Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - Nguyễn Quốc Huy PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh– Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - Nguyễn Quốc Huy PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP.Hồ Chí Minh – Năm 2015 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Basel : Công ước hoạt động giám sát ngân hàng CBTĐ : Cán Thẩm định CBBH : Cán bán hàng CBTD : Cán tín dụng CIC : Credit Information Center (Trung tâm tín dụng Quốc gia Việt Nam) CSTD : Chính sách tín dụng HMTD : Hạn mức tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng thương mại QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TDCN : Tín dụng cá nhân TSĐB : Tài sản đảm bảo DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 14 Bảng 2.2 : Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Fico 18 Bảng 3.1 : Một số tiêu kinh doanh MB giai đoạn 2010 đến 2014 26 Bảng 3.2 : Phân loại dư nợ KHCN theo thời gian cho vay 28 Bảng 3.3 : Phân loại dư nợ KHCN theo mục đích 29 Bảng 3.4 : Phân tích rủi ro tín dụng theo nhóm nợ 30 Bảng 3.5 : Cơ cấu nợ hạn (2-5 ) phia chia theo sản phẩm tín dụng 31 Bảng 3.6 : Các nhóm tiêu xếp loại rủi ro KHCN 37 Bảng 3.7 : Bảng kết xếp hạng phân loại nhóm nợ MB 37 Bảng 3.8 : Tiêu chí đánh giá TSBĐ MB 38 Bảng 3.9 : Kết đánh giá XHTD MB 38 Bảng 4.1 : Các biến độc lập sử dụng nghiên cứu 45 Bảng 4.2: Phân tích mẫu liệu theo khả trả nợ KHCN 48 Bảng 4.3 : Phân bố giá trị biến độc lập mẫu liệu 49 Bảng 4.4: Kết chạy mơ hình Logit đo lường khả trả nợ KHCN với 15 biến 53 Bảng 4.5 : Kết kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients với mơ hình 15 biến 54 Bảng 4.6 : Kiểm định độ phù hợp mơ hình với mơ hình 15 biến 54 Bảng 4.7 : Kiểm định độ xác mơ hình với mơ hình 15 biến 54 Bảng 4.8 : Kết chạy mơ hình Logit với biến 55 Bảng 4.9 : Kết kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients với mô hình biến 56 Bảng 4.10 : Kiểm định độ phù hợp mơ hình với mơ hình biến 56 Bảng 4.11 : Kiểm định độ xác mơ hình với mơ hình biến 56 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 : Đồ thị mơ hình Logit 19 Hình 3.1: Chiến lược phát triển MB 24 Hình 3.2: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng MB 36 MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp định tính 1.5.2 Phương pháp định lượng 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.1 Định nghĩa khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.3 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 11 2.1.4 Các mô hình nghiên cứu khả trả nợ khách hàng cá nhân 15 2.1.4.1 Mơ hình 5C 15 2.1.4.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 17 2.1.4.3 Mơ hình hồi quy Logit 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 23 3.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Quân Đội 23 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 3.1.2 Chiến lược phát triển mục tiêu kinh doanh 24 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 26 3.2 Thực trạng hoạt động cho vay rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội 28 3.2.1 Dư nợ KHCN theo thời gian vay vốn 28 3.2.2 Dư nợ KHCN theo mục đích vay vốn 29 3.2.3 Phân tích rủi ro tín dụng theo nhóm nợ 30 3.2.4 Phân tích rủi ro tín dụng theo sản phẩm cho vay 31 3.3 Thực trạng đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội 32 3.3.1 Thông tin để đánh giá khả trả nợ KHCN 32 3.3.2 Các phương pháp đánh giá khả trả nợ KHCN MB 33 3.3.2.1 Phương pháp đánh giá dựa định hướng đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng sách tín dụng thời kỳ 33 3.3.2.2 Phương pháp đánh giá khả trả nợ KHCN dựa hệ thống xếp hạng tín dụng nội 35 3.3.3 MB Nhận định phương pháp đánh giá khả trả nợ KHCN 39 3.3.3.1 Mặt thành công 39 3.3.3.2 Mặt hạn chế 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG MƠ HÌNH LOGIT KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI MB 43 4.1 Mơ hình nghiên cứu 43 4.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn mơ hình nghiên cứu 43 4.1.2 Lựa chọn mơ hình Logit 44 4.2 Phương pháp xây dựng mơ hình nghiên cứu 45 4.2.1 4.2.1.1 Biến phụ thuộc 45 4.2.1.2 Biến độc lập 45 4.2.2 4.3 Xác định biến 45 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu 47 Dữ liệu nghiên cứu 47 4.3.1 Thu thập liệu chọn mẫu 47 4.3.2 Thống kê mô tả liệu 48 4.4 Kết nghiên cứu 52 4.4.1 Kết chạy mơ hình 52 4.4.2 Các tiêu chí đo lường mức độ phù hợp xác mơ hình: 59 4.5 Đánh giá kết mơ hình hồi quy 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 63 5.1 Định hướng chiến lược phát triển hoạt động cho vay KHCN MB 63 5.2 Giải pháp yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN ngân hàng TMCP Quân Đội 65 5.2.1 Đối với nhóm tác động chiều 65 5.2.2 Đối với nhóm tác động ngược chiều 68 5.3 Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định khả trả nợ KHCN ngân hàng TMCP Quân Đội 70 5.3.1 Đối với nguồn nhân lực 70 5.3.2 Đối với sách tín dụng hệ thống cơng văn 73 5.4 Kiến nghị 74 5.4.1 Đối với Ngân hàng nhà nước 74 5.4.2 Đối với Chính phủ 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 LỜI KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị thu hẹp đình trệ, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao qua năm, việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng doanh nghiệp trở nên khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ khơng có tài sản đảm bảo Điều khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp mà làm ngân hàng bị hạn chế nguồn khách hàng đầu sử dụng nguồn vốn huy động cách không hiệu Trước thực trạng đó, tín dụng cá nhân trở thành mảnh đất màu mỡ để ngân hàng khai thác Nếu trước Ngân hàng hàng đầu Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam xem ngân hàng hàng đầu lĩnh vực bán bn, năm gần có tăng tốc chạy đua nhằm chiếm lĩnh thị phần phân khúc bán lẻ hướng đến hình ảnh ngân hàng bán lẻ đa hàng đầu Việt Nam Ngân hàng TMCP Qn Đội (MB) khơng nằm ngồi xu Trong năm 2014, với hàng loạt gói tín dụng ưu đãi, sách mở rộng cho vay khách hàng cá nhân, MB đạt kết tích cực mảng tín dụng cá nhân Kết hoạt động kinh doanh MB năm 2014 tiếp tục trì mức tốt với mức lợi nhuận trước thuế 3.100 tỷ đồng, cấu tín dụng cải thiện tỷ trọng dư nợ cho khách hàng cá nhân tăng lên mạnh, chiếm gần 21% tổng dư nợ số với số 14% năm 2013 Việc ngân hàng tập trung vào phát triển phân khúc khách hàng cá nhân bối cảnh thị trường tín dụng cịn nhiều khó khăn định hợp lý khôn ngoan Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng ln kèm với rủi ro nợ xấu Nợ xấu không ảnh hưởng đến thân ngân hàng mà ảnh hưởng trực tiếp đến thành Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 94.229a Nagelkerke R Square 515 861 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y 0 Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 Y Percentage Correct 73 12 412 85.9 99.3 97.0 PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) X2 -.772 606 1.626 202 462 X3 -2.113 1.425 2.197 138 121 X4 2.551 875 8.492 004 12.820 X5 -1.056 428 6.106 013 348 X7 -1.500 679 4.876 027 223 X8 007 007 1.056 304 1.007 a Step X9 -.007 007 1.102 294 993 X10 036 033 1.249 264 1.037 X11 -.566 197 8.260 004 568 X13 002 002 1.120 290 1.002 X14 -.074 023 10.347 001 929 X15 1.377 1.057 1.696 193 3.963 Constant 13.535 3.584 14.264 000 755729.624 a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X8, X9, X10, X11, X13, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 361.629 12 000 Block Model 361.629 361.629 12 12 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 94.257a Nagelkerke R Square 515 861 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y 0 Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 Y Percentage Correct 73 12 412 85.9 99.3 97.0 PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) X2 -.833 603 1.912 167 435 X3 -1.901 1.346 1.996 158 149 X4 2.444 841 8.437 004 11.520 X5 -1.047 428 5.984 014 351 X7 -1.632 665 6.024 014 196 X9 -.002 004 154 695 998 Step 1a X10 045 034 1.764 184 1.046 X11 -.534 198 7.301 007 586 X13 002 002 757 384 1.002 X14 -.072 022 10.349 001 931 X15 1.386 1.034 1.797 180 3.998 Constant 13.267 3.535 14.082 000 577781.889 a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X9, X10, X11, X13, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 360.569 11 000 Block Model 360.569 360.569 11 11 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 95.317a Nagelkerke R Square 514 859 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y 0 Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 Y Percentage Correct 73 12 412 85.9 99.3 97.0 PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) X2 -.820 599 1.872 171 441 X3 -1.924 1.360 2.003 157 146 X4 2.451 828 8.768 003 11.603 X5 -1.054 429 6.037 014 348 X7 -1.632 662 6.069 014 196 a Step X10 045 034 1.806 179 1.046 X11 -.540 197 7.502 006 583 X13 002 002 746 388 1.002 X14 -.070 021 10.572 001 933 X15 1.399 1.025 1.864 172 4.052 Constant 13.082 3.495 14.009 000 480285.861 a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X10, X11, X13, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 360.418 10 000 Block Model 360.418 360.418 10 10 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 95.468a Nagelkerke R Square 514 859 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y Step Y Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 73 12 85.9 413 99.5 97.2 PHỤ LỤC Mô hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) X2 -.861 594 2.103 147 423 X3 -2.172 1.316 2.723 099 114 X4 2.507 832 9.086 003 12.271 X5 -1.001 422 5.639 018 367 X7 -1.609 664 5.866 015 200 Step 1a X10 068 025 7.267 007 1.070 X11 -.494 188 6.906 009 610 X14 -.066 021 10.210 001 936 X15 1.371 1.025 1.788 181 3.938 Constant 12.307 3.305 13.869 000 221146.039 a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X10, X11, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 359.632 000 Block Model 359.632 359.632 9 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 96.254a 513 857 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y Percentage Correct Y Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 73 12 412 85.9 99.3 97.0 PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation B S.E Wald df -.796 585 1.851 -1.979 1.257 2.480 2.284 784 8.492 -.940 408 5.298 -1.661 660 6.332 070 025 7.571 -.501 189 7.011 -.066 020 10.742 Sig .174 115 004 021 012 006 008 001 Exp(B) X2 451 X3 138 X4 9.817 X5 391 X7 190 Step 1a X10 1.073 X11 606 X14 936 Constan 238320.64 12.381 3.289 14.169 000 t a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X10, X11, X14 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 357.585 000 Block Model 357.585 357.585 8 000 000 Step Model Summary -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 98.301a 511 854 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y 0 Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 Y Percentage Correct 73 12 413 85.9 99.5 97.2 PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) X3 -1.719 1.249 1.894 169 179 X4 2.279 767 8.839 003 9.768 X5 -.941 401 5.497 019 390 X7 -1.742 650 7.181 007 175 Step 1a X10 070 025 7.998 005 1.072 X11 -.465 183 6.429 011 628 X14 -.067 020 11.579 001 935 Constant 11.440 3.098 13.639 000 92962.830 a Variable(s) entered on step 1: X3, X4, X5, X7, X10, X11, X14 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 355.756 000 Block Model 355.756 355.756 7 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 100.130a Nagelkerke R Square 509 851 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed Predicted Y Step Y Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 73 12 85.9 413 99.5 97.2 PHỤ LỤC 10 Mô hình 10 Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation B S.E Wald df X4 2.086 734 8.074 X5 -1.037 391 7.030 X7 -1.735 642 7.291 a Step X10 069 025 7.663 X11 -.435 177 6.011 X14 -.066 020 11.031 Constant 9.687 2.765 12.274 a Variable(s) entered on step 1: X4, X5, X7, X10, X11, X14 Sig 1 1 1 004 8.052 008 355 007 176 006 1.071 014 647 001 936 000 16110.285 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Exp(B) Sig Step 353.535 000 Block Model 353.535 353.535 6 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 102.351a 507 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 .847 Classification Tablea Observed Predicted Y 0 Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 Y Percentage Correct 73 12 413 85.9 99.5 97.2