Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH HỊA TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .1 1.1.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.2 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Thiết lập môi trường rủi ro tín dụng thích hợp .3 1.2.2 Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng lành mạnh 1.2.3 Duy trì trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp 1.2.4 Đảm bảo kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng 1.3 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng 1.3.1 Xác định sứ mạng 1.3.2 Đánh giá rủi ro tính bất định .5 1.3.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 1.3.2.2 Phân tích hiểm họa tổn thất 1.3.2.3 Đo lường rủi ro t n ụng .7 1.3.3 Kiểm soát rủi ro t n ụng .11 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 13 1.3.5 Quản lý chương trình 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 17 2.1 Giới thiệu tổng quan MB .17 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển MB 17 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ MB .18 2.1.3 Phân tích kết hoạt động kinh doanh MB từ 2011 – 2013 .19 2.2 Phân tích thực trạng tín dụng RRTD MB 21 2.2.1 Phân tích hoạt động tín dụng cấu tín dụng MB 21 2.2.2 Phân tích tình hình RRTD MB .24 2.3 Phân tích thực trạng cơng tác QTRRTD MB 26 2.3.1 Phân tích hệ thống QTRRTD MB theo yêu cầu Basel 26 2.3.1.1 Phân tích việc thiết lập mơi trường RRTD thích hợp MB 26 2.3.1.2 Phân tích quy trình cấp tín dụng MB 28 2.3.1.3 Phân tích việc trì quản lý, đo lường, theo dõi tín dụng MB 30 2.3.1.4 Phân tích việc đảm bảo kiểm soát đầy đủ RRTD MB 32 2.3.2 Phân tích nội dung QTRRTD MB .35 2.3.2.1 Phân tích sứ mạng mục tiêu MB RRTD 35 2.3.2.2 Phân t ch tình hình đánh giá rủi ro tính bất định liên quan đến tín dụng MB 37 2.3.2.3 Phân tích tình hình kiểm sốt rủi ro t n ụng MB .42 2.3.2.4 Phân tích tình hình tài trợ RRTD MB 45 2.3.2.5 Phân tích tình hình quản lý chương trình liên quan đến RRTD MB 48 2.4 Đánh giá chung thực trạng QTRRTD MB .51 2.4.1 Điểm mạnh công tác QTRRTD MB .51 2.4.2 Điểm yếu công tác QTRRTD MB 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 54 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển MB giai đoạn năm 2014 – 2019 .54 3.1.1 Phương hướng MB giai đoạn 2014 – 2019 54 3.1.2 Các mục tiêu chủ yếu MB giai đoạn 2014 – 2019 54 3.1.2.1 Mục tiêu chung MB giai đoạn 2014 – 2019 .54 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể MB giai đoạn 2014 – 2019 .55 3.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác QTRRTD MB 55 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến cấu chất lượng tín dụng MB 55 3.2.1.1 Giải pháp đa ạng lĩnh vực kinh oanh để phân tán rủi ro .55 3.2.1.2 Giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng .56 3.2.2 Nhóm giải pháp xây dựng hệ thống QTRRTD theo Basel MB 56 3.2.2.1 Giải pháp thiết lập mơi trường RRTD thích hợp MB 57 3.2.2.2 Giải pháp quy trình cấp tín dụng MB .58 3.2.2.3 Giải pháp hệ thống quản lý, đo lường, theo dõi tín dụng MB 60 3.2.2.4 Giải pháp hệ thống kiểm soát đầy đủ RRTD MB 62 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác QTRRTD MB 64 3.2.3.1 Giải pháp liên quan đến công tác xác định sứ mạng RRTD MB 64 3.2.3.2 Giải pháp liên quan đến công tác đánh giá rủi ro tính bất định 65 3.2.3.3 Giải pháp liên quan đến cơng tác kiểm sốt rủi ro t n ụng .66 3.2.3.4 Giải pháp liên quan đến công tác tài trợ RRTD .68 3.2.3.5 Giải pháp liên quan đến công tác quản lý chương trình 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 PHẦN KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu Giải thích từ ngữ BIS Ngân hàng toán quốc tế CC&THN Cơ cấu thu hồi nợ CIB Khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn DATC Công ty mua án nợ tài sản tồn đọng oanh nghiệp DN Doanh nghiệp ĐVKD Đơn vị kinh doanh HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HMTD Hạn mức tín dụng KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp MB Ngân hàng quân đội MBAMC Công ty quản lý tài sản ngân hàng quân đội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SME Khách hàng doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VAMC Công ty quản lý tài sản Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các nguy rủi ro liên quan đến khách hàng 10 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh oanh MB năm 2011 – 2013 19 Bảng 2.2: Cơ cấu doanh thu MB năm 2011 – 2013 20 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng MB theo kỳ hạn tín dụng năm 2011 – 2013 22 Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng MB theo đối tượng khách hàng năm 2011-2013 22 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng theo nhóm nợ MB năm 2011 – 2013 25 Bảng 2.6: Số liệu dự phòng rủi ro MB năm 2011 – 2013 34 Bảng 2.7: Mục tiêu hoạt động ch nh liên quan RRTD MB năm 2011 – 2013 36 Bảng 2.8: Một số lỗi điển hình kiểm sốt sau tín dụng 38 chi nhánh MB tháng năm 2014 43 Bảng 3.1: Một số tiêu tài dự kiến 2014 – 2018 MB 55 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ ma trận định phương pháp xử lý rủi ro 14 Biểu đồ 2.1: Quy mô tổng tài sản lợi nhuận số ngân hàng năm 2013 21 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nợ tín dụng số ngân hàng năm 2013 23 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng chất lượng nợ MB năm 2011 – 2013 24 Biểu đồ 2.4: Chất lượng tín dụng số ngân hàng TMCP năm 2013 25 Biểu đồ 2.5: Kết khảo sát cán quản lý chiến lược MB RRTD 27 Biểu đồ 2.6: Kết khảo sát cán quản lý quy trình cấp tín dụng MB 29 Biểu đồ 2.7: Kết khảo sát nhân viên quy trình cấp t n ụng MB 30 Biểu đồ 2.8: Kết khảo sát cán quản lý việc quản lý, đo lường, theo dõi tín dụng MB 32 Biểu đồ 2.9: Kết khảo sát cán quản lý việc kiểm soát RRTD MB 35 Biểu đồ 2.10: Kết khảo sát nhân viên sứ mạng QTRRTD MB 37 Biểu đồ 2.11: Kết khảo sát nhân viên công tác nhận diện RRTD MB 39 Biểu đồ 2.12: Kết khảo sát nhân viên mức độ nhận biết RRTD MB 41 Biểu đồ 2.13: Kết khảo sát nhân viên công tác kiểm soát RRTD MB 44 Biểu đồ 2.14: Kết khảo sát nhân viên công tác xử lý RRTD MB 47 Biểu đồ 2.15: Kết khảo sát nhân viên công tác tổ chức QTRRTD MB 50 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh tế Việt Nam thời gian qua có diễn biến vơ phức tạp, bối cảnh chung tình hình giới cịn nhiều bất ổn Theo tổng cục thống kê, tháng đầu năm 2014, so với kì năm trước GDP tăng 5.18%, CPI tăng 4.98% số sản xuất công nghiệp tăng 5.8% Tuy nhiên thực tế ường kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn Tổng cầu nước chưa có chuyển biến tích cực, đầu tư cơng nghệ cịn tăng chậm, sức mua chưa phục hồi, hàng tồn kho mức cao đặc biệt tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mức đáng lo ngại Nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động chí giải thể Trong tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động 33,454 oanh nghiệp (Tổng cục thống kê, 2014) Trong bối cảnh chung vậy, thị trường tài tiền tệ Việt Nam gặp nhiều khó khăn, điển hình tháng đầu năm 2014 tín dụng tồn hệ thống tăng trưởng khoảng 3.52% so với cuối năm 2013, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm khoảng 12 – 14% [14] Thực tế nay, thu nhập từ hoạt động tín dụng ln chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh NHTM Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao với hệ thống thơng tin cịn thiếu minh bạch, khơng đầy đủ trình độ QTRR ngân hàng cịn số hạn chế Theo số liệu NHNN công bố, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian gần có xu hướng tăng cao, điều kèm với lợi nhuận ngân hàng suy giảm Nếu RRTD xảy thời gian dài, nằm ngồi kiểm sốt dễ khiến ngân hàng rơi vào tình trạng khả tốn, chí dẫn đến phá sản Như vậy, RRTD có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng việc yêu cầu xây dựng mơ hình QTRRTD có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi vô vùng thiết Điều nhằm hạn chế tối đa tác động RRTD, hướng đến chuẩn mực thông lệ quốc tế QTRR phù hợp với môi trường hội nhập Các nguyên cứu trước rằng, hoạt động tín dụng NHTM tồn rủi ro nợ xấu thực tế hiển nhiên ngân hàng nào, kể ngân hàng hàng đầu giới Các NHTM hạn chế mức độ thấp khơng thể loại bỏ hồn tồn RRTD trình hoạt động Tuy nhiên, ngân hàng có lực QTRR tốt có khả khống chế nợ xấu tỷ lệ chấp nhận Việc hạn chế RRTD tạo điều kiện cho NHTM chủ động việc sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh Điều đồng nghĩa với việc NHTM đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Như vậy, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao lực QTRRTD nhằm giảm thiểu rủi ro NHTM trở nên cấp thiết ngân hàng để tồn tại, cạnh tranh, phát triển bền vững, giữ vững vai trò kinh tế mà đảm bảo hiệu kinh doanh Yêu cầu cấp thiết hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng Được thành lập từ năm 1994, trải qua 20 năm hoạt động MB ần khẳng định vị hệ thống ngân hàng Việt Nam Tính đến thời điểm cuối năm 2013, tổng tài sản MB 180,381 tỷ đồng thuộc nhóm ngân hàng TMCP có quy mơ tổng tài sản cao, lợi nhuận ròng năm 2013 2,286 tỷ đồng Trong giai đoạn 2011 – 2013 tốc độ tăng trưởng tín dụng bình qn ln trì mức cao, nhiên nợ xấu MB có xu hướng tăng, tỷ lệ nợ xấu năm 2013 2.4% tăng đến 46% so với năm 2012 Chính vấn đề mà MB gặp phải như với vị trí cơng việc nhân viên thuộc khối quản trị rủi ro, chọn đề tài “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ với hi vọng giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu QTRRTD cho MB thời gian tới phân tích chuyên gia ngành Bộ phận kiểm soát tuân thủ chi 19 73 49 12 11 21 31 77 17 19 66 37 26 17 83 29 17 11 21 93 23 12 16 83 35 16 35 104 24 91 20 17 21 88 26 15 nhánh hoàn toàn độc lập với chức kinh doanh chi nhánh mang lại hiệu kiểm soát RRTD cao VI Công tác xử lý RRTD MB MB xây dựng nhiều giải pháp liên quan đến xử lý RRTD Các giải pháp xử lý RRTD MB xây dựng cụ thể đa ạng để lựa chọn Các giải pháp xử lý RRTD MB xây dựng khả thi thực Các giải pháp xử lý RRTD chi nhánh chủ động triển khai thường xuyên MB xây dựng quy trình, văn ản hướng dẫn giải pháp chi tiết, đầy đủ, thống MB ưu tiên phát triển đội ngũ cán ộ liên quan đến QTRRTD hội sở chi nhánh VII Công tác tổ chức QTRRTD MB Hiện MB xây dựng, quy định nguyên tắc ứng xử với nhóm RRTD cách phù hợp đầy đủ Những nguyên tắc ứng xử với nhóm RRTD MB hướng dẫn cụ thể cách thực đến Anh/Chị Đối với trường hợp RRTD chưa có 31 94 19 17 79 31 19 11 13 57 30 42 14 23 89 23 16 văn ản hướng dẫn cụ thể, MB có chế đối phó phản ứng nhanh kịp thời Cơ chế tác nghiệp trao đổi thông tin chi nhánh Khối QTRR thực thường xuyên Khối QTRR thường xun u cầu Anh/chị cung cấp tính hình chất lượng tín dụng, tình hình KH chi nhánh Khối QTRR yêu cầu Anh/Chị báo cáo kịp thời rủi ro phát sinh rủi ro phát sinh chi nhánh PHỤ LỤC 11 PHỎNG VẤN SÂU CƠNG TÁC KHIỂN KHAI QTRRTD TẠI MB Kính chào q Anh/Chị! Tôi tên Trần Thị Phương Thảo, học viên cao học khóa 22 – Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường ĐH Kinh Tế TP HCM Hiện nghiên cứu đề tài “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội” Sau xin thảo luận với quý Anh/Chị nội ung liên quan đến công tác QTRRTD MB Những ý kiến Anh/Chị vấn đề đóng góp vơ quan trọng kết đề tài nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ Anh/Chị NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Vấn đề 1: Các nội dung đánh giá rủi ro tính bất định tín dụng MB  Người vấn: Ông Lương Xuân Trọng – Phó giám đốc Trung tâm thẩm định MB Khu vực ph a Nam  Câu hỏi 1: Theo Anh, MB nội ung liên quan đến việc nhận diện, phân t ch, đo lường RRTD cấp độ toàn danh mục hay cấp độ khoản vay có đầy đủ khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: + Thực tế thời gian gần đây, mà MB ngày tăng trưởng quy mơ tín dụng có hệ kèm nợ xấu lại có xu hướng tăng cao Ngân hàng đầu có động thái quan tâm nhiều đến quản lý tín dụng, kiểm sốt rủi ro trình cấp, theo dõi xử lý tín dụng nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy Cụ thể việc MB có nhận diện RRTD xảy giai đoạn, nắm bắt tình hình, phân tích ngun nhân, xây dựng “nhóm cảnh báo RRTD q trình cấp tín dụng” để phổ biến cho nhân viên Ngoài ra, việc kiểm sốt rủi ro nhìn chung đẩy mạnh khâu đề xuất, thẩm định hồ sơ t n ụng chi nhánh Trung tâm thẩm định + Tuy nhiên, theo nhìn nhận chủ quan - cán công tác Khối thẩm định năm (không kể cơng tác vị trí kinh doanh chi nhánh), tơi nhận thấy rằng: MB có cố gắng đẩy mạnh công tác liên quan đến nhận diện, phân t ch, đo lường RRTD việc gần trọng ản đầy đủ khoản tín dụng, chưa có quản lý thực liệt, đầy đủ xét hiệu tổng thể toàn danh mục đầu tư Hậu việc nhìn thấy trước điểm yếu hệ thống phần mềm MB, cụ thể tất thông tin liên quan đến lịch sử khoản vay, thơng tin KH, nhóm KH liên quan MB chưa thực đầy đủ, kịp thời đáp ứng công tác theo dõi, thẩm định tập trung Nội ung ản ễ dẫn đến việc cấp tín dụng, theo dõi tín dụng dừng lại khoản tín dụng riêng lẻ, cịn việc đảm bảo theo dõi, nhận diện, phân t ch, đo lường RRTD toàn danh mục đầu tư cách đầy đủ chưa thực  Câu hỏi 2: Theo Anh, thời gian qua MB có chủ động cơng tác kể khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Theo tôi, việc triển khai công tác thực tế gặp vướng mắc việc đảm bảo chủ động, linh hoạt, kịp thời tất phận chưa thực đạt yêu cầu Các đơn ị, phòng an ản thực yêu cầu phận cơng tác, việc chủ động phịng ngừa, nhận diện tồn hệ thống nhằm đạt hiệu toàn danh mục chưa thực  Câu hỏi 3: Anh vui lòng cho biết MB có hệ thống phần mềm hỗ trợ đắc lực cho cơng tác kể khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Về cấn đề phần mềm, liên quan đến cơng tác quản lý tín dụng MB có nhiều phần mềm hỗ trợ hệ thống CRA, hệ thống T24 Core Banking, hệ thống quản lý thu hồi nợ Debt collection, hệ thống XHTD nội bộ… Tuy nhiên, q trình cơng tác, thấy thực tế việc cập nhật thường xun tồn nợ tín dụng MB chưa đầy đủ, kịp thời xác Đặc biệt, phần mềm gần hỗ trợ công tác theo õi, lưu trữ thông tin KH, thông tin khoản vay đơn thuần, ản MB chưa có phần mềm hỗ trợ việc tự động báo cáo, nhận diện rủi ro, thống kê rủi ro khứ hay phần mềm liên quan đến hỗ trợ tín tốn rủi ro q trình cấp, theo dõi tín dụng chưa triển khai  Câu hỏi 4: Anh vui lịng cho biết thời gian qua MB có thực việc thống kê xác suất, thiệt hại loại RRTD xảy khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Nội dung việc thống kê xác suất, thiệt hại loại RRTD xảy theo tơi chưa thực MB ường chưa có đơn vị đứng chịu trách nhiệm nghiên cứu cung cấp thông tin Vấn đề 2: Các nội dung liên quan đến kiểm sốt phịng ngừa RRTD MB  Người vấn: Bà Hồng Thị Thanh Thủy – Trưởng phịng Quản trị RRTD  Câu hỏi 5: Theo Chị, MB triển khai biện pháp phòng ngừa, kiểm sốt RRTD thật liệt khơng hội sở mà cịn chi nhánh, khơng cán có liên quan đến cơng tác QTRRTD mà tất nhân viên tồn hệ thống? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Việc triển khai giải pháp phòng ngừa, kiểm soát RRTD theo đạo Ban lãnh đạo MB liệt quan hội sở, Khối QTRR, Khối KTKSNB hay Khối thẩm định Tuy nhiên, nói việc triển khai đảm bảo liệt, đầy đủ, hiệu tất đơn vị, phòng ban, đầy đủ đến tất chi nhánh toàn hệ thống chưa thể Mạng lưới MB có đặc điểm dàn trải, chuyên viên hội sở bị hạn chế nên việc triển khai sát liệt đến cá nhân, phòng ban, chi nhánh, đơn vị kinh doanh chưa thực MB  Câu hỏi 6: Chị vui lòng cho biết thời gian qua MB có áp dụng giải pháp liên quan đến việc kiểm soát tần suất xảy hay mức độ tổn thất RRTD dựa việc thống kê nhằm nâng cao hiệu QTRR trình hoạt động khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: MB có áp dụng biện pháp phịng ngừa, kiểm soát, xử lý RRTD việc kiểm soát tần xuất hay mức độ tốn thất RRTD dựa việc thống kê minh bạch chưa triển khai Vấn đề 3: Các nội dung liên quan đến giải pháp xử lý, tài trợ RRTD MB  Người vấn: Bà Nguyễn Thị Liên – Giám đốc Trung tâm Quản lý Thu hồi nợ xấu, kiêm Phó giám đốc khối QTRR  Câu hỏi 7: MB thời gian qua xây dựng nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho đơn vị lựa chọn, xây dựng giải pháp xử lý RRTD phù hợp, chủ động mang lại hiệu cao Chị vui lòng cho biết thời gian qua đơn vị MB có triển khai giải pháp xử lý RRTD chủ động tối ưu khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Do giải pháp liên quan đến xử lý, tài trợ RRTD MB bắt đầu triển khai mạnh mẽ từ cuối năm 2011, giai đoạn nghiên cứu hoàn thiện Điều dẫn đến việc triển khai giải pháp xử lý RRTD đảm bảo chủ động tối ưu chưa đạt Một phần dẫn đến việc theo tôi, công tác truyền thông nội dung RRTD từ khối QTRR đến toàn hệ chưa mạnh mẽ, rộng rãi, liệt, dứt điểm nên hiệu mang lại chưa mong đợi Thực tế, giải pháp xử lý áp dụng chi nhánh, đơn vị kinh doanh toàn hệ thống thụ động, kinh nghiệm xử lý RRTD hạn chế  Câu hỏi 8: Theo Chị, giải pháp nói thực thực tế đơn vị MB có dựa sở tần suất rủi ro mức độ tổn thất từ cơng tác đo lường khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Việc áp dụng giải pháp xử lý RRTD khoản vay, khoản RRTD dựa vào tình hình thực tế KH, loại TSBĐ, theo đạo thời kỳ Các giải pháp chủ yếu đề xuất để thực nhanh chóng, kịp thời đảm bảo thu hồi nợ xấu nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài thời gian cho MB Việc xây dựng triển khai giải pháp xử lý RRTD thực tế đến thời điểm chưa dựa sở tần suất rủi ro mức độ tổn thất từ công tác đo lường  Câu hỏi 9: Theo Chị, thời gian vừa qua MB có áp dụng cơng cụ phái sinh tín dụng chẳng hạn Hợp đồng quyền chọn tín dụng, Hợp đồng quyền chọn trái phiếu, Hoán đổi tổng thu nhập, Hoán đổi tín dụng để phát huy tối đa hiệu cơng tác QTRRTD Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Các cơng cụ phái sinh nói MB thời gian qua có Ban lãnh đạo đề cập đến đề xuất nghiên cứu triển khai Thực tế đến chưa có khoản tín dung áp dụng công cụ Vấn đề 4: Các nội dung liên quan đến cơng tác quản lý chương trình, triển khai QTRRTD MB  Người vấn: Ông Hà Trọng Khiêm – Trưởng Ban CC&THN KVPN  Câu hỏi 10: Theo Anh, thời gian vừa qua việc triển khai đạo QTRRTD đến chi nhánh có hiệu sâu sát khơng? Vì sao? - Phản hồi đáp viên: Được quan tâm đặc biệt Ban lãnh đạo liên quan đến công tác QTRRTD đảm bảo nợ xấu phạm vi an toàn, tạo yên tâm hoạt động đảm bảo hiệu kinh oanh Ban lãnh đạo thời gian vừa qua đưa nhiều đạo liệt liên quan đến việc cấp, kiểm soát, theo dõi xử lý RRTD Tuy nhiên, theo thấy, việc triển khai đạo đến khu vực, chi nhánh nhìn chung chưa đảm bảo theo đúng, theo đủ tinh thần đạo chủ trương Các chi nhánh lúng túng triển khai, quản lý khoản vay lỏng lẻo, báo cáo mang tính hình thức, rủi ro xảy thiếu tính chủ động linh hoạt Hội sở thiếu hướng dẫn cụ thể, chi tiết có chuyên viên đảm nhiệm sâu sát, đầy đủ đến chi nhánh, đơn vị kinh doanh Khối QTRR MB hỗ trợ nâng cao tinh thần hỗ trợ chi nhánh việc kiểm soát xử lý RRTD, việc tham vấn cho Ban lãnh đạo để đưa giải pháp kịp thời minh bạch Tuy nhiên, Khối theo tơi chưa có liên kết thật chặt chẽ với phòng ban khác, với đơn vị kinh oanh,… Đây điển hình dễ hiểu dễ hình dung cho nhận định rằng, MB thời gian qua việc triển khai đạo QTRRTD đến chi nhánh chưa có hiệu quả, đầy đủ, liệt Tồn hệ thống MB phải cố gắng nhiều việc triển khai cơng tác QTRRTD thành cơng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA QUÝ ANH/CHỊ! PHỤ LỤC 12 CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ THU HỒI NỢ TẠI MB TT Điều kiện khách hàng Biện pháp thu hồi Điều kiện phương án TSBĐ Biện pháp đôn đốc khách hàng Là biện pháp thu hồi nợ - Có thiện ch , thái độ hợp tác, không né - Nguồn thu phương án, khách hàng cách liên tiếp nhắc tránh tiếp xúc với MB, cung cấp đầy đủ xác định cụ thể, có tính khả thi; nhở khách hàng, thúc thơng tin xác, tin cậy khoản nợ - Kế hoạch trả nợ có tính khả thi; giục, gây sức ép để nguồn trả nợ; - Hồ sơ cung cấp đầy đủ, phương án khách hàng trả nợ thông - Cam kết văn ản thực kinh doanh chân thực; qua công văn, điện thoại, cam kết và/hoặc thể nỗ lực để thực - Chưa có thơng tin ất lợi TSBĐ (giá gặp mặt trực tiếp thỏa cam kết; trị giảm sút, không phát sinh tranh chấp, thuận với khách hàng - Thời gian hạn gốc lãi khách hàng khiếu kiện,…) kế hoạch, thời phương thức trả nợ gian, MB: Tối đa 30 ngày Các trường hợp hạn gốc lãi lớn 30 ngày cần phải kết hợp triển khai với giải pháp khác Biện pháp tài chính: Là biện pháp hỗ trợ khách hàng hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu trả nợ cho MB, tiến hành giảm bớt phần chi phí nợ phát sinh khách hàng, giúp khách hàng giảm thiểu dánh nặng nợ 2.1 Cơ cấu nợ: bao gồm - Có thiện chí hợp tác với MB - Chưa, phát sinh nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, trình giao dịch cấu nợ, thực tốt hạn MB; gia hạn nợ cam kết với MB; - KH chứng minh việc ký kết - Tình hình hoạt động kinh doanh: hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đối tác + Không bị gián đoạn ngừng hoạt động tiêu thụ đánh giá có lực tài Doanh thu lợi nhuận KH có tăng chính, có khả tốn MB trưởng ổn định suy giảm không đánh giá KH có khả tiêu thụ 30% so với kỳ đánh giá kỳ hàng hóa để có dịng tiền trả nợ đánh giá gần nhất; - Nguồn trả nợ phương án đảm bảo + KH có phương án kinh oanh khả thi đầy đủ theo kỳ hạn cấu: số tiền - Tình hình tài chính: Khơng bị cân đối trả kỳ, thời gian trả nợ tài cân đối tài - MB quản lý nguồn tiền trả nợ có phương án khắc phục tình trạng - Tại thời điểm xem xét cấu, TSBĐ cân đối tài tuân thủ điều kiện MB - Không phát sinh nợ hạn, nợ xấu TCTD khác Trường hợp có phát sinh nợ cần làm rõ giải pháp xử lý nợ TCTD 2.2 Miễn giảm lãi - Tổ chức làm thủ tục giải thể, - Nguồn thu từ phương án cho vay phá sản, ngừng hoạt động kinh doanh tài khơng cịn không đủ trả nợ MB sản lý không đủ trả nợ gốc lãi cho MB - Giá trị tài sản dự kiến xử lý không đủ - KHCN chết, tù, tích, mắc bệnh hiểm thu nợ tồn gốc lãi thời gian xử nghèo khơng có khả trả nợ cho MB lý kéo dài, tính khoản tài sản - Lãi suất bình quân áp dụng khoản vay sau không cao miễn giảm lãi MB đánh giá hợp lý Biện pháp liên quan đến TSBĐ: Là việc thu giữ, nhận àn giao TSBĐ tài sản khác từ bên bảo đảm, người thứ ba theo thỏa thuận bên hình thức khác theo quy định pháp luật để MB xử lý tài sản thu hồi nợ 3.1 Bán tài sản: - KH khơng cịn đủ nguồn thu nhập để trả nợ - Nguồn thu từ phương án cho vay - Tài sản xuất bán bao cho MB khơng cịn khơng đủ để trả nợ cho gồm: TSBĐ cho khoản - Có thiện chí hợp tác với MB việc xử MB vay tài sản khác lý tài sản KH để lấy nguồn trả nợ - TSBĐ TS khác đủ điều kiện để - Đáp ứng điều kiện đối tượng mua tài sản giao dịch hợp pháp - MB cho vay đối thời kỳ trường hợp MB cho vay - TSBĐ suy giảm giá trị nhanh chóng tác mua tài sản KH bên mua tài sản cần lý để bảo toàn giá trị, giảm đáp ứng đầy đủ điều thiểu tổn thất tài cho KH kiện theo quy định MB 3.2 Mua bán tài sản theo gói - KH khơng cịn đủ nguồn thu nhập để trả nợ - Đối tượng mua BĐS có t nh khả mại cấp vốn MB cho cho MB MBAMC cao, vị trí khu vực trung tâm - KH đánh giá có thiện chí hợp tác thành thị TSBĐ hồn tất đầy đủ hồ sơ với MB q trình hồn thiện thủ tục pháp lý pháp lý việc mua án TSBĐ - Giá mua tối đa ằng 95% giá trị định giá MBAMC 3.3 Bán đấu giá TS: Là hình - KH khơng cịn đủ nguồn thu trả nợ cho MB - Khoản vay từ nhóm trở lên thức bán TS công khai - KH khơng có thiện chí hợp tác, MB khơng - TSBĐ ao gồm động bản, BĐS bảo vệ quyền lợi, lợi ích thể liên hệ với KH, KH bỏ trốn quyền tài sản phép giao dịch theo hợp pháp bên - KH không chấp nhận giải pháp xử lý nợ quy định pháp luật MB tham gia khác MB, nhiều lần vi phạm cam kết với - TSBĐ hoàn thiện thủ tục pháp lý, MB khơng có tranh chấp 3.4 Nhận bàn giao TS để xử - KH chuyển giao sang Cục điều tra - Các TS Cục điều tra hình lý: hình thức MB nhận hình cơng ty MBAMC để xử lý bàn giao xử lý theo dân TSBĐ từ quan, - Hồ sơ khách hàng MB đáp ứng điều kiện - TS MBAMC MB thu giữ đơn vị xử lý nợ để thực theo quy định để chuyển giao sang Cục điều trình xử lý chưa án khai thác, tạo nguồn tra hình cơng ty MBAMC để xử lý thu hồi cần có thời gian xử lý, cần thu nợ KH MB khai thác Biện pháp liên quan đến tố tụng 4.1 Khởi kiện vụ án dân sự: - KH khơng cịn đủ nguồn thu nhập để trả nợ - KH bị hạn MB, đồng thời thực tham gia hoạt cho MB quyền lợi ích MB bị xâm phạm, động tố tụng quan - KH khơng có thiện chí hợp tác với MB khoản nợ thời hiệu khởi kiện Tòa án trọng tài - KH liên quan đến vụ án hình (hoặc - TSBĐ ị thiếu hụt nghiêm trọng 4.2 Tố cáo: MB tố cáo hành dân sự, hành chính), bị tạm giam, khởi tố, - KH giả mạo, có dấu hiệu giả mạo, tẩu vi vi phạm pháp luật truy cứu trách nhiệm hình phải chấp tán, phá hoại TSBĐ, giả mạo hồ sơ, KH bên liên quan hành án hình mà có khả ảnh phương án vay vốn hành vi khác hưởng đến khả trả nợ, TSBĐ MB ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị TSBĐ 4.3 Chuyển cục điều tra - KH giả mạo, cung cấp thông tin sai thật - Các khoản vay tình trạng nợ khó địi hình cho MB nhằm chiếm đoạt TS - TSBĐ - KH bên chấp có hành vi cản ị chiếm giữ chuyển trở MB trình xử lý thu hồi nợ nhượng mua bán trái phép - TSBĐ KH phát sinh tranh chấp - KH có dấu hiệu tẩu tán TSBĐ - Số lượng giá trị TSBĐ sụt giảm nghiêm trọng KH có hành vi tẩu tán Biện pháp khác 5.1 Bán nợ: hình thức MB - Chất lượng tín dụng KH suy giảm, có khó - Đối với phương án án nợ sang chuyển nhượng khoản khăn, cấu cần thời gian VAMC: nợ, theo MB chuyển để phục hồi; KH có nợ lớn (dự phịng + Khoản nợ từ nhóm trở lên giao quyền chủ nợ tr ch ưới 30%); KH vay tồn + Giá trị nợ gốc tối thiểu tỷ đồng khoản nợ cho bên mua - KH chuyển nhóm nợ xấu theo KH tổ chức nhóm KH; nợ nhận tốn từ Thơng tư 02/09 NHNN, quan tối thiểu tỷ đồng KHCN bên mua nợ theo quy kiểm tốn định pháp luật - KH có đủ TSBĐ nhiên MB không - KH thuộc số ngành khó khăn, KH thể xử lý TSBĐ thời gian ngắn thuộc diện ưu tiên VAMC 5.2 Chuyển đổi nợ: chuyển Biện pháp chuyển nợ thành vốn góp cổ phần - Giá trị nợ KH lớn, KH khơng nợ thành vốn góp, tài trợ đạt hiệu tốt trường hợp: đủ khả tốn cho KH có đủ lực - KH gặp khó khăn tạm thời kinh - MB sử dụng nhiều biện pháp xử lý mua nợ, MBAMC mua doanh, tình tài cân đối Tuy nhiên thu hồi khơng có hiệu quả, hiệu repo tài sản KH khơi phục có nguồn hỗ trợ không cao KH không hợp tác - KH có thương hiệu thị trường, có hệ - TS, vốn góp KH có đủ pháp lý để thống nhà xưởng, dây chuyền máy móc thiết MB thực chuyển đổi thành vốn góp bị sản xuất kinh oanh, lãnh đạo doanh mua repo tài sản nghiệp có tâm huyết thực muốn vực - MB quản lý TS sau thực dậy doanh nghiệp phương án mua TS 5.3 Trích lập dự phịng - KH đánh giá khơng thực - Phương án phát sinh nợ hạn, nợ xử lý nợ xấu: Là việc khơng có khả thực nghĩa vụ xấu theo quy định phân loại nợ MB thực trích lập theo cam kết NHNN MB dự phòng đảm bảo nguồn - Tỷ lệ trích lập dự phịng cụ thể theo tài dự phịng đầy quy định đủ, ù đắp tối đa - KH có khơng có TSBĐ tổn thất xảy - Giá trị TSBĐ t nh toán, xác định nhằm mục tiêu hoạt động theo quy định NHNN MB kinh doanh an tồn, hiệu 5.4 Triển khai chương trình Thực theo điều kiện, quy định, đạo Chính Phủ, NHNN, Bộ tài đạo Chính Phủ, Chương trình cụ thể thời kỳ (khi phát sinh) NHNN, Bộ tài PHỤ LỤC 13 DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU VÀ THU HỒI NỢ TẠI MB TT Vị trí Chức danh Trưởng ban đạo Phó tổng giám đốc – Giám đốc khối QTRR Phó an thường trực Phó giám đốc khối KTKSNB Các Phó ban Gồm: 01 phó tổng giám đốc, 01 giám đốc Khối CIB, 01 phó giám đốc Khối CIB, 01 phó giám đốc Khối SME, 01 phó giám đốc Khối KHCN Các thành viên ban Gồm: 02 phó giám đốc Khối thẩm định, 01 phó giám đốc Khối QTRR, 01 giám đốc Khối đầu tư, 01 trưởng phòng QTRRTD, 01 trưởng phòng pháp chế, 01 trưởng phòng KTKSNB, 01 tổng giám đốc 02 phó tổng giám đốc MBAMC, 02 giám đốc kinh doanh vùng Thư ký an – Chuyên viên Gồm: chun viên cơng tác thức thẩm định phương án xử chuyên viên Phòng pháp chế - Khối QTRR lý RRTD thực hỗ trợ