Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ===0O0=== LÊ THỊ MINH NGỌC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ===0O0=== LÊ THỊ MINH NGỌC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu nghiên cứu xác, trung thực đề tài “Ứng dụng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoàn thành với giúp đỡ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Tác giả chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Trương Thị Hồng, tác giả cảm ơn nhà nghiên cứu mà tác giả trích dẫn đề tài, nhà quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam giúp đỡ tác giả việc tiếp cận số liệu nghiên cứu Việc cơng bố số thơng tin mang tính nhạy cảm ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần nên tác giả cân nhắc đưa số liệu vào đề tài nghiêm cứu mong tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hồn thành tốt nghiên cứu MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC MƠ HÌNH, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.2 Vai trò xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng 1.1.3 Sự cần thiết xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.4 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.4.1 Thu thập thông tin 1.1.4.2 Phân tích, đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng 1.1.4.3 Giám sát sau xếp hạng 1.1.5 Các phương pháp đánh giá, xếp hạng tín dụng cá nhân 1.1.5.1 Nhóm phương pháp chuyên gia 1.1.5.2 Nhóm phương pháp mơ hình hóa 1.1.5.3 Nhóm phương pháp kết hợp 1.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.2.1 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân tổ chức xếp hạng tín dụng giới 1.2.2.1 Mơ hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân FICO 1.2.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Standard & Poor's, Moody's Investor Service Fitch Rating 1.2.3 Mơ hình Logistic 10 1.3 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 12 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 12 1.3.1.1 Quy trình chấm điểm khách hàng cá nhân 12 1.3.1.2 Chấm điểm tín dụng khách hàng 13 1.3.1.3 Chấm điểm tài sản đảm bảo khách hàng 14 1.3.1.4 Đánh giá rủi ro khách hàng 15 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 17 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 19 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 22 1.3.4.1 Về phương pháp xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng 22 1.3.4.2 Về tiêu đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 25 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 27 2.1.3.1 Về nghiệp vụ huy động 27 2.1.3.2 Về nghiệp vụ tín dụng 27 2.1.3.3 Về dịch vụ thẻ 27 2.1.3.4 Về dịch vụ khác ngân hàng 27 2.1.4 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 28 2.1.4.1 Cơ cấu tín dụng Eximbank 29 2.1.4.2 Thực trạng cho vay cá nhân Eximbank 29 2.2 THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 32 2.2.1 Quy định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 32 2.2.2 Quy định chung xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 33 2.2.2.1 Định nghĩa 33 2.2.2.2 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng khách hàng 34 2.2.2.3 Quy định hồ sơ khách hàng 34 2.2.2.4 Sử dụng kết hệ thống xếp hạng tín dụng nội 35 2.2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 35 2.2.3.1 Đối tượng nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng 35 2.2.3.2 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng 36 2.2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 39 2.2.3.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 41 2.2.4 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 Chương 3: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 41 3.1 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK 44 3.1.1 Thu thập liệu 44 3.1.2 Phân tích tiêu lựa chọn để ứng dụng mơ hình Logistic 44 3.1.3 Thống kê mô tả 46 3.1.4 Đánh giá tương quan biến định lượng 48 3.1.5 Ước lượng mô hình Hồi quy Logistic 49 3.1.6 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 50 3.1.7 Mơ hình Logistic cho xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 50 3.1.8 So sánh với kết xếp hạng tín dụng Eximbank 51 3.2 ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK 51 3.2.1 Điểm tích cực 51 3.2.2 Điểm hạn chế 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 54 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 54 4.2 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 56 4.2.1 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam 56 4.2.1.1 Đánh giá nhận xét 56 4.2.1.2 Đề xuất giải pháp để ứng dụng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank 58 4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 60 4.2.3 Đối với khách hàng 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 KẾT LUẬN 63 Danh mục tài liệu tham khảo PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nghiên cứu tác giả Đinh Thị Huyền Thanh Stefanie Kleimeier năm 2006 Phụ lục 2: Nghiên cứu nhóm tác giả Vương Qn Hồng cộng năm 2006 Phụ lục 3: Các tiêu chí chấm điển tín dụng khách hàng trọng số tiêu chí mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank Phụ lục 4: Kết ước lượng mơ hình nghiên cứu phần mềm thống kê SPSS DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ernst & Young : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Eximbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam FICO : Fair Isaac Corporation KH : Khách hàng Merrill Lynch : Bộ phận quản lý tài sản Bank of America NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU: Bảng 1: Dự báo độ xác với mức ý nghĩa 5% theo nghiên cứu tác giả Đinh Thị Huyền Thanh Stefanie Kleimeier năm 2006 Bảng 2: Dự báo độ xác với mức ý nghĩa 5% theo nghiên cứu tác giả Vương Quân Hoàng cộng năm 2006 Bảng 3: Cấu trúc mơ hình điểm số tín dụng FICO Bảng 4: Tương quan mức xếp hạng Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service Fitch Rating Bảng 5: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV 13 Bảng 6: Phân loại rủi ro tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV 14 Bảng 7: Các tiêu chí chấm điểm tài sản đảm bảo mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng BIDV 15 Bảng 8: Phân loại rủi ro liên quan đến tài sản đảm bảo khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV 15 Bảng 9: Ma trận đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV 16 Bảng 10: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank 17 Bảng 11: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng Vietinbank 18 Bảng 12: Các tiêu chấm điểm tín dụng khách hàng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB 19 Bảng 13: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng mơ hình xếp hạng tín dụng ACB 21 Bảng 14: Bảng số tài Eximbank từ năm 2009 – 2012 28 62 Trên số yếu tố tác động đến hạng tín dụng khách hàng, có yếu tố tác động chiều (như: Điện thoại cố định), có yếu tố tác động ngược chiều (như: Loại tài sản đảm bảo, số người phụ thuộc, tình trạng nhân, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian vay vốn), khách hàng điều tiết yếu tố để cải thiện hạng tín dụng mình, từ Ngân hàng đánh giá tốt việc vay vốn Ngân hàng trở nên dễ dàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, hoạt động an toàn hiệu Eximbank cần có giải pháp tích cực việc ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh cách sách hồn thiện quy trình, sách cho vay phù hợp, nâng cao vai trò máy kiểm tra kiểm sốt nội bộ, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, nghiên cứu đưa số giải pháp để ứng dụng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank, góp phần nâng cao độ xác việc xếp hạng khách hàng giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng Ngoài giải pháp Eximbank, nghiên cứu đề xuất số giải pháp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng xây dựng sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng số giải pháp đề xuất khách hàng để cải thiện hạng tín dụng 63 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu luận văn cho thấy tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng Eximbank số NHTMCP tại Việt Nam Các Ngân hàng Việt Nam xây dựng cho hệ thống xếp hạng tín dụng riêng, với tiêu chấm điểm riêng sử dụng mơ hình chấm điểm theo phương pháp chuyên gia để xếp hạng khách hàng Luận văn cung cấp thông tin nghiên cứu mô hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng số cơng trình nghiên cứu cơng bố Phần nghiên cứu “Ứng dụng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam” cho thấy mơ hình Logistic có nhiều ưu điểm mà Eximbank nên xem xét xây dựng mơ hình áp dụng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Do nghiên cứu mơ hình kinh tế lượng phức tạp, với lượng kiến thức hạn chế nghiên cứu cịn hạn hẹp nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đóng góp Q Thầy Cơ để em hoàn thiện chuyên đề nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2009, 2010, 2011, 2012 Hồ Diệu, Giáo trình “Tín dụng Ngân hàng” Hoàng Tùng – Đại học kinh tế Đà Nẵng (2011), Phân tích rủi ro tín dụng mơ hình Logistic Lê Thị Hiệp Thương (2008), Tài liệu giảng dạy mơn “Xếp hạng tín dụng” Lê Văn Triết (2010), Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tuân – Phó Tổng giám đốc NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (2012), Xếp hạng tín dụng đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi bổ sung Quyết định 493 Tài liệu nội bộ, Báo cáo kết hoạt động Ngân hàng năm 2008, 2009, 2010, 2012 đến tháng 9/2013 10 Tài liệu nội bộ, Sổ tay hướng dẫn chấm điểm khách hàng cá nhân Eximbank 11 Tài liệu nội bộ, Hướng dẫn chấm điểm tín dụng NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 12 Tài liệu nội bộ, Hướng dẫn chấm điểm tín dụng NHTMCP Cơng Thương Việt Nam 13 Vương Qn Hồng cộng (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân Tài liệu Tiếng Anh: Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), Credit Scoring for Viet Nam’s retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional Relationship Lending FICO (2012), Understanding your FICO Một số website: http://www.eximbank.com.vn http://www.myfico.com http://bfinance.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nghiên cứu tác giả Đinh Thị Huyền Thanh Stefanie Kleimeier năm 2006 1.1 Các biến quan sát mơ hình xếp hạng tín dụng: Ký hiệu biến Tên biến x1 Thu nhập (trđ/tháng) Giá trị biến 0,5-1,5 1,5-3,5 3,5-8,0 >8,0 Khác Học vấn Thạc sỹ Đại học Cao đẳng Trung học Chưa tốt nghiệp trung học x3 Nghề nghiệp Nông dân, nội trợ, sinh viên Chủ doanh nghiệp, trang trại, cố vấn/môi giới Bác sỹ, giáo sư, nghiên cứu viên, luật sư, giáo viên Cảnh sát, quân đội, phóng viên Khác x4 Loại doanh nghiệp Tư nhân Liên doanh, nước Cổ phần, nhà nước Khác x5 Thời gian làm công việc (năm) 0-2 2-5 5-10 10-20 20-35 x6 Tuổi 18-24 25-35 36-45 46-64 >65 x7 Giới tính Nam Nữ x8 Miền Bắc Trung Nam (trừ TP Hồ Chí Minh) TP Hồ Chí Minh x9 Thời gian cư trú nơi (năm) 0-2 2-5 5-10 10-20 20-60 Sống với cha mẹ Nhà thuê Khác x2 Chủ sở hữu Chủ sở hữu (không dùng (sử dụng làm tài sản làm tài sản bảo đảm cho bảo đảm cho khoản vay) khoản vay) x10 Tình trạng cư trú x11 Tình trạng nhân Đã lập gia đình Độc thân Góa, li dị Khác x12 Số người phụ thuộc >3 Ký hiệu biến Tên biến x13 Điện thoại cố định Có Khơng x14 Điện thoại di động Có Khơng x15 Mục đích sử dụng vốn Kinh doanh Mua nhà Vay chấp Vay tiêu dùng tín chấp x16 Loại tài sản bảo đảm Bất động sản Động sản (xe ô tô ) Tài sản cố định (máy móc) Khơng tài sản bảo đảm x17 Giá trị tài sản bảo đảm (triệu đồng) -50 51-100 101-500 501-1.000 >1.000 x18 Thời gian vay (tháng) 48 x19 Thời gian giao dịch với Ngân hàng (tháng) 36 x20 Số khoản vay >3 x21 Tài khoản toán Có Khơng x22 Tiền gửi tiết kiệm Có Khơng Giá trị biến Thẻ tín dụng 1.2 Kết nghiên cứu mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân: Ký hiệu biến Tên biến Hệ số ước lượng Độ lệch chuẩn Mức ý nghĩa x19 Thời gian giao dịch với Ngân hàng - 1,774 0,121 0,0% x7 Giới tính - 1,557 0,222 1,0% x20 Số khoản vay - 0,938 0,051 1,4% x18 Thời gian vay - 0,845 0,080 3,7% x22 Tiền gửi tiết kiệm - 0,750 0,104 3,1% x8 Miền - 0,652 0,030 13,6% x10 Tình trạng cư trú - 0,551 0,278 44,6% Ký hiệu biến Tên biến Hệ số ước lượng Độ lệch chuẩn Mức ý nghĩa x21 Tài khoản toán - 0,492 0,208 10,4% x17 Giá trị tài sản bảo đảm - 0,402 0,096 9,8% x12 Số người phụ thuộc - 0,356 0,096 9,9% x9 Thời gian cư trú nơi - 0,285 0,054 2,5% x11 Tình trạng nhân - 0,233 0,101 68,1% x16 Loại tài sản bảo đảm - 0,190 0,057 53% x13 Điện thoại cố định - 0,181 0,047 3,4% x2 Trình độ học vấn - 0, 156 0,067 60,3% x15 Mục đích sử dụng vốn - 0,125 0,054 3,3% w0 Hằng số - 3,176 0,058 4,6% 1.3 Danh mục mức xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân: Dựa kết nghiên cứu trên, tác giả xác định hạng tín dụng khách hàng theo mức rủi ro vỡ nợ sau: Xếp hạng tín dụng Xác suất trả nợ (%) Mức độ rủi ro AAA 91 – 100 Thấp AA 81 – 90 Thấp A 71 – 80 Thấp BBB 61 – 70 Trung bình BB 51 -60 Trung bình B 41- 50 Cao CCC 31 – 40 Cao CC 21-30 Cao C 11- 20 Cao D < 10 Cao Phụ lục 2: Nghiên cứu nhóm tác giả Vương Qn Hồng cộng năm 2006 Các biến quan sát mơ hình xếp hạng tín dụng Ký hiệu biến Tên biến quan sát X01 Tuổi tác X02 Trình độ học vấn X03 Loại hình cơng việc X04 Thời gian cơng tác X05 Mức thu nhập hàng tháng X06 Tình trạng nhân X07 Nơi cư trú X08 Thời gian cư trú X09 Số người sống phụ thuộc X10 Phương tiện lại X11 Phương tiện thông tin X12 Chênh lệch thu nhập chi tiêu X13 Giá trị tài sản khách hàng X14 Giá trị khoản nợ X15 Quan hệ với Techcombank X16 Uy tín giao dịch Phụ lục 3: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng trọng số tiêu chí mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Eximbank Điểm số Chỉ tiêu Hệ số 20 40 60 80 100 I – THÔNG TIN VỀ NHÂN THÂN Tuổi < 20 > 61 Trình độ học vấn Dưới trung cấp Lý lịch tư pháp Khơng tốt Tình trạng sở Khác hữu nhà Thời gian cư trú chỗ < năm 100% 20 – 26 Trung cấp Ở nhà thuê Số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế vào KH Khác ≥ người người 26 – 30 51 – 56 Cao đẳng – năm 11 Đánh giá gia cảnh khách hàng so với mặt vùng Gia cảnh thể khó khăn sống 12 Đánh giá mối Không tốt quan hệ KH với cộng đồng 15% Đại học, thạc sĩ 12% Tốt 9% ≥ năm 12% 7% Ly dị Độc thân Kết góa (chưa lập gia đình) 10% Sống chung Sống chung Gia đình hạt với gia đình với bố mẹ nhân khác 3% người người Năng lực hành vi Có người dân người khơng có có phụ thuộc lực hành vi dân 10 Tình trạng sức Tình trạng khỏe khách sức khỏe bị hàng ảnh hưởng nghiêm trọng 30 – 51 Ở bố Nhà sở hữu mẹ riêng – năm Tình trạng hôn Ly thân nhân giải ly Cơ cấu gia đình dựa tình trạng thực tế 56 - 61 ≤ người 12% Không có 4% Tình trạng sức khỏe khơng tốt, ảnh hưởng đến hiệu cơng việc KH Tình trạng sức khỏe tốt Bình thường Gia cảnh thể thịnh vượng 6% Bình thường Có uy tín với cộng đồng 6% 4% Điểm số Chỉ tiêu Hệ số 20 40 60 80 100 II – KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG [= (IIa IIb IIc) + IId] 100% IIa) Khách hàng có nguồn thu trả nợ từ kinh doanh 47% 13 Quyền sở hữu khách hàng văn phòng, địa điểm kinh doanh - Đi thuê theo hợp đồng thuê hàng năm Đi thuê, thời hạn cịn lại Hợp đồng th từ - Khơng có – năm sở kinh doanh ổn định - Có địa điểm kinh doanh thuộc sở hữu người vay 10% Trên năm 2% ≥ năm 3% ≥ năm 2% Dưới 700 Từ 700 triệu Từ tỷ - 1,5 Từ 1,5 tỷ - ≥ tỷ đồng triệu đồng – tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng 3% Dưới 500 Từ 500 triệu Từ 700 triệu Từ tỷ - ≥ 1,5 tỷ đồng triệu đồng – 700 đồng – dưới 1,5 tỷ triệu đồng tỷ đồng đồng 3% Dưới 100 Từ 100 – 400 Từ 400 – 700 Từ 700 triệu ≥ tỷ đồng triệu đồng triệu đồng triệu đồng – tỷ 3% 14 Số năm hoạt động kinh doanh Dưới năm 15 Số năm hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng, dịch vụ Dưới năm 16 Số năm làm việc bình quân < năm 17 Tổng tài sản 18 Vốn chủ sở hữu 19 Doanh thu – năm Biến động mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng 22 Bảo hiểm cho Không mua tài sản bảo hiểm - Thuộc sở hữu người thân gia đình (trừ bố mẹ) – năm – năm – năm – năm 20 Biên độ biến Biến động Biến động ảnh động giá mạnh, ảnh hưởng xấu nguyên vật liệu, đầu hưởng nghiêm vào 12 tháng trọng 21 Chiều hướng biến động giá sản phẩm - Đi thuê, Thuộc sở - Tất thời hạn hữu bố địa điểm kinh lại Hợp mẹ doanh thuộc đồng thuê sở hữu năm người vay Biến động ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh – năm – năm Tương đối Biến động ổn định theo hướng tích cực Tương đối ổn định Biến động theo hướng tích cực Có mua bảo hiểm 2% 2% 2% Điểm số Chỉ tiêu Hệ số 20 40 60 23 Đánh giá rủi ro gián đoạn hoạt động kinh doanh Ảnh hưởng toàn khiến cho hoạt động kinh doanh ngưng trệ Tác động nhiều 24 Quan hệ khách hàng cá nhân, tổ chức khác Khơng có mối quan hệ tốt, chí có ảnh hưởng xấu đến công việc khách hàng 25 Đánh giá Có dấu hiệu cán tín dụng suy giảm tính ổn định nguồn thu khách hàng 80 100 Có tác động khơng đáng kể Rất tác động 3% Duy trì mối quan hệ đủ để hoạt động bình thường Tốt, có ảnh hưởng tích cực đến cơng việc khách hàng Ổn định Ổn định có chiều hướng gia tăng 27 Triển vọng phát triển quan, doanh nghiệp nơi khách hàng cơng tác Hạng Hạng Bắt đầu có dấu hiệu suy thoái < năm Từ – năm 29 Thời gian làm lĩnh vực chuyên môn < năm Từ – năm 31 Vị trí cơng tác Lao động thời vụ, lao động nghỉ hưu Hạng Hạng Khả phát triển mức trung bình 28 Thời gian cơng tác nơi công tác 30 Rủi ro nghề Cao nghiệp Tương cao 9% 47% IIb) Khách hàng có nguồn trả nợ từ lương 26 Đánh giá quan, doanh nghiệp nơi khách hàng công tác 3% Từ – năm đối Trung bình Cơng nhân, nhân viên, lao động đào tạo nghề Hạng Có nhiều khả phát triển tương lai 7% 5% Từ – năm ≥ năm 4% Từ – năm ≥ năm 6% Thấp Rất thấp Chuyên viên, trưởng nhóm, trưởng phận Phó phịng, Trưởng phịng, Phó giám đốc từ Giám đốc trở lên 6% 6% Điểm số Chỉ tiêu Hệ số 20 40 32 Hình thức Thanh tốn tốn lương tiền mặt 60 80 100 Chuyển khoản qua Ngân hàng khác Chuyển khoản qua Eximbank 33 Hình thức hợp Khơng có Hợp đồng Hợp đồng đồng lao động hợp đồng thời hạn thời hạn từ lao động năm năm trở lên Biên chế nhà nước, hợp đồng khơng thời hạn Máy móc Phương tiện thiết bị vận tải, xe khác, xe container 35 Tình trạng tài Tài sản cũ sản cho thuê kỹ, hiệu sử dụng thấp, chờ thay 8% 47% IIc) Khách hàng có nguồn trả nợ từ cho thuê tài sản 34 Loại tài sản cho Tài sản khác thuê 5% Bất động sản nông thôn cho thuê làm kho bãi, nhà xưởng Tài sản đưa vào sử dụng nhiều năm hoạt động tốt Nhà chung cư, nhà bất động sản khác nội ô, ngoại ô - Bất động sản (khác chung cư) - Tài sản (thời gian sử dụng 2 48 Tình hình trả nợ gốc lãi với Tổ chức tín dụng khác 12 tháng qua Hiện có nợ cấu/nợ hạn Khách hàng sử dụng dịch vụ Eximbank với mức độ thấp so với ngân hàng khác Đã có khơng có nợ q hạn/nợ cấu 25% 4% 100% Cung cấp thông tin đạt yêu cầu, hợp tác mức trung bình Cung cấp thơng tin tích cực, đầy đủ, hạn 15% < 10% 10 – 30% > 30% 6% Khách hàng sử dụng dịch vụ Eximbank với mức độ ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ Eximbank với mức độ lớn so với ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ Eximbank ≤1 Không quan hệ dụng Tổ chức dụng có tín tín Chưa phát sinh nợ cần ý trở lên 4% 25% 50% Nguồn: Sổ tay hướng dẫn chấm điểm tín dụng cá nhân Eximbank Phụ lục 4: Kết ước lượng mơ hình nghiên cứu phần mềm thống kê SPSS 4.1 Kết ước lượng mô hình phần mền thống kê SPSS lần Coefficientsa Biến độc lập Mơ hình B Mơ hình Sig B Sig x0 (Constant) 1.376 000 1.375 000 x1 Thu nhập -.003 044 -.003 030 x2 Học vấn (Dưới Trung cấp) -.045 318 x3 Học vấn (Trung cấp) -.128 003 -.123 001 x4 Học vấn (Cao Đẳng) -.083 047 -.073 046 x6 Nghề nghiệp (Khác) -.052 433 x7 Nghề nghiệp (Nội trợ) -.092 162 -.071 238 x9 Nghề nghiệp (Bác sĩ, giáo viên, luật sư ) -.060 214 -.038 368 x10 Nghề nghiệp (cán công nhân viên) -.171 001 -.146 001 x11 Loại doanh nghiệp (tư nhân) -.106 038 -.086 041 x13 Loại doanh nghiệp (Cổ phần, nhà nước) -.094 015 -.087 013 x14 Loại doanh nghiệp (Khác) -.030 655 x15 Thời gian làm công việc -.008 060 -.007 081 x16 Tuổi 002 310 x17 Giới tính -.015 633 x18 Thời gian cư trú nơi -.001 658 x19 Tình trạng cư trú (Nhà thuê) 037 676 x20 Tình trạng cư trú (Sống cha mẹ) -.013 754 x22 Tình trạng nhân (ly thân giải ly hôn) 079 453 x23 Tình trạng nhân (ly dị góa) -.102 032 -.094 036 x24 Tình trạng nhân (độc thân) -.136 000 -.144 000 x26 Số người phụ thuộc -.162 000 -.166 000 x27 Điện thoại cố định 096 010 097 005 x28 Mục đích sử dụng vốn (kinh doanh) -.075 262 x30 Mục đích sử dụng vốn (tiêu dùng chấp) -.138 000 -.126 000 x33 Loại tài sản đảm bảo (động sản) -.095 222 -.107 148 x34 Loại tài sản đảm bảo (Không tài sản đảm bảo) -.725 000 -.735 000 x35 Giá trị tài sản đảm bảo -3.968E-06 804 x36 Thời gian vay -.001 017 -.001 013 Coefficientsa Mơ hình Biến độc lập x37 Thời gian giao dịch với Ngân hàng x38 x39 B Mô hình Sig B Sig -.001 165 -.001 111 Số khoản vay 033 230 039 125 Tiền gửi tiết kiệm 013 720 4.2 Kết ước lượng mơ hình phần mềm thống kê SPSS lần Coefficientsa Biến độc lập B Sig x0 (Constant) 1.340 000 x1 Thu nhập -.003 015 x3 Học vấn (Trung cấp) -.123 002 x4 Học vấn (Cao Đẳng) -.066 066 x10 Nghề nghiệp (cán công nhân viên) -.122 001 x11 Loại doanh nghiệp (tư nhân) -.064 102 x13 Loại doanh nghiệp (Cổ phần, nhà nước) -.099 003 x23 Tình trạng nhân (ly dị góa) -.081 067 x24 Tình trạng nhân (độc thân) -.138 000 x26 Số người phụ thuộc -.170 000 x27 Điện thoại cố định 107 002 x30 Mục đích sử dụng vốn (tiêu dùng chấp) -.133 000 x34 Loại tài sản đảm bảo (Không tài sản đảm bảo) -.741 000 x36 Thời gian vay -.001 018