TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ TÍN DỤNGNGÂN HÀNG LÊN VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHODOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNGMẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN TẤN TÀI TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG LÊN VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN TẤN TÀI TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG LÊN VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu, liệu kết đưa luận văn trung thực nội dung luận văn chưa công bố nghiên cứu Tác giả Nguyễn Tấn Tài MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Lời nói đầu Chương - Tổng quan tác động mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1 Những lý thuyết quan hệ tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm quan hệ tín dụng ngân hàng 1.1.2 Điều kiện tồn quan hệ tín dụng ngân hàng 1.2 Các tác động quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Các tác động có lợi quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại .6 1.2.2 Các tác động tiêu cực quan hệ tín dụng ngân hàng tới hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2.2.1 Vấn đề ràng buộc ngân sách mềm 13 1.2.2.2 Các giải pháp cho vấn đề ràng buộc ngân sách mềm 14 1.2.2.3 Vấn đề tắc nghẽn .17 1.2.2.4 Giải pháp cho vấn đề tắc nghẽn .18 1.2.3 Các nghiên cứu có quan hệ tín dụng ngân hàng 21 1.2.3.1 Tác động mức độ cạnh tranh thị trường tín dụng tới ảnh hưởng quan hệ tín dụng ngân hàng lên hoạt động cấp tín dụng 21 1.2.3.2 Các chứng thực nghiệm tác động quan hệ tín dụng ngân hàng lên hoạt động cấp tín dụng .24 Kết luận chương 27 Chương - Thực trạng tác động mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 28 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 28 2.1.1 Thông tin chung 28 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .29 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh qua năm 31 2.2 Thực trạng cấp tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam .32 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 32 2.2.2 Tình hình tăng trưởng tín dụng cấu nợ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam .35 2.2.3 Thực trạng rủi ro hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 39 2.3 Giả thuyết nghiên cứu tác động quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc áp dụng biện pháp hạn chế tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 40 2.4 Tổng quan phương pháp nghiên cứu có tác động quan hệ tín dụng ngân hàng lên khả doanh nghiệp bị hạn chế tín dụng .42 2.5 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 45 2.6 Dữ liệu phạm vi nghiên cứu 47 2.6.1 Thống kê mô tả hạn chế tín dụng .47 2.6.2 Thống kê mô tả biến kiểm soát .54 2.6.3 Phạm vi nghiên cứu .56 2.7 Phương pháp xây dựng mơ hình nghiên cứu 57 2.7.1 Xác định việc bị hạn chế cấp tín dụng 57 2.7.2 Đo lường biến thể quan hệ tín dụng ngân hàng 59 2.7.3 Các biến kiểm soát .64 Kết luận chương 67 Chương - Giải pháp áp dụng biện pháp cấp tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 68 3.1 Kết hồi quy kiểm định 68 3.2 Phân tích kết nghiên cứu 70 3.3 Kết luận giải pháp đề xuất 74 3.3.1 Kết luận từ kết nghiên cứu 74 3.3.2 Các giải pháp đề xuất cấp tín dụng doanh nghiệp ngân hàng Vietinbank 76 3.3.2.1 Giải pháp từ phía ngân hàng 77 3.3.2.2 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 80 3.4 Hạn chế hướng phát triển nghiên cứu tương lai 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Vietinbank Diễn giải Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng CAR Hệ số an tồn vốn ROA Tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng tài sản ROE Tỷ lệ lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng Vietinbank giai đoạn 2006-2013 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh doanh Vietinbank năm 2013 Bảng 2.4: Phân tích chất lượng nợ cho vay Vietinbank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.5: Thống kê ngành nghề hoạt động doanh nghiệp Bảng 2.6: Thống kê hình thức hạn chế tín dụng Bảng 2.7: Thống kê số lượng quan hệ tín dụng ngân hàng Bảng 2.8: Kết thống kê biến kiểm sốt biến giả Bảng 3.1: Kết mơ hình hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Bảng 3.2: Kiểm định Goodness of Fit Test hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Bảng 3.3: Kết dự đốn khả bị hạn chế tín dụng mơ hình hồi quy Probit chưa tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5 Bảng 3.4: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến LOG_TUOI Bảng 3.5: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến DOANH_THU Bảng 3.6: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến HAI_NH Bảng 3.7: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến THOIGIAN1 Bảng 3.8: Kết mơ hình hồi quy Probit sau tối ưu Bảng 3.9: Kiểm định Wald phù hợp tổng quát biến độc lập mơ hình hồi quy Probit sau tối ưu hóa Bảng 3.10: Kiểm định Goodness of Fit Test hồi quy Probit sau tối ưu hóa Bảng 3.11: Kết dự đốn khả bị hạn chế tín dụng mơ hình hồi quy Probit sau tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1: Mơ hình quản trị ngân hàng Vietinbank Sơ đồ 2.2: Hệ thống phòng ban chức hội sở mạng lưới chi nhánh ngân hàng Vietinbank Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm soát ngân hàng Vietinbank Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp Vietinbank năm 2013 Biểu đồ 2.2: Hệ số an toàn vốn tỷ lệ nợ xấu Vietinbank giai đoạn 2008-2013 Biểu đồ 2.3: Kết khảo sát số lượng quan hệ tín dụng ngân hàng Biểu đồ 2.4: Phân phối biến thời gian tồn quan hệ tín dụng Biểu đồ 2.5: Kết thống kê quy mô doanh nghiệp Log doanh thu Biểu đồ 2.6: Kết thống kê thời gian hoạt động doanh nghiệp Biểu đồ 2.7: Tốc độ tăng trưởng tín dụng Biểu đồ 3.1: Kết kiểm định phần dư hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Biểu đồ 3.2: Kết kiểm định phần dư hồi quy Probit sau tối ưu hóa TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG LÊN VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Tóm tắt Cuộc khủng hoảng tài giới bùng nổ năm 2007 khởi đầu sụp đổ ngân hàng Lehman Brothers đ ể lại nhiều dư chấn cho kinh tế Việt Nam Trong năm kể từ khủng hoảng bùng nổ, vấn đề thông tin bất cân xứng thị trường tín dụng trở nên nghiêm trọng Điều thể qua giảm sút hoạt động kinh tế nói chung tăng trưởng tín dụng nói riêng Một giải pháp nghiên cứu lý thuyết nhiều nghiên cứu thực nghiệm trước để giải vấn đề giảm sút tín dụng thời kỳ khủng hoảng tài mà nghiên cứu muốn kiểm chứng “quan hệ tín dụng ngân hàng” (relationship banking) Phải quan hệ tín dụng ngân hàng giúp doanh nghiệp tránh bị hạn chế cấp tín dụng, đặc biệt thời kỳ khủng hoảng? Các vấn đề việc cấp tín dụng mà quan hệ tín dụng ngân hàng giải quyết? Xây dựng quan hệ tín dụng ngân hàng cách nào? Làm rõ câu hỏi mục tiêu nghiên cứu, với kỳ vọng giúp cho ngân hàng doanh nghiệp đề giải pháp đắn cho định hướng tín dụng mình, đồng thời có nhìn tồn diện chất quan hệ tín dụng ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy quan hệ tín dụng ngân hàng có tác động làm giảm khả doanh nghiệp bị ngân hàng hạn chế tín dụng Đồng thời phân tích tác động nhân tố khác đặc điểm thể cấu trúc tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh sách ngân hàng lên khả doanh nghiệp bị hạn chế tín dụng Bảng 2.6: Thống kê hình thức hạn chế tín dụng HAN_CHE DAO_HAN LAI_SUAT SUY_GIAM THONG_TIN TSTC Tỷ lệ doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp hạn chế tín dụng (%) 46.77 5.64 24.19 32.25 35.48 58 30 40 44 124 124 124 124 124 124 Số doanh nghiệp bị áp dụng hạn chế tín dụng biện pháp Tổng quan sát Bảng 2.7: Thống kê số lượng quan hệ tín dụng ngân hàng MOT_NH HAI_NH BA_NH Tỷ lệ doanh nghiệp có quan hệ tín dụng theo trường hợp mẫu quan sát(%) 45.16 29.03 25.80 56 36 32 124 124 124 Số doanh nghiệp trường hợp Tổng quan sát Bảng 2.8: Kết thống kê biến kiểm soát biến giả KHA_NANG_THANH_ DON_BAY TOAN DOANH_THU LOI_NHUAN CHINH_SACH Tỷ lệ doanh nghiệp gặp phải vấn đề tài chính(%) 19.35 9.67 12.90 41.12 29.03 24 12 16 51 36 124 124 124 124 124 Số doanh nghiệp trường hợp Tổng quan sát Bảng 3.1: Kết mơ hình hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Dependent Variable: HAN_CHE Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 05/29/14 Time: 12:28 Sample: 124 Included observations: 124 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C 2.401408 1.746469 1.375008 0.1691 MOT_NH -1.412410 0.534083 -2.644551 0.0082 HAI_NH -0.119399 0.443330 -0.269324 0.7877 THOIGIAN1 0.043615 0.099275 0.439337 0.6604 THOIGIAN2 -0.162094 0.091346 -1.774513 0.0760 DON_BAY 1.435833 0.550275 2.609302 0.0091 QUY_MO -0.633115 0.365190 -1.733660 0.0830 LOG_TUOI -0.129008 0.690638 -0.186796 0.8518 LOI_NHUAN 1.528865 0.402599 3.797487 0.0001 DOANH_THU 0.101335 0.511240 0.198213 0.8429 CHINH_SACH 1.567863 0.366946 4.272729 0.0000 McFadden R-squared 0.383388 Mean dependent var 0.467742 S.D dependent var 0.500983 S.E of regression 0.376953 Akaike info criterion 1.029656 Sum squared resid 16.05659 Schwarz criterion 1.279843 Log likelihood -52.83870 Hannan-Quinn criter 1.131288 Restr log likelihood -85.69201 LR statistic 65.70662 Avg log likelihood -0.426119 Prob(LR statistic) 0.000000 Obs with Dep=0 66 Total obs 124 Obs with Dep=1 58 Bảng 3.2: Kiểm định Goodness of Fit Test hồi quy Probit chưa tối ưu hóa Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests Equation: EQ01 Date: 05/29/14 Time: 12:25 Grouping based upon predicted risk (randomize ties) Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 0.0242 0.1016 24 22.6317 1.36826 24 1.45099 0.1144 0.2166 21 20.8229 4.17714 25 0.00902 0.2519 0.7024 14 14.5068 11 10.4932 25 0.04218 0.7024 0.8099 6.50252 22 18.4975 25 2.54980 0.8099 0.9662 2.17174 21 22.8283 25 1.68553 Total 66 66.6357 58 57.3643 124 5.73752 H-L Statistic 5.7375 Prob Chi-Sq(3) 0.1251 Andrews Statistic 36.0030 Prob Chi-Sq(5) 0.0000 Bảng 3.3: Kết dự đốn khả bị hạn chế tín dụng mơ hình hồi quy Probit chưa tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5 Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification Equation: EQ01 Date: 05/29/14 Time: 11:16 Success cutoff: C = 0.5 Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 47 55 0 Total 66 58 124 66 58 124 Correct 58 47 105 66 66 % Correct 87.88 81.03 84.68 100.00 0.00 53.23 % Incorrect 12.12 18.97 15.32 0.00 100.00 46.77 Total Gain* -12.12 81.03 31.45 81.03 67.24 Percent Gain** NA Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 49.79 16.85 66.64 35.13 30.87 66.00 E(# of Dep=1) 16.21 41.15 57.36 30.87 27.13 58.00 Total 66.00 58.00 124.00 66.00 58.00 124.00 Correct 49.79 41.15 90.95 35.13 27.13 62.26 % Correct 75.44 70.96 73.34 53.23 46.77 50.21 % Incorrect 24.56 29.04 26.66 46.77 53.23 49.79 Total Gain* 22.21 24.18 23.13 Percent Gain** 47.49 45.43 46.46 Bảng 3.4: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến LOG_TUOI Wald Test: Equation: HOIQUY1 Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.034893 (1, 113) 0.8522 Chi-square 0.034893 0.8518 Bảng 3.5: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến DOANH_THU Wald Test: Equation: HOIQUY2 Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.035101 (1, 114) 0.8517 Chi-square 0.035101 0.8514 Bảng 3.6: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến HAI_NH Wald Test: Equation: HOIQUY3 Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.140423 (1, 115) 0.7086 Chi-square 0.140423 0.7079 Bảng 3.7: Kiểm định bỏ biến Wald test với biến THOIGIAN1 Wald Test: Equation: HOIQUY4 Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.138209 (1, 116) 0.7107 Chi-square 0.138209 0.7101 Bảng 3.8: Kết mơ hình hồi quy Probit sau tối ưu Dependent Variable: HAN_CHE Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 05/27/14 Time: 10:20 Sample: 124 Included observations: 124 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C 2.193948 1.513212 1.449861 0.1471 MOT_NH -1.176067 0.319804 -3.677461 0.0002 THOIGIAN2 -0.176015 0.082158 -2.142396 0.0322 DON_BAY 1.401848 0.492357 2.847218 0.0044 QUY_MO -0.622100 0.327455 -1.899806 0.0575 LOI_NHUAN 1.568030 0.368070 4.260137 0.0000 CHINH_SACH 1.514447 0.331683 4.565944 0.0000 McFadden R-squared 0.381361 Mean dependent var 0.467742 S.D dependent var 0.500983 S.E of regression 0.369682 Akaike info criterion 0.967942 Sum squared resid 15.98977 Schwarz criterion 1.127151 Log likelihood -53.01240 Hannan-Quinn criter 1.032617 Restr log likelihood -85.69201 LR statistic 65.35922 Avg log likelihood -0.427519 Prob(LR statistic) 0.000000 Obs with Dep=0 66 Total obs 124 Obs with Dep=1 58 Bảng 3.9: Kiểm định Wald phù hợp tổng quát biến độc lập mô hình hồi quy Probit sau tối ưu hóa Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 8.028858 (6, 117) 0.0000 Chi-square 48.17315 0.0000 Bảng 3.10: Kiểm định Goodness of Fit Test hồi quy Probit sau tối ưu hóa Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests Equation: UNTITLED Date: 05/27/14 Time: 10:34 Grouping based upon predicted risk (randomize ties) Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 0.0196 0.0865 24 22.8373 1.16273 24 1.22193 0.1259 0.2073 21 20.6531 4.34692 25 0.03351 0.2803 0.6762 13 14.2282 12 10.7718 25 0.24606 0.6762 0.8380 6.73150 21 18.2685 25 1.51680 0.8380 0.9556 2.28693 21 22.7131 25 1.41242 Total 66 66.7370 58 57.2630 124 4.43072 H-L Statistic 4.4307 Prob Chi-Sq(3) 0.2186 Andrews Statistic 27.0087 Prob Chi-Sq(5) 0.0001 Bảng 3.11: Kết dự đốn khả bị hạn chế tín dụng mơ hình hồi quy Probit sau tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5 Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification Equation: EQ02 Date: 05/27/14 Time: 11:11 Success cutoff: C = 0.5 Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 47 55 0 Total 66 58 124 66 58 124 Correct 58 47 105 66 66 % Correct 87.88 81.03 84.68 100.00 0.00 53.23 % Incorrect 12.12 18.97 15.32 0.00 100.00 46.77 Total Gain* -12.12 81.03 31.45 81.03 67.24 Percent Gain** NA Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 49.77 16.96 66.74 35.13 30.87 66.00 E(# of Dep=1) 16.23 41.04 57.26 30.87 27.13 58.00 Total 66.00 58.00 124.00 66.00 58.00 124.00 Correct 49.77 41.04 90.81 35.13 27.13 62.26 % Correct 75.42 70.75 73.24 53.23 46.77 50.21 % Incorrect 24.58 29.25 26.76 46.77 53.23 49.79 Total Gain* 22.19 23.98 23.03 Percent Gain** 47.44 45.05 46.25 Sơ đồ 2.1: Mơ hình quản trị ngân hàng Vietinbank Vietinbank Công ty con, công ty liên kết cung cấp dịch vụ tài Cơng ty con, cơng ty liên kết phi tài Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư Dịch vụ tài khác Bảo hiểm Công ty vàng bạc đá quý Vietinbank Ngân hàng Indovina Bank Cơng ty chứng khốn Vietinbank Cơng ty cho th tài Vietinbank Cơng ty bảo hiểm Vietinbank Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Vietinbank Công ty quản lý quỹ Vietinbank Công ty chuyển tiền tồn cầu Vietinbank Cơng ty bảo hiểm Aviva Nguồn: www.vietinbank.vn Sơ đồ 2.2: Hệ thống phòng ban chức hội sở mạng lưới chi nhánh ngân hàng Vietinbank Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Các ban, ủy ban, hội đồng UB nhân sự, tiền lương, khen thưởng Ban điều hành Ban thư ký hội đồng quản trị UB quản lý tài sản nợ-có Phịng kiểm tốn nội Phịng kiểm tốn nội giao dịch VPĐD TP.HCM Phịng kiểm tốn nội giao dịch VPĐD Đà Nẵng UB quản lý rủi ro Hội đồng tín dụng định chế tài UB sách Khối khách hàng doanh nghiệp Khối bán lẻ Khối kinh doanh vốn thị trường Khối tài Khối quản lý rủi ro Khối kiểm sốt phê duyệt tín dụng Khối dịch vụ Khối hỗ trợ tác nghiệp Khối công nghệ thông tin Nguồn: www.vietinbank.vn Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm sốt ngân hàng Vietinbank Nguồn: Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vietinbank Cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp Vietinbank năm 2013 Cơng ty Nhà nước hay có vốn Nhà nước 50% Doanh nghiệp tư nhân 34% 47% Hộ kinh doanh, cá nhân 16% Cơng ty khác khơng có vốn Nhà nước 3% Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank năm 2013 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp Vietinbank năm 2013 14.00% 12.00% 12.02% 10.57% 10.00% 8.06% 8.00% 10.33% 8.02% Nợ xấu 6.00% CAR 4.00% 2.00% 1.58% 0.61% 0.66% 0.75% 1.46% 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn :Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 Biểu đồ 2.2: Hệ số an toàn vốn tỷ lệ nợ xấu Vietinbank giai đoạn 2008-2013 Khảo sát số lượng quan hệ tín dụng 26% 45% Mot NH Hai NH Ba NH 29% Biểu đồ 2.3: Kết khảo sát số lượng quan hệ tín dụng ngân hàng 50 S eries : T HO I_G IAN S am ple 124 O bs ervations 124 40 30 20 10 Mean Median Maxim um Minim um S td D ev S kew nes s K urtos is 2.903226 1.000000 10.00000 0.000000 3.219401 0.680645 1.913648 Jarque-B era P robability 15.67190 0.000395 0 10 Biểu đồ 2.4: Phân phối biến thời gian tồn quan hệ tín dụng 20 S eries : Q UY_MO S am ple 124 O bs ervations 124 16 Mean Median Maxim um Minim um S td D ev S kew nes s K urtos is 12 Jarque-B era P robability 4.944136 5.055730 6.090535 3.607562 0.615022 -0.303535 2.253489 4.783369 0.091475 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 Biểu đồ 2.5: Kết thống kê quy mô doanh nghiệp Log doanh thu 24 S eries : T UO I S am ple 124 O bs ervations 124 20 16 12 Mean Median Maxim um Minim um S td D ev S kew nes s K urtos is 8.354839 7.000000 28.00000 2.000000 6.102370 1.708243 5.783054 Jarque-B era P robability 100.3252 0.000000 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Biểu đồ 2.6: Kết thống kê thời gian hoạt động doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng tín dụng Việt Nam (%) 60 53.89 50 41.5 40 30 20 37.53 31.19 28.2 21.4 22.2 21.4 19.2 23.38 10.9 10 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Biểu đồ 2.7: Tốc độ tăng trưởng tín dụng 14 S eries : R es iduals S am ple 124 O bs ervations 124 12 10 Mean Median Maxim um Minim um S td D ev S kew nes s K urtos is Jarque-B era P robability 0.005126 -0.026795 0.880519 -0.932252 0.361268 -0.101161 3.906830 4.460248 0.107515 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 Biểu đồ 3.1: Kết kiểm định phần dư hồi quy Probit chưa tối ưu hóa 14 S eries : R es iduals S am ple 124 O bs ervations 124 12 10 Mean Median Maxim um Minim um S td D ev S kew nes s K urtos is Jarque-B era P robability 0.005943 -0.025593 0.874078 -0.940123 0.360503 -0.134915 3.870162 4.288283 0.117169 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 Biểu đồ 3.2: Kết kiểm định phần dư hồi quy Probit sau tối ưu hóa