HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài – ngân hàng PHẠM VĂN LIÊN Hà Nội- 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Phạm Văn Liên Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thanh An Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đoan luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực ,có nguồn gốc rõ ràng Những quan điểm trình bày luận văn quan điểm cá nhân.Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tác giả luận văn Phạm Văn Liên LỜI CẢM ƠN Trước tiên.em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn –TS Nguyễn Thị Thanh An tận tâm giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cán ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long tạo điều kiện cho em hoàn thiện luận văn Tác giả luận văn Phạm Văn Liên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Tổng quan hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại .8 1.1.1.2 Hoạt động tín dụng NHTM 12 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM .17 1.1.2.1 Khái niệm phân loại rủi ro hoạt dộng NHTM 17 1.1.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng NHTM 20 1.1.2.3 Hậu xảy rủi ro tín dụng 21 1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 23 1.2.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng 23 1.2.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng 24 1.2.2.1 Tuân thủ nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng 24 1.2.2.2 Phịng ngừa rủi ro tín dụng 25 1.2.2.3 Xử lý tổn thất xảy rủi ro tín dụng .27 1.2.3 Các tiêu đánh giá mức độ hạn chế rủi ro tín dụng .28 1.2.3.1 Mức giảm tỷ lệ nợ hạn 28 1.2.3.2 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 30 1.2.3.3 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 31 1.2.3.4 Biện pháp bảo đảm tiền vay 32 1.2.3.5.Rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II 33 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng .37 1.3.1 Nhân tố chủ quan 37 1.3.2 Nhân tố khách quan 38 1.4 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng số Ngân hàng thương mại Việt Nam .40 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 40 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng VIB – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 43 1.4.3 Một số học kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG 50 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 50 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Tiên Phong 50 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 50 2.1.3 Bộ máy tổ chức ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 51 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 53 2.2.1 Tình hình huy động vốn 53 2.2.2 Kết hoạt động sử dụng vốn TPBank – Chi nhánh Thăng Long .58 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh TPBank – Chi nhánh Thăng Long 60 2.3 Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng TPBank – Chi nhánh Thăng Long 61 2.3.1 Tỷ lệ nợ hạn 61 2.3.2 Tỷ lệ nợ xấu .62 2.3.3 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 64 2.3.4 Dư nợ tín dụng có tài sản bảo đảm 65 2.3.5 Một số biện pháp chi nhánh thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng .65 2.3.5.1 Quy định sách cho vay: 65 2.3.5.2 Nâng cao chất lượng nhân 66 2.3.5.3 Quan tâm công tác thẩm định phân tích tín dụng 66 2.3.5.4 Duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội thường xuyên 69 2.3.5.5 Chú trọng công tác xử lý rủi ro tín dụng: 70 2.3.5.6 Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ ,và thúc đẩy triển khai eKYC 71 2.4 Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Tại TPBank – Chi nhánh Thăng Long 71 2.4.1 Những kết đạt 71 2.4.2 Tồn hạn chế 72 2.4.3 Nguyên nhân 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG-CHI NHÁNH THĂNG LONG 80 3.1 Định hướng phát triển tín dụng Tiên Phong bank-Chinh nhánh Thăng Long năm 2020 80 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng Tiên Phong bank 80 3.1.2 TPbank hoàn tất ba trụ cột Basel II 81 3.2 Định hướng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Thăng Long 83 3.3 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong –chi nhánh Thăng Long 84 3.3.1 Chú ý phát dấu hiệu cảnh báo hoạt động quản trị rủi ro 84 3.3.2 Xây dựng sách tín dụng hiệu 85 3.3.3 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 86 3.3.4 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố nguồn nhân lực Chi nhánh .88 3.3.5 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 89 3.3.6 Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay luồng tiền toán khách hàng 91 3.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ sau cho vay 92 3.3.8 Nâng cao hiệu công tác xử lý nợ hạn 93 3.4 Kiến nghị 97 3.4.1 Hội Sở Tiên Phong bank 97 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BĐS Bất động sản CBNV Cán nhân viên CN Cá nhân DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro HĐTC Hợp đồng chấp HTTD Hỗ trợ tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp 10 TP Bank Ngân hàng TMCP Tiên Phong Việt Nam 11 TP Bank-Chi nhánh Ngân hàng TMCP Tiên Phong Việt Nam Thăng Long Chi nhánh Thăng Long 12 NHNN Ngân hàng Nhà nước 13 NHTM Ngân hàng thương mại 14 PGD Phòng giao dịch 15 QHKH Quan hệ khách hàng 16 QLTD Quản lý tín dụng 17 RRTD Rủi ro tín dụng 18 TCTD Tổ chức tín dụng 19 TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hệ số rủi ro với điểm xếp hạng theo ECA .34 Bảng 2.1: Kết hoạt động huy động vốn theo hình thức huy động vốn 54 (2017 – 2019) 54 Bảng 2.2: Kết hoạt động huy động vốn theo thời gian huy động (2017 – 2019) 56 Bảng 2.3: Kết hoạt động sử dụng vốn (2017 - 2019) 58 Bảng 2.4 Kết kinh doanh TPBank – Chi nhánh Thăng Long 60 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ hạn TPBank – Chi nhánh Thăng Long 61 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu TPBank – Chi nhánh Thăng Long 62 Bảng 2.7.Tỷ lệ trích lập dự phịng TPBank – Chi nhánh Thăng Long 64 Bảng 2.8 Tỷ lệ dư nợ tín dụng cho vay có TSBĐ TPBank – Chi nhánh Thăng Long 65 Bảng 2.9 Tổng hợp điểm tín dụng theo quy định TPBank 67 Bảng 2.10 Xếp loại theo XHTDNB .68 Bảng 3.1: Một số mục tiêu phát triển năm 2020 Tiên Phong bank- Chi nhánh Thăng Long 82 ... nhằm hạn ché rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Thăng Long CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương. .. TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG- CHI NHÁNH THĂNG LONG 80 3.1 Định hướng phát triển tín dụng Tiên Phong bank-Chinh nhánh Thăng Long năm... đến rủi ro tín dụng, đề tài đưa biện pháp kiến nghị để hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long Đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín