Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân có TSĐB tại BIDV Trà Vinh được thực hiện năm 2019 với mô hình Logistic. Mẫu nghiên cứu 294 khách hàng cá nhân có dư nợ tại ngân hàng bằng hình thức thế chấp. Tác giả: Dương Trung Nghĩa Trường Đại học Trà Vinh Năm 2019 Luận văn Thạc sĩ Ngành Tài chính ngân hàng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH DƯƠNG TRUNG NGHĨA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀ VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRÀ VINH, NĂM 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH DƯƠNG TRUNG NGHĨA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀ VINH Ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC ẨN TRÀ VINH, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học hoàn thành dựa kết nghiên cứu thực tế Các số liệu sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học nào, tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Trà Vinh, ngày 15 tháng 09 năm 2019 Học viên Dương Trung Nghĩa i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học này, ngồi cố gắng thân có giúp đỡ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, thầy, cô trường Đại học Trà Vinh Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học Khoa Kinh tế, Luật – Trường Đại học Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho tất học viên trình học tập nghiên cứu trường; - Quý Thầy/Cô, nhà khoa học cung cấp kiến thức chia sẻ nhiều kinh nghiệm q báu cho chúng tơi chương trình cao học; - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu luận văn; - Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh anh chị đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè, tạo điều kiện hỗ trợ tơi q trình thu thập thơng tin, số liệu cho đề tài; - Cuối cùng, gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình động viên, ủng hộ tinh thần tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng khảo sát 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Nội dung nghiên cứu 1.5.2 Không gian nghiên cứu 1.5.3 Thời gian nghiên cứu 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng 2.1.4 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng 10 2.1.4.1 Nhóm tiêu định tính 10 2.1.7.2 Nhóm tiêu đánh giá 11 2.1.5 Một số nguyên nhân rủi ro tín dụng 12 2.1.5.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng 12 2.1.5.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 13 2.1.5.3 Một số nguyên nhân khác 14 iii 2.1.6 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 15 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 16 2.2.1 Các nghiên cứu nước 16 2.2.2 Các nghiên cứu nước 18 2.3 Mơ hình nghiên cứu 21 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 23 3.2 THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU 24 3.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 27 3.3.1 Số liệu thứ cấp 27 3.3.2 Số liệu sơ cấp 27 3.3.2.1 Xác định cở mẫu 27 3.3.2.2 Thu thập liệu sơ cấp 27 3.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 28 3.4.1 Đối với mục tiêu 28 3.4.2 Đối với mục tiêu 28 3.4.3 Đối với mục tiêu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV CHI NHÁNH TRÀ VINH 30 4.1.1 Giới thiệu sơ lược ngân hàng BIDV Trà Vinh 30 4.1.2 Những sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV Trà Vinh 31 4.1.3 Cơ cấu tổ chức ngân hàng BIDV Trà Vinh 32 4.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phòng, ban ngân hàng BIDV Trà Vinh 32 4.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG BIDV TRÀ VINH 35 4.2.1 Kết kinh doanh 35 4.2.2 Hoạt động tín dụng 37 4.2.3 Các sản phẩm cho vay KHCN Ngân hàng BIDV Trà Vinh 40 4.2.4 Tình hình tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Trà Vinh 41 4.2.5 Những thuận lợi khó khăn hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng BIDV Trà Vinh 43 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 iv 4.3.1 Thống kê mô tả mẫu 45 4.3.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo ngân hàng BIDV Trà Vinh 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 54 5.1 HÀM Ý QUẢN TRỊ 54 5.1.1 Hàm ý quản trị lịch sử trả nợ khách hàng cá nhân 54 5.1.2 Hàm ý quản trị dư nợ tín dụng 55 5.1.3 Hàm ý quản trị mục đích sử dụng vốn vay khách hàng 55 5.1.4 Hàm ý quản trị tài sản đảm bảo 56 5.1.5 Hàm ý quản trị số lần kiểm tra, giám sát sau cho vay 56 5.1.6 Hàm ý quản trị vốn tự có tham gia khách hàng 57 5.2 KẾT LUẬN 58 5.2.1 Về thực trạng tín dụng 58 5.2.2 Về kết nghiên cứu 58 5.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO 59 5.3.1 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin chặt chẽ 59 5.3.2 Nâng cao chất lượng cán ngân hàng 60 5.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 60 5.4.1 Hạn chế nghiên cứu 60 5.4.2 Hướng nghiên cứu tương lai 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Viết tắt ATM Automated Teller Machine (máy rút tiền tự động) BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam) CBQLKH Cán quản lý khách hàng CIC Credit Information Center (Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt nam) ĐBSCL Đồng sông Cửu Long DN Dư nợ DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTD Dư nợ tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KN Kinh nghiệm KTGS Kiểm tra, giám sát LSTD Lịch sử tín dụng MĐV Mục đích vay NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng SMCC Social Media Command Center (Trung tâm Điều hành mạng xã hội) TDCN Tín dụng cá nhân TSĐB Tài sản đảm bảo VND Việt Nam đồng VTC Vốn tự có vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Trang Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu 18 Bảng 3.1 Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến RRTD khách hàng cá nhân có TSĐB Ngân hàng BIDV chi nhánh Trà Vinh 24 Bảng 3.2 Phân loại khách hàng cá nhân vay vốn có TSĐB theo nhóm nợ 27 Bảng 4.1 Hiệu hoạt động BIDV chi nhánh Trà Vinh 36 Bảng 4.2 Qui mơ tín dụng BIDV Trà Vinh 38 Bảng 4.3 Phân loại nhóm nợ tín dụng BIDV Trà Vinh 39 Bảng 4.4 Dư nợ tín dụng cá nhân ngân hàng BIDV từ năm 2016 – 2018 41 Bảng 4.5 Thông tin nhân khẩu học 46 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhóm tuổi mẫu nghiên cứu 47 Bảng 4.7 Mục đích vay vốn khách hàng mẫu nghiên cứu 47 Bảng 4.8 Cơ cấu nhóm nợ khách hàng mẫu nghiên cứu 48 Bảng 4.9 Kỳ hạn vay vốn mẫu nghiên cứu 48 Bảng 4.10 Lịch sử trả nợ khách hàng tổ chức tín dụng khác 48 Bảng 4.11 Thông tin biến nghiên cứu 49 Bảng 4.12 Số năm kinh nghiệm cán quản lý khách hàng 50 Bảng 4.13 Kết phân tích mơ hình Binary Logistic 51 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Trang Hình 2.1: Phân loại rủi ro tín dụng Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu đề xuất 23 Hình 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 Hình 4.1 Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Trà Vinh 32 Hình 4.2 Số lượng khách hàng cá nhân vay vốn qua năm (người) 41 Hình 4.3 Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn qua năm 42 Hình 4.4 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân vay vốn qua năm (%) 42 viii ...i yếu tố ảnh hưởng đến RRTD KHCN mức độ khác dựa vào hệ số tác động biên dy/dx hệ số bêta Trong đó, lịch sử trả nợ biến ảnh hưởng mạnh vốn tự có biến ảnh hưởng yếu đến RRTD KHCN có TSĐB 5.3 ĐỀ XUẤ...i phương án sản xuất kinh doanh không hiệu quả, dự án có tượng tiêu cực như: vốn tự có khách hàng khơng có có đăng ký bổ sung khơng kịp thời, vay mượn để bổ sung Đối với khách hàng có quan hệ nhiều ngâ... thống ngân hàng có nguyên nhân từ rủi ro mà ngân hàng gặp phải trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Có nhiều loại rủi ro khác yếu tố rủi ro chủ yếu gây khủng hoảng rủi ro tín dụng (RRTD) Điều bắt