Phân tích tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP niêm yết tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - HUỲNH NHƯ NGỌC PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HỒNG NGÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam” tơi nghiên cứu thực Các số liệu thông tin liệu sử dụng luận văn trung thực kết trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Nếu phát có gian lận nào, tơi xin chịu tồn trách nhiệm trước Hội đồng Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2014 Tác giả luận văn MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cạnh tranh kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh 1.1.3 Các phương pháp đo lườ 1.1.3.1 Phương pháp truyền thống 1.1.3.2 Phương pháp 1.1.3.2.1 1.1.3.2.2 1.1.3.2.3 1.2 Tổng quan hiệu hoạt động kinh tế thị trường 1.2.1 Khái niệm hiệu h 1.2.2 Phân loại hiệu hoạt 1.2.3 Các phương pháp đo lường hiệu hoạt động 23 1.3 Cạnh tranh hiệu hoat động kinh doanh ngân hàng thương mại 22 1.3.1 Khái niệm chức ngân hàng thương mại 22 1.3.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 22 1.3.1.2 Khái niệm ngân hàng thương mại cổ phần 23 1.3.1.3 Chức ngân hàng thương mại 24 1.3.2 Mối quan hệ cạnh tranh hiệu hoat động kinh doanh ngành ngân hàng giới Việt Nam 26 Chương 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 31 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam .31 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 31 2.1.2 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phẩn niêm yết Việt Nam 33 2.2 Thực trạng cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam 38 2.2.1 Đánh giá tình hình cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam 31 2.2.2 Đo lường mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết 40 2.3 Thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam 44 2.3.1 Đánh giá hiệu hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam .44 2.3.2 Đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết mơ hình DEA 47 2.3.2.1 Chỉ định mơ hình DEA 47 2.3.2.2 Kết ước lượng 49 2.4 Thực trạng tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam 53 2.4.1 Đánh giá tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam 53 2.4.2 Đo lường tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết 57 Chương 3: GIẢI PHÁP TÁC ĐỘNG ĐẾN CẠNH TRANH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 61 3.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam .61 3.1.1 Mục tiêu phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định hướng đến năm 2020 61 3.1.2 Mục tiêu phát triển tổ chức tín dụng Việt Nam định hướng chiến lược đến năm 2020 62 3.1.2.1 Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng 63 3.1.2.2 Định hướng phát triển cơng nghệ hệ thống tốn ngân hàng….64 3.1.3 Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng…64 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian tới 65 3.2.1 Giải pháp giữ vững gia tăng thị phần 65 3.2.2 Giải pháp đa dạng hóa khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ 67 3.2.3 Hiện đại hóa cơng nghệ, đa dạng hóa nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến 68 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 69 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro 70 3.3 Kiến nghị việc hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chính phủ ngân hàng nhà nước 72 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - ACB - CSTT - CTG - EIB - HNX - HOSE - NHNN: Ngân hàng Nhà nước - NHTM: Ngân hàng thương mại - MBB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội - SHB - STB - TCTD - VAMC - VCB DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1991-6 tháng đầu 2014 35 Bảng 2.2: Thống kê số Lerner ngân hàng mẫu nghiên cứu 41 Bảng 2.3: ROA, ROE ngàng ngân hàng số quốc gia khu vực Châu Á giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2011 44 Bảng 2.4: Kết tính tốn hiệu phần mềm DEA - CRS .49 Bảng 2.5: Hiệu hoạt động tính tốn theo DEA-VRS 50 Bảng 2.6: Số lượng ngân hàng mẫu nghiên cứu hoạt động điều kiện hiệu suất giảm, tăng không đổi theo quy mô 53 Bảng 2.7: Kết kiểm định mối quan hệ cạnh tranh hiệu 58 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Độ đo hiệu kỹ thuật 22 Hình 2.1: Chỉ số Lerner số Boone Việt Nam giai đoạn 1998-2011 .39 Hình 2.2: Chỉ báo mức độ tập trung ngân hàng lớn mức độ tập trung toàn ngành ngân hàng giai đoạn 1998 - 2011 40 Hình 2.3: Chỉ số Lerner ngân hàng mẫu nghiên cứu .44 Hình 2.4: Chỉ số ROA ngành ngân hàng số quốc gia Châu Á .45 Hình 2.5: Chỉ số ROE ngành ngân hàng số quốc gia Châu Á .46 Hình 2.6: Tăng trưởng tín dụng từ năm 2008 đến 2012 55 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kể từ thực đổi kinh tế vào năm 1986, ngành ngân hàng Việt Nam có bước chuyển quan trọng, đánh dấu việc chuyển từ hệ thống ngân hàng đơn cấp sang chế ngân hàng hai cấp với phân tách riêng rẽ hoạt động ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước Hoạt động ngân hàng nước chiếm ưu thị phần tiền gửi cho vay Các ngân hàng quốc doanh chủ yếu phục vụ doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần thành lập tập trung vào khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân Xu hướng toàn cầu hoá giới với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO vào năm 2007 mở nhiều hội cho lĩnh vực, doanh nghiệp khơng thể khơng nói tới ngân hàng - lĩnh vực nhạy cảm nước lên từ kinh tế bao cấp Việc mở cửa thị trường ngân hàng, tài làm Ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng nước đến từ khu vực tài phát triển Mỹ, Châu Âu, Singapore, Nhật Bản với cam kết cắt giảm thuế xóa bỏ sách bảo hộ số lĩnh vực, thân doanh nghiệp - khách hàng ngân hàng thương mại phải chịu cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nước PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.804 (irs) PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 + Quý năm 2013 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = eg3-ins.txt Data file = eg3-dta.txt Input orientated DEA Scale assumption: VRS Slacks calculated using multi-stage method EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale mean 0.922 0.974 0.948 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 1.000 (crs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 0.818 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable lambda weight output output input input input LISTING OF PEERS: peer Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.687 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial lambda weight slack projected output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 1.000 (crs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial value movement slack projected movement value output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 + Quý năm 2013 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = eg3-ins.txt Data file = eg3-dta.txt Input orientated DEA Scale assumption: VRS Slacks calculated using multi-stage method EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 0.938 1.000 1.000 1.000 0.916 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.938 irs 1.000 1.000 1.000 0.916 irs 1.000 1.000 - mean 0.979 1.000 0.979 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.938 (irs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial value movement output 3.350 0.000 slack projected movement value 0.000 3.350 output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output lambda weight input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input lambda weight input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 + Quý năm 2013 Results from DEAP Version 2.1 lambda weight Instruction file = eg3-ins.txt Data file = eg3-dta.txt Input orientated DEA Scale assumption: VRS Slacks calculated using multi-stage method EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale mean 0.951 0.991 0.960 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste FIRM BY FIRM RESULTS: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input 141.990 0.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 0.934 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 0.107 0.124 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input 0.000 141.990 lambda weight input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input lambda weight input LISTING OF PEERS: peer 1.000 + Quý năm 2013 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = eg3-ins.txt Data file = eg3-dta.txt Input orientated DEA Scale assumption: VRS Slacks calculated using multi-stage method EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale mean 0.935 0.992 0.943 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste FIRM BY FIRM RESULTS: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer lambda weight 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 0.943 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 0.029 0.242 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input lambda weight input 316.190 0.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input LISTING OF PEERS: peer 1.000 Results for firm: Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency PROJECTION SUMMARY: variable output output input input input 0.000 316.190 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 1.000 Phụ lục 4: Kết kiểm định mối quan hệ cạnh tranh hiệu Sample (adjusted): 2009Q3 2013Q4 Included observations: 126 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] LERNER(-1) LERNER(-2) EFFI(-1) EFFI(-2) C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion ... thương mại Việt Nam, từ có nhìn tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 31 Chương ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG... cổ phần Việt Nam niêm yết - Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết sao? - Cạnh tranh có tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết hay khơng?... cạnh tranh hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Đánh giá tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam Chương 3: Giải pháp tác động đến cạnh tranh