K23B_TCNH Le Tien Can_ Hoan thien QTRR tin dung tại NH TMCP Dong Nam A SeABank

BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG NAM Á - SEABANK Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên học viên: Lê Tiến Cẩn Hà Nội, 2018 LUẬN VĂN THẠC SĨ Hồn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á - SeABank Ngành: Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên học viên: Lê Tiến Cẩn Ngƣời hƣớng dẫn: PGS, TS Trần Sĩ Lâm Hà Nội, tháng năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lịng kính trọng cảm ơn sâu sắc đến PGS, TS Trần Sĩ Lâm, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn suốt thời gian qua Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Thầy Cô giáo Khoa Sau đại học Khoa Chuyên môn truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể cán Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á- SeABank nhiệt tình giúp đỡ tơi thu thập thông tin, số liệu hoạt động kinh doanh tổ chức để phục vụ cho trình nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng, xong hạn chế mặt kiến thức, tài liệu phương pháp nghiên cứu nên chắn Luận văn cịn nhiều thiếu sót Tơi mong tiếp tục nhận ý kiến đánh giá, nhận xét, đóng góp từ phía thầy bạn đọc để Luận văn hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2018 Tác giả Lê Tiến Cẩn iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH iv DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT v LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.3 Rủi ro tín dụng kinh doanh Ngân hàng 1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.1 Định nghĩa Quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Vai trò Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Nguyên tắc Quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Mơ hình Quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3 Nội dung Quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 20 1.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 22 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 25 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 28 1.4 Tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến Quản trị rủi ro tín dụng 29 1.4.1 Tiêu chí đánh giá cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng 29 1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro tín dụng 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SEABANK 35 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank 35 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 36 v 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh SeABank 37 2.2 Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank 39 2.2.1 Mơ hình tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank 39 2.2.2 Chính sách mơ hình Quản trị rủi ro tín dụng SeABank 40 2.3 Cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng SeABank 41 2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 41 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 42 2.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 42 2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 47 2.3.5 Kết cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng SeABank 48 2.4 Đánh giá cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng SeABank 51 2.4.1 Thành công đạt SeABank 51 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 52 CHƢƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á – SEABANK 56 3.1 Định hƣớng QTRR tín dụng SeABank thời gian tới 56 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng SeABank 56 3.1.2 Chiến lược xây dựng hệ thống 57 3.1.3 Mơ hình phân tích SWOT SeABank thời gian tới 59 3.2 Hồn thiện QTRR tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank…60 3.2.1 Hồn thiện sách Quản trị rủi ro tín dụng 60 3.2.2 Hoàn thiện mơ hình Quản trị rủi ro tín dụng 61 3.2.3 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng 61 3.2.4 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng 63 3.2.5 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 64 3.2.6 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 65 3.2.7 Hoàn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng 69 3.2.8 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro 71 vi 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 72 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 77 vi i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc Sĩ Kinh tế “Hồn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank” công trình nghiên cứu tơi hướng dẫn PGS, TS Trần Sĩ Lâm Các kết nghiên cứu Luận văn trung thực hoàn toàn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Tiến Cẩn vi ii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Danh mụcBảng Bảng 1.1 Khái niệm đặc điểm mơ hình Quản trị rủi ro 17 Bảng 1.2 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 19 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh SeABank 2015-2018 37 Bảng 2.2 Tình hình cho vay Khách hàng Doanh nghiệp SeABank 2015-2018 39 Bảng 2.3 Quy trình cấp tín dụng SeABank 45 Bảng 2.4 Quy định chấm điểm tín dụng nội SeABank 46 Bảng 2.5 Tình hình biến động cấu nhóm nợ 48 Bảng 2.6 Tỷ lệ dư nợ bình quân năm 2016-2018 49 Bảng 2.7 Tỷ lệ ngành kinh tế có tỷ lệ nợ có vấn đề cao năm 2018 50 Bảng 2.8: Chất lượng nợ vay SeABank 31/03/2019 51 Bảng 3.1: Mơ hình SWOT Quản trị RRTD 58 Danh mục Hình Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 10 Hình 2.1 Mơ hình cấu tổ chức SeABank 36 Hình 2.2 Tình hình huy động vốn SeaBank Q2/2016-Q1/2019 38 ix DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp NH Ngân hàng KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần XHTD Xếp hạng tín dụng x TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nội dung cơng tác khơng cịn xa lạ với hầu hết người làm việc lĩnh vực tài – ngân hàng Đặc biệt bối cảnh cạnh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại để có khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, chiếm lĩnh thị trường nguồn doanh thu chủ yếu cho tổ chức vấn đề lại trở nên quan trọng hết, Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á- SeABank khơng nằm ngồi quy luật này, sau thời gian làm việc khối Quản lý rủi ro tổ chức, thân tác giả nhận thấy bên cạnh mặt thành cơng cịn tồn hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng SeABank Với nguyện vọng tìm hiều thêm vấn đề từ đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác SeABank, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank” đề nghiên cứu Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu tổng hợp, Luận văn đạt số kết sau: - Đưa hệ thống sở lý luận kinh doanh rủi ro kinh doanh ngành Ngân hàng nói chung có rủi ro tín dụng khái niệm, nội dung Quản trị rủi ro tín dụng nói riêng - Phân tích thực trạng cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng sở phân tích, so sánh, đánh giá số liệu, mơ hình thu thập Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank để ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hoạt động Ngân hàng - Từ điểm hạn chế nguyên nhân, luận văn tập trung nghiên cứu đánh giá hội, thách thức dựa định hướng phát triển SeABank kết hợp phân tích với thay đổi mơi trường kinh doanh để từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng tổ chức Các kết trình bày cụ thể chương ... T? ?nh h? ?nh hoạt động kinh doanh SeABank 37 2.2 Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – SeABank 39 2.2.1 Mô h? ?nh tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – SeABank. .. hoạt động kinh doanh SeABank 2015-2018 37 Bảng 2.2 T? ?nh h? ?nh cho vay Khách hàng Doanh nghiệp SeABank 2015-2018 39 Bảng 2.3 Quy tr? ?nh cấp tín dụng SeABank 45 Bảng 2.4 Quy đ? ?nh chấm điểm... sáp nh? ??p xử lý nợ xấu tỷ lệ nợ xấu t? ?nh đến cuối năm 2015 3% (NHNN, 2015) NHTMCP Đông Nam Á - SeABank ngân hàng có tỷ trọng cho vay doanh nghiệp cao Trong năm qua, hoạt động cho vay DN NH có nhiều