Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Vĩnh long được thực hiện năm 2015 với 2 nhóm đối tượng: khách hàng cá nhân vay tín chấp và khách hàng cá nhân vay thế chấp. Mỗi đối tượng nghiên cứu có các biến nghiên cứu khác nhau. Luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng, trường đại học cần thơ.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SAU ĐẠI HỌC TRẦN THỊ TUYẾT LAN ANH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC Ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số ngành: 60340201 Tháng năm 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SAU ĐẠI HỌC TRẦN THỊ TUYẾT LAN ANH MSHV: 261103 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 62340201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS NGÔ THỊ THANH TRÚC Tháng năm 2015 TÓM TẮT Đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long” thực từ tháng 01/2014 đến tháng 05/2015 Để đạt mục tiêu đề tài, tác giả sử dụng số liệu trích lọc hồ sơ khách hàng cá nhân có vay vốn BIDV Vĩnh Long có dư nợ đến thời điểm ngày 31/12/2014 kết hợp với vấn sâu cán tín dụng lãnh đạo ngân hàng Với phương pháp hồi qui logistic, đề tài phát mười (10) nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng nhóm khách hàng tín chấp gồm tiền gửi toán, toán lương qua ngân hàng, phương thức trả nợ, tỷ lệ trả nợ/số tiền trả nợ hàng tháng, dư nợ khác, lịch sử trả nợ, số tiền vay, lãi suất, số người phụ thuộc độ tuổi khách hàng vay Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng nhóm khách hàng chấp gồm tiền gửi toán, toán lương qua ngân hàng, đơn vị công tác, tỷ lệ trả nợ/số tiền trả nợ hàng tháng, giá trị tài sản/số tiền vay, lịch sử trả nợ, số tiền vay, vốn tự có tham gia độ tuổi Ngoài ra, kết phân tích định tính từ ý kiến ý kiến số vị lãnh đạo BIDV kinh nghiệm công tác than cho thấy yếu tố môi trường vĩ mô khả xuất phát từ ngân hàng (sự lựa chọn bất lợi, rủi ro đạo đức, lãi suất, chất lượng cán tín dụng, vốn tự có tham gia trình độ cán ngân hàng) ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng Kết hợp kết phân tích định tính định lượng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng BIDV Vĩnh Long gồm giải pháp chung cho toàn hệ thống chi nhánh giải pháp riêng cho hai nhóm khách hàng vay vốn tín chấp chấp ngân hàng i ABSTRACT "Analysis of factors affecting individual credit risk at Bank for Investment and Development of Vietnam - Vinh Long Branch" has been carried out from January 2014 to May 2015 2015 To achive the objectives, the author filtered client documents of individual credit in BIDV Vinh Long, who still has loan in this branch to 31/12/2014 as well as conducted in-depth interviews of credit sale and administrators of BIDV Vinh Long By applying logistic model, this study found that ten factors affecting individual credit risk to unsecured clients, namely deposit payment, salary payment through banks, the method of repayment, the rate of repayment/monthly repayment amount, other outstanding loans, repayment history, amount of loans, interest rate, number of dependents and the age of the borrowers Meanswhile, nine factors affecting individual credit risk to mortgaged clients are deposit payment, salary payment through banks, work unit, the ratio debt /monthly repayment amount, the value of assets / loan amount, repayment history, amount of loans, equity participation and age The qualitative analysis from key credit sale and administrators at BIDV Vinh Long shows that the macro economy and factors from the bank (adverse selection, moral hazard, interest rates, quality of credit sale, equity participation and level of bank staff) Combined the qualitative and quantitative results, a number of measures to prevent and limit personal credit risk in BIDV Vinh Long have been proposed, including general suggestions as well as specific recommendation to deal with unsecured and mortgaged credit risks ii LỜI CẢM TẠ Trước tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ hết lòng giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập Đặc biệt, chân thành cám ơn Cơ TS.Ngơ Thị Thanh Trúc Cơ tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành thật tốt luận văn thạc sĩ Cám ơn gia đình, Ban Giám đốc anh chị em làm việc Ngân hàng BIDV Vĩnh Long tạo điều kiện, động viên giúp đỡ tơi hồn thành khóa học Bên cạnh đó, họ hỗ trợ tơi nhiều trình thu thập liệu chia kinh nghiệm thực tiễn giúp tơi hồn thành đề tài Cuối em xin kính chúc q Thầy, Cơ Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ vui, khỏe, công tác tốt không ngừng thăng tiến đường nghiệp Cần thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2015 Người thực Trần Thị Tuyết Lan Anh iii TRANG CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long”, học viên Trần Thị Tuyết Lan Anh thực hướng dẫn TS Ngô Thị Thanh Trúc Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày …………… Ủy viên Thư ký TS.NGUYỄN VĂN HỒNG TS.NGUYỄN THIỆN PHONG Phản biện Phản biện PGS.TS.BÙI VĂN TRỊNH TS.NGUYỄN HỮU ĐẶNG Cán hướng dẫn Chủ tịch Hội đồng TS.NGÔ THỊ THANH TRÚC PGS.TS.TRƯƠNG ĐÔNG LỘC iv TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết đề tài thân thực Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài dựa vào thu thập thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, hoàn toàn trung thực chưa công bố nghiên cứu trước Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2015 Người thực Trần Thị Tuyết Lan Anh v MỤC LỤC Trang TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CẢM TẠ iii TRANG CHẤP NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG iv TRANG CAM KẾT v MỤC LỤC vi DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH .xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Không gian nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 2.1.1 Phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 14 vi 3.1.1 Khái quát tín dụng cá nhân 14 3.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .19 3.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 21 3.1.4 Giới thiệu mô hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 23 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 24 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 25 Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDVVĨNH LONG 33 4.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 33 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam 33 4.1.2 Giới thiệu ngân hàng BIDV Vĩnh Long 35 4.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động ngân hàng BIDV Vĩnh Long 37 4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA BIDV VĨNH LONG TỪ NĂM 2010 - 2014 39 4.2.1 Hoạt động tín dụng BIDV Vĩnh Long giai đoạn 2010 – 2014 39 4.2.2 Hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng BIDV Vĩnh long giai đoạn 2010 – 2014 42 4.3 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG 42 4.3.1 Hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng BIDV Vĩnh Long 42 4.3.2 Vai trò tín dụng cá nhân 43 4.4 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG 44 4.4.1 Đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân 44 4.4.2 Những tồn công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Vĩnh Long .47 Chương 5: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG 50 vii 5.1 ĐẶC ĐIỂM KHÁCH HÀNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG 50 5.1.1 Thông tin chung nhóm khách hàng 50 5.1.2 Đặc điểm khách hàng tín dụng cá nhân ngân hàng BIDV Vĩnh Long 51 5.1.3 Thơng tin rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV Vĩnh Long 61 5.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 62 5.2.1 Các yếu tố vĩ mô 62 5.2.2 Các khả xuất phát từ phía ngân hàng 63 5.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG .67 5.3.1 Kết phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân mơ hình tín chấp Ngân hàng BIDV Vĩnh Long .69 5.3.2 Kết phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân mơ hình chấp Ngân hàng BIDV Vĩnh Long .72 5.3.3 So sánh kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân mơ hình tín chấp chấp Ngân hàng BIDV Vĩnh Long 76 Chương 6: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG 79 6.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Error! Bookmark not defined 6.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG Error! Bookmark not defined 6.3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV VĨNH LONG Error! Bookmark not defined 6.3.1Giải pháp chung nhằm giảm rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng BIDV Vĩnh Long .79 6.3.2 Giải pháp giảm rủi ro tín dụng cá nhân khách hàng vay tín chấp BIDV Vĩnh Long 81 viii Gebeyehu, A., 2002 Loan repayment and its Determinants in Small – Scale Enterprise Financing in Ethiopia: Case of private borrowers Around Zeway Area Master’s Thesis Addis Ababa University Gertler, M and Gilchrist,S., 1994 Monetary policy, Business Cycles, and the Behavior of Small manufacturing Firms Quarterly Journal of Economics, 109 (2): 309 – 340 Greuning, H.V and Bratanovic, S.B., 2009 Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management, World Bank Training Series Koch, W.T., 1995 Bank management University of South Carolina, The Dryden, page 107 Maddala, G.S, 1983 Limited dependent and qualitative variables in econometrics Cambridge University Press Pindyck, R and Rubinfeid,D., 2004 Econometric Models and Economic Forecast McGrow – Hill Publisher Trippepi, G and et al., 2011 How to Deal with Continuous and Dichotomic Outcomes in Epidemiological: lear and Logistic Regression Analyses, Nephron Clin Pract, 118 (4): c399 – c406 Zribi, N and Boujelbène, Y., 2011 The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia Journal of Accounting and Taxation, 3(4): 70 – 78 101 PHỤ BẢNG Phụ bảng 1.1: Số lượng phân bố lao động ngân hàng BIDV Vĩnh Long PHÒNG BAN SỐ LƯỢNG Ban Giám Đốc 03 Trưởng Phòng tương đương 13 Phó Trưởng Phòng tương đương 14 Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Quản lý rủi ro Quản trị tín dụng Giao dịch khách hàng 10 Quản lý dịch vụ kho quỹ Tài kế tốn Tổ chức hành (nhân sự, tiền lương) Kế hoạch tổng hợp Phòng GD Thành Phố Phòng GD Nguyễn Huệ Phòng GD Hòa Phú Phòng GD Bình Minh Tổng cộng 107 Nguồn: Báo cáo định kỳ năm 2014, Phòng Tổ Chức Hành Chính-BIDV Vĩnh Long 102 Phụ bảng 1.2: Chất lượng lao động ngân hàng BIDV Vĩnh Long TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Trong đó: Đại học kinh tế TPHCM chun ngành tài tín dụng Đại học Cần Thơ chuyên ngành tài tín dụng Cử nhân tin học Đại học khác Cao đẳng TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ Cao cấp Trung cấp TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ Cử nhân Tiếng Anh Ngoại ngữ khác Bằng C Bằng B TUỔI ĐỜI Dưới 30 tuổi Từ 31 đến 35 tuổi Từ 36 đến 45 tuổi Trên 45 tuổi 86 15 54 14 71 2 17 78 37 41 19 10 Nguồn: Báo cáo định kỳ năm 2014, Phòng Tổ chức hành BIDV – Chi nhánh Vĩnh Long 103 Phụ bảng 1.3: Quy trình hướng dẫn thực việc cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay nhu cầu nhà ngân hàng BIDV Vĩnh Long I II Mô tả sản phẩm Văn quy định đặc điểm sản phẩm; nội dung khác không đề cập văn này, Chi nhánh thực theo Quy định cấp tín dụng bán lẻ, quy định liên quan khác BIDV quy định pháp luật Chi tiết đặc điểm sản phẩm Đối Cá nhân, hộ gia đình người tượng VN khách hàng Cá nhân người nước Điều kiện cho vay khách hàng địa bàn cho vay nhu cầu nhà Điều kiện cho vay khách hàng địa bàn Điều kiện cho vay nhu cầu nhà địa bàn 104 Điều kiện áp dụng Nhu cầu nhà ở: bao gồm nhu cầu quy định điểm Mục II (Mục đích vay) Thường xuyên sinh sống và/hoặc làm việc địa bàn địa bàn giáp ranh tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở Chi nhánh cho vay trừ trường hợp 100% giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay GTCG/TTK Là người đứng tên/sẽ đứng tên; bố, mẹ, chồng, vợ, con, anh/chị/em ruột người đứng tên/sẽ đứng tên chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất BIDV cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa - Khách hàng cá nhân người nước ngoài: phải thuộc đối tượng phép sinh sống, làm việc mua nhà Việt Nam theo quy định pháp luật Chi nhánh địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cho vay khách hàng địa bàn để vay nhu cầu nhà địa bàn tương ứng 100% TSBĐ cho khoản vay GTCG/TTK TSBĐ thuộc địa bàn chi nhánh/địa bàn giáp ranh với địa bàn Mục đích vay Mua nhà ở/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà Mua nhà hình thành tương lai/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án phát triển nhà ở; hoàn thiện, cải tạo nhà (đã hồn thiện phần thơ) dự án phát triển nhà Mức cho 70% giá trị nhà quy định vay tối đa HĐMB Chi nhánh cho vay đảm bảo 100% giá trị khoản vay; - Trường hợp cho vay nhu cầu nhà quận Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Giám đốc Chi nhánh cho vay xem xét nhận TSBĐ tài sản HTTVV/tài sản khác BĐS thuộc quyền sở hữu, sử dụng khách hàng địa bàn có tài sản HTTVV Đã cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất Chưa cấp giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất Chỉ chấp tài sản HTTVV nhà HTTTL dự án phát triển nhà theo hình thức nhận chấp quyền tài sản phát sinh từ HĐMB 85% giá trị HĐMB/Phương án Kết hợp tài sản bảo đảm vay Ngân hàng phê duyệt quy định điểm 10 Mục II Quy định 100% giá trị HĐMB/Phương án Kết hợp hình thức bảo vay Ngân hàng phê duyệt đảm nêu GTCG/TTK, giá trị GTCG/TTK phải đảm bảo tối thiểu 15% giá trị HĐMB /Phương án vay Ngân hàng phê duyệt Thời hạn 20 năm Cá nhân, hộ gia đình Việt vay tối đa Nam năm khơng vượt q Cá nhân người nước ngồi thời hạn sinh sống/làm việc lại Phương Cho vay theo thức cho Cho vay hồn vốn: Dùng để Thời hạn từ ký HĐMB 105 vay Điều kiện giải ngân Phương thức giải ngân toán phần vốn tự có, nguồn tài mà khách hàng vay sử dụng để toán theo HĐMB/ phương án vay mà Ngân hàng xác định hợp lý, bao gồm: a) Mua, nhận chuyển nhượng nhà ở/đất có GCN QSH nhà ở/QSDĐ b) Mua, nhận chuyển nhượng nhà HTTTL/đất dự án phát triển nhà (đối với khoản toán trực tiếp cho Chủ đầu tư) Tại thời điểm, tỷ lệ vốn tự có tham gia tổng số tiền toán cho bên bán (bao gồm vốn vay Ngân hàng) phải đảm bảo tỷ lệ quy định phương án vay Ngân hàng phê duyệt Khách hàng hoàn thiện nội dung theo quy định BIDV thủ tục vay vốn giao dịch bảo đảm Tùy trường hợp cụ thể, Chi nhánh xem xét giải ngân trước Khách hàng vay hoàn thiện điều kiện thủ tục giao dịch bảo đảm (Áp dụng trường hợp TSBĐ HTTVV nhà ở, đất cấp đầy đủ giấy tờ sở hữu, sử dụng) Giải ngân trực tiếp cho bên bán Phát hành cam kết toán /Giải ngân vào tài khoản phong tỏa Bên bán 106 (trường hợp a)/thời điểm toán gần cho Chủ đầu tư (trường hợp b) đến thời điểm giải ngân không tháng - Trường hợp a), phải thực sang tên GCN quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà trước giải ngân Giám đốc Chi nhánh đánh giá khách hàng, định chịu trách nhiệm tính pháp lý TSBĐ, khả hoàn thiện điều kiện, thủ tục giao dịch bảo đảm theo quy định, đảm bảo việc thu hồi đầy đủ nợ vay Thời gian hoàn thiện điều kiện, thủ tục giao dịch bảo đảm tối đa 03 tháng kể từ ngày giải ngân Theo tiến độ, phù hợp với HĐMB/chuyển nhượng/xây dựng/ cải tạo/ sửa chữa HĐTD Khách hàng phê duyệt cấp tín dụng, đáp ứng thủ tục vay vốn trừ điều kiện thủ tục giao dịch bảo đảm Kỳ hạn trả nợ 10 Tài sản bảo đảm Giải ngân chuyển khoản vào tài khoản khách hàng vay tài khoản khác phù hợp với mục đích vay vốn khách hàng - Gốc: Hàng tháng, hàng quý, bán niên hàng năm - Lãi: Hàng tháng hàng quý - Dư nợ vay nhu cầu nhà khách hàng cá nhân, hộ gia đình phải có 100% tài sản bảo đảm - TSBĐ bắt buộc quy định bao gồm loại tài sản sau: TS HTTVV nhà HTTTL; Bất động sản cấp đầy đủ giấy tờ sở hữu, sử dụng; GTCG/TTK (*); Các tài sản khác với mục (*) nêu trên, Chi nhánh xem xét nhận làm tài sản bảo đảm kết hợp - Không nhận tài sản HTTTL bên thứ ba (trừ trường hợp tài sản HTTTL tài sản HTTVV thuộc sở hữu bố/mẹ/vợ/chồng/con/anh/chị/ em ruột khách hàng vay) để làm TSBĐ cho khoản vay Trường hợp giải ngân hoàn vốn Phù hợp với nguồn thu nhập khả trả nợ khách hàng - Hệ số giá trị TSBĐ áp dụng trường hợp chấp nhà HTTTL TS HTTVV theo hình thức quyền tài sản phát sinh từ HĐMB: 0.7 - Việc nhận tài sản hệ số giá trị TSBĐ TSBĐ khác: Thực theo quy định hướng dẫn BIDV thời kỳ giao dịch bảo đảm - Trường hợp nhận tài sản HTTVV nhà HTTTL làm TSBĐ, Chi nhánh thực ký kết hợp đồng quản lý tài sản theo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định Nguồn: Hội sở BIDV 107 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH TÍN CHẤP 1.1 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH NHĨM KHÁCH HÀNG TÍN CHẤP logit xacsuatrr tgthanhtoan tgtietkiem ttluongquann phuongthuctn donvict dunonguoihp lichsutn tyletnsotien dunonhkhac so > tienvay laisuat songuoipt dotuoi Iteration 0: log likelihood = -261.93469 Iteration 1: log likelihood = -234.68796 Iteration 2: log likelihood = -196.12678 Iteration 3: log likelihood = -193.11757 Iteration 4: log likelihood = -193.10374 Iteration 5: log likelihood = -193.10374 Logistic regression Log likelihood = -193.10374 Number of obs = 1008 LR chi2(13) = 137.66 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.2628 -xacsuatrr | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -tgthanhtoan | -.0407846 0175856 -2.32 0.020 0063175 0752517 tgtietkiem | -.0746772 4324949 -0.17 0.863 -.9223516 7729973 ttluongquann | -1.562891 3072481 -5.09 0.000 -2.165086 -.9606958 phuongthuctn | 8603831 3915693 2.20 0.028 0929213 1.627845 donvict | -.4645394 3674112 -1.26 0.206 -1.184652 2555732 dunonguoihp | 0023332 005375 0.43 0.664 -.0082017 012868 lichsutn | 2.183023 3273941 6.67 0.000 1.541342 2.824703 tyletnsotien | 1250632 0439611 2.84 0.004 038901 2112255 dunonhkhac | 0044151 0013055 3.38 0.001 0018563 0069738 sotienvay | 0052773 002092 2.52 0.012 0011771 0093775 laisuat | 80.26738 25.7855 3.11 0.002 29.72873 130.806 songuoipt | 2338608 1375896 1.70 0.089 -.0358098 5035314 dotuoi | 0472799 0178351 2.65 0.008 0123238 0822361 _cons | -14.28472 2.989074 -4.78 0.000 -20.1432 -8.426241 108 1.2 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN MƠ HÌNH TÍN CHẤP corr tgthanhtoan tgtietkiem ttluongquann phuongthuctn donvict dunonguoihp lichsutn tyletnsotien dunonhkhac sotienvay lai > suat songuoipt dotuoi (obs=1008) | tgthan~n tgtiet~m ttluon~n phuong~n donvict dunong~p lichsutn tyletn~n dunonh~c sotien~y laisuat songuo~t -+ -tgthanhtoan | 1.0000 tgtietkiem | 0.0367 1.0000 ttluongquann | 0.0457 -0.0284 1.0000 phuongthuctn | -0.0314 0.0172 0.0150 1.0000 donvict | 0.0018 0.0453 -0.0014 0.0691 1.0000 dunonguoihp | -0.0347 0.0626 0.0425 -0.0268 -0.0402 1.0000 lichsutn | 0.0016 0.0014 -0.0055 -0.0320 0.0390 0.0560 1.0000 tyletnsotien | -0.0270 -0.0179 -0.0382 -0.0315 -0.0123 0.0045 -0.0193 1.0000 dunonhkhac | -0.0309 0.0589 -0.0669 0.0053 0.0091 0.1005 0.0669 0.0298 1.0000 sotienvay | 0.0532 0.0209 -0.0639 0.0076 0.0128 0.0088 0.0137 -0.1696 0.1414 1.0000 laisuat | 0.0967 0.0886 -0.0051 0.0023 0.1262 -0.0299 -0.0240 0.0460 0.0097 0.0677 1.0000 songuoipt | 0.0122 -0.0070 0.0475 0.0240 0.0428 0.0603 0.0367 -0.0152 -0.0122 0.0528 -0.0050 1.0000 dotuoi | 0.0376 0.0021 0.0472 0.0098 -0.0373 0.0813 0.0318 0.0159 0.1364 0.2140 -0.0411 0.1891 | dotuoi -+ dotuoi | 1.0000 136 1.3 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP MƠ HÌNH TÍN CHẤP lstat Logistic model for xacsuatrr True -Classified | D ~D | Total -+ + + | 16 | 24 - | 57 927 | 984 -+ + Total | 73 935 | 1008 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as xacsuatrr != -Sensitivity Pr( +| D) 21.92% Specificity Pr( -|~D) 99.14% Positive predictive value Pr( D| +) 66.67% Negative predictive value Pr(~D| -) 94.21% -False + rate for true ~D Pr( +|~D) 0.86% False - rate for true D Pr( -| D) 78.08% False + rate for classified + Pr(~D| +) 33.33% False - rate for classified - Pr( D| -) 5.79% -Correctly classified 93.55% 137 1.4 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DY/DX CỦA MÔ HÌNH TÍN CHẤP mfx Marginal effects after logit y = Pr(xacsuatrr) (predict) = 03701876 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X -+ -tgthan~n | -.0014539 tgtiet~m*| -.002591 ttluon~n*| 00064 -2.28 0.023 000202 002706 1.23973 01461 -0.18 0.859 -.031224 026042 106151 -.09523 02733 -3.48 0.000 -.148788 -.041672 834325 phuong~n*| -.0426964 02574 1.66 -0.097 -.007751 093143 106151 donvict*| -.0147049 01032 -1.42 0.154 -.034934 005524 208333 dunong~p | 0000832 00019 0.43 0.664 -.000293 000459 3.74702 lichsutn*| -.1875905 -3.97 0.000 095006 280175 092262 tyletn~n | 0044583 00162 2.76 0.006 001288 007629 3.55347 dunonh~c | 0001574 00005 3.18 0.001 00006 000254 39.6042 sotien~y | 0001881 00008 2.37 0.018 000033 000344 85.6028 laisuat | 2.861402 94724 3.02 0.003 1.00485 4.71795 110903 songuo~t | 0083368 00492 1.69 0.090 -.001307 017981 860119 dotuoi | 0016855 00062 2.70 0.007 000462 002909 40.37 04724 -(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to 138 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH THẾ CHẤP 2.1 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH NHĨM KHÁCH HÀNG THẾ CHẤP logit xacsuatrr tgthanhtoan ttluongquann phuongthuctn donvict dunonguoihp lichsutn tyletnsotien giatritssotienvay sotien > vay laisuat songuoipt dotuoi vontucotg Iteration 0: log likelihood = -126.16194 Iteration 1: log likelihood = -69.161254 Iteration 2: log likelihood = -60.323952 Iteration 3: log likelihood = -58.936267 Iteration 4: log likelihood = -58.904089 Iteration 5: log likelihood = -58.904075 Iteration 6: log likelihood = -58.904075 Logistic regression Log likelihood = -58.904075 Number of obs = 221 LR chi2(13) = 134.52 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.5331 -xacsuatrr | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -tgthanhtoan | -1.161647 487956 -2.38 0.017 -2.118023 -.2052703 ttluongquann | -2.515725 5402739 -4.66 0.000 -3.574642 -1.456807 phuongthuctn | -.2877782 5329943 -0.54 0.589 -1.332428 7568714 donvict | -1.241682 5027136 -2.47 0.014 -2.226983 -.2563818 dunonguoihp | 0239251 0226801 1.05 0.291 -.020527 0683772 lichsutn | -1.44874 5259059 -2.75 0.006 -2.479497 -.4179838 tyletnsotien | -.4185879 1711199 -2.45 0.014 -.7539768 -.083199 giatritsso~y | -.4950135 2677693 -1.85 0.065 -1.019832 0298048 sotienvay | 0025453 0008619 2.95 0.003 000856 0042346 laisuat | 0862396 10.26934 0.01 0.993 -20.0413 20.21378 songuoipt | -.0198002 2890083 -0.07 0.945 -.5862461 5466456 dotuoi | -.0676403 0282649 -2.39 0.017 -.1230385 -.0122421 vontucotg | -.0029468 0016102 -1.83 0.067 -.0061027 000209 _cons | 6.056365 1.921359 3.15 0.002 2.290571 9.822159 139 2.2 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN CỦA MƠ HÌNH THẾ CHẤP corr tgthanhtoan ttluongquann phuongthuctn donvict dunonguoihp lichsutn tyletnsotien giatritssotienvay sotienvay laisuat > songuoipt dotuoi vontucotg (obs=221) | tgthan~n ttluon~n phuong~n donvict dunong~p lichsutn tyletn~n giatri~y sotien~y laisuat songuo~t dotuoi -+ -tgthanhtoan | 1.0000 ttluongquann | 0.0218 1.0000 phuongthuctn | -0.0071 0.2145 1.0000 donvict | 0.0993 0.1669 0.1409 1.0000 dunonguoihp | -0.0302 0.0481 -0.0747 -0.0945 1.0000 lichsutn | 0.0771 0.1552 0.0540 0.1917 -0.1127 1.0000 tyletnsotien | -0.0074 -0.0893 -0.0978 0.0154 0.0146 0.0369 1.0000 giatritsso~y | 0.0841 0.1141 0.0590 0.1493 -0.0063 0.1004 -0.0715 1.0000 sotienvay | -0.0968 -0.1323 0.0887 -0.0943 -0.0413 -0.1011 -0.1452 -0.2173 1.0000 laisuat | -0.0680 0.0079 -0.2503 0.0065 0.0294 -0.0799 -0.0670 -0.0256 0.0898 1.0000 songuoipt | 0.0046 -0.0026 -0.0362 0.0187 0.0936 -0.0396 0.0437 -0.0132 -0.0418 0.0894 1.0000 dotuoi | 0.1651 0.0883 0.0677 0.2222 -0.0796 0.1129 -0.1389 0.1800 -0.1164 0.0448 0.0448 1.0000 vontucotg | -0.0485 0.1180 0.0563 0.1517 -0.0633 0.1606 -0.1324 0.2679 -0.0049 0.0920 0.0454 0.1721 | vontuc~g -+ vontucotg | 1.0000 140 2.3 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH THẾ CHẤP lstat Logistic model for xacsuatrr True -Classified | D ~D | Total -+ + + | 41 | 49 - | 16 156 | 172 -+ + Total | 57 164 | 221 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as xacsuatrr != -Sensitivity Pr( +| D) 71.93% Specificity Pr( -|~D) 95.12% Positive predictive value Pr( D| +) 83.67% Negative predictive value Pr(~D| -) 90.70% -False + rate for true ~D Pr( +|~D) 4.88% False - rate for true D Pr( -| D) 28.07% False + rate for classified + Pr(~D| +) 16.33% False - rate for classified - Pr( D| -) 9.30% -Correctly classified 89.14% 141 2.4 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DY/DX CỦA MƠ HÌNH THẾ CHẤP mfx Marginal effects after logit y = Pr(xacsuatrr) (predict) = 07723995 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X -+ -tgthan~n*| -.0833985 04342 -1.92 0.055 ttluon~n*| -.2361495 07385 -3.20 phuong~n*| -.0208813 03953 donvict*| -.0953491 dunong~p | -.16851 001713 475113 0.001 -.380888 -.091411 579186 -0.53 0.597 -.098361 056599 565611 04799 -1.99 0.047 -.189409 -.001289 538462 0017052 00171 1.00 0.318 -.001641 005052 1.49321 lichsutn*| -.1446036 08067 -1.79 0.073 -.302711 013504 755656 tyletn~n | -.0298344 01435 -2.08 0.038 -.057954 -.001715 1.67633 giatri~y | -.0352816 01529 -2.31 0.021 -.065255 -.005308 2.47267 sotien~y | 0001814 00009 2.08 0.037 000011 000352 294.113 laisuat | 0061466 73189 0.01 0.993 -1.42833 1.44063 100679 songuo~t | -.0014112 02063 -0.07 0.945 -.041839 039017 900452 dotuoi | -.004821 00224 -2.15 0.031 -.00921 -.000432 43.9774 vontuc~g | -.00021 00011 -1.87 0.062 -.000431 000011 161.718 -(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to 142 ... Vietnam - Vinh Long Branch" has been carried out from January 2014 to May 2015 2015 To achive the objectives, the author filtered client documents of individual credit in BIDV Vinh Long, who... in this branch to 31/12/2014 as well as conducted in-depth interviews of credit sale and administrators of BIDV Vinh Long By applying logistic model, this study found that ten factors affecting... repayment history, amount of loans, equity participation and age The qualitative analysis from key credit sale and administrators at BIDV Vinh Long shows that the macro economy and factors from