động ngân hàng thương mại giới nói chung Việt Nam nói riêng, đồng thời đưa nhiều kết luận khác Bài nghiên cứu tác giả tập trung phân tích chiều hướng tác động thu nhập lãi đến hiệu hoạt động 26 ngân hàng thương mại Việt Nam gian đoạn từ 2008 đến 2017 phương pháp hồi quy liệu bảng thông qua mô hình GMM đưa kết nghiên cứu Để đảm bảo thêm tính xác thực nghiên cứu tiếp tục hồi quy liệu dựa Mơ hình tác động cố định (Fixed effects model) Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random effects model) sau sử dụng kiểm định để lựa chọn mơ hình phù hợp nhất, từ so sánh rút kết luận chiều hướng tác động hoạt động thu lãi đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Kết nghiên cứu viết rõ thu nhập ngồi lãi có tác động tích cực đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nghiên cứu, đồng gia tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng giúp khả sinh lời ngân hàng thương mại cải thiện Dựa vào kết nghiên cứu, tác giả đề xuất khuyến nghị nhằm giúp ngành ngân hàng Việt Nam cải thiện, đẩy mạnh khả cạnh tranh, gia tăng hiệu hoạt động tương lai MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ .1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG 10 G̀ CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG ĐÊTÀI PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 11 ̀ 1.2 MUCC̣ TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐÊTÀI 12 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 12 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 13 ́ 1.3 ĐÔI TƯƠNGC̣ VÀPHẠM VI NGHIÊN CỨU 13 1.3.1 Đối tươngC̣ nghiên cứu 13 1.3.2 Phaṃ vi nghiên cứu 13 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu 13 1.3.4 Phương pháp nghiên cứu 14 1.4 ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 14 ́ ̀ 1.5 CÂU TRÚC CỦA ĐÊTÀI 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.1.1 Giới thiệu chung thu nhập lãi ngân hàng thương mại .17 2.1.2 Cách thức đo lường thu nhập lãi ngân hàng thương mại .19 ̀ 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÊHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 2.2.1 Giới thiệu chung hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 21 2.2.2 Cách thức đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 23 ̀ 2.3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÊ TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 25 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 30 2.4.1 Các nghiên cứu nước tác động thu nhập lãi đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 30 2.4.2 Các nghiên cứu nước tác động thu nhập lãi đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 32 2.4.3 Bài học rút từ nghiên cứu giới tác động thu nhập lãi đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TÁC ĐƠNGC̣ CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .36 3.1 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TÁC ĐƠNGC̣ CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 36 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNGC̣ CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 41 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÁC ĐƠNGC̣ CỦA THU NHẬP NGỒI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐÔNGC̣ CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 46 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐÔNGC̣ CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 46 ́ ̀ 4.2 KÊT QUẢ HÔI QUY VỀ TÁC ĐÔNGC̣ CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 54 4.2.1 Mô hình GMM nghiên cứu tác động thu nhập lãi đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 54 4.2.2 Mô hình hồi quy POOLED OLS, mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) nghiên cứu tác động thu nhập lãi đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 G̀ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÊ SỰ TAĆ ĐÔNGC̣ CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 70 ́ ̀ ́ 5.1 KÊT LUẬN VÊTÁC ĐÔNGC̣ CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 70 ́ 5.2 CÁC KHUYÊN NGHI C C̣ HÍNH SÁCH 72 ́ 5.3 HẠN CHÊ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC NGHIÊN CỨU BỔ SUNG TRONG TƯƠNG LAI 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 Tài liệu nước 76 Tài liệu nước 77 Tài liệu lấy từ internet 86 PHỤ LỤC 88 CÁC KẾT QUẢ CỦA MƠ HÌNH GMM 88 CÁC KẾT QUẢ CỦA MƠ HÌNH POOLED OLS, FEM VÀ REM 95 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt 2SLS ABB ACB BID CTG DEA EIB EU FEM GDP GLS GMM HDB HHI IV KLB LPB Từ viết tắt MBB MLE MSB NAB NCB NHNN NHNNg NHTM NIM NNII OCB PGB Pool OLS/ OLS REM REV ROA ROAA ROAE Từ viết tắt ROE RRTD SCB SEA SFA SGB SGMM SHB STB TCB TPB VAB VCA VCB VCSH VIB VPB WTO Phụ lục 22: Bảng liệu nghiên cứu STT BANK ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB HDB 102 HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MBB MBB MBB MBB MBB 103 MBB MBB MBB MBB MBB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 10 NAB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 12 OCB 13 PGB 13 PGB 13 PGB 13 PGB 13 PGB 13 PGB 13 PGB 13 PGB 13 PGB 104 13 PGB 14 STB 14 STB 14 STB 14 STB 14 STB 14 STB 14 STB 14 STB 14 STB 14 STB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 15 SCB 16 SEA 16 SEA 16 SEA 16 SEA 16 SEA 16 SEA 16 SEA 16 SEA 16 SEA 16 SEA 17 SGB 17 SGB 17 SGB 17 SGB 17 SGB 17 SGB 17 SGB 17 SGB 17 SGB 17 SGB 18 SHB 18 SHB 18 SHB 105 18 SHB 18 SHB 18 SHB 18 SHB 18 SHB 18 SHB 18 SHB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 19 TCB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 20 TPB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 21 VCB 22 VIB 22 VIB 22 VIB 22 VIB 22 VIB 22 VIB 22 VIB 106 22 VIB 22 VIB 22 VIB 23 VAB 23 VAB 23 VAB 23 VAB 23 VAB 23 VAB 23 VAB 23 VAB 23 VAB 24 VCA 24 VCA 24 VCA 24 VCA 24 VCA 24 VCA 24 VCA 24 VCA 24 VCA 25 CTG 25 CTG 25 CTG 25 CTG 25 CTG 25 CTG 25 CTG 25 CTG 25 CTG 25 CTG 26 VPB 26 VPB 26 VPB 26 VPB 26 VPB 26 VPB 26 VPB 26 VPB 26 VPB 26 VPB 107 TRUONG DAI HQC NGAN }IANG TP HO CHi MINH CQNG UO.{ XA HQI CHU NGHIA VIET NAM D6c l6p - Tu - Hanh phric fP H6 Chi Minh, ngdy LI thdng l0 ndm 2019 HOI.- DONG CHAM LUAN VAN BrtN nAN Hep HeI oONc cuAvr LUAN vAN ru4c si Chuy6n nginh: Tiri chfnh - Ngin hirng; Mfl s6: 34 02 01 HQi tl6ng ch6m luQn v[n th4c si dugc thdnh l4p theo Quyi5t dinh s6 2O62IQD-DHNH ngdy 2610912019, dA t6 chfc hgp vio hic 10h00 ngity 24llOl2ol9 t4i phdng 405, s5 36 T6n Th6t Eam, Qufln 1, TP HCM