Ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ===0O0=== LÊ THỊ MINH NGỌC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ===0O0=== LÊ THỊ MINH NGỌC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu nghiên cứu xác, trung thực đề tài “Ứng dụng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoàn thành với giúp đỡ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Tác giả chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Trương Thị Hồng, tác giả cảm ơn nhà nghiên cứu mà tác giả trích dẫn đề tài, nhà quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam giúp đỡ tác giả việc tiếp cận số liệu nghiên cứu Việc cơng bố số thơng tin mang tính nhạy cảm ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần nên tác giả cân nhắc đưa số liệu vào đề tài nghiêm cứu mong tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hồn thành tốt nghiên cứu MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC MƠ HÌNH, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.2 Vai trò xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng 1.1.3 Sự cần thiết xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.4 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.4.1 Thu thập thông tin 1.1.4.2 Phân tích, đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng 1.1.4.3 Giám sát sau xếp hạng 1.1.5 Các phương pháp đánh giá, xếp hạng tín dụng cá nhân 1.1.5.1 Nhóm phương pháp chuyên gia 1.1.5.2 Nhóm phương pháp mơ hình hóa 1.1.5.3 Nhóm phương pháp kết hợp 1.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.2.1 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân tổ chức xếp hạng tín dụng giới 1.2.2.1 Mơ hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân FICO 1.2.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Standard & Poor's, Moody's Investor Service Fitch Rating 1.2.3 Mơ hình Logistic 10 1.3 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 12 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 12 1.3.1.1 Quy trình chấm điểm khách hàng cá nhân 12 1.3.1.2 Chấm điểm tín dụng khách hàng 13 1.3.1.3 Chấm điểm tài sản đảm bảo khách hàng 14 1.3.1.4 Đánh giá rủi ro khách hàng 15 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 17 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 19 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 22 1.3.4.1 Về phương pháp xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng 22 1.3.4.2 Về tiêu đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 25 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 27 2.1.3.1 Về nghiệp vụ huy động 27 2.1.3.2 Về nghiệp vụ tín dụng 27 2.1.3.3 Về dịch vụ thẻ 27 2.1.3.4 Về dịch vụ khác ngân hàng 27 2.1.4 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 28 2.1.4.1 Cơ cấu tín dụng Eximbank 29 2.1.4.2 Thực trạng cho vay cá nhân Eximbank 29 2.2 THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 32 2.2.1 Quy định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 32 2.2.2 Quy định chung xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 33 2.2.2.1 Định nghĩa 33 2.2.2.2 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng khách hàng 34 2.2.2.3 Quy định hồ sơ khách hàng 34 2.2.2.4 Sử dụng kết hệ thống xếp hạng tín dụng nội 35 2.2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 35 2.2.3.1 Đối tượng nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng 35 2.2.3.2 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng 36 2.2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 39 2.2.3.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 41 2.2.4 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 Chương 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 41 3.1 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK 44 3.1.1 Thu thập liệu 44 3.1.2 Phân tích tiêu lựa chọn để ứng dụng mơ hình Logistic 44 3.1.3 Thống kê mô tả 46 3.1.4 Đánh giá tương quan biến định lượng 48 3.1.5 Ước lượng mơ hình Hồi quy Logistic 49 3.1.6 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 50 3.1.7 Mơ hình Logistic cho xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 50 3.1.8 So sánh với kết xếp hạng tín dụng Eximbank 51 3.2 ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK 51 3.2.1 Điểm tích cực 51 3.2.2 Điểm hạn chế 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 54 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 54 4.2 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 56 4.2.1 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam 56 4.2.1.1 Đánh giá nhận xét 56 4.2.1.2 Đề xuất giải pháp để ứng dụng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 58 4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 60 4.2.3 Đối với khách hàng 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 KẾT LUẬN 63 Danh mục tài liệu tham khảo PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nghiên cứu tác giả Đinh Thị Huyền Thanh Stefanie Kleimeier năm 2006 Phụ lục 2: Nghiên cứu nhóm tác giả Vương Quân Hoàng cộng năm 2006 Phụ lục 3: Các tiêu chí chấm điển tín dụng khách hàng trọng số tiêu chí mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank Phụ lục 4: Kết ước lượng mơ hình nghiên cứu phần mềm thống kê SPSS DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ernst & Young : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Eximbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam FICO : Fair Isaac Corporation KH : Khách hàng Merrill Lynch : Bộ phận quản lý tài sản Bank of America NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU: Bảng 1: Dự báo độ xác với mức ý nghĩa 5% theo nghiên cứu tác giả Đinh Thị Huyền Thanh Stefanie Kleimeier năm 2006 Bảng 2: Dự báo độ xác với mức ý nghĩa 5% theo nghiên cứu tác giả Vương Quân Hoàng cộng năm 2006 Bảng 3: Cấu trúc mô hình điểm số tín dụng FICO Bảng 4: Tương quan mức xếp hạng Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service Fitch Rating Bảng 5: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV 13 Bảng 6: Phân loại rủi ro tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV .14 Bảng 7: Các tiêu chí chấm điểm tài sản đảm bảo mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng BIDV 15 Bảng 8: Phân loại rủi ro liên quan đến tài sản đảm bảo khách hàng mô hình xếp hạng tín dụng BIDV 15 Bảng 9: Ma trận đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV 16 Bảng 10: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank 17 Bảng 11: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank 18 Bảng 12: Các tiêu chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB 19 Bảng 13: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB 21 Bảng 14: Bảng số tài Eximbank từ năm 2009 – 2012 28 Ký hiệu biến x 21 x 17 x 12 x9 x Tài kh Giá tr Số ng Thời g 11 Tình t 16 Loại t x x 13 x2 x 15 w0 Điện t Trình Mục đ Hằng 1.3 Danh mục mức xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân: Dựa kết nghiên cứu trên, tác giả xác định hạng tín dụng khách hàng theo mức rủi ro vỡ nợ sau: X Phụ lục 2: Nghiên cứu nhóm tác giả Vương Qn Hồng cộng năm 2006 Các biến quan sát mơ hình xếp hạng tín dụng Ký hi X X X X X X X X X X X X X X X X Phụ lục 3: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng trọng số tiêu chí mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank Chỉ tiêu I – THÔNG TIN VỀ NHÂN THÂN Tuổi Trình độ học vấn Lý lịch tư pháp Tình trạng hữu nhà Thời gian cư trú chỗ Tình trạng nhân Cơ cấu gia đình dựa tình trạng thực tế Số người tiếp phụ thuộc kinh tế vào KH Năng lực hành vi dân phụ thuộc 10 Tình trạng khỏe hàng 11 cảnh hàng vùng 12 Đánh quan hệ KH với cộng đồng Đánh giá so với giá Chỉ tiêu II – KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG [= (IIa IIb IIc) + IId] IIa) Khách hàng có nguồn thu trả nợ từ kinh doanh 13 Quyền sở khách hàng văn phòng, địa điểm kinh doanh 14 Số năm Số năm động kinh doanh 15 động sản xuất kinh doanh dịch vụ 16 mặt Số năm việc bình quân 17 Tổng tài sản 18 Vốn chủ sở hữu 19 Doanh thu 20 Biên độ biến động giá nguyên vật liệu, đầu vào 12 tháng 21 Chiều biến động sản phẩm 22 Bảo hiểm tài sản Chỉ tiêu 23 Đánh giá rủi ro gián động kinh doanh 24 đoạn Quan khách hàng chức khác 25 hệ cá Đánh giá cán tín dụng tính ổn định nguồn thu khách hàng IIb) Khách hàng có nguồn trả nợ từ lương 26 Đánh giá quan, doanh nghiệp nơi công tác khách 27 Triển vọng phát triển doanh khách tác nghiệp hàng 28 Thời gian công tác nơi công tác 29 Thời gian lĩnh chuyên môn 30 Rủi nghiệp 31 Vị trí cơng tác ro Chỉ tiêu 32 Hình thức tốn lương 33 Hình thức hợp đồng lao động IIc) Khách hàng có nguồn trả nợ từ cho thuê tài sản 34 Loại tài sản cho thuê 35 Tình trạng sản cho thuê 36 Giá trị tài cho thuê 37 Số năm động lĩnh vực cho thuê 38 hiệu Thời hạn lực đồng thuê 39 Đánh giá hàng thuê thay IId) Đánh giá thu nhập trả nợ tìm 40 Tổng thu nhập hàng tháng gia trả nợ 41 người Mức ròng ổn tháng người khách hàng thu định trả Chỉ tiêu 42 Tỷ lệ thu nhập ròng ổn định tổng số tiền phải trả kỳ 43 Đánh giá cán tín dụng khả trả nợ khách hàng III – Quan hệ với Eximbank Tổ chức tín dụng khác 44 Tình hình cung cấp khách hàng u thơng tin cầu Eximbank 45 Tiền gửi BQ kiệm Eximbank /dư nợ BQ 12 tháng 46 Mức độ sử dụng (không dịch dịch vụ bao vụ Eximbank 47 Số tổ chức tín dụng vay hệ tín dụng khách có 48 Tình hình trả nợ gốc lãi với Tổ chức khác 12 tháng qua tín Nguồn: Sổ tay hướng dẫn chấm điểm tín dụng cá nhân Eximbank Phụ lục 4: Kết ước lượng mơ hình nghiên cứu phần mềm thống kê SPSS 4.1 Kết ước lượng mơ hình phần mền thống kê SPSS lần Coefficientsa Biến độc lập x0 (Constant) x1 Thu nhập x2 x3 Học vấn (Dưới Trung cấp) Học vấn (Trung cấp) x4 Học vấn (Cao Đẳng) x6 x7 Nghề nghiệp (Khác) Nghề nghiệp (Nội trợ) x9 Nghề nghiệp (Bác sĩ, giáo viên, luật sư ) x10 Nghề nghiệp (cán công nhân viên) x11 Loại doanh nghiệp (tư nhân) x13 Loại doanh nghiệp (Cổ phần, nhà nước) x14 x15 Loại doanh nghiệp (Khác) Thời gian làm công việc x16 Tuổi x17 Giới tính x18 Thời gian cư trú nơi x19 Tình trạng cư trú (Nhà thuê) x20 Tình trạng cư trú (Sống cha mẹ) Tình trạng nhân (ly thân giải x22 x23 ly hơn) Tình trạng nhân (ly dị góa) x24 Tình trạng nhân (độc thân) x26 Số người phụ thuộc x27 Điện thoại cố định x28 Mục đích sử dụng vốn (kinh doanh) x30 Mục đích sử dụng vốn (tiêu dùng chấp) x33 Loại tài sản đảm bảo (động sản) x34 Loại tài sản đảm bảo (Không tài sản đảm bảo) x35 x36 Giá trị tài sản đảm bảo Thời gian vay Coefficientsa Biến độc lập x37 Thời gian giao dịch với Ngân hàng x38 Số khoản vay x39 Tiền gửi tiết kiệm 4.2 Kết ước lượng mơ hình phần mềm thống kê SPSS lần Coefficientsa Biến độc lập x0 (Constant) x1 Thu nhập x3 Học vấn (Trung cấp) x4 Học vấn (Cao Đẳng) x10 Nghề nghiệp (cán công nhân x11 Loại doanh nghiệp (tư nhân) x13 Loại doanh nghiệp (Cổ phần, nh x23 Tình trạng nhân (ly dị x24 Tình trạng nhân (độc thân) x26 Số người phụ thuộc x27 Điện thoại cố định x30 Mục đích sử dụng vốn (tiêu dùn x34 Loại tài sản đảm bảo (Không tà x36 Thời gian vay ... trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam  Chương 3: Ứng dụng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất. .. 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 41 3.1 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG... xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam 25 Chương THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP