Là một ngân hàng mới hoàn thành việc tái cơ cấu và đang trong giai đoạn phát triển so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng hiệu quả hàng đầu trong nước và Quốc tế, trong quá trình phát triển, Ngân hàng TMCP Tiên Phong luôn quan tâm và công tác hạn chế các loại rủi ro, trong đó là rủi ro tín dụng được ưu tiên hàng đầu. Trong cơ cấu tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong, tỷ lệ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn về số lượng khách hàng và có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn tài chính, nguồn lực cho ngân hàng thực hiện các hoạt động khác. Tuy nhiên, việc cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân cũng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Mặc dù, ngân hàng cũng đã có những chính sách, quy định nhằm kiểm soát và quản trị rủi ro, nhưng nợ xấu đối với nhóm khách hàng này vẫn liên tục tăng qua các năm. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, tác giả chọn đề tài:“Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong” làm luận thạc sỹ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh TỐNG ĐỨC THÀNH HÀ NỘI, NĂM 2019 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Ngành: Kinh Doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 83.40.101 Họ tên học viên: Tống Đức Thành Ngƣời hƣớng dẫn: TS Đặng Thị Huyền Hƣơng HÀ NỘI, NĂM 2019 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Luận văn kế thừa công trình nghiên cứu người trước có bổ sung tư liệu chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Tống Đức Thành LỜI CẢM ƠN Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học Trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn TS Đặng Thị Huyền Hương, người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Tiên Phong giúp đỡ thu thập thông tin, tổng hợp số liệu chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng đơn vị kinh doanh suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn tới gia đình tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hoàn thiện luận văn nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp kiến thức thân hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Tống Đức Thành MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ .vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 1.1 Ngân hàng thƣơng mại tín dụng cá nhân ngân hàng 1.1.1 Khái quát ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng 1.1.3 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 10 1.2 Tổng quan rủi ro rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại .12 1.2.2 Rủi ro tín dụng cá nhân hoạt động ngân hàng thƣơng mại 13 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại .23 1.3.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 23 1.3.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 23 1.3.3 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3.5 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 29 1.3.6 Các mơ hình QTRR tín dụng cá nhân NHTM 32 1.4 Bài học quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng nƣớc 34 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nƣớc 34 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng nƣớc 36 1.4.3 Bài học rút cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 39 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Tiên Phong 39 2.1.1 Sự phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Tiên Phong 41 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong 43 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong .45 2.2.1 Tình hình hoạt động tíng dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong45 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 50 2.3.1 Các sở pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 50 2.3.2 Mô hình tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 51 2.3.3 Cơ chế điều hành hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Tiên Phong 53 2.3.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 60 2.3.5 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 63 2.3.6 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác QTRR tín dụng cá nhận Ngân hàng TMCP Tiên Phong 68 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá ngân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 75 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 75 2.4.2 Những hạn chế tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân TPBank 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 82 3.1 Định hƣớng phát triển chung Ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2022 82 3.2 Định hƣớng phát triển tín dụng hoạt động quản trị rủi ro cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2022 83 3.3 Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 84 3.3.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa 85 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế 92 3.3.3 Nhóm giải pháp nhân 95 3.4 Kiến nghị 96 3.4.1 Đối với Nhà nƣớc, Chính phủ ngành liên quan 96 3.4.2 Với Ngân hàng nhà nƣớc 97 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ĐVKD Đơn vị kinh doanh GSTD Giám sát tín dụng HTTD Hỗ trợ tín dụng KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NQH Nợ hạn QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPDN Trái phiếu doanh nghiệp TSBĐ Tài sản bảo đảm VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình kinh doanh giai đoạn 2017-2018 TPBank 44 Bảng 2.2 Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo kỳ hạn 2017 -2018 47 Bảng 2.3 Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo sản phẩm 2017 - 2018 48 Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo khách hàng 2017 - 2018 .49 Bảng 2.5 Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo nhóm giai đoạn 2017 - 2018 50 Bảng 2.6 Mức xếp hạng cho KHCN TPBank 57 Bảng 2.7 Các nguyên nhân phát sinh RRTD cá nhân TPBank 68 Bảng 2.8 Các nguyên nhân phát sinh RRTD cá nhân TPBank sau điều tra.69 Bảng 2.9 Thống kê mẫu nghiên cứu cho đối tƣợng KHCN TPBank 70 Bảng 2.10 Kết khảo sát khách hàng cá nhân TPBank 71 Bảng 2.11 Thống kê mẫu nghiên cứu cho cán tín dụng TPBank 72 Bảng 2.12 Kết khảo sát cán tín dụng TPBank 73 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Các loại rủi ro tín dụng cá nhân 16 Hình 1.2: Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng 26 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức TPBank .41 Hình 2.2 Xu hƣớng huy động, dƣ nợ thị trƣờng (TT1) số lƣợng khách hàng qua năm 43 Hình 2.3 Mơ hình tổ chức hoạt động QTRR tín dụng cá nhân TPBank .52 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu 1: Cơ cấu dƣ nợ phân theo đối tƣợng khách hàng năm 2018 46 Biểu 2: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo kỳ hạn giai đoạn 2017 - 2018 47 Biểu 3: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo sản phẩm 2017 - 2018 48 Biểu 4: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo khách hàng 2017 - 2018 49 nhiều thời gian, công sức, tiền kinh nghiệm thân cán thu thập, phân tích, đánh giá chất lượng thơng tin Để tất công đoạn không trở thành vô nghĩa việc ứng dụng cách có hiệu kết có khâu quan trọng Kết sau phân tích cần phải truyền tải thơng suốt, nhanh chóng, kịp thời, đến tất phận, cán nghiệp vụ có liên quan từ người có cách khai thác nguồn thơng tin cho phù hợp phần cơng việc đảm nhiệm Có chất lượng nguồn thơng tin thu thập thực có hiệu cao Hiện việc lưu trữ thông tin khách hàng qua hệ thống máy tính ngân hàng q Ngân hàng cần khai thác cập nhật thêm thông tin khách hàng vào hệ thống lưu trữ thơng tin khách hàng Nhìn chung, để có nguồn thơng tin cần thiết để đánh giá khách hàng trước tiên Ngân hàng cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn thu thập khác như: + Nguồn thông tin khách hàng cung cấp: thu thập từ báo cáo tài chính, sổ sách ghi chép thu nhập, khảo sát thực tế qua việc vấn, kiểm tra, tiếp xúc trực tiếp với người lao động, kiểm tra thực trạng tài sản khách hàng Để thu thập nguồn thơng tin từ khách hàng xác, đầy đủ…thì phụ thuộc vào trình độ chun mơn am hiểu lĩnh vực kinh tế xã hội cán tín dụng, cán thẩm định + Nguồn thơng tin từ bên ngồi: nguồn thơng tin phong phú khách quan, khai thác từ kênh sau: từ khách hàng khác có quan hệ với ngân hàng có quan hệ với khách hàng; từ ngân hàng thương mại địa bàn, từ ngân hàng Nhà nước; từ thị trường thông qua phương tiện thông tin đại chúng, báo chí; từ quan liên quan: quan thuế, cơng an, kiểm tốn Nhìn chung để tiến tới xây dựng hệ thống thông tin thống khoa học, ngân hàng cần đẩy nhanh trình ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập phần mềm để quản lý khách hàng Thống kê, nghiên cứu, lưu tữ thơng tin từ bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng cho lần vay sau Trên thực tế, công việc thu thập thông tin, xây dựng ngân hàng liệu rủi ro tín dụng tổn thất phục vụ cho việc xây dựng mơ hình lượng hố chất lượng tín dụng cơng việc khơng thể hồn thành dựa vào nỗ lực đơn lẻ ngân hàng mà cần phối hợp đồng cấp, ngành ủng hộ giúp đỡ Chính phủ 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế 3.3.2.1 Sử dụng công cụ bảo hiểm Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thường đa dạng mà ngân hàng khó lường trước hết Thực tế q trình cấp tín dụng, có nhiều khách hàng gặp rủi ro nguyên nhân khách quan cháy nổ, lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh có trường hợp khách hàng cá nhân vay vốn người chủ doanh nghiệp bị tử vong dư nợ Vì vậy, việc sử dụng công cụ bảo hiểm tài sản áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy điều cần thiết Những năm gần sản phẩm bảo hiểm phổ biến NHTM thường phối hợp với công ty bảo hiểm để triển khai bán cho khách hàng vay vốn Trường hợp khách hàng bị rủi ro dẫn đến tử vong hay thương tật vĩnh viễn khơng có khả trả nợ cơng ty bảo hiểm người đứng trả nợ cho khách hàng Do vậy, người có trách nhiệm liên đới không cần phải bán tài sản bảo đảm nhà đất hay ô tô để trả cho khoản vay 3.3.2.2 Xây dựng chế xử lý nợ hiệu RRTD tất yếu khách quan nên ln tồn ngân hàng Do đó, việc thiết lập chế xử lý nợ có vấn đề việc làm cần thiết giúp NHTM nhanh chóng khắc phục hậu RRTD gây Để việc xử lý nợ diễn cách liệt, nhanh chóng hiệu cần có phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ phận có liên quan máy đủ mạnh, đủ tầm để giải vấn đề phát sinh tiến trình xử lý Một dấu hiệu rủi ro tín dụng ngân hàng đặc trưng nợ hạn, nợ xấu mức cao có xu hướng tăng Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, ngân hàng cần tìm biện pháp hữu hiệu để xử lý nợ xấu nợ hạn nhằm đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng Tuỳ theo nguyên nhân mà ngân hàng đưa biện pháp hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng tạo điều kiện cho ngân hàng thu hồi vốn vay Trong q trình xử lý nợ có vấn đề, TPBank cần thực bước thận trọng cần thiết, khơng nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống, cụ thể: TPBank cần làm rõ thực trạng kinh doanh, tình hình tài sản đảm bảo thiện chí khách hàng từ nắm khả phục hồi tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ trả nợ, hợp tác khách hàng tình trạng khả xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ Trường hợp khách hàng gặp khó khăn tạm thời, có khả hồi phục tiến hành đề xuất cấu nợ, gia hạn, điều chỉnh lại lịch trả nợ cho khách hàng mà không khiến khách hàng bị phát sinh nợ hạn theo quy định Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay TCTD, Chi nhánh Ngân hàng nước khách hàng ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ngân hàng vận dụng xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế khách hàng: giảm, hạ lãi suất vay, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ Tuy nhiên, biện pháp có mặt trái nên ngân hàng cần đánh giá xác khả trả nợ khách hàng sau Trường hợp phát sinh nhiều khoản nợ hạn, nợ xấu TPBank cần phân loại khoản vay dễ thu hồi ưu tiên xử lý trước, khoản khó thu hồi thực cung cấp thông tin tới phận liên quan Phòng Xử lý nợ thuộc khối QTRR Phòng Collection thuộc khối KHCN để phối hợp thực Hiện ĐVKD xảy rủi ro tín dụng phải báo cáo lên Hội sở sau Hội sở đạo đơn vị thực triển khai xin cấp ủy quyền liên hệ với bên liện quan để xử lý Như chế xử lý nợ TPBank chậm số trường hợp xảy thất thoát việc phản ứng chậm trễ gây Do vậy, Ngân hàng cần xây dựng chế phản ứng nhanh, theo TPBank cần giao quyền cho đơn vị chuyên trách xử lý nợ chủ động thực phương án thu hồi nợ cỏ rủi ro phát sinh Nợ hạn, nợ xấu phát sinh ro yếu tố chủ quan từ phía cán tín dụng từ phận khác ngân hàng có biện pháp mạnh, xử lý kiên theo mức kỷ luật hành bồi thường vật chất có nâng cao tinh thần trách nhiệm đối vói cơng việc hạn chế phần nhiều rủi ro tín dụng 3.3.2.3 Bảo đảm tiền vay TSBĐ giải pháp cuối để NHTM thu hồi nợ vay người vay khả trả nợ Do đó, để hạn chế giảm thiệt hại RRTD gây ra, TPBank cần tập trung phát triển khoản vay có TSBĐ có tính khoản cao Trong q trình nhận TSBĐ, TPBank nên thẩm định kỹ cần hoàn thiện mặt pháp lý tài sản bảo đảm tiền vay để thuận lợi xử lý tài sản đảm bảo Thực tế phát sinh NHTM thời gian qua thấy nhiều trường hợp tài sản đảm bảo khơng rõ ràng, khơng có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu giấy tờ sở hữu bị giả mạo nên việc bán tài sản khó khăn Ngoài ra, TPBank cần thực kiểm tra, định giá lại TSBĐ theo định kỳ theo quy định để nắm bắt tình trạng tài sản, giá trị tài sản yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản khác trường hợp TSBĐ không c n bị giảm giá trị Trường hợp phải xử lý TSBĐ cần thiết lập kênh mua bán loại TSBĐ khác để lý tài sản thời gian nhanh nhất, tránh việc TSBĐ bị hư hỏng, mát, giảm giá trị 3.3.2.4 Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phòng Việc phân loại nợ trích lập dự ph ng TPBank quy định cụ thể theo quy định NHNN thời kỳ Do đó, yêu cầu ĐVKD cần thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng muốn nâng cao kết kinh doanh mà khơng tn thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro trường hợp xấu thực đảo nợ cho khách hàng nhằm tránh nợ hạn Các ĐVKD nên chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi khoản vay, kiên chuyển nợ hạn trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy 3.3.3 Nhóm giải pháp nhân Chú trọng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tín dụng: với quan điểm nguồn nhân lực nguồn tài sản q giá Cần có sách thu hút nhiều cán có chun mơn nước, lĩnh vự quản trị rủi ro cần tuyển dụng cán có chun mơn sâu lĩnh vực này; Đào tạo nâng cao lực quản trị điều hành cán quản lý, cán lãnh đạo ngân hàng Đào tạo, bồi dưỡng cán nhân viên chuyên sâu mặt chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, am hiểu pháp luật, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán đủ tầm cho ngân hàng Cử cán nguồn, cán chủ chốt học hỏi kinh nghiệm nước để tiếp thu cải tiến mơ hình quy trình tác nghiệp đại nước giới Hàng tuần hàng tháng, ngân hàng nên tổ chức giao ban chuyên môn phòng chức năng, ĐVKD, cán nhân viên trao đổi kinh nghiệm, đưa vướng mắc cơng việc để từ có học hỏi kinh nghiệm nhau, đưa giải pháp có tính khả thi để khắc phục khó khăn lãnh đạo đơn vị cập nhật tình hình cơng việc thường xun liên tục Ngoài ra, ngân hàng tổ chức hội thảo chuyên đề, buổi toạ đàm trao đổi kinh nghiệm cán tín dụng toàn hệ thống TPBank Đây việc làm thiết thực hiệu mang lại lớn Thơng qua trao đổi, nhiều vấn đề khó khăn, nhiều mâu thuẫn giải không tư cá nhân mà c n phân tích, đánh giá tập thể vững chuyên mơn đầy kinh nghiệm Bên cạnh đó, hội để cá nhân bày tỏ, chia sẻ thu lượm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nên xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý, tạo hội thăng tiến yếu tố quan trọng động viên tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm Tất ưu đãi nhằm đảm bảo cho cán nhân viên thoả mãn nhu cầu sống yên tâm công việc Nâng cao phẩm chất đạo đức đội ngũ nhân viên việc làm cần thiết để hạn chế RRTD Các cán quản lý ĐVKD phải làm gương cho nhân viên đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho cán nhân viên việc kiên định, không tham lợi trước mắt mà móc ngoặc với khách hàng để lừa đảo Ngân hàng Trong công tác tuyển dụng, cần lựa chọn, sàng lọc để có cán có tiêu chuẩn đạo đức tốt dựa thông tin sơ yếu lý lịch ứng viên trường thực kiểm tra thơng tin nơi ứng viên có kinh nghiệm công tác Ngay từ nhân viên gia nhập, ĐVKD cần phổ biến rõ yêu cầu đạo đức cán ngân hàng đưa hình thức kỷ luật nghiêm cán ngân hàng vi phạm đạo đức cán 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối với Nhà nƣớc, Chính phủ ngành liên quan Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý cho hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại Một đất nước có mơi trường có tính pháp lý cao, hiệu quả, đồng hiệu tạo ổn định hoạt động chủ thể, hạn chế sai sót tiêu cực xảy Đặc biệt, Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới mơi trường pháp lý ổn định phù hợp với thông lệ quốc tế yêu cầu bắt buộc Các sách pháp luật Việt Nam cần ban hành phù hợp với thông lệ quốc tế sở đảm bảo hoạt động ổn định, phát triển hiệu chủ thể kinh tế Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia Các ngân hàng gặp phải khó khăn chung, thiếu hụt thơng tin q trình thẩm định, cấp tín dụng Các khách hàng tổ chức tìm kiếm thơng tin báo cáo tài nhiều nguồn (sàn giao dịch chứng khoản, báo cáo thuế, kê tài khoản ), khách hàng cá nhân chủ yếu qua thẩm định thực tế cán tín dụng mà có thơng tin đối chiếu, kiểm tra, đánh giá Để giải bấp cập này, hệ thống thông tin quốc gia Việt Nam nên triển khai xây dựng sở học hỏi kinh nghiệm từ nước phát triển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí thu nhập xử lý thông tin Trong hệ thống thông tin này, quan quản lý Nhà nước cần kết nối phối hợp cung cấp thông tin với Xây dựng hành lang pháp lý cần thiết để tạo điều kiện cho NHTM xử lý nợ xấu thuận lợi Xử lý nợ xấu vấn đề nhức nhối ngân hàng năm qua thiếu hợp tác khách hàng, quy định Pháp luật thiên hướng bảo vệ cho bên vay Ngày 21/06/2017, Quốc hội thơng qua Nghị 42/2017/QH14 theo cho phép ngân hàng có quyền thu hồi tài sản chấp cho khoản vay nợ xấu để phát mãi, chủ tài sản khơng hợp tác Ngân hàng có biện pháp xử lý nhanh chóng Trong thực tế, việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu, tất ngân hàng ngại tòa thủ tục phức tạp, nhiều thời gian, trình thi hành án kéo dài… Do đó, giải pháp thương lượng với khách hàng lựa chọn ưu tiên ngân hàng Tuy nhiên, may mắn, ngân hàng nhận hợp tác khách hàng việc bàn giao tài sản Nhưng thực tế, đa phần khách hàng bất hợp tác, chí chống đối việc thu giữ tài sản ngân hàng Để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu cần có vào mạnh mẽ quan chức 3.4.2 Với Ngân hàng nhà nƣớc Tăng cƣờng đƣa hƣớng dẫn chung nguyên tắc thực hành cho hệ thống ngân hàng thƣơng mại theo chuẩn mực quốc tế NHNN quan ban hành quy định có tính chất chung làm khn mẫu, tiêu chuẩn, định mức để bảo đảm hoạt động NHTM theo tiêu thức khuôn khổ mà Luật TCTD quy định Tuy nhiên, văn nên mức hướng dẫn, nên tạo điều kiện để NHTM phát huy sức sáng tạo mình, phát huy vai trò chủ động sáng tạo khuôn khổ tiêu chuẩn, định mức Tại Việt Nam NHNN có định hướng Quản trị rủi ro NHTM mà chưa có văn thức quy định cụ thể QTRR tín dụng Đây khó khăn lớn cho NHTM Việt Nam trình chuẩn bị bước tiến tới chuẩn mực quốc tế QTRR tín dụng q trình hoạt động Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Các ngân hàng chủ yếu dựa vào thông tin cho Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cung cấp để đánh giá lịch sử giao dịch tín dụng khách hàng Tuy nhiên thơng tin CIC cung cấp không kịp thời, thông tin tổng hợp dựa theo báo cáo ngân hàng theo định kỳ tháng cuối tháng Thực tế, có nhiều trường hợp CIC cung cấp thơng tin chậm, lỗi hệ thống ảnh hưởng đến tiến độ đánh giá, thẩm định khách hàng khiến cho ngân hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng tiến độ cung cấp dịch vụ Do đó, CIC cần cập nhật thường xuyên việc tra cứu thông tin nên xử lý cách tự động hóa để giảm thiểu thời gian tra cứu, trả kết Tăng cƣờng công tác tra, kiểm sốt NHTM Cơng tác tra, kiểm sốt NHTM cần thực thường xuyên Hiện định kỳ tra NHTM thường từ ba đến năm năm Như vậy, tần xuất c n thưa chưa giúp NHNN kịp thời phát sai sót ngân hàng để từ đưa đạo liệt nhằm khắc phục yếu NHTM, hạn chế RRTD phát sinh có tính chất lây lan tồn hệ thống Tại kỳ tra, đoàn tra đưa kết luận tình hình kinh doanh NHTM, mức độ tuân thủ quy định pháp luật NHNN ngân hàng q trình hoạt động từ sai phạm khuyến nghị để NHTM có biện pháp khắc phục kịp thời Tuy nhiên việc thực khắc phục sai sót theo kết luận khuyến nghị đoàn tra thường chưa thực cách triệt để chậm triển khai Do cơng tác theo dõi, đơn đốc để NHTM đẩy nhanh tiến độ thực khắc phục sai sót cần diễn thường xuyên liệt Cơ quan tra NHNN cần thường xuyên làm việc với Ban điều hành, Ban kiểm soát quan kiểm toán nội NHTM để năm bắt tình hình yêu cầu quan triển khai việc rà soát, khắc phục sai phạm thời gian quy định Trường hợp TCTD cố tình khơng thực thực chậm áp dụng hình thức xử phạt hạn chế tăng trưởng tín dụng, cho phép tăng trưởng mức thấp mức bình quân ngành NHNN ban hành hàng năm NHNN cần xây dựng đội ngũ tra, giám sát có trình độ nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động, tránh trường hợp tra nhận quà từ NHTM để che giấu bớt thông tin sai phạm TCTD KẾT LUẬN Đứng trước phát triển kinh tế nước giới vấn đề đặt lên hàng đầu ngân hàng hiệu kinh tế Tuy nhiên để đạt hiệu kinh tế mong muốn đ i hỏi ngân hàng không ngừng nỗ lực nữa, khắc phục khó khăn hạn chế để vươn lên phát triển Bằng nỗ lực thời gian qua, Ngân hàng TMCP Tiên Phong vượt qua bao khó khăn biến động kinh tế thị trường, cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại khác, phấn đấu tăng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng an tồn, đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất thành phần kinh tế, đồng thời phục vụ ngày tốt cho nhu cấu tiêu dùng người dân góp phần nâng cao chất lượng sống họ Trong năm qua, hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng đóng góp phần quan trọng vào trình tăng trưởng phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong Bên cạnh Ngân hàng TMCP Tiên Phong hạn chế phần rủi ro tín dụng thực quy trình tín dụng… bước mở rộng thêm đối tượng khách hàng cá nhân thuộc thành phần kinh tế sở lựa chọn, sàng lọc kỹ khách hàng, đảm bảo nguyên tắc an toàn cho vay hoạt động tín dụng cá nhân Có thành có đội ngũ cán nhiệt tình, sáng tạo ham học hỏi cơng việc, đặc biệt có tinh thần đồn kết, trí tập thể với thống toàn cán công nhân viên Ngân hàng TMCP Tiên Phong, cán tín dụng Luận văn tiến hành hệ thống hóa sở lý luận chung rủi ro tín dụng cá nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong Qua q trình phân tích cho thấy thực trạng kết hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong Trong chương 3, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm ph ng ngừa rủi ro cho thích hợp để quản trị rủi ro tín dụng cá nhân hợp lý nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro tới mức thấp TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Lê Thẩm Dương, Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2011 Phan Thị Thu Hà, Ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 Học viện Ngân hàng – Chủ biên Tơ Ngọc Hưng, Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Lao động – Xã hội, 2014 Nguyễn Đào Tố, Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu, Tạp chí ngân hàng, số tháng 05/2008 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2010 Nguyễn Văn Tiến, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2003 Nguyễn Văn Tiến – Nguyễn Mạnh Hùng, Cẩm nang quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB lao động, 2017 Phan Văn Tính, Rủi ro tín dụng – cách nhìn nhận mới, Tạp chí ngân hàng, số 23 năm 2007 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 văn sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dung số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 2013 11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay TCTD, Chi nhánh Ngân hàng nước khách hàng, 2016 12 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Báo cáo tài chính, 2016, 2017, 2018 13 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế quản lý rủi ro tín dụng số 47/2015/QC-TPB.HĐT, 2015 14 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy trình thẩm định xét duyệt tín dụng cho khách hàng cá nhân số 2655/2016/QT-TPB.CR, 2016 15 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế bảo đảm tín dụng số 17/2016/QC- TPB.HĐQT, 2016 16 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế theo dõi, giám sát xử lý nợ có vấn đề số 01/2017/QC-TPB.HĐQT, 2017 17 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế Xếp hạng tín dụng nội số 05- 1/2017/QC-TPB.HĐQT, 2017 18 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế thẩm quyền phê duyệt tín dụng Chuyên gia phê duyệt số 18/2017/QC-TPB.HĐQT, 2017 19 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế cho vay số 05/2017/QC- TPB.HĐQT, 2017 20 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy định Cảnh báo sớm rủi ro tín dụng số 119/2014/ QĐ-TPB.PC, 2014 21 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế chung nhận thẩm định quản lý tài sản bảo đảm số 16/2016/QC-TPB.HĐQT, 2016 22 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy định kiểm tra sau cho vay khách hàng cá nhân số 918/2017/QĐ-TPB.RM, 2017 23 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế dừng giải ngân khẩn cấp khách hàng số 07/2017/QC-TPB.HĐQT, 2017 24 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Quy chế xác định nhóm khách hàng có liên quan phục vụ mục đích quản lý rủi ro tín dụng số 16/2017/QC-TPB.HĐQT, 2017 II.Tiếng Anh Amalendu Ghosh, Managing Risks in Commercial and Retail Banking, John Wiley &Sons, 2012 Andrea Resti &Andrea Sironi, 2007, Risk Management and Shareholders' Value in Banking, Wiley Finance Thomas P Fitch, Dictionary of Banking Terms, Barron’s Educational Series, Inc, 1997 Joel Bessis, Risk Management in Banking - 3rd Edition, John Wiley &Sons, 2010 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CHO CÁC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CHO CÁN BỘ TÍN DỤNG Kính gửi : Nhằm thực nâng cao chất lượng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng cá nhân TPBank, ngân hàng tiến hàng điều tra nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cá nhân bảng sau Kính mong nhận giúp đỡ quý Anh / Chị Phần Thông tin cá nhân Họ tên : Giới tính : Tuổi : Nam Nữ Dưới 30 tuổi Anh chị : Từ 30 đến 45 tuổi Cán tín dụng Trên 45 tuổi Khách hàng cá nhân Nếu khách hàng : Mức tín dụng anh / chị cấp : Dưới tỷ Từ đến tỷ Từ đến 10 tỷ Trên 10 tỷ Phần Nội dung khảo sát Xin anh / chị cho biết mức độ đồng ý với phát biểu liên quan đến nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cá nhân TPBank : STT I Nguyên nhân Từ phía khách hàng Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, đầu tư vào lĩnh vực có rủi ro cao Khách hàng gặp khó khăn 1- Rất 2- 3- 4- 5- không Không Trung Đồng Rất đồng đồng lập ý đồng ý ý ý trình kinh doanh Khách hàng cố tình lừa đảo nhằm chiếm dụng vốn ngân hàng II Từ phía ngân hàng Áp lực tiêu ĐVKD Sản phẩm quy định điều kiện cho vay lỏng lẻo ĐVKD Thẩm định khách hàng sơ sài, chưa quy trình Giám sát sau vay chưa quy định, mang tính hình thức Sự hỗ trợ phận chuyên trách xử lý nợ hội sở chưa kịp thời ĐVKD chưa liệt thu hồi nợ chưa biết cách phối hợp với phận chuyên trách hội sở III Nguyên nhân khách quan Thiên tai, dịch bệnh, nguyên nhân bất khả kháng Biến động kinh tế gây ảnh hưởng đên khách hàng Các văn quy định pháp luật c n chưa rõ ràng, chưa tạo điều kiện cho ngân hàng thu hồi xử lý nợ xấu cách thuận tiện, nhanh chóng ... phát sinh rủi ro: RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn đối nghịch Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro tập trung Rủi ro nội Hình 1.1 Các loại rủi ro tín dụng... tế, trình phát tri n, Ngân hàng TMCP Tiên Phong quan tâm công tác hạn chế loại rủi ro, rủi ro tín dụng ưu tiên hàng đầu Trong cấu tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong, tỷ lệ khách hàng... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 39 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Tiên Phong 39 2.1.1 Sự phát tri n Ngân hàng TMCP Tiên Phong 39 2.1.2 Cơ