phân tích định lượng trong quản lý kinh tế

CHƯƠNG I: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH1. Ra quyết định trong điều kiện chắc chắnVd: một người đầu tư 500.000USD trong một năm và có 2 khả năng lựa chọn hoặc là gửi tiết kiệm với lãi suất là 10% hoặc là mua công trái với lãi suất 5% . nếu 2 khả năng đều được đảm bảo thì rõ ràng gửi tiết kiệm là tốt nhất2. Ra quyết định trong điều kiện có rủi roVd: một người biết xác suất để thị trường tốt là 0,5, thị trường xấu là 0,5, ta có bảng sau:Bảng 2.1 lợi nhuận ứng với mỗi khả năng lựa chọn trong điều kiện có rủi roĐVT:USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Kỳ vọng( giá trị trung bình) Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 250.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 200.000Không làm gì cả 0 0 0Xác suất 0,5 0,5Như vậy lựa chọn khả năng có giá trị trung bình lớn nhất khi lựa chọn xây dựng siêu thị lớnLựa chọn quyết định trong trường hợp có thông tin hoàn hảo tức là khi người mua thông tin hoàn hảo về tình hình thị trường từ một công ty tư vấn khoa học về marketting với giá mua thông tin là X mỗi lần. khi đó:Khi thị trường là tốt ( theo thông tin hoàn hảo) sẽ có thu nhập là 800.000 với xác suất là 0,5, khi thị trường là xấu thu nhập sẽ là 0 . vậy kỳ vọng của thu nhập là : 800.000 x 0,5+0 x 0,5= 400.000Thu nhập trung bình cao nhất khi không mua thông tin hoàn hảo là 250.000 vậy nếu X< 400.000250.000=150.000 thì việc mua thông tin hoàn hảo là có lợi.· Các tính lỗ khi bỏ lỡ co hộiBảng 2.3 lỗ khi bỏ lỡ cơ hội đầu tưĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 800.000 0(300.000)Xây dựng siêuthị mini 800.000 500.000 0(100.000)Không làm gì cả 800.000 0 00Ví dụ : nếu thị trường tốt mà lại chỉ đầu tư vào xây dựng siêu thị mini thì sẽ lỗ : 800.000 500.000= 300.000 do bỏ lỡ cơ hội3. Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn3.1. Tiêu chuẩn cực đại (Maximax)Bảng 3.1 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximaxĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Số cực đại của dòng Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 800.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 500.000Không làm gì cả 0 0 0Chọng giá trị lớn nhất trong các giá trị lớn nhất của dòng (maximax) tức là 800.000 . Người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn lạc quan trong điều kiện không chắc chắn.3.2. Cực đại số cực tiểu của dòng (maximin)Bảng 3.2 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximinĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Số cực tiểu của dòng Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 300.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 100.000Không làm gì cả 0 0 0Ta chọn giá trị lớn nhất tring các giá trị nhỏ nhât của dòng tức là 0 người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bị quan khi đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn3.3. Cực đại giá trị trung bình của các dòngBảng 3.3 lực chọn quyết định theo tiêu chuẩn Cực đại giá trị trung bình của các dòngĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Giá trị trung bình Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 250.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 200.000Không làm gì cả 0 0 0Giá trị lớn nhất của các giá trị trung bình của các dòng là 250.000 4. Tiêu chuẩn hiện thực( Hurwicz)Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dung hòa giữa lạc quan và bi quan bằng cách đưa vào một hệ số

Trang 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH

1 Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn

Vd: một người đầu tư 500.000USD trong một năm và có 2 khả năng lựa chọn hoặc là gửi tiết kiệm với lãi suất là 10% hoặc là mua công trái với lãi suất 5% nếu 2 khả năng đều được đảm bảo thì rõ ràng gửi tiết kiệm là tốt nhất

2 Ra quyết định trong điều kiện có rủi ro

Vd: một người biết xác suất để thị trường tốt là 0,5, thị trường xấu là 0,5, ta có bảng sau:

Bảng 2.1 lợi nhuận ứng với mỗi khả năng lựa chọn trong điều kiện có rủi ro

ĐVT:USD

Các khả năng

lựa chọn

Lợi nhuận mỗi kết cục Kỳ vọng( giá trị

trung bình)

Thị trường tốt Thị trường xấu

Xây dựng siêu

thị max

Xây dựng siêu

thị mini

Như vậy lựa chọn khả năng có giá trị trung bình lớn nhất khi lựa chọn xây dựng siêu thị lớn

Lựa chọn quyết định trong trường hợp có thông tin hoàn hảo tức là khi người mua thông tin hoàn hảo về tình hình thị trường từ một công ty tư vấn khoa học

về marketting với giá mua thông tin là X $ mỗi lần khi đó:

Khi thị trường là tốt ( theo thông tin hoàn hảo) sẽ có thu nhập là 800.000$ với xác suất là 0,5, khi thị trường là xấu thu nhập sẽ là 0 vậy kỳ vọng của thu nhập là : 800.000$ x 0,5+0 x 0,5= 400.000$

Thu nhập trung bình cao nhất khi không mua thông tin hoàn hảo là 250.000$ vậy nếu X< 400.000-250.000=150.000$ thì việc mua thông tin hoàn hảo là có lợi

 Các tính lỗ khi bỏ lỡ co hội

Bảng 2.3 lỗ khi bỏ lỡ cơ hội đầu tư

ĐVT: USD

lựa chọn Thị trường tốt Thị trường xấu

Xây dựng siêu

thị max 800.000 -800.000 0-(-300.000)

Xây dựng siêu

thị mini

800.000 -500.000 0-(-100.000) Không làm gì cả 800.000 - 0 0-0

Trang 2

Ví dụ : nếu thị trường tốt mà lại chỉ đầu tư vào xây dựng siêu thị mini thì sẽ

lỗ : 800.000 -500.000= 300.000 $ do bỏ lỡ cơ hội

3 Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

3.1 Tiêu chuẩn cực đại (Maximax)

Bảng 3.1 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximax

ĐVT: USD

lựa chọn Thị trường tốt Lợi nhuận mỗi kết cục Thị trường xấu Số cực đại của dòng

Xây dựng siêu

Chọng giá trị lớn nhất trong các giá trị lớn nhất của dòng (maximax) tức

là 800.000$ Người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn lạc quan trong điều kiện không chắc chắn

3.2 Cực đại số cực tiểu của dòng (maximin)

Bảng 3.2 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximin

ĐVT: USD

lựa chọn

Lợi nhuận mỗi kết cục Số cực tiểu của

dòng

Xây dựng siêu

thị max

Xây dựng siêu

thị mini

Ta chọn giá trị lớn nhất tring các giá trị nhỏ nhât của dòng tức là 0 người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bị quan khi đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

3.3 Cực đại giá trị trung bình của các dòng

Bảng 3.3 lực chọn quyết định theo tiêu chuẩn Cực đại giá trị trung bình của các dòng

ĐVT: USD

lựa chọn Thị trường tốt Lợi nhuận mỗi kết cục Thị trường xấu Giá trị trung bình

Xây dựng siêu

thị max

Trang 3

Xây dựng siêu

Giá trị lớn nhất của các giá trị trung bình của các dòng là 250.000 $

4 Tiêu chuẩn hiện thực( Hurwicz)

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dung hòa giữa lạc quan và bi quan bằng cách đưa vào một hệ số α với 0≤ α ≤ 1 và ở mõi dòng thì có :

Giá trị theo tiêu chuẩn hiện thực= α x giá trị lớn nhất của dòng + (1-α ) x giá trị nhỏ nhất của dòng

Sau đó chọn giá trị lớn nhất khi α gần đến 1 thì quyết định nghiêng về phía lạc quan và gần đến 0 thì quyết định nghiêng về phía bi quan

Xét ví dụ với α = 0.7 và có bảng sau

Bảng 4.1 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn hiện thực

ĐVT: USD

lựa chọn

Lợi nhuận mỗi kết cục Tiêu chuẩn hiện

thực với α = 0.7

Xây dựng siêu

thị max

Xây dựng siêu

5 Cực tiểu hóa giá trị cực đại của lỗ do bỏ lỡ cơ hội (Minimax)

Bảng 5.1 lỗ khi bỏ lỡ cơ hội đầu tư

ĐVT: USD

lựa chọn Thị trường tốt Lợi nhuận mỗi kết cục Thị trường xấu Giá trị max của dòng

Xây dựng siêu

thị max

800.000-800.000 0-(-300.000) 300.000

Xây dựng siêu

thị mini 800.000-500.000 0-(-100.000) 300.000

Như vậy tho tiêu chuẩn minimax thì quyết đinh xây dựng siêu thị max và mini

là như nhau

CHƯƠNG II: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ RỦI RO

BẰNG SƠ ĐỒ CÂY

1 Ra quyết định trong điều kiện có rủi ro

Trang 4

ví dụ : công ty sản xuất café sản xuất café hòa tan Công ty sản xuất 2 loại café là loại thường và loại đặc biệt Giá bán của một hộp loại thường 32$ hoặc 40$ còn giá bán loại café đặc biệt là 70$ hoặc 90$ Vì có nhiều đối thủ cạnh tranh và các đối thủ cạnh tranh bán với giá bán của công ty, lợi

nhaaunj hàng năm của công ty phụ thuộc vào việc công ty chọn tuyến sản phẩm nào và giá bán mỗi loại

Giải:

1 S1: sản phẩm thường E1: đối thủ cạnh tranh ra sản

phẩm thường

2 S2 : sản phẩm đặc biệt E2:đối thủ cạnh tranh ra sản

phẩm đặc biệt

3 S3: giá bán 32$ E3: độc quyền

4 S4: giá bán 40$ E4: đối thủ cạnh tranh chọn giá

32$

40$

70$

90$

 Tính doanh thu

Doanh thu = số lượng x giá bán của công ty

Các chiến

lược của

công ty

Các biến cố E1: sản phẩm thường E2: sản phẩm đặc

biệt

E3: độc quyền

E4: giá 32$ E5: giá 40$ E6: giá 70$ E7: giá 90$

S1 Xác suất 0.5 Xác suất 0.45 Xác suất

0.05

S3: giá

32$ 32000 DT: 35200 DT: 38400 DT: 41600 DT: DT: 48000

1000 hộp 1100 hộp 1200 hộp 1300 hộp 1500 hộp Xác suất

0,5

Xác suất 0,5

Xác suất 0,6

Xác suất 0,4

S4: giá

40$ 64000 DT: 68000 DT: 72000 DT: 76000 DT: DT: 92000

1600 hộp 1700 hộp 1800 hộp 1900 hộp 2300 hộp

Trang 5

Xác suất 0,4 Xác suất0,6 Xác suất0,5 Xác suất0,5

0.1

S5: giá

70$ 175000 DT: 182000 DT: 189000 DT: 196000 DT: DT: 203000

0,45

Xác suất 0,55

Xác suất 0,6

Xác suất 0,4

S6: giá

90$ 270000 DT: 279000 DT: 288000 DT: 315000 DT: DT: 360000

0,55 Xác suất0,45 Xác suất0,5 Xác suất0,5 Tính doanh thu trung bình ( kỳ vọng) của mỗi chiến lược từ đó rút ra chiến lược tối ưu nhất

 Tại chiến lược S1 :

+ sản xuất sản phẩm thường

E1(S3) = 0,5 x 32000+0,5 x 35200 = 33600

E1(S4) = 0,4 x 64000+0,6 x 68000 = 66400

ở nhánh này chọn chiến lược S4 ( định giá bán 40$)

+ sản xuất sản phẩm đặc biệt

E2(S3) = 0,6 x 38400 + 0,4 x 41600 = 39680

E2(S4) = 0,5 x 72000 + 0,5 x 76000 = 74000

+ sản xuất sản phẩm độc quyền

E3(S3) = 48000

E3(S4) = 92000

ở nhánh này chọn chiến lược S4 ( định giá 40$)

khi đó E(S1) = 0,5 x 66400+ 0,45 x 74000 + 0,05 x 92000= 71100

 Tại chiến lược S2 :

+ sản xuất sản phẩm thường

E1(S5) = 0,45 x 175000+0,55 x 182000 = 178850

E1(S6) = 0,55 x 270000+0,45 x 279000 = 274050

+ sản xuất sản phẩm đặc biệt

E2(S5) = 0,6 x 189000 + 0,4 x 196000 = 191800

E2(S6) = 0,5 x 288000 + 0,5 x 315000 = 301500

Trang 6

+ sản xuất sản phẩm độc quyền

E3(S5) = 203000

E3(S6) = 360000

ở nhánh này chọn chiến lược S6 ( định giá 90$)

khi đó E(S2) = 0,5 x 274050 + 0,4 x 301500 + 0,1 x 360000 = 293625

so sánh E(S1) < E(S2) từ đó đưa ra quyết định tối ưu cho công ty là chọn chiến lược S2 sản xuất và kinh doanh theo tuyến sản phẩm :

Hình 1: sơ đồ cây biểu diễn quan hệ giữa các chiến lược sản xuất

1> Nếu đối thủ cạnh tranh cũng kinh doanh ở tuyến sản phẩm bình thường thì công ty chọn chiến lược định giá bán S6 ( giá 90$)

2> Nếu đối thủ cạnh tranh cũng kinh doanh ở tuyến sản phẩm đặc biệt thì công ty chọn chiến lược định giá bán S6 ( giá 90$)

Trang 7

3> Nếu không có đối thủ cạnh tranh thì cong ty vẫn chọn chiến lược S6 ( giá 90$)

2 Ra quyết định kết hợp với việc xem xét các thông tin

ví dụ: một ngân hàng cho các công ty vay ngoại tệ với mỗi khoản cho vay

là 250.000 $ với lãi suất 10% 1 năm Nếu từ chối không cho vay thì số tiền này ngân hàng sẽ dùng để mua công trái nhà nước với lãi suất 5% một năm Nếu ngân hàng không điều tra về công ty xin vay tiền thì qua kinh nghiệm xác suất để một công ty trả đúng hạn là 0.9, trường hợp ngược lại với xác suất 0.1 công ty vay tiền bị phá sản và ngân hàng coi như mất số tiền 250.000$

Nếu ngân hàng có điều tra xem xét thông tin về các công ty xin vay tiền thì kết quả của điều tra là một trong 2 câu trả lời sau: T1 nên cho công ty vay tiền, T2 không nên cho công ty vay tiền Chi phí một lần điều tra là 350$ điều tra số liệu của 400 thương vụ như sau:

Trang 8

Bảng 2.1 bảng số liệu điều tra về các thương vụ của các công ty

Biến cố E1 trả được nợ E2 phá sản Tổng cộng

Giải:

S1: thuê tư vấn điều tra

S2: không thuê tư vấn điều tra

S3: cho vay

S4: mua công trái

E1: tư vấn kết luận cho vay

E2: tư vấn kết luận không cho vay

E3: người đi vay trả được nợ

E4: người đi vay không trả được nợ

Ta có : P(E1/T1)=

( 1 1) ( 1)

P E T

P T

 =

320 340 320 :

400 400340 Khi đó P(E2/T1)=

1-320

340 =

1 17 Vậy E(S3)= (250.000 x 10%) x

320

340+ (-250.000) x

1

17= 8823,53

ở nhánh thứ 2 có: P(E1/T2) =

30 1

602 P(E2/T2) =

30 1

602

Vậy E(S3) = (250.000 x 10%) x

1

2+ (-250.000) x

1

2= -112500

ở nhánh cuối cùng P(E1)= 0,9 và P(E2)= 0,1

Vậy E(S3) = (250.000 x 10%) x 0,9+ (-250.000) x0,1= -2500

Trang 9

Hình 2: sơ đồ cây biểu diễn quan hệ giữa các chiến lược cho vay của ngân hàng và các biến cố liên quan.

Vì P(T1) = 340/400; P(T2)= 60/400 Nên E(S1)= 12500 x

340

400 + 12500 x

60

400 = 12500 Nếu trừ đi 350$ cho mỗi lần điều tra thì : 12500-350 < 12500 Vậy chiến lược của ngân hàng là không tiến hành điều tra và số tiền dùng

để mua công trái

CHƯƠNG III: RA QUYẾT ĐỊNH PHỤ THUỘC NHIỀU YẾU TỐ

Ví dụ : một người muốn mua một mảnh đất để chăn nuôi gia súc, có 3 mảnh đất A,B,C ở ngoại thành Anh ta quan tâm đến các yếu tố trong bảng sau:

Bảng 3.1 thuộc tính của mảnh đất có thê lựa chọn

Trang 10

1 Diện tích mảnh đất 350m2 250m2 300m2

2 Khả năng ảnh hưởng đến

3 Khả năng đến nơi xuất gia

cầm

4 Khả năng cung cấp điện

nước

5 Đường giao thông đến

3.1 phương pháp sắp xếp theo lối tự điển

Bảng 3.2 thứ tự khả năng phương án lựa chọn

điể m

Sắp xếp thứ tự các phương án lựa

chọn

2 Khả năng ảnh hưởng đến người dân

3 Khả năng đến nơi xuất gia cầm 4 B>A>C

4 Khả năng cung cấp điện nước 3 B>C>A

5 Đường giao thông đến mảnh đất 2 B=C>A

Điểm của phương án A = 6+1=7

Điểm của phương án B= 4+3+2=9

Điểm của phương án C= 5+2=7

Như vậy bằng phương pháp sắp xếp theo lối tự điển thì phương án B là phương án tốt nhất

3.2 phương pháp trọng số

Bước 1:

1 Thuộc tính diện tích mảnh đất

 Điểm của phương án A =

350 250



 Điểm của phương án B =

250 250

350 250



 Điểm của phương án C =

300 250

350 250



 = 0,5

Trang 11

2 Thuộc tính khả năng ảnh hưởng đến người dân xung quanh Gắn điểm cho từng khả năng

2 1

3 1



 = 0,5

 Điểm của phương án B = 0

 Điểm của phương án C =1

3 Thuộc tính khả năng đến nơi xuất gia cầm

 Điểm của phương án A = 0,5

 Điểm của phương án C =0

4 Khả năng cung cấp điện nước

Trung bình Tuyệt vời Tốt

 Điểm của phương án A = 0

 Điểm của phương án C =0,5

5 Thuộc tính Đường giao thông đến mảnh đất

Trung bình Tốt

 Điểm của phương án A = 0

 Điểm của phương án C = 1

6 Giá của 1m2

70 30



 =1

 Điểm của phương án B =

70 70

70 30



 =0

 Điểm của phương án C =

70 50

70 30



 =0,5 Bước 2: tìm trọng số cho từng thuộc tính

Trang 12

Trọng số của thuộc tính j = ( điểm của thuộc tính j): (tổng điểm của các thuộc tính)

Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và gắn điểm

điểm Trọng số

2 Khả năng ảnh hưởng đến người

3 Khả năng đến nơi xuất gia cầm 4 4/21

5 Đường giao thông đến mảnh

st

t

Thuộc tính Trọn

g số

1 Diện tích

mảnh đất

2 Khả năng

ảnh hưởng đến người dân xung quanh

3 Khả năng

đến nơi xuất gia cầm

4/21 0,5x4/21=2/21 1x4/21=4/21 0

4 Khả năng

cung cấp điện nước

3/21 0 1x3/21=3/21 0,5x3/21=1

/14

giao thông đến mảnh đất

1m2

1/21 1x1/21=1/21 0 0,5x1/21=1/42

Như vậy bằng phương pháp trọng số thif phương án C là phương án tốt nhất

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	98,68 KB