QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾ

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế” công trình nghiên cứu thân chưa công bố phương tiện thông tin Các uê ́ thông tin trích dẫn đề tài nghiên cứu rõ nguồn gốc nh tê ́H Tác giả đề tài Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki Bùi Hoàng Phương Thảo i LỜI CẢM ƠN Với tất chân thành, xin bày tỏ lời cảm ơn đến PGS.TS Bùi Đức Tính, người Hướng dẫn khoa học dành thời gian tâm huyết giúp hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau Đại học Trường Đại uê ́ học Kinh tế Huế, toàn thể thầy cô giáo tận tình truyền đạt kiến thức tê ́H quý báu, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt cán đồng nghiệp công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giúp đỡ, tạo điều kiện động viên cho hoàn thành luận văn nh Tuy có nhiều cố gắng nghiêm túc trình nghiên cứu, chắn luận văn nhiều thiếu sót hạn chế Tôi kính mong Quý thầy cô, Ki chuyên gia, bạn bè đồng nghiệp tất quan tâm đến đề tài tiếp tục góp ý, giúp đỡ đề luận văn ngày hoàn thiện Tác giả đề tài ̀ng Đ ại ho ̣c Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Tr ươ Bùi Hoàng Phương Thảo ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Hoàng Phương Thảo Chuyên ngành Quản lý kinh tế, niên khóa 2015 - 2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Đức Tính Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế uê ́ Tính cấp thiết đề tài Trong tất hoạt động kinh doanh Ngân hàng, hoạt động tín dụng tê ́H hoạt động sinh lời chủ yếu, nhiên phần lớn rủi ro an toàn cho ngân hàng phát sinh từ Thực tiễn hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng xác định, đo nh lường, đánh giá kiểm soát bất cập Chính vậy, đòi hỏi ngân Ki hàng cần phải nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Nhận thức tầm quan trọng vấn đề ̣c này, chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại Phương pháp nghiên cứu ho cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế” làm đề tài nghiên cứu ại Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra, thu thập Đ số liệu; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp phân tích ̀ng Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ươ + Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế Phân tích nhân tố gây rủi ro tín Tr dụng cá nhân Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế để tìm nguyên nhân chủ quan khách quan gây rủi ro thông qua việc vấn cán tín dụng khách hàng cá nhân Dựa biện pháp quản trị rủi ro tín dụng áp dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ iii M Ụ C L Ụ C iv D A N H M Ụ C C Á C B Ả N G vii uê ́ D A N H M Ụ C H Ì N H , B I Ể U Đ Ồ ix tê ́H P H Ầ N I : M Ở Đ Ầ U 1.Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 nh Phương pháp nghiên cứu .2 Ki Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ̣c CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI ho KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề lý luận chung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng .5 ại 1.1.1 Tín dụng .5 Đ 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng .7 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 16 ̀ng 1.1.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất nguyên nhân gây rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 29 ươ 1.2 Một số học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số Ngân hàng thương mại giới 30 Tr 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Trung Quốc 30 1.2.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Thái Lan 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ 35 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế 35 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Huế 35 iv 2.1.2 Tổ chức máy quản lý NHTMCP Ngoại thương Việt Nam -Chi Nhánh Huế .36 2.1.3 Tình hình tài sản nguồn vốn Chi nhánh giai đoạn 2013- 2015 39 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Ngoại Thương- chi nhánh Huế giai đoạn 2013- 2015 .40 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Vietcombank - chi nhánh Huế giai đoạn 2013- 2015 43 uê ́ 2.2.1 Tình hình chung tín dụng chi nhánh giai đoạn 2013- 2015 .43 tê ́H 2.2.2 Tình hình cho vay tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2013- 2015 44 2.2.3 Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân .46 2.2.4 Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân 47 nh 2.2.5 Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân 48 Ki 2.2.6 Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh 51 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Vietcombank - ̣c chi nhánh Huế giai đoạn 2013- 2015 52 ho 2.3.1 Quy trình tín dụng nhóm khách hàng cá nhân Vietcombank chi nhánh Huế 52 ại 2.3.2 Mô hình tính điểm xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank .55 2.3.3 Mô hình quản trị rủi ro Vietcombank 58 Đ 2.3.4 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 59 ̀ng 2.3.5 Chính sách bảo đảm tín dụng 60 2.3.6 Phòng ngừa, phát hạn chế rủi ro tín dụng .60 ươ 2.3.7 Công tác xử lý nợ xấu 61 2.4 Kết khảo sát cán tín dụng cá nhân khách hàng cá nhân nguyên nhân Tr gây rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế .61 2.4.1 Kết khảo sát ý kiến cán tín dụng cá nhân nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cá nhân 61 2.4.2 Kết khảo sát khách hàng cá nhân nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả toán khoản vay 72 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI v KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ .86 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh sở đánh giá tầm quan trọng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Huế 86 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Huế 87 3.2.1 Giải pháp nâng cao khả toán khoản vay cho ngân hàng dựa uê ́ nhân tố “Thu nhập” 88 tê ́H 3.2.2 Giải pháp nâng cao khả toán khoản vay cho ngân hàng dựa nhân tố “Tài sản đảm bảo” 88 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả toán khoản vay cho ngân hàng dựa nhân tố “Tình hình toán nợ” 89 nh 3.2.4 Giải pháp nâng cao khả toán khoản vay cho ngân hàng dựa Ki nhân tố “Thái độ- Tư cách khách hàng” 89 3.2.5 Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ̣c khách hàng cá nhân 90 ho PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 ại Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 Đ PHỤ LỤC 102 ̀ng QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + ươ BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG BẢN GIẢI TRÌNH Tr XÁC NHẬN HOÀN THIỆN vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số nhân tố định lượng để xếp hạng khách hàng 21 Bảng 1.2: Một số nhân tố định tính để xếp hạng khách hàng 22 Bảng 1.3: Phân loại nợ tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phương pháp định lượng 23 Phân loại nợ tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phương uê ́ Bảng 1.4: pháp định tính 24 Tình hình tài sản - nguồn vốn Chi nhánh giai đoạn 2013- 2015 39 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Ngoại Thương chi tê ́H Bảng 2.1: nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015 .42 Tình hình chung cho vay tín dụng chi nhánh giai đoạn 2013- nh Bảng 2.3: Ki 2015 .43 Bảng 2.4: Tình hình cho vay tín dụng khách hàng cá nhân giai đoạn ̣c 2013- 2015 45 Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân .46 Bảng 2.6: Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân .47 Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu khoản vay cá nhân .49 Bảng 2.8: Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh giai đoạn 2012- 2014 51 Bảng 2.9: Các tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank ̀ng Đ ại ho Bảng 2.5: .56 Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank .57 Bảng 2.11: Đặc điểm mẫu điều tra cán tín dụng cá nhân 62 Tr ươ Bảng 2.10: Bảng 2.12: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha nhóm biến 63 Bảng 2.13: Mô tả nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cá nhân .64 Bảng 2.14: Mô tả nhóm nguyên nhân từ môi trường 65 Bảng 2.15: Mô tả nhóm nguyên nhân từ khách hàng 67 Bảng 2.16: Mô tả nhóm nguyên nhân từ Ngân hàng .68 Bảng 2.17: Mô tả nhóm nguyên nhân từ tài sản đảm bảo .69 vii Bảng 2.18: Thống kê mô tả biện pháp quản trị rủi ro tín dụng áp dụng Vietcombank chi nhánh Huế 70 Đặc điểm mẫu điều tra khách hàngcá nhân .73 Bảng 2.20: Mục đích vay vốn VCB 74 Bảng 2.21: Đánh giá độ tin cậy thang đo trước tiến hành kiểm định .75 Bảng 2.22: Hệ số Cronbach’s Alpha hệ số tải sau phân tích nhân tố 76 Bảng 2.23: Hệ số tải nhân tố khả hoàn trả khoản vay 79 Bảng 2.24: Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng khả hoàn trả vốn vay 80 Bảng 2.25: Phân tích ANOVA 81 Bảng 2.26: Kiểm định phân phối chuẩn Kolmogov Sminov .82 Bảng 2.27: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan 82 Bảng 2.28: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 83 Bảng 2.29: Kết phân tích hồi quy đa biến .83 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ Bảng 2.19: viii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 29 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế 38 Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân 52 Hình 2.3: Mô hình Quản trị rủi ro Vietcombank 58 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ Hình 2.2: ix PHẦN I:MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài nước ta, thị trường ngân hàng có nhiều khởi sắc, đánh dấu bước phát triển chất lẫn lượng uê ́ hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, với đặc thù lĩnh vực kinh doanh đầy nhạy cảm, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố trực tiếp gián tiếp, rủi ro tê ́H ngân hàng lớn yếu tố tránh khỏi có khả trở thành nguy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tài kinh tế nói chung phát triển bền vững ngân hàng nói riêng nh Trong tất hoạt động kinh doanh Ngân hàng, hoạt động tín dụng hoạt động sinh lời chủ yếu, nhiên phần lớn rủi ro an toàn cho ngân hàng Ki phát sinh từ Điều đòi hỏi ngân hàng phải có khả phân tích, đánh giá quản lý rủi ro hiệu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản cho vay có rủi ro ̣c cao ngân hàng phải đối mặt với tình trạng tính khoản gây ảnh hưởng xấu ho đến kết kinh doanh uy tín không riêng thân đơn vị Cùng với phát triển nhanh chóng kinh tế trình toàn cầu hóa ại kinh tế dẫn đến nhu cầu giao dịch cá nhân nước quốc tế ngày mở Đ rộng Đây điều kiện, hội cho ngân hàng thương mại khai thác ̀ng thị trường tiềm để phát triển tín dụng khách hàng cá nhân Mặc dù lượng tiền vay cá nhân nhỏ nhiều so với doanh nghiệp, nhiên, với ươ tổng lượng tiền nhiều cá nhân lại lớn phân tán cho vay nhỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố thu Tr nhập khách hàng, điều kiện thời tiết, tư cách khách hàng…nên rủi ro hoạt động tín đụng cá nhân luôn tiềm ẩn thách thức không nhỏ tổ chức tín dụng Thực tiễn hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng xác định, đo lường, đánh giá kiểm soát bất cập Chính vậy, đòi hỏi ngân hàng cần phải nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, Scale: THAI DO TU CACH LAN Case Processing Summary N % Cases Valid 120 100.0 Excludeda 0 Total 120 100.0 uê ́ a Listwise deletion based on all variables in the procedure nh Ki N 120 120 120 ̣c TDTC1 TDTC2 TDTC3 Item Statistics Std Mean Deviation 3.84 635 3.78 611 3.90 571 tê ́H Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 821 Đ ại ho Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TDTC1 7.68 1.092 709 720 TDTC2 7.74 1.202 644 786 TDTC3 7.63 1.245 679 753 ươ ̀ng Factor Analysis Tr Output Created Comments Input Missing Value Handling Notes 15-MAR-2017 18:29:51 Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing E:\ThS KINH TE\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (15-3).sav DataSet1 120 MISSING=EXCLUDE: Userdefined missing values are treated as missing Cases Used Ki Processor Time Elapsed Time Maximum Memory Required 28528 (27.859K) bytes ho ̣c Resources nh tê ́H uê ́ Syntax LISTWISE: Statistics are based on cases with no missing values for any variable used FACTOR /VARIABLES TS1 TS2 TS3 TS4 TTN1 TTN2 TTN3 TTN4 TN1 TN2 TN3 TN4 TDTC1 TDTC2 TDTC3 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS TS1 TS2 TS3 TS4 TTN1 TTN2 TTN3 TTN4 TN1 TN2 TN3 TN4 TDTC1 TDTC2 TDTC3 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION /FORMAT SORT BLANK(.5) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /METHOD=CORRELATION 00:00:00.02 00:00:00.01 Tr ươ ̀ng Đ ại KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .733 615.028 105 000 Factor Analysis Notes Missing Value Handling 15-MAR-2017 18:30:17 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki Syntax Resources Processor Time Elapsed Time Maximum Memory Required KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 120 MISSING=EXCLUDE: Userdefined missing values are treated as missing LISTWISE: Statistics are based on cases with no missing values for any variable used FACTOR /VARIABLES TS1 TS2 TS3 TS4 TTN1 TTN2 TTN3 TTN4 TN1 TN2 TN3 TN4 TDTC1 TDTC2 TDTC3 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS TS1 TS2 TS3 TS4 TTN1 TTN2 TTN3 TTN4 TN1 TN2 TN3 TN4 TDTC1 TDTC2 TDTC3 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.5) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION 00:00:00.02 00:00:00.08 nh Cases Used E:\ThS KINH TE\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (15-3).sav DataSet1 uê ́ Data tê ́H Output Created Comments Input 28528 (27.859K) bytes 733 615.028 105 000 nh tê ́H uê ́ Communalities Initial Extraction TS1 1.000 755 TS2 1.000 457 TS3 1.000 486 TS4 1.000 685 TTN1 1.000 678 TTN2 1.000 626 TTN3 1.000 512 TTN4 1.000 626 TN1 1.000 699 TN2 1.000 688 TN3 1.000 460 TN4 1.000 506 TDTC1 1.000 766 TDTC2 1.000 718 TDTC3 1.000 759 Ki Extraction Method: Principal Component Analysis ại Đ Total 4.032 2.222 1.893 1.274 864 766 760 669 526 494 349 337 309 271 235 Tr ươ ̀ng Component 10 11 12 13 14 15 ho ̣c Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Variance % Total Variance % 26.881 26.881 4.032 26.881 26.881 14.813 41.694 2.222 14.813 41.694 12.621 54.315 1.893 12.621 54.315 8.494 62.810 1.274 8.494 62.810 5.760 68.570 5.105 73.675 5.064 78.739 4.458 83.197 3.506 86.703 3.290 89.994 2.330 92.323 2.244 94.567 2.060 96.627 1.808 98.435 1.565 100.000 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 2.529 16.861 16.861 2.349 15.660 32.522 2.344 15.626 48.148 2.199 14.662 62.810 nh tê ́H uê ́ Component 10 11 12 13 14 15 Tr ại ho ̣c Đ ̀ng ươ TTN1 TTN4 TTN2 TTN3 TN1 TN2 TN4 TN3 TS1 TS4 TS3 TS2 TDTC1 TDTC3 TDTC2 Rotated Component Matrixa Component 812 779 766 713 796 795 696 559 862 787 675 668 Ki Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations .852 848 730 Component Transformation Matrix Component 541 583 274 -.204 -.225 952 812 -.380 067 -.076 682 116 541 -.037 -.437 -.718 uê ́ Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Correlations 15-MAR-2017 18:30:46 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing E:\ThS KINH TE\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (15-3).sav DataSet1 nh Data ho Missing Value Handling ̣c Ki Output Created Comments Input tê ́H Notes ại Cases Used ̀ng Đ Syntax Tr ươ Resources Processor Time Elapsed Time 120 User-defined missing values are treated as missing Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair CORRELATIONS /VARIABLES=KNHT TS TTN TN TDTC /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE 00:00:00.00 00:00:00.00 Correlations KNHT TS TN TDTC 318** 385** 661** 517** 120 000 120 000 120 000 120 000 120 318** 100 105 171 256 120 061 120 ** 100 298** 000 120 275 120 120 001 120 661** 105 298** 000 120 256 120 001 120 517** 171 000 120 061 120 259** 004 120 469** 120 000 120 259** 469** 004 120 000 120 120 ̣c 385 tê ́H 120 275 120 nh 000 120 uê ́ Ki KNHT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TS Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TTN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TDTC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TTN ho ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Regression Đ Data Tr ươ ̀ng Output Created Comments Input ại Notes Missing Value Handling Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Cases Used 15-MAR-2017 18:31:01 E:\ThS KINH TE\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (15-3).sav DataSet1 120 User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on cases with no missing values for any variable used bytes ho a Dependent Variable: KNHT b All requested variables entered ̣c Ki Variables Entered/Removeda Variables Variables Model Entered Removed Method TDTC, TS, Enter TTN, TNb uê ́ Processor Time Elapsed Time Memory Required Additional Memory Required for Residual Plots tê ́H Resources REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KNHT /METHOD=ENTER TS TTN TN TDTC 00:00:00.02 00:00:00.02 5120 bytes nh Syntax ại Đ R 751a ̀ng Model Model Summary Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate 564 549 36673 a Predictors: (Constant), TDTC, TS, TTN, TN Tr ươ Kiem dinh pp chuan Kolmogorov - Simirrov Resudial Tests of Normality Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Statistic df Sig Statistic df Sig .310 120 174 768 120 1.480 a Lilliefors Significance Correction Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error Beta (Constant) -.521 377 t -1.379 Sig .170 TS TTN TN TDTC 213 156 525 218 062 062 076 075 215 163 492 208 3.433 2.496 6.905 2.922 001 014 000 004 a Dependent Variable: KNHT Factor Analysis Notes uê ́ ho Cases Used Tr ươ ̀ng Đ ại Syntax Resources tê ́H Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing E:\ThS KINH TE\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (15-3).sav DataSet1 nh Data Processor Time Elapsed Time Maximum Memory Required 120 MISSING=EXCLUDE: Userdefined missing values are treated as missing LISTWISE: Statistics are based on cases with no missing values for any variable used FACTOR /VARIABLES TS1 TS2 TS3 TS4 TTN1 TTN2 TTN3 TTN4 TN1 TN2 TN3 TN4 TDTC1 TDTC2 TDTC3 KNHT1 KNHT2 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS TS1 TS2 TS3 TS4 TTN1 TTN2 TTN3 TTN4 TN1 TN2 TN3 TN4 TDTC1 TDTC2 TDTC3 KNHT1 KNHT2 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.5) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION 00:00:00.02 00:00:00.05 Ki Missing Value Handling 15-MAR-2017 18:43:38 ̣c Output Created Comments Input 35976 (35.133K) bytes Factor Analysis Notes Missing Value Handling 15-MAR-2017 18:44:33 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Ki ̀ng Đ ại ho ̣c Syntax Processor Time Elapsed Time Maximum Memory Required 1176 (1.148K) bytes Tr ươ Resources KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 120 MISSING=EXCLUDE: Userdefined missing values are treated as missing LISTWISE: Statistics are based on cases with no missing values for any variable used FACTOR /VARIABLES KNHT1 KNHT2 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS KNHT1 KNHT2 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.5) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION 00:00:00.05 00:00:00.08 nh Cases Used E:\ThS KINH TE\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (15-3).sav DataSet1 uê ́ Data tê ́H Output Created Comments Input 500 29.613 000 Communalities Initial Extraction KNHT1 1.000 736 KNHT2 1.000 736 Extraction Method: Principal Component Analysis uê ́ tê ́H Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 1.472 73.600 73.600 1.472 73.600 73.600 528 26.400 100.000 nh Extraction Method: Principal Component Analysis ̣c ho ại Đ Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted Ki Component Matrixa Component KNHT2 858 KNHT1 858 Tr ươ ̀ng Output Created Comments Input Notes Missing Value Handling Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing 16-MAR-2017 16:35:16 E:\ThS KINH TE\LVCH (2017)\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (153).sav DataSet1 120 User-defined missing values for dependent variables are treated as missing Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for any dependent variable or factor used EXAMINE VARIABLES=KNHT2 /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL 00:00:01.92 00:00:01.97 Processor Time Elapsed Time tê ́H Resources uê ́ Syntax Notes 16-MAR-2017 16:36:32 E:\ThS KINH TE\LVCH (2017)\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (153).sav DataSet1 nh Data Ki Output Created Comments Input Missing Value Handling ại ho ̣c Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing ươ Syntax ̀ng Đ Cases Used Tr Resources Processor Time Elapsed Time Number of Cases Alloweda a Based on availability of workspace memory 120 User-defined missing values are treated as missing Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=TS TTN TN TDTC /MISSING ANALYSIS 00:00:00.02 00:00:00.03 112347 Notes Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing E:\ThS KINH TE\LVCH (2017)\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (153).sav DataSet1 uê ́ Missing Value Handling 16-MAR-2017 16:40:53 120 User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on cases with no missing values for any variable used REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KNHT /METHOD=ENTER TS TTN TN /RESIDUALS DURBIN 00:00:00.03 00:00:00.05 4400 bytes tê ́H Output Created Comments Input Cases Used ho ̣c Ki nh Syntax ại Processor Time Elapsed Time Memory Required Additional Memory Required for Residual Plots ̀ng Đ Resources bytes ươ Regression Tr Output Created Comments Input Notes 16-MAR-2017 16:43:39 Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File E:\ThS KINH TE\LVCH (2017)\DINH (0905059569)\SO LIEU\so lieu n=120 NEW (153).sav DataSet1 120 Missing Value Handling Definition of Missing Cases Used nh Processor Time Elapsed Time Memory Required Additional Memory Required for Residual Plots bytes Ki Resources tê ́H uê ́ Syntax User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on cases with no missing values for any variable used REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KNHT /METHOD=ENTER TS TTN TN TDTC /RESIDUALS DURBIN 00:00:00.02 00:00:00.02 4992 bytes ại ho Sum of Squares 19.981 15.467 35.448 df 115 119 Mean Square 4.995 134 F 37.142 Sig .000b Đ Model Regression Residual Total ̣c ANOVAa Tr ươ ̀ng a Dependent Variable: KNHT b Predictors: (Constant), TDTC, TS, TTN, TN Model (Constant) TS TTN TN TDTC Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta -.521 377 213 062 215 156 062 163 525 076 492 218 075 208 t -1.379 3.433 2.496 6.905 2.922 Sig .170 001 014 000 004 Collinearit y Statistics Tolerance 967 890 747 752 Coefficientsa Collinearity Statistics VIF Model (Constant) TS TTN TN TDTC 1.034 1.123 1.339 1.330 uê ́ a Dependent Variable: KNHT Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H Collinearity Statistics ĐA CỘNG TUYẾN Tolerance (CHẤP NHẬN ) VIF ( hỆ SỐ PHÓNG ĐẠI) ... tiễn quản trị rủi ro tín dụng ươ + Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế Phân tích nhân tố gây rủi ro tín Tr dụng cá nhân Ngân. .. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ 35 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế 35 2.1.1... động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế Chương 3: Định hướng phát triển số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá