Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  - LƯU ANH ĐẠT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LƯU ANH ĐẠT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài liệu - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Tố Nga TP.Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CẢM ƠN Đề tài nghiên cứu tác giả sau thời gian thu thập, nghiên cứu phân tích tài liệu số liệu cần thiết hướng dẫn bảo tận tình cán ngân hàng, khách hàng ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gịn, thầy giáo, góp ý bạn lớp em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn cô Phạm Tố Nga hướng dẫn em trình làm luận văn này; Xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn quý khách hàng tạo điều kiện để luận văn có tính thực tế cao Trong q trình viết khó có tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý thầy giáo, cán ngân hàng bạn đọc gần xa Một lần em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân thực theo hướng dẫn Người Hướng dẫn khoa học Nội dung nghiên cứu, số liệu, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, hồn tồn trung thực, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2018 Tác giả Lưu Anh Đạt MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU Lý thực đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Giới thiệu Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động: 1.1.3 Những hoạt động kinh doanh chủ yếu: 1.1.4 Kết hoạt động kinh doanh: 1.2 Cơ sở lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay: 1.2.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân: 11 1.2.3 Đặc điểm khả trả nợ vay khách hàng cá nhân NHTM: 11 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 12 1.3 Các nghiên cứu nước quốc tế: 17 1.3.1 Các nghiên cứu giới: 17 1.3.2 Các nghiên cứu nước: 18 1.3.3 Đánh giá nghiên cứu trước đây: 19 1.4 Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 20 Kết luận chương 22 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV– CN BẮC SÀI GÒN 23 2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp đánh giá khả trả nợ KHCN NHTM 23 2.1.1 Mơ hình thống kê 23 2.1.2 Mơ hình đốn (Heuristic models): 25 2.2 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân áp dụng BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 26 2.2.1 Đánh giá dựa kết xếp hạng tín dụng nội bộ: 26 2.2.2 Đánh giá kết thẩm định cho vay khách hàng: 28 2.2.3 Nhận định phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 29 2.3 Thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 30 2.3.1 Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 30 2.3.2 Tình hình khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 32 2.4 Vận dụng mơ hình Logit kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 34 2.4.1 Quy trình thực phân tích: 34 2.4.2 Lựa chọn mô hình Logit 35 2.4.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 36 2.4.4 Xác định biến 38 2.4.5 Kết phân tích 40 2.5 Thực trạng yếu tố tác động đến khả trả nợ 44 2.5.1 Thông tin đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân: 44 2.5.2 Tình hình khả trả nợ theo yếu tố thu nhập, sở hữu nhà, trình độ học vấn BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 45 2.6 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 46 Kết luận chương 47 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VẬN DỤNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN 48 3.1 Lược khảo giải pháp từ nghiên cứu trước 48 3.2 Giải pháp nâng cao khả trả nợ vay chi nhánh Bắc Sài Gòn 49 3.2.2 Giải pháp chung 50 3.2.2 Giải pháp thu nhập 53 3.2.4 Giải pháp trình độ học vấn: 55 Kết luận chương 56 CHƯƠNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 57 4.1 Kế hoạch thực nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn: 57 4.1.1 Ban hành văn cụ thể quy trình xếp hạng: 57 4.1.2 Nâng cao chất lượng cán xếp hạng 57 4.1.3 Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin: 58 4.2 Kế hoạch thực nhằm hoàn thiện giải pháp thu nhập ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 58 4.2.1 Đào tạo thẩm định thu nhập khách hàng cho cán quản lý tín dụng: 59 4.2.2 Xây dựng hệ thống giám sát tín dụng: 59 4.3 Kế hoach thực nhằm hoàn thiện giải pháp sở hữu nhà ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 60 4.3.1 Hoàn thiện văn pháp lý tài sản đảm bảo BIDV: 60 4.3.2 Xây dựng phận định giá độc lập 60 4.4 Kế hoạch thực nhằm hoàn thiện giải pháp trình độ học vấn ảnh hưởng đến khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 61 4.4.1 Các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ 61 4.4.2 Phân loại rủi ro nghề nghiệp 62 Kết luận chương 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận vấn đề 63 5.2 Một số khuyến nghị 63 5.3 Đóng góp đề tài 64 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỤC 2.4 2.4.6 Quy trình thực phân tích 2.4.7 Phương pháp thu thập liệu Phương pháp phân tích liệu DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn Hình 2.1: Hệ thống hóa mơ hình đánh giá khả trả nợ khách hàng 23 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình thực nghiên cứu 35 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Báo cáo tình hình kinh doanh BIDV – CN Bắc Sài Gòn Bảng 1.2: Phân loại nợ khả trả nợ khách hàng theo Basel 10 Bảng 2.1 Mối quan hệ mức xếp hạng khả trả nợ khác hàng cá nhân: 27 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân/ Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng BIDV – Bắc Sài Gòn (2015-2017) 30 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay cá nhân phân theo theo thời gian BIDV – Bắc Sài Gòn (2015-2017) 31 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay cá nhân phân theo theo mục đích vay BIDV – Bắc Sài Gịn (2015-2017) 32 Bảng 2.5: Kết phân loại nợ KHCN năm 2015 - 2017 33 Bảng 2.6: Mô tả biến nghiên cứu 38 Bảng 2.7: Giá trị biên phụ thuộc 39 Bảng 2.8 Biến độc lập sử dụng nghiên cứu 39 Bảng 2.9: Tần suất đối tượng khách hàng 40 Bảng 2.10: Thống kê mơ tả khách hàng phân tích 41 Bảng 2.11: Kết phân tích hồi quy 42 Bảng 2.12: Kết chạy Bootstrap 43 Bảng 2.13: Các tiêu trình độ học vấn tốt, thu nhập tốt, có sở hữu nhà từ năm 20152017 45 Bảng 2.14: So sánh độ xác khảo sát từ kết mơ hình với kết thực tế khách hàng cá nhân có khả trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gịn tính đến 31/12/2017 47 Bảng 3.1: Tiêu chuẩn phân bổ cá thể theo mức rủi ro 52 LỜI MỞ ĐẦU Lý thực đề tài Trong bối cảnh kinh tế cịn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị thu hẹp đình trệ, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao qua năm, việc tiếp cận nguồn vay ngân hàng doanh nghiệp trở nên khó khăn Đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ khơng có tài sản đảm bảo Điều khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp mà làm ngân hàng bị hạn chế nguồn khách hàng đầu Trước thực trạng cho vay khách hàng cá nhân trở thành miếng bánh màu mỡ cho ngân hàng để phát triển hệ khách hàng Trươc ngân hàng BIDV xem ngân hàng hàng đầu lĩnh vực bán bn năm gần tăng tốc chạy đua nhằm chiếm lĩnh thị phần phân khúc khách hàng cá nhân Hướng đến hình ảnh ngân hàng bán lẻ đa hàng đầu Từ đầu năm 2015 với hàng loạt gói cho vay ưu đãi, sách mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV đạt kết tích cực mảng cho vay Kết đến BIDV vinh danh lần Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam Tập đoàn liệu quốc tế IDG vinh danh Việc ngân hàng BIDV nói chung chi nhánh Bắc Sài Gịn nói riêng Tập trung vào phát triển phân khúc khách hàng cá nhân bối cảnh thị trường cho vay cịn nhiều khó khăn định khơn ngoan Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay kèm với rủi ro nợ xấu Nợ xấu không ảnh hưởng đến ngân hàng mà ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Nợ xấu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ phía ngân hàng, khách hàng nguyên nhân khác Hiện chưa có nghiên cứu thực đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn Do vậy, nghiên cứu yếu tố dẫn tới khả trả nợ khách hàng nói chung khách hàng cá nhân nói riêng thực cần thiết ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn Xuất phát từ yêu cầu này, với kiến thức tiếp thu trường 64 tin định tới việc khách hàng trả nợ hay khơng Do vậy, nhân viên tín dụng cần kiểm tra thông tin nhiều lần để đảm bảo tính xác người vay Với đối tượng có trình độ học vấn thấp, thu nhập thấp nhà thuê dấu hiệu khả trả nợ đối tượng thấp ngân hàng cần xem xét kĩ trước cho vay Ngoài việc xây dựng xếp hạng tín dụng theo phương pháp định lượng, ngân hàng cần làm chặt quy trình kiểm sốt theo dõi hồ sơ nhằm kịp thời xử lý dấu hiệu bất thường khách hàng sau vay vốn Quy trình kiểm sốt hồ sơ tự động báo cáo cho ban lãnh đạo theo tháng, quý để kiểm soát tốt việc vay khả trả nợ khách hàng cá nhân 5.3 Đóng góp đề tài Về mặt khoa học, nghiên cứu tác giả làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sau liên quan tới việc trả nợ vay khách hàng ngân hàng Mơ hình nghiên cứu kết nghiên cứu đóng góp tảng tri trức cho khoa học Giúp nhà nghiên cứu sau có định hướng phù hợp tảng lý thuyết vững cho nghiên cứu Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu giúp ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gịn nói riêng ngân hàng nói chung sử dụng nhằm hạn chế việc khách hàng không trả nợ vay ngân hàng Kết yếu tố thu nhập, trình độ học vấn sở hữu nhà có tác động tích cực lên việc trả nợ Do ngân hàng cần tập trung vào tồn khía cạnh nhằm đem xem xét đưa định trình thẩm định hồ sợ khách hàng 5.4 Hạn chế đề tài các hướng nghiên cứu Do vấn đề tiếp cận liệu khách hàng cá nhân vay vốn ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn bị hạn chế Các hồ sơ vay tác giả tổng hợp thời gian năm gần (chủ yếu tới thời gian đáo hạn tháng 12 năm 2017) số lượng hồ sơ khảo sát chiếm khoảng 45,8% tổng số hồ sơ vay khách hàng cá nhân chi nhánh Do vậy, theo thời gian giai đoạn khác gặp vấn đề kinh tế thị trường khác dẫn tới việc trả nợ hay không trả 65 nợ số lượng khảo sát chưa đủ nhiều để tăng độ xác Vì vậy, nghiên cứu tác giả chưa tiếp cận số liệu khách hàng qua năm để phân tích cách tổng quan theo năm Tác giả đề xuất nghiên cứu sau tiếp cận với liệu khách hàng (vấn đề thông tin khách hàng lúc cơng bố hay lấy theo thời gian dài Việc gây ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng ngân hàng) thực phân tích sâu cho thời điểm xu hướng theo thời gian TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đường Thị Thanh Hải (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Giao thơng vận tải Lê Văn Triết (2010), Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế Hồ Chí Minh Hồng Thị Kim Diễm (2012), Đánh giá xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Nam Sài Gòn, Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Nghi (2013), Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay hạn hộ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang, Tạp chí khoa học, 4(9), 85-91 Vương Quân Hồng (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân, Tạp chí khoa học Tiếng Anh Abdou, H & Pointon, J (2011), Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature, Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 18 (2-3), 59-88 Alex White (2008), Financial Analysis of an Agricultural Business Repayment Ability Akpan, S.B (2010), Encouraging Youth’s Involvement in Agricultural Production and Processing, Nigeria Strategy Support Program, Policy Note, 29, International Food Policy Research Institute Arthur, O., Steven M.S (2003), Economics: Principles in Action, Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall, 512 Brehanu, A., & Fufa, B (2008), Repayment rate of loans from semi-formal financial institutions among small-scale farmers in Ethiopia: Two-limit Tobit analysis, The Journal of Socio-Economic, 37, 2221-2230 Dufhues, T., Buchenrieder, G., Quoc, H.D., & Munkung, N (2011), Social capital and loan repayment performance in Southeast Asia, The Journal of SocioEconomics, 40, 679-691 Ojiaki, I.A., & Ogbukwa, B.C (2012), Economic analysis of loan repayment capacity of small-holder cooperative farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria, African Journal of Agricultural Research, 7(13), 2051-2062 Scott, J, (2006).Loan officer Turnover and Credit Availability for Small Firms, Journal of Small Business Management Simkovic., Michael (2016), What Can We Learn from Credit Markets, Proceedings of the 93rd Annual Meeting of the American Law Institute PHỤ LỤC MỤC 2.4 2.4.6 Quy trình thực phân tích Nội dung cụ thể thực bước công việc sau: Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu, để thực nghiên cứu trước hết tác giả xác định vấn đề cần nghiên cứu Cụ thể vấn đề khả trả nợ vay khách hàng cá nhân ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gịn Do đó, nghiên cứu tác giả đề cập tới vấn đề liên quan tới khả trả nợ vay Bước 2: Nghiên cứu khái niệm, lý thuyết phát từ nghiên cứu khứ khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Đây bước tác giả thực xem xét khái niệm, lý thuyết có liên quan đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân nghiên cứu tác giả khứ Nghiên cứu mô hình kết đo lường khả trả nợ vay khách hàng cá nhân từ công trình nghiên cứu giới nghiên cứu Việt Nam Bước giúp tác giả định hình giả thuyết nghiên cứu, mối quan hệ khái niệm cần kiểm nghiệm lại môi trường nghiên cứu cụ thể Bước 3: Đưa giả thuyết nghiên cứu, sở nghiên cứu, xác định khái niệm lý thuyết kết nghiên cứu trước với việc phân tích vấn đề nghiên cứu thực tế đơn vị, tác giả đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu để tiến hành thực thiết kế nghiên cứu thu thập liệu, phân tích liệu giúp trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt từ mục đích nghiên cứu Bước 4: Thiết kế nghiên cứu, sau xác định mơ hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu tác giả thực thiết kế nghiên cứu để trả lời vấn đề nghiên cứu đặt Cụ thể tác giả thực làm thảo luận với số chuyên viên tín dụng để hiệu chỉnh nội dung điều tra tham khảo từ nghiên cứu khác, xác định cỡ mẫu cần thiết để thu thập liệu cho phù hợp với kỹ thuật phân tích thống kê sử dụng, xác định chiến lược thu thập liệu Kết thúc bước xây dựng bảng hỏi điều tra phục vụ cho việc lấy liệu nghiên cứu thực nghiệm Bước 5: Thu thập liệu nghiên cứu, việc tác giả thực phát phiếu điều tra tới đối tượng điều tra để thu liệu phục vụ cho việc thực phân tích trả lời vấn đề nghiên cứu đặt Đối tượng điều tra xác định khách hàng cá nhân vay nợ ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn Bước 6: Phân tích liệu, từ liệu thu thập tiến hành làm tiến hành phân tích kỹ thuật phân tích thống kê như: Thống kê mơ tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy, kiểm định giả thuyết nghiên cứu thống kê t F Bước 7: Kết luận viết báo cáo, sau tiến hành phân tích liệu tác giả đưa kết luận viết báo cáo (phần 4, 5) để trả lời vấn đề nghiên cứu đặt Ngoài xác định đóng góp, ý nghĩa, hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 2.4.7 Phương pháp thu thập liệu Phương pháp phân tích liệu Dữ liệu nghiên cứu tác giả thu thập từ hồ sơ khứ cho vay tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh bắc Sài Gòn kết trả nợ hay không trả nợ với thời gian đáo hạn từ trước tới tháng 6/2017 Mô tả liệu Mẫu thu thập tiến hành phân loại theo nhóm định sẵn kỹ thuật thống kê mô tả hay tính tần suất Trung bình mẫu (mean) thống kê đại lượng mô tả thống kê, tính cách lấy tổng giá trị toàn quan sát tập chia cho số lượng quan sát tập Các biến nghiên cứu biến định hanh thứ bậc tác giả thực tính tốn tần suất để so sánh tỉ lệ phần trăm Đồng thời sử dụng bảng so sánh chéo crosstab để đánh giá quan hệ yếu tố nhân học dạng thống kê (chủ yếu tập trung quanh giới tính) Phân tích tương quan Do đặc thù biến phụ thuộc biến định danh hay nhị phân nhận giá trị nên hệ số tương quan khơng cịn ý nghĩa (do hệ số tương quan biến r tính tốn dựa giá trị độ lệnh chuẩn, với biến định danh thức bậc yếu tố độ lệch chuẩn khơng có ý nghĩa) Do vậy, phần trình bày kết nghiên cứu, tác giả không đưa ma trận hệ số tương quan biến biến phụ thuộc vào Phân tích hời quy Với đặc trưng biến phụ thuộc khả trả nợ khác hàng đo lường khách hàng trả nợ không trả nợ khứ gần Do đó, mơ hình hồi quy Logistic sử dụng để phân tích yếu tố ảnh hưởng lên khả trả nợ khách hàng cá nhân Mô hình hồi quy Logistic mơ hình hồi quy đặc biệt biến phụ thuộc biến nhị phân nhận hai giá trị Mơ hình hồi quy sử dụng để dự đoán xác suất để xảy việc dựa vào thông tin biến độc lập mơ hình Xác suất: khả để việc xảy ra, ký hiệu P Odds tỷ lệ so sánh hai xác suất: xác suất xảy việc không xảy Khi có biến phụ thuộc có hai lựa chọn: Y = 1, Y = 0, xác suất để việc xảy ký hiệu P (Y = 1) = P Các nhà thống kê thường sử dụng đại lượng quen thuộc Odds việc xảy ra, xác suất để việc xảy Odds  P 1 P Như vậy, theo cơng thức Odds hàm số theo P Odss >= 0, Odds không xác định P = Từ cơng thức trên, ta có: P Odds Odds  Như vậy, xác suất P hàm số theo Odds Ta có P xác suất xảy kiện, (1 – P) xác suất không xảy kiện, xác suất P đo lường sau: Pi  1   Zi  ( 0  1 X1   X   k X k ) 1 e 1 e Với Z  0  1 X1  2 X   k X k Zi  (, ) , Pi  (0,1) X i (i  1, k ) Odds trường hợp là: Odds  Pi  e zi   e zi  Pi  e zi Lấy Log số e Odds ta có dạng hàm mơ hình hồi quy Logit: P Li  ln( i )  Zi  0  1 X   X    k X k  Pi Với X i (i  1, k ) : biến độc lập Tác động biên biến thứ k Ý nghĩa: thay đổi Xk đơn vị xác suất Y = (cũng Pi) thay đổi Pi.(1 - Pi)  k Sự thay đổi xác suất theo giải thích phụ thuộc vào hai yếu tố Yếu tố thứ dấu hệ số  k Nếu hệ số mang dấu (+) có nghĩa tăng biến Xk tác động làm tăng xác suất cho Y = ngược lại Yếu tố thứ hai thay đổi xác suất cho Y = thay đổi Xk lại phụ thuộc vào giá trị cụ thể Xk, có nghĩa việc tăng (giảm) xác suất Pi thay đổi Xk khơng cố định mà thay đổi tương ứng với giá trị biến Xk thay đổi nằm phạm vi điều kiện xác suất  Pi  Mối quan hệ tác động biên xác suất biến phụ thuộc tăng lên từ P0 lên P1 thay đổi đơn vị Xk : Odds0  P0  e z0  p0 Trong đó, P0 xác suất khởi điểm: Z0  1  2 X 2i   k X ki Odds1  P1  e z1  p1 Trong đó, P1 xác suất Xk tăng thêm đơn vị Z1  1  2 X 2i   k ( X ki  1) Từ phương trình ta có: Thay Odds1  P1 vào (1)  p1 O1  e k  O1  O0e k (1) O0 O0e k P1  O0e k  p1   p1  O0e k Từ mối quan hệ xây dựng kịch cho thay đổi xác suất thay đổi đơn vị biến X k, thay đổi cách quan sát chênh lệch P0 P1, lấy P1- P0 tìm thay đổi xác suất thay đổi đơn vị Xk Ưu điểm cách mô cho thấy thay đổi xác suất cụ thể, cách lý giải tác động biên xác suất phần trước mang tính định tính Kiểm định mơ hình hời quy Độ phù hợp mơ hình Chúng ta dựa vào tiêu LL (log likelihood), thước đo có ý nghĩa giống SSE (Sum of squares of error) nghĩa có giá trị nhỏ tốt Giá trị nhỏ LL (tức khơng có sai số) mơ hình có độ phù hợp hồn hảo Ngồi cịn dựa vào bảng dự báo theo mức xác suất chuẩn C tùy thích SPSS để xác định mơ hình dự đoán tốt đến đâu Đây bảng so sánh số trị số thực trị số dự đoán cho biểu tính tỷ lệ dự đốn kiện Với giá trị khả dự báo 50% coi phù hợp Kiểm định ý nghĩa hệ số Hồi quy Logit sử dụng đại lượng Wald Chi square để kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy tổng thể Wald Chi square tính cách lấy ước lượng hệ số hồi quy biến độc lập mô hình (hệ số hồi quy mẫu) logit chia cho sai số chuẩn ước lượng hệ số hồi quy này, sau lấy bình phương sau:     B 2 Wald Chi  square      s e (  )    s.e.( B)  Kiểm định độ phù hợp tổng quát Trong hồi quy Logit, tổ hợp liên hệ tuyến tính tồn hệ số mơ hình ngoại trừ số kiểm định xem có thực có ý nghĩa việc giải thích cho biến phụ thuộc khơng Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống kê F để kiểm định giả thuyết: H : 1  2   3  Tuy nhiên hồi quy Logit ta sử dụng kiểm định Chi - bình phương Với mức Sig < 0.05 ta bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1 tức hệ số hồi quy khác có ý nghĩa thống kê hệ số thực có ý nghĩa việc giải thích biến phụ thuộc PHỤC LỤC TÍNH TỐN Trả nợ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khơng trả nợ Valid 44 18.4 18.4 18.4 Trả nợ 195 81.6 81.6 100.0 Total 239 100.0 100.0 Giới tính Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nữ Valid 85 35.6 35.6 35.6 Nam 154 64.4 64.4 100.0 Total 239 100.0 100.0 Tình trạng nhân Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chưa kết hôn Valid 61 25.5 25.5 25.5 Đã kết hôn 178 74.5 74.5 100.0 Total 239 100.0 100.0 Trình học vấn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid THCS 3.3 3.3 3.3 THPT 30 12.6 12.6 15.9 Trung cấp 31 13.0 13.0 28.9 Cao đẳng 69 28.9 28.9 57.7 Đại học 90 37.7 37.7 95.4 Trên đại học 11 4.6 4.6 100.0 239 100.0 100.0 Total Nhà Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nhà thuê 56 23.4 23.4 23.4 Nhà riêng 183 76.6 76.6 100.0 Total 239 100.0 100.0 Công việc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nhà nước 22 9.2 9.2 9.2 Tư nhân 217 90.8 90.8 100.0 Total 239 100.0 100.0 Làm chủ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Làm thuê 155 64.9 64.9 64.9 Làm chủ 84 35.1 35.1 100.0 239 100.0 100.0 Total Descriptive Statistics N Độ tuổi Minimum Maximum Mean Std Deviation 239 20 62 39.18 8.785 239 4.5000 459.0000 40.907782 49.2597959 Số tiền vay 239 2.4000 12000.0000 Thời gian vay 239 240 81.39 74.744 Tiền trả hàng tháng 239 2000 135.0000 14.835565 19.1599270 Valid N (listwise) 239 Thu nhập người vay 815.879163 1121.1960550 Giới tính * Tình trạng nhân Crosstabulation Count Tình trạng hôn nhân Total Chưa kết hôn Đã kết hôn Giới tính Total Nữ 31 54 85 Nam 30 124 154 61 178 239 Giới tính * Nhà Crosstabulation Count Nhà Giới tính Total Nhà thuê Nhà riêng Nữ 31 54 85 Nam 25 129 154 56 183 239 Total Giới tính * Cơng việc Crosstabulation Count Cơng việc Giới tính Total Nhà nước Tư nhân Nữ 12 73 85 Nam 10 144 154 22 217 239 Total Classification Tablea Observed Predicted Trả nợ Không trả Percentage Trả nợ Correct nợ Trả nợ Step Không trả nợ Trả nợ Overall Percentage a The cut value is 500 39 88.6 188 96.4 95.0 Variables in the Equation B Gender Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) 106 660 026 872 1.112 Mar -.704 738 912 340 494 AGE 051 039 1.716 190 1.052 EDU 740 355 4.340 037 2.095 INCOME 217 092 5.501 019 1.242 NM 000 002 034 853 1.000 TIME -.003 008 189 664 997 PMO -.190 168 1.280 258 827 House 2.528 672 14.156 000 12.525 CV -.231 1.172 039 844 794 BOS 1.080 890 1.471 225 2.944 -8.280 2.571 10.372 001 000 Constant a Variable(s) entered on step 1: Gender, Mar, AGE, Nump, EDU, INCOME, NM, TIME, PMO, House, CV, BOS